Embed Size (px)
Citation preview
MEĐUBANKARSKI OBRAČUN
Osnovni zadatak ovog sistema je da vrši
međubankarski kliring i obračun, kao i novčane
transfere sredstava između banaka, za njihov
račun i za račun klijenata banaka.
Primljene naloge za plaćanje, koji se vodi
prema datumu dospeća, redosledu prijema i
propisanim redosledu, obračunavaju se
kombinacijom bruto i neto obračuna.
MEĐUBANKARSKI OBRAČUN
Suština međubankarskog obračuna sastoji se
od obračuna dugovanja jedne banke prema
drugoj banci u “prebijenom iznosu”, na osnovu
individualnih naloga za plaćanje, koji se
doznačavaju na račune koji se vode kod drugih
banaka.
PODSISTEMI KLIRINŠKO
OBRAČUNSKOG SISTEMA
sistem računa banaka
sistem za bruto obračun u realnom vremenu
sistem za neto obračun
komunikacioni podsistem
NETO OBRAČUN
Sistem za neto obračun vrši procesiranje malih
plaćanja i omogućava grupisanje, sortiranje i
izračunavanje neto pozicije svake banke.
Proces se odvija na principu multilateralnog i
bilateralnog saldiranja i povezan je sa sistemom
za bruto poravnanje.
Sistem za neto obračun omogućava centralnoj
banci:
kontrolnu funkciju,
postavljanje limita na računima banke,
praćenje stanja na računima banaka,
pregled redova čekanja i
preduzimanje odgovarajućih akcija za
realizaciju plaćanja iz redova čekanja.
NETO OBRAČUN
NETO OBRAČUN
Karakteristika neto-obračuna je izvesno
vremensko kašnjenje obračuna u odnosu na
prijem naloga.
U neto obračunu evidentira se samo saldo koji
se dobija nakon prebijanja zaduženja banke sa
njenim odobrenjem.
Neto obračun se deli prema vrsti plaćanja na:
neto obračun virmanskih naloga
neto obračun čekova
neto obračun hartija od vrednosti
NETO OBRAČUN
U cilju minimiziranja rizika koriste se
različite tehnike nadzora:
utvrđivanje kriterijuma pristupa
analiza plaćanja u realnom vremenu
uvođenje bilateralnih i multilateralnih limita na
neto poziciju učesnika
strategija za obračun kada jedan od učesnika
nije sposoban da izvrši svoje obaveze.
NETO OBRAČUN
Ovakvi sistemi mogu biti organizovani na
principima bilateralnog i multilateralnogobračuna.
Bilateralni i multilateralni limiti automatski
ograničavaju preuzimanje međubankarskih
obračuna, jer se nalozi učesnika koji ne
raspolažu limitima zadržavaju, kao u sistemima
bruto obračuna.
NETO OBRAČUN
Postupak obračuna u situaciji kada jedan od učesnika nije sposoban da ispuni svojeobaveze predstavlja ključni element zaštiteod sistemskog rizika.
Bitna karakteristika obe varijante obračunaje da učesnici u sistemu nisu dužni da raspolažu stalno dnevnim pokrićem zaizvršenje pojedinačnih naloga.
MULTILATERALNO SALDIRANJE
U multilateralnom saldiranju izračunavaju
se neto pozicije banaka.
Neto pozicija banke je razlika između
ukupnih potencijalnih dugovanja i
potraživanja za određeni ciklus obračuna.
Ukoliko za negativne neto pozicije nema
pokrića, pristupa se bilateralnom saldiranju.
NETO OBRAČUN MULTILATERALNO
SALDIRANJE1 , . . . . , n BANAKA
MULTILATERALNA NETO POZICIJA
= UKUPNA POENCIJALNA. POTRAŽIVANJA
- UKUPNA POTENCIJALNA DUGOVANJA
1 , . . . . , n
MULTILATERALNA NETO
POZICIJA < 0
RASPOLOZ. LIKVIDNOST >
MULTILATERALNE
NETO POZICIJE
AŽURIRANJE,
IZVRŠENJA NALOGA
BILATERALNO
SALDIRANJE
NE
DA
BILATERALNO SALDIRANJE
Bilateralno saldiranje se vrši između
parova banaka na manji iznos dugovanja
odnosno potraživanja.
BRUTO OBRAČUN
Sistem za bruto obračun je dizajniran da
procesira individualna plaćanja velikih
vrednosti u realnom vremenu koja mogu da
izazovu velike sistemske rizike.
Za razliku od neto sistema potrebno je da
postoji dovoljno pokrića na računu banke
tokom celog dana, jer pritisak likvidnosti ima
intradnevni karakter.
MODELI BRUTO OBRAČUNA
model sa mogućnošću korišćenja
prekoračenja,
model bez dnevnog prekoračenja,
model redova čekanja.
MODEL SA MOGUĆNOŠĆU
KORIŠĆENJA PREKORAČENJA
podrazumeva dozvolu centralne banke
komercijalnim bankama da ulaze u
minusna stanja tokom dana na računima
koji se vode kod centralne banke.
MODEL BEZ DNEVNOG PREKORAČENJA
podrazumeva neizvršavanje naloga za
koje ne postoji pokriće;
potrebno je da banka raspolaže znatno
višim iznosima rezervi likvidnosti.
MODEL REDOVA ČEKANJA
smatra se prelaznim rešenjem, jer se nedozvoljava bankama da ulaze u minusnastanja, ali se i ne odbija izvršenje nalogabez pokrića;
nepokrivena plaćanja formiraju redovečekanja i s njima se ažuriraju potencijalnastanja obračunskih računa.
red čekanja se formira za svaku banku poprioritetu i vremenu prijema naloga.
MODEL REDOVA ČEKANJA
Ukoliko učesnici nisu u nogućnosti da obezbede potrebna sredstva iz sopstvenihpriliva ili kredita, njihove obaveze se akumuliraju tokom dana, što dovodi do odlaganja izvršavanja transakcija.
Ako centralna banka obezbeđuje dodatnulikvidnost za potrebe funkcionisanja sistemabruto obračuna u realnom vremenu, sistemski rizik se prenosi na centralnubanku.
DOMAĆI PLATNI PROMET
Reforma domaćeg platnog prometa, kojom je
omogućeno da poslovne banke vode domaći
platni promet i u potpunosti upravljaju svojom
likvidnošću, rezultirala je donošenjem Zakona o
platnom prometu.
Zakon o platnom prometu je stupio na snagu
26.01.2002. godine, a primenjuje se od
01.01.2003. godine.
LIKVIDNOST UČESNIKA
Likvidnost učesnika u platnom prometu u
zavisnosti je od likvidnosti institucije koja
obavlja platni promet a kod koje taj učesnik
ima račun (“dvostruko pokriće”), čime se
izbegava izloženost kreditnom i sistemskom
riziku u platnom prometu za vreme
konačnog dnevnog saldiranja;
IZVRŠAVANJE NALOGA ZA PLAĆANJE
Izvršavanje naloga za plaćanje sa računa
vlasnika primenom principa "dvostrukog
pokrića" prema kombinovanom modelu
bruto obračuna u realnom vremenu i neto
obračuna u prethodno određenim
intervalima u toku dana.
INFORMACIONI SISTEM PLATNOG
PROMETA
Moderan informacioni sistem platnog
prometa, bazira se na prometu platnih
transakcija u SWIFT formatu i obuhvata
RTGS i kliring sistema za obradu plaćanja
preko domaće privatne mreže ili SWIFT
mreže.
PRAVILA ZA OBRAČUN U
REALNOM VREMENU PO BRUTO
PRINCIPU - RTGS
Obračun u realnom vremenu po bruto principu
(Real Time Gross Settlement) obavlja NBS za
učesnike u RTGS-u.
Učesnici u RTGS sistemu su NBS, banke,
Poreska uprava.
RTGS
Za obračun u RTGS sistemu koriste se
sredstva učesnika sa obračunskog
računa, odnosno žiro računa.
Međusobna komunikacija učesnika
obavlja se elektronskim porukama.
Poruka u RTGS-u smatra se validnom ako je:
formirana u SWIFT formatu u skladu sa uputstvom
kojim se uređuje format i namena poruka za razmenu
podataka;
da je poslata i primljena na način i po pravilima
utvrđenim Odlukom o elektronskom načinu
obavljanja platnog prometa;
da je poslata i primljena u skladu sa dnevnim
terminskim planom RTGS sistema.
TRANSAKCIJE KOJE SE OBAVEZNO
IZVRŠAVAJU U RTGS-U
transakcije koje su na iznos veći od 300.000
dinara;
transakcije kojima učesnici podižu gotovinu
iz trezora NBS;
transakcije banka-banka.
DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA
RTGS SISTEMA
DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA
RTGS SISTEMA ZA SUBOTU
PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRAČUN)
Pre početka prvog ciklusa i u toku dana pre svakog
klirinškog ciklusa NBS odobrava limit svakom
učesniku za negativnu neto poziciju iz
multilateralnog obračuna u kliringu i rezerviše
odgovarajući iznos na teret sredstava učesnika u
RTGS sistemu.
PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRAČUN)
Negativna neto pozicija nijednog trenutka ne sme biti veća od odobrenog limita.
Učesnik u skladu sa svojim potrebama može zahtevati povećanje ili smanjenje limita.
Na kraju poslednjeg klirinškog ciklusa, neiskorišćena sredstva rezervisana po osnovu odobrenog limita slobodna su za korišćenje u RTGS sistemu.
Poruka u kliringu smatra se validnom ako je:
formirana u SWIFT formatu;
poslata i primljena na način i po pravilima
utvrđenim odlukom o elektronskom načinu
obavljanja platnog prometa;
poslata je i primljena u skladu sa dnevnim
terminskim planom za kliring.
PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRAČUN)
PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRAČUN)
Poslate poruke za učešće u kliringu evidentiraju se
na obračunskom računu za kliring samo ako
negativna neto pozicija ne prelazi odobreni limit.
Ako negativna neto pozicija prelazi odobeni limit,
poruke se stavljaju u red za čekanje da bi se nakon
priliva sredstava izvršile prema redosledu prispeća
naloga do kraja dana.
PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRAČUN)
Posle izvršenog obračuna i utvrđenog neto stanja
obračunskih računa učesnika, NBS daje naloge za izvršenje
multilateralnih neto pozicija u RTGS sistemu koje mogu biti
pozitivne ili negativne.
Ako je negativna neto pozicija učesnika zadužuje se račun
učesnika u RTGS sistemu i istovremeno odobrava
obračunski račun kliringa u RTGS sistemu.
Ako je pozitivna neto pozicija zadužuje se obračunski račun
kliringa i istovremeno odobrava obračunski račun učesnika
RTGS sistemu.
DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA
KLIRINGA
DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA
KLIRINGA ZA SUBOTU
ELEKTRONSKE PORUKE
NBS utvrđuje format i namenu poruka za
razmenu podataka elektronskim putem i pruža
usluge elektronskog platnog prometa.
U elektronskom platnom prometu transakcija je
okončana kad krajnji subjekt primi elektronsku
poruku ili kada pošiljalac primi potvrdu o
prijemu poruke.
Validnom elektronskom porukom smatra se svaka
elektronska poruka propisanog formata, koja je
overena elektronskim potpisom i primljena u skladu
sa propisanim pravilima.
Učesnici u elektronskom platnom prometu dužni su
da elektronsku poruku čuvaju pet godina posle
isteka godine u kojoj je izvršena transakcija, kao i
podatke i sredstva za verifikaciju i autentičnost te
poruke.
ELEKTRONSKE PORUKE
Banka u RTGS sistemu vrši plaćanje po
pojedinačnim nalozima klijenata (MT 103) i prenos
se izvršava automatski u vrlo kratkom vremenu.
Za plaćanje u kliringu banka skuplja naloge
klijenata između dva klirinška ciklusa (formira tzv.
pakete naloga) i porukom MT 102 šalje u kliring.
Ukoliko je samo jedan nalog u paketu neispravan,
nijedan nalog iz paketa se neće izvršiti - ceo paket
se vraća kao ne ispravan.
ELEKTRONSKE PORUKE
