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UNIVERSIDAD NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS MAYOR DE SAN MARCOS Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA ANÁLISIS MULTIVARIANTE ANÁLISIS MULTIVARIANTE SEMESTRE ACADÉMICO 2009-II SEMESTRE ACADÉMICO 2009-II Mg. María Estela Ponce Mg. María Estela Ponce Aruneri Aruneri

2 Semana Analisis Multivariante Parte Ii

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Page 1: 2 Semana Analisis Multivariante Parte Ii

UNIVERSIDAD NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOSMAYOR DE SAN MARCOSUniversidad del Perú, DECANA DE AMERICAUniversidad del Perú, DECANA DE AMERICA

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICASFACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS

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ANÁLISIS MULTIVARIANTEANÁLISIS MULTIVARIANTE

SEMESTRE ACADÉMICO 2009-IISEMESTRE ACADÉMICO 2009-II

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Page 2: 2 Semana Analisis Multivariante Parte Ii

Distribución de Wishart

Definición; si se tiene “m” vectores aleatorios: ( )1 2 mx ,x , .......,x

'

1

m

i ii

W x xde una población Np(0,) y si:

Se le puede considerar como una generalización de la distribución Chi-cuadrado

mp ,ΣW~W

Page 3: 2 Semana Analisis Multivariante Parte Ii

Textos avanzados prueban que cuando Σ es definida positiva y m ≥ p, la densidad de W es:

1 1

( 1)1 2 4 2

1

1( )=c exp

2

2 0.5( 1 )

m p

mp p p pm

i

f tr

c m i

W W W

Si =I ¿? ,p mW ~ W I

Es la forma estándar de la distribución de Wishart

Page 4: 2 Semana Analisis Multivariante Parte Ii

.Si p=1 ¿?

Son independientes

),,(~),,(~2

)(1

2211 ΣWWΣWW

ΣW

mmSí

mE

pp

1 2 1 2

1

,

3 , , ´~ ( , )

4 ,

p

kxp p k

p n

m m

m m A

n

'

W W ~ W Σ

A W ~ W Σ AWA W AΣ

S ~ W Σ

2 2 21 , mw w m ~

Propiedades:

Page 5: 2 Semana Analisis Multivariante Parte Ii

11 12 11 12

21 22 21 22

11 11 22

5 Si es Wishart ( , ), y separamos las variables

en dos conjuntos y consideramos las particiones correspondientes

de las matrices y :

,

,

p

p p

m

m y

W W Σ

Σ W

Σ Σ W WΣ W

Σ Σ W W

W W Σ W W 22,m Σ

6°Si W es Wishart Wp(m, ) y T es una matriz p × q de constantes, entonces T´WT es Wq(m,T´WT). En particular, si t es un vector, entonces:

2m

t'Wt

t' t

Page 6: 2 Semana Analisis Multivariante Parte Ii

Observaciones:

' '

1 1 1

1 ( )

( ) ( )m m m

i i i ii i i

E m

E E E m

W Σ

W x x x x

1 1 2 2

1 1 2 2

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

2 ~ ( , ), ~ ( , )

( ) ( ) 1

( ) ( ) ( )

~ ( , )

p p

p

m m

E m E m de

E E m m m m

m m

W W Σ W W Σ

W Σ W Σ

W W Σ Σ Σ

W W W Σ

La distribución de Wishart tiene un papel importante en el análisis del estimador de la matriz de varianzas-covarianzas de una distribución Normal multivariada, juega en el análisis multivariante un papel semejante al de la distribución Chicuadrado en el estudio inferencial unidimensional.

Page 7: 2 Semana Analisis Multivariante Parte Ii

Distribución T2 de Hotelling

m ' -1d M d d y M independientes,

Teorema.- Si x y M son independientes con

( , ) , ,p PN md ~ 0 I M ~ W I

1 2 ( , )m T p m'd M d ~

|( , ) , ,p PN mx ~ μ Σ M ~ W Σ

Es una generalización multivariante de la distribución t de Student.

Page 8: 2 Semana Analisis Multivariante Parte Ii

1 2( ) ( ) ( , )m T p m 'x μ M x μ ~

Prueba

1/ 2

1/ 2 1/ 2

11/ 2 1/ 2 1/ 2 1/ 2'

1° ( )

( Var

( , )

2 ,

( , )

( ) ( )

P

p

E

m

m

p

d* x - μ

d*) = 0 (d*) = I

d* N 0 I

M W Σ

M* = M W I

x - μ M x - μ

Page 9: 2 Semana Analisis Multivariante Parte Ii

Corolario: Si son el vector de medias y

la matriz de covarianzas de una muestra aleatoria de tamaño “n” extraída de una población con Np(µ, ) y

x , S

ˆ1

n

n

S S

)1,()(ˆ)()())(1( 211 npTnn ~μxSμxμxSμx ''

Page 10: 2 Semana Analisis Multivariante Parte Ii

Teorema:

2, 1( , )

1 p m p

mpT p m F

m p

Tarea: pruebe el siguiente teorema

1 2( ) ( ) ( , )m T p m 'x μ M x μ ~

Prueba:

Utilice