Инфраструктура рынка ценных бумаг – новые расчетные сервисы

Эдди Астанин,Заместитель генерального директора ЗАО НДЦ

18 ноября 2009, VI Федеральный Инвестиционный Форум

2

Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»

• Входит в Группу ММВБ

• Крупнейший расчетный депозитарий, обслуживающий все типы ценных бумаг

• ЗАО НДЦ проводит расчеты на условиях ППП (поставка против платежа) на первичном и вторичных рынках, а также расчеты внебиржевых сделок на условиях свободной поставки и ППП

• Расчетный депозитарий трех биржевых площадок

• Рейтинг Thomas Murray AA-, что соответствует «очень низкому риску»

Результаты деятельности ЗАО НДЦ за 3 кв. 2009 г*:

• Стоимость ценных бумаг на хранении: 5.2 трлн. руб. (+30.3%)

• Число выпусков на хранении: 2832 (+5%) • Число инвентарных операций: 1 788 777 (-7.99%)• Оборот: 40.671 трлн. руб.(-11,12%)• Собственный капитал: 2 057 842 тыс.руб.

(+19,5%) • Выручка (доход по основной

деятельности)**: 902 554 тыс. руб.(-2%) • Чистая прибыль**: 365 180 тыс. руб.(-1%)

*По сравнению с аналогичным периодом 2008 года**Оценка с учетом реорганизации

3

Надежность ЗАО НДЦ

Международное рейтинговое агентство Thomas Murray присвоило

ЗАО НДЦ рейтинг центрального депозитария:

AA- = очень низкий риск

Публичный рейтинг ЦД

Риск резервирования активов

Риск ликвидности

Риск взаим

одействия

Финансовы

й риск

Операционны

й риск

Риск обслуж

ивания активов

Общ

ий рейтинг

Рейтинг ЗАО НДЦ: AA- A+ A+ A+ AA AA- AA-

Прогноз рейтинга: Стабильный

4

Стратегическое направление: эффективная корпоративная структура

• 10 августа 2009 года НДЦ стало Закрытым акционерным обществом

• ЗАО РП ММВБ и ЗАО НДЦ – на пути объединения

Преимущества для клиентов

• Весь спектр расчетных услуг

• Увеличение капитализации для укрепления позиций на рынке

• Репутация российской финансовой инфраструктуры на глобальном уровне

Национальный депозитарный

центр(ЗАО НДЦ)

Расчетная палата ММВБ

(ЗАО РП ММВБ)

слияние

5

ЗАО НДЦ - эффективная площадка для внутренних расчетов (1)

Государственные облигацииЗАО НДЦ – де-факто ЦД

• Торговля только на ММВБ• Основной режим торгов: T+0, режим

переговорных сделок – T+0-T+2• Платежный агент – Банк России • Все сделки осуществляются на основе

поставки против платежа

АкцииЦД отсутствует

• Бездокументарная форма• Биржевая торговля (на ММВБ, РТС)• Внебиржевой рынок: перерегистрация через

регистратора или в расчетном депозитарии/кастодиане

• Расчеты через регистратора – T+3 – T+7 цикл• Расчеты через расчетный депозитарий/кастодиан –

T+0

Корпоративные и региональные облигации

ЗАО НДЦ – де-факто ЦД• Выпуск в дематериализованном виде с

глобальными сертификатами• Основной режим торгов T+0, режим

переговорных сделок T+0-T+30 на основе ППП

• ЗАО НДЦ выступает в роли платежного агента в 31,5% всех операций

6

ЗАО НДЦ - эффективная площадка для внутренних расчетов (2)

• Совместный проект ЗАО НДЦ и ING Wholesale Banking

• SSS – временная схема, как и «мост НДК-ДКК», впоследствии будет заменена более усовершенствованным расчетным сервисом ЦД

• STP

• Фиксированная комиссия за операции

• Голубые фишки

SSS была разработана для ускорения расчетов и переводов ценных бумаг между различными рынками

Ускоренная схема расчетов (SSS)

7

Возможности для трансграничных расчетов

Корреспондентские счета

• Clearstream Banking S.A.• Euroclear Bank S.A./N.V. • АО «ЦДЦБ» (Казахстан)• НДЦ (Азербайджан)• РУП «РЦДЦБ» (Беларусь)

Новая услуга: ППП через Евроклир

link

Сash clearance account16420

Securities

clearance account

12065

8

Структура активов на хранении в ЗАО НДЦ (млн. руб.)

Стоимость активов рассчитана для акций и паев – по рыночной стоимости, для облигаций, пифов – по номинальной стоимости

Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла за период с сентября 2008 по сентябрь 2009 года на 30,3% - с 4 трлн. 24 млрд. 636 млн. рублей до 5 трлн. 242 млрд. 270 млн. рублей

Стоимость корпоративных облигаций, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла с сентября 2008 по сентябрь 2009 года на 8.51% - с 1,554 трлн. рублей до 1,687 трлн. рублей

777 772

1 554 727

1 511 780

83 815

24 662

1 251 727

1 925 641

1 797 948

247 24119 714

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

9 мес. 2008 9 мес. 2009

Паи паевых инвестиционных фондов (по рыночной стоимости)

Еврооблигации РФ (по номинальной стоимости)

Гособлигации

Корпоративные облигации (по номинальной стоимости)

Акции акционерных обществ (по рыночной стоимости)

Стоимость еврооблигаций, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла с сентября 2008 по сентябрь 2009 года на 195% - с 83,815 млрд. рублей до 247,241млрд. рублей

9

Корпоративные действия в России: роль ЗАО НДЦ

• 75% документов обслуживаемых ЗАО НДЦ связаны с корпоративными действиями

• ЗАО НДЦ - крупнейший платежный агент для эмитентов корпоративных и региональных облигаций

• ЗАО НДЦ выступает как российское национальное нумерующее агентство и авторизовано ФСФР России квалифицировать иностранные ц/б для торговли на российском рынке

Статистика ЗАО НДЦ 3 кв. 2009

* Исключая облигации Банка России

0

15

30

45

60

75

90

1 кв. 2 кв. 3 кв.

10

Запуск новой версии сайта www.isin.ru

13 октября 2009 года запущена новая версия сайта www.isin.ru

•Более удобный интерфейс

•Больше информации о деятельности ЗАО НДЦ как члена АННА

•Больше возможностей поиска информационных сообщений о присвоении кодов ISIN

•Следующим шагом ЗАО НДЦ станет размещение на сайте www.isin.ru новой структуры Базы данных по кодам ISIN

11

Планы по использованию SWIFT Alliance Lite как дополнительного канала доступа к услугам ЗАО НДЦ

Custody Banks

Brokers/ Investment Managers

12

www.ndc.ru, www.isin.ru

Ул. Машкова, д.13, стр.1, Москва, Россия,105062

Тел.: +7(495) 232 5573

E-mail: astanin@ndc.ru

Контакты