ekometrika-deret-waktu-bab41.pptx

5/28/2018 ekometrika-deret-waktu-bab41.pptx

1/11

(Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan ManajemenInstitut Pertanian Bogor)

Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

Bambang Juanda & Junaidi: EkonometrikaDeret Waktu


2/11

Setelah mengikuti pembahasan pada bab ini, pembacadiharapkan dapat :

Memahami komponen data deret waktu.

Memahami metode rata-rata bergerak terpusat

Memahami model dan teknik dekomposisi

Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu


3/11

Metode dekomposisi : memisahkan tiga komponen data deretwaktu, yaitu Trend, Siklus, dan Variasi Musiman.

Asumsi : data tersusun atas komponen pola dan unsurkerandoman.

Secara matematis dirumuskan :

dimana:

Yt= data periode t

Tt= komponen trend periode tCt= komponen siklus periode t

St= komponen musiman periode t

Et= komponen random periode t

),,,( ttttt ESCTfY



4/11

Rata-rata bergerak yg diletakkan di tengah nilai-nilai data yg

dirata-ratakan.

Jika observasi (N) berjumlah ganjil, data diletakkan pada

periode ke- (N+1)/2

Contoh: MA(3)hasil rata-rata diletakkan pada periode ke

(3+1)/2=2



5/11

Jika observasi (N) berjumlah genap, maka gunakan rata-rata

bergerak ganda 2 x MA(N).



6/11

Metode dekomposisi : model dekomposisi aditif danmultiplikatif.

Metode dekomposisi rata-rata sederhana dan rasio trend

berasumsi pada model aditif. Secara matematis sbb:

Yt=Tt+ Ct+ St+ Et

Model dekomposisi aditif sudah jarang digunakan.

Metode dekomposisi rasio rata-rata bergerak (dekomposisi

klasik) berasumsi pada model multiplikatif. Secara matematis

sbb:

Yt=Ttx Ctx Stx Et



7/11

1. Hitung rata-rata bergerak yg panjangnya N sama dgn panjang musiman. Hasil

rata-rata bergeraknya adalahMt= Ttx Ct2. Bagi data aktual denganMt= Ttx Ct, maka Itx Etdapat dipisahkan yaitu

3. Cari indeks musiman Stdgn cara memisahkan faktor acak Etdgn cara

a. Gunakan rata-rata bergerak medial yaitu nilai rata-rata untuk setiap periodesetelah dikeluarkan nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Ini akan

menghilangkan unsur random Et dan yg tersisa hanya faktor musiman.

b. Indeks musiman diperoleh dari rata-rata medial dikali faktor koreksi.

4. Pisahkan hasil langkah 3 dari langkah 1 untuk mendapatkan faktor siklus

5. Pisahkan Etdan membagi data asli terhadap faktor It, Tt, dan Ct.

6. Lakukan peramalan berdasarkan model yang dibuat

Y

T xC

I xT xC xE

T xCI xEt

t t

t t t t

t t

t t

T xCT

Ct t

t

t



8/11

Input data pada worksheet SPSS

Masukkan informasi tahun dan bulan. KlikData > Define Dates.

Isikan/pilih hal-hal berikut:

Cases Are: pilih Years, months.First Case Is: isikan Year = 2007

Month=1



9/11

Klik OK, maka akan muncul tampilan worksheet berikut:

KlikAnalyze > Time Series > Seasonal Decomposition.


Isikan/pilih hal-hal berikut:

Masukkan peubah kredit ke kotakVariable(s)

Pilih model Multiplicative ataupun

Aditive


10/11

Pada worksheet SPSS, terdapat empat peubah baru seperti tampilan

berikut:

ERR_1 merupakan error

SAS_1 merupakan musiman (seasonal)

SAF_1 merupakan komponen siklus (cycle)

STC_1 merupakan data trend



11/11

Untuk proyeksi dengan penggambaran kurva

KlikAnalyze > Time Series > Sequence Chart

Contoh grafik komponen musiman metode dekomposisi multiplikatif

Masukkan komponen misalnya

komponen Seasonal Adjusted Series

(SAS_1)ke dalam kotak variable(s)di

sebelah kanan, klik OK.

Date

OCT

2010

MAY

2010

DEC

2009

JUL

2009

FEB

2009

SEP

2008

APR

2008

NOV

2007

JUN

2007

JAN

2007

Seasonaladjusted

serie

sfor

Kreditfrom

SEASON,

MOD

_4,

350000.00000

300000.00000

250000.00000

200000.00000

150000.00000

100000.00000


Documents

ekometrika-deret-waktu-bab41.pptx