삼성GREAT CHINA증권 자투자신탁 제1호[주식] · 2009. 9. 18. · 삼성great china증권 자투자신탁 제1호[주식] (운용기간 : 2009.04.12 ~ 2009.07.11) *자산운용보고서는

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식]

(운용기간 : 2009.04.12 ~ 2009.07.11)

*자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며,

투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여

제공하는 보고서 입니다.

목차

1. 집합투자기구의 개요

2. 운용경과 및 수익률 현황

3. 자산현황

4. 투자운용전문인력 현황

5. 비용현황

6. 투자자산매매내역

7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용

[공지 사항]

- 1 -

1. 집합투자기구의 개요

▶ 기본정보 위험등급: 1급

집합투자기구명칭 금융투자협회 펀드코드


삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식](A)

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식](C1)

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식](Ce)

삼성 GREAT CHINA 증권모투자신탁[주식]

74729

74730

74731

74732

74728

집합투자기구의 종류투자신탁.증권(주식형).개방형.추가형.종류

형.모자형최초설정일 2007-10-12

운용기간 2009-04-12 ~ 2009-07-11 존속기간 추가형

집합투자업자 삼성투신운용

신탁업자 국민은행 일반사무관리회사 삼성투신운용

투자매매 ㆍ중개업자SK증권,굿모닝신한증권,동부증권,동양종합금융증권,삼성생명보험,삼성증권,하나대투증

권,홍콩상하이은행

상품의 특징

이 투자신탁은 중국등(중국, 홍콩, 싱가포르, 대만 등을 말하며, 이하 같다)과 관련된

주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 대부분을 투자하는 증권투자신탁[

주식]으로 모투자신탁의 주요 투자대상인 중국등과 관련된 주식등의 가격상승에 따른

투자수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 주로 중국등과 관련된 주식 등에 주로 투자하

는 모투자신탁에 투자하기 때문에 중국의 경제상황 등에 따른 위험과 환율변동 위험에

노출되므로 5등급 중 1등급에 해당되는 매우 높은 수준의 투자위험을 지니고 있습니

다. 따라서 환율변동 제거를 위한 환헷지 전략을 실행하면서, 중국시장의 성장을 예

상하고 매우 높은 시장 변동성을 감수할 수 있는 투자자에게 적합 합니다.

적용법률 : 자본시장법(간투법에서 전환)

- 2 -

주된 투자대상

▶ 집합투자기구 구성

실제투자

명칭 비중*(%) 명칭 비중*(%)

모집합투자기구삼성 GREAT CHINA 증권모투자신탁[주식

](74728)92.95

수익증권 매입

자집합투자기구

삼성GREAT CHINA증권자 제1호[주식]

수익증권 매입

종류형

집합투자기구

종류(Class)별 A C1 Ce

비중***(%) 63.11 28.77 8.12

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자집합투자기구만을 대상으로 보여주고 있습니다.

* 각 모집합투자기구별로 복수의 자집합 투자기구가 존재할 경우, 현재 투자자가 가입되어 있는 자집합투자

기구의 투자비중은 투자규모에 따라 낮아질 수 있습니다.

** 자집합투자기구 자산현황을 100을 기준으로 했을 때, 각 모집합투자기구로 얼마만큼 투자가 되었는지를 보

여주는 그래프입니다.

*** 자집합투자기구에 편입되어 있는 각 종류(Class)별 구성비중을 나타낸 수치입니다.

▶ 재산현황

집합투자기구명칭 항목 전기말 당기말 증감률


자산 총액 (A) 20,131 22,056 9.56

부채 총액 (B) 470 106 -77.39

순자산총액(C=A-B) 19,661 21,950 11.64

발행 수익증권 총 수(D) 45,905 42,840 -6.68

기준가격㈜ (E=C/D*1000) 428.29 512.37 19.63

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

종류(Class)별 기준가격 현황

삼성GREAT CHINA증권자 제1호[주식](A) 기준가격 414.85 493.95 19.07

삼성GREAT CHINA증권자 제1호[주식](C1) 기준가격 409.08 486.04 18.81

삼성GREAT CHINA증권자 제1호[주식](Ce) 기준가격 410.27 487.66 18.86

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령

시에 적용되는 가격으로 집합투자기구의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

※ 분배금 내역 : 해당사항 없음

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

삼성Great China 펀드의 지난 3개월 운용수익률(2009.4.12~2009.7.11 환헷지형)은 19.63%로 벤치마크 수익률

20.02% 대비 0.39% 부진하였습니다. 최근 1개월 수익률은 -4.60%로 벤치마크 수익률 -4.68% 대비 0.08% 양호

한 성과를 보였습니다. 적절한 섹터 배분을 통하여 모펀드의 3개월 운용 수익률이 벤치마크 대비 0.23% 양호

한 성과를 기록했음에도 불구하고 펀드의 3개월 운용수익률이 다소 부진한 이유는 해당 기간 동안 확대된 외

환시장 변동성과 이로 인한 외환시장의 왜곡 및 거래의 어려움으로 인해 환헷지 관련 손실이 증가하였기 때문

입니다. 이로 인하여 모펀드 편입 비중의 변동이 크게 발생하게 되었는데 특히 3월 이후 부터 홍콩 H지수가

큰 폭의 상승을 보이면서 헷지비율이 낮아졌고 또한 원화 강세가 이어지면서 환노출된 부분이 성과의 마이너

스 요인으로 작용하였습니다.

- 3 -

▶ 운용계획

중국 경기 회복의 수혜를 받을 것으로 보이는 성장성 높은 원자재 관련주들에 대한 비중을 증가시켰습니다.

중소형주 일부에 대한 차익실현을 하였고 금융주에 대한 비중을 다소 높였습니다. 여전히 펀드는 정부의 부양

책과 정책 방향과 부합하는 원자재/소재관련주들에 대한 높은 비중을 유지하고 있습니다. 지속되는 거시경제

지표의 개선으로 중국 시장은 여전히 매력적으로 보이고 기업 이익 역시 호전될 것으로 보여 시장을 지지할

것입니다. 중장기적으로도 중국 시장은 정부의 통화정책과 인프라 투자로 상승여력이 충분한 것으로 보입니

다.

최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식] 19.63 27.88 33.18 -13.40

▶ 기간 수익률

종류(Class)별 현황

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식](A) 19.07 26.71 31.32 -15.19

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식](C1) 18.81 26.19 30.49 -15.99

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식](Ce) 18.86 26.29 30.67 -15.81

비교지수(벤치마크) 20.02 29.95 39.56 -11.33

주) 비교지수(벤치마크) :Korea 1-day Overnight Call Rate (KOCR)*10%+MSCI Zhong Hua (USD)*90%

※ 위 투자 실적은 과거 성과를 나타낼뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 연평균 수익률

최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식] -13.40

(단위 : %)

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식](A) -15.19

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식](C1) -15.99

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁 제1호[주식](Ce) -15.81

비교지수(벤치마크) -11.33

종류(Class)별 현황

주) 비교지수(벤치마크) :Korea 1-day Overnight Call Rate (KOCR)*10%+MSCI Zhong Hua (USD)*90%

※ 위 투자 실적은 과거 성과를 나타낼뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익 현황 (단위 : 백만원)

구분

증권 파생상품

부동산

특별자산단기대출

및 예금기타

손익

합계주식 채권 어음집합투

자증권장내 장외

실물

자산기타


전기손익 1,486 0 0 85 544 -1,197 0 0 0 84 16 1,018

당기손익 2,985 0 0 63 -17 -48 0 0 0 23 267 3,273

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

통화별구분

(기준환율)

증권 파생상품

부동산

특별자산단기대출

및 예금기타 자산총액

주식 채권 어음집합투

자증권장내 장외 실물자산 기타

CNY

(187.75)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

30

(0.13)

30

(0.13)

GBP

(2,089.65)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

HKD

(165.5)

18,459

(82.94)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

144

(0.65)

208

(0.94)

18,811

(84.52)

KRW0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

-556

(-2.5)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

2,063

(9.27)

25

(0.11)

1,532

(6.88)

SGD

(878.62)

482

(2.17)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

482

(2.17)

USD

(1,282.7)

837

(3.76)

0

(0)

0

(0)

556

(2.5)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

8

(0.04)

0

(0)

1,401

(6.29)

합계19,778

(88.87)

0

(0)

0

(0)

556

(2.5)

0

(0)

-556

(-2.5)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

2,215

(9.96)

263

(1.18)

22,256

(99.99)

(단위 : 백만원, %)

- 4 -

- 5 -

* () : 구성비중

전기 당기

▶ 투자대상 상위 10종목

구분 종목명 비중

1 단기대출및예금 콜론 8.58

2 주식 CHINA MOBILE LTD 3.55

3 주식 IND & COMM BK OF CHINA - 3.15

4 주식 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3.14

5 주식 PING AN INSURANCE GROUP 2.51

구분 종목명 비중

6 집합투자증권 ISHARES MSCI TAIWAN INDEX 2.50

7 주식 CNOOC LTD 2.28

8 주식 YANLORD LAND GROUP LTD 2.17

9 주식 CHINA CITIC BANK - H 2.16

10 주식 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2.06

(단위 : %)

▶ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

■ 상위 5개 종목 (단위 : 주, 백만원,%)

CHINA MOBILE LTD(홍콩(HKD)) 64,601 790 3.99

IND & COMM BK OF CHINA - H(홍콩

(HKD))836,562 701 3.54

CHINA CONSTRUCTION BANK-H(홍콩

(HKD))753,836 699 3.53

CNOOC LTD(홍콩(HKD)) 338,343 507 2.57

PING AN INSURANCE GROUP CO-H(홍콩

(HKD))60,418 559 2.83

종목명 보유수량 평가금액 비중 비고

■ 총 발행수량의 1% 초과 종목 : 해당사항 없음

- 6 -

▶ 채권 : 해당사항 없음

▶ 어음 : 해당사항 없음

▶ 집합투자증권

종목명 종류 집합투자업자 설정원본 순자산금액 취득일 비중

ISHARES MSCI

TAIWAN INDEX

FD

증권 41,462 556 100

■ 상위 5개 종목 (단위 : 좌수, 백만원, %)

▶ 장내파생상품 : 해당사항 없음

▶ 장외파생상품 (단위 : 주, 백만원, %)

종류 거래상대방 기초자산 매수/매도 만기일 계약금액 취득가격 평가금액 비고

선도 한국 씨티은행 CURRENCY 매도 2009-07-30 6,156.60 0.00 -255.75

선도 SC제일은행 CURRENCY 매도 2009-07-30 1,603.36 0.00 -51.44 AAA



선도 SC제일은행 CURRENCY 매도 2009-09-14 5,348.20 0.00 -107.58 AAA

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 부동산(임대) : 해당사항 없음

주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

▶ 부동산(자금 대여 및 차입) : 해당사항 없음


▶ 특별자산 : 해당사항 없음

: 해당사항 없음


▶ 단기 대출 및 예금

▶ 기타 : 해당사항 없음


4. 투자운용전문인력 현황

▶ 책임운용전문인력

홍의석 2007-10-12책임 운용전

문인력(42)54 755,079

1997년 NYU MBA

2109000346

2001년1월 ~ 2003년 5월 교보투자

신탁운용 운용역

2003년7월 ~ 2005년10월 세종증권

2006년10월 ~ 現 삼성투신운용 글

로벌투자팀

(단위 : 개, 백만원)

성 명 운용개시일 직위(연령)

운용중인 다른

집합투자기구 현황 주요 경력및 운용실적(최근5년) 협회등록번호

집합투자 운용 규모

- 7 -

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전

략 수립및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함.

* 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 없음

▶ 해외 투자운용전문인력

William

Fong2007-10-12

CFA, Asia

Pacific

Investment

Manager(34)

10 50억 미달러

Investment Experience: 9 Years

The lead manager of Baring China Select Fund

and Baring China Growth Fund

Manages a number of dedicated Hong Kong China

portfolios including the co-manager role of

Greater China Fund

2004 Joined Baring Asset Management

2003 Awarded the CFA designation in 2003

성 명 운용개시일 직위(연령)

운용중인 다른

집합투자기구 현황 주요 경력및 운용실적(최근5년)

집합투자 운용 규모

5. 비용현황

▶ 업자별 보수지급 현황

삼성GREAT CHINA증권

자투자신탁

제1호[주식](A)

집합투자업자 26.17 0.21 30.72 0.22

투자매매,중개업자 29.08 0.23 34.13 0.25

신탁업자 1.74 0.01 2.05 0.01

일반사무관리회사 0.00 0.00 0.00 0.00

보수 합계 57 0.46 66.89 0.49


자투자신탁

제1호[주식](C1)

집합투자업자 11.18 0.20 13.91 0.22

투자매매,중개업자 23.59 0.42 29.36 0.47

신탁업자 0.75 0.01 0.93 0.01

일반사무관리회사 0.00 0.00 0.00 0.00

보수 합계 35.51 0.64 44.19 0.70


자투자신탁

제1호[주식](Ce)

집합투자업자 3.16 0.20 4.01 0.23

투자매매,중개업자 6.01 0.38 7.62 0.43

신탁업자 0.21 0.01 0.27 0.02

일반사무관리회사 0.00 0.00 0.00 0.00

보수 합계 9.38 0.59 11.9 0.67

(단위 : 백만원, %)

구분전기 당기

금액 비율(%)* 금액 비율(%)*

- 8 -

* 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율

* 성과보수내역 : 없음

▶ 총보수비용 비율

구분

해당 집합투자기구 상위펀드 비용 합산

총보수,비용비율 중개수수료 비율합성총보수,비

용비율중개수수료 비율

삼성GREAT CHINA증권자투자신탁

제1호[주식]

전기 0.04 0.00 0.09 0.37

당기 0.02 0.00 0.08 0.67


제1호[주식](A)

전기 1.51 0.00 1.60 0.38

당기 1.97 0.00 2.05 0.66


제1호[주식](C1)

전기 2.06 0.00 2.14 0.36

당기 2.90 0.00 2.98 0.67


제1호[주식](Ce)

전기 2.35 0.00 2.45 0.44

당기 3.03 0.00 3.12 0.75

(단위 : 연환산, %)

주) 총보수,비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수'와 기타비용 총

액을 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수,

비용수준을 나타냄, 또한 모자형의 경우 상위 집합투자기구에서 발생한 비용을 하위 집합투자기구가 차지하는

비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수,비용비율)하여 보여줌

매수 매도 매매회전율

수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산

8,017,052 7,357.23 4,884,400 7,564.13 36.68 147.89

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율 (단위 : 백만원, % )

- 9 -

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 중개회사별 거래내역

알림) 비관계회사는 상위 1개사만을 명시합니다.

■ 주식

구분 회사명

20090412 ~ 20090511 20090512 ~ 20090611 20090612 ~ 20090711

거래금액

(비중 )

수수료 거래금액

(비중 )


(비중 )

수수료

금액(비중 ) 수수료율 금액(비중 ) 수수료율 금액(비중 ) 수수료율

삼성 GREAT CHINA 증권모[주식]

비관계회사

Deutsche

Sec(Hong

Kong)

766.55

(18.41)

1.53

(20.67)0.2

303.18

(5.57)

0.61

(5.89)0.2

1,265.55

(23.83)

1.72

(15.88)0.14

* * ** * *

(단위 : 백만원, %)

* 주식 총 거래금액 및 수수료에 대한 중개회사별 비중

■ 그 밖의 증권 : 해당사항 없음

* 그 밖의 증권 거래금액 및 수수료에 대한 중개회사별 비중

■ 파생상품 (단위 : 백만원, %)

구분 회사명

20090412 ~ 20090511 20090512 ~ 20090611 20090612 ~ 20090711

거래금액

(비중 )


(비중 )


(비중 )

수수료

금액(비중 ) 수수료율 금액(비중 ) 수수료율 금액(비중 ) 수수료율

삼성GREAT CHINA증권자 제1호[주식]

비관계회사한국 씨

티은행

7,501

(52.88)

0

(0)0

1,076.75

(35.75)

0

()0

() ()0

* * ** * *

* 파생상품 거래금액 및 수수료에 대한 중개회사별 비중

7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황

▶ 이해관계인과의 거래 : 이해인과의 기타거래 없음

▶ 계열회사 발행증권 보유현황 및 비율

◆ 해당집합투자기구 : 해당사항 없음

◆ 전체집합투자기구

주식 12,067,747 1,398,103.44 2.4

채권 40,963,172,000 42,467.97 0.07

CP 10,000,000,000 9,961.23 0.02

(단위 : 주, 백만원, %)

자산의 종류 보유수량 보유금액(평가금액) 보유비율

주) 채권의 수량은 액면가액임

▶ 계열회사 발행증권 거래 내역 : 해당사항 없음

▶ 계열회사 발행증권 대차거래 내역 : 해당사항 없음

- 10 -

8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용

조회된 자료가 없습니다.

회사명 주주 총회일 보유 주식수 의안의결권 행사내용(주식수) 불행사할 경

우 그 사유찬성 반대 불행사

* 중립적 의결권 행사 종목

공지 사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 삼성GREAT CHINA증권자 제1호[주식]의 집합투자업자인 삼성투신운용이 작성

하여 신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 투자매매 중개업자인 SK증권,굿모닝신한증권,동부증권,동양종합금

융증권,삼성생명보험,삼성증권,하나대투증권,홍콩상하이은행을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만. 일괄 예

탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 합니다.

이 보고서에 명시된 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.

각종 보고서 확인 : 삼성투자신탁운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 080-377-4777

금융투자협회 http://dis.fundservice.net

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삼성GREAT CHINA증권 자투자신탁 제1호[주식] · 2009. 9. 18. · 삼성great china증권 자투자신탁 제1호[주식] (운용기간 : 2009.04.12 ~ 2009.07.11) *자산운용보고서는