Решение задач интеграции программных решений в

финансовой индустрииМиллер Дмитрий, 545 группа

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор, А.Н.Терехов

Рецензент: к.ф.-м.н, доцент, А.Н. Иванов

Проанализировать процесс работы инвестиционного фонда

Вычленить интеграционные задачи и их требования Предложить архитектурные решения для решения

типичных задач интеграции Создать пример интеграционного решения,

используя платформу промышленной интеграции Протестировать производительность решения на

выбранных платформах интеграции

Задача

Процесс работы фонда

Order ExecutionSystem: EMSThird party: Broker

Trade AllocationSystem: Portfolio Management

EOD PricingSystem: Portfolio ManagementThird party: Data Vendor

Position and Trade Reconciliation

System: ReportingThird party: Fund

Admin, Prime Broker

T

T+ 1

Positions & PNL Reporting

System: Accounting System, Reporting

Start of the day balance

System: Accounting System, Portfolio

Management

Торговый день Закрытие дня

Trade FilesSystem: ReportingThird party: Fund Admin, Prime Broker

Отчетность компаниям-агентам фонда◦ В индустрии строится как обмен файлами◦ Важна система запуска задач

Взаимодействие с поставщиками данных◦ Сложные требования к трансформации и объемы данных

обуславливают использование инструментов ETL◦ Для распределения загруженных данных по системам фонда

имеет смысл строить интеграцию с хранилищем данных

Соединение приложений◦ Для надежного и легко расширяемого решения, нужно

использовать архитектуру обмена сообщениями (messaging)◦ В качестве технологий используются платформы

промышленной интеграции (EAI)

Сценарии интеграции

Определены интерфейсы исходной и целевой систем

Генерация тестовых данных Интеграционное решение создано и

протестировано на◦ Microsoft BizTalk Server 2009◦ IBM WebSphere Message Broker 7.0

Тестовое интеграционное решение

Тест Описание Microsoft BizTalk, cек

IBM Message Broker, сек

Простой импортОтправляется два файла, первый с 20-ю сделками, 5-ти секундной задержкой и затем второй файл с 10-ю сделками

17 7

Импорт 1000 сделок

Импортируется один файл с одной тысячей сделок 691 33

Импорт большого объема сделок

Импортируется один файл с пятью тысячами сделок - 245

Постоянная нагрузка

Импортируется 20 файлов по 100 сделок в каждом, между каждым импортом 5-ти секундная задержка

188 105

Увеличивающаяся нагрузка

Импортируется 5 файлов, каждый файл содержит в два раза больше сделок, чем предыдущий (начиная с 50-ти), пауза между запуском импорта уменьшается с 5-ти секунд на 1 секунду на каждом шаге

320 47

Холодный стартИмпортируется один файл с 100 сделками, после полного перезапуска системы

93 31

Тестирование производительности

Составлен подробный анализ процесса работы фонда и выявлены сценарии интеграции

Предложены способы решения выявленных интеграционных задач с указанием на конкретные технологии

Написана тестовая программа для двух платформ промышленной интеграции – Microsoft BizTalk и IBM WebSphere Message Broker◦ IBM WebSphere Message Broker более богатая по

возможностям система, с лучшим быстродействием, чем Microsoft BizTalk

Результаты