台指Tick大數據與程式化交易

www.xkan.net

台指tick大數據

與程式化交易

Prepared by : 酆士昌 [email protected]

www.xkan.net

講者介紹

金融交易作業系統、伺服器架設

網路規劃、資訊安全

資源管控、防火牆建置

虛擬化與雲端架構規劃

資訊技術

交易系統

策略開發

資料分析

程式交易

2

電腦、旅遊、時尚IT書籍

博碩、旗標、文魁、松崗、學貫

北京大學、清華、中國鐵道、機械工業、科學

媒體出版數學系、財金系、財管系專題演講

研究所、大學、高工業師協同授課

職訓單位授課講師

業界單位授課講師

教學演講

酆士昌

www.xkan.net

台指tick大數據與程式化交易

• 02

1. 交易所的架構 2. 解報價 3. Tick資料分析 4. Tick訊號分析 5. Tick策略建構

1. MA的觀點與回測 2. 用Tick資料看MA

策略 3. 改良後的MA策略 4. 實單交易衍生的問

題

1. 指標的產生 2. 策略的擬定 3. 下單系統的建置 4. 交易系統的設計 5. 實單交易的策略

修訂

02:00

PM 04:00

PM

03:00

PM

• 台指期報價與資料解析

• MA看歷史回測與實單交易

• 交易系統的建構

台指期報價

與資料解析


1. 現今架構

• 交易所提供委託、撮合與報

價的一個平台

• 券商提供下單與帳務控管的

平台

• 資訊商、券商提供報價揭示

• 交易者產生交易策略，執行

下單動作

05

交易所的架構


2. 更有效益的架構

• 更即時、更精準的報價相關

數據

• 更有價值的即時資訊、指標

與統計資訊

• 演算法框架

• 交易系統的建立，包括防錯

價機制、演算法識別碼、交

易指令、帳務管理等

06

交易所的架構

BigData

交易所為了減低傳輸流量並確保報價揭示正確，會以BCD的方式將報價把包後傳送，因此必須解碼方能解讀訊息

01 02

解報價前後比較

台指tick大數據與程式化交易解報價

根據逐筆資料分析價量變化、交易人行為，進而推測價量趨勢

01 02


03

成交、委託與上下五檔價

Tick資料分析

01 02

03 04

成交價量

委託買賣的比例、上下五檔價量

委託簿

根據Tick資料產生策略需要的交易訊號


價格、數量、買賣單量、多重價量

Tick訊號分析

www.xkan.net • 26

觀察分析找出規律驗證

實單交易策略建構定義訊號定義指標


明確定義：交易開始與結束的時間、多空判斷的依據、進場的時機、停利或停損的條件、出場的時機、每個條件所使用的交易指令

Tick策略建構

MA看歷史回測與實單交易

www.xkan.net • 05

10分MA與Tick折線圖

www.xkan.net • 05


www.xkan.net • 05


時間問題

價格問題

以分為單位或是Tick為單位？

價格偏差的原因？

015


www.xkan.net • 05

交易策略：

1. 委託或成交單判斷多空

2. MA交叉進場交易一筆

3. 設定停損區間

4. 設定出場訊號

5. 目標震盪盤能小虧出場，趨勢盤能大賺


www.xkan.net • 05


交易類別

價格問題

市價單還是限價單？

距離、程式、系統速度影響交易速度？

018


交易系統

的建構

www.xkan.net • 05

指標的定義

1. 根據交易策略產生

2. 由即時報價計算而得

策略的擬定

1. 根據標準架構訂定

2. 根據經驗法則設計

3. 經由大數據評量可用性


指標的定義

策略的架構

大數據回測

實單交易

www.xkan.net • 05

下單系統的建置

1. 與演算法分離

2. 判斷例外狀況

3. 保持連線狀態

4. 自訂交易指令


www.xkan.net • 05

台指tick大數據與程式化交易交易系統的設計

www.xkan.net • 05

1. 策略是否能被正確的執行

2. 與回測相比有多少落差

3. 是否能排除例外狀況

4. 策略是否有適合的條件

5. 重訂架構或是小幅修改

台指tick大數據與程式化交易實單交易的策略修訂

www.xkan.net

Q & A

Economy & Finance

台指Tick大數據與程式化交易