Otorgamiento seguimiento y cobranzas en cooperativas de crédito y ahorro

Otorgamiento, seguimiento y cobranzas en las cooperativas de ahorro y crédito

Desayuno – Taller

Bogotá, 20 de marzo de 2015

w w w . a i s - i n t . c o m

Quién es AIS

Especialista en consultoría, servicios y herramientas para la banca.

27 años de historia. La innovación es una de las constantes de AIS.

Siempre a la vanguardia en el desarrollo de soluciones para planificación estratégica y gestión del riesgo.

Gabinete de economía de AIS. Experiencia en: - Consultoría a supervisores nacionales y

supervisores delegados (banca de desarrollo), de la mano del World Bank y BID.

- Evaluación del impacto de las inversiones en responsabilidad social de las entidades financieras.

- Gestión de activos inmobiliarios y desarrollo de índices oficiales del precio de la vivienda.

Capacidad de adecuación a las necesidades del cliente.


Presencia de AIS en el mundo

Barcelona, Oficina central Desde 1987

Proyectos en más de 20 países

Origen

Sucursales

Argentina Desde 1994

México Desde 1993

Portugal Desde 1995

Chile Desde 2002


Productos y servicios

Planificación estratégica y gestión del riesgo

Modelización

Modelos de admisión y

seguimiento

Modelos de cartera, capital

económico

Herramientas

Gestión de la toma de decisiones de riesgos

Plataforma tramitación de créditos

Planificación Financiera

Consultoría

Desayuno – Taller

Líneas estratégicas en otorgamiento, seguimiento y cobranzas



Gestión del riesgo de crédito Entorno actual

• Reguladores cada vez más enfocados en que las entidades realicen un mejor control del riesgo Reguladores

• Entorno de crecimiento con riesgo de sobre-endeudamiento, si no se realiza un control adecuado Crecimiento

• Entorno competitivo con continua reducción de costes Competencia

• Entidades grandes compitiendo cada vez más en el segmento tradicional de las cooperativas Colectivo

Riesgo de crédito Uno de los mayores costes de las entidades financieras


Gestión del riesgo de crédito Qué hacer en este entorno

• Mejorar el control del riesgo • Reducir los costes de análisis • Mejorar los ratios de mora • Incrementar los ratios de aprobación • Mejorar la calidad de servicio

Incorporar herramientas que permitan:

• La experiencia de AIS demuestra que la colaboración en el sector permite implementar herramientas que, por si solas, las entidades no podrían alcanzar

Aprovechar las particularidades y sinergias del sector cooperativo

• La tecnología actual permite adecuar el coste de las herramientas al tamaño y posibilidades de cada entidad

Aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las actuales tecnologías: SaaS


Claves

• Creación • Evolución • Seguimiento

• Plataformas admisión

• Gestores modelos

• Seguimiento

• Particulares • PNN • Pymes • Empresas

• Admisión • Seguimiento • Cobranzas

Etapas Segmentos

Modelos Herramientas


Agenda

Otorgamiento - Admisión 1 a 1 - Gestión Proactiva - Plataforma Tecnológica

Seguimiento

Cobranzas


Otorgamiento – Admisión 1 a 1

La automatización de los procesos de otorgamiento representa una enorme ventaja competitiva, ya que permite:

Su desarrollo se ha generalizado en los últimos años, pero para que sea exitoso hay que prestar atención a los puntos que veremos a continuación.

Reducción de tiempos de análisis

Sistematización y homogeneización de las decisiones

Reducción de costes y ratios de mora

Crecimiento escalable


Enfoque general

Análisis previo

Recolección de datos

Segmentación y Análisis

Descriptivo Desarrollo del

modelo Revisión final y documenta-

ción

En el desarrollo de un modelo de Admisión 1 a 1 es necesario considerar las siguientes etapas:


Cuántos modelos son necesarios

No es posible resolver con un único modelo todos los segmentos. En términos generales conviene distinguir entre:

Particulares

Consumo

Revolving Vivienda

Empresas

PNN

Pymes Gran Empresa


Qué datos son relevantes

Ejemplo de datos a obtener en un modelo en el segmento de Consumo Revolving de Particulares:

Modelo Scoring

Información PRODUCTO Perfil SOCIO

Datos relativos al producto

• Tipo de tarjeta

• Forma de pago

• Tipo domiciliación

• Canal de entrada

• Campaña

• Tipo de propuesta (alta, renovación, incremento límite,…)

• …

Datos relativos a la persona que contrata la operación:

• Edad

• Estado Civil

• Situación Laboral

• Cargo en la empresa

• Antigüedad en la empresa

• Situación de la vivienda

• Ingresos

• Cuotas de préstamos

• Domiciliación nómina

• Dom. Recibos básicos /no básicos

• Saldo medio de pasivo

• …

Datos Externos (Buró, …)

Operativa en el sistema financiero:

• Historial de pagos en el sistema financiero

• Endeudamiento en préstamos

• Endeudamiento en hipotecas

• Líneas de crédito disponibles

•…

Operativa externa


Scoring de admisión Componentes

Modelo de admisión - Componentes Modelo de admisión – Elementos Clave

• Modelo de Scoring de perfil • Modelo estadístico que generado a partir de

los datos de perfil socio-económico que aporta el socio

• Modelo de Capacidad de Pago • Modelo de capacidad de pago que estima el

gasto mensual promedio del grupo familiar analizado.

• Scoring de Buró • Posibilidad de desarrollar un Scoring de Buró

o integrar el que actualmente utilice la entidad

• Ambos se integran para determinar un Dictamen Final para la operación evaluada


Scoring de admisión Ejemplo de resultados

% aprobación Score % mora del grupo

% mora asumida

%buenas acum.

% de mora acum.

5% 900-1000 0,57% 0,57% 5,32% 0,25% 10% 850-900 1,90% 1,24% 10,60% 1,10% 15% 800-850 1,33% 1,27% 15,89% 1,69% 20% 750-800 2,65% 1,62% 21,15% 2,88% 25% 700-750 3,40% 1,98% 26,38% 4,40% 30% 650-700 4,79% 2,45% 31,57% 6,56% 35% 620-650 5,97% 2,96% 36,73% 9,27% 40% 580-620 6,34% 3,39% 41,87% 12,15% 45% 550-580 9,11% 4,04% 46,93% 16,34% 50% 520-550 8,76% 4,52% 51,99% 20,36% 55% 490-520 8,58% 4,90% 57,06% 24,29% 60% 470-490 11,38% 5,45% 62,04% 29,58% 65% 440-470 13,10% 6,06% 66,97% 35,72% 70% 410-440 14,78% 6,71% 71,84% 42,70% 75% 390-410 15,53% 7,32% 76,68% 50,06% 80% 360-390 17,59% 7,99% 81,45% 58,48% 85% 330-360 18,48% 8,64% 86,19% 67,37% 90% 300-330 19,69% 9,28% 90,88% 76,89% 95% 270-300 21,51% 9,96% 95,51% 87,39%

100% 0-270 25,37% 10,79% 100,00% 100,00% KS= 33%

Total 10,79% GINI= 43%

• Grupo MALO tiene 14 veces más morosidad que el grupo PREMIUM

• Si apruebo créditos BUENOS o mejor, tengo el 75% de todas las solicitudes, pero solo el 50% de los morosos

• Filtrando los MALOS, que solo representan un 10% de los casos, filtro casi el 25% de los morosos


Agenda


Seguimiento

Cobranzas


Gestión proactiva de los socios

Clasificación de riesgo del socio

Otorgamiento de cupos por producto

Determinación del riesgo del producto

Límite

Límite

Límite

• Indicador único de evolución del socio en el tiempo

Puntaje socio

• Determinación de la evolución de los límites de endeudamiento del socio en el tiempo

Límites de endeudamiento

• Valorando su relación completa con la entidad (activo, pasivo, servicios,…)

Posición global del Socio

• Evaluando su posición en el resto del sistema financiero

Posición en el sistema financiero

Claves:


Componentes

• Modelo de calificación dinámica de riesgo del socio en base a variables de la actual política de riesgo:

• Datos internos del socio en Entidad de todos los productos de activo, pasivo y servicios

• Datos disponibles del nivel de endeudamiento en el SF

Modelo Scoring Comportamental a nivel de socio

• Modelo de cálculo de límites máximos de endeudamiento por producto. Posibilidad de realizar:

• Venta cruzada de productos • Campañas de pre-concedidos • Integrar el modelo en el proceso de admisión

Módulo de límites máximos de endeudamiento por producto

Se requieren dos componentes diferenciados:


Integración del scoring en la gestión

Cálculo de los límites máximos y disponibles:

CEI = f(Ingresos y

Gastos)

CEI ajustado por PM

(scoring)

Cuota Máxima PH

Cuota disponible

PH

Cuota Máxima PP

Cuota disponible PP

Límite Máximo TDC

Límite disponible

TDC

Límite Máximo DS

Límite disponible

DS Cál

culo

de

los

cons

umos

vi

gent

es h

omog

eniz

ados

Factor de Ajuste al Riesgo

Transforma-dores Monetarios

Límites Intercambia-bles

Los límites intercambiables facilitan a Entidad la adaptación a las necesidades financieras del socio al no distribuir la capacidad de endeudamiento del socio de forma proporcional


Agenda


Seguimiento Cobranzas


Plataforma tecnológica

La plataforma tecnológica debe estar caracterizada por:

Integración de Scoring de Admisión de solicitudes de la entidad.

Mínima infraestructura. La Plataforma web de captura de solicitudes donde se solicitará toda la información necesaria para que pueda ser calificada automáticamente.

Respuesta inmediata. Calificación automática de las solicitudes, el usuario podrá una vez capturados todos los datos de la solicitud ver la calificación de Scoring de admisión para esta.

Información. La plataforma dispone de un repositorio con todas las solicitudes capturadas. Esta permite la elaboración de todo tipo de Informes.

Requisitos:

– Salida a internet



Estaciones de trabajo

Clientes Motor Evaluación

CLIENTE

Web

ASP .NET

Componentes AIS

SERVIDOR

Navegador Web



Estaciones de trabajo

Clientes Motor Evaluación

CLIENTE

Web

ASP .NET

Componentes AIS

SERVIDOR

Navegador Web


Agenda

Otorgamiento Seguimiento Cobranzas


Motivaciones

Cambios en la coyuntura económica Cambios en los hábitos de consumo

y ahorro Nuevos canales de venta Cambios en las plataformas de

admisión Actualización o modificación de las

pautas de admisión Entrada de nuevos competidores

Los factores que intervienen en un modelo de riesgos pueden sufrir variaciones a lo largo del tiempo

Alteración del comportamiento del

modelo

En condiciones macro-económicas estables, un algoritmo pierde significativamente el poder predictivo en 4 ó 5 años.


Motivaciones

Evita la pérdida predicción y rentabilidad Alarga la vida útil del modelo

Análisis exhaustivo de las operaciones en la concesión

Validación de la información

Seguimiento del algoritmo

Estudio descriptivo

Si las alteraciones del modelo se detectan a tiempo y se modifican adecuadamente las herramientas, el impacto puede ser mínimo.

En caso contrario, se dispondrá de una herramienta desactualizada e impactará en la rentabilidad de la empresa


Revisar el poder de predicción

del modelo (Gini)

Revisar el poder de predicción de

las variables (OR, DAR)

Distribución de las puntuaciones (K-S)

Distribución variables (Cramer’s V, K-S)

Revisar la morosidad en overrides (OR, DAR)

Revisar el volumen de overrides (RR)

Poder de predicción Estabilidad poblacional Sistema de otorgamiento

¿Ha disminuido? ¿Hay cambios?

Revisión de los puntos de corte

? Sí

No. Revisar cada trimestre

? ¿Hay cambios?

?

Definición de nuevas

reglas elicitadas

“Pocos” cambios

Estimar un nuevo modelo

“Muchos” cambios

Variables con alta dispersión

¿Hay cambios?

No hay cambios

? No

Sí

Estudiar dónde hay cambios

? Información útil para diagnóstico

¿Ha aumentado?

No Revisar otros elementos de

otorgamiento (reglas el., capacidad de pago,...). Modificar los criterios

de los analistas (s. vinculante)

¿Han aumentado?

? Información útil para diagnóstico

else

Sí

No

Sí

Solución Propuesta Análisis Cualitativo Según cuáles sean los resultados obtenidos, se debe profundizar a más detalle en el

análisis y identificar los ajustes a realizar.


BI para seguimiento: AIS Observer

Herramienta de BI desarrollada específicamente para reporting y análisis de las carteras de crédito del banco bajo la perspectiva de la Gestión Estratégica del Riesgo

• Explotar el completo set de cuadros de mando pre-definidos para navegar, analizar y tomar decisiones

• Modificar los reportes ya existentes y crear nuevos con total flexibilidad

• Automatizar la presentación de resultados integrándolos en Ms. Office (Powerpoint, Excel, etc.)

• Permitir un uso corporativo con distintos niveles de usurario y accesos remotos

• Disponer de un repositorio de datos robusto y fiable para la evolución futura de los modelos

• Probar la capacidad de gestión ante el regulador

¿Qué permite?

• Áreas de seguimiento de la cartera y seguimiento de los modelos y estrategias del banco.

¿A quién está dirigido?


BI para seguimiento: AIS Observer

Flexible El usuario puede definir sus propios cuadros de mando utilizando la información del Datamart.

Información Navegable La información es navegable en tiempo real por docenas de variables, gracias a la tecnología OLAP y al motor de base de datos integrado.

Análisis Distribuibles Los informes pueden exportarse (Excel, PDF, ...) o imprimirse, permitiendo la distribución de la información a todos los niveles.

Entorno Amigable Herramienta visual e intuitiva, orientada al usuario, pero sin renunciar a funcionalidades de gran potencia.


Agenda

Otorgamiento Seguimiento Cobranzas


Tecnificación en la gestión de cobranzas Evoluciones tecnológicas / metodológicas que se han

utilizado en las cobranzas.

1990 2000 2005 2010

Scorings de admisión

Informatización de las agendas de trabajo

Nuevas formas de contactar con los deudores

SMS en las acciones de cobranzas

Motores de estrategia; CRM / ERP

Scorings de cobranzas

1995


Tecnificación en la gestión de cobranzas

Soluciones

Tecnología

Motor de estrategias

ERP/CRM

Reporting y seguimiento

Información

Segmentación

Scorings •Cobranzas

•Refinanciación de deuda

•Capacidad de pago

•Scoring de contactabilidad

Optimización

Conocimiento Operativo / Tecnológico


Objetivos de la Cobranza Estratégica

Plataforma integral para la gestión estratégica de la cobranza que permita:

• Reduciendo los costes de cobranza: resolución automática de tareas, asignación de tareas a gestores para lograr eficiencia, asignar la acción más efectiva pero de menor costo,… Eficiencia

• Mejorando las tasas de recuperación: cobranza preventiva, permite incorporar scorings de cobranza, total flexibilidad en paremetrizar la estrategia sin necesidad de TI Eficacia

• Gestionando todos los actores en el proceso de cobranzas: gestores internos, call centers, agencias de cobranza, mailings, sms,… Control

• Monitoreando el comportamiento y evolución de la cartera de cobranzas Seguimiento


RS® Núcleo Estratégico

Plataforma Gestión Web

AO Seguimiento y Reporting

Módulo Comisiones

Gestión Agentes Externos

Ejemplo de plataforma tecnológica

Implementación en el sector



Contenido

Realidad en el sector

Ejemplo de proyecto

Etapas para lograrlo

Pasos a seguir



Retos (de no implementar estos

sistemas)

• Competencia: las entidades más grandes (y no tan grandes) se han volcado al desarrollo de metodologías para mejorar la gestión del riesgo. Estas herramientas han pasado de ser una ventaja competitiva a una necesidad

• Escalabilidad: se requieren sistemas que permitan crecer sin tener que incrementar los costes proporcionalmente (analistas)

• Costes: en créditos pequeños el coste del análisis manual puede suponer un impacto muy fuerte en la rentabilidad

Dificultades (de implementar estos sistemas)

• Costes: herramientas caras de desarrollar

• Particularidad del sector: no sirven modelos genéricos

• Conocimiento: es importante asegurar que el conocimiento queda dentro de la cooperativa. No implementar una caja negra.

Oportunidades

• Aprovechar experiencia de éxito de AIS en este sector

• Unir fuerzas en el sector cooperativa a través de un proyecto sectorial

• Asegurar el mejor desempeño en la gestión del riesgo de crédito


Contenido


Ejemplo de proyecto


Pasos a seguir


Objetivos

• Los reguladores apuntan indiscutiblemente en la dirección de la mejora de los sistemas de gestión de riesgo. Serán exigentes.

Supervisores

• Crecimiento sustentable • Mejora de los criterios de gestión del riesgo • Reducción de costes operativos • Reducción de la morosidad

Mejoras en la entidad

• Las entidades grandes hace tiempo que trabajan en estas herramientas para lograr sus objetivos de crecimiento (que incluyen los segmentos tradicionales de las cooperativas)

Competencia

Por qué implementar este tipo de herramientas?


Ejemplo de proyecto

Es importante partir de un proyecto bien definido y con unos objetivos concretos y compartidos.

Se propone, como alternativa, desarrollar lo siguiente:

Modelos de Scoring para la admisión de

Consumo y revolving para el segmento de

personas naturales en su vertiente particular

Plataforma web para la evaluación y sanción de propuestas de créditos


Ejemplo de proyecto

A final de un proyecto con este contenido se dispondría de:

- Una visión comparativa de la cooperativa respecto al resto del grupo participante (información anonimizada y manteniendo la confidencialidad)

- Un modelo de admisión adaptado a la realidad cooperativa e implementado siguiendo las mejores prácticas

- Una evaluación de la performance de los modelos individualizada para cada cooperativa integrante

- Una plataforma web que permita evaluar créditos a través del modelo desarrollado. También permitirá la sanción, control de acceso y atribuciones e impresión de la solicitud.


Contenido


Ejemplo de proyecto


Pasos a seguir



1. Definición del grupo

2. Análisis previo

3. Recolección de datos

4. Análisis descriptivo

5. Desarrollo del modelo

6. Definición de la política de crédito y formación

7. Implementación de la plataforma



Creación de un grupo de, idealmente, 10 entidades Definición del segmento a abordar

1. Definición del grupo

Segmento Consumo

Revolving

Eje principal (Particulares)



Definición de las necesidades de información

Conocimiento de la realidad de las cooperativas participantes

2. Análisis previo



Obtención de datos por parte de las cooperativas

Análisis de calidad de datos

3. Recolección de datos



Análisis univariante y bivariante

Comparativa de la Cooperativa respecto al resto

- A cada cooperativa se le entregaría un documento exclusivo de su cartera respecto del resto como conjunto

4. Análisis descriptivo

Edad

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Has

ta 2

2 añ

os

De

22+

a 25

año

s

De

25+

a 28

año

s

De

28+

a 31

año

s

De

31+

a 35

año

s

De

35+

a 39

año

s

De

39+

a 43

año

s

De

43+

a 49

año

s

De

49+

a 57

año

s

Más

de

57 a

ños

% P

rést

amos

For

mal

izad

os

0%

5%

10%

15%

20%

25%

% M

oros

os

Ejemplo análisis bivariante



Desarrollo del modelo mediante regresión logística

Análisis de la performance individualizada en cada cooperativa

5. Desarrollo del modelo

Cuantificación de la eficiencia



Entrega de un simulador de políticas de crédito para que cada cooperativa pueda fijar sus propios umbrales de acuerdo a su apetito al riesgo

Propuesta, por parte de AIS, de una política adecuada a los resultados obtenidos

Consultoría para dar soporte a la definición individualizada en cada entidad

6. Definición de la política de crédito

-4 -2 2 4

0.025

0.05

0.075

0.1

0.125

0.15

0.175

Morosos

No Morosos

Menos exigente

Más exigente

X Puntos Scoring

- X c

Rechazado Dudoso Aceptado

Determinación puntos de corte



Implantación de la plataforma web en modalidad SaaS Total independencia y confidencialidad de cada cooperativa (no

existiría ningún tipo de compartición de datos)

7. Implementación de la plataforma

Motor Evaluación

COOPERATIVA

Web

ASP .NET

Componentes AIS

SERVIDOR

NavegadorWeb


Qué aporta una solución SaaS

El servicio de Scoring SaaS de AIS reduce el esfuerzo que debe hacer la entidad para incorporar en su flujo de admisión de modelos de scoring de admisión, que automatizan la decisión. Adaptabilidad. AIS dispone de scorings estándar para este mercado y la posibilidad de desarrollar scorings mixtos o a medida. La externalización de infraestructura y mantenimiento que soporta la solución hace que la inversión sea mínima. Las actualizaciones de la solución (por ejemplo reestimaciones del modelo de scoring) no suponen coste alguno y queda intrínseco en el servicio. La solución tiene un menor coste que la implantación de una solución en la entidad. El coste de la solución se adapta a la entidad según su tamaño y volumen.


Contenido


Ejemplo de proyecto

Etapas para su desarrollo

Pasos a seguir


Pasos a seguir

Recepción de peticiones de interés

Definición de costes y tiempos

Confirmación participación

Firma de contratos

Lanzamiento del proyecto

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