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yoshiaki-sakakura
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確率過程のイメージ(仮説)
確率空間の定義
∈ , … ∈ Ω ∈※ ∈ で考えると、連像続時間型
Ω , ,
確率過程構成法の関係
: 時刻tの結果だけ写像する確率変数
∈ Ω , ∀Ω Ω Ω ⋯
Ω : 各時刻での根元事象
Ω : Ω の直積(無限回のサイコロ)
1. ∈ の同時確率 を直接規定
2.任意時刻間の増分 , から を規定
Gaussian Process, Dirichlet Process …
Poisson Process, Wiener Process…
3.特定時刻間の関係 をから を規定
AR Process, Markov Process…
• の列を使って を構成することが目的≔ ∈ … ∈ の同時確率
• 下位が上位の特別な場合として位置づけられる
• 根元事象Ω : 無限回の施行を想定• 確率変数 : 特定回目の施行結果を写像
Ω
Ω
Yoshiaki Sakakura, DENSO IT Laboratory