ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6М 2020 года · ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6М 2020 года 7 августа 2020 ДМИТРИЙ ПЬЯНОВ Член

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

6М 2020 года

7 августа 2020

ДМИТРИЙ ПЬЯНОВ Член Правления

ЛЕОНИД ВАКЕЕВ Руководитель Управления по работе с инвесторами

1

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200

Результаты 6М’20 | 07 авг 20

1,1% 1,0% 0,6% 1,5%

1,9%

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

20,5 35,8 -15,3

1П'20 1кв'20 2кв'20

-55,2 -37,8 -17,4

6,6 7,3 11,0

апр'20 май'20 июн'20

48,9% 37,8% 37,7% 39,3%

51,1%

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

3,3% 3,3% 3,5% 3,6%

3,9%

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

ЧИСТЫЕ

ОПЕРАЦИОННЫЕ

ДОХОДЫ

СТОИМОСТЬ РИСКА

ОПУ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА

ЧПМ

ЧКД

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

РАСХОДЫ / ДОХОДЫ

ЧИСТЫЕ

ПРОЦЕНТНЫЕ

ДОХОДЫ

ЧИСТЫЕ

КОМИССИОННЫЕ

ДОХОДЫ

ПРОЧИЕ

ДОХОДЫ

РЕЗЕРВЫ ПОД

ОБЕСЦЕНЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

РАСХОДЫ

НАЛОГ НА

ПРИБЫЛЬ

252,0

52,9

-14,4

-129,1

-5,6

-113,9

▲18%

▲3%

▲8%

▲18%

▼227%

▲151%

▲80бп

ЧИСТАЯ

ПРИБЫЛЬ

▲60бп 3,7% ▲40бп

▲220бп

41,9

▲0,2%

▲21%

▲11Х

▲128%

1П’20

290,5

132,3

-29,9

127,3

-68,8

-65,0

2,1

8,6

2К’20 6M’20

▼4%

▼4%

▼45% ▼93%

В т.ч. +20бп

- влияние

снижения

ставки ССВ

+11%

1,7% ▲90бп

1П’20

44,4% 1П’20

▼220бп

24,9

127,3

▲▼ - ГкГ

МЛРД РУБ

ПЕРЕОЦЕНКУ

СТРУКТУРНОЙ ОВП

ПЕРЕОЦЕНКУ

НЕПРОФИЛЬНЫХ

АКТИВОВ

2кв’20

+51%

ВКЛЮЧАЯ:

52,9 28,0 24,9

1П'20 1кв'20 2кв'20

▼4% ▲48% ▲18%

2

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200

Результаты 6М’20 | 07 авг 20 2

5,0%

5,3%

5,9%

4,7%

4,9% 5,1%

4,5% 4,8% 4,7%

1,1 ТРЛН РУБЛЕЙ

РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ

ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТОВ

КАЧЕСТВО АКТИВОВ И СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ

18,5

54,2 27,1

43,7

45,6

97,9

1П'19 1П'20

0,9% 0,8%

0,4%

1,3%

1,4%

0,5%

1,3%

1,7% 1,7%

1,0%

2,0%

3,0%

1,7%

2,5%

1,1% 1,0%

0,6%

1,5% 1,9%

0,8%

1,7%

18,0 15,9 8,3 26,0 28,2

13,4 14,0 8,4

17,1 26,6

31,4 29,9

16,7

43,1 54,8

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

ФЛ ЮЛ

СТОИМОСТЬ

РИСКА

ИТОГО

▲75%

▲115%

6,0% 6,4% 6,7%

687,4 766,3 797,4

31 дек 19 31 мар 20 30 июн 20

НЕРАБОТАЮЩИЕ

КРЕДИТЫ (90+)

РЕЗЕРВЫ

▲16%

4,9% 4,7%

128,7% 128,6% 131,7%

ДОЛЯ

НЕРАБОТАЮЩИХ

КРЕДИТОВ

РЕЗЕРВЫ /

КРЕДИТНЫЙ

ПОРТФЕЛЬ

КОЭФФ.

ПОКРЫТИЯ

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

КРУПНЫЙ БИЗНЕС

СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ

БИЗНЕС

РЕСТРУКТУРИЗИРОВАННЫЕ

КРЕДИТЫ C 1 АПР’20 ПО 31 ИЮЛ’20

320 МЛРД РУБЛЕЙ

269 МЛРД РУБЛЕЙ

▲▼ - ГкГ

МЛРД РУБ

365,7 409,4 394,3

168,6 186,7 211,0

534,3 596,1 605,3

31 дек 19 31 мар 20 30 июн 20

ЮЛ

ФЛ

2кв’19 3кв’19 4кв’19 1кв’20 2кв’20 1П’19 1П’20

ЮЛ

ФЛ

ИТОГО

1П’20

▲ 25%

▲ 8%

▲ 13%

3

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


1 463 1 507 1 520

1 614 1 697 1 788

3 365 3 493 3 600

31 дек 19 31 мар 20 30 июн 20

4 596 4 638 4 797

1 336 1 770 1 787

5 933 6 408 6 584

31 дек 19 31 мар 20 30 июн 20

1 481 1 538 1 504

8 096 8 565 8 347

31 дек 19 31 мар 20 30 июн 20

3 615 3 721 3 366

1 426 1 691 1 903

5 042 5 412 5 269

31 дек 19 31 мар 20 30 июн 20

▲3%

ИПОТЕКА

▲11% ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

КРЕДИТЫ

▲4%

▲7% КРЕДИТЫ ФЛ

КРЕДИТЫ ЮЛ

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ - ФЛ

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА

СМБ

РЫНОК

▲4%

ТЕКУЩИЕ

СРОЧНЫЕ

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ - ЮЛ

ТЕКУЩИЕ

СРОЧНЫЕ

▲5%

▲1%

▲3%

▲13%

▼10%

▲5%

▲33%

▼7%

▼3%

▼2%

▲3% ▲6%

▲2%

▼3%

▲4%

▲1%

▲11% ▲9%

▲3%

▲34%

▲4%

2кв’20

1П’20

1П’20 2кв’20

РЫНОК

2кв’20

1П’20

1П’20 2кв’20

2кв’20

1П’20

1П’20 2кв’20

РЫНОК

2кв’20

1П’20

1П’20 2кв’20

▲0,5%

▼1%

▲1%

▼3%

МЛРД РУБ

Без FX 2кв’20

1П’20 ▲7% ▲4%

▲3%

РЫНОК


1П’20

▲0,3%

▲3% ▼1%


1П’20 Без изм ▲1%

▲1%


1П’20 ▲7% ▲5%

▲6%

▲0,5% ▲3%

▲0,5% ▲2%

4

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


2,5%

ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД

КРЕДИТЫ ЮЛ

КРЕДИТЫ ФЛ

ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ

МАРЖА

СТОИМОСТЬ РИСКА


ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ

ОБЕСЦЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

АКТИВОВ

* ТЕКУЩИЙ ПРОГНОЗ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ИЗМЕНЕНЕНИЮ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ С ПАНДЕМИЕЙ

РОСТ НА

УРОВНЕ РЫНКА

ПРЕДЫДУЩИЙ

ПРОГНОЗ

ПЕРЕСМОТР

ПЕРЕСМОТР

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ

ОБЕСЦЕНЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

АКТИВОВ

РОСТ РЫНКА*

РОСТ ВЫШЕ

РЫНКА

РОСТ ВЫШЕ

РЫНКА

БАЗОВЫЙ

СЦЕНАРИЙ

-1%

+2%

* ПРОГНОЗ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ИЗМЕНЕНЕНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ С ПАНДЕМИЕЙ

НА ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ ВЫПУСКА ОТЧЕТНОСТИ 1КВ’20

ОБНОВЛЕН

ТЕКУЩИЙ

ПРОГНОЗ

РОСТ НА

УРОВНЕ РЫНКА

РОСТ ВЫШЕ

РЫНКА +6%

+4%

РОСТ

РЫНКА

ХХ ПОВЫШЕН

ПОДТВЕРЖДЕН

ПЕРЕСМОТР

ПЕРЕСМОТР

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

СУММЫ ОБЕСЦЕНЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

АКТИВОВ

ЮЛ ПОДЛЕЖИТ

УТОЧНЕНИЮ В 3КВ’20

ФЛ

ПОДЛЕЖИТ

УТОЧНЕНИЮ В 3КВ’20

≈ 3,5%

ОБНОВЛЕН

≈ 3,4%

≈ 40%

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕЗЕНТАЦИИ

6

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


213,6 252,0

6М'19 6М'20

3,3%

3,7%

3,3% 3,3%

3,5% 3,6%

3,9%

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ

ДОХОДЫ

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

ДОХОДНОСТЬ

ПРОЦЕНТНЫХ

АКТИВОВ

ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ

МАРЖА

СТОИМОСТЬ


ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

▲ 21%

▼ 5%

526,8 7,8%

▼ 22%

4,0%

7,7%

3,8%

ДОХОДНОСТЬ


АКТИВОВ ЗА 1’П

109,4 110,2 116,8 119,7 132,3

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

▲18%

276,7 281,8 279,8 263,6 263,2

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

▼ 4%

167,3 171,6 163,0 143,9 130,9

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

1П’20

274,8 ▼17%

1П’20 СТОИМОСТЬ


ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА 1П

▲▼ - ГкГ

МЛРД РУБ

7

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


44,9

52,9

6М'19 6М'20

0,6% 0,7%

26,0 22,4

41,2

28,0 24,9

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

26,1 21,6

27,5 22,0 20,2

2,4 3,0

2,9

2,9 2,8

2,9 2,6

9,9

6,8 5,1

6,9 7,6

14,6

9,8 8,8

2,1 2,3

3,0

1,8

1,6

40,4 37,1

57,9

43,3 38,5

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

0,7% 0,6%

1,0% 0,7% 0,6%

КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ

ДОХОДЫ

СТРУКТУРА КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ

СТРУКТУРА КОМИССИОННЫХ РАСХОДОВ

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ И

ДРУГИЕ АГЕНТСКИЕ

КОМИССИИ

КОМИССИИ ПО РАСЧЕТНЫМ И

КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ,

ОПЕРАЦИЯМ ТОРГОВОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОЧИЕ

КОМИССИИ ПО ВЫДАННЫМ

ГАРАНТИЯМ И ПРОЧИМ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КРЕДИТНОГО

ХАРАКТЕРА

КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И

ОПЕРАЦИЯМ НА РЫНКАХ

КАПИТАЛА

КОМИССИИ ПО РАСЧЕТНЫМ И

КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ,

ОПЕРАЦИЯМ ТОРГОВОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОЧИЕ

КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И

ОПЕРАЦИЯМ НА РЫНКАХ

КАПИТАЛА

ЧИСТАЯ КОМИССИОННАЯ МАРЖА

▼4%

▼5%

▼6%

▲18%

12,9 14,1 14,9 13,4 12,3

0,8 0,3 0,4 0,6 0,5

0,7 0,3 1,4 1,3 0,8

14,4 14,7 16,7 15,3 13,6

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

81,8 ▲15% 1П’20

28,9 ▲9% 1П’20

▲▼ - ГкГ

МЛРД РУБ

8

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


6,9

-19,3

-17,9

-8,8 6,2 2,9 0,1

-29,9

9,3

24,5 -53,0

-8,0 10,1 2,9 -0,2 -14,4

-2,6 -29,9

2кв'19 2кв'20

11,3 -14,4

6M'19 6М'20

СТРУКТУРА ПРОЧИХ ДОХОДОВ

Операции с

финансовыми

инструментами

Операции с

иностранной валютой

и драгоценными

металлами

Доходы по

небанковской

деятельности

Выручка за вычетом

расходов от

пенсионной

деятельности

Прочее Итого

▼64%

▼103%

▼36Х

20,5 МЛРД РУБ – ПЕРЕОЦЕНКА


▼227%

-55,2 МЛРД РУБ – ПЕРЕОЦЕНКА НЕПРОФИЛЬНЫХ

АКТИВОВ

▲2Х

▼5% ▲102%

Доля в прибыли

ассоциированных

компаний

и совместных

предприятий

Доход от выбытия

дочерних компаний и

ассоциированных

компаний

▲28Х

▲1050% 2К’20

6M’20

▼44%

-15,3 МЛРД РУБ -

ПЕРЕОЦЕНКА


▲66%

▲21Х

▲54% ▲138% ▲100% ▼90%

-17,4 МЛРД РУБ – ПЕРЕОЦЕНКА НЕПРОФИЛЬНЫХ

АКТИВОВ

▲▼ - ГкГ

МЛРД РУБ

9

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


39,5 37,6 40,2 40,9 40,4

25,4 21,1 29,7 23,2 24,6

64,9 58,7

69,9 64,1 65,0

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

1,7% 1,6%

80,0 81,3

45,6 47,8

125,6 129,1

6М'19 6М'20

58,3 59,4

22,0 22,3

80,4 81,7

6М'19 6М'20

1,7% 1,5%

1,8% 1,6% 1,6%

58,5 59,1 59,6 59,4 59,3

23,1 23,6 23,3 22,5 22,1

81,5 82,8 82,9 81,9 81,4

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

46,6% 44,4%

ДОЧЕРНИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

ТЫС. ЧЕЛ.

БАНК ВТБ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

РАСХОДЫ

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

(ВКЛ. ПЕНСИИ)

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

ПЕРСОНАЛА

Без изменений


РАСХОДЫ /

СРЕДН. АКТИВЫ

▲2%

▲3%

48,9% 37,8% 37,7% 39,3% 51,1%

▲▼ - ГкГ

МЛРД РУБ

▼0,2%

10

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


101,5% 99,1% 98,2%

95,5% 94,1% 79,5%

80,5% 79,2% 79,5%

81,0%

56% 57% 54% 54% 56%

44% 43% 46% 46% 44%

10 738 11 288 10 974 11 820 11 852

30 июн 19 30 сен 19 31 дек 19 31 мар 20 30 июн 20

КРЕДИТЫ /

СРЕДСТВА

КЛИЕНТОВ

(LDR)

КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ (ПОСЛЕ ВЫЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ)

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ

СРЕДСТВА

КЛИЕНТОВ /

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 дек 19

ФЛ

ЮЛ

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО ОТРАСЛЯМ


30 июн 20

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ

Физические лица

Строительство

Нефтегазовая промышленность

Металлы

Транспорт

Промышленное производство

Торговля и коммерция

Телекоммуникации и медиа

Государственные органы власти

Финансы вкл. холдинговые компании

Энергетика

Химическая промышленность

Прочие сектора

▲2% ▼4% ▲8% ▲5% ▼3%

▲3% ▲4%

▲5% ▼1%

▲10% ▲8%

▲0,3%

72% 71% 71% 71% 70%

28% 29% 29% 29% 30%

11 623 11 913 11 462 12 059 11 947


РУБ 78%

РУБ 79%

FX 22%

FX 21%

31 дек 19

30 июн 20

РУБ 68%

РУБ 69%

FX 32%

FX 31%

31 дек 19

30 июн 20

СТРУКТУРА ПО ВАЛЮТЕ

МЛРД РУБ

30%

12%

9%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

7%

29%

11%

9%

8%

6%

6%

6%

4%

5%

3%

4%

2%

7%

11

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


8 324 8 491 8 096 8 565 8 347


7,7% 7,5% 7,5% 7,1% 7,0%

5,2% 4,8% 4,8% 4,0% 3,5%

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

75% 75% 77% 72% 73%

25% 25% 23% 28% 27%

6 030 6 486 5 933 6 408 6 584


ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТОВ

И СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

20,4% Депозиты

17,0% Кредиты

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТОВ

ДАННЫЕ НА 30 ИЮНЯ 20

▲20 б.п.

с начала года

▼120 б.п.



ДОЛЯ РЫНКА (1)


ТЕКУЩИЕ СЧЕТА

СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ

3,8%

7,0%

1П’20

(1) Рыночные доли рассчитаны по методологии ВТБ, на основе данных Банка России, РСБУ.

▲6% ▲2% ▼5% ▲8% ▲8% ▼9%

▲0,3% ▲3%

▼3% ▲3%

▲9% ▲11%

МЛРД РУБ

12

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


76% 76% 72% 69% 64%

24% 24% 28% 31% 36%

4 709 4 803 5 042 5 412 5 269


48% 48% 48% 49% 50%

4% 4% 4% 4% 3%

4% 4% 4% 4% 4%

44% 44% 44% 43% 43%

3 300 3 421 3 365 3 493 3 600



ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТОВ

И СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

ДОЛЯ РЫНКА (1)


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

КРЕДИТЫ И ПРОЧЕЕ

ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ

КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ

АВТОМОБИЛЯ

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

14,9% Депозиты

18,0% Кредиты

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТОВ

3,9%

11,3%

▼20 б.п.


▲ 60 б.п.


(1) Рыночные доли рассчитаны по методологии ВТБ, на основе данных Банка России, РСБУ.

▲4% ▲3% ▲4% ▼2% ▼3% ▲2% ▲5% ▲7%

ДАННЫЕ НА 30 ИЮНЯ 20

▲9% ▲7%

1П’20

▲12%

▲5%

ТЕКУЩИЕ СЧЕТА

СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ

11,8% 11,9% 11,8% 11,4% 11,1%

4,9% 5,0% 4,8% 4,4% 3,4%

2кв'19 3кв'19 4кв'19 1кв'20 2кв'20

МЛРД РУБ

13

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


39,4

34,2

23,9

6M'20

8,2% 8,2%

16,0% 14,6%

75,8% 77,2%

11 471 11 080

30-июн-20 31-дек-19

8,8% 9,4%

20,4% 19,7%

70,8% 70,9%

8 144 7 872

30-июн-20 31-дек-19

КРЕДИТЫ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ

СТОИМОСТИ ПО СТАДИЯМ ОКУ

КАЧЕСТВО АКТИВОВ ПО МСФО 9 КОЭФФ.

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

97,6

СТАДИЯ

2

СТАДИЯ

3 + ПСКО

СТАДИЯ

1

РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ

1,0%

8,8%

48,3%

0,6%

8,8%

42,6% 6,5% 5,5%

5,3% 2,0%

88,1% 92,5%

3 327 3 208

30-июн-20 31-дек-19

1,4%

14,2%

84,1%

1,4%

19,7%

84,6%

0,9%

9,3%

50,7%

1,1%

КРЕДИТЫ ИТОГО ЮЛ ФЛ

9,3%

56,6%

▼140бп

▲4%

▲140бп

▲4% ▲3%

▼10бп

▲70бп

▼50бп ▲0бп

▼440бп

▲100бп

▲330бп

МЛРД РУБ

14

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


6% 6% 6% 3% 4%

2% 2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2% 2%

79% 80% 79% 80% 81%

<1% <1%

<1% 3% 1%

11% 10% 11% 10% 10%

13 515 14 030 13 863 14 860 14 638


12% 12% 13% 14% 13%

72% 72% 69% 68% 68%

4% 4% 4% 5% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 9% 8% 10%

15 055 15 625 15 516 16 589 16 347


827

1 339

252 25

2020 2022 2024 2035

ПРОЧИЕ АКТИВЫ

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

КРЕДИТЫ И АВАНСЫ

КЛИЕНТАМ

СРЕДСТВА В БАНКАХ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ

СТРУКТУРА БАЛАНСА

USD

CHF

ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ДОЛГ

ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ


СРЕДСТВА БАНКОВ И

ПРОЧИЕ ЗАЕМНЫЕ

СРЕДСТВА

▲7% ▼1% ▲4% ▲7% ▼2% ▲4%

АКТИВЫ

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (1) МЛН ДОЛЛ США

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(1) Не включая выкупленные обязательства по курсу Банка России на 07 августа 2020 года. Помимо международных заимствований у Группы ВТБ имеются в обращении локальные рублевые облигации на сумму 120,7 млрд. руб.

(данные на 07 августа 2020).

▼1% ▼1%

ФОНДИРОВАНИЕ ОТ

БАНКА РОССИИ

▲9% ▲5%

▲8%

▲6%

МЛРД РУБ

15

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


7,025% 7,025% 7,150% 7,275% 7,400% 8,000% 8,000%

8,525% 8,525% 8,650% 8,775% 8,900%

9,500% 9,500%

9,0%

9,9%

9,2% 9,7% 9,6%

10,2% 10,2%

10,525% 10,525% 10,650% 10,775% 10,900%

11,500% 11,500%

11,4% 11,6% 11,2% 11,2% 11,2%

12,0% 11,8%

1 423 1 480

1 553 1 620

1 829 1 873

01 янв 20 01 июл 20

РЕГУЛЯТОРНЫЙ КАПИТАЛ

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ

ДОСТАТОЧНОСТИ

КАПИТАЛА

ДОСТАТОЧНОСТЬ

ОСНОВНОГО

КАПИТАЛА

ДОСТАТОЧНОСТЬ

БАЗОВОГО

КАПИТАЛА

УРОВЕНЬ МИНИМАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВА

БАЗОВЫЙ

КАПИТАЛ

ОСНОВНОЙ

КАПИТАЛ

ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

▲2,4%

▲4,0%

▲4,3%

Достаточность капитала представлена в соответствии с требованиями Банка России на основе норматива Н20

(Собственные средства (капитал) - Н20.0, Основной капитал - Н20.2, Базовый капитал - Н20.1)

8,0%

9,0% 8,4%

8,9% 8,7% 9,3% 9,3%

01 янв 19 01 апр 19 01 июл 19 01 окт 19 01 янв 20 01 апр 20 01 июл 20

МЛРД РУБ

16

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И

УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1П’20 1П’19 Изменение 2КВ’20 2КВ’19 Изменение

Чистая процентная маржа (NIM) 3,7% 3,3% 40 бп 3,9% 3,3% 60 бп

Стоимость риска (CoR) 1,7% 0,8% 90 бп 1,9% 1,1% 80 бп

Расходы / Активы 1,6% 1,7% -10 бп 1,6% 1,7% -10 бп

Расходы / Доходы (CIR) 44,4% 46,6% -220 бп 51,1% 48,9% 220 бп

Рентабельность капитала (ROE) 4,9% 10,1% -520 бп 0,5% 7,9% -740 бп

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

1П’20 1П’19 Изменение 2КВ’20 2КВ’19 Изменение

Чистые процентные доходы 252,0 213,6 18,0% 132,3 109,4 20,9%

Чистые комиссионные доходы 52,9 44,9 17,8% 24,9 26,0 -4,2%

Прочие доходы -14,4 11,3 -227,4% -29,9 -2,6 1050,0%

Операционные доходы до вычета резервов под обесценение 290,5 269,8 7,7% 127,3 132,8 -4,1%

Создание резервов под обесценение -113,9 -45,4 150,9% -68,8 -30,2 127,8%

Расходы на персонал и административные расходы -129,1 -125,6 2,8% -65,0 -64,9 0,2%

Прибыль до налогообложения 47,5 98,8 -51,9% -6,5 37,7 -117,2%

Расходы по налогу на прибыль -5,6 -22,0 -74,5% 8,6 -7,4 -216,2%

Чистая прибыль 41,9 76,8 -45,4% 2,1 30,3 -93,1%

МЛРД РУБ

17

10

41

115

241

204

86

234

107

80

0

170

255

0

40

130

135

135

135

120

180

151

214

224

141

197

199

200


30 июн 20 31 мар 20 Изменение 31 дек 19 С начала года

Коэфф. неработающих кредитов (90+) (1) 5,1% 4,9% 20 бп 4,7% 40 бп

Резервы под обесценение кредитного портфеля 6,7% 6,4% 30 бп 6,0% 70 бп

Коэфф. покрытия неработающих кредитов 131,7% 128,6% 310 бп 128,7% 300 бп

(1) Группа определяет неработающие кредиты как кредитно-обесцененные кредиты, ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по которым оцениваются за весь срок, с просрочкой установленных

договором выплат по основному долгу и (или) процентам сроком более 90 дней, а также приобретенные или созданные кредитно-обесцененные кредиты (ПСКО) с просрочкой выплат по

основному долгу и (или) процентам сроком более 90 дней с даты первоначального признания.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

30 июн 20 31 мар 20 Изменение 31 дек 19 С начала года

Кредитный портфель до вычета резервов 11 947,2 12 058,6 -0,9% 11 461,5 4,2%

- юридические лица 8 347,0 8 565,4 -2,5% 8 096,2 3,1%

- физические лица 3 600,2 3 493,2 3,1% 3 365,3 7,0%

Итого активы 16 346,9 16 588,7 -1,5% 15 516,1 5,4%

Средства клиентов 11 852,4 11 819,7 0,3% 10 974,2 8,0%

- юридические лица 6 583,5 6 408,2 2,7% 5 932,6 11,0%

- физические лица 5 268,9 5 411,5 -2,6% 5 041,6 4,5%

Итого обязательства 14 637,6 14 860,4 -1,5% 13 862,8 5,6%

Итого собственные средства 1 709,3 1 728,3 -1,1% 1 653,3 3,4%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И

КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МЛРД РУБ

Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или

приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении, или рекомендацией по каким-

либо акциям или другим ценным бумагам, представляющим собой акции или любые другие ценные бумаги ВТБ, или любой из его дочерних компаний, а также не является

частью какого-либо предложения, приглашения, ходатайства или рекомендации. Настоящая презентация, её части или факт её представления или распространения не

являются основанием по какому-либо договору или каким-либо обязательством или инвестиционным решением. Некоторая информация в данной презентации может

содержать прогнозы или другую прогнозную отчетность или отчетность о будущих финансовых результатов ВТБ или дочерних компаний ВТБ (совместно именуемых как

«Группа»). Прогнозная отчетность является отчетностью, не содержащей исторические фактические данные. Она включает отчетность с учетом наших убеждений, ожиданий и

исходных предпосылок. Такая отчетность основана на доступных в настоящее время для руководства ВТБ планах, оценках и прогнозах. Такая прогнозная отчетность основана

на многочисленных предположениях, убеждениях и ожиданиях относительно настоящей и будущей бизнес-стратегии, финансовых условий, целей и операционной среды

Группы. Мы предупреждаем, что эта отчетность не является гарантией будущих результатов и содержит риски, неясность и другие важные факторы, которые мы не можем с

точностью предсказывать. Соответственно, наши фактические выводы и результаты могут значительно отличаться от того, что мы представляли или прогнозировали в

прогнозной отчетности. Эта прогнозная отчетность верна только на дату настоящей презентации и подлежит изменению без уведомления. Мы не берем на себя никакого

обязательства по обновлению или пересмотру анной отчетности, будь то в результате появления новой информации или по какой-либо другой причине, или в целях

приведения её в соответствие с фактическими результатами. Некоторые включенные в неё цифры и показатели, относящиеся к прошедшим датам и периодам, могли быть

пересмотрены с учетом последней финансовой отчетности и, следовательно, такие цифры и показатели отличаются от представленных предыдущих версий. Указанные в

настоящей презентации цифры основаны на цифровых результатах, разглашенных в годовой и промежуточной финансовой отчетности Группы. При этом использованные в

данной презентации цифровые данные могли быть округлены, что может привести к небольшим различиям в изменениях, выраженных в процентах, по сравнению с

представленными в финансовой отчетности данными.

ДИСКЛЕЙМЕР

Управление по работе с инвесторами

Тел.: +7 (495) 775-71-39

e-mail: [email protected]

Documents

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6М 2020 года · ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6М 2020 года 7 августа 2020 ДМИТРИЙ ПЬЯНОВ Член