УП: 38.04.08 ФЗМ-17,18.plx стр. 2

УП: 38.04.08 ФЗМ-17,18.plx стр. 3

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном годуУТВЕРЖДАЮ________________ д.п.н.,профессор Г.А. Папуткова

__ __________ 2018 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена дляисполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедрыСтрахования, финансов и кредитаПротокол от __ __________ 2018 г. № __Зав. кафедрой канд.пед.наук, доцент Курылева О.И.СОГЛАСОВАНО

________________ И.А. Зеленкова Начальник отдела управления

__ __________ 2018 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Проректор по учебно-методической деятельности УТВЕРЖДАЮ________________ д.п.н.,профессор Г.А. Папуткова__ __________ 2019 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена дляисполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедрыСтрахования, финансов и кредитаПротокол от __ __________ 2019 г. № __Зав. кафедрой канд.пед.наук, доцент Курылева О.И.СОГЛАСОВАНО

________________ И.А. Зеленкова Начальник отдела управления

__ __________ 2019 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Проректор по учебно-методической деятельности УТВЕРЖДАЮ________________ д.п.н.,профессор Г.А. Папуткова

__ __________ 2020 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена дляисполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедрыСтрахования, финансов и кредитаПротокол от __ __________ 2020 г. № __Зав. кафедрой канд.пед.наук, доцент Курылева О.И.

Начальник отдела управления образовательными программами________________ И.А. Зеленкова

__ __________ 2020 г.

Проректор по учебно-методической деятельности УТВЕРЖДАЮ________________ д.п.н.,профессор Г.А. Папуткова__ __________ 2021 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена дляисполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедрыСтрахования, финансов и кредитаПротокол от __ __________ 2021 г. № __Зав. кафедрой канд.пед.наук, доцент Курылева О.И.СОГЛАСОВАНО________________ И.А. Зеленкова

__ __________ 2021 г.

УП: 38.04.08 ФЗМ-17,18.plx стр. 4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1.1 формирование научного представления обучающихся о случайных событиях и величинах, характеризующих

финансовый риск.1.2 получение полного представления о подходах и методах расчётов в финансовых операциях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПЦикл (раздел) ОПОП: Б1.Б2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология научного исследования2.1.2 Практикум "Бухгалтерский учет и финансовая отчетность"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

2.2.1 Страхование и управление рисками2.2.2 Корпоративные финансы 2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезуЗнать:

Уровень 1 обладать способностью абстрактного мышленияУровень 2 знать методы анализа и синтеза частичноУровень 3 знать как применять методы анализа и синтеза к стандартным задачам

Уметь:Уровень 1 уметь абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать в полной мереУровень 2 уметь абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать частичноУровень 3 уметь абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать применительно к стандартным задачам

Владеть:Уровень 1 владеть навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза полностьюУровень 2 владеть навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза не в полной мереУровень 3 владеть навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза фрагментарноПК-20: способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты

Знать:Уровень 1 Основы предметной области: знать основные математические методы применяемые для реализации

финансовых операций, роль математических операций в планировании и прогнозировании деятельности хозяйствующего субъекта

Уровень 2 Основы предметной области: знать основные математические финансовые инструменты, порядок применения их на практике в зависимости от показателей финансовой операции.

Уровень 3 Иметь представление о математических методах, применяемых для построения экономико-математических моделей, порядке учета инфляции в финансовых операциях.

Уметь:Уровень 1 Воспроизводить и применять методы расчетов для финансовых операций. Рассчитывать взвешенную во

времени доходность, определять компоненты финансовой операции (период, процентную ставку, доходность, стартовую сумму)

Уровень 2 Уметь определять необходимость и размер неизвестного процентной ставки, рассчитывать эквивалентные финансовые показатели, определять величины финансовых инструментов, компенсирующих инфляционные потери

Уровень 3 Уметь анализировать предложения по реализации финансовых операций с позиции прибыльности и доходности, с учетом изменяющихся показателей характеризующих факторы, влияющие на результат финансовой операции

Владеть:Уровень 1 Владеть навыками работы с учебно-методической литературой, навыками символьных преобразованийУровень 2 Владеть методами математико–экономического анализа динамики изменения финансовых параметров

бизнесаУровень 3 Методами математического прогнозирования и оптимизации финансовых показателей компаний

УП: 38.04.08 ФЗМ-17,18.plx стр. 5

В результате освоения дисциплины обучающийся должен3.1 Знать:

3.1.1 - принципы расчета простых и сложных процентов, дисконтирование, финансовые аннуитеты;3.1.2 - методы расчёта номинальной ставки процента;3.1.3 - методики расчёта финансовой устойчивости компаний.

3.2 Уметь:3.2.1 - рассчитывать взвешенную во времени доходность;3.2.2 - определять необходимость и размер неизвестного процентной ставки;3.2.3 - формировать альтернативные показатели при изменении условий финансовой операции.

3.3 Иметь навыки:3.3.1 - математико–экономического анализа динамики изменения финансовых параметров бизнеса;3.3.2 - математического прогнозирования и оптимизации финансовых показателей компаний;3.3.3 - применения полученных знаний на практике.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)Код

занятияНаименование разделов и тем /вид

занятия/Семестр /

КурсЧасов Компетен-

цииЛитература Инте

ракт.Примечание

Раздел 1. Модели расчетов с простыми и сложными ставками.

1.1 Связь времени, денег и риска /Лек/ 1 0,5 ОК-1 ПК-20 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3

Л2.4

0

1.2 Связь времени, денег и риска /Ср/ 1 6 ПК-20 Л1.3 Л2.2 01.3 Расчеты с простыми процентными

ставками. /Пр/1 1 ОК-1 ПК-20 Л1.2 Л2.2

Л2.4Э1

1

1.4 Расчеты с простыми процентными ставками. /Ср/

1 6 ПК-20 Л1.1 Л2.2 Л2.4Э1

0

1.5 Сложные ставки ссудных процентов /Пр/

1 1 ОК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.4Э1

0

1.6 Сложные ставки ссудных процентов /Ср/

1 6 ОК-1 ПК-20 Л1.1 Л2.2 Л2.4Э1

0

1.7 Учет инфляции в финансовых расчетах /Пр/

1 1 ОК-1 Л1.3 Л2.2Э4

0

1.8 Учет инфляции в финансовых расчетах /Ср/

1 6 ПК-20 Л1.1 Л2.2Э4

0

1.9 Связь времени, денег и риска /Пр/ 1 1 ОК-1 Л1.2 Л2.2 0Раздел 2. Финансовая эквивалентность и эффективность операций

2.1 Измерение эффективности операции /Лек/

1 0,5 ОК-1 Л1.2 Л2.2 0

2.2 Измерение эффективности операции /Пр/

1 1 ОК-1 ПК-20 Л1.1 Л2.2 0

2.3 Измерение эффективности операции /Ср/

1 6 ОК-1 Л1.3 Л2.2 0

2.4 Консолидация и разъединение платежей /Пр/

1 1 ПК-20 Л1.3 Л2.2Э4

1

2.5 Консолидация и разъединение платежей /Ср/

1 4 ОК-1 ПК-20 Л1.2 Л2.2Э4

0

Раздел 3. Характеристики потоков платежей и финансовых рент

3.1 Потоки платежей /Лек/ 1 0,5 ОК-1 Л1.1 Л2.2Э2 Э3

0

3.2 Потоки платежей /Пр/ 1 1 ОК-1 Л1.1 Л2.2Э2 Э3

1

УП: 38.04.08 ФЗМ-17,18.plx стр. 6

3.3 Потоки платежей /Ср/ 1 6 ОК-1 ПК-20 Л1.1 Л2.2Э3

0

3.4 Постоянная финансовая рента постнумерандо и пренумерандо /Пр/

1 1 ОК-1 ПК-20 Л1.1 Л2.2Э3

0

3.5 Постоянная финансовая рента постнумерандо и пренумерандо /Ср/

1 6 ПК-20 Л1.1 Л2.2Э3

0

3.6 Переменная рента /Ср/ 1 6 ОК-1 Л1.1 Л2.2Э3

0

Раздел 4. Моделирование инвестиционных решений

4.1 Инвестиционные проекты и их финансовые потоки /Лек/

1 0,5 ПК-20 Л1.1 Л2.1 Л2.2Э2

0

4.2 Инвестиционные проекты и их финансовые потоки /Пр/

1 1 ПК-20 Л1.1 Л2.1 Л2.2Э2

0

4.3 Инвестиционные проекты и их финансовые потоки /Ср/

1 3 ПК-20 Л1.1 Л2.1 Л2.2Э2

0

4.4 Проблема устойчивости оценок и их вариантные расчеты /Пр/

1 1 ПК-20 Л1.1 Л2.1 Л2.2

0

4.5 Проблема устойчивости оценок и их вариантные расчеты /Ср/

1 6 ПК-20 Л1.1 Л2.1 Л2.2

0

4.6 Инвестиционные портфели /Ср/ 1 3 ПК-20 Л1.1 Л2.1 Л2.2Э2

0

4.7 Инвестиционные проекты и инвестиционные программы /Ср/

1 3 ПК-20 Л1.1 Л2.2Э2

0

Раздел 5. Финансовые расчеты по ценным бумагам, краткосрочным обязательствам. Акции. Облигации.

5.1 Стоимость ценных бумаг /Пр/ 1 1 ПК-20 Л1.1 Л2.1 Л2.2

1

5.2 Стоимость ценных бумаг /Ср/ 1 6 ПК-20 Л1.1 Л2.1 Л2.2

0

5.3 Доходность операций с ценными бумагами /Пр/

1 1 ПК-20 Л1.1 Л2.1 Л2.2

0

5.4 Доходность операций с ценными бумагами /Ср/

1 6 ПК-20 Л1.1 Л2.1 Л2.2

0

5.5 Облигации и акции /Ср/ 1 6 ПК-20 Л1.1 Л2.1 Л2.2

0

5.6 /Экзамен/ 1 9 Л2.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и заданияКонтрольные вопросы к экзамену (2 семестр)

1. Основные понятия финансовых вычислений.2. Операции наращения и дисконтирования.3. Расчеты с простыми процентными ставками. Проценты, виды процентных ставок. Период начисления.4. Наращенная сумма ссуды.5. Дисконтирование по простым процентам.6. Взаимосвязь процентной ставки, учетной ставки и дисконт – фактора.7. Сложные ставки ссудных процентов. Вычисления наращенной суммы на основе сложных процентов.8. Учетная ставка ссудных процентов.9. Номинальная ставка сложных ссудных процентов.10. Непрерывные проценты11. Учет инфляции в финансовых расчетах.12. Индекс покупательной способности денег.13. Темп и уровень инфляции. Индекс инфляции.14. Инфляция и инфляционная политика.15. Индекс цен и его характеристика.16. Понятие финансовой эквивалентности операций.

УП: 38.04.08 ФЗМ-17,18.plx стр. 7

17. Консолидация и разъединение платежей18. Потоки платежей. Дисконтирование и приведенная стоимость потока.19. Устойчивость оценки приведенной стоимости потока.20. Постоянная финансовая рента постнумерандо и пренумерандо21. Переменная рента с постоянной абсолютной и с постоянной относительной величиной прироста членов.22. Стоимость ценных бумаг.23. Составление планов погашения задолженностей.24. Долговые инструменты и их виды.25. Погашение долга с различными порядками уплаты взносов.26. Доходность операций с ценными бумагами.27. Дивиденды и проценты по ценным бумагам.28. Облигации и акции.29. Эффективная ставка процентов.30. Номинальная годовая ставка процентов.31. Показатели доходности акций32. Определение курсовой стоимости и доходности акций33. Определение форвардной цены34 .Показатели доходности краткосрочных облигаций.35. Показатели доходности долгосрочных облигаций.36. Методика расчета кривой бескупонной доходности по государственным ценным бумагам.37. Определение курсовой стоимости и доходности долгосрочных облигаций38. Дюрация облигаций.39. Основные типы производных финансовых инструментов.40. Методика расчета цены опциона и коэффициента «дельта» .41. Расчеты по форвардным и фьючерсным контрактам.

5.2. Фонд оценочных средствФонд оценочных средств представлен в Приложении 1

5.3. Перечень видов оценочных средствТесты, контрольная работа, опрос

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литератураАвторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Волгина О.А., Голодная Н.Ю.

Математическое моделирование экономических процессов и систем: учеб.пособие для студентов:рек.УМО по образованию в области финансов,учета и мировой экономики

Москва: Кнорус, 2014

Л1.2 Ковалев В.В., Ковалев Вит.В.

Финансы организаций (предприятий): Учебник Москва: Проспект, 2016

Л1.3 Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: Учебник длястудентов вузов ЮНИТИ-ДАНА, 20136.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, годЛ2.1 Егорова Н.Е.,

Бахтизин А.Р.Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико-математических моделей: [монография]

Москва: КРАСАНД, 2013

Л2.2 Горбенко А.О. Информационные системы в экономике: учеб.пособие для студентов,обуч-ся по спец."Финансы и кредит","Налоги и налогообложение","Бух.учет,анализ и аудит":рек.УМО по образованию в области финансов,учета и мировой экономики

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013

Л2.3 Ковалев В.В., Ковалев Вит.В.

Финансы организаций (предприятий): Учебник Москва: Проспект, 2014

Л2.4 Екимова К.В., Шубина Т.В.

Финансы организаций (предприятий): Учеб.для студентов вузов: Рек.Советом УМО по образованию в области менеджмента

Москва: ИНФРА-М, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"Э1 Методики расчета по простым и сложым процентамЭ2 Формирование инвестиционного портфеля, их виды и классификацияЭ3 Малыхин, В.И. Финансовая математика : учебное пособие / В.И. Малыхин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 352 с. -

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01852-2 ; То же [Электронный ресурс].Э4 Чусавитина, Г.Н. Основы финансовой математики / Г.Н. Чусавитина. - 2-е изд. стер. - М. : Флинта, 2014. - 171 с. :

ил. - (Экономика и управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-988-9 ; То же [Электронный ресурс].

УП: 38.04.08 ФЗМ-17,18.plx стр. 8

6.3.1 Перечень программного обеспечения6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер

6.3.2 Перечень информационных справочных систем6.3.2.1 https://elibrary.ru Научная электронная библиотека6.3.2.2 https://BiblioClub.ru "Университетская библиотека онлайн"6.3.2.3 https://libsmr.ru - Универсальные базы данных изданий6.3.2.4 https://eduprezent.ru - Архив учебных программ и презентаций

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории, оборудованной видеолекционной техникой для

презентации, средствами звуковоспроизведения, электронной доской и выходом в сеть Интернет, оборудованной учебной мебелью.

7.2 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2

На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов"http://www.mininuniver.ru/scientific/educftion/ozenkachest представлены нормативные документы:- Положение о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов- Памятка студенту по рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов