ประสทธภาพในการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทย

Operational Efficiency of Life Insurance Companies in Thailand

ประสทธภาพในการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทย

Operational Efficiency of Life Insurance Companies in Thailand

พลวฒน แผนสมบรณ

การคนควาอสระเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตร วทยาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการเงน

มหาวทยาลยกรงเทพ ปการศกษา 2559

© 2560 พลวฒน แผนสมบรณ

สงวนลขสทธ

พลวฒน แผนสมบรณ. ปรญญาวทยาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการเงน, พฤศจกายน 2560, บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยกรงเทพ. ประสทธภาพในการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทย (99 หนา) อาจารยทปรกษา: ผชวยศาสตราจารย ดร.ศภเจตน จนทรสาสน

บทคดยอ

งานวจยเรองนมวตถประสงคเพอวดประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทยจ านวน 23 บรษท ระหวางป พ.ศ.2553-2557 รวมทงท าการเปรยบเทยบประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตสญชาตไทยและบรษทประกนชวตตางชาต และประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทขนาดเลก กลาง และใหญ โดยอาศยวธวเคราะห Data Envelopment Analysis (DEA) เพอวดประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตจากมมมองทางดานปจจยการผลต (Input Oriented) ภายใตแบบจ าลอง 2 แบบจ าลอง ไดแก แบบจ าลอง CCR ซงมสมมตฐานวาบรษทประกนชวตมการด าเนนงานแบบผลไดตอขนาดคงทและแบบจ าลอง BCC ซงมสมมตฐานวาบรษทชวตมการด าเนนงานแบบผลไดตอขนาดผนแปร ทงน ก าหนดใหบรษทประกนชวตมปจจยการผลต 4 ชนด ไดแก คาจางและคาบ าเหนจ คาใชจายในการด าเนนงานและคาใชจายอนๆ สนทรพยเพอการลงทน ทท าการและสนทรพยด าเนนการ และปจจยทางดานผลผลต 2 ชนด ไดแก เบยประกนภยรบสทธ และรายไดจากการลงทนและรายไดอน

ผลการศกษาของ 2 แบบจ าลองเมอวเคราะหเปนรายบรษทพบวา บรษททมประสทธภาพในการด าเนนงานหรอมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 แสดงใหเหนวา บรษทมการใชปจจยการผลตต าทสดเพอใหไดผลผลตเทาเดม ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต และหากพจารณาถงกลมสญชาตพบวา บรษทประกนชวตสญชาตไทยมคะแนนทมประสทธภาพทดกวาบรษทประกนชวตตางชาตมากกวาครง แสดงใหเหนวาบรษทประกนชวตสญชาตไทยมประสทธภาพในการด าเนนงานทดกวาบรษทประกนชวตตางชาต ในดานของกลมขนาดพบวา บรษทขนาดใหญมคะแนนประสทธภาพทดกวาบรษทขนาดกลางและเลก แสดงใหเหนวาบรษทขนาดใหญมประสทธภาพในการด าเนนงานทดกวาบรษทขนาดกลางและขนาดเลกหรอมการใชปจจยการผลตต าทสดเพอใหไดผลผลตเทาเดม

ค าส าคญ: DEA, ประสทธภาพดานขนาด, ประสทธภาพดานเทคนค, บรษทประกนชวต

Paensomboon, P. M.S. (Finance), November 2017, Graduate School, Bangkok University. Operational Efficiency of Life Insurance Companies in Thailand (99 pp.) Advisor: Asst.Prof. Supachet Chansan, Ph.D.

ABSTRACT

This study aims to measure the operating efficiency of 23 life insurance companies in Thailand during 2010 – 2014 by employing Data Envelopment Analysis (DEA). It also aims to compare the operating efficiency between Thai and foreign insurance companies and among small, medium and large insurance companies. In addition, two DEA models, including CCR DEA Model of which constant return to scale is assumed and BCC DEA Model of which variable return to scale is assumed, under input oriented approach are employed in this study. Moreover, insurance companies in this study are assumed to have four inputs, including commissions and brokerages expenses, operating expenses, investment assets and building and operating assets and two outputs, including net written premiums and net investment income and other income.

The findings reveal that insurance companies which have efficiency scores of 1.00, indicating that they can generate a certain amount of outputs with the lowest amount of inputs, include Bangkok Life Assurance, BUI Life Insurance and SCB Life Assurance. Moreover, the findings show that Thai insurance companies, on average, have the greather operating efficiency than foreign companies. As considering insurance companies catergorized by size, it is found that, on average, large insurance companies have the greater operating efficiency that small and medium life insurances. However, small and medium life insurance companies are not statistically different in the operating efficiency. Keywords: DEA, Scale Efficiency, Technical Efficiency, Life Insurance Company

ฉ

กตตกรรมประกาศ

การศกษาคนควาอสระฉบบนส าเรจไปดวยดทงนขาพเจาขอกราบขอบพระคณทานอาจารย ผศ.ดร.ศภเจตน จนทรสาสน อาจารยทปรกษาในการศกษาฉบบน ทงในดานวชาการและแนวทางในการปฏบต จวบจนถงการใหก าลงใจ จนท าใหการศกษาครงนส าเรจไดอยางสมบรณ

ขอขอบพระคณคณาอาจารยทไดถายทอดความรจนสามารถน ามาประยกตใชไดกบการคนควาอสระในครงน ขอบคณเพอนๆพๆนกศกษาปรญญาโทในคณะทกทานทคอยใหการชวยเหลอและใหค าแนะน าเปนอยางดมาโดยตลอด

สดทายนขอกราบขอบพระคณบดา – มารดา – พสาวทคอยใหก าลงใจและใหการสนบสนนจนท าใหการคนควาอสระในครงนส าเรจลลวงมาไดเปนอยางด ขาพเจาหวงเปนอยางยงวาการคนควาอสระเลมนจะเปนประโยชนใหแกผอานทกทาน หากมขอผดพลาดประการใด ขาพเจาตองกราบขออภยมา ณ ทนดวย

พลวฒน แผนสมบรณ

ช

สารบญ หนา บทคดยอภาษาไทย ง บทคดยอภาษาองกฤษ จ กตตกรรมประกาศ ฉ สารบญตาราง ฌ สารบญภาพ ญ บทท 1 บทน า 1.1 ความส าคญและทมาของปญหา 1 1.2 วตถประสงคของการวจย 3 1.3 ขอบเขตของการวจย 3 1.4 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 3 1.5 นยามค าศพท 4 บทท 2 แนวคด ทฤษฎ และงานวจยทเกยวของ 2.1 แนวคดและทฤษฎเกยวกบประสทธภาพและผลตภาพ 6 2.2 การวดประสทธภาพดานปจจยการผลต (Input-Oriented) 7 2.3 การวดประสทธภาพดวยวธ Data Envelopment Analysis 9 2.4 แนวคดเกยวกบการประกนภยและการประกนชวต 11 2.5 สถานการณของธรกจประกนชวตในประเทศไทย 14 2.6 งานวจยทเกยวของ 17 2.7 กรอบแนวคดในการวจย 22 บทท 3 ระเบยบวจย 3.1 บรษทประกนชวตทท าการศกษา 23 3.2 ขอมลและแหลงขอมล 26 3.3 แบบจ าลอง Data Envelopment Analysis 26 3.4 ผลผลตและปจจยการผลตของบรษทประกนชวต 29 3.5 กระบวนการวเคราะห 29 3.6 สมมตฐานในการวจย 31

ซ

สารบญ (ตอ) หนา บทท 4 ผลการศกษาและวเคราะห 4.1 ผลการวเคราะหปจจยการผลตและผลผลตของบรษทประกนชวตดวยสถต 32 เชงพรรณนา 4.2 ผลการวเคราะหประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตดวยวธ 42 วเคราะห DEA บทท 5 สรป อภปรายผล และขอเสนอแนะ 5.1 สรปผลการศกษา 67 5.2 อภปรายผลการศกษา 70 5.3 ขอเสนอแนะ 71 บรรณานกรม 73 ภาคผนวก 75 ประวตผเขยน 99 เอกสารขอตกลงวาดวยการขออนญาตใหใชสทธในรายงานการคนควาอสระ

ฌ

สารบญตาราง หนา ตารางท 2.1: รายชอบรษทประกนชวตในประเทศไทย 14 ตารางท 2.2: แสดงการเปรยบเทยบเบยประกนภยรบโดยตรง ระหวางป พ.ศ. 2554 – 16 2558 ตารางท 3.1: รายชอบรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาต 24 ตารางท 3.2: รายชอบรษทจ าแนกตามขนาดของสนทรพย โดยแบงเปนขนาด เลก กลาง 25 และใหญ ตารางท 3.3: แสดงปจจยทางดานการผลต (Input) และ ปจจยทางดานผลผลต (Output) 26 ตารางท 4.1: สถตเชงพรรณนาของปจจยการผลตของบรษทประกนชวตทท าการศกษา 35 ตารางท 4.2: สถตเชงพรรณนาของปจจยการผลตของบรษทประกนชวตจ าแนกตาม 37 สญชาตและขนาด ตารางท 4.3: สถตเชงพรรณนาของผลผลตของบรษทประกนชวตทท าการศกษา 39 ตารางท 4.4: สถตเชงพรรณนาของผลผลตของบรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาต 41 และขนาด ตารางท 4.5: คะแนนประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตจากแบบ 45 จ าลอง CCR ตารางท 4.6: คะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง CCR จ าแนกตามสญชาตและขนาด 47 ตารางท 4.7: คะแนนประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตจากแบบ 51 จ าลอง BCC ตารางท 4.8: คะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง BCC จ าแนกตามสญชาตและขนาด 53 ตารางท 4.9: สรปอนดบประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตใน 60 ประเทศไทย ตารางท 4.10: ผลการวเคราะหความแตกตางของคะแนนประสทธภาพของบรษท 63 ประกนชวตจ าแนกตามสญชาต ตารางท 4.11: ผลการวเคราะห ANOVA ของคะแนนประสทธภาพของบรษทประกนชวต 64 จ าแนกตามขนาด ตารางท 4.12: ผลการทดสอบ Multiple Comparison 66

ญ

สารบญภาพ

หนา ภาพท 2.1: แสดงการวดประสทธภาพดานปจจยการผลต 8 ภาพท 2.2: ขนตอนในการวเคราะหประสทธภาพในการด าเนนงาน 21 ภาพท 2.3: กรอบการศกษา 22

บทท 1 บทน า

1.1 ความส าคญและทมาของปญหา

ในปจจบนการวางแผนทางการเงนไดมความส าคญตอมนษย โดยเฉพาะในวยท างานถอไดวามบทบาททส าคญเนองจากการวางแผนทางการเงน คอ การเตรยมความพรอมส าหรบคาใชจายในวยหลงเกษยณ โดยตองค านงถงการใชชวตหลงเกษยณวาอยากมความเปนอยทดมเงนเหลอใชส าหรบทองเทยว การรกษาสขภาพหรอแมกระทงมรดกส าหรบลกหลาน ซงปจจยเหลานเปนตวแปรส าคญส าหรบการวางแผนทางการเงน เพอใหบรรลเปาหมายนกลงทนควรมการวางแผนทด มเงนส าหรบลงทนและเลอกการลงทนทไดผลตอบแทนตามความเสยงทตนเองรบได โดยทวไปการวางแผนทางการเงน จะประกอบไปดวย การวางแผนการลงทน การวางแผนประกนชวต การวางแผนการเกษยณ การวางแผนทางภาษ และการวางแผนมรดก ซงการวางแผนทกลาวมาน มความส าคญเพอใหนกลงทนบรรลเปาหมายทางการเงนหากมการวางแผนทดกจะท าใหประสบความส าเรจตามเปาหมายทตนเองตงใจไว

การศกษาครงนจะใหความส าคญตอการประกนชวต คอ การบรหารความเสยง ซงจะเปนการถายโอนความเสยงของผซอประกนชวตไปยงบรษทประกนชวต เมอเกดความเสยหายหรอเหตการณทกอใหเกดอนตราย บรษทประกนชวตจะตองชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทนตามทระบไวในกรมธรรมใหแกผซอประกนชวต โดยผซอประกนชวตจะตองเสยเบยประกนใหแกบรษทประกนชวตตามทตกลงกนไวในกรมธรรม ซงในปจจบนการประกนชวตไดมความส าคญเปนอยางมากเมอเกดเหตการณทกอใหเกนอนตราย เชน อบตเหต โรคภย ทพพลภาพหรอเสยชวต เปนตน การประกนชวตจะใหความคมครองตอผซอประกนชวตท าใหผซอประกนชวตไดรบสทธประโยชน โดยไมตองออกเงนเมอรกษาพยาบาล ไดรบเงนชดเชยในกรณทตองสญเสยรายไดหรอไดรบการชดเชยเงนจากการทพพลภาพและเสยชวต ดงนนการประกนชวตถอไดวาเปนสนทรพยทใหความมนคง ความคมครอง รวมไปถงสทธประโยชนตางๆทจะไดรบ และการประกนชวตมความส าคญตอการวางแผนทางการเงน ทงในดานสนทรพยทใหความมนคงและเปนสนทรพยทใหสทธประโยชนท าใหผลงทนมนใจเมอเกดเหตการณทไมคาดคดและไมตองกงวลเรองเงนทจะตองสญเสยหรอตองออกเงนเองในกรณทตองเขารบการรกษา ท าใหผลงทนน าเงนทเหลอไปลงทนในสนทรพยทใหผลตอบแทนทสงขนได

ซงการประกนชวตจะเปนสงส าคญตอการวางแผนการเกษยณ เนองจากการประกนชวตเปนการวางแผนการเงนระยะยาว โดยจะใหความคมครองตลอดชพแสดงวาหลงการเกษยณอาย การประกนชวตจะใหความคมครองในทกๆดาน เชน สขภาพ อบตเหต ทพพลภาพหรอเสยชวต ท าใหผลงทนมความมนคงไมตองสญเสยเงนในคารกษาพยาบาลหรอตองจายเงนเอง หรอกรณทเสยชวตจะ

2

ไดรบเงนชดเชย ฉะนนการประกนชวตเสมอนเปนการลงทนระยะยาวทผซอประกนชวตตองไดรบความมนคงจากบรษทประกนชวต ดงนนประสทธภาพของบรษทประกนชวตเปนปจจยทส าคญ เนองจากประสทธภาพจากการด าเนนงานของบรษทประกนชวตจะแสดงถงการบรหารงานของบรษทโดยการใชปจจยการผลตใหต าทสดแตไดผลผลตเทาเดม จากสถตของอตสาหกรรมประกน พบวา ในป พ.ศ. 2550 อตสาหกรรมประกนมเบยประกนภยรบสทธ 197,623 ลานบาท หากเปรยบเทยบกบป พ.ศ. 2558 อตสาหกรรมมเบยประกนภยรบสทธ 529,792 ลานบาท หรอมอตราการเตบโตรอยละ 168 และหากพจารณาจากจ านวนกรมธรรม พบวา ในป พ.ศ. 2550 มจ านวน 2,658,192 เลม เมอเปรยบเทยบกบป 2558 มจ านวนกรมธรรม เปนจ านวน 4,180,291 เลม หรอมอตราการเตบโตรอยละ 57 จากสถตแสดงใหเหนวา อตสาหกรรมประกนมอตราการเตบโตเพมขนในทกๆป ทงในดานเบยประกนภยรบสทธและจ านวนกรมธรรมประกนทเพมขน ซงสะทอนใหเหนวาอตสาหกรรมประกนเปรยบเสมอนสถาบนการเงนทมผลตภณฑทางการเงน แตบรษทประกนชวตจะอยในรปแบบกรมธรรมทใหความคมครองสขภาพและชวต ใหผลตอบแทนอยางมนคง รวมทงสรางความเสถยรภาพแกระบบการเงนของประเทศ

ดงนนหากมการศกษาประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตอยางเปนรปธรรม จะท าใหผซอประกนชวตสามารถวเคราะหถงความมประสทธภาพในการด าเนนงานเปนรายบรษทและเลอกซอประกนชวตกบบรษททมประสทธภาพในการด าเนนงานหรอมการบรหารจดการทดซงแสดงใหเหนถงการใชตนทนทนอยทสด รวมไปถงการท าใหทรพยสนของบรษทเพมขนไปดวยจะสงผลใหผซอประกนชวตมความมนใจตอบรษท ในดานของบรษทประกนชวตนนจะไดทราบถงสถานะของตนเองวา ยงตองปรบปรงการบรหารในดานทยงไมมประสทธภาพแลวน าไปพฒนาหรอปรบปรงใหดขนและบรษทยงสามารถประเมนความสามารถในการแขงขนเมอเปรยบเทยบกบคแขง เมอทกๆบรษทตางรบรจดแขง จดออน ของตนเองกจะท าใหมการพฒนาเพอการแขงขนกนท าใหอตสาหกรรมประกนมความแขงแกรงมากขนและมศกยภาพทดขน ในดานของภาครฐคอ ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย ซงเปนหนวยงานทดแลควบคมบรษทประกน จะไดทราบถงสถานการณของอตสาหกรรมประกนชวต รวมไปถงการออกกฎหรอระเบยบเพอควบคมหรอสงเสรมใหอตสาหกรรมประกนชวตมการเตบโตอยางมนคงและมเสถยรภาพเพอการพฒนาเศรษฐกจของประเทศ

3

1.2 วตถประสงคของการวจย 1.2.1 เพอวเคราะหประสทธภาพจากการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทย 1.2.2 เพอเปรยบเทยบประสทธภาพจากการด าเนนงานของบรษทประกนชวตสญชาตไทยและบรษทประกนชวตสญชาตตางชาต 1.2.3 เพอเปรยบเทยบประสทธภาพจากการด าเนนงานของบรษทประกนชวตขนาดเลก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในประเทศไทย 1.3 ขอบเขตของการวจย 1.3.1 งานวจยครอบคลมบรษทชวตทขนทะเบยนกบ ส านกคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการ ประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) เทานน 1.3.2 งานวจยครอบคลมชวงระยะเวลา 5 ป นนคอ ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2557 เทานน 1.3.3 งานวจยนศกษาเฉพาะประสทธภาพทางดานปจจยการผลต นนคอ ความสามารถในการสรางผลผลตในระดบคงทโดยใชปจจยการผลตนอยทสด เทานน 1.3.4 งานวจยนก าหนดใหบรษทประกนชวตมผลผลต 2 ชนด ไดแก (1) เบยประกนภยรบสทธ และ (2) รายไดจากการลงทนและรายไดอน และมปจจยการผลต 4 ชนด ไดแก (1) คาจาง และคาบ าเหนจ (2) คาใชจายในการด าเนนงานและคาใชจายอนๆ (3) สนทรพยเพอการลงทน และ (4) ทท าการและสนทรพยด าเนนการ 1.4 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 1.4.1 ส าหรบผลงทน งานวจยนจะเปนขอมลเพอตดสนใจในการซอการประกนชวต โดยพจารณาคะแนนประสทธภาพรายบรษท และน ามาเปรยบเทยบเพอหาบรษททมประสทธภาพในการด าเนนงาน 1.4.2 ส าหรบบรษท งานวจยนจะเปนขอมลเพอปรบปรงพฒนาการด าเนนงานจะท าใหบรษทรถงประสทธภาพจากการด าเนนงานของตนและควรปรบปรงในดานใดบาง เพอท าใหบรษทของตนมการพฒนาและประสทธภาพในการด าเนนงานทดขน 1.4.3 ส าหรบหนวยงานภาครฐ ไดแก ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) งานวจยนจะเปนขอมลเพอออกนโยบายควบคมและนโยบายสงเสรม ท าใหธรกจประกนภยมความเขมแขงและสงเสรมใหธรกจประกนภยมบทบาทเสรมสรางความแขงแกรงตอ ระบบเศรษฐกจและคณภาพชวตทดของประชาชนรวมไปถงการใหความคมครองสทธประโยชนของประชาชนดานประกนชวต

4

1.5 นยามค าศพท 1.5.1 ภย (Peril) คอ สงทท าใหกลวหรอสาเหตทท าใหเสยหาย 1.5.2 ความเสยงภย (Risk) คอ โอกาสทจะท าใหเกดความเสยหายในอนาคต โดยเปนเหตการณทมความไมแนนอน 1.5.3 การประกนภย (Assurance) คอ การบรหารความเสยงภยวธหนง หรอการถายโอนความเสยงภยจากผซอประกนไปสบรษทประกน ซงจะท าสญญาความคมครองในกรมธรรมและผซอประกนภยจะตองจายเบยประกนภยใหแกบรษทประกนภย เมอเกดความเสยหายบรษทประกนภยจะตองชดเชยคาสนไหมทดแทนตามทระบไวในกรมธรรม 1.5.4 การประกนชวต (Life Insurance) คอ เปนสญญาระหวางบรษทประกนชวตกบผซอประกนชวต ซงผซอประกนจะตองจายเบยประกน หากผซอประกนประสบภยทเกดจากการเสยชวต สญเสยอวยวะ หรอทพพลภาพ บรษทประกนจะท าหนาทในการน าเงนไปชดเชยใหแกผซอประกนชวต ตามทตกลงกนไวในกรมธรรม 1.5.5 บรษทประกนชวต (Life Insurance Company) คอ บรษททไดรบใบอนญาตจากรฐมนตรวาการกระทรวงการคลงใหประกอบธรกจประกนชวต เพอรบประกนตอความสญเสยหรอความเสยหาย โดยสญญาวาจะจายเงนชดเชยใหแกผซอประกนหรอผรบผลประโยชน กรณผซอประกนมการเสยชวตและอาจมความคมครองอนๆ เชน การประกนอบตเหตและสญเสยอวยวะ การประกนกรณทพพลภาพหรอประกนภยสขภาพ เปนตน 1.5.6 กรมธรรมประกน (Insurance Policy) คอ ตราสารทมลายมอชอของผรบประกนภยและมรายการแสดงวตถทเอาประกน จ านวนเงนเอาประกน ชอผซอประกน ชอผรบประกน วนทสญญาเรมตนและสนสด ตามทกฎหมายบงคบตลอดจนเงอนไขเกยวของกบประโยชน สทธ และหนาทของผซอประกนและบรษทประกน 1.5.7 ประสทธภาพการด าเนนงาน (Operational Efficiency) คอ การใชทรพยากรในการด าเนนงานใหเกดประโยชนสงสด โดยใชปจจยการผลตทต าทสดเพอใหไดผลผลตยงเทาเดม 1.5.8 ประสทธภาพการด าเนนงานดานผลผลต (Output-Oriented) คอ ความสามารถในการเพมปรมาณผลผลตโดยใชปจจยการผลตทคงเดม 1.5.9 ประสทธภาพการด าเนนงานดานปจจยการผลต (Input-Oriented) คอ ความสามารถในการลดปจจยการผลตโดยทจ านวนผลผลตยงเทาเดม 1.5.10 ประสทธภาพทางเทคนค (Technical Efficiency) คอ ความสามารถในการน าปจจยการผลตจ านวนนอยทสดเพอใหไดมาซงผลผลตในปรมาณทก าหนดหรอเปนความสามารถของหนวยการผลตทจะผลตใหไดจ านวนมากทสด

5

1.5.11 ประสทธภาพดานขนาด (Scale Efficiency) คอ ความสามารถในการผลตของหนวยงานเมอเปรยบเทยบกบขนาดของหนวยงานทมการด าเนนงานทดทสด ซงท าใหทราบวากจการมขนาดเลกหรอขนาดใหญ เมอเปรยบเทยบกบขนาดของหนวยงานทมการด าเนนงานทดทสด

บทท 2 แนวคด ทฤษฎ และงานวจยทเกยวของ

การศกษานผวจยไดท าการรวบรวมแนวคด ทฤษฎ และงานวจยทเกยวของ เพอน ามาศกษา

ประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทยโดยมรายละเอยด ดงน 2.1 แนวคดและทฤษฎเกยวกบประสทธภาพและผลตภาพ 2.2 การวดประสทธภาพดานปจจยการผลต 2.3 การวดประสทธภาพดวยวธ Data Envelopment Analysis 2.4 แนวคดเกยวกบการประกนภยและการประกนชวต 2.5 สถานการณของธรกจประกนชวตในประเทศไทย 2.6 งานวจยทเกยวของ 2.1 แนวคดและทฤษฎเกยวกบประสทธภาพและผลตภาพ Lovell (1993) ใหค านยามของประสทธภาพ (Efficiency) ของหนวยการผลต ในรปของ การเปรยบเทยบระหวางคาทเปนไปไดกบคาทเหมาะสมทสด (Optimal Values) ซงสามารถพจารณาหลายดาน เชน การผลตใหไดผลผลตทเพมขนโดยใชปจจยการผลตเทาเดม หรอการเพมผลผลต โดยการใชปจจยทางดานการผลตใหเหมาะสมเพอเปนการหาจดต าสดหรอเหมาะสมทสดของปจจยการผลตและผลผลต ซงเปนการอธบายขอบเขตในการผลต (Product Possibilities) โดยเปนการวดประสทธภาพเชงเทคนค (Technical Efficiency) Farrell (1957, pp. 253-290) ใหค านยามของประสทธภาพในการด าเนนงานของหนวยการผลต ดงน

1) ประสทธภาพทางเทคนค (Technical Efficiency) หมายถง ความสามารถในการเพมปรมาณผลผลตโดยใชปจจยการผลตทคงเดม (Output-Oriented) หรอการทหนวยผลตลดปจจยการผลตโดยปรมาณผลผลตยงเทาเดม (Input-Oriented)

2) ประสทธภาพในการจดสรรทรพยากร (Allocative Efficiency) หมายถง ความสามารถในการเลอกสดสวนปจจยการผลตทเหมาะสมภายใตขอจ ากดทางดานราคาของปจจยการผลต

การวดประสทธภาพนบเปนปจจยทส าคญทน ามาใชในการวเคราะหถงผลการด าเนนงานของหนวยผลตและคาประสทธภาพทได สามารถใชในการเปรยบเทยบระหวางหนวยผลตได และวเคราะหความสามารถจากการด าเนนงานของหนวยผลต โดยสามารถค านวณได ดงน

7

นอกจากนยงมวธการวดประสทธภาพทนยมใชในการวดผลการด าเนนงาน นนคอ การวดประสทธภาพเชงเปรยบเทยบ โดยการน าคาประสทธภาพทค านวณไดของแตละหนวยผลตมาเปรยบเทยบกบคามาตรฐาน (benchmark) ซงคามาตรฐาน คอ คาทไดจากหนวยผลตทดทสด (Best Practice) เมอท าการเปรยบเทยบหนวยผลตทงหมดแลว จะท าใหทราบถงหนวยผลตนนเปนหนวยผลตทอยระดบแนวหนา (Frontier) สวนหนวยผลตอนๆ จะมศกยภาพหรอประสทธภาพทต ากวา (Inefficiency) โดยประสทธภาพเชงเปรยบเทยบ สามารถค านวณได ดงน

ซงแนวคดทมการใชอยางกวางขวางในการวดประสทธภาพเชงเปรยบเทยบ คอ แนวความคดของ M.J. Farrell (1957) โดยยดแนวความคดจาก Frontier Analysis ในการวดประสทธภาพของหนวยผลตและไดมการคดคน พฒนา วธการ สรางแบบจ าลองขนมาเพอวดประสทธภาพ เชน Data Envelopment Analysis (DEA) , Stochastic Frontier Approach (SFA) เปนตน 2.2 การวดประสทธภาพดานปจจยการผลต (Input-Oriented) การวดประสทธภาพของปจจยการผลต (Input-Oriented) โดยใชหลกการคด คอ เสนผลผลตเทากน (Isoquant) และเสนตนทนเทากน (Isocost) มาใชในการวเคราะห ซงมรายละเอยด ดงน การวดประสทธภาพจะใชกราฟทงสองในการค านวณ คาประสทธภาพทางเศรษฐศาสตร (Economic Efficiency: EE) ทไดนนค านวณจากอตราสวนของระยะจากจดก าเนดถงเสน Isocost เมอเทยบกบระยะจากจดก าเนดทตองการค านวณหาคาประสทธภาพ แตละคาทค านวณไดโดยวธการนจะแสดงถงประสทธภาพการผลตและภายในคานนๆประกอบดวย คาประสทธภาพในการจดสรรทรพยากร (Allocative Efficiency : AE) และคาประสทธภาพทางดานเทคนค (Technical Efficiency: TE) แสดงดงภาพท 2.1

8

ภาพท 2.1: การวดประสทธภาพดานปจจยการผลต

ภาพท 2.1 สมมตใหหนวยผลตใชปจจยการผลต 2 ชนด (X1 , X2) เพอผลตผลผลต (y) 1

หนวย โดยแกนนอนและแกนตงแสดงปรมาณปจจยการผลต X1 และ X2 ทใชผลตสนคา y จ านวน 1 หนวยตามล าดบ เสน SS’ เปนเสนผลผลตเทากบ 1 หนวย (Unit Isoquant) แบงพนทในระดบเดยวกนออกเปน 2 สวน สวนทอยเหนอและขวามอเสน SS’ และสวนทอยใตเสนและซายมอของเสน SS’ โดยจดใดๆ ทอยใตเสนและซายมอของเสน SS’ แทนสดสวนและปรมาณการใชปจจย X1 และ X2 ในการผลต y ไดนอยกวา 1 หนวย และจดใดๆ ทอยสงกวาหรอทางขวามอของเสน SS’ แทนสดสวนการใชปจจยการผลตทสามารถผลต y ได 1 หนวยเชนเดยวกบบนเสน SS’ หากดวยผลตท าการผลตทจด P จะเหนไดวา ณ จด P หนวยผลตสามารถลดปจจยการผลตลงแตยงคงผลผลต y เทาเดม โดยระยะ QP บงบอกถงปจจยการผลตทสามารถลดลงไดโดยไมตองลดการผลต y ลง ดงนนสวนของปจจยการผลตทสามารถลดลงไดตอปจจยการผลตทใชคอ QP/OP ซงคาประสทธภาพทางเทคนค (TE) โดยวดจากปจจยการผลต คอ

ดงนน TE จะมคาระหวาง 0 และ 1 หาก TE มคาเทากบ 1 แสดงวาหนวยผลตมประสทธภาพทางเทคนคเตมท

ส าหรบประสทธภาพในการจดสรรทรพยากรจะใชเสนตนทนเทากน (AA’) เปนเครองมอ โดยจด Q’ คอ จดแสดงสดสวนและปรมาณการใชปจจยการผลต y ได 1 หนวยทเสยตนทนต าทสด

9

หากหนวยผลต ผลต ณ จด Q แสดงวาหนวยผลต ผลตดวยตนทนทสงกวาจด Q’ตนทนการผลตทสามารถลดลงได คอ RQ และสดสวนของตนทนการผลตทสามารถลดลงได คอ RQ/OQ ซงมคาประสทธภาพในการจดสรรทรพยากร (AE) คอ

นนคอประสทธภาพทางเศรษฐศาสตร (EE) เมอวดจากปจจยการผลต คอ

EE = TE x AE

EE =

x

EE =

โดยระยะ RP แสดงถงตนทนทลดลงไดจากการผลตทมทงประสทธภาพทางเทคนคและ

ประสทธภาพในการจดสรรทรพยากร ทรวมกนเรยกวา ประสทธภาพทางเศรษฐศาสตร โดยจะมคาอยระหวาง 0 และ 1 ถา EE = 1 แสดงวามประสทธภาพทางเทคนคและประสทธภาพในการจดสรรทรพยากร หรอเรยกวา การเลอกแผนการผลตและสดสวนของปจจยการผลตทไดประสทธภาพเตมท 2.3 การวดประสทธภาพดวยวธ Data Envelopment Analysis

DEA เปนวธการทไดรบความนยมในการน ามาใชในการวดประสทธภาพ เนองจากไมตองก าหนดรปแบบฟงกชนและสามารถวดประสทธภาพของการด าเนนงานได ในกรณทมปจจยการผลตและผลผลตหลายชนด (Multi Input and Output) Charnes, Cooper & Roberts (1978) ไดน าเสนอวธการ DEA เปนกลมแรก โดยใชแนวคดทางคณตศาสตรทเรยกวา Linear Programming (DEA ถอไดวาเปนวธการแบบ non-parametric) ในการประเมนคาประสทธภาพของหนวยผลต โดยม 2 แบบจ าลอง ดงน

1. แบบจ าลอง CCR Model ถกพฒนาขนโดย Charnes, Coopers & Rhodes (1978) เปนแบบจ าลองทใชวดประสทธภาพการด าเนนงานทางเทคนค (Overall Technical Efficiency) ของบรษทการพจารณาประสทธภาพทางเทคนคของบรษท ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก ประสทธภาพดานเทคนคและประสทธภาพดานขนาด นอกจากนประสทธภาพทางเทคนคจะสะทอน

10

ใหเหนถงความสามารถของบรษทในการไดรบผลผลต (Output) สงสดจากการใชปจจยการผลต (Input) ต าสด ในขณะทประสทธภาพทางดานขนาด ทสะทอนถงความสามารถในการใชปจจยการผลต (Input) ไดดทสดหรอมความสามารถในการผลตในระดบทดทสดของการผลต (Banker, Charnes & Coopers (1984) ประสทธภาพโดยรวมทางเทคนคสามารถวดไดโดยแบบจ าลอง CCR ซงตงอยภายใตขอสมมตของการมผลไดตอขนาดคงท (Constant Return to Scale: CRS) ทจะถอวาบรษทมการใชปจจยการผลตในระดบทเหมาะสม แบบจ าลอง CCR มดงตอไปน

∑

∑

ก าหนดให คอ คะแนนประสทธภาพ

คอ ปจจยดานผลผลต r ของบรษท j

คอ ปจจยการผลต I ของบรษท j

คอ Non – negative Weight 2. แบบจ าลอง BCC Model ถกพฒนาขนโดย Banker, Charnes & Coopers (1984) เพอ

ใชวดประสทธภาพการด าเนนงานทางเทคนค (Pure Technical Efficiency) ซงการศกษาครงนจะศกษาประสทธภาพทางเทคนคของบรษท โดยเปนการวดประสทธภาพในการไดรบผลผลต (Output) โดยใชปจจยการผลต (Input) ต าทสด ภายใตผลตอบแทนตอขนาดแปรผน (Variable Return to Scale: VRS) ทบรษทตางๆจะไดรบผลตอบแทน ลดลง คงทหรอเพมขนตามล าดบ แบบจ าลอง BCC ทจะแกไขไดมดงน

∑

11

∑

∑

2.4 แนวคดเกยวกบการประกนภยและการประกนชวตภย

ภย (Peril) หมายถง สาเหตทเกดใหความเสยหาย โดยแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ คอ 1. ภยธรรมชาต (Natural Perils) เปนเหตการณทมนษยไมสามารถควบคมได เชน ไฟไหม ลมพาย ภเขาไฟระเบด เปนตน 2. ภยทมนษยสรางขน (Human Perils) เหตทเกดขนเปนสงทมนษยลงมอท าหรอตงใจใหเกดขน เชน การลอบวางเพลง โจรกรรม ฆาตกรรม เปนตน 3. ภยจากเศรษฐกจ (Economic Perils) เหตทเกดจากเศรษฐกจ หรอ สภาพธรกจของสงคม เชน การเกดภาวะเงนเฟอ การเกดภาวะเงนฝด รสนยมของผบรโภค ฤดกาล เปนตน ความเสยงภย ความเสยงภย (Risk) หมายถง โอกาสทจะเกดเหตการณหรอความไมแนนอนทจะเกดขนในอนาคตและจะน ามาซงความเสยหายตอเศรษฐกจ โดยความเสยงภยจะม 5 ประเภท ดงน 1. ความเสยงภยทแทจรงและความเสยงภยทมงเกงก าไร - ความเสยงภยทแทจรง (Pure Risk) หมายถง ความเสยงภยนนมโอกาสเกดความสญเสย เพยงอยางเดยว โดยทผเสยงภยไมอยากใหเกดขน หรอไมมเจตนาท าใหเกดเหตการณทจะน ามาซงความเสยหาย เชน โรคภย ไฟไหม น าทวม รถชน เปนตน - ความเสยงภยทการเกงก าไร (Speculative Risk) หมายถง ความเสยงภยทมเจตนาจะเขาไปเสยง การเสยงภยยงไมเกดขนกอนหนานน แตผเสยงภยเปนผสรางความเสยงภยขนเอง เพอหวงผลประโยชนหรอ ก าไร เชน การซอหน 2. ความเสยงภยพนฐานและความเสยงภยจ าเพาะ - ความเสยงภยพนฐาน (Fundamental Risk) หมายถง ความเสยงภยทสงผลตอระบบเศรษฐกจพนฐานโดยรวม กอใหเกดความเสยหายตอคนจ านวนมากซงไมสามารถควบคมได เชน การเกดภาวะเงนเฟอ เงนฝด แผนดนไหว น าทวม สงคราม การวางงาน เปนตน

12

- ความเสยงภยจ าเพาะ (Particular Risk) หมายถง ความเสยงภยทมผลกระทบและกอใหเกดความเสยหาย เชน เกดอบตเหตรถชน ไฟไหมบาน การขโมยรถ การปลนธนาคาร เปนตน 3. ความเสยงภยทแปรผนไดและความเสยงภยคงท - ความเสยงภยทแปรผนได (Dynamic Risk) หมายถง ความเสยงภยทเกดจากภาวะทางเศรษฐกจแลวกอใหเกดความเสยหายแกเจาของทรพยสน เชน รสนยมของผบรโภค เทคโนโลย - ความเสยงภยทคงท (Static Risk) หมายถง ความเสยงภยทเกดจากสาเหตอนและไมขนกบการเปลยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกจ เชน ความเสยงภยทเกดจากภยทางธรรมชาตซงมนษยจะตองเสยงภยตลอดเวลา ความไมซอสตยของพนกงาน เปนตน 4. ความเสยงภยทกอใหเกดความเสยหายวดเปนตวเงนไดและความเสยงภยทกอใหเกดความเสยหายวดเปนตวเงนไมได - ความเสยงภยทกอใหเกดความเสยหายวดเปนตวเงนได (Financial Risk) เชน ไฟไหมบาน รถชน เปนตน - ความเสยงภยทกอใหเกดความเสยหายวดเปนตวเงนไมได (Nonfinancial Risk) เชน เรองของสภาพจตใจ การเสยชวต 5. ความเสยงภยทเอาประกนได และความเสยงภยทเอาประกนไมได 5.1 ความเสยงภยทเอาประกนได (Insurable Risk) หมายถง ความเสยงภยทมลกษณะเปน Pure Risk และ Particular Risk ความเสยงภยทเอาประกนได มลกษณะดงน - จ านวนของการเสยงภยทมสภาพและลกษณะคลายคลงกนจะตองมจ านวนมากพอ - ความเสยหายนนตองสามารถหาสาเหต และ ประเมนความเสยหายเปน ตวเงนได - ความเสยหายนนตองเปนอบตเหต - ความเสยงภยนนเปนความเสยงภยทแทจรง และเปนความเสยงภยจ าเพาะ 5.2 ความเสยงภยทเอาประกนไมได (Uninsurable Risk) คอ การขาดตวเลขทางสถต - ภยตอสาธารณชน หรอ ขดผลประโยชนตอสาธารณชน เชน ขบรถผดกฎจราจร - ความเสยงภยทเสยงมากเกนไป การประกนวนาศภย (ศนยคมครองผใชบรการทางการเงน ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560) การประกนวนาศภย คอ การทบรษทประกนภย ตกลงจะใชคาสนไหมทดแทนหากเกดความสญเสยหรอเสยหายตอทรพยสนทไดเอาประกนภยไว ซงความเสยหายนนสามารถประเมนมลคาหรอก าหนด

13

เปนวงเงนได เชน บาน รถยนต โดยผเอาประกนภยตองช าระเบยประกนภย โดยประเภทของการประกนวนาศภย มดงน 1. การประกนอคคภย (Fire Insurance) แบงเปน 2 ประเภท 1.1 การประกนอคคภย คอ การคมครองทรพยสนจากไฟไหม ฟาผา และการระเบดของแกสหงตม เปนตน 1.2 การประกนอคคภยและภยพบตส าหรบทอยอาศย คอ การใหความคมครองไฟไหม ฟาผา ภยระเบด ภยจากยานพาหนะ ภยพบต (น าทวม ลมพาย และแผนดนไหว) ซงตองเปนไปตามเงอนไขทก าหนด 2. การประกนรถยนต (Motor Insurance) ม 2 ประเภท ดงน 2.1 การประกนภยรถภาคบงคบ คอ การประกนภยรถประเภททกฎใหเจาของรถซงใชหรอมรถไวเพอใช ตองจดใหมการประกนความเสยหายส าหรบผประสบภย เพอใหเกดความคมครองแกชวต รางกายของประชาชนทประสบภยเปนส าคญ 2.2 การประกนภยรถภาคสมครใจ คอ การประกนความเสยหายอนเกดจากการใชรถยนต ซงไดแก ความเสยหายทเกดขนแกรถยนต ความเสยหายทรถยนตไดกอใหเกดขนแกรางกายและทรพยสนของบคคลภายนอก รวมทงบคคลทโดยสารอยในรถยนตนน 3. การประกนภยทางทะเล (Marine Insurance) คอ การประกนภยทคมครองความสญเสยตอเรอ และทรพยสนหรอสนคา รวมไปถงการคมครองการขนสงสนคาทางอากาศและทางบก ซงตอเนองกบการขนสงทางทะเลดวย แบงเปน 2 ประเภท คอ การประกนภยตวเรอ (Marine Hull Insurance) และการประกนภยสนคา (Marine Cargo Insurance) 4. การประกนภยเบดเตลด (Miscellaneous Insurance) คอ การประกนภยเพอคมครองความเสยหายจากเหตการณทกอใหเกดความเสยหาย เชน อบตเหตสวนบคคล (Personal Accident Insurance) การประกนภยความรบผดตอบคคลภายนอก (Liability Insurance) การประกนภยเครองจกรช ารดเสยหาย การประกนชวต (ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย, 2560) การประกนชวต (Life Insurance) คอ เปนสญญาระหวางบรษทประกนชวตกบผซอประกนชวต ซงผซอประกนชวตจะตองจายเบยประกนชวต หากผซอประกนชวตประสบภยทเกดจากการเสยชวต สญเสยอวยวะ หรอทพพลภาพ บรษทประกนชวตจะท าหนาทในการน าเงนไปชดเชยใหแกผซอประกนชวต ตามทตกลงกนไวในกรมธรรมประกนชวตการประกนชวต แบงออกเปน 3 ประเภท ดงน

14

1. ประเภทสามญ คอ ประกนชวตทมจ านวนเงนเอาประกนภยคอนขางสง ตงแต 50,000 บาทขนไป เหมาะส าหรบผทมรายไดปานกลางขนไป ในการพจารณาการรบประกนชวตอาจจะมการตรวจสขภาพหรอไมตรวจสขภาพ ขนอยกบดลยพนจของบรษท และมการช าระเบยประกนเปนรายป ราย 6 เดอน ราย 3 เดอน หรอรายเดอน 2. ประเภทอตสาหกรรม คอ ประกนชวตทมจ านวนเงนเอาประกนต า โดยทวไปตงแต 10,000 - 30,000 บาท เหมาะส าหรบผทมรายไดปานกลางถงรายไดต า การช าระเบยประกนจะช าระเปนรายเดอน และไมมการตรวจสขภาพ และถาผซอประกนเสยชวตดวยโรคภยไขเจบตามธรรมชาต แตจะคนเบยประกนทผซอประกนไดช าระมาแลวทงหมด 3. ประเภทกลม เปนการประกนชวตทกรมธรรมหนงจะมผซอประกนชวตรวมกนตงแต 5 คนขนไป สวนมากจะเปนกลมของพนกงานบรษท ในการพจารณารบประกนอาจจะมการตรวจสขภาพหรอไมตรวจกได ขนอยกบดลยพนจของบรษท 2.5 สถานการณของธรกจประกนชวตในประเทศไทย

ในปจจบนมบรษทประกนชวตทไดขนทะเบยนกบ ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) และยงด าเนนงานอย มทงหมด 24 บรษท เปนบรษททรบประกนภยโดยตรง 23 บรษท และเปนบรษททรบประกนภยตอ 1 บรษท รวมทงหมด มสาขา 891 สาขา ดงตารางท 2.1 ตารางท 2.1: รายชอบรษทประกนชวตในประเทศไทย

ล าดบ บรษท จ านวนสาขา

1 บมจ. กรงเทพประกนชวต 72

2 บมจ. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 5 3 บมจ. เจนเนอราล ประกนชวต (ไทยแลนด) 1

4 บมจ. โตเกยวมารนประกนชวต (ประเทศไทย) 18

5 บมจ. ทพยประกนชวต - 6 บมจ. ไทยคารดฟ ประกนชวต 1

7 บมจ. ไทยประกนชวต 319

8 บมจ. ไทยรประกนชวต - (ตารางมตอ)

15

ตารางท 2.1 (ตอ): รายชอบรษทประกนชวตในประเทศไทย

ล าดบ บรษท จ านวนสาขา

9 บมจ. ไทยพาณชยประกนชวต 4 10 บมจ. ไทยสมทรประกนชวต 171

11 บมจ. บางกอกสหประกนชวต 3

12 บมจ. ประกนชวตนครหลวงไทย - 13 บมจ. พรเดนเชยล ประกนชวต (ประเทศไทย) 1

14 บมจ. ฟลลปประกนชวต 23

15 บมจ. เมองไทยประกนชวต 171 16 บมจ. แมนไลฟ ประกนชวต (ประเทศไทย) 7

17 บมจ. ไทยซมซงประกนชวต 7 18 บมจ. สหประกนชวต -

19 บมจ. อลอนซอยธยา ประกนชวต 11

20 บจ. เอไอเอ - 21 บมจ. อาคเนยประกนชวต 53

22 บมจ. เอชไลฟ แอสชวรนซ -

23 บมจ. แอดวานซไลฟ ประกนชวต - 24 บมจ. ไทยรประกนชวต (ประกนภยตอ) 21

ทมา: ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย. (2560ก). รายชอ

บรษท สาขา สาขายอย สาขาเฉพาะ ของบรษทประกน. สบคนจาก http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/35/2.

ในปจจบนธรกจประกนไดมบทบาทมากขนในชวตประจ าวนของมนษยรวมถงการด าเนนงาน

ธรกจเนองจากการประกนชวต เปนการบรหารความเสยงชนดหนงซงเปนการโอนความเสยงของผซอประกนไปยงบรษทประกนชวต เมอเกดเหตการณไมคาดคดหรอเกดความเสยหายบรษทประกนชวตจะตองชดใชคาสนไหมทดแทนทตกลงในกรมธรรมประกนภยใหแกผซอประกน และผซอประกนจะตองเสยเบยประกนใหแกบรษทประกนชวตตามทตกลงกนไว หากพจารณาจากขอมลสถตพบวา งบก าไรขาดทนมอตราการเตบโตเฉลย 11.28% สนทรพยรวมมอตราการเตบโตเฉลย 14.85% เบย

16

ประกนภยรบมอตราการเตบโตเฉลย 32.85% เบยประกนชวตมอตราการเตบโตเฉลย 13.31% และจ านวนกรมธรรมมอตราการเตบโตเฉลย 6.91% ซงจากสถตแสดงใหเหนวา อตสาหกรรมประกนชวตเปนอตสาหกรรมทมความมนคงและเขมแขง มการเตบโตขนในทกๆป แตกยงพบปญหาทตองมการแกไขและพฒนาเพอประสทธในการด าเนนงาน ซงหมายถง การทธรกจสามารถควบคมปจจยการผลตใหคงท เพอท าใหไดผลผลตทมากขน หรอ การลดปจจยการผลตลดลง เพอท าใหผลผลตคงทเทาเดม ตารางท 2.2: แสดงการเปรยบเทยบเบยประกนภยรบโดยตรง ระหวางป 2554 – 2558

หนวย: พนบาท

ประเภท 2554 2555 2556 2557 2558

งบก าไรขาดทน

32,857,568 39,509,325 43,559,120 44,220,925 50,022,747

สนทรพยรวม

1,487,918,504 1,716,195,741 1,902,901,093 2,301,197,666 2,582,748,165

เบยประกนภย

รบ 26,635,577 35,386,800 42,078,759 41,104,744 74,791,851

เบยประกนชวต

237,639,426 282,047,908 318,997,400 373,440,751 389,794,036

จ านวนกรมธรรม

15,380,975 16,914,464 18,267,324 19,467,440 20,072,879

หมายเหต: จ านวนกรมธรรม หนวยเปน ราย ทมา: ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย. (2560ข). สถต

ธรกจประกนชวต รายป. สบคนจาก http://www.oic.or.th/th/industry/ statistic/data/32/2.

17

2.6 งานวจยทเกยวของ วสทธ เหมมน (2553) ศกษาประสทธภาพการด าเนนงานของธรกจประกนวนาศภยใน

ประเทศไทยโดยเปนการศกษาประสทธภาพทางเทคนค ประสทธภาพดานขนาด และเปรยบเทยบประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนวนาศภย ดวยวธการ Data Envelopment Analysis (DEA) ดานปจจยการผลต (Input Oriented) มาใชในการวเคราะหประสทธภาพเพอใชเปนแนวทางในการปรบปรงประสทธภาพ (Efficiency) การด าเนนงานของธรกจประกนวนาศภย โดยแบงตวแปรออกเปน 2 ประเภทดวยกน 1. ตวแปรทางกายภาพ โดยอาศยปจจยการผลต (Input) 3 ชนด คอ จ านวนผบรหาร จ านวนพนกงาน และจ านวนสาขา ซงเปนปจจยทใชในการสรางผลผลต (Output) 3 ชนด คอ จ านวนกรมธรรมประกนภยอคคภยรวมกบกรมธรรมประกนอบตเหตสวนบคคล จ านวนกรมธรรมประกนภยรถยนต และจ านวนกรมธรรมประกนภยอนๆ ผลการศกษาพบวา ธรกจประกนวนาศภยมประสทธภาพทางเทคนคเฉลยรอยละ 66 ส าหรบปทธรกจประกนวนาศภยมประสทธภาพการด าเนนงานสงทสดคอ พ.ศ. 2549 มประสทธภาพทางเทคนครอยละ 71 สวนปทธรกจประกนวนาศภยมประสทธภาพการด าเนนงานต าทสดคอ พ.ศ. 2550 มประสทธภาพทางเทคนคเฉลยรอยละ 56 สาเหตทประสทธภาพการด าเนนงานลดต าลง เปนเพราะการถดถอยทางเศรษฐกจของไทยทไดรบผลกระทบจากวกฤตการเงนของประเทศสหรฐอเมรกา

2. ตวแปรทางดานการเงน โดยอาศยปจจยการผลต (Input) 3 ชนด คอ คาใชจายเกยวกบคาจางและคาบ าเหนจ คาใชจายในการด าเนนงานและเงนกองทน สวนปจจยการผลต (Output) ม 2 ชนด คอ คาสนไหมทดแทนทจายไป และคาใชจายในการจดการสนไหมทดแทน ผลการศกษาทไดจากการวเคราะหดวยตวแปรทางการเงนพบวา ธรกจประกนวนาศภยมประสทธภาพทางเทคนคเฉลยรอยละ 65 ส าหรบปทธรกจประกนวนาศภยมประสทธภาพลดลงต าทสดคอ พ.ศ. 2550 มประสทธภาพทางเทคนคเฉลยรอยละ 61 จากผลการศกษา เมอพจารณาในสวนของคาสนไหมทดแทนทจายไปกบคาใชจายในการด าเนนงานพบวาใน พ.ศ. 2550 เปนปทธรกจประกนวนาศภยมอตราสวนคาใชจายตอเบยประกนภยรบสทธสงถงรอยละ 105 เนองจากใน พ.ศ. 2550 บรษทประกนวนาศภยหลายบรษทมสดสวนคาใชจายตอรายไดในอตราทสงกวารอยละ 100 ในขณะทคาเฉลยอตราสวนคาใชจายตอเบยประกนรบสทธของธรกจประกนวนาศภยมคาใชจายมากกวารายไดจากเบยประกนภยถง 1.05 เทา ซงถอวาเปนอตราทสงมากและเปนสาเหตทท าใหประสทธภาพทางเทคนคเฉลยต าทสดในปน

สนทร โนนใหม (2554) การศกษาประสทธภาพเชงเทคนคในการด าเนนงานของ ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) มจดมงหมายเพอวเคราะหผลการด าเนนงาน และฐานะทางการเงน ส าหรบใชในการศกษาประสทธภาพเชงเทคนคในการด าเนนงานของธนาคารทหารไทย จ ากด

18

(มหาชน) โดยใช Data Envelopment Analysis (DEA) เปนเครองมอในการวเคราะหและใชขอมลจากงบการเงนของธนาคาร ไดแก งบดล งบก าไรขาดทน พ.ศ. 2545-2552 และแบงการศกษาเปน 2 ดาน คอ 1. การวเคราะหดานอตราสวนทางการเงน จากผลการศกษาพบวา ผลการด าเนนงานและฐานะทางการเงน ตงแต พ.ศ. 2545-2552 ธนาคารทหารไทยมสภาพคลองทางการเงน โดยมเงนสดทเพยงพอตอความตองการของลกคา มการบรหารสนทรพยสภาพคลองทด แตธนาคารมสนทรพยดอยคณภาพมากเกนไป จงตองมการตงส ารองคาเพอหนสงสยจะสญในอตราทสงมาก ท าใหผลการด าเนนของธนาคารขาดทนสงสดใน พ.ศ. 2550 แตหลงจากมการขายทรพยสนดอยคณภาพไปไดบางสวน สงผลใหธนาคารมรายไดรวมเพมสงขน และใน พ.ศ. 2551-2552 ธนาคารไดมการวางแผนอยางรดกมในการปลอยสนเชอ มการลดคาใชจายตางๆ สงผลใหคาใชจายในการด าเนนการลดลงและมก าไรเพมขน

2. การศกษาประสทธภาพเชงเทคนคในการด าเนนงานโดยวธ Data Envelopment Analysis (DEA) จากผลการศกษาใน พ.ศ. 2545-2549 พบวา ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) มประสทธภาพเชงเทคนคในการด าเนนการเทากบ 1 ตอมาใน พ.ศ.2550-2552 ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) มคาประสทธภาพเชงเทคนคต ากวา 1 เฉลยเทา 0.995 0.744 0.679 แสดงถง ความไมมประสทธภาพเชงเทคนคในการด าเนนงาน หรอมคาประสทธภาพเชงเทคนค ไมเทากบ 1 นน เนองจากรายไดรวมไมไดอยในระดบทเหมาะสมคอ ไมไดอยบนเสน Production frontier (ระดบผลผลตทเหมาะสม) โดยมคาใชจายทเกดจากดอกเบยจาย พนกงาน อาคารและอปกรณ คาธรรมเนยมบรการ สงกวาทควรจะเปน อรรถพล สบพงศกร (2554) ศกษาการวดประสทธภาพทางดานเทคนคและประสทธภาพขนาด ส าหรบธรกจประกนชวตในประเทศไทย ซงเปนการใชแบบจ าลอง Data Envelopment Analysis (DEA) ในการหาคาคะแนนประสทธภาพเชงเทคนค และประสทธภาพขนาด ภายใตขอสมมตของการมผลไดตอขนาดคงท (Constant Return to Scale: CRS) และผลไดตอขนาดแปรผน (Variable Return to Scale: VRS) ของหนวยผลผลต ซงจะใชขอมลดานการเงนของบรษทประกนภย ชวง พ.ศ. 2550-2552 มจ านวนบรษทประกนชวตทงหมด 24 บรษท โดยมปจจยน าเขา (Input) 3 ตวแปร คอ คาจางและคาบ าเหนจ ตนทนในการด าเนนงานและคาใชจายอนๆ จ านวนสาขา สวนตวแปรผลผลต (Output) คอ ตวแปรเบยประกนภยรบสทธ รายไดจากการลงทนอนๆของบรษทประกนภย จากผลการศกษาภายใตขอสมมตของผลไดตอขนาดแปรผน (Variable Return to Scale: VRS) พบวา ในภาพรวมบรษทประกนภยมการด าเนนงานในระดบทต ากวาประสทธภาพ ซงมบรษทประกนชวตจ านวน 14 บรษทจาก 24 บรษท มการด าเนนงานทมประสทธภาพ หมายความวา ท าการผลตอยบนเสนขอบเขตประสทธภาพ (Efficiency Frontier) ส าหรบผลการศกษาภายใตขอ

19

สมมตผลไดตอขนาดคงท (CRS) พบวามเพยง 4 บรษทจาก 24 บรษททมการด าเนนงานอยางมประสทธภาพ อษฎางค อารยไทย (2551) ศกษาเรอง การเปรยบเทยบประสทธภาพการด าเนนงานของธนาคารพาณชยไทย โดยใชแบบจ าลอง Data Envelopment Analysis เพอศกษาประสทธภาพในการด าเนนงานของธนาคารและน าเสนอแนวทางการปรบโครงสรางการด าเนนงานในการเพมประสทธภาพ รวมถงความสามารถในการแขงขน ซงจะใชขอมลจากงบการเงนยอนหลง 3 ป ตงแต พ.ศ. 2547 – 2549 และมจ านวนธนาคารพาณชยทใชในการศกษา จ านวน 14 ธนาคาร ในการวเคราะหจะใชแบบจ าลอง Data Envelopment Analysis (DEA) โดยพจารณาทางดานปจจยการผลต (Input-Oriented) และมตวแปรทางดานผลผลต (Output) คอ เงนใหสนเชอ รายไดดอกเบย รายไดทมใชดอกเบย สวนตวแปรทางดานปจจยการผลต (Input) คอ เงนฝาก คาใชจายดอกเบย คาใชจายเกยวกบพนกงาน คาใชจายเกยวกบอาคาร สถานท อปกรณ คาธรรมเนยมและบรการ ผลการศกษาพบวา การด าเนนงานของธนาคารพาณชยไทย ในชวงป 2547 – 2549 จ านวน 14 ธนาคาร มธนาคาร 1 ธนาคารทไมมประสทธภาพโดยเปรยบเทยบจาก แบบจ าลอง CCR และ BCC นนคอ ธนาคารไทยธนาคาร มคาคะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง CCR และ BCC เทากบ 0.6437 และ 0.6744 และมคาประสทธภาพจากขนาดเทากบ 0.9545 หมายความวา ธนาคารไทยธนาคาร พบปญหาในดานประสทธภาพในการด าเนนงาน ประสทธภาพดานเทคนคและประสทธภาพดานขนาด เปนเพราะ ธนาคารไทยธนาคารใชปจจยการผลตมากกวาการเพมขนของผลผลต หากมการเปรยบเทยบปรมาณการใชปจจยการผลตทเทากน ธนาคารไทยธนาคารมการใชปจจยการผลตมากกวาททกธนาคารใช โดยเฉพาะคาใชจายดอกเบย และคาใชจายเกยวกบอาคาร สถานท อปกรณ ซงเปนปจจยการผลตทเสนอใหปรบลงทกป

Micajkova (2015) ศกษาเรอง การวดประสทธของบรษทประกนภยในสาธารณรฐมาซโดเนย โดยใชการวเคราะห Data Envelopment Analysis (DEA) ซงจะใชแบบจ าลอง CCR และ BCC เพอพจารณาทางดานปจจยดานผลผลต (Output-Oriented) ในชวงป 2009-2013 ผลการศกษาพบวา มบรษทประกน 3 บรษท (Eurolink, Sava, Triglav) มประสทธภาพมากทสด ทงในประสทธภาพดานเทคนคและประสทธภาพดานขนาด แสดงใหเหนวา มผลผลตทดเยยมและมการบรหารจดการทมประสทธภาพสง นอกจากนยงพบวาบรษท Viner เปนบรษททขาดประสทธภาพในป 2009 – 2010 เนองจากการด าเนนงานมขนาดทต ากวาจดทเหมาะสม หลงจากนนบรษท Viner มประสทธภาพดานเทคนคสงสดและการด าเนนงานทมผลไดตอขนาดทเพมขน จนในป 2013 มประสทธภาพทางเทคนคทสงทสด แตอยางไรกตามบรษทประกนภยในสาธารณรฐมาซโดเนย ยงพบปญหาประสทธภาพดานเทคนคและประสทธภาพของขนาด

20

Bawa (2015) ศกษาเรอง การวดประสทธภาพในการด าเนนงานของบรษทประกนภยในรฐปญจาบ ประเทศอนเดย ศกษาในชวงป 2006 – 2013 มจ านวนบรษทประกนภย 13 บรษท ซงใช Data Envelopment Analysis (DEA) ในการวเคราะหภายใตขอสมมตของการมผลไดตอขนาดคงท (Constant Return to Scale: CRS) และผลไดตอขนาดแปรผน (Variable Return to Scale: VRS) ของหนวยผลผลต โดยมปจจยการผลต (Input) คอ จ านวนตวแทน จ านวนออฟฟศ และในสวนของผลผลต (Output) คอ เบยประกนรบ จ านวนของนโยบาย จากผลการศกษาพบวา บรษทประกนภย LIC มประสทธภาพในทกปในดานผลไดตอขนาดคงท ในขณะเดยวกน บรษทประกนภย Aviva, SBI มประสทธภาพใน 4 ปแรก โดยภาพรวมพบวา บรษทประกนภยในรฐปญจาบ มการด าเนนงานทมประสทธภาพทางเทคนคโดยเฉลย 55.0% ประสทธภาพทางเทคนค 67.9% ประสทธภาพตอขนาด 80.5%

Ajlouni (2011) ไดศกษาเรอง ประสทธภาพเชงเปรยบเทยบของธนาคารจอรแดน โดยการใช Data Envelopment Analysis (DEA) เพอวดประสทธภาพของธนาคารในจอรแดน โดยใช DEA ซงระยะเวลาทท าการศกษาคอ 2005 – 2008 โดยมปจจยทางดานการผลต (Input) คอ เงนฝากรวม คาใชจายรวม (คาใชจายดอกเบยและคาใชจายทมใชดอกเบย) สวนปจจยทางดานผลผลต (Output) คอ สนเชอรวม ผลตอบแทนจากการลงทนทงหมด ผลการศกษาพบวาประสทธภาพเฉลยของธนาคารในประเทศจอรแดนในชวงเวลา 2005 – 2008 มคาทสงซงอยระหวาง 84% - 95% คาเฉลยของประสทธภาพของกลมตวอยางในชวงเวลาทศกษาอยท 89% แสดงใหเหนวาประสทธภาพของธนาคารในจอรแดนมความเสถยรภาพ นอกจากนคะแนนประสทธภาพเฉลยของธนาคารในจอรแดนเปรยบเทยบคะแนนประสทธภาพของธนาคารในประเทศพฒนาแลวแสดงใหเหนวา ธนาคารขนาดใหญมผลการด าเนนงานทดกวาธนาคารขนาดเลกและขนาดกลางในดานประสทธภาพนน าไปสการสรปวาขนาดของธนาคารเปนตวก าหนดของประสทธภาพ ทงนธนาคารพาณชยจ าเปนตองปรบปรงประสทธภาพและผลการด าเนนงานโดยการเพมเงนใหสนเชอหรอการลงทนและ สงเสรมการใชทรพยากรใหมประสทธภาพโดยการปรบปรงคาใชจายทงหมดใหดขน ปจจยทมประสทธภาพจะสามารถชวยธนาคารและเพอเปนประโยชนในการผก าหนดนโยบายในการวางแผนทเหมาะสม

21

2.7 กรอบแนวคดในการวจย ขนตอนในการวเคราะหประสทธภาพในการด าเนนงาน ภาพท 2.2: ขนตอนในการวเคราะหประสทธภาพในการด าเนนงาน

ปจจยการน าเขา (Input) 1. คาจางและคาบ าเหนจ 2. คาใชจายในการด าเนนงานและคาใชจายอนๆ 3. สนทรพยเพอการลงทน 4. ทท าการและสนทรพยด าเนนการ

ผลผลต (Output) 1. รายไดจากการลงทนและรายไดอน 2. เบยประกนภยรบสทธ

DEA

ประสทธภาพขนาด

ผลไดตอขนาด

คะแนนประสทธภาพเชงเทคนค

22

2.7 กรอบแนวคดในการวจย ภาพท 2.3: กรอบการศกษา ตวแปรอสระ (Independent Variables) ตวแปรตาม (Dependent Variable)

ตวแปรอสระ คอ ขนาดและสญชาต โดยมเกณฑการแบง ดงน - กลมขนาด สามารถแบงได 3 กลม 1. กลมบรษทขนาดเลก มสนทรพยรวมต ากวา 1,500 ลานบาท 2. กลมบรษทขนาดกลาง มสนทรพยรวมระหวาง 1,500 ถง 10,000 ลานบาท 3. กลมบรษทขนาดใหญ มสนทรพยรวมตงแต 10,001 ลานบาทขนไป - กลมตามสญชาต โดยพจารณาจากขอมลในสวนของผถอหนและคณะกรรมการของบรษทวาเปนสญชาตไทยหรอตางชาต ตวแปรตาม คอ ประสทธภาพในการด าเนนงาน ซงวดจาก DEA แบบ Input Oriented ซงจะพจารณาถงการลดปจจยการผลต เพอใหไดผลผลตเทาเดม ซงปจจยการผลต (Input)และ ปจจยดานผลผลต (Output) มดงน ปจจยการผลต (Input) 1. คาจางและคาบ าเหนจ 2. คาใชจายในการด าเนนงานและคาใชจายอนๆ 3. สนทรพยเพอการลงทน 4. ทท าการและสนทรพยด าเนนการ ปจจยดานผลผลต (Output) 1. รายไดจากการลงทนและรายไดอน 2. เบยประกนภยรบสทธ

ขนาด

สญชาต

ประสทธภาพในการด าเนนงาน ซงวดจาก DEA แบบ Input Oriented

บทท 3 ระเบยบวจย

3.1 บรษทประกนชวตทท าการศกษา ในการศกษาครงนไดท าการศกษาบรษทประกนชวตในประเทศไทย จ านวน 23 บรษท ดงน

1) บรษท กรงเทพประกนชวต 2) บรษท กรงไทย แอกซา ประกนชวต จ ากด (มหาชน) 3) บรษท บางกอกสหประกนชวต จ ากด (มหาชน) 4) บรษท โตเกยวมารนประกนชวต (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 5) บรษท ไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน) 6) บรษท ฟลลปประกนชวต จ ากด (มหาชน) 7) บรษท ไทยพาณชยประกนชวต จ ากด (มหาชน) 8) บรษท ไทยคารดฟ ประกนชวต จ ากด (มหาชน) 9) บรษท ไทยสมทรประกนชวต จ ากด (มหาชน) 10) บรษท อลอนซ อยธยา ประกนชวต จ ากด (มหาชน) 11) บรษท เจนเนอราล ประกนชวต (ไทยแลนด) จ ากด (มหาชน) 12) บรษท พรเดนเชยล ประกนชวต (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 13) บรษท เมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน) 14) บรษท เอซไลฟ แอสชวรนซ จ ากด (มหาชน) 15) บรษท ประกนชวตนครหลวงไทย จ ากด (มหาชน) 16) บรษท ไทยซมซง ประกนชวต จ ากด (มหาชน) 17) บรษท ทพยประกนชวต จ ากด (มหาชน) 18) บรษท สหประกนชวต จ ากด (มหาชน) 19) บรษท อาคเนยประกนชวต จ ากด 20) บรษท แมนไลฟ ประกนชวต (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 21) บรษท เอฟดบบลวด ประกนชวต จ ากด (มหาชน) 22) บรษท แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต จ ากด (มหาชน) 23) บรษท อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส จ ากด

จากบรษทประกนชวตทง 23 บรษท ขางตน สามารถจ าแนกบรษทประกนชวตเปนกลมยอยตามเกณฑ 2 ประการ ไดแก สญชาตและขนาด ไดดงน

24

3.1.1. บรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาต งานวจยเรองนไดจ าแนกบรษทประกนชวตตามสญชาตของบรษท โดยพจารณาจากขอมลใน

สวนของผถอหนและคณะกรรมการของบรษทวาเปนสญชาตไทยหรอตางชาต ทงนพบวาบรษทประกนชวตสญชาตไทยมจ านวน 11 บรษท และเปนบรษทตางชาตจ านวน 12 บรษท รายละเอยดมดงน ตารางท 3.1: รายชอบรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาต

บรษทสญชาตไทย บรษทตางชาต

1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยประกนชวต จ ากด 4. ไทยพาณชยประกนชวต 5. ไทยสมทรประกนชวต 6. เมองไทยประกนชวต 7. ประกนชวตนครหลวงไทย 8. ทพยประกนชวต 9. สหประกนชวต จ ากด 10. อาคเนยประกนชวต 11. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต

1. กรงไทย แอกซา ประกนชวต 2. โตเกยวมารนประกนชวต 3. ฟลลปประกนชวต 4. ไทยคารดฟ ประกนชวต 5. อลอนซ อยธยา ประกนชวต 6. เจนเนอราล ประกนชวต 7. พรเดนเชยล ประกนชวต 8. เอซไลฟ แอสชวรนซ 9. ไทยซมซง ประกนชวต 10. แมนไลฟ ประกนชวต 11. เอฟดบบลวด ประกนชวต 12. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส

3.1.2. บรษทประกนชวตจ าแนกตามขนาด (อรอนงค กลยาณสทธ, 2546) งานวจยเรองนไดจ าแนกบรษทประกนชวตตามขนาดของบรษท โดยจะพจารณาจ าแนกจาก

สนทรพยรวมของบรษท ซงแบงกลม ได 3 กลม ดงน 1. กลมบรษทขนาดเลก มสนทรพยรวมต ากวา 1,500 ลานบาท 2. กลมบรษทขนาดกลาง มสนทรพยรวมระหวาง 1,500 ถง 10,000 ลานบาท 3. กลมบรษทขนาดใหญ มสนทรพยรวมตงแต 10,001 ลานบาทขนไป โดยมรายละเอยดดงตารางท 3.2

25

ตารางท 3.2: รายชอบรษทจ าแนกตามขนาดของสนทรพย โดยแบงเปนขนาด เลก กลางและใหญ

บรษทขนาดเลก 1. บางกอกสหประกนชวต 2. สหประกนชวต

บรษทขนาดกลาง 1. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต 2. ฟลลปประกนชวต 3. เอซไลฟ แอสชวรนซ 4. ไทยซมซงประกนชวต 5. แมนไลฟประกนชวต 6. ไทยคารดฟประกนชวต

บรษทขนาดใหญ 1. กรงเทพประกนชวต 2. ไทยประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. ไทยสมทรประกนชวต 5. เมองไทยประกนชวต 6. ประกนชวตนครหลวงไทย 7. ทพยประกนชวต 8. อาคเนยประกนชวต 9. กรงไทยแอกซาประกนชวต 10. โตเกยวมารนประกนชวต 11. อลอนซอยธยาประกนชวต 12. เจนเนอราลประกนชวต 13. พรเดนเชยลประกนชวต 14. เอฟดบบลวดประกนชวต 15. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส

26

3.2 ขอมลและแหลงขอมล รายงานวจยนจะใชขอมลเปนรายปของบรษทประกนชวต โดยชวงเวลาทใชในการศกษา คอ พ.ศ. 2553-2557 เปนระยะเวลา 5 ป ซงเปนขอมลทคนควาจากส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) โดยขอมลทไดจะแบงเปน ปจจยทางดานการผลต (Input) และ ปจจยทางดานผลผลต (Output) ดงตารางท 3.3 ตารางท 3.3: แสดงปจจยทางดานการผลต (Input) และ ปจจยทางดานผลผลต (Output)

ปจจยการผลต (Input) หนวย ผลผลต (Output) หนวย

1. คาจางและคาบ าเหนจ 2. คาใชจายในการด าเนนงานและ คาใชจายอนๆ 3. สนทรพยเพอการลงทน 4. ทท าการและสนทรพยด าเนนการ

บาท บาท

บาท บาท

1. รายไดจากการลงทนและรายไดอน 2. เบยประกนภยรบสทธ

บาท บาท

3.3 แบบจ าลอง Data Envelopment Analysis งานวจยเรองนอาศยการวเคราะห Data Envelopment Analysis หรอ DEA ในการวเคราะหประสทธภาพจากการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทยจ านวน 23 บรษท ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2557 ทงนจะใชการวเคราะห DEA ประสทธภาพจะถกวดใหอยในรปของคะแนนประสทธภาพ (Efficiency Score) ซงมคาอยระหวาง 0 – 1 ทงน บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1.00 จะถอวามประสทธภาพการด าเนนงานคดเปนรอยละ 100 และถกก าหนดใหเปนแนวปฏบตทของบรษทกลมตวอยางทงหมด ในขณะทบรษทอนๆจะถกน ามาเปรยบเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทดดงกลาว ส าหรบบรษททมคะแนนประสทธภาพนอยกวา 1.00 จะถอวาเปนบรษททยงไมมประสทธภาพ โดยผลตางของคะแนนประสทธภาพจะแสดงถงปรมาณปจจยการผลตทบรษทตองลดลงโดยยงคงมปรมาณผลผลตในระดบคงเดม หากตองการใหมประสทธภาพการด าเนนงานเทาเทยมกบบรษททเปนแนวปฏบตทด (Charnes, et al., 1978) ตวอยางเชน บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.75 จะหมายถงมประสทธภาพการด าเนนงานคดเปนรอยละ 75 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด โดยบรษทแหงนตองลดปรมาณปจจยการผลตลงรอยละ 25 โดยยงคงมปรมาณผลผลตเทาเดม จงจะสามารถเรยกไดวามประสทธภาพการด าเนนงานรอยละ 100 เทาเทยมบรษททเปนแนวปฏบตทดเทานน

27

โดยทวไปแลว แบบจ าลอง DEA ม 2 แบบ ไดแก แบบจ าลองทางดานผลผลต (Output-Oriented Model) ซงวดความสามารถของบรษทในการสรางผลผลตมากทสดโดยใชปจจยการผลตในปรมาณคงท และแบบจ าลองทางดานปจจยการผลต (Input-Oriented Model) ซงวดความสามารถของบรษทในการสรางผลผลตในปรมาณคงทโดยใชปจจยการผลตในปรมาณนอยทสด (Chansarn & Chansarn, 2012) อยางไรกตาม งานวจยเรองนไดเลอกใชแบบจ าลองทางดานปจจยการผลต เนองดวยเลงเหนวาการลดปจจยการผลตในขณะทรกษาปรมาณผลผลตในระดบเดมเปนเงอนไขการด าเนนงานภายในบรษท สามารถท าไดโดยการปรบปรงกระบวนการด าเนนงานภายในบรษท มความเปนไปไดมากกวาการเพมปรมาณผลผลตใหมากขนโดยใชปจจยการผลตเทาเดม ซงตองเผชญกบการแขงขนและการตอบโตจากบรษทคแขง รวมทงความไมแนนอนของปจจยทางเศรษฐกจมหภาค งานวจยเรองนแบงการวเคราะหประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตออกเปน 2 แบบจ าลอง ไดแก

3.3.1 แบบจ าลอง CCR Model แบบจ าลอง CCR Model ถกพฒนาขนโดย Charnes, Coopers & Rhodes (1978) เปน

แบบจ าลองทใชวดประสทธภาพการด าเนนงานทางเทคนค (Overall Technical Efficiency) ของบรษทการพจารณาประสทธภาพทางเทคนคของบรษท ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก ประสทธภาพดานเทคนคและประสทธภาพดานขนาด นอกจากนประสทธภาพทางเทคนคจะสะทอนใหเหนถงความสามารถของบรษทในการไดรบผลผลต (Output) สงสดจากการใชปจจยการผลต (Input) ต าสด ในขณะทประสทธภาพทางดานขนาด ทสะทอนถงความสามารถในการใชปจจยการผลต (Input) ไดดทสดหรอมความสามารถในการผลตในระดบทดทสดของการผลต (Banker, Charnes & Coopers (1984) ประสทธภาพโดยรวมทางเทคนคสามารถวดไดโดยแบบจ าลอง CCR ซงตงอยภายใตขอสมมตของการมผลไดตอขนาดคงท (Constant Return to Scale: CRS) ทจะถอวาบรษทมการใชปจจยการผลตในระดบทเหมาะสมหรอต าทสด แบบจ าลอง CCR มดงตอไปน

∑

∑

28

ก าหนดให คอ คะแนนประสทธภาพ

คอ ปจจยดานผลผลต r ของบรษท j

คอ ปจจยการผลต I ของบรษท j

คอ non – negative weight

3.3.2 แบบจ าลอง BCC Model แบบจ าลอง BCC Model ถกพฒนาขนโดย Banker, Charnes & Coopers (1984) เพอใช

วดประสทธภาพการด าเนนงานทางเทคนค (Pure Technical Efficiency) ซงการศกษาครงนจะศกษาประสทธภาพทางเทคนคของบรษท โดยเปนการวดประสทธภาพในการไดรบผลผลต (Output) โดยใชปจจยการผลต (Input) ต าทสด ภายใตผลตอบแทนตอขนาดแปรผน (Variable Return to Scale: VRS) ทบรษทตางๆจะไดรบผลตอบแทน ลดลง คงทหรอเพมขนตามล าดบ แบบจ าลอง BCC ทจะแกไขไดมดงน

∑

∑

∑

29

3.4 ผลผลตและปจจยการผลตของบรษทประกนชวต ในการศกษาครงนจะใหความส าคญตอปจจยทใชในการด าเนนงานของบรษทกนชวต โดยแบงเปนปจจยทางดานการผลต และปจจยทางดานผลผลต ดงน ปจจยการผลต (Input) 1. คาจางและคาบ าเหนจ คอ รายจายทเกยวของกบการขายของพนกงาน 2. คาใชจายในการด าเนนงานและคาใชจายอนๆ คอ รายจายทเกดขนจากการด าเนนงานของบรษท 3. สนทรพยเพอการลงทน คอ สนทรพยทน าเงนมาลงทนเพอหาผลตอบแทนใหเพมขนหรอมรายไดเพมขนจากการลงทน แตทงนอาจมความเสยงทขนอยกบระดบผลตอบแทน 4. ทท าการและสนทรพยด าเนนการ คอ ทดน อาคารส านกงานรวมไปถง อปกรณส านกงาน ปจจยทางดานผลผลต (Output) 1. รายไดจากการลงทนและรายไดอน คอ รายไดทไดรบจากสนทรพยเพอการลงทน 2. เบยประกนภยรบสทธ คอ รายไดจากเบยประกนภยทบรษทประกนชวตไดรบ 3.5 กระบวนการวเคราะห กระบวนการวเคราะหแบงออกเปน 3 ขนตอน ไดแก 3.5.1 การวเคราะหดวยสถตเชงพรรณนา โดยจะท าการวเคราะหตวแปรตางๆ ทง ปจจยการผลต (Input) และ ปจจยทางดานผลผลต (Output) ของแตละบรษท ดวยสถตเชงพรรณนา นนคอ คาเฉลย สวนเบยงเบน คาสงสด คาต าสด โดยมรายละเอยด ดงน คาเฉลย

คาเฉลย คอ การน าจ านวนของขอมลมารวมกนแลวหารดวยจ านวนขอมลทน ามารวมกน โดยหาคาเฉลยของจากขอมลดบทไมไดอยในรปของตารางแจกแจงความถและการค านวณหาคาเฉลยจากขอมลจดกลมทอยในรปของตารางแจกแจงความถ โดยมสตรการค านวณ ดงน

∑

คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คอ คารากทสองของผลรวมของความแตกตางระหวางขอมลดบกบคาเฉลยยกก าลงสอง (sum of squares ของผลตาง) หารดวยจ านวนขอมลทงหมด โดยทสญลกษณของคาสวนเบยงเบนมาตรฐานจะม 2 แบบ ดงน

30

ใชส าหรบขอมลทเกบมาจากประชากรทงหมด S ใชส าหรบขอมลทเกบมาจากกลมตวอยาง โดยมสตรการค านวณ ดงน

√∑( )

(ส าหรบขอมลทไดจากประชากร)

√∑( )

(ส าหรบขอมลทไดจากกลมตวอยาง)

3.5.2 การวเคราะหประสทธภาพการด าเนนงานโดยการวเคราะห DEA วเคราะหแบบจ าลอง DEA ทงสองแบบจ าลองคอ CCR และ BCC เปนระยะเวลา 5 ป โดยจะน าเสนอคะแนนประสทธภาพ ดวยสถตเชงพรรณนา นนคอ คาเฉลย สวนเบยงเบน คาสงสด คาต าสด สรปจ านวนและรอยละของบรษททมประสทธภาพ และน าเสนอในรปแบบตาราง เพองายตอการวเคราะห โดยการเปรยบเทยบคาคะแนนประสทธภาพ 3.5.3 การเปรยบเทยบความแตกตางระหวางประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวต

จากการค านวณคะแนนประสทธภาพของบรษทประกนชวต จะท าการเปรยบเทยบระหวางกลม โดยน าคาคะแนนประสทธภาพทไดมาเปรยบเทยบถงความมประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตเพอน ามาวเคราะหถงความมประสทธภาพของบรษททมเกณฑทแตกตางกน ถงความมประสทธภาพทแตกตางกนหรอไม โดยมเกณฑแบง ดงน 1. การแบงการถอครองหนจากสญชาตโดยจะพจารณาจากการสดสวนการถอครองหนสวน โดยม 2 กลม ไดแก ไทย กบ ตางชาต ซงจะใชการทดสอบแบบ t-test 2. การแบงขนาดของบรษทประกนชวตตามมลคาสนทรพย โดยม 3 กลม แบงเปนขนาดใหญ กลางและเลก ซงจะใชการทดสอบดวย ANOVA โดยก าหนดขนาดของมลคาหลกทรพย ดงน

1. กลมบรษทขนาดเลก มสนทรพยรวมต ากวา 1,500 ลานบาท 2. กลมบรษทขนาดกลาง มสนทรพยรวมระหวาง 1,500 ถง 10,000 ลานบาท 3. กลมบรษทขนาดใหญ มสนทรพยรวมตงแต 10,001 ลานบาทขนไป

ทงน หากผลจากการวเคราะห ANOVA ระบวาประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตแตละขนาดมความแตกตางกน ผวจยจะท าการวเคราะหโดยวธ Multiple Comparison เพอตรวจสอบวาบรษทประกนชวตคใดบางทมความแตกตางกน

31

3.6 สมมตฐานในการวจย 3.6.1 บรษทประกนชวตในประเทศไทยมประสทธภาพในการด าเนนงานสง 3.6.2 ประสทธภาพในการด าเนนงานของบรษทประกนชวตของไทยสงกวาบรษทประกนชวต

ของตางชาต 3.6.3 ประสทธภาพในการด าเนนงานระหวาง บรษทประกนชวตทมขนาดใหญจะม

ประสทธภาพในการด าเนนงานทสงกวา บรษทประกนชวตขนาดกลาง และบรษทประกนชวตขนาดเลก

32

บทท 4 ผลการศกษาและวเคราะห

งานวจยเรองนไดแบงการน าเสนอผลการวจยออกเปน 3 สวน ไดแก ผลการวเคราะหปจจยการผลตและผลผลตของบรษทประกนชวตดวยสถตเชงพรรณนา ผลการวเคราะหประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตดวยวธวเคราะห Data Envelopment Analysis และผลการวเคราะหความแตกตางของประสทธภาพการด าเนนงานระหวางบรษทประกนชวตเมอจ าแนกโดยสญชาตและขนาด ดงน 4.1 ผลการวเคราะหปจจยการผลตและผลผลตของบรษทประกนชวตดวยสถตเชงพรรณนา ในสวนนจะเปนการน าเสนอผลการวเคราะหปจจยการผลตและผลผลตของบรษทประกนชวตดวยสถตเชงพรรณนา โดยจะน าเสนอทงบรษทประกนชวตในภาพรวมและบรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาตและขนาด ทงนรายละเอยดบรษทประกนชวตเมอจ าแนกโดยสญชาตมดงน บรษทประกนชวตสญชาตไทย มจ านวน 11 บรษท ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยประกนชวต 4. ไทยพาณชยประกนชวต 5. ไทยสมทรประกนชวต 6. เมองไทยประกนชวต 7. ประกนชวตนครหลวงไทย 8. ทพยประกนชวต 9. สหประกนชวต 10. อาคเนยประกนชวต 11. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต บรษทประกนชวตตางชาตมจ านวน 12 บรษท ไดแก 1. กรงไทย แอกซา ประกนชวต 2. โตเกยวมารนประกนชวต 3. ฟลลปประกนชวต 4. ไทยคารดฟ ประกนชวต 5. อลอนซ อยธยา ประกนชวต

33

6. เจนเนอราล ประกนชวต 7. พรเดนเชยล ประกนชวต 8. เอซไลฟ แอสชวรนซ 9. ไทยซมซง ประกนชวต 10. แมนไลฟ ประกนชวต 11. เอฟดบบลวด ประกนชวต 12. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส ส าหรบรายละเอยดบรษทประกนชวตเมอจ าแนกโดยขนาดมดงน บรษทประกนชวตขนาดใหญมจ านวน 15 บรษท ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. ไทยประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. ไทยสมทรประกนชวต 5. เมองไทยประกนชวต 6. ประกนชวตนครหลวงไทย 7. ทพยประกนชวต 8. อาคเนยประกนชวต 9. กรงไทย แอกซา ประกนชวต 10. โตเกยวมารนประกนชวต 11. อลอนซ อยธยา ประกนชวต 12. เจนเนอราล ประกนชวต 13. พรเดนเชยล ประกนชวต 14. เอฟดบบลวด ประกนชวต 15. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส บรษทประกนชวตขนาดกลางมจ านวน 6 บรษท ไดแก 1. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต 2. ฟลลปประกนชวต 3. เอซไลฟ แอสชวรนซ 4. ไทยซมซง ประกนชวต 5. แมนไลฟ ประกนชวต 6. ไทยคารดฟ ประกนชวต

34

บรษทประกนชวตขนาดเลกมจ านวน 2 บรษท ไดแก 1. สหประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต เมอพจารณาจากปจจยการผลต ในตารางท 4.1 พบวา คาเฉลยของปจจยการผลต มทงหมด 4 ปจจย ไดแก คาจางและคาบ าเหนจ คาใชจายในการด าเนนงานและอนๆ สนทรพยเพอการลงทน และสนทรพยด าเนนการ เปนตน โดยพบวา ปจจยการผลตท 1 คอ คาจางและคาบ าเหนจ มคาเฉลยรวมท 2,585,446,000 ลานบาท โดยบรษททมคาจางและคาบ าเหนจสงสด คอ อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส จ านวน 23,923,780,000 ลานบาท และบรษททมคาจางและคาบ าเหนจต าสด คอ บางกอกสหประกนชวต จ านวน 1,547,000 ลานบาท ปจจยการผลตท 2 คอ คาใชจายในการด าเนนงานและอนๆ มคาเฉลยรวมท 1,196,137,000 ลานบาท โดยบรษททมคาใชจายในการด าเนนงานและอนๆสงสด คอ อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส จ านวน 6,304,033,000 ลานบาท และบรษททมคาใชจายในการด าเนนงานและอนๆต าสด คอ บางกอกสหประกนชวต จ านวน 24,056,000 ลานบาท ปจจยการผลตท 3 คอ สนทรพยเพอการลงทน มคาเฉลยรวมท 70,195,181,000 ลานบาท โดยบรษททมสนทรพยเพอการลงทนสงสด คอ อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส จ านวน 694,355,812,000 ลานบาท และบรษททมสนทรพยเพอการลงทนต าสด คอ บางกอกสหประกนชวต จ านวน 601,689,000 ลานบาท ปจจยการผลตท 4 คอ สนทรพยด าเนนการ มคาเฉลยรวมท 885,410,000 ลานบาท โดยบรษททมสนทรพยด าเนนการสงสดคอ เมองไทยประกนชวต จ านวน 7,488,077,000 ลานบาทและบรษททมสนทรพยด าเนนการต าสด คอ บางกอกสหประกนชวต จ านวน 193,000 บาท ผลจากการวเคราะหปจจยการผลต 4 ปจจย พบวา อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส มการใชปจจยการผลตสงสด และไดรบผลผลตสงเชนกน ในขณะทบางกอกสหประกนชวต มการใชปจจยการผลตต าสดและไดรบผลผลตต าสด ทงนขนอยกบขนาดของสนทรพยในแตละบรษททมความแตกตางกน

35

ตารางท 4.1: สถตเชงพรรณนาของปจจยการผลตของบรษทประกนชวตทท าการศกษา

บรษท คาจางและคาบ าเหนจ คาใชจายในการด าเนนงานและอนๆ

สนทรพยเพอการลงทน

สนทรพยด าเนนการ

1. กรงเทพประกนชวต 2,267,286 1,495,810

145,414,618

422,189 2. บางกอกสหประกนชวต 6,462 26,611

629,166

295

3. ไทยประกนชวต 7,266,946

7,266,946 203,925,942

5,654,054 4. ไทยพาณชยประกนชวต 5,288,442

2,874,442

115,716,280

115,077

5. ไทยสมทรประกนชวต 2,240,257

1,573,268

70,998,843

4,976,474 6. เมองไทยประกนชวต 8,211,555

3,084,491

156,841,841

5,708,188

7. ประกนชวตนครหลวงไทย 52,232

78,279

11,446,004

3,533 8. ทพยประกนชวต 405,724

123,662

3,447,587

10,181

9. สหประกนชวต 33,052

65,916

965,585

10,237 10. อาคเนยประกนชวต 440,451

362,956

18,659,633

511,158

11. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต 30,471

159,782

2,141,274

170,362 12. กรงไทย แอกซา ประกนชวต 5,013,571

1,689,997

76,236,823

77,666

13. โตเกยวมารนประกนชวต 543,616

375,413

5,066,144

39,438 14. ฟลลปประกนชวต 81,321

259,841

5,793,616

57,338

15. ไทยคารดฟ ประกนชวต 869,978

537,861

6,911,942

20,424 (ตารางมตอ)

36

ตารางท 4.1 (ตอ): สถตเชงพรรณนาของปจจยการผลตของบรษทประกนชวตทท าการศกษา

บรษท คาจางและคาบ าเหนจ คาใชจายในการด าเนนงานและอนๆ

สนทรพยเพอการลงทน

สนทรพยด าเนนการ

16. อลอนซ อยธยา ประกนชวต 2,896,908

1,666,210

110,243,273

706,689 17. เจนเนอราล ประกนชวต 130,009

282,532

3,949,290

29,655

18. พรเดนเชยล ประกนชวต 991,321

1,025,773

23,195,759

73,559 19. เอซไลฟ แอสชวรนซ 931,514

577,657

5,220,268

18,519

20. ไทยซมซง ประกนชวต 368,493

313,267

2,256,833

90,210 21. แมนไลฟ ประกนชวต 86,584

229,341

3,779,453

380,876

22. เอฟดบบลวด ประกนชวต 1,895,349

955,459

39,733,430

52,062 23. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล 19,413,710

5,499,037

601,915,554

1,236,239

Mean 2,585,446

1,196,137

70,195,181

885,410 Std. Deviation 4,516,699.90

1,471,381.91

130,735,009.18

1,860,215.41

Maximum 23,923,780

6,304,033

694,355,812

7,488,077 Minimum 1,547

24,056

601,689

193

หมายเหต: คาสถตในตารางเปนคาเฉลยระหวางป พ.ศ. 2553-2557 มหนวยเปนพนบาท

37

ทงนเมอพจารณาปจจยการผลตโดยภาพรวมแลว ผวจยไดท าการแยกประเภทของบรษทโดยแบงออกเปน 2 ลกษณะ คอ สญชาต และ ขนาด และเปรยบเทยบการใชปจจยการผลตของบรษทในแตละกลมดงตารางท 4.2 โดยมผลดงน กลมสญชาต พบวา สญชาตไทยมการใช 2 ปจจยการผลตทนอยกวา ตางชาต คอ คาจางและคาบ าเหนจ จ านวน 2,385,716,000 ลานบาท และสนทรพยเพอการลงทน จ านวน 66,380,616,000 ลานบาท ในขณะทตางชาตมการใช 2 ปจจยการผลตทต ากวาสญชาตไทย คอ คาใชจายในการด าเนนงานและอนๆจ านวน 1,117,699,000 ลานบาท และสนทรพยด าเนนการจ านวน 231,890,000 ลานบาท เมอพจารณาถงปจจยการผลตทงสญชาตไทยและตางชาต พบวาทงค มการใชปจจยการผลตทต าเทากน ทงนตองท าการวเคราะหกบผลผลตทไดจากการใชปจจยการผลต กลมขนาด พบวา ขนาดเลกมการใชปจจยการผลตนอยกวาขนาดกลางและขนาดใหญ ทง 4 ปจจยเปนเพราะขนาดของสนทรพยของแตละขนาดไมเทากน จงเปนเหตผลทบรษทขนาดเลกจะมการใชปจจยการผลตทนอยกวาขนาดกลางและขนาดใหญและหากเทยบกบผลผลตทได แนนอนวาบรษทขนาดกลางและขนาดใหญ ยอมมผลผลตทมากกวาบรษทขนาดเลก แตทงนบรษทขนาดกลางและขนาดใหญจะมการด าเนนงานทมประสทธภาพหรอไม ดงนนจะท าการทดสอบเพอหาคะแนนประสทธภาพและท าการเปรยบเทยบความมประสทธภาพของแตละขนาด ตารางท 4.2: สถตเชงพรรณนาของปจจยการผลตของบรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาตและ ขนาด

บรษท คาจางและคาบ าเหนจ

คาใชจายในการด าเนนงานและ

อนๆ

สนทรพยเพอการลงทน

สนทรพยด าเนนการ

บรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาต สญชาตไทย

คาเฉลย 2,385,716 1,281,705 66,380,616 1,598,341 คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน 3,143,284 1,508,570 78,060,975 2,478,797

คาสงสด 12,344,618 5,392,095 261,903,944 7,488,077

คาต าสด 1,547 24,056 601,689 193 (ตารางมตอ)

38

ตารางท 4.2 (ตอ): สถตเชงพรรณนาของปจจยการผลตของบรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาตและ ขนาด

บรษท คาจางและคาบ าเหนจ

คาใชจายในการด าเนนงานและ

อนๆ

สนทรพยเพอการลงทน

สนทรพยด าเนนการ

ตางชาต

คาเฉลย 2,768,531 1,117,699 73,691,865 231,890 คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน 5,504,894 1,444,696 165,594,127 392,860

คาสงสด 23,923,780 6,304,033 694,355,812 1,913,619

คาต าสด 42,080 26,098 1,769,427 10,507 บรษทประกนชวตจ าแนกตามขนาด

ขนาดเลก

คาเฉลย 19,757 46,264 797,376 5,266 คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน 16,086 22,025 200,817 5,452

คาสงสด 41,224 78,671 1,186,952 13,413 คาต าสด 1,547 24,056 601,689 193

ขนาดกลาง

คาเฉลย 394,727 346,291 4,350,564 122,955 คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน 478,060 211,693 2,146,245 141,488

คาสงสด 1,802,373 1,021,895 9,470,365 457,471

คาต าสด 26,566 26,098 793,991 4,820 ขนาดใหญ

คาเฉลย 3,803,825 1,689,391 105,786,068 1,307,744

คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน 5,196,019 1,612,306 150,453,549 2,191,324 คาสงสด 23,923,780 6,304,033 694,355,812 7,488,077

คาต าสด 5,265 45,183 610,007 2,327 หมายเหต: คาสถตในตารางเปนคาเฉลยระหวางป พ.ศ. 2553 – 2557 มหนวยเปนพนบาท

39

เมอพจารณาจากปจจยดานผลผลตในตารางท 4.3 พบวา คาเฉลยของปจจยดานผลผลต มทงหมด 2 ปจจย ไดแก เบยประกนภยรบสทธ และรายไดจากการลงทนและรายไดอน โดยพบวา

ปจจยดานผลผลตท 1 คอ เบยประกนภยรบสทธ มคาเฉลยรวมท 16,496,167,000 ลานบาทโดยบรษททมเบยประกนภยรบสทธสงสด คอ อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส จ านวน 111,560,563,000 ลานบาท และบรษททมเบยประกนภยรบสทธต าสด คอ บางกอกสหประกนชวต จ านวน 13,125,000 ลานบาท

ปจจยดานผลผลตท 2 คอ รายไดจากการลงทนและรายไดอน มคาเฉลยรวมท 2,950,078,000 ลานบาท โดยบรษททมรายไดจากการลงทนและรายไดอนสงสด คอ อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส จ านวน 27,557,214,000 ลานบาท และบรษททมรายไดจากการลงทนและรายไดอนต าสด คอ บางกอกสหประกนชวต จ านวน 23,478,000 ลานบาท

ตารางท 4.3: สถตเชงพรรณนาของผลผลตของบรษทประกนชวตทท าการศกษา

บรษท เบยประกนภยรบสทธ รายไดจากการลงทนและรายไดอน

1. กรงเทพประกนชวต 36,237,434

5,980,786 2. บางกอกสหประกนชวต 37,074

29,098

3. ไทยประกนชวต 48,536,924

8,750,999 4. ไทยพาณชยประกนชวต 37,821,486

4,529,888

5. ไทยสมทรประกนชวต 13,123,956

3,923,176 6. เมองไทยประกนชวต 49,181,671

6,431,798

7. ประกนชวตนครหลวงไทย 1,693,549

423,182 8. ทพยประกนชวต 1,935,575

108,533

9. สหประกนชวต 370,224

35,164 10. อาคเนยประกนชวต 4,419,828

778,652

11. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 1,086,426

86,732 12. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 30,639,524

2,757,333

13. โตเกยวมารน ประกนชวต 2,383,442

210,431 14. ฟลลปประกนชวต 1,027,784

212,106

15. ไทยคารดฟ ประกนชวต 2,820,036

250,250 16. อลอนซ อยธยา ประกนชวต 21,935,605

4,907,266

(ตารางมตอ)

40

ตารางท 4.3 (ตอ): สถตเชงพรรณนาของผลผลตของบรษทประกนชวตทท าการศกษา

บรษท เบยประกนภยรบสทธ รายไดจากการลงทนและรายไดอน

17. เจนเนอราล ประกนชวต 1,548,411

156,098 18. พรเดนเชยล ประกนชวต 7,797,573

1,161,582

19. เอซไลฟแอสชวรนซ 2,755,522

191,896 20. ไทยซมซง ประกนชวต 1,239,769

94,652

21. แมนไลฟ ประกนชวต 475,149

171,700 22. เอฟดบบลวด ประกนชวต 11,582,357

1,481,081

23. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล 100,762,525

25,179,399 Mean 16,496,167

2,950,078

Std. Deviation 24,765,245.87

5,451,866.85 Maximum 111,560,563

27,557,214

Minimum 13,125

23,478 หมายเหต: คาสถตในตารางเปนคาเฉลยระหวางป พ.ศ. 2553-2557 มหนวยเปนพนบาท

ทงนเมอพจารณาปจจยดานผลผลตโดยภาพรวมแลว ผวจยไดท าการแยกประเภทของบรษทโดยแบงออกเปน 2 ลกษณะ คอ สญชาต และ ขนาด เพอท าการเปรยบเทยบปจจยดานผลผลตผลตของบรษทในแตละกลม ตารางท 4.4 โดยมรายละเอยด ดงน กลมสญชาต พบวา สญชาตไทยมเบยประกนภยรบสทธทมากกวาตางชาต จ านวน 17,676,741,000 ลานบาท ในขณะทตางชาตม รายไดจากการลงทนและรายไดอนมากกวาสญชาตไทย จ านวน 3,064,483,000 ลานบาท กลมขนาด พบวา บรษทขนาดใหญมปจจยดานผลผลตมากกวาบรษทขนาดกลางและบรษทขนาดเลก ทง 2 ปจจย เปนเพราะขนาดของสนทรพยของแตละขนาดไมเทากนจงเปนเหตผลทบรษทขนาดใหญจะมปจจยดานผลผลตทมากกวาบรษทขนาดกลางและบรษทขนาดเลก

41

ตารางท 4.4: สถตเชงพรรณนาของผลผลตของบรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาตและขนาด

บรษท เบยประกนภยรบสทธ รายไดจากการลงทนและรายไดอน

บรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาต

สญชาตไทย คาเฉลย 17,676,741 2,825,273

คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน 21,037,551 3,250,640

คาสงสด 73,265,099 10,675,527 คาต าสด 13,125 23,478

ตางชาต

คาเฉลย 15,413,975 3,064,483 คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน 27,883,539 6,908,804

คาสงสด 111,560,563 27,557,214

คาต าสด 447,090 74,435 บรษทประกนชวตจ าแนกตามขนาด

ขนาดเลก คาเฉลย 203,649 32,131

คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน 182,049 5,779

คาสงสด 431,199 41,829 คาต าสด 13,125 23,478

ขนาดกลาง

คาเฉลย 1,567,448 167,889 คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน 1,039,045 72,805

คาสงสด 4,139,352 338,072 คาต าสด 447,090 24,140

ขนาดใหญ

คาเฉลย 24,639,991 4,452,014 คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน 27,403,880 6,261,966

(ตารางมตอ)

42

ตารางท 4.4 (ตอ): สถตเชงพรรณนาของผลผลตของบรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาตและขนาด

บรษท เบยประกนภยรบสทธ รายไดจากการลงทนและรายไดอน

คาสงสด 111,560,563 27,557,214

คาต าสด 138,106 29,163 หมายเหต: คาสถตในตารางเปนคาเฉลยระหวางป พ.ศ. 2553-2557 มหนวยเปนพนบาท 4.2 ผลการวเคราะหประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตดวยวธวเคราะห DEA ในสวนนจะน าเสนอผลการวเคราะหประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทยดวยวธการวเคราะห Data Envelopment Analysis (DEA) โดยไดท าการวเคราะหโดยอาศยแบบจ าลอง 2 แบบจ าลอง ไดแก แบบจ าลอง CCR และแบบจ าลอง BCC ทงน งานวจยนจะวดประสทธภาพของบรษทประกนชวตจากมมมองทางดานตนทน (Input Oriented) นนคอ ประสทธภาพในการสรางผลผลตในปรมาณทก าหนดโดยใชปรมาณปจจยการผลตนอยทสด และวดประสทธภาพการด าเนนงานดวยคะแนนประสทธภาพ (Efficiency Score) โดยบรษททมประสทธภาพจากการด าเนนงานสงสดจะถกก าหนดใหมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ซงสะทอนวามประสทธภาพจากการด าเนนงานคดเปนรอยละ 100 และจะถกก าหนดใหเปนแนวปฏบตทดในการวเคราะห ในขณะทบรษทประกนชวตใดทมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 จะแสดงวายงไมสามารถด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพ เมอเปรยบเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทดดงกลาว จากตารางท 4.5 เมอพจารณาเปนรายปในแบบจ าลอง CCR พบวา

ป 2553 ธรกจประกนชวตในประเทศไทยมคะแนนประสทธภาพโดยเฉลยรอยละ 97.59 ซงพบวาม 15 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 65 ทมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ในทกๆ ป ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. ไทยสมทรประกนชวต 5. ประกนชวตนครหลวงไทย 6. ทพยประกนชวต 7. อาคเนยประกนชวต 8. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต 9. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 10. โตเกยวมารนประกนชวต 11. ฟลลปประกนชวต 12. เอซไลฟแอสชวรนซ 13. ไทยซมซง ประกนชวต 14.แมนไลฟ ประกนชวต 15. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส และบรษททมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 ม 8 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 35 ไดแก 1. ไทยประกนชวต 2.เมองไทยประกนชวต 3. สหประกนชวต 4. ไทยคารดฟ ประกนชวต 5. อลอนซอยธยา ประกนชวต 6. เจนเนอราล ประกนชวต7. พรเดนเชยล ประกนชวต 8. เอฟดบบลวด ประกนชวต

43

ป 2554 พบวาคะแนนประสทธภาพโดยเฉลยเพมขนเปนรอยละ 97.97 ซงพบวาม 14 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 61 ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. ไทยสมทรประกนชวต 5. ประกนชวตนครหลวงไทย 6. สหประกนชวต 7.อาคเนยประกนชวต 8. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 9. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 10. โตเกยวมารนประกนชวต 11. อลอนซอยธยา ประกนชวต 12. เอซไลฟแอสชวรนซ 13. ไทยซมซง ประกนชวต 14. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส และบรษททมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 ม 9 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 39 ไดแก 1. ไทยประกนชวต 2. เมองไทยประกนชวต 3. ทพยประกนชวต 4. ฟลลปประกนชวต 5. ไทยคารดฟ ประกนชวต 6. เจนเนอราล ประกนชวต 7. พรเดนเชยล ประกนชวต (ประเทศไทย) 8. แมนไลฟ ประกนชวต 9. เอฟดบบลวด ประกนชวต

ป 2555 คะแนนประสทธภาพโดยเฉลยเพมขนเปนรอยละ 98.10 ซงพบวาม 17 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 74 ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. ไทยสมทรประกนชวต 5. เมองไทยประกนชวต 6. ประกนชวตนครหลวงไทย 7. ทพยประกนชวต 8. สหประกนชวต 9. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 10. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 11.โตเกยวมารนประกนชวต 12. อลอนซอยธยา ประกนชวต 13. เจนเนอราล ประกนชวต (ไทยแลนด) 14. เอซไลฟแอสชวรนซ 15. ไทยซมซง ประกนชวต 16. เอฟดบบลวด ประกนชวต 17. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส และบรษททมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 ม 6 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 26ไดแก 1. ไทยประกนชวต 2. อาคเนยประกนชวต 3. ฟลลปประกนชวต 4. ไทยคารดฟ ประกนชวต 5. พรเดนเชยล ประกนชวต (ประเทศไทย) 6. แมนไลฟ ประกนชวต (ประเทศไทย) ป 2556 คะแนนประสทธภาพโดยเฉลยลดลงเปนรอยละ 95.88 ซงพบวาม 12 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 52 ทมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ในทกๆ ป ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. ไทยสมทรประกนชวต 5. ประกนชวตนครหลวงไทย 6. ทพยประกนชวต 7. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 8. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 9. โตเกยวมารนประกนชวต 10. อลอนซอยธยา ประกนชวต 11. เจนเนอราล ประกนชวต 12. ไทยซมซง ประกนชวต และบรษททมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 ม 11 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 48 ไดแก 1. ไทยประกนชวต 2. เมองไทยประกนชวต 3. สหประกนชวต 4. ฟลลปประกนชวต 5. ไทยคารดฟ ประกนชวต 6. พรเดนเชยล ประกนชวต 7. เอซไลฟ แอสชวรนซ 8. แมนไลฟ ประกนชวต 9. เอฟดบบลวด ประกนชวต 10. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส 11. อาคเนยประกนชวต

44

ป 2557 คะแนนประสทธภาพโดยเฉลยลดลงเปนรอยละ 95.88 ซงพบวาม 11 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 48 ทมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ในทกๆ ป ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. ประกนชวตนครหลวงไทย 5. ทพยประกนชวต 6. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 7. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 8. ฟลลปประกนชวต 9. เจนเนอราล ประกนชวต 10. พรเดนเชยล ประกนชวต 11. เอซไลฟแอสชวรนซ และบรษททมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 ม 12 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 52 ไดแก 1. ไทยประกนชวต 2. ไทยสมทรประกนชวต 3. เมองไทยประกนชวต 4. สหประกนชวต 5. อาคเนยประกนชวต 6. โตเกยวมารนประกนชวต 7. ไทยคารดฟ ประกนชวต 8. อลอนซ อยธยา ประกนชวต 9. ไทยซมซง ประกนชวต 10. แมนไลฟ ประกนชวต 11. เอฟดบบลวด ประกนชวต 12. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส สรปไดวา ในแบบจ าลอง CCR บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ตงแตป 2553-2557 ซงมจ านวนทงหมด 6 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 26 ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. ประกนชวตนครหลวงไทย 5. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต 6. กรงไทยแอกซา ประกนชวต และบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 ตงแตป 2553-2557 ซงมจ านวนทงหมด 17 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 74 ไดแก 1. ไทยประกนชวต 2. ไทยสมทรประกนชวต 3. เมองไทยประกนชวต 4. ทพยประกนชวต 5. สหประกนชวต 6. โตเกยวมารนประกนชวต 7. ฟลลปประกนชวต 8. ไทยคารดฟ ประกนชวต 9. อลอนซ อยธยา ประกนชวต 10. เจนเนอราล ประกนชวต 11. พรเดนเชยล ประกนชวต 12. เอซไลฟแอสชวรนซ 13. ไทยซมซง ประกนชวต 14. แมนไลฟ ประกนชวต 15. เอฟดบบลวด ประกนชวต 16. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส 17. อาคเนยประกนชวต

45

ตารางท 4.5: คะแนนประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตจากแบบจ าลอง CCR

บรษท 2553 2554 2555 2556 2557 Mean Std. Dev.

1. กรงเทพประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 2. บางกอกสหประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 3. ไทยประกนชวต 0.9397 0.9191 0.9299 0.8876 0.8289 0.9010 0.0448 4. ไทยพาณชยประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 5. ไทยสมทรประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9237 0.9847 0.0341 6. เมองไทยประกนชวต 0.9513 0.9816 1.0000

0.9332 0.9292 0.9591 0.0308

7. ประกนชวตนครหลวงไทย 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 8. ทพยประกนชวต 1.0000

0.9168 1.0000 1.0000 1.0000 0.9834 0.0372

9. สหประกนชวต 0.9119 1.0000

1.0000

0.9395 0.7645 0.9232 0.0967 10. อาคเนยประกนชวต 1.0000 1.0000 0.9522 0.9354 0.7738 0.9323 0.0931 11. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 12. กรงไทย แอกซา ประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 13. โตเกยวมารนประกนชวต (ประเทศไทย) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8738 0.9748 0.0564 14. ฟลลปประกนชวต 1.0000

0.9351 0.8624 0.7492 1.0000

0.9093 0.1060

15. ไทยคารดฟ ประกนชวต 0.8906 0.9388 0.9239 0.9647 0.9712 0.9379 0.0326 16. อลอนซ อยธยา ประกนชวต 0.9294 1.0000 1.0000 1.0000 0.8543 0.9567 0.0649

(ตารางมตอ)

46

ตารางท 4.5 (ตอ): คะแนนประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตจากแบบจ าลอง CCR

บรษท 2553 2554 2555 2556 2557 Mean Std. Dev.

17. เจนเนอราล ประกนชวต 0.9938 0.9885 1.0000 1.0000 1.0000 0.9965 0.0052 18. พรเดนเชยล ประกนชวต 0.8933 0.9526 0.9951 0.9145 1.0000

0.9511 0.0475

19. เอซไลฟ แอสชวรนซ 1.0000 1.0000 1.0000 0.9764 1.0000

0.9953 0.0106 20. ไทยซมซง ประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9589 0.9918 0.0184 21. แมนไลฟ ประกนชวต 1.0000

0.9162 0.9051 0.8185 0.5912 0.8462 0.1564

22. เอฟดบบลวด ประกนชวต 0.9364 0.9841 1.0000

0.9539 0.7698 0.9289 0.0923 23. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส 1.0000 1.0000 1.0000 0.9790 0.9646 0.9887 0.0163 Mean 0.9759 0.9797 0.9810 0.9588 0.9219 Std. Deviation 0.0387 0.0316 0.0386 0.0652 0.1103

Maximum 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Minimum 0.8906 0.9162 0.8624 0.7492 0.5912

47

จากตารางท 4.6 โดยจะแบงเปน 2 กลม คอ สญชาตและขนาด มรายละเอยด ดงน กลมสญชาต จากการเปรยบเทยบ พบวา บรษทประกนชวตสญชาตไทยมคะแนนประสทธภาพทดกวาตางชาตในทกๆป โดยบรษทประกนชวตสญชาตไทย ตงแตป 2553-2557 มคะแนนประสทธภาพ ดงน 98.21, 98.34, 98.93, 97.23 และ92.91 ตามล าดบ ในขณะทบรษทประกนชวตตางชาต ตงแตป 2553-2557 มคะแนนประสทธภาพ ดงน 97.03, 97.63, 97.34, 94.64 และ91.53 ตามล าดบ แตทงสญชาตไทยและตางชาต มคะแนนประสทธภาพนอยกวา 1 แสดงวา โดยรวมแลวทงสญชาตไทยและตางชาตยงไมมประสทธภาพในการด าเนนงานทงค กลมขนาด จากการเปรยบเทยบ โดยรวมแลว พบวา บรษทประกนชวตขนาดใหญมคะแนนประสทธภาพทดกวา บรษทประกนชวตขนาดกลางและขนาดเลก โดยบรษทประกนชวตขนาดใหญมคะแนนประสทธภาพโดยรวม เทากบ 97.04 ซงมากกวาบรษทประกนชวตขนาดกลางและขนาดเลก ซงมคะแนนประสทธภาพ ดงน 94.67 และ 96.16 ตามล าดบ ทงนเมอวเคราะหเปนรายป พบวาบรษทขนาดเลกมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ในป 2554-2555 แสดงใหเหนวาบรษทขนาดเลกมประสทธภาพในการด าเนนงานทดกวาบรษทขนาดกลางและขนาดใหญ ในป 2554-2555 โดยรวมแลวทงบรษทประกนชวตขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเลก มคะแนนประสทธภาพนอยกวา 1 หรอไมมประสทธภาพในการด าเนนงาน ตารางท 4.6: คะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง CCR จ าแนกตามสญชาตและขนาด

บรษท 2553 2554 2555 2556 2557

บรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาต

สญชาตไทย คาเฉลย 0.9821 0.9834 0.9893 0.9723 0.9291

ตางชาต

คาเฉลย 0.9703 0.9763 0.9734 0.9464 0.9153 บรษทประกนชวตจ าแนกตามขนาด

ขนาดเลก

คาเฉลย 0.9560 1.00 1.00 0.9698 0.8823 (ตารางมตอ)

48

ตารางท 4.6 (ตอ): คะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง CCR จ าแนกตามสญชาตและขนาด

บรษท 2553 2554 2555 2556 2557

ขนาดกลาง คาเฉลย 0.9818 0.9650 0.9486 0.9181 0.9202

ขนาดใหญ

คาเฉลย 0.9760 0.9828 0.9918 0.9736 0.9279 จากตารางท 4.7 เมอพจารณาเปนรายป ในแบบจ าลอง BCC พบวา ป 2553 ธรกจประกนชวตในประเทศไทยมคะแนนประสทธภาพโดยเฉลยรอยละ 98.49 ซงพบวาม 17 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 74 ทมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ในทกๆ ป ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. ไทยสมทรประกนชวต 5. เมองไทยประกนชวต 6. ประกนชวตนครหลวงไทย 7. ทพยประกนชวต 8. สหประกนชวต 9. อาคเนยประกนชวต 10. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 11. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 12. โตเกยวมารนประกนชวต 13. ฟลลปประกนชวต 14. เอซไลฟแอสชวรนซ 15. ไทยซมซง ประกนชวต 16. แมนไลฟ ประกนชวต 17. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส และบรษททมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 ม 6 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 26 ไดแก 1. ไทยประกนชวต 2. ไทยคารดฟ ประกนชวต 3. อลอนซอยธยา ประกนชวต 4. เจนเนอราล ประกนชวต 5. พรเดนเชยล ประกนชวต 6. เอฟดบบลวด ประกนชวต ป 2554 พบวาคะแนนประสทธภาพโดยเฉลยเพมขนเปนรอยละ 99.14 ซงพบวาม 17 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 61 ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยประกนชวต 4. ไทยพาณชยประกนชวต 5. ไทยสมทรประกนชวต 6. เมองไทยประกนชวต 7. ประกนชวตนครหลวงไทย 8. ทพยประกนชวต 9. สหประกนชวต 10. อาคเนยประกนชวต 11. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 12. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 13. โตเกยวมารนประกนชวต 14. อลอนซ อยธยา ประกนชวต 15. เอซไลฟแอสชวรนซ 16. ไทยซมซง ประกนชวต 17. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนสและบรษททมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 ม 6 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 26 ไดแก 1. ฟลลปประกนชวต 2. ไทยคารดฟ ประกนชวต 3. เจนเนอราล ประกนชวต 4. พรเดนเชยล ประกนชวต 5. แมนไลฟ ประกนชวต 6. เอฟดบบลวด ประกนชวต ป 2555 คะแนนประสทธภาพโดยเฉลยลดลงเปนรอยละ 99.03 ซงพบวาม 20 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 87 ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทย

49

ประกนชวต 4. ไทยพาณชยประกนชวต 5. ไทยสมทรประกนชวต 6. เมองไทยประกนชวต 7. ประกนชวตนครหลวงไทย 8. ทพยประกนชวต 9. สหประกนชวต 10. อาคเนยประกนชวต 11. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต 12. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 13. โตเกยวมารนประกนชวต 14. อลอนซอยธยา ประกนชวต 15. เจนเนอราล ประกนชวต 16. พรเดนเชยล ประกนชวต 17. เอซไลฟแอสชวรนซ 18. ไทยซมซง ประกนชวต 19. เอฟดบบลวด ประกนชวต 20. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส และบรษททมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 ม 3 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 13 ไดแก 1. ฟลลปประกนชวต 2. ไทยคารดฟ ประกนชวต 3. แมนไลฟ ประกนชวต ป 2556 คะแนนประสทธภาพโดยเฉลยลดลงเปนรอยละ 97.75 ซงพบวาม 17 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 74 ทมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ในทกๆ ป ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยประกนชวต 4. ไทยพาณชยประกนชวต 5. ไทยสมทรประกนชวต 6. เมองไทยประกนชวต 7. ประกนชวตนครหลวงไทย 8. ทพยประกนชวต 9. สหประกนชวต 10. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 11. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 12. โตเกยวมารนประกนชวต 13. อลอนซอยธยา ประกนชวต 14. เจนเนอราล ประกนชวต 15. พรเดนเชยล ประกนชวต 16. ไทยซมซง ประกนชวต 17. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส และบรษททมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 ม 6 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 26 ไดแก 1. อาคเนยประกนชวต 2. ฟลลปประกนชวต 3. ไทยคารดฟ ประกนชวต 4. เอซไลฟแอสชวรนซ 5. แมนไลฟ ประกนชวต 6. เอฟดบบลวด ประกนชวต ป 2557 คะแนนประสทธภาพโดยเฉลยลดลงเปนรอยละ 94.92 ซงพบวาม 16 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 70 ทมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ในทกๆ ป ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยประกนชวต 4. ไทยพาณชยประกนชวต 5. เมองไทยประกนชวต 6. ประกนชวตนครหลวงไทย 7. ทพยประกนชวต 8. สหประกนชวต 9. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 10. กรงไทยแอกซา ประกนชวต 11. ฟลลปประกนชวต 12. เจนเนอราล ประกนชวต 13. พรเดนเชยล ประกนชวต 14. เอซไลฟแอสชวรนซ 15. ไทยซมซง ประกนชวต 16. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส และบรษททมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 ม 7 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 30 ไดแก 1. ไทยสมทรประกนชวต 2. อาคเนยประกนชวต 3. โตเกยวมารนประกนชวต 4. ไทยคารดฟ ประกนชวต 5. อลอนซอยธยา ประกนชวต 6. แมนไลฟ ประกนชวต (ประเทศไทย) 7. เอฟดบบลวด ประกนชวต สรปไดวา ในแบบจ าลอง BBC บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ตงแตป 2553-2557 ซงมจ านวนทงหมด 11 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 48 ไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. เมองไทยประกนชวต 5. ประกนชวตนครหลวงไทย 6. ทพยประกนชวต 7. สหประกนชวต 8. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 9. กรงไทยแอกซา

50

ประกนชวต 10. ไทยซมซง ประกนชวต 11. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนลแอสชวรนส และบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 ตงแตป 2553-2557 ซงมจ านวนทงหมด 12 บรษทจาก 23 บรษท หรอคดเปนรอยละ 52 ไดแก 1. ไทยประกนชวต 2. ไทยสมทรประกนชวต 3. อาคเนยประกนชวต 4. โตเกยวมารนประกนชวต 5. ฟลลปประกนชวต 6. ไทยคารดฟ ประกนชวต 7. อลอนซอยธยา ประกนชวต 8. เจนเนอราล ประกนชวต 9. พรเดนเชยล ประกนชวต 10. เอซไลฟแอสชวรนซ 11. แมนไลฟ ประกนชวต 12. เอฟดบบลวด ประกนชวต

51

ตารางท 4.7: คะแนนประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตจากแบบจ าลอง BCC

บรษท 2553 2554 2555 2556 2557 Mean Std. Dev.

1. กรงเทพประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 2. บางกอกสหประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 3. ไทยประกนชวต 0.9679 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9936 0.0143 4. ไทยพาณชยประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 5. ไทยสมทรประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9239 0.9848 0.0340 6. เมองไทยประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 7. ประกนชวตนครหลวงไทย 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 8. ทพยประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 9. สหประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 10. อาคเนยประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 0.9606 0.7914 0.9504 0.0905 11. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 12. กรงไทย แอกซา ประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 13. โตเกยวมารนประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8783 0.9757 0.0544 14. ฟลลปประกนชวต 1.0000

0.9429 0.8760 0.7632 1.0000

0.9164 0.0997

15. ไทยคารดฟ ประกนชวต 0.8927 0.9473 0.9262 0.9654 0.9757 0.9414 0.0331 16. อลอนซ อยธยา ประกนชวต 0.9314 1.0000 1.0000 1.0000 0.8543 0.9571 0.0647

(ตารางมตอ)

52

ตารางท 4.7 (ตอ): คะแนนประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตจากแบบจ าลอง BCC

บรษท 2553 2554 2555 2556 2557 Mean Std. Dev.

17. เจนเนอราล ประกนชวต 0.9956 0.9913 1.0000 1.0000 1.0000 0.9974 0.0039 18. พรเดนเชยล ประกนชวต 0.9316 0.9759 1.0000 1.0000 1.0000 0.9815 0.0298 19. เอซไลฟ แอสชวรนซ 1.0000 1.0000 1.0000 0.9786 1.0000

0.9957 0.0096

20. ไทยซมซง ประกนชวต 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 21. แมนไลฟ ประกนชวต 1.0000

0.9490 0.9742 0.8474 0.6375 0.8816 0.1482

22. เอฟดบบลวด ประกนชวต 0.9384 0.9962 1.0000

0.9682 0.7707 0.9347 0.0950 23. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 Mean 0.9849 0.9914 0.9903 0.9775 0.9492 Std. Deviation 0.0306 0.0186 0.0296 0.0572 0.0978

Maximum 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Minimum 0.8927 0.9429 0.8760 0.7632 0.6375

53

จากตารางท 4.8 โดยจะแบงเปน 2 กลมตามการจ าแนก คอ สญชาตและขนาด มรายละเอยด ดงน กลมสญชาต จากการเปรยบเทยบ พบวา บรษทประกนชวตสญชาตไทยมคะแนนประสทธภาพทดกวาตางชาตในทกๆป โดยบรษทประกนชวตสญชาตไทย ตงแตป 2553-2557 มคะแนนประสทธภาพ ดงน 99.71, 1, 1, 99.64 และ97.4 ตามล าดบในขณะทบรษทประกนชวตตางชาต ตงแตป พ.ศ. 2553-2557 มคะแนนประสทธภาพ ดงน 97.37, 98.36, 98.14, 96.02 และ92.64 ตามล าดบ และในปพ.ศ. 2554-2555 บรษทประกนชวตสญชาตไทยมคะแนนประสทธภาพเทากบ แสดงใหเหนวา ในชวงปพ.ศ. 2554-2555 มการด าเนนงานอยางมประสทธภาพโดยใชปจจยการผลตต าสดใหไดผลผลตเทาเดม กลมขนาด จากการเปรยบเทยบ โดยรวมแลว พบวา บรษทประกนชวตขนาดเลกมคะแนนประสทธภาพทดกวา บรษทประกนชวตขนาดกลางและขนาดใหญ ซงบรษทขนาดเลก มคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ในทกๆป ถงแมวาบรษทขนาดเลกจะมสนทรพยทนอยกวาบรษทขนาดกลางและขนาดใหญ แตกลบมประสทธภาพในการด าเนนงานทดกวา เนองจากบรษทขนาดเลกมความยดหยนสงในการด าเนนงานทมากกวาบรษทขนาดกลางและขนาดใหญ หรอมความสามารถในการปรบเปลยนนโยบายทเรวกวาบรษทขนาดกลางและขนาดใหญ ตารางท 4.8: คะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง BCC จ าแนกตามสญชาตและขนาด

บรษท 2553 2554 2555 2556 2557

บรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาต

สญชาตไทย คาเฉลย 0.9971 1.0000 1.0000 0.9964 0.9741

ตางชาต

คาเฉลย 0.9737 0.9836 0.9814 0.9602 0.9264 บรษทประกนชวตจ าแนกตามขนาด

ขนาดเลก

คาเฉลย 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 (ตารางมตอ)

54

ตารางท 4.8 (ตอ): คะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง BCC จ าแนกตามสญชาตและขนาด

บรษท 2553 2554 2555 2556 2557

ขนาดกลาง คาเฉลย 0.9821 0.9732 0.9627 0.9258 0.9355

ขนาดใหญ

คาเฉลย 0.9843 0.9971 1.0000 0.9953 0.9479 จากตารางท 4.9 บรษททมคะแนนประสทธภาพในแบบจ าลอง 2 แบบ โดยมรายละเอยด ดงน แบบจ าลอง CCR พบวาบรษททมประสทธภาพการด าเนนงานสงสดจะถกก าหนดใหมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ซงสะทอนวามประสทธภาพการด าเนนงานคดเปนรอยละ 100 มจ านวนทงสน 6 บรษท ซงไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. ประกนชวตนครหลวงไทย 5. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต 6. กรงไทย แอกซา ประกนชวต ในขณะทบรษทประกนชวตทมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 จะแสดงวายงไมสามารถด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพ มจ านวนทงสน 17 บรษท ซงไดแก

1. เจนเนอราล ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9965 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 99.65 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทดจะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 0.35 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

2. เอซไลฟ แอสชวรนซ มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9953 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 99.53 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทดจะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 0.47 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

55

3. ไทยซมซง ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9918 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 99.18 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทดจะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 0.82 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

4. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9887 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 98.87 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 1.13 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

5. ไทยสมทรประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9847 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 98.47 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 1.53 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

6. ทพยประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9834 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 98.34 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 1.66 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

7. โตเกยวมารนประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9748 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 97.48 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 2.52 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

8. เมองไทยประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9591 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 95.91 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 4.09 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

9. อลอนซ อยธยา ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9567 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 95.67 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 4.33 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

10. พรเดนเชยล ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9511 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 95.11 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงาน

56

เทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 4.89 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

11. ไทยคารดฟ ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9379 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 93.79 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 6.21 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

12. อาคเนยประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9323 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 93.23 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 6.77 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

13. เอฟดบบลวด ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9289 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 92.89 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 7.11 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

14. สหประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9232 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 92.32 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 7.68 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

15. ฟลลปประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9093 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 90.93 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 9.07 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

16. ไทยประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9010แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 90.10 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 9.90 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

17. แมนไลฟ ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.8462 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 84.62 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 15.38 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

57

แบบจ าลอง BCC พบวาบรษททมประสทธภาพการด าเนนงานสงสดจะถกก าหนดใหมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ซงสะทอนวามประสทธภาพการด าเนนงานคดเปนรอยละ 100 มจ านวนทงสน 11 บรษท ซงไดแก

1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. เมองไทยประกนชวต 5. ประกนชวตนครหลวงไทย 6. ทพยประกนชวต 7. สหประกนชวต 8. แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต 9. กรงไทย แอกซา ประกนชวต 10. ไทยซมซง ประกนชวต 11. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส

และจะถกก าหนดใหเปนแนวปฏบตทดในการวเคราะห ในขณะทบรษทประกนชวตทมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 จะแสดงวายงไมสามารถด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพ มจ านวนทงสน 12 บรษท ซงไดแก

1. เจนเนอราล ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9974 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 99.74 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 0.26 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

2. เอซไลฟ แอสชวรนซ มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9957 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 99.57 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 0.43 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

3. ไทยประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9936 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 99.36 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 0.64 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

4. ไทยสมทรประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9848 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 98.48 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงาน

58

เทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 1.52 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

5. พรเดนเชยล ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9815 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 98.15 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 1.85 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

6. โตเกยวมารนประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9757 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 97.57 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 2.43 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

7. อลอนซ อยธยา ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9571 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 95.71 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 4.29 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

8. อาคเนยประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9504 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 95.04 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 4.96 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

9. ไทยคารดฟ ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9414 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 94.14 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 5.86 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

10. เอฟดบบลวด ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9347 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 93.47 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 6.53 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

11. ฟลลปประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.9164 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 91.64 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 8.36 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม

59

12. แมนไลฟ ประกนชวต มคะแนนประสทธภาพเทากบ 0.8816 แสดงวา มประสทธภาพคดเปนรอยละ 88.16 ของบรษททเปนแนวปฏบตทด และหากตองการมประสทธภาพการด าเนนงานเทยบกบบรษททเปนแนวปฏบตทด จะตองลดปจจยการผลตลงรอยละ 11.84 ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม สรปไดวาทง 2 แบบจ าลอง บรษทประกนชวตทมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 แสดงวา บรษทนนมการใชปจจยการผลตต าทสด ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดม โดยพบวา 3 อนดบแรกทมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ทง 2 แบบจ าลอง มดงน 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต และบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 แสดงวาบรษทประกนชวตนนมการใชปจจยการผลตไมไดต าสด ในขณะทยงคงสรางผลผลตไดเทาเดท โดยพบวาม 1 บรษททมคะแนนประสทธต าทสด นนคอ แมนไลฟ ประกนชวต ทมคะแนนประสทธภาพเพยงรอยละ 80 เมอเปรยบเทยบกบบรษทอนทสวนใหญมคะแนนประสทธภาพรอยละ 90

60

ตารางท 4.9: สรปอนดบประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทย

อนดบ ชอบรษท คะแนน CCR อนดบ ชอบรษท คะแนน BCC

1 กรงเทพประกนชวต 1.0000 1 กรงเทพประกนชวต 1.0000 2 บางกอกสหประกนชวต 1.0000 2 บางกอกสหประกนชวต 1.0000

3 ไทยพาณชยประกนชวต 1.0000 3 ไทยพาณชยประกนชวต 1.0000 4 ประกนชวตนครหลวงไทย 1.0000 4 เมองไทยประกนชวต 1.0000 5 แอดวานซไลฟ ประกนชวต 1.0000 5 ประกนชวตนครหลวงไทย 1.0000 6 กรงไทยแอกซา ประกนชวต 1.0000 6 ทพยประกนชวต 1.0000 7 เจนเนอราล ประกนชวต 0.9965 7 สหประกนชวต 1.0000 8 เอซไลฟแอสชวรนซ 0.9953 8 แอดวานซไลฟ ประกนชวต 1.0000 9 ไทยซมซง ประกนชวต 0.9918 9 กรงไทยแอกซา ประกนชวต 1.0000 10 อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล 0.9887 10 ไทยซมซง ประกนชวต 1.0000 11 ไทยสมทรประกนชวต 0.9847 11 อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล 1.0000 12 ทพยประกนชวต 0.9834 12 เจนเนอราล ประกนชวต 0.9974 13 โตเกยวมารนประกนชวต 0.9748 13 เอซไลฟแอสชวรนซ 0.9957 14 เมองไทยประกนชวต 0.9591 14 ไทยประกนชวต 0.9936 15 อลอนซอยธยา ประกนชวต 0.9567 15 ไทยสมทรประกนชวต 0.9848 16 พรเดนเชยล ประกนชวต 0.9511 16 พรเดนเชยล ประกนชวต 0.9815

(ตารางมตอ)

61

ตารางท 4.9 (ตอ): สรปอนดบประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทย

อนดบ ชอบรษท คะแนน CCR อนดบ ชอบรษท คะแนน BCC

17 ไทยคารดฟ ประกนชวต 0.9379 17 โตเกยวมารนประกนชวต 0.9757 18 อาคเนยประกนชวต 0.9323 18 อลอนซอยธยา ประกนชวต 0.9571 19 เอฟดบบลวด ประกนชวต 0.9289 19 อาคเนยประกนชวต 0.9504 20 สหประกนชวต 0.9232 20 ไทยคารดฟ ประกนชวต 0.9414 21 ฟลลปประกนชวต 0.9093 21 เอฟดบบลวด ประกนชวต 0.9347 22 ไทยประกนชวต 0.901 22 ฟลลปประกนชวต 0.9164 23 แมนไลฟ ประกนชวต 0.8462 23 แมนไลฟ ประกนชวต 0.8816

ผลการวเคราะหความแตกตางของประสทธภาพการด าเนนงานระหวางบรษทประกนชวต ในสวนนจะเปนการน าเสนอผลการวเคราะหความแตกตางของประสทธภาพการด าเนนงานระหวางบรษทประกนชวตเมอจ าแนกโดยสญชาตและขนาด รายละเอยดมดงน ผลการวเคราะหประสทธภาพของบรษทประกนชวตจ าแนกตามสญชาต ผลการวเคราะหความแตกตางของคะแนนประสทธภาพระหวางบรษทประกนชวตสญชาตไทยและตางชาต โดยอาศยการทดสอบ t-Test แสดงดงตารางท 4.9 จากการศกษาสามารถสรปไดดงน

62

กรณคะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง CCR การทดสอบความแตกตางชองความแปรปรวนของประชากร H0 : คะแนนประสทธภาพมความแปรปรวนไมแตกตางกน H1 : คะแนนประสทธภาพมความแปรปรวนแตกตางกน

ก าหนดให ระดบนยส าคญ =0.05 คาสถต F จากการทดสอบ Levene’s Test for Equality of Variances เทากบ 1.879

และมคา P-Value เทากบ 0.173 ดงนนจงยอมรบ H0 แสดงวา คะแนนประสทธภาพมความแปรปรวนไมแตกตางกนทระดบนยส าคญ 0.05

การทดสอบความแตกตางของคะแนนประสทธภาพของบรษทประกนชวตจ าแนกจากสญชาต

H0 : คะแนนประสทธภาพของบรษทชวตสญชาตไทยและตางชาตไมแตกตางกน H1 : คะแนนประสทธภาพของบรษทชวตสญชาตไทยและตางชาตแตกตางกน

ก าหนดให ระดบนยส าคญ = 0.05 คาสถต t จากการทดสอบเทากบ 1.194 และมคา P-Value เทากบ 0.235 ดงนนจงยอมรบ

H0 แสดงวาคะแนนประสทธภาพของบรษทชวตสญชาตไทยและตางชาตไมแตกตางกน ทระดบนยส าคญ 0.05 กรณคะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง BCC

การทดสอบความแตกตางชองความแปรปรวนของประชากร H0 : คะแนนประสทธภาพมความแปรปรวนไมแตกตางกน H1 : คะแนนประสทธภาพมความแปรปรวนแตกตางกน

ก าหนดให ระดบนยส าคญ =0.05 คาสถต F จากการทดสอบ Levene’s Test for Equality of Variances เทากบ 19.291

และมคา P-Value เทากบ 0.000 ดงนนจงยอมรบ H1 แสดงวา คะแนนประสทธภาพมความแปรปรวนแตกตางกนทระดบนยส าคญ 0.05

การทดสอบความแตกตางของคะแนนประสทธภาพของบรษทประกนชวตจ าแนกจากสญชาต

H0 : คะแนนประสทธภาพของบรษทชวตสญชาตไทยและตางชาตไมแตกตางกน H1 : คะแนนประสทธภาพของบรษทชวตสญชาตไทยและตางชาตแตกตางกน

ก าหนดให ระดบนยส าคญ =0.05

63

คาสถต t จากการทดสอบเทากบ 2.879 และมคา P-Value เทากบ 0.005 ดงนนจงยอมรบ H1 แสดงวาคะแนนประสทธภาพของบรษทชวตสญชาตไทยและตางชาตแตกตางกน ทระดบนยส าคญ 0.05 ตารางท 4.10: ผลการวเคราะหความแตกตางของคะแนนประสทธภาพของบรษทประกนชวตจ าแนก ตามสญชาต

Levene's Test for Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. Std. Error

CCR

Equal variances assumed

1.8790

0.1730 1.1940 113 0.2350 0.0124

Equal variances not assumed

1.2110 107.211 0.2290 0.0122

BBC

Equal variances assumed

19.2910

0.0000 2.7940 113 0.0060*** 0.0101

Equal variances not assumed

2.8790 82.137 0.0050*** 0.0098

หมายเหต : *,**,*** หมายถง มนยส าคญทางสถตทระดบ 0.1, 0.05, และ 0.01 ตามล าดบ

64

ผลการวเคราะหประสทธภาพของบรษทประกนชวตจ าแนกตามขนาด ผลการวเคราะหความแตกตางของคะแนนประสทธภาพระหวางบรษทประกนชวตขนาดเลก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยอาศยการวเคราะห Analysis of Variance (ANOVA) แสดงดงตารางท 4.11 จากการศกษาสามารถสรปไดดงน กรณคะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง CCR H0 : คะแนนประสทธภาพของบรษทชวตขนาดเลก กลาง และใหญไมแตกตางกน H1 : คะแนนประสทธภาพของบรษทชวตขนาดเลก กลาง และใหญ แตกตางกนอยางนอย 1 ค

ก าหนดให ระดบนยส าคญ =0.05 คาสถต F จากการทดสอบเทากบ 1.374 และมคา P-Value เทากบ 0.257 ดงนนจงยอมรบ H0 แสดงวาคะแนนประสทธภาพของบรษทชวตขนาดเลก ขนาดกลาง และขนาดใหญไมแตกตางกน ทระดบนยส าคญ 0.05 กรณคะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง BCC H0 : คะแนนประสทธภาพของบรษทชวตขนาดเลก กลาง และใหญไมแตกตางกน H1 : คะแนนประสทธภาพของบรษทชวตขนาดเลก กลาง และใหญ แตกตางกนอยางนอย 1 ค

ก าหนดให ระดบนยส าคญ =0.05 คาสถต F จากการทดสอบเทากบ 3.874 และมคา P-Value เทากบ 0.024 ดงนนจงยอมรบ H1 แสดงวาคะแนนประสทธภาพของบรษทชวตขนาดเลก กลาง และใหญ แตกตางกนอยางนอย 1 ค ตารางท 4.11: ผลการวเคราะห ANOVA ของคะแนนประสทธภาพของบรษทประกนชวตจ าแนกตาม ขนาด

Sum of Squares

df Mean

Square F Sig.

CCR

Between Groups

0.0120 2 0.0060 1.3740 0.2570

Within Groups 0.4940 112 0.0040

Total 0.5060 114 (ตารางมตอ)

65

ตารางท 4.11 (ตอ): ผลการวเคราะห ANOVA ของคะแนนประสทธภาพของบรษทประกนชวต จ าแนกตามขนาด

Sum of Squares

df Mean

Square F Sig.

BCC

Between Groups

0.0230 2 0.0120 3.8740 0.0240**

Within Groups 0.3350 112 0.0030 Total 0.3580 114

หมายเหต : *,**,*** หมายถง มนยส าคญทางสถตทระดบ 0.1, 0.05, และ 0.01 ตามล าดบ จากตารางท 4.12 แสดงผลการทดสอบ Multiple Comparison เพอวเคราะหความ

แตกตางของคะแนนประสทธภาพของบรษทประกนชวตแตละค สามารถสรปไดดงน กรณคะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง CCR

จากการวเคราะหพบวาคา P-Value ของผลตางของคะแนนประสทธภาพระหวางบรษทประกนชวตสญชาตไทยและตางชาตมคามากกวาระดบนยส าคญ 0.05 ดงนน จงยนยนไดวาบรษทประกนชวตสญชาตไทยและตางชาตมประสทธภาพการด าเนนงานไมแตกตางกนทระดบนยส าคญ 0.05

กรณคะแนนประสทธภาพจากแบบจ าลอง BCC จากการวเคราะหพบวาคา P-Value ของผลตางของคะแนนประสทธภาพระหวางบรษทประกนชวตขนาดเลกและขนาดกลาง และระหวางบรษทประกนชวตขนาดกลางและขนาดใหญ มคานอยกวาระดบนยส าคญ 0.05 ดงนน จงสรปไดวาบรษทประกนชวตขนาดเลกและขนาดกลางมประสทธภาพการด าเนนงานไมแตกตางกนทระดบนยส าคญ 0.05 และบรษทประกนชวตขนาดกลางและขนาดใหญมประสทธภาพการด าเนนงานไมแตกตางกนทระดบนยส าคญ 0.05 สรปไดวา บรษทประกนชวตขนาดกลางมประสทธภาพการด าเนนงานต าทสด ในขณะทบรษทประกนชวตขนาดเลกและขนาดใหญมประสทธภาพการด าเนนงานไมแตกตางกน

66

ตารางท 4.12: ผลการทดสอบ Multiple Comparison

Dependent Variable

(I) Size (J) Size Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.

CCR

Small Medium 0.01485 0.02424 0.541

Large -0.00888 0.02235 0.692 Medium Small -0.01485 0.02424 0.541

Large -0.02373 0.01434 0.101

Large Small 0.00888 0.02235 0.692 Medium 0.02373 0.01434 0.101

BCC

Small Medium 0.04413* 0.01996 0.029

Large 0.01499 0.01841 0.417 Medium Small -0.04413* 0.01996 0.029

Large -0.02914* 0.01181 0.015

Large Small -0.01499 0.01841 0.417 Medium 0.02914* 0.01181 0.015

หมายเหต: * The mean difference is significant at the 0.05 level.

บทท 5 สรป อภปรายผล และขอเสนอแนะ

การศกษาเรอง ประสทธภาพในการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทย ในครงนมวตถประสงคเพอศกษาประสทธภาพทางเทคนค (Technical Efficiency) และประสทธภาพดานขนาด (Scale Efficiency) และเปรยบเทยบประสทธภาพจากการด าเนนงานของบรษทประกนชวต รวมถงศกษาหาแนวทางการปรบปรงประสทธภาพในการด าเนนงานของบรษทประกนชวตทประกอบธรกจในประเทศไทยจ านวน 23 บรษท ตงแตป พ.ศ. 2553-2557 โดยใชระเบยบวธ Data Envelopment Analysis (DEA) ดานปจจยการผลต (Input Oriented) เปนเครองมอในการวเคราะหประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวต ทงนเมอไดผลคะแนนประสทธภาพแลว จะน ามาวเคราะหเพอเปรยบเทยบความแตกตางระหวางกลม คอ สญชาตและขนาด โดยใชโปรแกรม SPSS เพอหาคา F-test และ T-test โดยผวจยแบงการน าเสนอในบทนเปน 3 สวน ดงน 5.1 สรปผลการศกษา 5.2 อภปรายผลการศกษา 5.3 ขอเสนอแนะ 5.1 สรปผลการศกษา การศกษาประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในครงน ไดก าหนดวธการศกษาโดยแบงเปน 2 แบบจ าลอง คอ CCR Model และ BCC Model ซงทงสองแบบจ าลองมปจจยทเหมอนกน คอ ปจจยการผลต (Input) และปจจยดานผลผลต (Output) โดยปจจยการผลต (Input) คอ คาจางและคาเหนจ คาใชจายในการด าเนนงานและคาใชจายอนๆ สนทรพยเพอการลงทน และทท าการและสนทรพยด าเนนการ สวนปจจยดานผลผลต (Output) คอ รายไดจากการลงทนและรายไดอน เบยประกนภยรบสทธ โดยจะวเคราะหเปนรายกลม คอ กลมสญชาตและกลมขนาด ดงน กลมสญชาต สญชาตไทย มบรษทประกนชวต 11 บรษท จากผลการศกษาพบวา คะแนนประสทธในการด าเนนงานของบรษทประกนชวต ในแบบจ าลอง CCR บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 คดเปนรอยละ 45 โดยม 5 บรษท ไดแก กรงเทพประกนชวต บางกอกสหประกนชวต ไทยพาณชยประกนชวต ประกนชวตนครหลวงไทย และแอดวานซ ไลฟ ประกนชวต สวนบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 คดเปนรอยละ 55 โดยม 6 บรษท ไดแก ไทยประกนชวต ไทยสมทรประกนชวต เมองไทยประกนชวต ทพยประกนชวต สหประกนชวต และอาคเนยประกนชวต ในแบบจ าลอง BCC บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 คดเปนรอยละ 73 โดยม 8 บรษท ไดแก กรงเทพประกน

68

ชวต บางกอกสหประกนชวต ไทยพาณชยประกนชวต เมองไทยประกนชวต ประกนชวตนครหลวงไทย ทพยประกนชวต สหประกนชวต และแอดวานซ ไลฟ ประกนชวตสวนบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 คดเปนรอยละ 27 โดยม 3 บรษท ไดแก ไทยประกนชวต ไทยสมทรประกนชวต และอาคเนยประกนชวต จะเหนไดวา คะแนนประสทธภาพของทง 2 แบบจ าลอง มบรษททมประสทธภาพทแตกตางกน เนองจาก แบบจ าลอง CCR จะวเคราะห ประสทธภาพดานเทคนคและประสทธภาพดานขนาด สวนแบบจ าลอง BCC จะวเคราะหแคประสทธภาพทางเทคนคอยางเดยว

สญชาตตางชาต มบรษทประกนชวต 12 บรษท จากผลการศกษาพบวา คะแนนประสทธในการด าเนนงานของบรษทประกนชวต ในแบบจ าลอง CCR บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 คดเปนรอยละ 0.8 โดยมเพยง 1 บรษท คอ กรงไทยแอกซา ประกนชวต สวนบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 คดเปนรอยละ 92 โดยม 11 บรษท ไดแก โตเกยวมารนประกนชวต ฟลลปประกนชวต ไทยคารดฟ ประกนชวต อลอนซอยธยา ประกนชวต เจนเนอราล ประกนชวต พรเดนเชยล ประกนชวต เอซไลฟแอสชวรนซ ไทยซมซง ประกนชวต แมนไลฟ ประกนชวต เอฟดบบลวด ประกนชวต อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส ในแบบจ าลอง BCC บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 คดเปนรอยละ 25 โดยม 3 บรษท ไดแก กรงไทยแอกซา ประกนชวต ไทยซมซง ประกนชวต และอเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส สวนบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 คดเปนรอยละ 75 โดยม 9 บรษท ไดแก โตเกยวมารนประกนชวต ฟลลปประกนชวต ไทยคารดฟ ประกนชวต อลอนซ อยธยา ประกนชวต เจนเนอราล ประกนชวต พรเดนเชยล ประกนชวต เอซไลฟแอสชวรนซ แมนไลฟ ประกนชวต เอฟดบบลวด ประกนชวต จะเหนไดวา คะแนนประสทธภาพของทง 2 แบบจ าลอง มบรษททมประสทธภาพทแตกตางกนเพยงเลกนอย เนองจาก แบบจ าลอง CCR จะวเคราะห ประสทธภาพดานเทคนคและประสทธภาพดานขนาด สวนแบบจ าลอง BCC จะวเคราะหแคประสทธภาพทางเทคนคอยางเดยว ทงนบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 ทง 2 แบบจ าลองมจ านวนทใกลเคยงกน จากผลการวเคราะหพบวา บรษทประกนชวตสญชาตไทยทมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 มจ านวนทมากวาบรษทประกนชวตของตางชาตมากกวาครง และบรษทประกนชวตสญชาตไทยทมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 มจ านวนทนอยกวาบรษทประกนชวตของตางชาตเปนอยางมาก แสดงใหเหนวาบรษทประกนชวตสญชาตไทยมประสทธภาพในการด าเนนงานทดกวาบรษทประกนชวตของตางชาต กลมขนาด ขนาดเลก มบรษทประกนชวต 2 บรษท จากผลการศกษาพบวา คะแนนประสทธในการด าเนนงานของบรษทประกนชวต ในแบบจ าลอง CCR บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 คดเปนรอยละ 50 โดยมเพยง 1 บรษท คอ บางกอกสหประกนชวต สวนบรษททมคะแนนประสทธภาพ

69

ไมถง 1 คดเปนรอยละ 50 โดยม 1 บรษท คอ สหประกนชวต ในแบบจ าลอง BCC บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 คดเปนรอยละ 100 โดยม 2 บรษท ไดแก บางกอกสหประกนชวต และสหประกนชวต จะเหนไดวาในแบบจ าลอง BCC มบรษททมประสทธภาพในการด าเนนงานทมากกวาแบบจ าลอง CCR เนองจากทง 2 แบบจ าลอง ใชการวเคราะหทแตกตางกน โดยแบบจ าลอง BCC จะใชการวเคราะหประสทธภาพทางดานเทคนคเทานน สวนแบบจ าลอง CCR จะใชการวเคราะหทงประสทธภาพทางดานเทคนคและดานขนาด ขนาดกลาง มบรษทประกนชวต 6 บรษท จากผลการศกษาพบวา คะแนนประสทธในการด าเนนงานของบรษทประกนชวต ในแบบจ าลอง CCR บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 คดเปนรอยละ 17 โดยมเพยง 1 บรษท คอ แอดวานซไลฟ ประกนชวต สวนบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 คดเปนรอยละ 83 โดยม 5 บรษท ไดแก ฟลลปประกนชวต ไทยคารดฟ ประกนชวต เอชไลฟแอสซวรนซ ไทยซมซง ประกนชวต แมนไลฟ ประกนชวต ในแบบจ าลอง BCC บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 คดเปนรอยละ 33 โดยม 2 บรษท ไดแก ไทยซมซง ประกนชวต และแอดวานซไลฟ ประกนชวต สวนบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 คดเปนรอยละ 67 โดยม 4 บรษท ไดแก ฟลลปประกนชวต ไทยคารดฟ ประกนชวต เอซไลฟแอสชวรนซ และแมนไลฟ ประกนชวต ขนาดใหญ มบรษทประกนชวต 15 บรษท จากผลการศกษาพบวา คะแนนประสทธในการด าเนนงานของบรษทประกนชวต ในแบบจ าลอง CCR บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 คดเปนรอยละ 27 โดยม 4 บรษท ไดแก กรงเทพประกนชวต กรงไทยแอกซา ประกนชวต ไทยพาณชยประกนชวต และประกนชวตนครหลวงไทยสวนบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 คดเปนรอยละ 73 โดยม 11 บรษท ไดแก โตเกยวมารนประกนชวต ไทยประกนชวต ไทยสมทรประกนชวต อลอนซ อยธยา ประกนชวต เจนเนอราล ประกนชวต พรเดนเชยล ประกนชวต เมองไทยประกนชวต ทพยประกนชวต อาคเนยประกนชวต เอฟดบบลวด ประกนชวต และอเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส ในแบบจ าลอง BCC บรษททมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 คดเปนรอยละ 47 โดยม 7 บรษท ไดแก กรงเทพประกนชวต กรงไทยแอกซา ประกนชวต ไทยพาณชยประกนชวต เมองไทยประกนชวต ประกนชวตนครหลวงไทย ทพยประกนชวต และอเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส สวนบรษททมคะแนนประสทธภาพไมถง 1 คดเปนรอยละ 53 โดยม 8 บรษท ไดแก โตเกยวมารนประกนชวต ไทยประกนชวต ไทยสมทรประกนชวต อลอนซอยธยา ประกนชวต เจนเนอราล ประกนชวต พรเดนเชยล ประกนชวต อาคเนยประกนชวต และเอฟดบบลวด ประกนชวต

จากการวเคราะหผลของการศกษาโดยภาพรวมพบวา บรษททมคะแนนประสทธภาพสงสด คอ บรษทขนาดใหญ โดยมบรษททมคะแนนประสทธภาพในการด าเนนงาน ทงแบบจ าลอง CCR และ BCC เปน 4 และ 7 บรษท ตามล าดบ เมอเปรยบเทยบกบขนาดกลางและขนาดเลกทมคะแนน

70

ประสทธภาพในการด าเนนงานทงแบบจ าลอง CCR และ BCC เปน 1 และ 2 ตามล าดบ โดยภาพรวมแสดงใหเหนวา บรษทขนาดใหญมประสทธภาพในการด าเนนงานทดกวาบรษทขนาดกลางและขนาดเลก หรอมการใชปจจยการผลตต าทสด เพอใหไดผลผลตเทาเดม 5.2 อภปรายผลการศกษา 5.2.1 ประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทย ภายใตขอสมมตผลตอบแทนตอขนาดคงท (CRS) หรอแบบจ าลอง CCR พบวาบรษททมประสทธภาพการด าเนนงานสงสดจะถกก าหนดใหมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ซงสะทอนวามประสทธภาพการด าเนนงานคดเปนรอยละ 100 มจ านวนทงสน 6 บรษท หรอคดเปนรอยละ 26 ซงไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. ประกนชวตนครหลวงไทย 5. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 6. กรงไทยแอกซา ประกนชวต ซงสอดคลองกบผลงานวจยของอรรถพล สบพงศกร ( 2011) พบวา ผลจากการค านวณคาคะแนนประสทธภาพภายใตขอสมมตผลไดตอขนาดคงท (CRS) มเพยง 4 บรษทจาก 24 บรษท ทมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 หรอมการด าเนนงานอยางมประสทธภาพ ซงไดแก 1. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล 2. อยธยาอลอนซ ซ.พ. ประกนชวต 3. ประกนชวตนครหลวงไทย 4. ธนชาตประกนชวต ในขณะทบรษทประกนชวตทมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 จะแสดงวายงไมสามารถด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพ มจ านวนทงสน 17 บรษท หรอคดเปนรอยละ 74 ซงไดแก 1. เจนเนอราล ประกนชวต 2. เอซไลฟแอสชวรนซ 3. ไทยซมซง ประกนชวต 4. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล 5. ไทยสมทรประกนชวต 6. ทพยประกนชวต 7. โตเกยวมารนประกนชวต 8. เมองไทยประกนชวต 9. อลอนซอยธยา ประกนชวต 10. พรเดนเชยล ประกนชวต 11. ไทยคารดฟ ประกนชวต 12. อาคเนยประกนชวต 13. เอฟดบบลวด ประกนชวต 14. สหประกนชวต 15. ฟลลปประกนชวต 16. ไทยประกนชวต 17. แมนไลฟ ประกนชวต ซงสอดคลองกบผลงานวจยของ Karim & Jhantasana (2005) โดยพบวา บรษทประกนชวตในประเทศไทยทไมมประสทธภาพดานตนทนเฉลย โดย 3 อนดบแรก ไดแก 1. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล 2. อาคเนยประกนชวต 3.ทพยประกนชวต เปนตน 5.2.2 ประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตในประเทศไทย ภายใตขอสมมตผลตอบแทนตอขนาดผนแปร (VRS) หรอแบบจ าลอง BCC พบวาบรษททมประสทธภาพการด าเนนงานสงสดจะถกก าหนดใหมคะแนนประสทธภาพเทากบ 1 ซงสะทอนวามประสทธภาพการด าเนนงานคดเปนรอยละ 100 มจ านวนทงสน 11 บรษท หรอคดเปนรอยละ 48 ซงไดแก 1. กรงเทพประกนชวต 2. บางกอกสหประกนชวต 3. ไทยพาณชยประกนชวต 4. เมองไทยประกนชวต 5. ประกนชวตนครหลวงไทย 6. ทพยประกนชวต 7. สหประกนชวต 8. แอดวานซไลฟ ประกนชวต 9. กรงไทยแอกซา ประกนชวต ) 10. ไทยซมซง ประกนชวต 11. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล

71

แอสชวรนส ซงสอดคลองกบผลงานวจยของ ธนยกร จนทรสาสน และศภเจตน จนทรสาสน (2552) ทไดท าการศกษา ประสทธภาพของบรษทประกนชวตในประเทศไทย ตงแตป พ.ศ. 2546 ถงป 2550 พบวา ผลจากการค านวณคะแนนประสทธภาพการด าเนนงานของบรษทประกนชวตโดยรวมสงสด 3 อนดบแรก ไดแก 1. สยามซมซง ประกนชวตหรอไทยซมซง ประกนชวต 2. อยธยา อลอนซ ซ.พ. 3. สยามประกนชวต หรอทพยประกนชวต ในขณะทบรษทประกนชวตทมคะแนนประสทธภาพต ากวา 1 จะแสดงวายงไมสามารถด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพ มจ านวนทงสน 12 บรษท หรอคดเปนรอยละ 52 ซงไดแก 1. เจนเนอราล ประกนชวต 2. เอซไลฟแอสชวรนซ 3. ไทยประกนชวต 4. ไทยสมทรประกนชวต 5. พรเดนเชยล ประกนชวต 6. โตเกยวมารนประกนชวต 7. อลอนซ อยธยา ประกนชวต 8. อาคเนยประกนชวต 9. ไทยคารดฟ ประกนชวต 10. เอฟดบบลวด ประกนชวต 11. ฟลลปประกนชวต 12. แมนไลฟ ประกนชวต ซงสอดคลองกบผลงานวจยของ Karim & Jhantasana (2005) โดยพบวา บรษทประกนชวตในประเทศไทยทไมมประสทธภาพดานตนทนเฉลย โดย 3 อนดบแรก ไดแก 1. อเมรกนอนเตอรแนชชนแนล 2. อาคเนยประกนชวต 3.ทพยประกนชวต

เปนตน 5.3 ขอเสนอแนะ 5.3.1 ขอเสนอแนะทไดจากการศกษา - ส าหรบผลงทน งานวจยนจะเปนขอมลเพอตดสนใจในการเลอกซอประกนชวต โดยพจารณาผลการวเคราะหรายบรษทแลวน ามาเปรยบเทยบเพอหาบรษททมประสทธภาพในการด าเนนงาน - ส าหรบบรษท งานวจยนจะเปนขอมลเพอปรบปรงพฒนาในการด าเนนงาน จะท าใหบรษทรถงประสทธภาพในการด าเนนงานของตน และควรปรบรปรงในดานไหนบาง เพอท าใหบรษทของตนมการพฒนาและมประสทธภาพในการด าเนนงานทดขน - ส าหรบหนวยงานภาครฐ ไดแก ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) งานวจยนจะเปนขอมลเพอออกนโยบายควบคมและนโยบายสงเสรม ท าใหธรกจประกนภยมความเขมแขงมนคงและสงเสรมใหธรกจประกนภยมบทบาทสรางเสรมความแขงแกรงตอระบบเศรษฐกจ สงคมของประเทศ และคณภาพชวตทดของประชาชนรวมไปถงการคมครองสทธประโยชนของประชาชนดานประกนภย 5.3.2 ขอจ ากดของการศกษา - ในการศกษาครงนไดท าการศกษาบรษทประกนชวตจ านวน 23 บรษทและศกษาชวง ป พ.ศ. 2553-2557 เทานน ซงยงไมครอบคลมทงอตสาหกรรม หรอชวงเวลาทท าการศกษามจ านวนนอยเกนไป ควรเพมชวงเวลาใหมากกวานและมขอจ ากดตรงทมขอมลลาสดเพยงป 2557 เทานน ซง

72

ท าใหผลการวจยไมทนสมยเทาทควร - ในการศกษาครงนใชการวดประสทธภาพจากการด าเนนงานโดยรวมของบรษทประกนชวตเทานน โดยวเคราะหเพยงตวเลขทไดจากงบการเงนของบรษทเทานน ซงไมไดน านโยบายในการด าเนนงานของบรษททมความแตกตางกนไป หรอขนาดขององคกร รปแบบและลกษณะในการด าเนนธรกจของบรษทมารวมพจารณาดวย - ในการศกษาครงน การแบงกลมดานขนาด จะแบงตามงานวจยของ อรอนงค กลยาณสทธ, 2546 เนองจาก ยงไมมหลกเกณฑจากหนวยงานทเกยวของ จงท าใหจ านวนของบรษทในแตละกลมมความแตกตางกนมากเกดความไมสมดล ดงนนในการศกษาครงถดไป ควรรวมบรษทขนาดเลกกบขนาดกลางเขาดวยกนเพอความสมดลระหวางกลมขนาด ท าใหมปรมาณทใกลเคยงกน - ในการศกษาครงนไมไดรวมตวแปรทางกายภาพมารวมวเคราะห เชน จ านวนสาขา, จ านวนพนกงานและจ านวนผบรหาร แตมเพยงตวเลขจากงบการเงน คอ คาจางและคาบ าเหนจ ทมในการศกษาครงน ทสะทอนคาใชจายส าหรบบคคลหรอพนกงาน 5.3.3 ขอเสนอแนะส าหรบการท าวจยในครงถดไป - การศกษาในครงนใชวเคราะหเพยงปจจยการผลต โดยไมไดสนใจปจจยทางดานผลผลต ซงจะท าใหบรษททมสนทรพยมากกวามการเสยเปรยบ หากใชการวเคราะหเพยงปจจยการผลต และไมไดค านงถงอตราสวนทางการเงนหรอวเคราะหงบการเงน เชน ROA, ROE เปนตน ดงนนในการศกษาครงตอไป ควรใชอตราสวนทางการเงนเขามาวเคราะห เพอทจะไดเหนผลการศกษาทแตกตางกนมากขน และสามารถวเคราะหถงสภาพคลองหรอภาระหนสนของบรษทไดอกดวย - ในการศกษาครงถดไป ควรใชระเบยบวจยวธอนมาใชเพอการศกษาทแตกตางกนออกไปหรอเปนการเปลยนมมมองในการวดประสทธภาพในการด าเนนงานของบรษทประกนชวต อาท ระเบยบวธ Stochastic Frontier Analysis, ระเบยบวธ Free Disposal Hull เปนตน

73

บรรณานกรม

ธนยกร จนทรสาสน และศภเจตน จนทรสาสน. (2552). ประสทธภาพของบรษทประกนชวตในประเทศไทย. ใน การประชมวชาการ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตก าแพงแสน ครงท 6. นครปฐม: มหาวทยาลยเกษตรศาสตร.

วสทธ เหมมน. (2553). ประสทธภาพการด าเนนงานของธรกจประกนวนาศภยในประเทศไทย. วทยานพนธปรญญามหาบณฑต, สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร.

ศนยคมครองผใชบรการทางการเงน ธนาคารแหงประเทศไทย. (2560). การท าประกนวนาศภย. สบคนจาก https://www.1213.or.th/th/others/insurances/Pages/ casualtyinsurance.aspx.

สมาคมประกนชวต. (2560). รายงานสถตธรกจประกนชวต ประจ าป 2559. สบคนจาก http://www.tlaa.org/2012/statistics_de.php?statistics_id=8&statistics_detail_id=309#.WdMB_luCzIU.

ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย. (2560ก). รายชอบรษท สาขา สาขายอย สาขาเฉพาะ ของบรษทประกน. สบคนจาก http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/35/2.

ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย. (2560ข). สถตธรกจประกนชวต รายป. สบคนจาก http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/ data/32/2.

ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย. (2560ค). การประกนชวต. สบคนจากhttp://www.oic.or.th/th/consumer/%E0%B8%81%E0%B8%B2% E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95#1.

สนทร โนนใหม. (2554). การศกษาประสทธภาพเชงเทคนคในการด าเนนงานของธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน). สารนพนธปรญญามหาบณทต, มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ.

อรรถพล สบพงศกร. (2554). การวดประสทธภาพทางดานเทคนค (Technical Efficiency) และประสทธภาพขนาด (Scale Efficiency) ส าหรบธรกจประกนชวตในประเทศไทย. สบคนจาก https://www.econ.cmu.ac.th/econmag/journals/issue15-2_5.pdf.

74

อษฎางค อารยไทย. (2551). การเปรยบเทยบประสทธภาพการด าเนนงานของธนาคารพาณชยไทย โดยใชแบบจ าลอง Data Envelopment Analysis. การคนควาอสระปรญญามหาบณฑต, มหาวทยาลยธรรมศาสตร.

Ajlouni, M.M. (2011). The Relative Efficiency of Jordanian Banks and its Determinants Using Data Envelopment Analysis. Journal of Applied Finance & Banking, 1(3), 2011, 33-58.

Bawa, K.S. (2015). Efficiency of Life insurance Companies Operating in Punjab. Retrieved from http://www.pbr.co.in/March2015/10.pdf.

Jhantasana, C. (2005). Cost efficiency and profitability in thailand’s life insurance industry: a stochastic cost frontier approach. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 3-4(Special Issue), 1-14.

Micajkova, V. (2015). Efficiency of Macedonian Insurance Companies. Journal of investment and management, 4(2), 61-67.

75

ภาคผนวก

76

ขอมลสถตรายบรษท 1. บรษทกรงเทพประกนชวต จ ากด (มหาชน)

77

2. บรษทกรงไทย แอกซา ประกนชวต จ ากด (มหาชน)

78

3. บรษทบางกอกสหประกนชวต จ ากด (มหาชน)

79

4. บรษทโตเกยวมารนประกนชวต (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

80

5. บรษทไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน)

81

6. บรษทฟลลปประกนชวต จ ากด (มหาชน)

82

7. บรษทไทยพาณชยประกนชวต จ ากด (มหาชน)

83

8. บรษทไทยคารดฟ ประกนชวต จ ากด (มหาชน)

84

9. บรษทไทยสมทรประกนชวต จ ากด (มหาชน)

85

10. บรษทอลอนซ อยธยา ประกนชวต จ ากด (มหาชน)

86

11. บรษทเจนเนอราล ประกนชวต (ไทยแลนด) จ ากด (มหาชน)

87

12. บรษทพรเดนเชยล ประกนชวต (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

88

13. บรษทเมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน)

89

14. บรษทเอซไลฟ แอสชวรนซ จ ากด (มหาชน)

90

15. บรษทประกนชวตนครหลวงไทย จ ากด (มหาชน)

91

16. บรษทไทยซมซง ประกนชวต จ ากด (มหาชน)

92

17. บรษททพยประกนชวต จ ากด (มหาชน)

93

18. บรษทสหประกนชวต จ ากด (มหาชน)

94

19. บรษทอาคเนยประกนชวต จ ากด

95

20. บรษทแมนไลฟ ประกนชวต (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

96

21. บรษทเอฟดบบลวด ประกนชวต จ ากด (มหาชน)

97

22. บรษทแอดวานซ ไลฟ ประกนชวต จ ากด (มหาชน)

98

23. บรษทอเมรกนอนเตอรแนชชนแนล แอสชวรนส จากด

99

ประวตผเขยน ชอ-นามสกล นายพลวฒน แผนสมบรณ อเมล pollawat.paen@gmail.com ประวตการศกษา ปรญญาตร คณะเศรษฐศาสตร ภาควชาเศรษฐศาสตรธรกจ

มหาวทยาลยกรงเทพ ประวตการท างาน ป 2559 Marketing Support บรษททอปกน จ ากด ป 2559-2560 นกวจย สถาบนยานยนต