1. Институциональная теория: факторы экономических изменений2. Модель институциональных изменений и эффективность институтов3. Общественное благосостояние: критерии эффективности

Литература автора:1.Структурные проблемы экономики России. – М.: Финансы и статистика, 2010 2. Теория эффективности экономики. М.: Финансы и статистика, 20093. Экономика технологического развития. М.: Финансы и статистика, 20084. Институциональная экономики: теория и политика. – М.: Наука, 20085. Институциональная теория и экономическая политика. В 2-х Т. – М.:

Экономика, 20076. Основы институциональной и эволюционной экономики. Курс лекций. М.:

Высшая школа, 20087. Экономическая политика и развитие промышленности, 2011. 8. Экономика будущего: теория институциональных изменений, 2011 (вышла в

апреле 2011)

ИНСТИТУТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

© в.н.с. ИЭ РАН, д.э.н., проф. О.С. Сухарев, Москва, 2011

1. Институциональная теория: факторы экономических

изменений

Факторы экономических изменений

1) Изменение в количестве и качестве населения

2) Изменение объёма накопленного знания и технологического опыта

3) Изменение базовых и вспомогательных институтов («инфраструктуры правил»)

4) Изменение моделей реакции (интенциональность агентов) и моделей воздействия на экономическую систему (политические решения и управление)

Таким образом, имеется две составляющие изменений: генетическая и телеологическая

Макроэкономика Акерлофа-Шиллера

p AS

фактор доверия AD Y

Оптимистические и пессимистические реакции (ожидания) агентов влияют на совокупный спрос, изменение которого сказывается не на заработной плате, а на занятости, спрос снижается, безработица возрастает. Иррациональное начало агентов, фактор доверия определяет сдвиг кривой спроса.

Мультипликатор доверия, вводимый по аналогии с мультипликатором расходов, инвестиций Канна-Кейнса, показывает, как изменяется доход (увеличивается или сокращается), когда уровень доверия растёт (изменяется) на один пункт (измерение уровня доверия посредством уже используемых индексов доверия).

Реакцииагентов/Мотивы

Экономические

Неэкономические

Нерациональные

- -

Рациональные

+ -

Идеи Т.Веблена для формирования поведенческой макроэкономики

Модели поведения агентов (реакций) возникают в силу:

- Мотива демонстрационного поведения;- Мотива завистливого сравнения- Инстинкта подражания- Закона социального статуса- Других социально-психологических мотивов,

определяющих поведение агентов- Поведение богатого класса предполагает:

показное потребление и состязательный аспект потребления

Институциональные реформы и развитие экономики (модель-схема Хеллмана и её модификация)

ВВП W0 W1 R0 R

* R1 Масштаб реформ

ВВП W1 W0 R0 R

* R1 Масштаб реформ

Депрессия: общеконъюнктурная, трансформационная, смешанная. Ввод новых институтов в период депрессии, либо трансформация институтов как провокатор депрессии – обеспечат ли будущий рост? А ввод институтов в период роста не станет ли тормозом этого роста?

Институты и их влияниеИнституты определяют модель

хозяйственного поведения – новатор, консерватор, имитатор, но степень влияния не ясна(взаимодействие разнородных групп агентов – структурный анализ)

Институты влияют на развитие, но анализ не даёт ответа на вопрос о временном лаге такого влияния

ВВП Tg W0 W1 Td R0 R1 IR1 IR2 t

Институциональные условия, ограничения: усиливают друг друга (кумуляция), либо ослабляют (институциональная чехарда, дезорганизация, дисфункция). Институты структурируют обмены, снижают издержки трансакций, но и увеличивают их, снижают издержки по спецификации, но могут и увеличивать.Институциональное планирование – знания в действия (Г.Мюрдаль)Факторы влияния:- Издержки измерения характеристик товаров и услуг;- Участие агентов в трансакциях;- Размер рынка и тип обмена- регулирование, принуждение, контроль (идеология)

Институциональное развитие Институциональное развитие экономики

Институты Институциональные Человеческий изменения капитал Разнообразие и доступность социальных функций

Развитие – повышение степени удовлетворения основных потребностей всех членов общества при сокращении разницы между наиболее богатыми и бедными (Г. Мюрдаль)

Институциональное развитие – не только повышение темпов экономического роста, но инвестиций в человеческий капитал при сокращении бедности (Т.Шульц).

2. Модель институциональных изменений

и эффективность институтов

Модель институциональных изменений(эффект «шахматной доски»)Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg

α E Rg=Rv β линия «ничьей» Rv N<N* победа Rg N>N*победа Rv N N* число изменений

t

Ntgtg

t

R

t

Rvg

)(

Если исходить из того, что победа второразряднику даётся, когда преимущества гроссмейстера относительно «второразрядника» равны нулю, то есть Rg =0 тогда

ntgtgt

Rv )( )(, tgtgkkn

t

Rv

Модель институциональных измененийИнституциональные изменения определяются:- Качеством (содержанием)- Скоростью (частотой)- Адаптационными возможностями агентов и институтов

Скорость институциональных изменений на интервалах [t1 t2], [t2 t3], …[ti tn] – может быть своя, как и качество этих изменений. В связи с чем представляет трудность подбор функций Rg = f(N) и Rv = f(N), характеризующих изменение (распределение) выгод агентов при институциональных изменениях. Эти функции будут меняться не только в зависимости от скорости и качества институциональных изменений, а также адаптивных реакций агентов, но и в зависимости от времени. На каждом интервале может существовать своя зависимость.

Чтобы установить эту функцию и получить

- Необходимо прожить всё время течения институциональных изменений, поскольку до того, пока это время не завершено, говорить о том, к чему приведут эти изменения можно только условно, гипотетически.

- В этом состоит основная сложность изучения институциональных изменений

t

Nfk

t

Nnkn

t

N

t

Nf

t

Rg

)(,,

)(

Модель институциональных измененийИнституциональная нейтральность –

ситуация, когда институты не воздействуют на макроэкономические параметры системы (либо воздействие пренебрежимо мало) – совокупный спрос, предложение, сбережения, инвестиции, занятость. Институты, не охватываемые этой ситуацией, воздействуют на указанные параметры, изменяют структуру распределения созданного дохода между компонентами его использования.

При эффекте «шахматной доски», институциональная нейтральность состоит в том, что при изменении правил, выгоды гроссмейстера и «второразрядника» не изменяются, следовательно и победу одержит гроссмейстер.

Потенциал институциональных изменений I(t) – способность системы осуществлять некоторое число изменений в единицу времени. Как модель примем, что изменение самого потенциала соответствует (равнознач-но) скорости институциональных изменений. Либо в общем виде:

)(tnt

I

dtkt

R

t

RdttnI

t

t

gvt

t

1][)(

2

1

2

1

)exp();( ktIoItkI

t

I

I Снижение потенциала I0 институциональных изменений

с течением времени t

Варианты модели институциональных измененийВыше была рассмотрена типовая модель, когда выгоды

гроссмейстера сокращаются, выгоды «второразрядника» увеличиваются. Однако, возможны следующие варианты функционирования системы:

1) выгоды гроссмейстера сокращаются, выгоды «второразрядника» неизменные, на том же уровне, либо выгоды гроссмейстера неизменны, а выгоды «второразрядника» увеличиваются при росте числа институциональных изменений в единицу времени;

2) выгоды гроссмейстера увеличиваются, при неизменных или сокращающихся выгодах «второразрядника»;

3) выгоды и гроссмейстера, и «второразрядника» растут или сокращаются одновременно.

Вариант №1 (институциональная нейтральность)Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg

α E Rv Rg=Rv линия «ничьей» N<N* победа Rg N>N*победа Rv N N* число изменений

Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rv Rg

E Rg=Rv α линия «ничьей» N<N* победа Rg N>N*победа Rv N N* число изменений

tgt

N

t

R

t

NNtg

t

R

t

Rvvg

)( *

tgtnt

R

t

Rvg )(

Вариант №2 (односторонняя нейтральность)

Когда выгоды гроссмейстера увеличиваются при неизменных или сокращающихся выгодах второразрядника, то ситуация описывается победой гроссмейстера и графически принимает вид на рис. То же и при нечувствительности выгоды гроссмейстера (очень высок опыт и уровень приспособляемости) к институциональным изменениям, когда выгода второразрядника будет сокращаться (нижний рисунок). Это усечённая или односторонняя институциональная нейтральность.

Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg победа Rg

Rg=Rv линия «ничьей» Rv N число изменений

Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg победа Rg

Rg=Rv линия «ничьей» Rv N число изменений

Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg победа Rg

Rg=Rv линия «ничьей» Rv N число изменений

Вариант №3 Выгоды «второразрядника» могу не изменяться, если ему всё равно, одержит ли он победу или проиграет, если считает, что игра с гроссмейстером, уже почётна, то эти выгоды могу возрастать с ростом числа институциональных изменений в единицу времени. Тогда, общий результат будет зависеть от того, как быстро возрастают выгоды «второразрядника» и гроссмейстера.

При возрастании выгод одного и другого агента и соответствующем содержании институциональных изменений и их скорости, возможна ситуация, что гроссмейстер всё равно проиграет, несмотря на рост выгоды

Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

победа Rv Rg=Rv Rg победа Rg линия «ничьей»

Rv N* N число изменений Преимущества «гроссмейстера» Rg

и «второразрядника» - Rv

Rg победа Rg

Rg=Rv линия «ничьей» Rv победа Rv N* N число изменений

Институты, институциональные изменения и благосостояние

Институциональные изменения способны повлиять на благосостояние экономической системы. Этот аспект не учитывается в стандартной теории благосостояния, не отражается в критериях оценки благосостояния (В.Парето-эффективности, Н.Калдора – Дж. Хикса, Т.Ситовски, А.Бергсона, А. Сена и др.). Если уровень благосостояния системы «гроссмейстер-второразрядник» измерять суммарными выгодами, которые черпают агенты от участия в игре, то U = Rg+Rv. Выразив выгоды гроссмейстера Rg через выгоды «второразрядника» Rv, получим:

]*)[(2 NNtgtgRU v

t

Ntn

tgtgk

где

tknt

R

t

Ntgtg

t

R

t

U vv

)(

)(

),(2)(2

Тем самым, изменение благосостояния зависит от двукратного изменения выгоды наименее обеспеченного ресурсом агента системы, от скорости изменений (чем выше скорость, тем меньше величина изменения благосостояния) и от величины уровня адаптации агентов, которая задаётся углами наклона кривых реакции–выгод Rg и Rv.

Изменение благосостояния при односторонней институциональной нейтральности

Благосостояние экономической системы в данном случае будет складываться из благосостояния гроссмейстера и «второразрядника» U=Ug+Uv. Благосостояние гроссмейстера и «второразрядника» складывается из приобретаемых выгод и располагаемого интеллектуального капитала. Можно записать, что U = Rg+Rv +IKg +IKv, где Ug= Rg+IKg, Uv= Rv+IKv – соответственно благосостояние гроссмейстера и «второразрядника». Как видим, есть часть благосостояния, которая зависит от изменения выгод двух агентов UR = Rg+Rv и часть благосостояния не зависит от выгод, а определяется целиком и полностью исходным интеллектуальным капиталом US=IKg+IKv.

В модели можно считать, что интеллектуальный капитал за время игры не расходуется, то есть не уменьшается, а можно положить, что наращивается в ходе приобретения нового опыта или знания по итогам игры и соперничества. Тогда данная часть благосостояния также будет наращиваться. Изменение этой части благосостояния не обязательно зависит от уровня и изменения выгод агента. Выгоды и гроссмейстера и второразрядника могут сокращаться, но интеллектуальный капитала будет наращиваться, причём, если игра для второразрядника более полезна, то и наращение интеллектуального капитала будет происходить на большую величину.

tgtnt

R

t

Ntg

t

R

t

U vv )(22

Модель институциональных изменений: требования к экономической политике

a) скорость институциональных изменений (их частота) должна обеспечивать закономерный результат, который в экономике с преобладающими интерспецифическими ресурсами, сводится к возвышению более образованного, опытного, знающего агента (обладателя интеллектуальным капиталом). Именно это условие является в плане проектирования стимулов инновационного типа экономического роста основным;

b) содержательная сторона любых изменений должна предполагать оценку изменения благосостояния системы;

с) конкуренция в экономической системе сильно зависит от характера и содержания институциональных изменений и основных влияющих на механизмы соперничества институтов, причём отрицательный отбор становится неотъемлемым элементом современной конкуренции, детерминированной институтами;

d) институциональные изменения обладают свойством, сводимым к тому, что до тех пор, пока они не произошли, трудно оценить в чём они состоят, потому что не совсем ясен результат, к которому они могу привести систему. Безусловно, это создаёт основные трудности в использовании моделей институциональных изменений, в получении таких моделей;

Модель институциональных измененийe) выводы, которые получены на модели «гроссмейстер-второразрядник»,

возможно, не совсем корректно переносить на оценку приемлемой скорости институциональных изменений, касающихся целых секторов хозяйственной системы, хотя выявленная принципиальная закономерность, на мой взгляд, будет сохраняться: изменения институтов могу спровоцировать отрицательный отбор и снизить благосостояние экономической системы, вследствие чего необходимы специальные критерии в рамках разработки экономической политики в рамках институционального планирования;

f) институциональные изменения существенно могут повлиять на благосостояние экономической системы, причём ни один из известных классических критериев оценки уровня благосостояния не учитывает этого аспекта;

g) получен парадоксальный результат, сводимый к тому, что победа второразрядника, с одной стороны, является нарушением стереотипных (стандартных) институтов и связана с институциональной неэффективностью, обусловленной повышением скорости институциональных изменений при соответствующем их содержании, с другой стороны, согласно критерию Роулса, повышение благосостояния наиболее слабого (бедного) агента, увеличит и общественное благосостояния, а в данном случае благосостояния второразрядника увеличивается по причине его победы и роста выгод Rv, причём интеллектуальный капитал не изменяется

Представление о дисфункцииДисфункция системы (института) – нарушение,

расстройство функций какого-либо органа, системы, экономического института, преимущественно качественного характера. (по аналогии с дисфункцией организма в биологии)

(Сухарев О.С. Теория экономической

дисфункции, М – Машиностроение, 2001. Российская экономика: опыт системной диагностики и лечения/ Инвестиции в России,№9 1999).

Дисфункция систем (институтов)Оценка степени несовершенства системы –это

измерение степени её дисфункциональности, то есть масштаба расстройства системы, отклонения от желательной функциональной полезности, на которую рассчитывают агенты, проектируя институты и создавая различные организационные комбинации. При этом метод функционально-стоимостного анализа, связанный с расчётом затрат (инвестиций) на одну функцию, включая трансакционные издержки, может быть основным инструментом при оценке эффективности институциональной системы.

Дисфункция института

Виды институциональной эффективностиN, п/п Характеристика

институтаВид институциональной эффективности

1. Цель существования Целевая эффективность (результативность)

2. Область приложения

Эффективность по граничному потенциалу системы

3. Функциональное наполнение

Функциональная эффективность

4. Срок до изменения Срок окупаемости, эффективность по используемому на функционирование времени

5. Издержки действия Эффективность по издержкам (трансакционным и трансформационным)

6. Степень отторжения Эффективность по устойчивости к экзогенным влияниям (эффективность привнесённых изменений)

7. Устойчивость к Мутации

Эффективность внутренних непроизвольных изменений системы

Эффективность института (системы)

СПЕКТР ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА неэффективность эффективность 0

« – » « + » «lock in» эффект Дисфункциональные состояния

Факторы дисфункции институтовнеуправляемость институциональными изменениями, либо иллюзия

управляемостисоперничество между различными институтами и агентамивысокая скорость институциональных изменений, введения новых институтов,

без предоставления необходимого адаптационного лагаэкономическая политика, снижающая качество институциональной системыПрименительно к институциональной (экономической) теории: 1) необходимо выявить, установить закономерность, соотношение параметров

либо влияние факторов на целевую функцию, 2) требуется обоснованно подтвердить факт такой зависимости и закономерности

или соотношения – точно, чтобы это не вызывало сомнений; 3) необходимо понять, как инструменты государственной политики и какие из

них в какой степени влияют на изменение этой закономерности, взаимосвязи, можно ли и нужно ли её менять и до каких значений, не приведёт ли это к негативному (ухудшающему) изменению иных взаимосвязей, закономерностей, моделей поведения агентов.

Трудности в продвижении по указанным пунктам порождают ограниченность как «институциональной экономики» так и шире - экономической науки

Институциональная эффективность и трансакционные издержкиИнституциональная эффективность - соотношение

трансакционных издержек, возникающих в связи с функционированием формальных и неформальных институтов. Эти показатели можно записать так:

IE = Σ Tri / Y ; IE = Σ Tri / N или IE = TrF/ TrNF , где IE – институциональная эффективность, Tri – трансакционные издержки, связанные с одной операцией (контрактацией, сделкой) по всей совокупности таких операций; Y – величина создаваемого в системе продукта, душевого дохода, N – величина населения экономической системы, либо экономически активного населения (трудоспособного), TrF , TrNF - соответственно трансакционные издержки, порождаемые формальными и неформальными институтами.

Институциональная эффективность и трансакционные издержки

Если трансакционные издержки формальных институтов превосходят трансакицонные издержки неформальных норм, то есть IE>1, тогда наблюдаем перелив ресурсов в пользу неформального сектора.

Если трансакционные издержки формальных институтов ниже трансакционных издержек неформальных, то есть IE< 1, тогда легальная экономика доминирует и имеется перелив ресурсов из теневого сектора в легальные сектора экономики.

Tr TrF TrNF

IE<1 IE=1 IE>1 IE

Tr = TrF +TrNF действие теоремы Р.Коуза 1 2 EI<0 EI>0 TrF=0 0 «–» «+» Tr =0 «lock in» Институциональная эффективность

Системная эффективностьЗадачу управления системой можно представить в таком виде. Пусть x0 –

начальное состояние системы, x1….xk – последовательность состояний, в которые попадает система в результате некой последовательности управляющих воздействий m1….mk. Тогда запишем: xk = xk-1 + F(xk-1, mk), где xk – вектор фазовых переменных к началу k-го периода, mk – вектор управления, изменяющий к концу k-го периода состояние системы от xk-1 до xk. Среди множества траекторий динамики системы нужна та, которая оптимизирует некую целевую функцию управления при накладываемых ограничениях на процесс управления и на систему.

Принимая m(t) – функцию управления, x(t) – функцию состояния системы можно записать задачу управления так:

C (x0, x1….xk, m1….mk) → min,xk = xk-1 + F(xk-1, mk), k= 1… K,

а ≤ m(t) ≤b , x(0)=x0, a(x,m) € D, m € M, x € X, - ограничения.Проблема состоит в том, как выбрать функцию φ (x(t), m(t)).Жизнеспособность управляемой системы определяется совокупностью

выходных параметров состояния. Тогда пространство состояний системы можно подразделить на две области, связав их как раз с аллокативной и адаптивной эффективностью.

],0[)],(),([ Tttmtxdt

dx

T

dttmtx0

min)](),([

Системная эффективностьесли представить, что эти две области – одна соответствует состоянию не

сопровождающемуся росту числа или глубины дисфункций, а вторая – росту числа/ глубины дисфункций системы, что в теории надёжности отвечает безотказной работе и области отказов, тогда аналитически можно оценить изменение дисфункции системы. Понятно, что чем выше дисфункциональность системы, тем выше вероятность отказа, ниже надёжность. Кстати, более высокая дисфункциональность соответствует низкой адаптивной эффективности, но при этом аллокативная эффективность может быть обеспечена.

Выходной параметр системы zj (t) можно представить, разумеется, далеко не во всех случаях, как функцию трёх независимых составляющих:

где:f (t) – неслучайная функция возмущений (влияние экономической политики на систему,

либо фактора «управление»)α0 – случайная величина, оценивающее начальное качество системы;h(t), φ(t) – случайные функции, оценивающие влияние медленно протекающих процессов

и внезапных случайных колебаний выходного параметра соответственно.При этом выходной параметр zj(t) определяет жизнеспособность системы. Тогда

вероятность функционирования системы без увеличения её дисфункциональности в течение времени функционирования T можно представить, как вероятность того, что за это время выходной параметр не выйдет за допустимые пределы гомеостатического интервала X1 и X2. Иными словами: P(t) = P{X1<z<X2 ≤T}. Границы гомеостатического интервала могут быть статическими, то есть они не изменяются с течением времени, а могут быть динамическими, когда являются неслучайной функцией динамики системы, либо быть случайными – стохастическими. Выходной параметр системы может быть случайной величиной, тогда он характеризуется плотностью распределения ε (z) и законом распределения ε(z/t) выходного параметра z(t).

)()()]()...(),([)( 210 tthtytytyftz ij

Системная эффективностьПри статических границах гомеостатического

интервала системы плотность вероятности q(t) роста дисфункции системы в момент времени t будет равна:

Тогда вероятность того, что дисфункциональность системы не возрастёт:

Функционирование системы и её его качество определяются совокупностью выходных параметров Z = {z1,z2…zn}. Пусть φ (z1,z2….zn/t) закон распределения случайного вектора Z(t), тогда вероятность функционирования системы без роста её дисфункции:

2

1

)/()(

X

X

dzt

tztq

T T X

X

dzdtt

tzdttqtP

0 0

2

1

)/(1)(1)(

T

nn dtdzdzdz

t

tzztP

0

211 ...

))(...(.....1)(

Измерение дисфункции(подробнее Сухарев О.С. Теория эффективности экономики. – М.: Финансы и статистика, 2009.)

где:D(x) – параметр дисфункции по системе, представленной выходным параметром x, либо

вектором выходных параметров x;y – совокупность случайных величин (элементов системы, параметров, задающих

дисфункцию);µ (y) – функция распределения случайных величин, отражающая характер связей в системе;d(x, y) – плотность дисфункции.

Экономическая система в плане характеристики функционирования может быть представлена аллокативной и адаптивной эффективностью, причём в модели такой системы можно принять их независимыми (на самом деле это не так). Тогда многомерный закон распределения выходных параметров можно представить произведением законов распределения аллокативной и адаптивной эффективности: φ (z1,z2….zn/t) = φ1 (z1/t) φ2 (z2/t). Если рассмотреть семь параметров, задающих дисфункцию системы, тогда можно представить : φ (z1,z2….zn/t) = φ1 (z1/t)….. φ7 (z2/t).

При статических двусторонних границах аллокативной и адаптивной эффективности и двух независимых параметрах состояния вероятность невозникновения (роста) дисфункций будет равна:

Y

dyyyxdxD0

)(),()(

12

11

22

21

212211 )()(X

X

X

X

dzdzzzP

Понимание процесса институциональных изменений по Д.НортуУ нас нет готового рецепта по обеспечению

экономического развития. Никакая экономическая модель не в состоянии учесть всех тонкостей экономического роста в конкретном обществе. Существует обширная литература по эффективной экономической политике (обеспечивает рост) во всех вариантах. Исследование посвящено институтам и тому, как люди их создают ради снижения неопределённости (Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010, С. 237.)

Некорректность определения эффективности по Д.Норту

Ключом к повышению эффективности является некая комбинация формальных правил и неформальных ограничений. Нужно точно понимать, какое их сочетание приведёт к желательным результатм в данный момент и в долгосрочной перспективе (С. 122).

Эффективность институтов определяется сочетанием формальных и неформальных институтов и их возможностями к принуждению (С. 225)

Парадокс: Как создать сильное, но ограниченное в своих возможностях государство?? (С. 171-172)

Создание гос-ва, обладающего способностью к обеспечению прав собственности (при невысоких издержках) приводит к тому, что гос-во использует средства принуждения для эксплуатации своих граждан.

Согласно Коузу: государство играет две роли: 1) не мешает происходящему и 2) создаёт систему прав собственности (принуждение и контроль)

Факторы изменения институтов по Д.Норту

- стабильность или нестабильность институциональных характеристик системы

- источники изменений- действующую силу изменений- направления изменений Основная функция институтов – обеспечение стабильного развития

экономической системы с помощью сглаживания изменений в относительных ценах.

Институциональная стабильность позволяет осуществить сложный обмен во времени и пространстве, что является необходимой предпосылкой и условием эффективности рынков.

Главным источником институциональных изменений являются изменения меры восприятия людей, которые отражаются в изменении относительных ценностей и предпочтений, которые в свою очередь также изменяются под воздействием изменения в относительных ценах

Интенсивность импорта институтов и институциональных изменений в России 1992-2000 гг. и 2000-2008 гг. примерно одинаковая (депрессия, рост, депрессия 2009 гг)

Проблемы и недостатки у Д.НортаПроблемы:

- Разграничение институциональных и общих издержек;

- Определение начальной точки институциональных изменений;

- культура, идеология как факторы направления изменений;

- Государство и его функции в аспекте управления изменениями (Коуз: государство не мешает происходящему, создаёт систему прав собственности – принуждение и контроль)

Недостатки:

- нормативно-классификационный подход к выделению свойств, факторов и особенностей институциональных изменений (фактор «управление» не виден);

- описательный характер применяемых иллюстраций и аналогий;

- отсутствие связи с тем, какие требования к экономической политике необходимы, как выстроить передаточный механизм.

Институциональная регрессия

Институты Институты Институты периода периода периода [t1,t2] [t1,t2] [t1 , t2] [t2,t3] . [t2, t3] [tn , tm] Поколение Поколение Поколение людей P1

2 людей P23 людей Pn

m path dependence; кумулятивный эффект

1. Институты создаются прошлыми институтами. В этом состоит принцип зависимости от прошлого, который приводит к проблеме институциональной регрессии. 2. Поколения людей сменяют друг друга в результате старения и смерти, а институты не умирают. Они становятся неэффективными и выбывают из соревнования, представляя собой объём информации в ячейках социально-исторической памяти и играют важное значение в обучении будущих поколений

Институциональная регрессия: преодоление1. Современный институциональный экономический анализ (в

начальной точке) не может основываться только на учёте индивидуальных предпочтений (отталкиваться от индивида), поскольку новые поколения людей появляются уже в определённом институциональном окружении, которое формирует менталитет, индивидуальную культуру этих людей, делает человека зависимым от социальных институтов;

2. Оценка индивидуальной деятельности агентов с позиций институционального анализа предполагает наличие в начальной точке институтов. Это соответствует принципу релятивизма экономической теории, поскольку начальная точка не бесконечно отдалена от современности, а находится где-то вблизи от текущего исторического интервала, на котором можно считать справедливыми наши теоретические построения. Если таким образом разрешается институциональная регрессия экономического анализа, то у нас появляются весьма устойчивые основания для институционального планирования.

Институциональный оптимум

Истинными неизвестными задачи поиска социально-экономического оптимума выступают не объёмы потребления или производственные затраты, а множество институтов, которые могут приблизить реальную ситуацию к экономическому оптимуму. Набор этих институтов неизвестен заранее, его необходимо подобрать, а институты создать, то есть спроектировать и ввести в действие.

(Mennes L., Tinbergen J., Waardenburg J. The Element of Space in Development Planing. – Amsterdam, 1969 )

3. Общественное благосостояние:

критерии эффективности

Критерии эффективности

1.Парето2.Калдора-Хикса3.Ситовски4.Бергсона5. Сена6. Роулза (максимальное благосостояние)

7. Бентама (максимального благосостояния)

Условие максимальной эффективности по М.Алле

1

1

)(1

1 N

n

nUF

Парето-эффективность B2 Агент 2 А1 U1 кривая контрактов A2 U2 Агент 1 B1

2,2

2

1.1

1

BABA Q

U

Q

U

Эффективность по Калдору-ХиксуКритерий Калдора–Хикса по существу модифицирует критерий Парето и

означает, что убытки могут нести самые бедные агенты. Допускается ситуация, что одни становятся богаче, а другие беднее. При этом компенсационные платежи носят исключительно гипотетический характер. Вместе с тем, убыток, скорее всего, является более значимым для бедного, нежели приращение выгоды для богатого агента

Представленное изменение из точки А в точку В на рисунке требует уточнения о размерах групп агентов №1 и №2, испытывающих изменение полезностей потребляемого набора благ. Несущие убытки могут представлять большую группу по сравнению с теми, кто получает выигрыш. Критерий не видит возможности при движении из точки B в точку А перемещения кривой потребительских возможностей вправо вверх (обозначено штриховой линией на рисунке ). В итоге, может возникнуть ситуация, что полезность одного агента (группы агентов) не изменится и составит U21, а другого агента (группы агентов), которые переместятся в точку B1 повысится до некоторого значения U > U12

D1 U1 B1 U12 В A1 U11 А U2

U22 U21 D2

Критерий Т.Ситовски и Г.ЛейбенстайнаКритерий Т. Ситовски, который пытался развить

критерий Калдора-Хикса и предложил принцип обратного движения, когда движение из одного состояния системы в другое должно улучшать положение по Калдору-Хиксу, а обратное движение – не должно улучшать этого положения, то есть обратное движение должно быть невозможно.

Как видно из рисунка, движение из точки С в точку D улучшает положение согласно применению критерия Калдора-Хикса, так как ситуация изменяется от той, когда агенты находятся внутри кривой потребительских возможностей 2, к той, когда в точке D они располагаются на кривой потребительских возможностей 1. Если применительно к состоянию D применить этот же критерий, тогда получится, что перемещение обратно к С улучшит положение с точки зрения благосостояния. Именно поэтому Т.Ситовски ограничил обратное перемещение. Парадокс состоит в том, что относительные оценки полезностей благ определяются способом их распределения. Проблема введения критерия Т.Ситовски состоит в том, что для одного состоянию экономической системы в момент времени t не может существовать две кривых потребительских предпочтений. Если же допустить, что может существовать две, тогда как показать, что не три, четыре или не десять?

U1 1 2 C G D U2

Если фактические издержки фирмы для данного объема производства больше, чем минимально возможные средние издержки, связанные с производством этого же объёма (см. рисунок ), имеется явная неэффективность. Эту неэффективность Г.Лейбенстайн назвал X-неэффективностью. Смысл в том, что, по сути, эта неэффективность отражает «внутреннюю» неэффективность системы, то есть плохое управление

функционирующей системой

FC, AC «X-эффективность» «X-неэффективность»

FC AC Q1 Q AC – средние издержки FC – фактические издержки

Максимальная эффективностьИзвестны пять условий оптимальности[1]:1. Обмена - соотношение предельных полезностей или предельных норм

замещения для каждой пары благ должны быть одинаковы для всех агентов, участвующих в обменах;

2. Производства – соотношение предельных продуктов, предельных норм замещения для каждой пары факторов производства должно быть одинаковым для всех фирм, производящих однородный продукт.

3. Структуры продукции – при выполнении первых двух условий, цены фактора производства будут равны предельным нормам замещения между потребляемыми благами.

4. Использования факторов – должно быть невозможно увеличить суммарную ценность производимого блага за счёт повышения оплаты труда или перевода наёмного работника на другой вид работы.

5. Момента времени – предельная норма замещения во времени между каждым фактором производства и продуктом, также как между факторами и продуктами отдельно должна равняться ставке процента по нерискованным ценным бумагам. [1] Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело Ltd, 1994 –С. 546-547.

Максимальная эффективность Теория максимальной эффективности по М.Алле:- условия, которым должно удовлетворять любое

состояние экономики для того, чтобы эффективность её была максимальной;

- систему правил, их соблюдение позволяет привести экономику к состоянию максимальной эффективности

Условия максимальной эффективности идентичны условиям равновесия экономики рынков, и должны отвечать положению: необходимо и достаточно, чтобы не существовало никакой возможной модификации экономики, способной создать излишек

Критерии оценки социальной эффективностиKh = ( Kd + Kg + Ko ) / 3,Kd = ( K* - Kmin ) / ( Kmax – Kmin ),Kg = ( L* - Lmin) / ( Lmax - Lmin),KO = ( 2 x ( Q- Qmin ) / ( Qmax - Qmin ) +d) / 3.где: Kh - индекс человеческого развития,Kd - доход на душу населения,Kg - индекс продолжительности жизни,Ko - индекс, оценивающий уровень образования.K* - реальный фактический доход на душу населения (по паритету покупательной

способности), Kmin, Kmax - минимальный и максимальный реальные доходы на душу населения,L* - ожидаемая продолжительность жизни при рождении,Lmin, Lmax - минимальная и максимальная продолжительность жизни при рождении,Q – грамотность среди взрослого населенияQmin, Qmax -минимальная и максимальная грамотность среди взрослого населения,d – общая доля учащихся в возрасте от 6 до 24 лет в совокупном населении страны

данного возраста.

Функция запаса здоровья и квалификацииэкономического агента

Как видно из рисунка, функция запаса здоровья для агентов 1-2 берёт начало в одной точке А, в случае 3 исходный запаса здоровья агентов отличается. Если запас одинаков, то агенты всё равно могут прожить период неодинаковой продолжительности – Td1 и Td2 соответственно. Ситуация с графиком 3 показывает, что имея более низкий запас здоровья по отношению к агенту1, агент 3 проживёт несколько дольше, но меньше агента 2. Такой характер динамики функции запаса здоровья говорит о том, что агенты походят разные пути социализации, приобретают различный доход, который позволяет им по-разному ликвидировать усиливающиеся в ходе износа организма его дисфункции, что, в конечном счёте, сказывается на продолжительности жизни

Ws A 1 3 2 Td1 Td2 T

Ws A 0 T* T

Функция запаса здоровья и квалификацииэкономического агента

За период обучения уровень квалификации в эффективной системе образования должен увеличиваться. Однако если сравнивать любое по качеству обучение с начальным состоянием агента до обучения, то приращение какого-то знания будет налицо. Поэтому важным становится оценка того, насколько должен возрасти уровень квалификации в процессе обучения. В связи со сказанным, можно ввести функцию квалификации (уровень компетенций) специалиста и сравнить динамику этой функции на периоде обучения и за период всей жизни агента с функций запаса здоровья Ws.

KV, Ws 1 3 KV2 2 4 KV1 Ws 5 TNO TKO t

Ws, KV Ws2 Ws1 KV Y* Ymax Y

KVWsA DDDF minADF

max)()()( tKVtWtSFW S

Коррекция критериев общественного благосостояния1. Парето-эффективное состояние системы – это точка равновесия, так как при движении

из этой точки достигается ситуация, когда какому-то агенту относительно другого становится лучше – он выигрывает – но другому обязательно хуже, то есть он проигрывает. В этой точке Rg=Rv и U = 2Rv.Таким образом, в данной точке по результату игры имеется «ничья», но уровень благосостояния не является максимальным, так как при N<N* функция U> 2Rv. При таком числе институциональных изменений в единицу времени, то есть скорости, N* достигается Парето-оптимальный результат, при соответствующих наклонах кривых Rg и Rv, но не дающий наибольшего благосостояния системы. При односторонней институциональной нейтральности возможна ситуация, когда из точки N* улучшается положение одного агента (рост выгоды) и не ухудшается положение другого. Значит, эта точка перестаёт быть точкой Парето-эффективности

2. Критерий Калдора-Хикса будет уместен при институциональных изменениях, если станет допустимо осуществлять переход хода, что выступает неким аналогом компенсации, корректирующим выгоду. В ином варианте компенсации невозможна, если только не ввести модель возможность гонорара за победу, когда проигравший агент может поделиться гонораром победителя с побеждённым агентом. Здесь возможен сговор, и модель приобретёт совершенно иной ракурс.

3. Критерий Ситовски должен, наоборот, наложить запрет на переход хода. На рисунке 3 справа показана ситуация, когда выгода гроссмейстера возрастает от числа изменений, а второразрядника сокращается. При росте N сразу одному лишь гроссмейстеру становится лучше и одновременно второразряднику – хуже. Следовательно, в точке N=0 имелось Парето-эффективное состояние, раз отклонение от него, улучшающее состояние одного агента происходит только с ухудшением состояния другого. Таким образом, данный случай говорит о том, что институциональные изменения не следует осуществлять.

В принципе, общий пафос предлагаемой здесь модели, предполагает негативное влияние институциональных изменений на результат взаимодействия экономических агентов с неравным интеллектуальным капиталом.

Аксиомы теории эффективностиАксиома №1. Эффективность экономической системы не равна сумме эффективностей

составляющих её элементов. Эффективность системы может оказаться выше или ниже суммарной эффективности элементов системы.

Аксиома № 2. Если все элементы системы неэффективны, то система не может быть эффективной.

Аксиома №3. Если все элементы системы эффективны, то, при определённых условиях, система может оказаться неэффективной (например, один из цехов при общей эффективности своей работы не успевает за высокой производительностью других – общий монтаж и сборка оборудования становятся неэффективным).

Аксиома №4. Эффективность невозможно значительно увеличить за короткий промежуток времени, если не действуют специальные факторы и условия, позволяющие это сделать. Однако, при прочих равных, без изменения качественного соотношения элементов системы увеличить эффективность на коротком отрезке невозможно.

Аксиома №5. Эффективность можно быстро понизить в силу каких-либо ошибок, либо быстрого изменения ситуации в системе или её окружении.

Аксиома №6. Если один элемент системы неэффективен, то это не означает неэффективности системы в целом. Система может быть эффективной при неэффективности одного или нескольких элементов (один или два центра прибыли убыточны, но их деятельность компенсируется прибыльностью других центров прибыли корпорации).

Аксиома № 7. Эффективности различных элементов системы могут быть связаны, причём в отношении каждой пары элементов взаимосвязь может иметь свою особую характеристику. Поэтому ни суммировать, ни перемножать эффективности различных элементов системы для определения общей эффективности нельзя, если это не частный упрощённый (учебный) случай, где такие операции становятся допустимыми.

Аксиомы теории эффективностиАксиома №8. Экономическая система может быть эффективной, но вместе с тем

ненадёжной.Аксиома №9. Экономическая система может быть эффективной, но

одновременно неустойчивой.Аксиома №10. Экономическая система при любой эффективности может быть

надёжной и неустойчивой и наоборот – устойчивой, но ненадёжной.Аксиома № 11. Неэффективная экономическая система может быть и надёжной,

и/или устойчивой. Другое дело, что потенциал надёжности такой системы быстро сокращается, а вот устойчивой она может быть довольно долго (эффект существования неэффективных институциональных систем и конструкций является хорошим примером).

Аксиома №12. Свойством оптимальности системы (глобальный оптимум системы) можно считать состояние, когда экономическая система эффективна, устойчива и надёжна.

Аксиома №13. Свойством неоптимальности (пиком дисфункциональности) системы является её состояние, характеризующееся неэффективностью, ненадёжностью и неустойчивостью.