View
321
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
Chương 4:
Trung gian tµi chÝnh
Néi dung
• PhÇn 1Ng©n hµng th−¬ng m¹i
• PhÇn 2C¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng
PhÇn 1: Ng©n hµng th−¬ng m¹i
4.1. Tæng quan - Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng
• ThÕ giíi
• Giai ®o¹n TK 15 – TK 17
• Giai ®o¹n TK 18 – TK 19
• Giai ®o¹n TK 20 ®Õn nay
• ViÖt Nam
4.1. Tæng quan - Quan niÖm vÒ NHTM
• ViÖt nam - Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, Hîp t¸c x� TÝn dông vµ C«ng ty Tµi chÝnh
n¨m 1990: NHTM lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ
th−êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông
sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô chiÕt khÊu vµ lµm ph−¬ng tiÖn thanh
to¸n
• ViÖt nam - LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông n¨m 1998: NHTM lµ lo¹i h×nh tæ chøc tÝn
dông ®−îc thùc hiÖn toµn bé ho¹t ®éng ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh
kh¸c cã liªn quan
• Mü: NHTM lµ mét c«ng ty kinh doanh chuyªn cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh vµ ho¹t
®éng trong ngµnh dÞch vô tµi chÝnh
• Ph¸p: NHTM lµ nh÷ng xÝ nghiÖp th−êng xuyªn nhËn cña c«ng chóng d−íi h×nh
thøc tiÒn göi hay h×nh thøc kh¸c vµ hä dïng vµo nghiÖp vô chiÕt khÊu, tÝn dông hay
dÞch vô tµi chÝnh
• Ên ®é: NHTM lµ c¬ së nhËn c¸c kho¶n tiÒn göi cho vay, tµi trî vµ ®Çu t−
4.1. Tæng quan - VÞ trÝ cña NHTM trong HÖ thèng tµi chÝnh
• HÖ thèng tµi chÝnh
• C¸c tæ chøc tµi chÝnh• Ng©n hµng
• Ng©n hµng Trung −¬ng
• Ng©n hµng th−¬ng m¹i
• C¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng
• ThÞ tr−êng tµi chÝnh
• C¸c c«ng cô tµi chÝnh
• C¬ së h¹ tÇng tµi chÝnh
4.1. Tæng quan - Tæ chøc hÖ thèng NHTM
• Ng©n hµng th−¬ng m¹i Nhµ n−íc
• Ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn
• Ng©n hµng th−¬ng m¹i liªn doanh
• Ng©n hµng th−¬ng m¹i n−íc ngoµi
4.1. Tæng quan - Chøc n¨ng cña NHTM
Thñ quü cña c¸c doanh nghiÖp
K.Marx “C«ng viÖc cña ng−êi thñ quü chÝnh lµ ë chç lµm trung
gian thanh to¸n. Khi ng©n hµng xuÊt hiÖn th× chøc n¨ng nµy
®−îc chuyÓn giao sang ng©n hµng”
• NhËn tiÒn göi vµ qu¶n lý c¸c tµi kho¶n cña c¸c doanh nghiÖp
• Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cho c¸c doanh nghiÖp
4.1. Tæng quan - Chøc n¨ng cña NHTM (tiÕp)
T¹o tiÒn
C«ng thøc: ∆D = 1/rr * ∆R. Trong ®ã:• D: Tæng sè tiÒn göi do NHTM t¹o ra
• rr: Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc
• R: Tæng sè tiÒn dù tr÷ t¹i c¸c ng©n hµng
Trung gian tÝn dông: tho¶ mWn nhu cÇu kh¸c nhau cña c¸c nhµ tiÕt kiÖm vµ ®Çu t−
4.1. Tæng quan - Vai trß cña NHTM
• §¶m b¶o nhu cÇu vÒ vèn cho nÒn kinh tÕ
• TÝch luü t¹o tiÒm lùc tµi chÝnh cho nh÷ng b−íc nh¶y vät vÒ
c«ng nghÖ vµ ®êi sèng xW héi
• KiÓm so¸t b»ng ®ång tiÒn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ
quèc d©n nh»m gãp phÇn ®¶m b¶o sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc
®èi víi tÝnh hîp ph¸p vµ hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh
• Tham gia thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m«
4.2. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM
• Ho¹t ®éng huy ®éng vèn
• Ho¹t ®éng khai th¸c vµ sö dông vèn
• Ho¹t ®éng trung gian cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh
4.2. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTMHo¹t ®éng huy ®éng vèn cña ng©n hµng th−¬ng m¹i
• TiÒn göi kh«ng kú h¹n
• TiÒn göi tiÕt kiÖm
• TiÒn ®i vay tõ Ng©n hµng Trung −¬ng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c
• Vèn tù cã cña ng©n hµng
• Nguån vèn kh¸c
4.2. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTMHo¹t ®éng khai th¸c, sö dông vèn cña ng©n hµng th−¬ng m¹i
• C¸c kho¶n môc kho quü
• Dù tr÷ b¾t buéc
• Dù tr÷ v−ît qu¸
• C¸c h×nh thøc cho vay cña NHTM
• C¸c ho¹t ®éng ®Çu t−
• Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tÝn phiÕu kho b¹c
• Cæ phiÕu
• Liªn doanh, liªn kÕt
• C¸c sö dông vèn kh¸c: tµi trî, qu¶ng c¸o, v.v…
4.3. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTMHo¹t ®éng trung gian cung cÊp dÞch vô tµi chÝnh
• ChuyÓn tiÒn
• Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: thanh to¸n b»ng sÐc,
uû nhiÖm, uû nhiÖm thu, thanh to¸n L/C
• Cung cÊp c¸c dÞch vô tµi chÝnh kh¸c
• B¶o lWnh thùc hiÖn hîp ®ång
• M«i giíi, t− vÊn
• Uû th¸c
• Cung cÊp dÞch vô tiÖn Ých: cho thuª kÐt s¾t, dÞch vô
homebanking, internetbanking, phonebanking
• v.v…
4.2. Xu h−íng ho¹t ®éng cña c¸c NHTM hiÖn ®¹i ®a n¨ng trªn thÕ giíi
(1) c¸c ho¹t ®éng vÒ nguån vèn vµ sö dông vèn më réng
trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau
• c«ng cô ®Ó huy ®éng vèn ®a d¹ng, phong phó vµ ®Æc biÖt
lµ hÊp dÉn h¬n bëi tÝnh thanh kho¶n vµ lîi Ých kinh tÕ
• ho¹t ®éng sö dông vèn, cho vay vÉn chiÕm tû träng lín
nh−ng cã sù thay ®æi trong c¸c ®èi t−îng vµ c¬ cÊu cho
vay: h−íng ®Õn kh¸ch hµng c¸ nh©n
4.2. Xu h−íng ho¹t ®éng cña c¸c NHTM hiÖn ®¹i ®a n¨ng trªn thÕ giíi(tiÕp)
(2) th«ng qua c¸c chiÕn l−îc vµ ph−¬ng thøc ®Çu t− kh¸c
nhau, c¸c ng©n hµng th©m nhËp s©u réng h¬n vµo nÒn
kinh tÕ
� h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn tµi chÝnh lín, cã ¶nh h−ëng rÊt
lín ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ, tµi chÝnh trong n−íc còng nh−
thÞ tr−êng tµi chÝnh quèc tÕ
VÝ dô: City bank, Standard Chartered bank, Anz, v.v..
6.2. Xu h−íng ho¹t ®éng cña c¸c NHTM hiÖn ®¹i ®a n¨ng trªn thÕ giíi(tiÕp)
(3) tr×nh ®é c«ng nghÖ ng©n hµng rÊt ph¸t triÓn víi sù
øng dông réng rWi c«ng nghÖ tin häc vµ viÔn th«ng trong tÊt
c¶ c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng
• T¨ng hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý tµi s¶n còng nh− c¸c
ho¹t ®éng ng©n hµng
• Cho phÐp c¸c ng©n hµng cã thÓ liªn kÕt víi nhau trong
mçi quèc gia vµ trªn toµn thÕ giíi ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp
vô kinh doanh rÊt phøc t¹p, ®¸p øng mét c¸ch chÝnh x¸c
vµ nhanh nhÊt mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ë kh¾p mäi
n¬i trªn thÕ giíi.
4.3. Xu h−íng ho¹t ®éng cña c¸c NHTM hiÖn ®¹i ®a n¨ng trªn thÕ giíi(tiÕp)
(4) c¸c dÞch vô tµi chÝnh kh¸c, ®Æc biÖt lµ c¸c dÞch vô ng©n
hµng tiÖn Ých rÊt ph¸t triÓn lµm cho nh÷ng ng©n hµng nµy
kh«ng chØ lµ nh÷ng trung gian tÝn dông, thanh to¸n mµ thùc
sù ®W trë thµnh c¸c trung gian tµi chÝnh quan träng nhÊt
trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng
4.3. Qu¶n lý ho¹t ®éng NHTM
C©u hái:
T¹i sao ph¶i qu¶n lý NHTM?
Ph¶i ch¨ng lµ yÕu tè rñi ro?
4.3. Qu¶n lý ho¹t ®éng NHTM
C¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i lu«n ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro
• Rñi ro kú h¹n /rñi ro thanh kho¶n
• Ng©n hµng cã thÓ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n khi ng−êi göi tiÒn rót tiÒn å ¹t
• r Rñi ro tÝn dông
• C¸c ®èi t−îng vay vèn cã thÓ kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ lWi vµ vèn gèc. C¸c kho¶n vay nµy trë thµnh nî khã ®ßi (hay nî xÊu).
• Tû lÖ nî xÊu cµng t¨ng, th× ng©n hµng sÏ cµng mÊt vèn ®Ó xãa c¸c kho¶n nînµy
• r Rñi ro l·i suÊt
• LWi suÊt thay ®æi theo cung cÇu, nh−ng thùc tÕ lWi suÊt tiÒn göi th−êng lµ lWi suÊt th¶ næi trong khi lWi suÊt tiÒn vay th−êng lµ lWi suÊt cè ®Þnh
• Khi lWi suÊt t¨ng lªn m¹nh, ng©n hµng sÏ bÞ thua thiÖt do ph¶i tr¶ lWi nhiÒu h¬n cho tiÒn göi trong khi lWi nhËn ®−îc tõ c¸c kho¶n cho vay hiÖn h÷u vÉn kh«ng ®æi
CÇn ph¶i lý ho¹t ®éng cña ng©n hµng th−¬ng m¹i nh»m tr¸nh sù ®æ vì hµng lo¹t, g©y sôp ®æ hÖ thèng tµi chÝnh, tiÒn ®Ò cña sù khñng ho¶ng kinh tÕ
4.3. Qu¶n lý ho¹t ®éng NHTM
C¬ quan qu¶n lý ng©n hµng th−¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ vµ an
toµn nhÊt sÏ lµ:
• Ng©n hµng Trung −¬ng
• Ng©n hµng th−¬ng m¹i
• Bé t− ph¸p
• Bé tµi chÝnh
• Bé c«ng an
§¸p ¸n?
4.3. Qu¶n lý ho¹t ®éng NHTM
Néi dung qu¶n lý ho¹t ®éng cña NHTM
• Qu¶n lý Nguån vèn
• Qu¶n lý dù tr÷: vÊn ®Ò qu¶n lý quü tiÒn mÆt vµ rñi ro
thanh kho¶n
• Qu¶n lý tiÒn cho vay: rñi ro tÝn dông vµ c¸c nguyªn t¾c
qu¶n lý tiÒn cho vay, kÓ c¶ ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n
• Qu¶n lý rñi ro lWi suÊt vµ tû gi¸
4.3. Qu¶n lý ho¹t ®éng cña NHTMQu¶n lý tiÒn cho vay
C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý tiÒn cho vay theo quan ®iÓm cña
F.Mishkin
• Sµng läc vµ gi¸m s¸t kh¸ch hµng
• Chuyªn m«n ho¸ vµ quan hÖ th−êng xuyªn víi kh¸ch
hµng
• Tµi s¶n thÕ chÊp vµ sè d− bï
• H¹n chÕ tÝn dông
• T−¬ng hîp ý muèn gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng
PhÇn 2: C¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng
Công ty bảo hiểm
Quỹ ñầu tư chung
Các nhà
ñầu tư theo
tổ chức
Quỹ lương hưu
Ph©n biÖt NHTM vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng
Sù kh¸c biÖt sÏ lµ:
Néi dung NHTM B¶o hiÓm Quü ®Çu t−,
l−¬ng h−u
Thanh to¸n �
T¹o tiÒn �
Thanh kho¶n � �
Chia nhá � � �
L−u gi÷ gi¸ trÞ � � �
Th«ng tin � � �
KÕt hîp rñi ro � �
C«ng ty tµi chÝnh
• Nguån vèn ho¹t ®éng• Huy ®éng tiÒn göi cã kú h¹n
• Ph¸t hµnh c¸c chøng kho¸n nî hoÆc vay ng©n hµng th−¬ng m¹i
• C¸c dÞch vô cung cÊp vµ ph−¬ng thøc thùc hiÖn
• Xu h−íng ph¸t triÓn
C«ng ty b¶o hiÓm
• §Æc tr−ng cña B¶o hiÓm
• Nguån vèn ho¹t ®éng
• Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: Tù nguyÖn vµ tr¸ch nhiÖm tèi ®a - Hîp ®ång b¶o hiÓm vµ c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh
• C¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa, kh¾c phôc vµ h¹n chÕ hËu qu¶ cña rñi ro b¶o hiÓm
• Trung gian tµi chÝnh
• B¶o hiÓm tiÕt kiÖm vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c
Quü ®Çu t−
• Huy ®éng tiÒn b»ng c¸ch b¸n c¸c chøng chØ ®Çu t− cho c¸c nhµ ®Çu t−
• §Çu t− huy ®éng vèn vµo c¸c lo¹i chøng kho¸n kh¸c nhau
• Lîi thÕ cña Quü ®Çu t− so víi ®Çu t− c¸ nh©n
• C¸c lo¹i Quü ®Çu t−: Quü ®Çu t− më, Quü ®Çu t− ®ãng
• C¸c lo¹i quü ®Çu t− ë c¸c n−íc cã thÞ tr−êng tµi chÝnh ph¸t triÓn nh− Mü, NhËt, c¸c n−íc ch©u ¢u, v.v …
C«ng ty chøng kho¸n
• C«ng ty chøng kho¸n lµ thµnh viªn cña Së giao dÞch chøng kho¸n
• Ng−êi m«i giíi chÝnh thøc trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n
• Ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n.
Recommended