บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม

Krungsri Global Collective Smart Income Fund

รายงานประจาป 2562 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 - 30 กนยายน 2562

กองทนรวม KF-CSINCOM

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

สารบญ

รายงานประจาป 2562

กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม

สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 4

รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 5

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 33

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 36

ผลการดาเนนงาน 37

รายงานสรปเกยวกบการใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหน 38

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 39 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - รายชอผจดการกองทน - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน - ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก

2

สารบรษทจดการ

เรยน ผ ถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาป ของกองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม (KF-CSINCOM) ตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน ผลการดาเนนงาน กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2562 เทากบ 13,362.51 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 10.9270 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 12 เดอน เพมขนรอยละ 4.45 นอยกวาเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ทเพมขนรอยละ 9.95 ภาวะการลงทนในชวงทผานมา ในรอบ 1 ปทผานมา ธนาคารกลางสหรฐฯ ไดปรบขนอตราดอกเบยระยะสน 1 ครง จากกรอบ 2.00% – 2.25% เปน 2.25% – 2.50% ในเดอนธนวาคมปทแลว ชวงตนป 2562 ธนาคารกลางสหรฐฯ เรมสงสญญาณทจะชะลอการขนดอกเบย และตลาดเรมมความกงวลตอการเตบโตของเศรษฐกจทชะลอตวลงจากประเดนสงครามการคา และเรมคาดหวงการปรบลดอตราดอกเบยจากธนาคารในชวงกลางป ในเดอนสงหาคมและกนยายน ธนาคารกลางสหรฐฯ ไดปรบลดอตราดอกเบย2 ครงสกรอบ 2.00% – 2.25% และ 1.75% – 2.00% ตามลาดบ ชวงเวลาทดอกเบยเรมลดลง ตลาดยงไดคาดการณถงสภาวะเศรษฐกจถดถอยในระยะตอไปอยางชดเจนจากการทอตราผลตอบแทนพนธบตรอาย 10 ปลดลงตากวาอตราผลตอบแทนพนธบตรอาย 2 ป และในชวงเวลาเดยวกนธนาคารกลางหลายๆ ประเทศทวโลกไดปรบลดอตราดอกเบยลงจากมมมองเชงลบตอการเตบโตเชนกน รอบปทผานมากองทนหลก PIMCO GIS Income Fund (“กองทน”) ไดรบผลบวกจากการทอตราผลตอบแทนพนธบตรในสหรฐฯ และออสเตรเลยปรบตวลดลง การลงทนในตราสารหน ภาคเอกชน และตราสารหน High yield ทเครดตสเปรดแคบลง รวมถงการมสถานะซอสทธบนสกลเงนกลมประเทศเกดใหม ในสวนของปจจยลบทสงผลตอกองทนไดแก การมสถานะชอรตบนตราสารหนของประเทศองกฤษและญป นทอตราผลตอบแทนพนธบตรปรบลดลง, ราคาของ Agency MBS ทปรบตวเพมขนจากเครดตสเปรดทกวางขน, และการลงทนในตราสารหนของประเทศอารเจนตนา แนวโนมการลงทน การลงทนของกองทนหลกแบงออกเปน 2 สวนหลกคอ สวนทมเพอรกษาเงนตนในสภาวะทตลาดมความผนผวน และสวนทมเพอเพมอตราผลตอบแทนของกองทน ในสวนแรกกลยทธทกองทนหลกใชคอการลงทนในพนธบตรรฐบาลสหรฐฯ ชวงอายทกองทนหลกเชอวาเหมาะสมกบสถานการณ โดยในปจจบนกองทนหลกมการลงทนในพนธบตรอาย 1 – 5 ป โดยเชอวาราคาพนธบตรชวงอายดงกลาวจะเคลอนไหวอยในกรอบทจากดไมผนผวนจนเกนไป และมสถานะชอรตบนพนธบตรรฐบาลองกฤษ โดยเชอวาผลตอบแทนพนธบตรจะสงขนจากความเชอทวาขอตกลงการออกจากสหภาพอยขององกฤษจะออกมาในรปแบบทลงตวกวาทตลาดคาดการณ จากการทนกลงทนอาจนาเงนออกจากสนทรพยปลอดภยในประเทศองกฤษ กองทนหลกยงมสถานะชอรตบนพนธบตรภาครฐของญป น โดยเชอวาธนาคารกลางญป นจะควบคมระดบผลตอบแทนของพนธบตรระยะยาวระดบหนง และหากเงนเฟอปรบตวเพมขนสถานะชอรตทมตนทนตาดงกลาวจะสงผลดแกกองทนหลก การชอรตตราสารหนในองกฤษและญป นดงกลาวเปนสาเหตหลกททาใหอายเฉลยของกองทนตา กองทนหลกมการลงทนบนพนธบตรรฐบาลออสเตรเลยซงเปนอกสวนทชวยเพมคณภาพของตราสารหนของกองทน โดยกองทนหลกเชอวาอตราผลตอบแทนบนพนธบตรรฐบาลออสเตรเลยอาจปรบตวลดลงจากการชะลอตวลงของเศรษฐกจคคาหลกเชน จน ซงจะทาใหพนธบตรรฐบาลออสเตรเลยมมลคาเพมขน

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

3

4

- '

'3ia4Ti4'U04y0f0uifsy?ii0s;4unT5Mi4

WTHfut) 30 fmaia'H 'M.a. 2562

5

uswn atauulma ci lo la auKaasiuaiiiiua ainci A Member Of^ Moore Stephens

DIA INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD. international Limited

MOORE STEPHENS

na•3^^4^l04Wfr0lJU£U1^1U0l4fUlPl

fmumy

•au^n ■auil?s;nQ'unE)0s:i00^i1x4a-3inu m 30 niaaioti Ti.ff. 2562, y

a%4Yifviot|Tif •3unis;u£n1tiffPiiias;'y0iJaiias;0?inefiiivn-amTi1i4M^i0flj iiasiKWia

'ffiyjiliimttii ■3umii1y'iiia^i4^ufrf]-a^iTis:fn?u%4ii0^n0^a^i4iilfini^f(1Tnau0a000m0^vlafin/ii0y0jj m 114^ 30 nuEJifjti iN.ff. 2562 wami^3mt4-3iuuas;nis;um1*utT^ Tfioanpio-a

0n3jfijMfiK0uni0-aN?f0UiJty5?i0fni?ini)ff0U-3umii'ii4li4nti^3yii0-a'UTKiilii •uinmSaQiuiiliiorf^ssnnn0-3Vi34*i fnu'U0nivi'u^?i^fJiimtu'U0-aNiJ?sn0iJi'Kil"wijwwnTH"Ufil^tJtT0iQiJi§viijcy5lT4?f'3'u^intn5J0anu« V u "

mi?i?TDrf0'U-3ijfnii1'u u0s;l'Twm1^iJ5TJ^^iJJ0ii3JiiJN?nf0ijm'u?iiEJiu?^ni0^i n ^•aiflii1iJ?niJ5i0nivi'Ufimdiu 'yTVjiliiif0divian^3%im?ef0Dij'ail^'U'ivjiliil^fiimtJ^vi9im2;i'HW3s;frjJi'^0Hiili4mtu'Tili4miu?ffi-a0'333jmiin!0^*uiT^m

ai0J400W

Hllf■H^?nJ0^00•3'^1^i1 i,iltiyfuH?i5^0ud0'ii0wa0'u 'U0jja0'uij5s;n0u^ia'u0wa4-a5'3ij0d1i4i^iaan4(iidl3j?^U0-3-aum?Ntiiia2;?i£jaiun)0aNff0UiJ0jl^0dlii5iEi^ii4-u\4)

I

^it)^iiiiJis^^it]maMa^ii4^1i4no-3ii4nj0-3wtr0iiijqj^u

finumL!nj0a'U3Vjmfi0-3ijm5iaiiljj0i0iJ0au0a'u0jja0'uuas^'UTVNitiiljj1^lK0nuif03J%id0'ii0ya0t4

316/32 nay^jJiY) 22 pwrauin uin-30aa-3L5i0 nj5i0aa-3i?i0 n|-3iyiyi«i loiio www.diaaudit.com Tel. 02-2595300 (asiTujji 11 dsna)316/32 Sukhumvit Sol 22 Sukhumvit Rd., Klongtoey. Bangkok Thailand 10110 Fax. 02-26015536

finufDHPi^0unj0'3'uivim^infj'3m0«3nufni«mfl?T0ti^um5i1'Wfl0 nii0ii4U0s;'W9iifuT3TU0ij00T4S

0'3ijjm&^StTii2;^i0cynij^ijniii1\4m0niJ0njj|^1«!'iiDinfniPii'3T)tT0unj0<i«UTV<m 'Hf0iJnngQTU0W0

0i4Sniiimfi^'U0^0mfi«i0nj0m99i>30'ui9i4tTiis;jfi0tyvif0lii

id0*uTwmW0ii4n0'3ii4ilis;fliil Tnn'UTwmtT|iJl^iiSmiim?i'9nlf0jjn^'Ufifi0'U0i'MD!)f-30'm3i4'uivimw0'3^0fTi5if0>3^^n0i'3nijpiTni'U0^n0'ii3\4«i m0WHUiMiini0>3n0>9Xjt4i imufniunlni

'U0U0wiitTPi^'Ufi?i0nj0m99?^

fmjjiiJweiV0ij'U0>3yu1tn'Spi0'3um'SMW

• n P A

Hu?vni'U0^n0^yji4*i 5M'ui^l'uHf)'5;0uli4mi9Piviiu0s;iiim'U0>iufniilT4i'HtiiStfi00flfi0-3?niJ^0'3i5nuin«i2i%iminO'9i\4vn'3fnii1iiimsfiiHfi'tf0Uino'3nufni0'3UfjUfn0l'u^^iifvninj0^n0^vjii'i mi5WT3i9ii9'm'W0lwtn \ii^iimii1t4^iJiifftnnm5iitrpi^'U0ya^'Ufipi0'U0i'n!)!)f«30i4i9i4fnis;^i0cyljj'iifls;in^

innm5vi9??ivtf0'U0W?ivi0i?i

Ii4fni9?iiii'3ufnii1i4 ^1111111110^00^1314*1 iiiN?iii0iili4miiJisjmi40'3iiJ0iuii0m0-in0-ii3i4i li4fni

0imi4^ii4?i0i'U0-i iil?)iH0ii0'i^in0inumi0ii'ui4'ni4?i0i'U0o?mj0nuiviJJis;03J uasjmiWmtiiiimiijfyf• 9

tfiiiiumi0imi4'ni4?i0i'U0<ini4a?i§uiini*u0^n0<ii3i4*i S0QiijM9^9smnn0-n3i4*i iii0ii^?)^imii^ii4<a t| I

m0

niiaiiJN?)V0uiia>3^00iJiicyv?i0nii?iiii)00iJ4ijnni1i4

mi?in900iiu0'3'uiviiJi2Q?iQiJi2;0<im'W0liil00njJi^0jJi40e)i^0uiii«30UH0'3i'ium5Ni4T?iai'3u

iJnff9infnia0?)^'U0ij0^*fi'?i?i0if0i'099i'30i4i3'U0ii2J^i0cyiii0lji ljJ'3TDs;in?i'oinfnii39i?iiii0'U0H?ii'i0i?i

uas;i0a0n0^ii4U0'iw00UiJtyW'3njj0'3iumi4m0<i'UTwm000'3a 0'3iui^0jJi40m^0jjm^0jJH0000QiJJi^0jJi4liiis0U0^u?lli]lmSi4miiuiJi2;n^i4'3imiiJgiJ0'3iii?in900u?nu3Ji?ii2TUfnifT0iiiJfy§92;tmjii0?)i'39Viii

•u0a00*u?i?i0*u0m99i'30iiiil*u0iisj^i0Oj^S0dl0ifriJ0li] «u0U0^'u?)?i0'U0m99i'i0i9in?i9inmii39i?iiii0

'U0W?)n0i?iuas;00'3iStTiis;^i0QJiS00i?imifin00fii>i0jJiii0ffsJW0'3inofni^4f?)?i0'U0m99i-3u?i0s;n0mnii0V

1101100111114014'os;Sw0?i*0mi0?)^i4l9vn'3ifri%J5n9'U0<i§li'i II fnii1u9inmil'if-iufniili4ni0ii4

ll401101'3900UU0>3*U1Tim01Uli1?113[11401irf0U1J0jf •U1"Wl9l'i0H^0t)^'U9im2J011^<ll00U0S0-10O

l00-1Wlll2;00U1111§11?l000011011900U 011lJgiJ0-1114U0'3'U1VIl9111JJ0'1

7

-3-

^ A 9^ ^ I o «/o I

tn0f)inmiyjDi0>it0n!0N0via i0 00nnuuua2JiJ2u^^i'U0iiJi^nnpt3ii)00um0p)0Ufrii0<ifi00niJ

1000111011404 ii0s^l^iian3ii4m?00iiijty5^iw0oiNoims;imjis^0jJi'W0i9i4ififU'=»ili4niiu00O0']iJJiMvini0o^Twm fnijjm0o^lii'VNii^0W0^^'0?i0<ii0mDflio0oiiilu0iis0i0?yloiSt4wa3Ji?infni'n^iPi9s;0o

fTiianumoo^in^tnnaiew^viai?! maoDinmiii^ipioi^Jinainumi^ufiiiiafi m^iJa0wiiiJaoi0n0n

vi0fiijii4 mi^o1iiasnufn5U0^O'ii0ua miimfio'ti0wa^1jJ^?opmj'y0i'0fl^)ioiif0miuvi?nii=yomi

01Uf]JJ010ll4

• iiiaQijjml^luituufniaTu^umaliiMinai^aonums^nfl^au m000nuiiui5mi9iiiD0OUM

mjjis;0jjnu00io4mim u0lijlifm0'isi0ijis;0O0lumiii0PiO0iiijmi4fl0fniJjSiJit:0viiNani0omi

0'ji}0U0i0liiU0on0O'i3i4i

• iJ55:iDi40numuis;0iJU0oi4l0in0mnj£yl^Nufiniu0on0oi(ji4^ Huas^anu^iiivi^aiJNaniaoI , ^ ^ ^

iJ7s;jjitumi'moijtytii0sfn:iil«iN0'U0wa^in0Q'U0o^o9<0iiiwTfi0wiifmiii0on0oi3i4^

• 0^iJin0inufniijmwis;0iJT)0ofn5Hifitu<iim5iJtyf0iMfufni^imi4oii4pl0i*u0ou0owii?in^D0o000X1141 iias;inn'Han2ii4m?0ouiJtylwl0i'u ^iJiiSmujIiiimuou^S^iisi^iaaj^inyini]

m^m?04iif000ii4mituM0Toiili4m^l'Hin0\i00O0000io2i40tfi0ty^'00nu0iJJii0D0-3n0^ii'ui In

mi0imi4oii400m0O'Hf0liJ aiiiiviml^'yaniiJ'iiSnnjjljjimiioii^Saiisj^iaaj •uii^itii^aondnli

li4n0oii4uaoR00uiJ£ylu0o4'iy)mlpialW00oinpi0omiiS0tN0'ii03ja1i4oijmiioi4^in0'3'U0o ufaai

m5iif?ii.N0'iiaua0onan1iim0O'wa mijjmi4U0o*iiivJisi?s;iiJa0i4iii]aoliJ 'U00^iJn)0onjiyii«i^i400niJ

'Hansium500i)ijfyf^l^fij«i40oii4^1i4n0oii4*uBOH00niJtylu0o^THi?i 0tlio1inpnu

•Mi000ii4m^tulu0i4i000i«iil'um^l'Hn0O'0i4i looiia^mg^imyoiu^amoo

• iJ5s;i5i4m3i4ii0i40 l0?o0fiouas;moKTU0oonni?ioi4l00?iJj nuoom^iilwmu'iioija'iioijnmoii

u0?ion0ni5ims;m0m5tuli45iJuuij^iiiHSm5uimi40'uayaT000nl0OPn)JM0i5'nfaliJ

^iiwiBil^000i?niJRn?vni'U0on0OX!'ui InilBOflio n n^iaty oiiuaoDBuiu^uasjifionaTuaomi

?i5iD00ijpn3jn1miouNi4li iJisi0ii^Si40^in£ynviii?n0m?0i"3fl00iJ njjM0iJ0'Mi0OMSi40ifin£yli4is;'uiJni5fnij0um0li4Ki0'«TV4ml^iNij1i4is;'H'3iomi¥in'O00iJii0O'UTwm

nfyn aonijcyf 01010 0i4i?i0?ii4'Ki4uiia «inf)

f(i4iox[iu0 nq9i0im0^tu)

W00injtyffti0i^0ji^mnivisji30i4 2982

■Tnn 14 ^1)0^01014 VI.0. 2562

8

n0>3i3"Mii)pini^0ilnau0a00am0^vlfrjjiit1014014

CU lU^ 30 01401014 2562

(111410 : Win)

iiin0mq 2562 2561

ai4nTW0

l1lia^H1401U^10ig0575JJ (ll 2562 uasj 2561 n^iijiinjj

12,302,058,083.63 U1V1 lias 12,441,054,558.93 U1VI 01Jjai0U) 13,367,922,842.38 12,850,138,277.35

i1uFlin5in0i5 6 113,344,572.60 6,857,493.50

V •

0niifi0iua(yfyiimniiJa0i4wu0?ipii>3iJismfr 25,935,500.02 117,825,560.32

gnnu

flinmiinoniiioa^yiii 37,724,208.14 30,984.28

0in00nmo 215,237.47 1,128,107.82

llUaUYITMO 13,545,142,360.61 12,975,980,423.27

nuiu

V /a*1911114

V

9innii^0i1ua4nii 123,115,080.00 0.00

9f

Dinni^fu-voRiniiiiaa^ijii 46,738,714.01 39,941,364.09

fiiB5iijmaua0iiJaoi4iii4'3oa4iji4 518,780.38 1,039.66

filllf91001^91O 11,903,833.23 11,605,510.98

1l5ff14014 359,834.97 350,982.51

iiunuSu 182,636,242.59 51,898,897.24

ai4Yifri0^Yifi 13,362,506,118.02 12,924,081,526.03

ai4¥lfvi0^V)S :

niiiaa-iijiJDaYisjmyii 10,000 amniiio ijani^finliiiiiioas iO0in

XjU^lmuDinHaomiioa'iijiJ 12,228,783,722.76 12,357,733,541.40

utySiJfuitu^a 298,628,991.84 247,360,287.12

nil^asau 3 835,093,403.42 318,987,697.51

ai4n!Vi0gn5 13,362,506,118.02 12,924,081,526.03

A 1 y 0/ -a* ^ 1iiiiioa^Yji4^00fi9iiitii0uai tu luftuil (nviio) 1,222,878,372.2765 1,235,773,354.1399

ai4vifii0?I'05fl0iiii'30 (uin) 10.9270 10.4582

T1in£im^li?S;fl0U>31Jm?MUl9l4tt')t4VI'U4U0^>3Ufn5Nl45

9

no4t}uiil(in^4fi1Tnaijeiif)aaiaf)^vliriJi'iiio'umj

4iJiJi£neuiitiasi8unMua4i])4

fMTm^30 fmoiaM2562

fiiiita^4?iaa£teti«)t1ua4>2'u1«ni':ai?tnqiicii»ii]i£iiiTi<uB4nua4i2t4

iJi£mif)Mua4t)W

^aand^iaii

nuiaia'u/^ii afiii^ianiija Munti

pi?ini-5 Ciaoat) iMfiiijaiq (uiyi)

\jafiiqsis'3?}j

(uin)

-saaasnia^

\]af)ii4ua4t]u

«ani(iTw^wiJi£iiifl

MU^inaaufirna

uiifl.B.qlaS

«anTiBTidpiMiJB£iiifl

ttuiaa'iiiu

nB'flquillfl PIMCO GIS Income Fund

flIinUJJ 28,075,391.1130 Mvllt)

:!jafiiMii2ons: 15.2700 mItityaMlsi

5iuiilui1ti 428,711,222.30 mlacypfufsi

'i2Ul1ua41]U

PIMINIA

0.7500 maTn^moj 113,711.41

0.8500 Iwevn-JOIlJ 257,819,953.04

113,711.41

257,819,953.04

liiSmHUPieiq 12,044,124,419.18 13,109,989.177.93

13,367,922,84238

1.93

0.00

1.93

98.07

98.07

100.00

10

na<iif]uiilf)n^4fi1InaiJBaf)aaiaflnYitnji-STi0i4nu

4iJiJYsn9iJ-3iaatila»i1ua4i]u

01 run 30 fvuaiati256i

niYUira4-3iaa£ila«u4ua4V]ul'tfni'SOfin^'}ini}iilY£mY)Da4i1ua4>}u

lJ-SStj1Yll1ua4T)W

yaanfiYinii

Yt}iiaia<u/-|u af^Yi^ianiija

n-3101'3 (-satias) Tumvaiq (liin)

^jomq^SYYU

(inn)

Yaaas'ua^

yaniMua^qu

ManniVi^iiil'SsmH

ilurlinaauiiTNa

uuB.B.qlefi

ftannTnacii4tJYSinf)

niiiaa^qu

na^quilln PIMCO GIS Income Fund

fllinuu 27.031.445.3620111470

uafimiiioas 14.2500 mloiyfrnfsi

57JJll5ll4Wll 385.198,096.41 mltliyaHfsi PIMINIA

iQiiiliia^qu

0.8500 luovn-ltnjj 398,609,810.90 398,609,810.90

IliSninunOiq 12.042,444.748.03 12,451.528.466.45

12,850,138,27735

3.10

3.10

96.90

96.90

100.00

iijntimqil7s:noinum5WVii3vifl7uvid4'uo44um7i1iiw

11

na^tjwiil^n'j'jalTnaijaafiQalanwviajJiinBi%/

4n}j

<3uni1?nn«i3w

aimuil awgfiiwfl 30 niiaiau 2562

(Miiia: inn)

•Hwiamq 2562 2561

nalinoinni'sa'jxiwy

iiej1fl00ni5ofij 3,444,390.80 5,091,355.67

U S/V a

^lalein^aw 3,444,390.80 5,091,355.67

» «l V t

RlilfOlO

4,7 106,866,878.31 170,526,956.17

fii5?7umfiJjT4ifJvis;mtiuviUioa'j'ni4 4,7 20,037,539.57 31,973,804.22

fii555uiuauwgiia«ai]is;lti'iru 4 4,007,507.99 6,394,760.87

fiiBiiuiSoiJi'wwvi 4 80,000.00 70,000.00

ci « U y

fllUWUlfl 5 31,431.54 0.00

» »

I a 1/ • V a

nilvoiyYt4ai4 131,023,357.41 208,965,521.26

(127,578,966.61) (203,874,165.59)

•3iafnini1?CuiPiifjM)gifiBOinmia-si3M^ £ A

7namini1i(nnflyj'u)tjnB^infi'UTJii'iai4 78,793,692.49 (5,343,708.73)

564,890,980.03 (118,960,296.01)

f V *• t o <3f

"nijnafn'sni1'3(infii3W)gnfiwiftfi^w«as;a-3l>iinfiu'M 643,684,672.52 (124,304,004.74)

m?mw?w(apia4)lwat4TiiViaqifiiflinfni«iiww<Jiw 516,105,705.91 (328,178,170.33)

iijjifim«iJisnou>5ijm5W'uiili4frii4Vi'U'3'U0'5'3Ufniwviu

12

m

^ •

aTMIUll 30 nWtnEIM 2562

(wMia: uin)

2562 2561

fn'5miJ?w(apia'3)1wSw'nTwag'nSoinminiiwi44iWlwis;^n*i4il

nji0*Hi4Oinm?a'5'»ji4tjvii (127,578,966.61) (203,874,165.59)

Ah ' « ^5iom5nil5(infltji4)iin5vin0njuoinmia4iii4 78,793,692.49 (5,343,708.73)

A ' f Ah ^n0miniliCui0'»ji4)tivii^0^1iJin0«uiioinfnia4'yjiJ 564,890,980.03 (118,960,296.01)

ni'3mi4?w(aeia'j)lwai4ifif'W0gnioinnT3^imw4iw 516,105,705.91 (328,178,170.33)

m'sapia-s'ua-ixjM^mijfnnyaa'Hwioa^ij'w

>iii'30a'ii]a4WoiTii4iolui2:'H'ji'3il 2562 lias; 2561 oiinu

518,935,032.3243 Tlliia ilfiZ 566,960,112.2102 M1410 snuaiau 5,189,350,323.24 5,669,601,122.10

t ^ 1 ^ «Mfi Mii'jaa'ii^umu'Boaul'uisvi'ii^il 2562 iias 2561 oiinu

531,830,014.1877 MUIO uas 1,538,160,046.2368 WliltJ WluaiflU (5,318,300,141.88) (15,381,600,462.37)

* ' o 0/

inn(Mn) m7iiJaoviiiiJa4^mjjmy(afia4)ii04Tjfy§iJ!'ufnjqa 51,268,704.72 (464,961,359.54)

miaeia4qififi'U04i3w^1«finnngoavi'Miaa4i3W (77,681,113.92) (10,176,960,699.81)

ni'3miJ?'M(aPia>3)'U04awiil''wogififilwisvn*i4tl 438,424,591.99 (10,505,138,870.14)

awyiiwdgniwMil 12,924,081,526.03 23,429,220,396.17

awYifviagniawtl 13,362,506,118.02 12,924,081,526.03

v!intjmqiJis;n0iJ'Jum5Wiii3i4?rn4M'u^n0'3-3Ufn?wi4S

13

d fit I ^ ^ ^awfiw

V 1

CTTMiuil awg^iw^ 30 nwaiaw 2562

(nwia: UlYl)

2562 2561

nis;um1'Ufrn{)inn'Dn-3'3)j^imt4>3iii

fn?muiiu(a0a-5)liiwiivifvio?jnS«inm?«ii'uU'3it4 516,105,705.91 (328,178,170.33)

V

m5"§0i1iia'3ii"u (6,974,733,143.15) (13,516,030,768.30)

fn5«TH141Ol1l40>313T4 6,611,698,012.12 23,368,957,132.87

ilufuDinm^anmnacytyiimniijay'uiluwnMi'Jil^sivipf 580,583,738.82 489,004,377.45

mi(miJuu)n«a'3liign'HU9infn5'uiavn4iaa'jy|i4 (37,693,223.86) 217,516,519.57

fni(mjj'uu)a0a'31140011^010000120 912,870.35 129,723.03

01112141)14(000-3)114101112010011^011110^1114 123,356,640.00 (490,669,122.00)

01imJJU14(000-3)ll4llll1l2oi0011111'S00141l2'lO0-31314 6,797,349.92 35,797,314.05

011l2jJUl4(000-3)ll4lO11l201B11Um0U0Ul200141l2l00'3YjV4 517,740.72 (9,688,380.61)

011i2jJU14(000-3)1i40i1vO1O01-3O1O1102:1i22i4014 307,174.71 (7,439,585.36)

A * 4 11O011(Oi1i)U1013141J0b2i00D14O100110'31514 (78,793,692.49) 5,343,708.73

A * I A ^11001l(Olll)U10yjl4fJ0i2o^l2l00D14O100110'31114 (564,890,980.03) 118,960,296.01

l1ll00g¥lll0341OinflvllJlll)noniU401lM14-3114 184,168,193.02 9,883,703,045.11

013;imi1l400O10nO0113JO011l(1l4

aiiuionuiaa-mu 5,617,528,856.48 6,026,511,391.99

tf

01111J^001411U'JO0'31114 (5,695,209,970.40) (16,203,472,091.80)

l1l400gilll0J41Olofl'tfllJll4)nOni1WO0'HHlll (77,681,113.92) (10,176,960,699.81)

l1l400l2342l4(000-3)qi1fi 106,487,079.10 (293,257,654.70)

l1l400 :

V V at

01 11401114 6,857,493.50 300,115,148.20

A ai

04 1140141J 113,344,572.60 6,857,493.50

Tiin£jmfiiJ5s;n0U'5iimii1iii9ufr'ii4ii'd'3'U0>mim5i1i4S

14

ia11nau00fi0aia0«vIajiTiii0'wmj

s;aia'5ia'3Tiifn^m'5Wi4^aimy

ITTHIUlJp •

awqeiTM^ 30 fmaiow 2562

(niiiaiinn)

2562 2561 2560

'uawawamt^irn'M^TW (wottiiio)

jjafinn'UV)l''wo«jnf«'ui) 10.4582 10.6160 10.0000

5iolfl«inn«ni5ija-qyj*u

nnfii3i4«inmia^'ii'utj'viB (0.0871) (0.1572) (0.1263)

ciA ^5iaminili('Ui?iyii4)f)["yi5wn0'U"Uflifim?0^i3ii 0.0538 (0.0041) 0.1277

-a * t ci tS5iom5nil5('oifniT4)tr"yi5^a-3ljjinfl'ui49infni0'3i3i4 0.3857 (0.0917) 0.7026

V P

0.3524 (0.2530) 0.7040

DinCHn) ?fTuiilaai4iiiJa'3'ua<J"utySil!'iifruqa 0.1164 0.0952 (0.0880)

^afiiaii'ii5'W0qns«i4il 10.9270 10.4582 10.6160

eiVitisri'M'UQ-ani'smjj^'MCfiflfi^yi'WCT'MYiTwdq'nlpiayafii

awviTwdgiiBlfaiflaa'ssii'ai^i) (%) 4.13 (1.65) 5.73

0P)iifrii4ni?MWflaintyuas:'U0\jaiJ'3s;n0ijm34i«J4waincytf d

^aaia'uvif'Haq'nBa'ut) (uivi) 13,362,506,118.02 12,924,081,526.03 23,429,220,396.17

1 t ^ t S J! t MA 0/ ^ 400iiaitiij0'3flilvtiiowa"U003ya0iawiil''iiaijviB

OQmayisK'ii'?!! (%) 1.05 1.05 1.05

0?iiia'3'U'U0'J5io'laBinni5a-3Vji4«i0\jafiiaii'yil''woi|vi5

a-jiaaa^snin^iil (%) 0.03 0.03 0.02

A 14^00iiffi'UD0'3nil5(nnfi'i3i4)fiTioinfi'u\4iia2:ffaliJinfiui4

t)inni?0^yjt4«0jjafiia'UYifri0iiTiBO'3iaao

(%) 5.16 (0.63) 6.75

4 P P

0fiiipf'3i4'U0^flii4n4aima0d'3'3iiTHi4nnj0'9m?l0ino

i1%ia-5ii\4isMdi'3ild0ya0iai4'nlVioqviBaimaa

(%) 39.26 90.05 201.63

^jafiia'UYif'wotj'viSti'Qiflaof SMii-Jil (uivi) 12,484,162.621.72 19,871,694,438.40 11,302,864,704.35

A 4T«n0mRiJ5SJn0iJ4umii1%iiil'utf'3"U'Hi4'9'U0^^um5Mi45

15

a 1 <; A

MJ41£llMPllJ*3S;n0U41Jfn'3W'H

^ «

amfut) 30 fmEJieJW 2562

1. aoiicus

n0^yjt4iilfifl^^ff1Tnaii0afi0m0fi^vJfnjiivi0i4fl3J("n04Vj\4")i3'wn0-3Xiui'3U^fi'3i3iili49ii'3ilismfr

ims;ifli4n0^vji4n3JViii'3a0^i(!i4^0<3T3i4linii0Sli^^M\iQ00<jrj\4ni0^n0^yii4njjmO'3n0-ax|\4i^tj'3 (Feeder9f • **

Fund) 'aill'Ufl0'ai1'UnJJ?intT11'HS (Fixed Income Fund) 111111^0'31114'Wllll (retail fund) U02;fU'K0014

1^0'lii2ni"H'Ufiisi02;n0i^u^fiii0'3n0^"i3"u 00'9i^'ulli0fmsjiuoi4fl0^nivi0tTi4i3i4fi0'3i5'un3J

nuMn^ii40fus;niiJjfn5ninuTianvif>^mm2:pi0ifm0nvi!'via ("n.a.Pi.") m0ii42 30 n\40iuu 2559 Suafii

100,000 stuuivi

U?yvivi0fmi'wo0?im50041314 0^405 0100 ("111^1100011") i2i4iN0^00ii004i3i4U02:i4i0ns:iiJ0i4

Iiii'3a04i3i4

B14101imi014011^01t11l0010 (Ina) 0100 (UVniJll) i9i4W0110N0iJi~1«'K14*U040041314

2. iiloiJianiiijcyS^aimy

4U0iii4i4d^00iii^i40iJjjJi0i2iii0iinti4ii4vn40iii4i4 0i0l0i^isiii^iJcyty0Qifi§viiJcy5

11.0. 2547 U02;00111?1401JJ1100l0tW®l1U0Si1lJuilll20111140ll4JJ10151140111J0j'tf mJUH 106 1104

0111JQj5^11111IO001l201l*U14^1O0lllVns;0n4011041314 ljl2;001l0UlllS;0101I04^114041140QiS;011ll011

O1OU1100111VIOU02;00101100n7^WOUJl«lil2;0101l040in0UU1^1100017£141314

2.1 I4laui00iia4i3n

0041314055041314 111 Vl 14100413 l4'11040041314nU014ljl2;i1102Sl2l11U10l'HH000UU1114ll401700

010401410041314ll41S;OS;OT3 l0O0S;04130l00lilO04130*U04004130110014lJlS5l00 150 PIMCO GIS

Income Fund (Class I-Acc) ("004130000") ^07Vn700017l^tiU7^71 PIMCO Funds : GlobalI V ^

Investors Series pic Il0s;i300041301100000401015510001104 UCITS (Undertakings for Collective

Investment in Transferable Securities) 01ol00g001O0l0O1«U04U04lJl55m0l01ll000 (Ireland) 4lll00'0l50ff10tyU04 International Organizations of Securities Commission (lOSCO) T0O0I011I0

004130110lllS5m0l000ll00 (hedge fund)

16

0f)i'3lfi0di'a'M'u<i f^lfi0iJfl^tis^0nn0"Hii'3a0>3Xj'u^iJisnifriJ0'3n'3iilT4'H0fl u9inmiJisimf(90-3n<i

V!^fiiaifnifl^1iJ'V0nn0iii4'3fia^ii'uyjii^iJis;mfr^'30Tijiuvit4 ii02;?sa<jyjyl"utTnai1%4ml0tytnil'^

iilt4trnai1iiii0n l'unifus^00^vii4vian'os;a>3Yiwl'UManvif'W0Tif0vif'wa^x4la4iiaiotTf3ai1'u iw ily

fi000ii00m?iiiati iiJl«ymninii 1^001151^0 'Hf0ij0t4^0^fiqn iilii^ii 0*^-3 n0-3Yji4ff Si' I

W0n'Sl>3^'uSm5mi40in0lll'H01O0010f (classes) f •3tT1lJ1500>3Vllll«11'3^0-3VjT4lT'3lli U0Si/1lf0

W0'1X!34tT011Jll l«10U«0S;001£T1I0«311liQO0'111ll01?S051Ull^nm'3ni4llll50>3n)0-3l4lain0m55'?»0f55

nil5/R0^0Uimi4 01S55JJma3J 'Hf0qfUtTll1jin)0'9H0'31314 i9i4^14 >3U5^f¥l?^m5flS;'W?15mil00n

0^1314134 Class I-Acc

n0>3Xjl4t)SJ0>3Xjl4ll4V114'3O0'aX!l4nJ0'an0^"l314 PIMCO GIS Income Fund lW0<in0-3X}l4lla5 Tfl0

m0oll45011ljlJaJ§lji^in'315000SJ 80 ni0^y0fil^l4V15VI0^T1Sni0'3n0-31114 'K50?nU0^51?f'314Vl

^Tun'3ii40a4;jn553jfn5 n.0.«. ?sJiJ5SJfnflfniM'Ufi

I f **

l1'U0<iVjl4tT'314Wl>100Vl'^ll4lJ5SlV1frU025?11<llJ5SilVlfr n0<iyjl4flS;0^yj14ll4ll4ei51fn5T1WS/ « t i t

U0s;/'Hf0i1'UfJin5i4i0i5 u0s;0i?Ds;0<iyji4li4«i5itn5iiw^S0ii^ii05iJJi4ii^000^in'3i^tnin50

0-3Y114l^ (Non-Investment grade) 'H50^51tn51lS^lji1a5Ufn5«fl014^U051JJl41l^000 (Unrateds; ^ V

securities) lflO^140dnil^0a^'Ut)ni0^§^flfn5n0>31114 Tl-au fl0<l13l4'O2;'lji0^Vjl4ll491510n51dl4ni0-31l5^Vl< ■ **

^ljjl^?flV12;iSai4ll4S101flM0nY15VI0'1 (Unlisted securities) ll0SJ^510f15^S0ni!Q4S;nJ0'3^fytyi^0nn0

05-3V!141llfi^ (Structured note)Sf f f

n0'3'WU0TD?S;mi11ff9Jtyif0nn00'3^11'U1 (Derivatives) momUlllSJ^VlifllVlfniDf 1115015

0>11314 (efficient portfolio management) <l551J0^ni5ll0<iny051JJlt0<l (Hedging) D10ni50<113'U 100

?i40dnu^00'W'UDU0-3U5yn«0ni5 ii}i4 ni5iii^tyfyi0'30ija02;/ii500tyfiJivl05n50^0i'30<i0ii005i• ** * cj <a

U0nilJ0014/01145101051in5/005100niflo §-3*WD15tU1DinfT0ns;ni5Q4'U0-30010 0g5SJilJ01l 1150

'U01J^01I 110S;i]dB0014 q 0m051j'0'3

2.2 ni5lllJ'3l[l4efl141114

n0^Vjl4ljJ2l4l0ll10dl0l1l4l1l4W0

17

-3

2.3

fiiWiti fufpnumfU'Wfi<i9i^

2.4 nit%finl'Wfi4i!|W

l1l4a'3*VJUDS;fufl3u^'UVlfviO^QOfl1tiQ\4(R14'Hll'U0^N\4a'1'H'U m '3l4^n0<l'HuS^V15'l\4y y y •

i1'ua<iXj\4 w\4i3\4^0^ilT40^xji4iJisn0iJ^ianoiiio'V0i1\40'3yjiiU0s;0iH9i0lfiaw?-3'n<J^i4^n0-ai3T4f I y

I a if ^

f)i0m0 m lfl3J^«K^l>3^4a^vj^i•uu

Mua^i3T4l\4i1i4FJinB\4imiufT^<iliin0i«nuu0fii^einlQ^^iili4U00ig0Bi5UU0^i1u^lin

B141011

VI'U2OU0^T'l4^T'?l01l1\4a^l3l4• • y^ e I <1 a/ I o O/

n01Yj\l'U0'9l<ll40'3X|WVI91Vlinam50'3m0001'3li1T114n

t V

ml5iif0'uipivji4BinmiQfifiii1\40^vju 00i3\4?iafninil5Tif0nn«yji4qviB^0'3l3Jin«^i4li4

^Dnil^njifivju

2.5 BiafnB^lll'WNWR11CT14lJl[S;i1fl0

n0'9X!'w1^iJ'U^n?i0fn5^iiluilT4?in0i^iJis;ivimiii0'30iiili4i1t4UiYilfiol^0?inimnii]00'u

fu Qw^infinomi t4yif'wmi0s;v!U^i4Wi9\4«'3N'u^iili4WT4wn«i-aiiisiviff0-3ivia00g fu

<iu^j0uil0^0iifl'uiliiUiviT9iEjl'B00nu0niiJ0OTi fu Qi4^1u-^u?i0 lpial'Bn0i^iJi2;m0l?i0

Bloomberg iSt4intu«iiliimi0itnfuni1?nnfiy|i4Bin005iu0niiJ0ai4i1\4fin?ii-aiJis;m0fufiilii

?iol0vif00il'lfBi0lw^uni1inn?ivj'u

2.6 «lB1tni[0WM'Wfi

n0'3'H'ul'B?in?n?0H"W'UB' ii/i4 tffytyi^0nn0a'3'9vt'U3i'W0il0'3ni40'3iui^0-3^iw0«in

imniilabii 'a'lminmi'ni^tytyi spot uas; tytyi Forward

18

d^futyi Spot ujisj tycyi Forward tu

ufiniilaat4?nu^«ytyiy 3/ I *

^\4Qi4iiifniT«ejW FX Forward Rate nil5'uifiyjii«inmiuiJa>3fiii1i49in

sii'3iJi2;ivifr«^nanflscjniJ\4'nnlU'3unilinnpiyjT4

2.7

tT'3T4"M'u<ini!)^?ifn'uifJvil0nfn7u^0ni4nj0<iiiiiQaa'iyji4^'3maiiminDfliT47t4?i0Tiii'3tjnj0'3

2.8 ii?s;»jicii0i^¥ii4ijcyv

m5flpiVli^ufniimilii1iJpnjJUisii5TumintJ<ni4yn^fnii1\4 iouiTni«0^1^miiJis;uitu

m5lms;«'3^0^TJJJJ05^^4U^'1ll7s:fn7^<^0^«3Han52;vlU?^09^^n^4l1^4^u^T9l'3l^l'U'3llm1l1^4U0sfn1

lllpllNol^4V!JJ^am^3lJ1sn0u^um1l1li«l^^R0^ln«?^4flf40^Dwa^0^flu«ns^^^llJ9^n9^vi^^4l1^4^

lilt

3. niliersjirw

nji?ii3i4S)inmi0-3Vjiiqvisfr2j^3j

f

t y

ni'liCuifiyjT4)gviB^o^1jJinfiCi4flinmi0<n3t4tTs;£Tij

• y fik 0/ y <=fc

(wiiia: uiYi)

2562 2561

(319,989,660.04) (116,115,494.45)

112,068,078.81 117,411,787.54

526,909,278.74 645,869,574.75

318,987,697.51 647,165,867.84

516,105,705.91 (328,178,170.33)

835,093,403.42 318,987,697.51

19

-5

4. fiMoitJ

fii5iiumaufn59^mi fii5iiumtJuuiuvisjmtJT4Viai'3tifi^yj\4

SnfjnsiQOR

o.856O«i'0ilni0<iJjafii^wYif'wa^vi5ni04nQ<ii3t4

01511JJlU0U141fJVlSlStJT411li'3O0^"l5'U 0.1605 00ll'U0^li001^1iH1"W0^V15*U0^n0'a"i114

fiiBi5umojJ§guaH0iJi2;T0iiT4 0.0321 «0iJ«u04y00i«\ivif'vi0^Yiinj0^n0<JXju

01B5?UlU0JJ'U14^'UB2;itt)ni01IBinfl04YjT4llllin0l^0'U uf^TlBflfniDS0TU'3QI01BI?JJn40JJin^0'U

'igfl'!^U^Sni501UltU^001§t4Vll''W0^V15Tfl0l'lflj0fil^'UVlfVJ0i)[VI5l'Ull002;Q'U01'U'3fUl9'U21"ul'Uni501'U'3tU

01S55Umtl3J

0ll^sil0014 n 01B111JmO3JWW lll\4& BS;^^B1fJBinn04X|'USnUBTUQ14^B30D?<J<4 U V

5. flltlNWlei

?nw'wisn^ijtyfyminliimui^uil?s;in0fygini (niju^ 52) vi.ff. 2562 l?i0i]5s;fn0li45i^nBsn

\^llintJ1lU0T'Tl^ 22 2562 U0S;3H01J<i01lW\4QU^ 20 4Tn03J 2562 SH0Wfl04yjllfe4mtJfnHA Jl

i1\4¥w^ij00a^iiifui1iiW"w<iiJ5s;i3ii?mjin«5i 40 (4) (n)

n)0^n0'3i!]ui'3Jjli40^Rni000s; 15 njo-^nfil^nowiTnnEJsiio'lfi q

wulia'W'^il^sJiS'us'niJJJiw?! 40 (4) (n) ii"H-3iJ?2;u'30iuginiviin?iii'UBi0mi0'3ii'u*ii0'3n0'3i5i4t'3U0i4

l^ufi fionifiowuBiiwi fioniflowiipJin PioniSoTl'un fi0niii00'3i'3i4U0s;H09'n'3?2JV!'3i4n0il000'U0un0i9TH'U1O^'3l1"UTlf0finfniimfl43vifl\lV!3^Dl3'TlVlf0Ml^^lifr'3T43«1j000Mf03«lj000014l3u«00nims;

6iwuifi0f4U5nl\in0i0in'3in0il000'u

6. llwpllflBWlfnBv

tu 114^ 30 01401014 2562 imSJ 2561 00^X!142l1l4pliniJlS;i0n00lJVli'viOnUBU1011 0^3

smm-s agi-siganma (%1 4414011 faiYi)

2562 2561 2562 2561

S14101?0U0140110in4l0010 (lno) 0.10 0.10 113,344,572.60 6,857,493.50

B100 (JJUmu)

20

-6

7.

liits;vm<JiJ n0<iyj'UJj?iafni^insj5s;Tm^fitivifnficynuiiitJViDfifniim2itttnuT4mii<iu«K'3up9ija4^ Q/ a/ o o/ 0/ c/ o a/

imsj/MiQniiumiififjQntiniiiiitJYitifim? uas3jnfjmi^ififlniiu7ijvi9fifniuas;n0'3it Sf 9 *'

uf^Vl«?lfniiflfJ7n\4 71Om7W?tl0QJ«'9n0T3 mfuil 30 ni4fJ10T4 2562 U02; 2561

(tiwia: um)

2562 2561 iiTauiofn^nitmgi'sifn

uiaTiii0nvi7viEjf)^m7n0^vjT4 9infi

0iB7?jjm£junii9fifni 106,866,878.31 170,526,956.17 fnuinfU«l1^5s; "

mB71Jjma3Jl4ieJYl2;iU£ll411li70a^X!l4 20,037,539.57 31,973,804.22 9nmntu«vivi7s;

B\n0iin^^ffl0gBfn 9in« (jjviiw)

li4BiTisflffQjansnnfniiii^cuQnu0miJ0£Jiii1*U0n«i^iJ5s;inff«3 SI «/ V wo

30 mitnoii 2562

ll?SU)YI'U84?10ni?

ertucui Spot

ntjmsifQ

nfjfn5^0

5iomiqf0

?iom5^0

01UlUMt401SJ

ua^acueuiiianiilauu acu€uiiiafliiJaa'UMU0?i eti-siitaniilaa'u

50,000,000.00 miosyaM^si

47,993,000.00

48,017,000.00 mlotyavifsi

51,196,000.00 miotyavifsi

fii»iatuaji aiqiia^aqjcyi

(Mt410 ; inti)

^afiinia^ercycyi

01 lufiivninuo

aojoii

32.3340 2 0.0. 2561 - 4 0.0. 2561 1,616,700,000.00

32.9640 19 Vl.tl. 2561 - 21 VI.O. 2561 1,582,041,252.00

32.8360 11 5.0. 2561 - 13 5.0. 2561 1,576,686,212,00

32.7588 14 5.0. 2561 - 18 5.0. 2561 1,677,119,524.80

21

trcucui Spot fgia)

nomiifa

nomiife

nam^ifQ

iiomiKa

3ifjm5«K0

iiofni'=if0

nomiq}0

£.nami-^a

n0mi<»0

?i0mi<»0

?iomi«K0

5i0m5<nf0

5i0m5«if0

aiWTMMWPllJi

48,061,000.00 miOfytTMISI

29,405,000.00 mlotUfTllfsi

36,492,000-00 mlotyimijii

33,653,000.00 imatytrnfsi

55,548,000.00 mlotgefHfsi

42,545,000.00 mlotytrufsi

4,903,000.00 mlofytrnlsi

49,718,000.00 mlofytrntsi

PiDJtrcufui

(MHQO : uin)

iiafima^ffcueui

tU '3'U0'31Jni'Kt4fl

£T6ieui

54,788,000.00 miocyffiiisi

5,864,000.00 mlofUffufsi

43,025,000.00 m1otyit'H7S1

5,865,000.00 mlaiyfrnlsi

38,546,000.00 mloOJffVtfsi

61,114,000.00 mlotytrmji

31.2780 5 n.M. 2562 - 7 fl.-W. 2562 1,503,251,958.00

31.2030 18n.VI.2562-21 fl.VI.2562 917,524,215.00

31.9045 5 JJ.f). 2562 - 7 JJ.fl. 2562 1,164,259,014.00

31.6910 12 U.fl. 2562 - 14 JJ.fl. 2562 1,066,497,223.00

31.7440 2 lU.O. 2562 - 4 IJJ.O. 2562 1,763,315,712.00

31.9040 29 IJJ.O. 2562 - 2 Vl.fl. 2562 1,357,355,680.00

31.8780 21 VI.fl.2562-23VI.fl.2562 156,297,834.00

31.8780 21 W.fl. 2562 - 23 Vl.fl. 2562 1,584,910,404.00

3,691,000.00 31.8050 28 Vl.fl. 2562 - 30 Vi.fl. 2562 117,392,255.00

31.8050 28 VJ.fl. 2562 - 30 M.fl. 2562 1,742,532,340.00

30.6250 25 U.O. 2562 - 27 U.O. 2562 179,585,000.00

30.6250 25 U.O. 2562 - 27 JJ.fl. 2562 1,317,640,625.00

30.5150 1 fl.fl. 2562 - 3 fl.fl. 2562 178,970,475.00

30.5150 1 fl.fl. 2562 - 3 fl.fl. 2562 1,176,231,190.00

30.8280 20 flf.fl. 2562 - 22 tf.fl. 2562 1,884,022,392.00

71flfni'V0 44,790,000.00 mlflCyPTmSI 30.5935 27 ff.fl. 2562 - 29 ff.fl. 2562 1,370,282,865.00

t-jjjfiamifBQ 755,214,000.00 23,932,616,170.80

22

(Ttina: uiYi)

'ue^ercucuiuaniilia'u fcucuiitandaoml'ud?! atiifiuaniiJaa'u

acucui Spot fgia)

5iofni'uia

5iam5'uio

5itjms'uio

naj^iam-snna

acucui Forward

nom^uia

num^ina

nom^inu

nom5ino

nam^'uia

namiina

nami'uia

^lam^uia

namiuia

nomiuia

^lamiuia

ni^iJis;iYia

7,664,417.00 miotyanisi

3,119,095.00 IMIOCyaMISI

3,538,640.00 mlocyaMisi

1,049,116.00 mlocyanisi

5,416,281.00 miotyaiii3«i

20,787,549.00 miocyawigi

43,757,000.00

51,196,000.00

44,947,000.00

48,061,000.00

55,548,000.00

29,860,000.00

42,545,000.00

36,063,000.00

54,788,000.00

43,025,000.00

mlacyanisi

mlacyaMisi

miacyanisi

miatyanisi

miacyanisi

imatyanisi

miatyanisi

mlacyavrisi

mlacyanisi

miocyaTii3*i

54,858,000.00 miocyamsi

58,776,000.00 miocyanisi

fiiuacucui

nafime^acucui

CU lUflllJni'H'U?!

ai^Ka^acycyi acucui

32.3355 3 2561 - 5 a.fl. 2561 247,832,755.90

32.8620 14 "H.0.2561 - 16 VI.O. 2561 102,499,699.89

32.7710 17 B.a. 2561 - 19 5.fl. 2561 115,964,771.44

31.7660 3 lU.a. 2562 - 5 lU.O. 2562 33,326,218.86

30.6570 6 0.0.2562-9 0.0.2562 166,046,926.62

665,670,372.71

32.2770 2 O.fl. 2561 - 29 "W.O. 2561 1,412,344,689.00

32.9465 19 H.0.2561 - 18 5.0.2561 1,686,729,014.00

32.7734 11 5.0.2561 - 31 U.O. 2562 1,473,066,009.80

32.6968 14 5.0. 2561 - 7 O.VI. 2562 1,571,440,904.80

31.2335 5 0.11.2562-4111.0.2562 1,734,958,458.00

31.1630 18 0.11.2562- 18111.0.2562 930,527,180.00

31.8638 5 3.0.2562-211.0.2562 1,355,645,371.00

31.6490 12 3.0.2562-911.0.2562 1,141,357,887.00

31.6995 2 lU.0.2562 - 30 H.O. 2562 1,736,752,206.00

31.8641 29111.0.2562 - 27 3.0.2562 1,370,952,902.50

31.8374 21 H.O. 2562 - 18 0.0. 2562 1,746,536,089.20

31.7644 28 M.O. 2562 - 28 0.0. 2562 1,866,984,374.40

23

-9

(■Hitia: ai0)

btutmiImpiiji ^afii'ua^lfajcyi

'U0^ercytyiuaniilaat4 ^Eyqiiuaniilaaui1i4fi?i 0«i'3iiianiijaai4 91 TMn-sanTHwn

fiDifrsycyi aiqua^arcycyi frcufui

aCUfUl Forward fCTB)

nomi'uiti 61,114,000.00 m1aty«TM53{i 30.58215 25 5.0. 2562 - 22 Pf.0.2562 1,868,997,515.10

ntims'uia 44,790,000.00 m1otyitM531 30.4735 1 n.0.2562 - 29 Pf.0. 2562 1,364,908,065.00

51£jm5'U1£) 58,993,000.00 mlotytTiil'si 30.7849 20 af.0. 2562- 17 0.0.2562 1,816,093,605.70

5iofn5'uiti 57,998,000.00 m1o£yfnifs*i 30.3949 27 1T.0.2562 - 20 tT.0.2563 1,762,843,410.20

n«fiani?'uia 786,319,000.00 m1afufni!§|<i 24,840,137,681.70

9f t 9f

tfiMiDil 30 n^4fJ^^J^4 2561

(■Hliia : U10)

aiuiuilu^iiu »a0i'U0499!fyi

'U049fUfyiiian»Jaai4 £rfucuiitan»laaiti1ufi?i«/ </

afiiiiianiilaau 91 TII0'SUni11140

siiuwqjaji eiq'U04«rcycyi Irajfyi

mufui Spot

5iam5«if0 96,844,000.00 mlotyffvrisi 31.9360 8VI.0. 2561 - 1OM.0. 2561 3,092,809,984.00

y

53,715,000.00 mlotyprvrfsi 31.8980 15VI.0.2561 - 17VI.0. 2561 1,713,401,070.00

5iam5qf0 30,000,000.00 mioiytrvil'si 32.7630 21 fr.0.2561 -23 ff.0.2561 982,890,000.00

Jinomi^0 50,313,000.00 mltjcyrrvil's^i 32.7630 21 tt.0.2561 -23 a.0. 2561 1,648,404,819.00

y

?ifimi<w0 95,541,000.00 mlotyrfufsi 32.5820 28 rf.0.2561 -30 a.0. 2561 3,112,916,862.00y

51Om5'S0 100,000,000.00 nil£j«yffH73*i 32.7380 4 n.O. 2561 - 6 n.O. 2561 3,273,800,000.00

y

5iofn5<S0 80,044,000.00 mlotyrTHf^i 32.5720 18 n.0. 2561 - 20 n.O. 2561 2,607,193,168.00

y

506,457,000.00 mlacuafHisi 16,431,415,903.00

24

- 10

iJ?s;mn'Ha^i'sionn

gcytui Soot (ct'b)

nomiuio

ntiminno

-sijj^iani's'oio

gCUCUl Forward

5ioni5'«nej

nfiminnei

5itim5«uia

5iaminnfj

nomiino

ud'Smucuiiianiiiaei'M sreueuntannJaeiuMi^n'si eVi'siiianiiJaci'u

8,762,325.00 miofyaiiisi

4,166,372.00 mlfltUffufsi

12,928,697.00

86,559,000.00 linOfyfTM^SI

43,223,000.00 mlfjfuarvifsi

80,044,000.00 mlotyiTTll'si

95,541,000.00 mlotyfrni^i

50,000,000.00 micityffvifsi

48,386,000.00 wltlfyftMIJI

37,000,000.00 mlotyfrufsi

37,678,000.00 mlotUtTVlfsi

478,43i,ooo.oo m^afyarti'Sii

{ii»acucyi aiq'ue^frcyqii

32.4415 26 n.O. 2561 - 28 fl.tJ. 2561

CHiiia: uin)

uafii<ua4^eucui

01 lUflTfUni'HUO

aroioii

284,262,966.49

33.3610 15 O.fl. 2561 - 17 0.0.2561 138,994,336.29

423,257,302.78

31.9225 8 "W.fl. 2561 - 24 VI.O. 2561 2,763,179,677.50

31.8775 15 71.0.2561 -7 2.0.2561 1,377,841,182.50

32.7421 21 0.0. 2561 - 20 0.0. 2561 2,620,808,652.40

32.5571 28 0.0.2561 -27 0.0.2561 3,110,537,891.10

32.7125 4 0.0. 2561 - 4 0.0. 2561 1,635,625,000.00

32.7056 4 0.0.2561 - 11 0.0. 2561 1,582,493,161.60

32.5305 18 0.0. 2561 - 1 Vl.O. 2561 1,203,628,500.00

32.5225 18 0.0.2561 -8*0.0.2561 1,225,382,755.00

o o/ Q/ ^

15,519,496,820.10

V O/ Q/ 4

fu iTiYi 30 nutntjai 2562 uas; 2561 n0-3*i3'mjti0^fi'3ma0TiJJtn5s;tnfi£ynun«m?viifia'3U0^n'UPi4t4

2562

(Mina: uin)

2561

uf^vi*H0fivif'wo?fim?n0<ii3*u 0100

0i555umoufn?««m50i4aifj

fiisf5jjm0jj'uitJVi2;m0'UMTiio04*i3ii0i'3oia

9,652,108.76 9,416,743.66

1,809,770.39 1,765,639.43

25

11

sT4ifn5n^^ffl0^Bm Binfi (uvnw)

01 30 ntifnoTi 2562 Snomi«<iS

ua^ercufuiiianiiJaei'U frfucuniandaa'uiliicm aVisiiianiiJaa'uV V t/ </

fii3iacucui ai^iia^aqjqji

(■Hiiia: inn)

Dafima^ilrfufyi

01 TMOfonin'Mo

aoion

gfllCUl Forward

5100151)10

5100151)10

51)15100151110

58,993,000.00 lVI50tygl15S«1 30.7849

57,998,000.00 m501|jgl15S1 30.3949

116,991,000.00 m50cygn5||<i

20 g.fl. 2562 - 17 O.fl. 2562 1,816,093,605.70

27 g.fl. 2562 - 20 g.fl. 2563 1,762,843,410.20

3,578,937,015.90

tu Qun 30 niiaitJii 2561 S?it)m5^^u

iJ5s;i/)niia45ioni5

i1i4n5ini4il5:;infi

acUCUl Forward

5100151)10

5100151)10

5100151)10

5100151)10

51)15100151)10

aniiunnni))

gfywiiiafiiiJaoiii1i4n5i aVi5iiianiilaoii

pii4ij5s;mfl fii)igcu«yi

50,000,000.00 m50tygvi5si 32.7125

48,386,000.00 mloqjgMfsi 32.7056

37,000,000.00 m5t)tyg1153«1 32.5305

37,678,000.00 m50£ggl153«1 32.5225

aiQuaiacycui

4n.£). 2561 -4W.a 2561

4 0.0. 2561 - 11 O.fl. 2561

18 0.0.2561 - 1 n.O. 2561

18 0.0. 2561 -8 n.O. 2561

173,064,000.000 m50fygn5f[1

(nwio: Din)

^afiiD04lreyfyi

01 TMfl51jdl1111fl

myoji

1,635,625,000.00

1,582,493,161.60

1,203,628,500.00

1,225,382,755.00

5,647,129,416.60

26

- 12-

8. 'U0Wfl'U0^n04t3T4'Han (Master Fund)

00-313141 14110^00^1314 vian^0

00<n314 PIMCO GIS Income Fund ^<i'll0Wani0-300-313141ia0^^10Cy30<l00llJw

'K000<1V114

00titus;iiiins;u0^

Class I-Ace

Q14^90VlS;mO1400^1314

Q0gij52;af-3mi0Si

I4leiuia0i5a^i3i4

' ^ VPIMCO GIS Income Fund l9l400^1314n3J^?0Vl2;mai4fl0«<1010l?10S)HU1fJ

^l0O'3*U0'31i0'1ljl2JlV10l01liai40 ims;illl4tTinS0fnjJ0JU0-3 international

Organizations of Securities Commission (lOSCO) lw0Jjl0llll400'313145'3U

lJ?s;i0Vll00«l1ll0 (hedge fund)t y

(1) 11I14 Class Iii0i5l0in0iii4'300-3i3%il%itti3ai1i4ml0cyfrvi!'3

(2) nntjlif0u§a<ii3i4ilis;i0nrf0iiji4 iiasjljjS0iiili0Mi4i]i4wa

30 itqfrB0ieji4 2555

00^i3i4S'!'00ilis;a-30i!a0m0ffii'30?2;utinol0li45s;0ug-3l0a0i5iilini

01ia^13140tIl'110U00U Uas;2Q?1Qljl2;tT^010-3ll4015tf11-301^lWulwU0-1

ilita-iyjitlit^sjasonp

00-3i3i4Siia00i?^i0fyli40ii05s;in00iia<ii3i4liJli4«ntn?MuiJ5s;mvi

01-3 '0^0i0f5ua2;i00ifi4 iiila0 001-3^00 2114 3 *u0-3ya0iviivi0ai4 «tf-3

01D5'3U0-3

(1) 0ntnf11U010l00'K14m^l0fU015^00140ll0'31JJ141l500000ll4

0140U^tnjni0a-31314l0 (investment Grade) aas;0140U0'31JJlillf000

01011014011^^1141100-3131410 (Non-Investment Grade) 000^00

Uiy¥ll00111411lT00m^0^010ll40gUlllS5lV10gllll 1102;1400001J

iJis;m0CjliiJ^-3niJ0<i0guilis;ivi000i0i00liiii

(2) 0110ri111U01015 000l00f5U10D0-3lll2;m0ll40gUlllSJll10(|lllJ

iias;ili2;in0i4000guiJis;m0(|liil iiu0^0-300i^i00i'J0^ou0i0i^Sp

U0^ilis;ivi0m0ii4i4

(3) 011tni^lO01'U0-30Uai4l^00100^-3111?Unfvi0 (mortgage-related

security) 110S5 Asset-backed securities 014 •=! 110SJ

(4) Foreign currency positions ®B-31'31J0-3tTfl0l'314U0-3ll525lVl00010l00ll134

ll-3U00<11314aiU1100-31314ll4 loan participations and loan assignments I0

27

13-

(Benchmark)

^ a/ a/

Ninufntnnfvia^ii

0e)l4l5n«nJJmilJfu^?ltT'3lifn5a'313lllt4 Sector ?il-3 n 91f)Sfn5S' 9' ^ ^

ii0s;fni0'9i3\4m\4«infni0'UT^WBit

fl0^yj\4fls;S Portfolio Duration 0 01SJW-31 >3 0 - 8 ll C"U0gnumi

0i^fnifumii0««infi0nm0nio<i^flpimin0'3y|ii

0i4^u^ttiini0a'3i3"ul^ (jnifi'iiou^iiflnjJ'uii^QQQvi BaaS 0inmi9^pi

©U^llOnjJTill^Q^OUO"^ Moody 'Hf0lYl01JlVnniimi^^0U^llfl'333J

1411^000110^ S&P or Fitch) lljmi4 50% m0^JJ0filYl!'vi0^l4 (\?iMnjJ0>3«nfnimn0'3'U0^nuil4l§00100^^vniJJV11VI0 (mortgage-

related security) 110S; Asset-backed securities 014 "H) liasJtnuH00-31314

li40n0i5ii5ii0^003Jiiis;ivift00i?iin?il'Hij1iji0'u 20% nj04\iafii

V11'W0014

n0^i3i4lij0iJJii00^^i4li49in0ii^?ti3Jii0uii^i'3^^omi3i4«n0fiii3'u

(convertible securities) 1014 25% HOO^JaaiVlfvifJ^W 1jj01JJ110P P t

n<ii3uli4«jim5i)^j (equity) inu 10% 'uoq)jnfiivi5viaau wu iSonufn?a^t)'u^8q?niai5flttiiJnti'iioti'uiilu?i5isn?'i(i'u Bsiaiiyju

llJ5U10^H14piin (certificates of deposit) U0« bankers' acceptances

fl2;«0^S0flfrii4liimi4 1 li4 3 U0^ii0fiiviiiio^i4 mu 00-3131401?

0'31314ll40110'11^1ljS001V1000-3 («tf-311U10mJ0-31114f iTwi 110^9111

01111U014 «1

JJ0filV11VI0014

10% nj0^

00'3131401?0^1314ll40OJCyi^0U100T-3>1'WT (derivatives) IfloS10qiJl2;0^0m0mJJlJls;0Y15ni'W011utl1110150-31314 (efficient

portfolio management)

Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD

lljoi11140

PIMCO Funds : Global Investors Series pic.

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

110^00-31314

28

14

9. 'U0i4ain£nmjfni40nn£ji1wti4wi4

2562 ims 2561

Biiifni i3i4'Di\ni4 4,901.11 miiuivi uas; 17,894.91 011411171 enu0i^u 0piiili40«n50O0SJ 39.26 ims

90.05 Pliuai^u «01j001014Vll''Wag71B0Qm0e)1Si11Q1^ll

10. nniil^iwa'U03J00THfumi04fi0Yn4fn'SMi4

10.1 U0f{l^^fi11iu

m0'39inftl47lf'WOU02J'HW^'U 7n'3mii1l4fr714lvi 011311111404151411411 14 -3 «nu

^0fiiga5iiu I?ia00«nuij0fii^i4vifiio^vi5 tu uiiiiiimi^l^f^oinfinii «4i4i4U7^vifl«ifn7 wfoii

^001W1JJlJCyf 1104014 VlfvimmSllS^ll 7114017111411040041314f4lltTfl4y00lllillPin«14innij001

^^si7U0di4S0i7s;^i0'a!

10.2 miiji0a47n4«ii4ni7n7s;€iani7a4i3i4

l'U04111000413143mi40150413140714l0dll411141£104131411040041314 PIMCO GIS Income Fund

l47illl10041314S0'311Jl0047114ll11401707S;^0011104011041314

10.3 fni«l0B4O10011l4N14WlW110471fl1P171017

l3l40713Jl0fJ4^l0PI'O10017lll0014lllJ04110411011114100413141104004131411007101D'OS;i'WJJ

04?141lf0001)1104 €4DS;ilJ0O14Ull04llJ01JJ7101071017117071011tl471004131411000413141170Jjll** -a

U0S;01D^140y0UU14ll"Ull11040011000lSo 011UH14H114110401l1l4 l]oflO'W1421147114mitl3011" " p A

H0lJ72;00U0171104uf«7l^000071017 lJ?3J1tU015l0111O1314 l3l4014 041414 11101101131471041314« if

00041110lJlU0104$y D2;?f4W0ll1U0017117IO014g7lilI040041314110000041lf0mU?14l0llll4O14041414111"y7lO0011DS5'W "011041011041314I140041314II00I0OII000II40II041314 71111U1S;0U110S:

00000040III4IOIIIO0II041314II04004I3I4 10001^4040011401104711410171501) 0111JJ04 UOSOIQS;

0010l1l4^401004W001SJ71U00011041314ll400413141100« 9f

10.4 011144004010001100mfia

0041314S011JJl0O40100011000lflo0f?1001014l0O1l"U040lll414041314ll4l414Fll01141011

0dl4llO01U4'U040100U0174O014011l41404001l2o0004ll1000gll41SJ0U01 lt0S;011lll1tyil04y

'O11411404001l30011000lfio0lJlll^l40401JJ0^0110010010JJ1«O2;i10101U0111140ll41SJO2J014, y t

011JJl0fl4010a011000lSoil040O41314040gll412;0U01

29

15-

10.5 fl'3ii4ifr£i>3oinmi'uifi0rinvifia0>jnj0>3Riiin'5

lS'^0^^3Jm0<lsnnn1?^n0^yj^l1litn3J^?a'OTHli^ovlanvlf'w^^a■^'^3^4W1^4n0^^lV!ln2J^nJua3;if 9f t

fntjl'U5sos;nai0'uajj0Qi m5^n0<iY|iiiiii1i4a4X|'ulila<ixjul'uiiii'3oa-3i3i4nj0'3n0-3yi'u pimco

Gis Income Fund 4'3i3i4n0'a'ii\4?Qjj«i'3ili2Jivifr li4niwwin?im^mffunn«tffnvi0a0-3'U0'3?intni

fr<iwalTi^a'ay|\40TonntJ0\4viii'3£ja'aT3\4ljjlan0ivif0«miJis;0Sinai^nTni4filiV t " H a

'wtnifina'iTjulTJil'Uplin'HfQw^iafiiii'H^iiS^Santjfusiaaioil'ufJin ivi©

l'fiin?ffn'N0a0^D0^fi0^X}'uua«a«0'3iui^0^flinfniiuvi5s;0i4

0d0'3'U0'3Tianvifvia^n0'3'J3\4a'9'M%i1«

-=. .

3/

10.6

i'U0'3innn0^i3i4i4ii1ua>3Vj\4^'3iSiii1i4invi1ila-3i3vili4'H\iitja<ii3i4nj0<in0<iX!i4Vianl'uI I •

aqailiimlotytf'Hfj'i l'30is)20njjia0'a^in?iflin0'njJWWH'3T4'U0^0«iniianiilati'ui1'U'U0'3Ti^af0'3

triiailulw Ti^2ufyvi6'fimi0it)"WTnifuia'3i3iil\i^fytyi^0'uiaa'3<i'H'uim0il0^nu0QiuitTo-3tnnt y ' Ji

0?i5iiiamija0i4i1i4Tif0l2nl« Ifio?w0^nu^a0'w2'ou0^iiiyviflfim5 <V'3S)s;a'3Y|i4li4^cytyTV0*ina

d'3<ivn4T (Derivatives) i'W020^n'U0QiJjma'3mn«'3*u0^nu0fmuaniiJao\4i1n«nl'utrfiaNiiai^iJismfr^0iDinfiCi4l^^infn?a<n3t4li4«i^ilis;iviff?njj0'nijminsa3JuasafnQmitwli4u«ia2;

HfUS

ai -3142 30 nwtnau 2562 uas 2561 no^ijijSiJty^ativif'WfjuasTiiiaiiYiiiliitTtianuy

(111410: mlafuanig*!)

2562 2561

lllia^lXjlllllUlilua^Vjll (uafilO^BlUJ) 428,711,222.30 385,198,096.41

muSsnnmi^oMiia^yjii 4,026,000.00 0.00

30

16

fu 30 nutno'u 2562 uasj 2561

'ui^0T4lfi£jl'lf0?inuaniiJafj"u^i]T~mffsnn Bloomberg 11400111 miotyffni^*! iviinu 30.5800 uin

lias; 32.3250 inn 011101011

■ •*

ai 114^ 30 01401014 2562 n0>3yji4S^tycyiimniiJaoi4i1i40ii0i>3ilis;ivi00400liln

(wiia: U10)

ijisjuinnjo^iiafni fliMiMil-wniu

ua^aajoii fraisuiiiannJaawMwan esmiianiilaaww w «/ u

MiiCTiiplMilisfmfl pli'iilismfl Risjlffyiui

I a/

aiqiia^ircycyi

^aoinie-aafcyiyi

CU TMniUnTH'MCT

ircucui

CTEUCUI Spot

Jinomi^0 4,026,000.00 ll110Cy?fl113*1 30.6140 27 0.0.2562- 1 0.0.2562 123,251,964.00

araicul Forward

nomiuio 31,909,000.00 mlofUfrniSI 30.7305 6 ff.0.2562 - 3 0.0.2562 980,579,524.50

5100151110

5100151110

5100151110

44,126,000.00 mlotytrnfj*! 30.7362 13ff.0.2562- 100.0.2562 1,356,265,561.20

58,993,000.00 ll150tyiT1153*1 30.7849 20 ?f.0.2562 - 17 0.0.2562 1,816,093,605.70

57,998,000.00 inlotytTTlf^l 30.3949 27 fl.0.2562 - 20 iT.0.2563 1,762,843,410.20

5100151110 40,023,000.00 m50«gfri15S1 30.4715 3 n.o. 2562 - 27 0.0. 2563 1,219,560,844.50

5100151110 42,382,000.00 m5O«y0115S«1 30.4815 10 0.0.2562-3 0.0.2563 1,291,866,933.00

5100151110 66,099,000.00 m5OCy0115S1 30.5535 17 0.0.2562-24 0.0.2562 2,019,555,796.50

5100151110 74,386,000.00 lVI5Oty0H521 30.5155 24 0.0.2562-31 0.0.2562 2,269,925,983.00

5100151110 3,945,000.00 m5a£y0H5S*1 30.5933 27 0.0. 2562 - 7 VI.O. 2562 120,690,568.50

51115100151110 419,861,000.00 mloSUWlllgl 12,837,382,227.10

31

17-

, V

fU 30 01401014 2561 O0<IV114S^flJQnimnilJoO14l1l4OnOl'3lJlSJmO^-3O0'll]l4

li'ssuiYi'Ud^fianif

ua-sircucui

gCUCUl Fonvard

nomtuia

siomiuia

nom^int)

1100151110

nomiino

nomiuio

nomiino

nomiino

fll'Ml'MHWPnJI

IrtufuitianiiJatiuilijoii 80111001119014

OlIlJiSlYlfl

50,000,000.00

48,386,000.00

50,000,000.00

53,853,000.00

37,000,000.00

37,678,000.00

40,000,000.00

47,993,000.00

igjjiiafniina 364,910,000.00

mioty^nisi

miatuffnisi

miofljiniisi

miotyffiii3«i

miotyftiiiai

miotyiTnisi

miatytmisi

miatyfrMisi

miaqjfnii§4

11. f)l'301434n^ljni'3i414

giiaj£rcycyi

32.7125

32.7056

32.7965

32.7893

32.5305

32.5225

32.4142

32.4081

aiqiia^arcyaji

(Mina: uiifi)

Ijafimailrcycyi

ai TMfiianmwfl

acufui

4 n.o. 2561 - 4 W.0. 2561 1,635,625,000.00

4 n.O. 2561 - 11 «.fl. 2561 1,582,493,161.60

11 n.a. 2561 - 18 a.fl. 2561 1,639,825,000.00

11 n.a. 2561 - 25 fJ.fl. 2561 1,765,802,172.90

18 n.a. 2561 - 1 11.0. 2561 1,203,628,500.00

18 n.0.2561 - 8 H.O. 2561 1,225,382,755.00

25 n.0.2561 - 15 H.O. 2561 1,296,568,000.00

25 n.O. 2561 -21 H.O. 2561 1,555,361,943.30

11,904,686,532.80

^umii1ufil^tijnit8i^ij5Woon4ijmJi1u"t«tig»i5iui9'uo.)i«tiTiflfimi lueiiiTi 14 Yitifrsmoii

2562

32

กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคมรายละเอยดการลงทน ณ 30 กนยายน 2562

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 371,493,474.52 2.78 เงนฝากธนาคาร TRIS Rate A 113,809.54 0.00 FITCH-LONG Rate A- 113,352,860.62 0.85 FITCH_TH-LONG Rate AAA 258,026,804.36 1.93หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 13,109,989,177.93 98.11 หนวยลงทน ไมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 13,109,989,177.93 98.11สญญาซอขายลวงหนา 25,935,500.02 0.19 สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน-สญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ TRIS Rate A+ 1,855,439.12 0.01 FITCH-LONG Rate AA+ 8,444,019.81 0.06 Rate AA 3,554,635.76 0.03 Rate AA- 12,081,405.33 0.09อนๆ (144,912,034.45) (1.08) ลกหน 50,724,208.14 0.38 เจาหน (183,732,409.36) (1.37) คาใชจายคางจาย (11,903,833.23) (0.09)

มลคาทรพยสนสทธ 13,362,506,118.02 100.00

33

ประเภทสญญา คสญญา วตถประสงค มลคาสญญา % NAV วนครบกาหนด กาไร/ขาดทน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงศรอยธยา ปองกนความเสยง 1,816,093,605.70 0.0934 17 ต.ค. 2562 12,486,753.35 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงศรอยธยา ปองกนความเสยง 1,762,843,410.20 (0.0030) 20 ส.ค. 2563 (405,348.02) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 123,251,964.00 (0.0010) 1 ต.ค. 2562 (136,884.00) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 1,356,265,561.20 0.0532 10 ต.ค. 2562 7,107,374.82 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 2,269,925,983.00 (0.0266) 31 ต.ค. 2562 (3,550,071.85) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 120,690,568.50 0.0010 7 พ.ย. 2562 134,216.79 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงไทย ปองกนความเสยง 980,579,524.50 0.0360 3 ต.ค. 2562 4,815,993.46 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงไทย ปองกนความเสยง 1,291,866,933.00 0.0272 3 ก.ย. 2563 3,628,026.35 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 2,019,555,796.50 (0.0079) 24 ต.ค. 2562 (1,056,394.22) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 1,219,560,844.50 0.0218 27 ส.ค. 2563 2,911,833.34

กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคมรายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ณ 30 กนยายน 2562

สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน

34

 

คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ

ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด

ระดบการลงทน (investment grade)

Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+

ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง

ระดบเกงกาไร (speculative grade)

Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+

ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-

Caa1 CCC+ C+ CCC

มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-

Ca CC C CC C C- C

C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ

ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D

ตราสารหนระยะสน

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม

สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน

P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได

B T4

B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C

D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด

หมายเหต

(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย

35

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 106,866.88 0.8560คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 4,007.51 0.0321คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 20,037.54 0.1605คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 80.00 0.0006คาใชจายอน ๆ (Others) - -รวมคาใชจายทงหมด 2/ 130,991.93 1.0492

หมายเหต1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคมตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562

จานวนเงน รอยละของมลคา

(หนวย:พนบาท) ทรพยสน* (ตอป) 1/

และคาใชจายทเกยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนทคานวณ

36

ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม

ผลการดาเนนงาน สนสด ณ วนท 30 กนยายน 2562

% ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง3 เดอน

ยอนหลง 6 เดอน

ยอนหลง

1 ป ยอนหลง

3 ป ยอนหลง

5 ป ยอนหลง

10 ป

นบจากวนเรม

โครงการ

(30 กนยายน 2559)KF-CSINCOM 4.77% -0.36% 1.61% 4.45% 3.00% N/A N/A 3.00% ดชนชวด (Benchmark)* 8.72% 2.25% 5.43% 9.95% 2.56% N/A N/A 2.55% ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 1.67% 1.91% 1.71% 1.83% 1.62% N/A N/A 1.62% ความผนผวนของตวชวด 2.84% 3.96% 3.23% 3.23% 3.25% N/A N/A 3.25%

หมายเหต : * ดชนชวด (Benchmark) คอ ดชน Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสกลเงนเหรยญสหรฐ ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคานวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทาสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 90 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ

** ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลดาเนนงาน ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

37

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จำกด

รายงาน สรปเกยวกบการใชสทธออกเสยง

ชอกองทน กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม

ระหวางวนท 1 ตลาคม 2561 - 30 กนยายน 2562

ลำดบท ชอบรษทจำนวนครงทเชญ จำนวนครงทเขา จำนวนครงทลงมตตามวาระการประชม***

ประชม (ครง)* รวมประชม (ครง)** เหนดวย คดคาน งดออกเสยง

1 PIMCO GIS Income Fund 1 1 2 - -

หมายเหต * หมายถง จำนวนครงทบรษททจดประชมเชญบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน

** หมายถง จำนวนครงทบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน

*** หมายถง จำนวนครงทลงมตออกเสยงในฐานะผถอหน การนบจำนวนครงเปนการนบรวมการลงคะแนนเสยง

ในวาระเดยวกนรวมทกธรกจจดการลงทนเปน 1 ครง

38

ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ

(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 ตลาคม 2561 ถงวนท� 30 กนยายน 2562)

ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ กองทนเปดกรงศรโกลบอลคอลเลคทฟสมารทอนคม ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 30 กนยายน 2562

1. นายศระ คลองวชา

2. นางสาวพรทพา หน�งนI าใจ

3. นายฑฆมพร วชยธรรมธร

4. นายธรภาพ จรศกยกล

5. นางสาวรมภารจน ยธานหส

6. นายจาตรนต สอนไว

7. นายชศกดS อวยพรชยสกล

8. นายพลสทธS อาหนย

9. นายพงศสณห อนรตน

10. นางสาววรดา ตนตสนทร

(3) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ณ วนท� 30 กนยายน 2562

ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหน�ง

ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท� www.krungsriasset.com

(4) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 17.61%

39

(5) ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก (ขอมล ณ วนท� 30/09/2019)

40