В жизни всегда есть место открытию

openbank.ru

Принципы построения AML

контура в современном

Банке

Материалы для выступления

20.05.15

КОНТУР AML

• Контур выявляет подозрительных операций для подготовки отчетности в регуляторные органы точно вовремя (Just-in-Time)

• Контур строится на концепции применения Data Science и применяет

настраиваемые математические модели для определения «подозрительности» операций

• Контур учитывает современные тенденции управления корпоративными

данными:

Видеть каждого клиента Видеть каждую операцию Сообщать об этом другим системам

ДЛЯ БАНКА ЭТО:

Полноценный цикл due diligence для новых клиентов

Единый контроль исполнения процедур KYC

Сценарное моделирование и исследования (поведенческие модели и тд)

Использование бизнес правил для контроля операций клиентов

Применение кейс менеджмента для управлением инцидентами

КАК ЭТОГО ДОСТИЧЬ?

#1 GOOD DATA GOVERNANCE

#1 ПРИМЕРНО ТАК….

#1 КЛИЕНТЫCIF (Customer

Information File)

#2 ПРОДУКТЫPIM (Product information)

#3 СТРУКТУРА [НСИ]

Reference data Management

Бизнес Глоссарий(Confluence.open.ru)

Бизнес модель (model.open.ru)

VERTICA

Дерево процессов

Физическая модель(model.open.ru)

Бизнес Архитектор

Системный Архитектор

Data Engineer

Управленческий фреймворк Контроля

качества данных

ИСТОЧНИКИ

#4 Data Lineage Допустимая

деградация качества при сборе данных

Data Engineer

Data Engineer

• Качество данных управляется индивидуально на уровне доменов (CDI, RDM и тд) • При загрузке данных в Vertica, контролируется возникающая деградация качества не ниже

допустимого уровня

CDI

RDM

PIM

#2 ХОРОШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ?

#1 ГОТОВНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ

#2 КОМАНДА И ПАРТНЕРЫ

*материалы с http://v1.adhamdannaway.com/

#3 ПОДХОД

*SCRUM

ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ AML & A-FRAUD

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Модуль Единый Клиент

Модуль Единые

справочники. ЧС

Модуль SAS AML

АБС#1

Единый контур AML/Anti-fraud

Vertica Just-in-time

SAS Аналитика

Bank Insight bi.open.ru

Уп

рав

лен

ие

Кач

ест

вом

Об

раб

отк

а С

трат

еги

й

Сб

ор

д

анн

ых

1

2

3

4 О

тче

тно

сть АБС#N

Блокировка операций

• Единый клиент для Фронт и Бэк-офиса

• Единые стоп-листы и черные списки

• Единые справочники (например точки продаж)

• Контроль DQ в опер.цикле

• Блокируем в АБС по стоплистам и ЧС

• Запускаем сценарии для расчета уровня риска

• Выявляем подозрительные операции

• Готовим отчет для регулятора

• Собираем данные в режиме Just-in-time

• Собираем вектора (encrichment) по результатам

• Рассчитываем BAM*

• Отчетность как сервис (Data-as-a-Service)

• Управляем аномалиями

• Управляем эффективностью

….

*BAM – мониторинг эффективности работы бизнес процессов case managementа

Единая модель данных

Модель данных домена

BANK INSIGHT

Подозрительные переводы и

отток вкладов

Подозрительные операции с

картами

Примеры аналитических сервисов