dety ekon (1) (1)

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

aspasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

UNIVERSITETI I TIRANËS

Fakulteti i Ekonomisë

Departamenti i Financës

MSHF1

Tema: IHD ne Shqiperi

Punoi: Pedagogu i lëndës:

Klaudia Taraj Valentina Sinaj

Ivina Biti

Erdisa Daci

Edisnajda Vuka

PERMBAJTJA

1.HYRJA.........................................................................................................................................3

2.PËRSHKRIMI I VARIABLAVE..............................................................................................4

3.MODELI EKONOMIK DHE EKONOMETRIK...................................................................5

4. REGRESI I THJESHTË...........................................................................................................6

4.1AUTOKORRELACIONI.............................................................................................................84.2 HETEROSKADESTICITETI.........................................................................................................9

5.REGRESIONII SHUMËFISHTË...........................................................................................10

5.1 ELIMINIMII NJE VARIABLI.....................................................................................................125.2.MULTIKOLINARITETI............................................................................................................135.3. HETEROSKEDASTICITETI......................................................................................................155.4. AUTOKORRELACIONI...........................................................................................................17

6.KONKLUZIONE......................................................................................................................18

7.REFERENCA...........................................................................................................................19

2

1.Hyrja

Investimet e Huaja Direkte janë një segment shumë i rëndësishëm i aktivitetit ekonomik të

njëvendi, për shkak të efekteve që sjellin këto të fundit.Investimet e huaja direkte në Shqipëri

janë konsideruar shpesh herë edhe si lokomotiva e vendit, meqënëse përqëndrimi i tyre ka qenë

në sektorë të rëndësishëm të ekonomisë së saj.Në teori, në literaturë dhe gjithashtu edhe në

praktikë, njihen edhe efektet e investimeve të huaja direkte (IHD-ve).

Investimet e Huaja Direkte janë një formë e investimeve që fiton interes në ndërmarrje, e cila

funksionon jashtë territorit të vendit të investitorit.IHD-të kërkojnë një marrëdhënie biznesi

ndërmjet shoqërisë « mëmë » dhe degës së saj të jashtme. Marrëdhëniet e jashtme të

drejtëpërdrejta, japin një rritje të biznesit për koorporatat multinacionale.Që një investim të

konsiderohet si një IHD, shoqëria « mëmë » duhet të ketë të paktën 10% të aksioneve të

zakonshme nga filialet e saj të jashtme. Firma investitore gjithashtu, mund të kualifikohet për

investime të huaja në qoftë se zotëron fuqi të votimit në një ndërmarrje që vepron në një vend të

huaj.

Gjithashtu IHD-të mund të përcaktohen si :

“Investim që bëhet për të përfituar një interes të caktuar, për një periudhë të gjatë kohe në një

ndërrmarrje, e cila operon në një mjedis ekonomik ku investitori ia arrin qëllimit për të pasur

rezultat në manaxhimin e saj. IHD-të paraqiten në forma dhe mënyra të ndryshme, si p.sh.blerja

e aseteve (aktiveve) në një vend tjetër, transferimi i aseteve (aktiveve) në një vend tjetër,

riinvenstimi i fitimit në një vend tjetër.

Qellimi i kesaj detyre eshte te paraqese nje model ekonometrik te variablave qe kemi marre ne

shqyrtim nga faqe te ndyshme statistikore,dhe ndikimin qe kane keto variabla ne IHD.

Ky punim eshte struktuar ne kater pjese kryesore. Ne fillim do te nxjerim ekuacionin ekonomik

dhe ekonometrik.Ne pjesen e dyte do te analizojme rastin me te thjeshte te analizes ekonometrike

regresin e thjeshte. Do te shohim nese ky regres vuan nga problemet e autokorrelacionit dhe

3

heteroskdicitetit. Me tej do te shtojme variablat dhe do te kalojme ne regresin eshumefishte dhe

ne kete rast do te shikojm nese modeli vuan nga multikolinariteti, heteroskadistiteti,

autokorrelacioni. Dhe se fundmi ne pjesen e katert do te permbledhim konkluzionet e ketij

punimi.

2.Përshkrimi i variablave.

Variablat që kemi marrë në shqyrtim janë për një periudhë 10 vjeçare (2002-2012).Variabli i

varur sic e thamë më lart do të jetë IHD kurse variablat e pavarur janë GDP,inflacioni dhe kurset

e këmbimit.

Të dhenat do të paraqiten në tabelën më poshtë.

Vitet IHD GDP

2002 138 13482003 170 17602004 267 22702005 209 25662006 250 28302007 464 34742008 610 41182009 689 38082010 789 38102011 717 41222012 727 3795

4

3.Modeli ekonomik dhe ekonometrik.

Nje regres i thjeshte eshte i shprehur me formulen:

Yi=Ci+β2xi+µi

Ndertojme modelin tone ekonomik duke u bazuar ne studimet e kryera mbi kete model.te cilin e

shprehemi nepermjet ekuacionit :

IHDi = Ci + β2 GDPi+µi

IHDi-jane investimet e huaja direkte

Ci-esht nje term constant qe tregon investimet e huaja direkte kur ndikimi I faktorit te GDP

eshte 0 pra B2 eshte 0 pra dhe GDP eshte 0.

Β2 –eshte koeficent qe eshte koeficenti para GDP eshte koeficenti qe tregon ndjeshmerine e IHD

ndaj GDP

GDPi- eshte produkti i brendshem bruto

µi-eshte mbetja

Ky model ekonomik sherben edhe si model ekonometrik, ku variabli i varur eshte IHD Ci

perfaqeson interseptin, βi eshte koeficienti i shpjegueshmerise beta, GDP variabli i pavarur dhe µi

jane mbetjet.

5

4. Regresi i thjeshtë.

Ky rast eshte me I thjeshti por jo me pak I rendesishmi.Ne baze te ketij modeli duhet te

analizojme dhe studiojme lidhjen qe ekziston mes IHD dhe GDP ku I pari eshte nje variable I

varur dhe I dyti nje variable I pavarur.

Qellimi i kesaj analize eshte qe te marim nje ekuacion qe tregon lidhjen midis ketyre dy

variablave. Ne programin Evieës 7 veprojme keshtu pasi kemi hedhur te dhenat :

QUICK→ESTIMATE EQUATION

Ng ate dhenat e dritare qe del do te shkruajme ekuacionin tone te regresit:

REGRESI I THJESHTE

Dependent Variable: IHDMethod: Least SquaresDate: 02/28/14 Time: 12:55Sample: 2002 2012Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -280.1598 110.5289 -2.534719 0.0320GDP 0.239278 0.034319 6.972170 0.0001

R-squared 0.843780 Mean dependent var 457.2727Adjusted R-squared 0.826422 S.D. dependent var 255.4581S.E. of regression 106.4306 Akaike info criterion 12.33583Sum squared resid 101947.2 Schëarz criterion 12.40817Log likelihood -65.84705 Hannan-Quinn criter. 12.29023F-statistic 48.61115 Durbin-Ëatson stat 0.867740Prob(F-statistic) 0.000065

6

IHD = -280.1598 +0.239278 GDP

tv-2.534719 6.97219

Bejme interpretimin e ekuacionit:

Nese GDP do te rritet me 1 njesi atehere kjo do ndokoj ne IHD duke I rritur me +0.239278 .Nese

GDP do te ishte 0 atehere IDH do ishin = -280.1598.

Testojme rendesine e koeficientit , duke ngritur keto hipoteza:

H0: β =0 (koeficienti jo i rendesishem).

Ha: β ≠0 (koeficienti i rendesishem)

Nese shohim nga tabela tv= 6.97219> tk=2, keshtu qe hipoteza H0 bie poshte, qe do te thote qe

variabli shpjegues eshte statistikisht i rendesishem (po keshtu edhe modeli meqe ne regresin e

thjeshte rendesia e modelit dhe e koeficentit eshte e njejta gje).

Nga tabela R- squared dhe adjusted R-squared kane vlera te larta, perkatesisht0.843780dhe

0.826422, pra 84,37 % e IHDi shpjegohet nga GDP . Keto dy konkluzione mbeshtesin njeri

tjetrin por gjithsesi ne provojme per me teste per autokorrelacion qe mos dyshojme.

4.1Autokorrelacioni

Problem i autokorrelacionit do te shfaqet kur , nuk plotesohet supozimi qe midis mbetjeve te

modelit nuk ka korelacion. E(Ui.Uj)≠0.

Testi qe perdoret per zbulimin e autokorelacionit ,eshte nje statistike qe leviz nga (0,4).

Ndertojme hipotezat :

H0 :ρ = 0 (modeli nuk vuan nga AR1)

Ha :ρ≠0 (modeli vuan nga AR1)

Kur Durbin Watson eshte 2, nuk ka autokorelacion, dw= (Ut−Ut−1)2/Ut2.

7

Nga tabela shohim qe Durbin-Watson=0.867740 ≈ 1 , eshte akoma e dyshimte perfundimi kshu

qe bejm nje test tjeter,testin Breuch-Godfrey.

Modeli B-G eshte vonesa e mbetjeve kundrejt variablave te pavarur te modelit dhe mbetjeve me

vonesa kohore deri ne te.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.732221 Prob. F(1,8) 0.1369Obs*R-squared 2.800392 Prob. Chi-Square(1) 0.0942

Ndertojme dhe nje here hipotezat:

H0 :ρ = 0 (modeli nuk vuan nga AR1)

Ha :ρ≠0 (modeli vuan nga AR1)

Nga tabela shohim qe Fv (2.732221)<Fk (5) kjo sjell qe H0 qendorn pra ky model nuk vuan nga

autokorrelacioni.

4.2 Heteroskadesticiteti

Nje model vuan nga heteroskedasticiteti nese mbetjet kane variance te ndryshme per cdo vlere te

fiksuar Xi dhe kjo mund te shprehet : Var(Ui/Xi)=σi2 . Variancat mund te vijne ne ulje dhe ne

ritje,po ndryshimi mund te jete i cregullt. Ndertojme hipotezat per te provuar nese modeli vuan

nga heteroskedaticiteti:

H0:var μi=σ 2 ( nuk ka heteroskedasticitet)

Ha:var μi≠σ 2 ( ka heteroskedasticitet)

Perdorim keto komanda :

VIEW→RESIDUAL TEST→HETEROSKEDASTICITY TEST→GLEJSER

8

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic 0.138456 Prob. F(1,9) 0.7184Obs*R-squared 0.166661 Prob. Chi-Square(1) 0.6831Scaled explained SS 0.099244 Prob. Chi-Square(1) 0.7527

Ndertojm hipotezat per kete test :

H0 : Modeli nuk ka heteroskedasticitet

Ha : Modeli ka heteroskedasticitet

Nga tabela shohim qe Fisheri i vrojtuar e ka vleren 0.138456 qe eshte me i vogel se Fisheri kritik

5, Fv< Fk dhe kjo tregon qe hipoteza H0 qendron dhe modeli nuk vuan nga heteroskedasticiteti.

Per tu bindur qe ky model nuk vuan nga hetero provojm dhe me testin BPG.

Testi BPG eshte varesia e katrorit te mbetjeve kundrejt variablave te pavarur..nxjerrim tabelen

me te dhena nga program

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey



H0:modeli nuk ka heteroskedacitet

Ha:modeli ka heteroskedacitet

9

Nga tabela shohim qe Fisheri i vrojtuar e ka vleren qe eshte 0.121021 me i vogel se Fisheri kritik

5, Fv< Fk dhe kjo tregon qe hipoteza H0 qendron dhe modeli nuk vuan nga heteroskedasticiteti.

5.Regresionii shumëfishtë

Me poshte do te shtojme te dhenat e dy variablave te tjere qe ndikojne ne IHD

Vitet IHD GDP KK Inflacioni

2002 138 1348 132.36 7.7705262003 170 1760 137.51 0.4840032004 267 2270 127.67 2.2800192005 209 2566 124.19 2.3665822006 250 2830 123.08 2.3707282007 464 3474 123.62 2.9326822008 610 4118 122.80 3.3592422009 689 3808 132.06 2.2805022010 789 3810 137.78 3.5522672011 717 4122 140.33 3.4503472012 727 3795 139.04 2.031596

Nje model i regresit te shumefishte ka kete trajte te pergjithshme: Y=C+β2 X2+β3 X3+………….

+βk Xk+μ, ku β1 eshte intersepti dhe βi eshte koeficienti i pjesshem i regresit dhe tregon me sa

ndryshon variabli i varur Y, kur Xi rritet me nje njesi dhe variablat e tjere ndryshues mbahen

constant.

Ekuacioni i regresit te shumefishte per variablat tone eshte:

IHD=C+β2GDP+β3kk+β4infl

10

Testojme rendesine e modeli.Per kete ndertojme hipotezat

Testojme rendesine globale te modelit:

H0: β1= β2= β3= β4= β5= β6= β7 (Modeli jo i rendesishem)

Ha: Te pakten njeri i ndryshem nga 0 (Modeli i rendesishem)

Method: Least SquaresDate: 02/28/14 Time: 13:57Sample: 2002 2012Included observations: 11


C -1884.705 364.1668 -5.175388 0.0013GDP 0.236528 0.020145 11.74152 0.0000INFL 14.83105 10.90133 1.360481 0.2159KK 11.97940 2.768329 4.327303 0.0034

R-squared 0.960566 Mean dependent var 457.2727Adjusted R-squared 0.943666 S.D. dependent var 255.4581S.E. of regression 60.63222 Akaike info criterion 11.32282Sum squared resid 25733.87 Schëarz criterion 11.46751Log likelihood -58.27550 Hannan-Quinn criter. 11.23161F-statistic 56.83795 Durbin-Ëatson stat 2.495810Prob(F-statistic) 0.000028

F vr=R2/(k – 1)

1−R2/(n−k ) =56.83795 qe jepet nga tabela F-statistic,ndersa Fk=5 . Keto te dhena tregojne

qe Fv>Fk , qe do te thote qe hipoteza H0 bie poshte dhe tregojne qe modeli eshte i rendesishem.

Pasi vrojtuam rendesine e modelit do te vrojtojme dhe rendesine e koeficenteve pasi te regresi I

shumefishte rendesia e modelit nuk eshte e njellojte me ate te koeficenteve .

Hipotezat qe do te ndertohen jane :

H0: β i=0 (koeficienti jo i rendesishem)

Ha:β i≠0 (koeficienti i rendesishem)

11

Duke i mare te gjitha variablat e pavarur me rradhe shohim qe: t vrGDP=11.74152, pra tv >tk qe do

te thote qe hipoteza zero b dhe kjie poshte kjo tregon qe GDP eshte nje variabel i rendesishem.

t vrinf =1.360481 tvr< tkr , hipoteza Ho qendon dhe kjo tregon qe inflacioni eshte nje variabel i

parendesishem.

t vrKK= 4.327303 tvr<tkr , hipoteza Ho qendron dhe kjo tregon qe kurset e kembimit eshte nje

variabel i parendesishem.

5.1 Eliminimii nje variabli.

Duke verejtur rezultatet e mesiperme shohim se inflaconi del nje variabel i parendesishem.

Kontrrollojme neqoftese modeli yne eshte me mire pa inflaconin si variabell shpjegues te tij.

Ne programin Eviews zbatojme komandat

VIEW→ COEFFICIENT DIAGNOSTIC → REDUNTANT VARIBLES TEST→INFLACONI

Restricted Test Equation:Dependent Variable: IHDMethod: Least SquaresDate: 03/03/14 Time: 17:41Sample: 2002 2012Included observations: 11


C -1828.199 380.5452 -4.804158 0.0013GDP 0.230521 0.020674 11.15050 0.0000KK 12.02779 2.911593 4.130999 0.0033

R-squared 0.950140 Mean dependent var 457.2727Adjusted R-squared 0.937675 S.D. dependent var 255.4581S.E. of regression 63.77529 Akaike info criterion 11.37561Sum squared resid 32538.30 Schwarz criterion 11.48413Log likelihood -59.56585 Hannan-Quinn criter. 11.30720F-statistic 76.22401 Durbin-Watson stat 2.428089Prob(F-statistic) 0.000006

12

Nga tabela shohim se Fv e modelit te ri eshte 7.22401, pra me e madhe se Fv e variablit te vjeter I

cili kishte dhe inflacionin pjese e modelit ekonometrik. Nxjerrim perfundimin se modeli jone

shpjegohet me mire pa inflacionin prandaj e eliminojme ate .

Modeli i ri do te jete :

IHDi = -1828.119 + 0.230521GDPi + 12.02779KKi

5.2.Multikolinariteti

Multikolineariteti nenkupton lidhje te plote lineare midis disa ose te gjithe variablave shpjegues.

Y=β1+β2 X2+β3 X3+………….+βk Xk+μ. Per te studiuar ne lidhje me multikolinearitetin

ndertojme matricen e koeficienteve te korelacionit dhe perdorim keto komanda:

QUICK→GROUP STATISTIC→CORELATION

dhe ne dritaren qe del vendosim variablat e pavarur.

1.Nje menyre per zbulimin e multikolinearitetit eshte ndertimi i matrices se koeficenteve te

korrelacionit midis variablave te pavarur. Neqoftese ne te shohum vlera te konsiderueshme

atehere dyshohet per multikolinearitet.

KK GDPKK 1.000000 0.102538

GDP 0.102538 1.000000

Nga tabela shohim se vlerat jane shume te vogla, pra dhe dy variablat e pavarur GDP dhe kursi i

kembimit jane shume pak te lidhura me njera tjetren, prandaj themi se ky model nuk vuan nga

multikolineariteti

13

2) Nje metode tjeter qe perdoret per multikolinearitetin eshte nepermjet testimeve te hipotezave,

ne fillim per rendesine e pergjithshme qe me pare te llogaritjet qe beme te regresi i shumefishte

doli qe modeli eshte i rendesishem, me pas testojme rendesine e koeficienteve te pjesshem ku ne

baze te llogaritjeve qe beme na doli njeri i rendesishem dhe dy te parendesishem. Duke u bazuar

ne keto te dhena nuk mund te dyshojme per ekzistencen e multikolinearitetit, sepse modeli eshte

i rendesishem dhe dy prej koeficienteve te modelit eshte i rendesishem

3) Gjithashtu dime se nese ne model R2 dhe R2 i korrigjuar kane nje diference te konsiderueshme

atehere problemi i shfaqur eshte multikolinearitet. Por ne rastin tone, duke i pare nga tabela e

mesiperme, keto dy vlera jane shume te peraferta, keshtu qe rezulton qe nuk ka prezence te

multikolinearitetit

4)Nje menyre tjeter per te zbuluar multikolinearitetin eshte me ndihmen e vlerave te VIF. Nese

VIF=1, modeli nuk vuan nga multikolineariteti, nese VIF >10 atehere ne model kemi prezence te

multikolinearitetit. Me poshte e kemi testuar kete gje nepermjet programit Eviews 7 :

VIEW-> COEFFICIENT DIAGNOSTICS -> VARIANCE INFLATION FACTORS

Variance Inflation FactorsDate: 03/03/14 Time: 18:09Sample: 2002 2012Included observations: 11

Coefficient Uncentered CenteredVariable Variance VIF VIF

C 144814.6 391.6520 NAGDP 0.000427 11.98953 1.010626KK 8.477375 394.1570 1.010626

Edhe nga tabela shohim qe vlerat e VIF jane shume me te vogla se 10, keshtu qe themi se nuk ka

prezence te multikolinearitetit.

14

5.3. Heteroskedasticiteti

Nje model vuan nga heteroskedasticiteti nese mbetjet kane variance te ndryshme per cdo vlere te

fiksuar Xi dhe kjo mund te shprehet :Var(Ui/Xi)=σi2 . Variancat mund te vijne ne ulje dhe ne

ritje,po ndryshimi mund te jete i cregullt. Ndertojme hipotezat per te provuar nese modeli vuan

nga heteroskedaticiteti.

Ho:var μi=σ 2 ( nuk ka heteroskedasticitet)

Ha:var μi≠σ 2 ( ka heteroskedasticitet)

Zbatojme keto komanda :

VIEW→RESIDUAL TEST→HETEROSKEDASTICITY TEST→GLEJSER

Duke iu referuar testit Glejser, per te provuar nese modeli vuan ose jo nga heteroskedasticiteti,

shkruajme hipotezat:

Ho: Modeli Glejser jo i rendesishem (modeli nuk vuan nga hetero)

Ha: Modeli Glejser i rendesishem (modeli vuan nga heteroskedasticiteti)

Heteroskedasticity Test: Glejser


Veme re qe Fv=1.781569< Fk cfare do te thote qe Ho qendron dhe si i tille modeli nuk vuan nga

heteroskedasticiteti

Nje metode tjeter per te provuar nese modeli vuan nga heteroskedasticiteti,eshte testi BPG:

Ho: Modeli BPG jo i rendesishem

15

Ha: Modeli BPG i rendesishem

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey


Te dhenat qe marim jane: Fv=2.295362< Fk. Ho qendron, edhe sipas ketij testi, modeli nuk vuan

nga heteroskedasticiteti

Testi tjeter qe perdoret per heteroskedasticitetin eshte testi White. Ndertojme hipotezat:

Ho:Var(Ui)=σ 2 (nuk ka heteroskedasticitet)

Ha:Var(Ui)≠ σ2 (ka heteroskedasticitet)

Heteroskedasticity Test: White


Shohim qe Fv eshte 1.085546keshtu qe Fv< Fk dhe do te thote qe hipoteza qendron dhe modeli nuk vuan nga heteroskedasticiteti.

5.4. Autokorrelacioni

Autokorelacion do te thote korelacion midis termave te nje serie te renditur ne kohe, nuk

plotesohet supozimi qe midis mbetjeve te modelit nuk ka korelacion. E(Ui.Uj)≠0

Testi qe perdoret per zbulimin e autokorelacionit ,eshte nje statistike qe leviz nga (0,4).


H0:ρ=0 (nuk ka autokorelacion)

16

Ha:ρ≠0 (ka autokorelacion)

Kur Durbin Watson eshte 2, nuk ka autokorelacion, dw= (Ut−Ut−1)2/Ut2.

1. Ne tabelen e regresit te shumefishte DW=2.4, vlere e cila perfshihet ne intervalin e

vlerave .H0 qendron nuk ka autokorelacion.

2. Menyra e dyte per zbulimin e autokorrelacionit eshte nepermjet testit B-P

Komandat qe ne japim jane :

VIEW →RESIDUAL DIAGNOSTIC →SERIAL CORRELATION LM TEST

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.688451 Prob. F(1,7) 0.4341Obs*R-squared 0.984979 Prob. Chi-Square(1) 0.3210

Shohim se Fv=0.688451, vlere e cila eshte me e vogel se vlera kritike Fkr .H0 qendron, pra modeli yne nuk vuan nga autokorrelacioni.

17

6.Konkluzione

Ne kete detyre ne kemi pare investimet direkte te huaja ne lidhje me variablat kryesore qe ndikojne tek ata. Ne jemi munduar te shikojme lidhjen e IHD me keto variabla me ane te modelit ekonometrik duke e pare IHD fillimisht te lidhur vetem me GDP ne formen e nje regresioni te thjeshte, ku kemi pare rendesine e ketij funksioni. Nga analiza jone ka rezultuar se funksioni ishte i rendesishem dhe nuk vuante as nga autokorrelacioni dhe as nga heteroskedasticiteti.

Me pas e kemi pare ne formen e nje regresi te shumfishte ku shtuam si variabla inflacionin dhe

kursin e kembimit te lekut me euron. Analizuam keto variabla per rendesine e tyre dhe na doli se

keto variabla GDP dhe kursi I kembimit vazhdonte te ishte I rendesishem ndersa inflacioni doli

nje variabel I parendesishem. Vendosim ta eleminojme kete variabel duke dale ne modelin tone

perfundimtar IHDi= -1828.119 + 0.230521GDPi + 12.02779KKi

Kontrolluam kete funksion per autokorrelacion, multiskedasticitetin dhe per heteroskedasticiteti

por ai nuk vuante nga asnjera.

18

7.Referenca.

1. www.bankofalbania.org

2. www.instat.gov.al

3. www.worldbank.org

4. http://kushnirs.org/macroeconomics/gdp/gdp_albania.html#t1

19

http://www.worldbank.org/

http://www.instat.gov.al/

http://www.bankofalbania.org/

Documents

dety ekon (1) (1)