Анализ и прогноз тенденций развития банковского сектора в 2010-2011 годах

Анализ и прогноз тенденций Анализ и прогноз тенденций развития банковского сектора развития банковского сектора

в 2010-2011 годахв 2010-2011 годах

Анализ и прогноз тенденций Анализ и прогноз тенденций развития банковского сектора развития банковского сектора

в 2010-2011 годахв 2010-2011 годах

ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Тел.: (499)129-17-22, факс: (499)129-09-22, e-mail: [email protected], http://www.forecast.ru

Февраль 2010

Михаил Мамонов,Михаил Мамонов,эксперт эксперт Центра макроэкономического анализа и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозированиякраткосрочного прогнозирования

ЦМАКП 2

1. Основные параметры макроэкономического прогноза

на 2010-2011 годы

ЦМАКП 3

Мировые цены на нефть (Мировые цены на нефть (Urals, Urals, в среднемв среднем за год, долл./барр.)за год, долл./барр.)

70.072.0

82.0

85.0

60.9

94.3

69.7

60

65

70

75

80

85

90

95

2007 2008 2009 2010 2011

низкий высокий

ЦМАКП 4

Динамика обменного курса рубля к бивалютной корзине (руб.)Динамика обменного курса рубля к бивалютной корзине (руб.)

36.2

36.2

38.1

34.8

34.634.6

34.5

35.0

35.5

36.0

36.5

37.0

37.5

38.0

2008 2009 2010 2011


ЦМАКП 5

Темпы прироста ВВП (%)Темпы прироста ВВП (%)

3.9

5.64.7

2.8

1.1

-7.9

8.1

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2007 2008 2009 2010 2011


ЦМАКП 6

Инфляция (темпы прироста потребительских цен, %)Инфляция (темпы прироста потребительских цен, %)

11.9

13.3

8.89.2

8.8

8.6

7.87

8

9

10

11

12

13

2007 2008 2009 2010 2011


ЦМАКП 7

Реальные располагаемые доходы населенияРеальные располагаемые доходы населения (темпы прироста, %)(темпы прироста, %)

10.7

2.9

1.9

5.7

1.2

3.5

7.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2007 2008 2009 2010 2011


ЦМАКП 8

Инвестиции в основной капитал Инвестиции в основной капитал (темпы прироста, %)(темпы прироста, %)

9.8

5.48.1

3.94.1

-17.0

22.7

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2007 2008 2009 2010 2011


ЦМАКП 9

2. Основные параметры прогнозаразвития банковского сектора

на 2010-2011 годы

ЦМАКП 10

Условия прогноза по стрессовому сценариюУсловия прогноза по стрессовому сценарию

Стрессовый сценарий = высокий сценарий + два

ухудшения (в рамках наблюдавшихся колебаний)

Первое. Ослабление курса на 2 рубля по годам:

2010 г. – с 28.45 до 30.44 руб. за долл.

2011 г. – с 28.03 до 29.99 руб. за долл.

2 рубля – стандартное отклонение курса в 2009 г.

Второе. Прирост доли проблемных и безнадежных

ссуд на 2 п.п. к концу 2010 г. – с 13.3% до 15.3%

2 п.п. – стандартное отклонение за 2003-2009 гг.

ЦМАКП 11

Требования банков к нефинансовым предприятиям Требования банков к нефинансовым предприятиям (темпы прироста, %, и абсолютные значения, трлн. руб.) (темпы прироста, %, и абсолютные значения, трлн. руб.) 11

1 С устранением влияния курсовой переоценки валютной части долга

48%

41%

16%

21%20%

4%

11%

19.5

16.1

13.913.4

15.3

18.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2007 2008 2009 2010 2011

Тем

пы

пр

ир

ост

а, %

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Аб

с. з

нач

., тр

лн

. руб

.

Темпы прироста (высокий) Темпы прироста (стресс.)

Абс. знач. (высокий), справа Абс. знач. (стресс.), справа

ЦМАКП 12

Иностранные активы банковской системыИностранные активы банковской системы(темпы прироста, %, и абсолютные значения, млрд. долл.)(темпы прироста, %, и абсолютные значения, млрд. долл.)

50%

71%

20%

10%

22%

9%

1%

210

193

161159

196

212

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2007 2008 2009 2010 2011

Тем

пы

пр

ир

ост

а, %

80

100

120

140

160

180

200

220

Аб

с. з

нач

., м

лр

д. д

ол

л.



Основные факторы роста в 2010 г.:

А) (высокий) рост среднего объема абсолютно ликвидных активов (за два предшествующих квартала)

Б) (стресс.) рост валютных депозитов

ЦМАКП 13

Иностранные пассивыИностранные пассивы(темпы прироста, %, и абсолютные значения, млрд. долл.)(темпы прироста, %, и абсолютные значения, млрд. долл.)

61%

3%

-2%

2%

-14%

2%

-16%

144141

144

171

125

127

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2008 2009 2010 2011

Тем

пы

пр

ир

ост

а, %

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Аб

с. з

нач

., м

лр

д. д

ол

л.



ЦМАКП 14

Депозиты населения Депозиты населения (темпы прироста, %, и абсолютные значения, трлн. руб.)(темпы прироста, %, и абсолютные значения, трлн. руб.)

35%

14% 15%

24%

27%

14%

23%

6.07.6

9.5

10.910.7

9.4

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2007 2008 2009 2010 2011

Тем

пы

пр

ир

ост

а, %

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Аб

с. з

нач

., тр

лн

. руб

.



2010 г.:

А) (высокий) 24% (общий прирост) = 35% (прирост рублевых) – 4% (прирост валютных)

Б) (стресс.) 23% (общий прирост) = 28% (прирост рублевых) + 10% (прирост валютных)

ЦМАКП 15

Валютные депозиты населения Валютные депозиты населения и нефинансовых предприятийи нефинансовых предприятий

(темпы прироста, %, и абсолютные значения, млрд. долл.)(темпы прироста, %, и абсолютные значения, млрд. долл.)

27%

101%

0% 2%

13%

3%

27%

112

142 143 146

165160

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2007 2008 2009 2010 2011

Тем

пы

пр

ир

ост

а, %

50

70

90

110

130

150

170

190

Аб

с. з

нач

., м

лр

д. д

ол

л.



ЦМАКП 16

Факторы, определяющие уровень прибыли банковского сектораФакторы, определяющие уровень прибыли банковского сектора

5.9%6.0%

2.1%2.0%

1.5

1.8

1.3

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

5.5%

6.5%

7.5%

2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Отношение чистого процентного дохода к привлеченным средствам, %

Дифференциал ставок по кредитам предпритятиям и депозитам населения, п.п.

Отношение платных активов к платным пассивам (справа)

ФАКТ ПРОГНОЗ

ЦМАКП 17

Отношение прибыли до формирования резервов к активам Отношение прибыли до формирования резервов к активам банковской системы банковской системы

((return-on-assets ratioreturn-on-assets ratio, %), %)

3.2%3.0%

4.2%

3.5%

3.2%3.1%

3.6%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

2007 2008 2009 2010 2011

%

высокий стрессовый

ЦМАКП 18

Прирост резервов под возможные потери и обесценение Прирост резервов под возможные потери и обесценение (млрд. руб.)(млрд. руб.)

134

436

1028

665

-105 -72

867

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011

Аб

с. з

нач

., м

лр

д. р

уб.


ЦМАКП 19

Прибыль банков после формирования резервов под возможные Прибыль банков после формирования резервов под возможные потери и обесценение (млрд. руб.)потери и обесценение (млрд. руб.)

1184

512

205

409

508

303

1125

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2007 2008 2009 2010 2011

Аб

с. з

нач

., м

лр

д. р

уб.


ЦМАКП 20

Собственный капитал Собственный капитал (темпы прироста, %, и абсолютные значения, трлн. руб.)(темпы прироста, %, и абсолютные значения, трлн. руб.)

70%

15%12%

23%

4%

23%24%

3.3

4.1

4.6

5.6

5.2

4.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2007 2008 2009 2010 2011

Тем

пы

пр

ир

ост

а, %

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

Аб

с. з

нач

., тр

лн

. руб

.



ЦМАКП 21

Отношение собственного капитала к активам банковской системы Отношение собственного капитала к активам банковской системы ((capital-on-assets ratiocapital-on-assets ratio, %), %)

14.3%

11.8%

13.9% 13.7%

16.6%

15.5%

13.1%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

16.0%

17.0%

2007 2008 2009 2010 2011


ЦМАКП 22

3. Проблема «плохих долгов» и перспективы оживления кредитного рынка

ЦМАКП 23

Доля просроченной задолженности в совокупном объеме Доля просроченной задолженности в совокупном объеме кредитов (без учета Сбербанка и ВТБ, на конец месяца, %) кредитов (без учета Сбербанка и ВТБ, на конец месяца, %)

8.7 8.6

6.9

7.57.3

7.06.7

6.3

0.8

5.3

4.3

3.0

2.01.10.9

8.48.1

7.97.5

4.3

6.8

5.7

4.9

4.34.0

4.2

7.47.87.7

7.3

7.0

1.8

6.6

5.7

4.7

3.6

2.8

2.02.0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5я

нв

.08

фев

.08

мар

.08

апр

.08

май

.08

ию

н.0

8

ию

л.0

8

авг.

08

сен

.08

окт

.08

но

я.0

8

дек

.08

ян

в.0

9

фев

.09

мар

.09

апр

.09

май

.09

ию

н.0

9

ию

л.0

9

авг.

09

сен

.09

окт

.09

но

я.0

9

дек

.09

кредиты предприятиям кредиты населению кредиты всего

ЦМАКП 24

Доля просроченной задолженности, проблемных и безнадежных Доля просроченной задолженности, проблемных и безнадежных ссуд в совокупном объеме кредитов (на конец месяца, %)ссуд в совокупном объеме кредитов (на конец месяца, %)

6.5

1.5 1.6 1.7 1.7

2.7

3.9

5.1

6.0

6.6

2.5 2.4 2.4 2.5

3.8

5.1

7.6

8.8

10.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

дек

.07

янв.

08

фев

.08

мар

.08

апр.

08

май

.08

июн.

08

июл

.08

авг.

08

сен.

08

окт.

08

ноя.

08

дек

.08

янв.

09

фев

.09

мар

.09

апр.

09

май

.09

июн.

09

июл

.09

авг.

09

сен.

09

окт.

09

ноя.

09

дек

.09

Доля просроченной задолженности Доля проблемных и безнадежных ссуд

оценка

ЦМАКП 25

Длительность периода роста доли «плохих долгов» в общем Длительность периода роста доли «плохих долгов» в общем объеме ссудобъеме ссуд

Год начала

кризисаГод перекращения роста доли

плохих долговЧисло лет роста доли плохих

долгов с начала кризиса

Аргентина 2001 2002 1

Доминикан.респ. 2003 2003 0

Индонезия 1997 1998 1

Корея 1997 2000 3

Болгария 1996 1999 3

Колумбия 1998 1999 1

Малайзия 1997 2001 4

Никарагуа 2000 2002 2

Россия 1998 1998 0

Словакия 1998 1998 0

Тайланд 1997 1998 1

Турция 2000 2001 1

Украина 1998 2004 6

Уругвай 2002 2002 0

Филлипины 1997 2001 4

Хорватия 1996 1999 3

Чехия 1996 2000 4

Эквадор 1998 2000 2

Cреднее 2

ЦМАКП 26

Пиковые и бескризисные значения доли «плохих долгов» в Пиковые и бескризисные значения доли «плохих долгов» в РоссииРоссии11 и других странах (%) и других странах (%)

1 Россия, 2010 - фактическое значение (без послаблений в учете качества ссуд, введенных в конце 2008 г. Указанием ЦБ РФ 2156-У)

6.5%

8.9%

10.3%

12.6%

13.6%

17.3%

18.6%

26.7%

29.3%

29.3%

31.0%

31.4%

31.6%

35.8%

38.6%

42.9%

48.6%

3.9%

1.8%

6.9%

1.8%

6.0%

4.6%

11.0%

4.8%

10.8%

6.2%

6.3%

5.6%

5.4%

6.6%

23.2%

8.4%

10.1%

15.5%

27.7%

19.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Доминикан. респ. - 2003

Корея - 1997

Хорватия - 1996

Никарагуа - 2000

Колумбия - 1998

Россия - 1998

Малайзия - 1997

Болгария - 1996

Филлипины - 1997

Турция - 2000

Чехия - 1996

Эквадор - 1998

Уругвай - 2002

Словакия - 1998

Украина - 1998

Аргентина - 2001

Тайланд - 1997

Индонезия - 1997

Пиковое кризисное значение NPL Бескризисное среднее NPL

Россия - 2010

ЦМАКП 27

Факторы, определяющие динамику «плохих долгов»Факторы, определяющие динамику «плохих долгов»

Факторы роста плохих долгов

Факторы роста плохих долгов

Декабрь 2008 Декабрь 2009 Декабрь 2010

Ухудшение соотношения "прибыль/долг“ у предприятий

Ухудшение соотношения "прибыль/долг“ у предприятий

Пересмотр оценок качества долга по итогам финансовых

результатов предприятий за 2009

Пересмотр оценок качества долга по итогам финансовых

результатов предприятий за 2009

Улучшение соотношения "прибыль/долг" под влиянием реструктуризации корпоративной задолженности

Улучшение соотношения "прибыль/долг" под влиянием реструктуризации корпоративной задолженности

Постепенное восстановление рентабельности компаний под влиянием расширения производства и снижения издержек

Постепенное восстановление рентабельности компаний под влиянием расширения производства и снижения издержек

Окончание сжатия ресурсной базы банков, восстановление предложения кредита

Окончание сжатия ресурсной базы банков, восстановление предложения кредита

Факторы сдерживания

роста плохих долгов

Досрочное погашение компаниями ранее реструктурированных ссуд за счет дешевых новых

заимствований

Досрочное погашение компаниями ранее реструктурированных ссуд за счет дешевых новых

заимствований

Жесткая кредитная политика банков вследствие сжатия их ресурсной базыЖесткая кредитная политика банков

вследствие сжатия их ресурсной базы

Рост доли плохих долговРост доли плохих долгов Стабилизация и снижение

доли плохих долгов

Стабилизация и снижение доли плохих долгов

Падение обеспеченности предприятий собственным оборотным капиталом

Падение обеспеченности предприятий собственным оборотным капиталом

Неплатежи по ранее пролонгированным и

реструктурированным ссудам

Неплатежи по ранее пролонгированным и

реструктурированным ссудам

ЦМАКП 28

498

316 316

492

640588

346

-313 -347-301

540

102

9495

94

100

101

103 103

99

97

101

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

мар

.07

апр.

07

май

.07

июн.

07

июл

.07

авг.

07

сен.

07

окт.

07

ноя.

07

дек

.07

янв.

08

фев

.08

мар

.08

апр.

08

май

.08

июн.

08

июл

.08

авг.

08

сен.

08

окт.

08

ноя.

08

дек

.08

янв.

09

фев

.09

мар

.09

апр.

09

май

.09

июн.

09

июл

.09

авг.

09

сен.

09

80

85

90

95

100

105

Собственный оборотный капитал обрабатывающих производств, млрд.руб.

Коэффициент ликвидности обрабатывающих производств (правая шкала), %

Собственный оборотный капитал и ликвидность Собственный оборотный капитал и ликвидность в обрабатывающих производствахв обрабатывающих производствах

ЦМАКП 29

Отношение прибыли к долгу предприятий (включая Отношение прибыли к долгу предприятий (включая кредиторскую задолженность, в годовом выражении, %)кредиторскую задолженность, в годовом выражении, %)

58.0%

45.8%

45.2%

50.7%

36.0%

16.1%

36.0%

19.2%

22.7%

18.0%

8.7%

4.8%

17.4%

60.9%

7.5%

3.4%

11.3%

8.3%

8.9%

10.2%

31.2%

28.7%

22.7%

21.8%

21.0%

16.3%

15.8%

15.2%

9.4%

8.4%

8.4%

2.0%

1.4%

0.6%

-2.5%

-2.8%

89.2%

14.5%

23.8%

26.6%15.6%

8.4%

9.7%

16.4%

23.0%

33.2%

6.5%

3.8%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

производство кокса и нефтепродуктов

связь

транспортирование по трубопроводам

металлургическое производство

транспорт, кроме трубопроводного

добыча прочих полезных ископаемых

производство пищевых продуктов

химическое производство

торговля

нефинансовый сектор в целом

целлюлозно-бумажное производство и полиграфия

операции с недвижимостю

производство резиновых и пластмассовых изделий

производство машин и оборудования

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

производство электрооборудования

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

строительство

текстильное и швейное производство

прочие производства

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

производство транспортных средств

обработка древесины и производство изделий из дерева март-ноябрь 2009

март-ноябрь 2007

ЦМАКП 30

Соотношение финансовых результатов прибыльных и Соотношение финансовых результатов прибыльных и убыточных производств (убыток к прибыли, %)убыточных производств (убыток к прибыли, %)

0%

0%

0%

1%

2%

2%

4%

6%

14%

15%

16%

20%

22%

23%

30%

35%

39%

42%

47%

55%

59%

2%

8%

1%

3%

4%

4%

10%

10%

4%

22%

0%

7%

16%

41%

3%

38%

39%

6%

33%

5%

54%

23%

62%

6%

179%

567%

676%

5%4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

металлургическое производство

производство резиновых и пластмассовых изделий

торговля

связь

производство пищевых продуктов

целлюлозно-бумажное производство и полиграфия

производство электрооборудования

розничная торговля

промышленность строительных материалов

строительство


сбор, очистка и распределение воды

торговля автотранспортными средствами

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

деятельность прочего сухопутного транспорта

химическое производство


производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

текстильное и швейное производство

обработка древесины и производство изделий из дерева

лесное хозяйство

производство транспортных средств



нефинансовый сектор всего

ЦМАКП 31

Транспорт

Торговля

Строительство

Сельское хозяйство

Производство и распределение электроэнергии

Прочие производстваПроизводство транспортных средств

Производство электрооборудования

Производство машин и оборудования

Производство металлоизделий

Металлургия

Производство стройматериалов

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Химическое производство

Производствонефтепродуктов

Целлюлозно-бумажноепроизводство

Деревообработка

Производство кожи,изделий из кожи,

обуви

Текстильноеи швейное

производство

Производствопищевых продуктов

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

Производство продукции (январь-ноябрь 2009 г. к январю-ноябрю 2008 г., %)

Ур

ов

ень

рен

таб

ель

но

сти

пр

од

аж (

%,

ян

вар

ь-с

ентя

бр

ь 2

009)

наиболее "пострадавшие"

отрасли

В среднем

Добыча Производство сырья, материалов, э/энергии Инвестиционное машиностроение Производство потребительских товаров Инфраструктурные отрасли

Рентабельность продаж и производство продукцииРентабельность продаж и производство продукции

ЦМАКП 32

Отношение кредитов к депозитам и текущим счетам Отношение кредитов к депозитам и текущим счетам (на конец месяца) (на конец месяца)

1.00

1.09

1.15

1.12

1.17

1.301.28

1.25

1.39

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

ян

в.0

8

фев

.08

мар

.08

апр

.08

май

.08

ию

н.0

8

ию

л.0

8

авг.

08

сен

.08

окт

.08

но

я.0

8

дек

.08

ян

в.0

9

фев

.09

мар

.09

апр

.09

май

.09

ию

н.0

9

ию

л.0

9

авг.

09

сен

.09

окт

.09

но

я.0

9

дек

.09

ЦМАКП 33

Среднесрочная балансово-эконометрическая модель национальной экономики Среднесрочная балансово-эконометрическая модель национальной экономики • Макропоказатели (ВВП, инфляция, инвестиции, розничная торговля и др.) • Распределение доходов • Консолидированный бюджет • Платежный баланс • Баланс доходов и расходов населения • Курсы и ставки • Денежные агрегаты • Баланс Центрального банка • Баланс банковской системы

Комплексный среднесрочный прогноз

Комплексный среднесрочный прогноз

Система опережающих индикаторов банковских кризисовСистема опережающих индикаторов банковских кризисов

• Индикаторы рисков ликвидности• Индикаторы кредитных рисков• Индикаторы валютных рисков

Прогноз кризисных процессов на основе системы Прогноз кризисных процессов на основе системы опережающих индикаторовопережающих индикаторов

Прогноз доли «плохих долгов» в

кредитном портфеле банков

Прогноз доли «плохих долгов» в

кредитном портфеле банков

Прогноз вероятности и масштаба оттока средств со вкладов и счетов

Прогноз вероятности и масштаба оттока средств со вкладов и счетов

ЦМАКП 34

Прогноз пиковой доли «плохих долгов» (Прогноз пиковой доли «плохих долгов» (non-performing non-performing loans, NPL) loans, NPL) на основе эконометрической моделина основе эконометрической модели

Аргентина - 2002

Болгария - 1999

Доминикан_респ - 2003

Индонезия - 1998

Колумбия - 1999

Корея - 1999

Литва - 1997

Малайзия - 2001Россия - 1998

Турция - 2001

Украина - 1999

Уругвай - 2002

Филлипины - 2001

Хорватия - 1999

Эквадор - 2000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

модель

фак

т

страны с высоким пиковым уровнем NPL

страны с низким пиковым уровнем NPL

Модельные и фактические значения доли «плохих долгов»1 (NPL) на пике кризиса, %

1 Здесь и далее используются данные МВФ (Global financial stability report) о доле «плохих долгов» (NPL) в кредитном портфеле по различным странам. В соответствии с методологией МВФ для России в качестве показателя доли «плохих долгов» (NPL) применяется рассчитываемый Банком России показатель доли проблемных и безнадежных ссуд

ЦМАКП 35

Прогноз доли «плохих долгов» (проблемных и безнадежных Прогноз доли «плохих долгов» (проблемных и безнадежных ссуд) в кредитном портфеле российских банков (%)ссуд) в кредитном портфеле российских банков (%)

Пик доли «плохих долгов» придется на 2010 г. Их фактический уровень составит порядка 19%, а с учетом возможности «приукрашивания» - 13-14%.

Со второй половины 2010 г. начнется процесс нормализации доли «плохих долгов».

9.9%

13.3%

10.0%

14.4%

19.2%

14.5%

3.8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%19

98

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Факт Прогноз

действительный уровень плохих долгов

уровень плохих долгов с учетом послаблений (2156-У)

ЦМАКП 36

Предпосылки анализа потребности банков в Предпосылки анализа потребности банков в дополнительной капитализациидополнительной капитализации

Объем взносов в капиталы банков должен обеспечивать удержание показателя достаточности капитала на уровне не менее 11% (минимальное нормативное значение – 10%)

Собственники банков способны ежегодно предоставлять взносы в их капитал в объеме 23% от его величины на начало года (средний уровень интенсивности инвестиций собственников в 2003-2008 гг.)

Остальная часть потребности банков в пополнении капитала покрывается за счет государства

Доли каждого банка в совокупных показателях банковской системы (активах, кредитах, проблемной задолженности по кредитам) на прогнозном периоде считаются постоянными

ЦМАКП 37

Оценка минимальной потребности банков в дополнительной Оценка минимальной потребности банков в дополнительной капитализации для выполнения нормативов достаточности капитала капитализации для выполнения нормативов достаточности капитала

в 2010 году (млрд. руб.)в 2010 году (млрд. руб.)

100.8

29.7

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

2010

За счет государства За счет собственников

130.5

ЦМАКП 38


в 2010 году (по группам банков, %)в 2010 году (по группам банков, %)

Дочерн. банки

нерезид.24%Регион.

част. банки47%

Моск. част. банки29%

Госбанки0%

ЦМАКП 39


в 2010 году (по группам банков, %)в 2010 году (по группам банков, %)

Мелкие23%

Крупные77%

ЦМАКП 40

Общая характеристика групп «проблемных» банковОбщая характеристика групп «проблемных» банков

Группы банков по величине активов

Группы банков по формам собственности и месторасполжению

«Проблемные банки» всего

крупные средние и мелкие

государственные

банки

дочерние банки

нерезидентов

частные московски

е банки

частные региональные банки

Потребность проблемных банков в дополнительной капитализации, млрд. руб.

130.5 100.7 29.8 0.0 31.3 38.0 61.2

Число проблемных банков

103 20 83 0 7 46 50

Активы проблемных банков, млрд. руб. 3 444.0 2 636.5 807.5 0.0 984.6 1 680.3 779.1

Доля активов проблемных банков в активах банковской системы на нач. 2010 г.

11.6% 8.9% 2.7% 0.0% 3.3% 5.7% 2.6%

Капитал проблемных банков, млрд. руб. 220.6 170.4 50.2 0.0 73.5 109.0 38.1

Доля капитала проблемных банков в капитале банковской системы на нач. 2010 г.

4.9% 3.8% 1.1% 0.0% 1.6% 2.4% 0.8%

Депозиты населения в проблемных банках, млрд. руб.

830.1 555.7 274.5 0.0 213.6 368.4 248.1

Доля депозитов населения в проблемных банках в депозитах населения по банковской системе на нач. 2010 г.

12.4% 8.3% 4.1% 0.0% 3.2% 5.5% 3.7%

ЦМАКП 41

4. Тенденции и перспективы развития основных групп банков

ЦМАКП 42

Кредиты нефинансовым предприятиям Кредиты нефинансовым предприятиям (август 2008 г. = 100%)(август 2008 г. = 100%)

123.1124.0

87.1

116.6

94.798.3

106.7

98.9

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

авг.

08

сен

.08

окт

.08

но

я.08

дек

.08

янв

.09

фев

.09

мар

.09

апр

.09

май

.09

ию

н.0

9

ию

л.0

9

авг.

09

сен

.09

окт

.09

но

я.09

дек

.09

Госбанки Дочерн. банки нерезид. Част. моск. банки Част.регион. банки

ЦМАКП 43

Кредиты населению Кредиты населению (август 2008 г. = 100%)(август 2008 г. = 100%)

100.7

114.1

100.8

79.0

87.2

82.5

93.3

83.7

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

авг.

08

сен

.08

окт

.08

но

я.08

дек

.08

янв

.09

фев

.09

мар

.09

апр

.09

май

.09

ию

н.0

9

ию

л.0

9

авг.

09

сен

.09

окт

.09

но

я.09

дек

.09

Госбанки Дочерн. банки нерезид. Част. моск. банки Част.регион. банки

ЦМАКП 44

Чистые иностранные активы (на конец месяца, млрд. долл.)Чистые иностранные активы (на конец месяца, млрд. долл.)

18.122.0

-28.9

-20.3

-9.9-2.4

10.0

-0.22.8

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

сен

.08

окт

.08

но

я.0

8

де

к.0

8

ян

в.0

9

фе

в.0

9

ма

р.0

9

ап

р.0

9

ма

й.0

9

ию

н.0

9

ию

л.0

9

ав

г.0

9

сен

.09

окт

.09

но

я.0

9

де

к.0

9

мл

рд

. до

лл

.

Госбанки Дочер. банки нерезид. Частн. моск. банки Частн. регион. банки

ЦМАКП 45

Отношение кредитов к активам (на конец месяца)Отношение кредитов к активам (на конец месяца)

63%

67%

57%

61%

52%

50%

52%

59%

45%

59%

65%

51%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

ян

в.0

8

фе

в.0

8

ма

р.0

8

ап

р.0

8

ма

й.0

8

ию

н.0

8

ию

л.0

8

ав

г.0

8

сен

.08

окт

.08

но

я.0

8

де

к.0

8

ян

в.0

9

фе

в.0

9

ма

р.0

9

ап

р.0

9

ма

й.0

9

ию

н.0

9

ию

л.0

9

ав

г.0

9

сен

.09

окт

.09

но

я.0

9

де

к.0

9

ян

в.1

0

Госбанки Дочер. Банки нерез. Част. моск. банки Част. регион. банки

ЦМАКП 46

Темпы прироста привлеченных средств (на конец месяца, %) Темпы прироста привлеченных средств (на конец месяца, %)

2.43

6.08

-3.27

9.33

2.31

-6.20

-1.85

6.98

8.49

-1.27

2.30

-3.92

6.75

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

ав

г.0

8

сен

.08

окт

.08

но

я.0

8

де

к.0

8

ян

в.0

9

фе

в.0

9

ма

р.0

9

ап

р.0

9

ма

й.0

9

ию

н.0

9

ию

л.0

9

ав

г.0

9

сен

.09

окт

.09

но

я.0

9

де

к.0

9

%


ЦМАКП 47

Привлеченные средства частных региональных банковПривлеченные средства частных региональных банков(по компонентам, на конец месяца, млрд. руб.)(по компонентам, на конец месяца, млрд. руб.)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000д

ек.

07

фе

в.0

8

ап

р.0

8

ию

н.0

8

авг

.08

окт

.08

де

к.0

8

фе

в.0

9

ап

р.0

9

ию

н.0

9

авг

.09

окт

.09

де

к.0

9

Прочие привлеченные средства

Счета и депозиты физических лиц

Счета и депозиты юридических лиц

Выпущенные ценные бумаги

Иностранные пассивы

Привлеченный межбанковскийкредит

Кредиты Банка России

Частные региональные банки

ЦМАКП 48

Привлеченные средства частных московских банковПривлеченные средства частных московских банков (по компонентам, на конец месяца, млрд. руб.) (по компонентам, на конец месяца, млрд. руб.)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

де

к.0

7

фе

в.0

8

ап

р.0

8

ию

н.0

8

авг

.08

окт

.08

де

к.0

8

фе

в.0

9

ап

р.0

9

ию

н.0

9

авг

.09

окт

.09

де

к.0

9

Прочие привлеченные средства

Счета и депозиты физических лиц

Счета и депозиты юридических лиц

Выпущенные ценные бумаги

Иностранные пассивы

Привлеченный межбанковский кредит

Кредиты Банка России

Частные московские банки

ЦМАКП 49

Доля просроченной задолженности в кредитах Доля просроченной задолженности в кредитах нефинансовым предприятиям (на конец месяца, %)нефинансовым предприятиям (на конец месяца, %)

4.2

5.0

5.2

7.0

3.4

8.3

7.1

3.6

8.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ав

г.0

8

сен

.08

окт

.08

но

я.0

8

де

к.0

8

ян

в.0

9

фе

в.0

9

ма

р.0

9

ап

р.0

9

ма

й.0

9

ию

н.0

9

ию

л.0

9

ав

г.0

9

сен

.09

окт

.09

но

я.0

9

де

к.0

9

%


ЦМАКП 50

Доля просроченной задолженности Доля просроченной задолженности в кредитах населению (на конец месяца, %)в кредитах населению (на конец месяца, %)

3.4

9.1

12.7

7.5

0

2

4

6

8

10

12

14

ав

г.0

8

сен

.08

окт

.08

но

я.0

8

де

к.08

ян

в.0

9

фе

в.0

9

ма

р.0

9

ап

р.0

9

ма

й.0

9

ию

н.0

9

ию

л.0

9

ав

г.0

9

сен

.09

окт

.09

но

я.0

9

де

к.09

%


ЦМАКП 51

Отношение капиталаОтношение капитала11 к активам (на конец месяца, %) к активам (на конец месяца, %)

10.5

12.6

9.2

12.5

13.1

10.7

12.312.3

12.8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

авг.

08

сен.

08

окт.

08

ноя.

08

дек.

08

янв.

09

фев

.09

мар

.09

апр.

09

май

.09

июн.

09

июл.

09

авг.

09

сен.

09

окт.

09

ноя.

09

дек.

09

%


1 без учета субординированных кредитов

ЦМАКП 52

Основные выводыОсновные выводы

Оживление кредитования реального сектора ожидается во втором квартале 2010 г.

Шоки, в рамках уже наблюдавшихся колебаний (в частности, курса рубля и доли «плохих долгов»), не смогут сломить тенденцию роста корпоративного кредитного портфеля банков. Такие шоки могут лишь ослабить эту тенденцию.

Доля «плохих долгов» продолжит расти в 2010 г., но во второй половине года ожидается ее стабилизация и достижение пика (13.5-14.0% с учетом послаблений Положения Банка России 2156-У, 19.0-20.0% - без учета таких послаблений)

В условиях оживления кредитного рынка очень важно, какая из групп банков первой начнет кредитовать предприятия. На то, что этой группой банков станут частные московские банки, существует, как минимум, три причины:

Уровень кредитных рисков (отношение кредитов к активам) находится на минимальном уровне – 45% – в сравнении с остальными группами банков;

Наиболее высокие темпы прироста привлеченных средств;

Длительное – в течение последних полутора лет – сокращение кредитного портфеля.

Documents

Анализ и прогноз тенденций развития банковского сектора в 2010-2011 годах