Современные технологии управления

www.ibs.ru

Современные технологии управления

система управления рисками

2

Важные вопросы

Насколько я могу быть уверен в том, что стоящие перед

Компанией цели будут достигаться

Действительно ли мои решения исполняются

должным образом

Организована ли деятельность Компании так,

как надо

Что на самом деле происходит в моей

Компании

3

Финансы

Финансовые и кредитные риски

● Недоступность источников финансирования

● Недостаток оборотных средств

● Невыполнение обязательств контрагентами

● Значительные колебания курсов на валютном рынке

● Низкая ликвидность финансовых активов

Управление финансовыми и кредитными рисками:

● Оптимизация структуры денежных потоков

● Разумная кредитная политика и надежные процедуры кредитного контроля

● Реструктуризация кредитного портфеля и финансовых вложений

● Оперативное управление денежными потоками

● Обеспечение инвестиционной привлекательности за счет надежной системы управления рисками

● Надежные процедуры бюджетного и финансового контроля

● Передача и разделение риска (страхование, хеджирование)

● Стабильность, прозрачность, осмотрительность

4

Процессы

Процессные риски

● Высокий уровень операционных издержек

● Длительные операционные циклы

● Неэффективный уровень запасов

● Убытки в результате ошибок, аварий и инцидентов

Управление процессными рисками:

● Исключение работ не создающих стоимости

● Упрощение структуры бизнес-процессов

● Увеличение скорости информационных и материальных потоков

● Аутсорсинг ряда работ

● Оптимизация организационной структуры

● Эффективная автоматизация операций

● Обеспечение безопасности

● Скорость, простота, надежность

5

Управление персоналом

Риски персонала:

● Низкая производительность

● Деятельность, не создающая стоимости

● Пренебрежение обязанностями

● Злоупотребления и мошенничество

Управление рисками персонала:

● Оптимизация численности на основе анализа добавления стоимости

● Мотивация с помощью инструментов измерения производительности

● Стимулирование инициатив по повышению эффективности работы

● Комплексная программа противодействия противоправным действиям персонала

● Сокращение численности с в результате оптимизации бизнес-процессов и аутсорсинга

● Зависимость компенсационного пакета от конкретных результатов работы

● Производительность, ответственность, лояльность

6

Инвестиции

Инвестиционные и структурные риски

● Убыточность инвестиционных проектов

● Убыточность непрофильных активов

● Отсутствие источников финансирования для развития

Управление инвестиционными и структурными рискам

● Риск-ориентированный подход к принятию инвестиционных решений

● Ликвидация убыточных бизнес-единиц

● Продажа или реструктуризация непрофильных активов

● Объективность, целесообразность, перспективность

7

Определение СУР

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ –ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ УВЕРЕННОСТИ

Процесс, применяемый в стратегическом и оперативном управлении для обеспечения достаточной уверенности в части достижения стратегических и операционных целей компании и осуществляемый руководством, менеджментом и работниками с целью:

Управление рисками

● выявления потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность организации,

● поддержания степени их воздействия в приемлемых (установленных) для организации границах

(ERM COSO, 2004)

8

Роль СУР в процессах управления Компанией

СТРУКТУРА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ

«Чего мы хотим достичь?»

ОРГАНИЗАЦИЯ

«Что необходимо сделать для

достижения целей?»

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬ

«В какой степени достигнуты

поставленные цели?»

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ

«Что может помешать достижению целей?»

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О

РЕАГИРОВАНИИ НА РИСК

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

МОНИТОРИНГ

«Насколько эффективно управление

рисками?

СТРУКТУРА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КОМПАНИИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ СОЗДАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА СЧЕТ ПРОАКТИВНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ

УГРОЗАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

9

Стратегия, цели, задачи бизнеса

Структура процесса управления рисками

5. Измерение, мониторинг и отчетность

деятельности по управлению рисками

1. Выявление, оценка,

приоритезация рисков

4. Разработка и исполнение планов

мероприятий по минимизации рисков

2. Анализ ключевыхрисков и

существующих возможностей

3. Определение стратегий

реагирования на риски

6. Результаты/ интеграция с

процессом принятия управленческих

решений

10

Оценка и приоретизация рисков

Оценка существенност

и риска

Оценка последствийВероятностьРисковое событиеID

риска

23415 Отказ систем регулирования ГПА 17 КЦ №4 КС-29 22 500450 0000,05

7645 Разрушение шахты выхлопа № NNN по причине физического износа 100 0001 000 0000,1

5463Аварийный останов ГПА 45 № 5 КС-14 по причине вибрации ротора нагнетателя

240 000600 0000,4

9832Нарушение целостности трубы СРТО -"Урал" (120-140км) вследствие внутренних дефектов

360 000900 0000,4


577 5001 050 0000,55

6510 Разрушение шахты выхлопа № MMM по причине физического износа 704 000880 0000,8

45638 "Отказ систем регулирования ГПА 53 КЦ №5 КС-20 " 1 080 0001 800 0000,6

Используя необходимое сочетание различных подходов к оценке рисков (экспертный, ретроспективный, сценарный анализ, матмоделирование и т.п.) производится оценка вероятности наступления и существенности последствий рисковых событий.

11

Оценка и приоритезация рисков

Вер

оятн

ость

Последствия

1

менее$x

1от$x до $x

5от$x до $x

4 от$x до $x

3от$x до $x

2

I

II

III

IV

VУровни риска

Высокий

Критический

Умеренный

Низкий

1

Присущий Риск(уровень риска довоздействия на него)

2

34

5

711

13

29

45

15

88

25

33

Пример: Карта рисков процесса «транспорт газа»

Вер

оятн

ость

Последствия

1

менее$x

1от$x до $x

5от$x до $x

4 от$x до $x

3от$x до $x

2

I

II

III

IV

VУровни риска

Высокий

Критический

Умеренный

Низкий

1

Присущий Риск(уровень риска довоздействия на него)

2

34

5

711

13

29

45

15

88

25

33

Пример: Карта рисков процесса «транспорт газа»

Приоретизация рисков позволяет руководителям принимать обоснованные управленческие решения и распределять ресурсы на ремонтно-техническое обслуживание и развитие основных производственных фондов наиболее оптимальным способом.

Нарушение целостности трубы СРТО -"Урал" (850-880км) вследствие внутренних дефектов

Разрушение шахты выхлопа № MMM по причине физического износа

Отказ систем регулирования ГПА 53 КЦ №5 КС-20 "

Отказ систем регулирования ГПА 17 КЦ №4 КС-29

Разрушение шахты выхлопа № NNN по причине физического износа

12

Оценка затрат на управление

риском

Оценка существенности

риска

Оценка последствийВероятностьРисковое событиеID

риска

23415 Отказ систем регулирования ГПА 17 КЦ №4 КС-29 250 00022 500450 0000,05

……………………. …….……..…….…….

…………………….. ……..…….…….……

7645 Разрушение шахты выхлопа № NNN по причине физического износа 150 000100 0001 000 0000,1

5463Аварийный останов ГПА 45 № 5 КС-14 по причине вибрации ротора нагнетателя

120 000240 000600 0000,4


300 000360 000900 0000,4


300 000577 5001 050 0000,55

6510 Разрушение шахты выхлопа № MMM по причине физического износа 150 000704 000880 0000,8

45638 "Отказ систем регулирования ГПА 53 КЦ №5 КС-20 " 250 0001 080 0001 800 0000,6

550 000 00012 000 000 000Суммарные оценки

Пример: принятие решения о проведении капитальных ремонтов на основе оценки рисков

13

Разработка профилей рисков

Факторыриска вероятность

Риск:Разрыв

газопровода

Бизнес-процесс: эксплуатация газопровода

Цель процесса:Обеспечить надежное

и безопасное транспортирование

газа

Последствия:· Остановка перекачки газа;· Взрыв газа;· Загрязнение окружающей

среды;· Потеря газа;· Иски потребителей газа и др.

существенность

Ключевые индикаторы риска:· Толщина стенок газопровода;· Пиковое давление внутри газопровода;· Срок эксплуатации газопровода;· Наличие повреждений (характеристики

повреждений);· Температура окружающей среды;· Кол-во аварий на газопроводе за

последние 3 года и др.

Условия окружающей

среды

Физическое состояние

газопровода

Соблюдение технологических

параметров

Владелец риска:Начальник ПО ЭМГ

Временной горизонт:квартал

Место возникновения

риска

Стратегические приоритеты

Риск-аппетит:· Не допускать крупных

аварий на газопроводе с загрязнением окружающей среды

Риск-толерантность:· Не более одной крупной аварии в

год с остановкой перекачки более чем на 10 суток.

· Потери газа в результате аварии должны быть менее 1 млн.куб.м

Методы оценкиМетоды управления:

· Проведение профилактических плановых ремонтов;· Проведение диагностики;· Проведение мероприятий по контролю технологических

параметров перекачки газа;· Наблюдение за изменениями окружающей среды;· Создание пожарной команды и др.

Методы идентификации

необходимая для принятия решений по управлению рисками многофакторная модель, состоящая из объектов риск-менеджмента и связей между ними.

Профиль рисков

14

Выгоды от внедрения СУР

Предсказуемость и стабильность результатов деятельности

Обеспечение непрерывности бизнеса, минимизация потерь

Сокращение числа и существенности нежелательных событий и происшествий

Надежные ориентиры для принятия управленческих решений и оптимального распределения ресурсов

Быстрая и адекватная реакция на внешние вызовы

15

Элементы инфраструктуры КСУР

Регламенты бизнес-процесса управления рисками: политика, процедуры, полномочия, ответственность, отчетность

Информация о рисках компании: реестры, паспорта и профили рисков, ключевые риск-индикаторы.

Информационные технологии: базы данных, аналитика, отчетность, мониторинг, интеграция

Знания и практические навыки менеджеров компании в области управления рисками: опыт прохождения «первого цикла»

Методология по управлению рисками: идентификация, оценка, управление, мониторинг рисков

16

Вставьтекартинку

Какая нужна Информационная Система для СУР?

17

Основные функции ИСУР

● Ведение справочников (словари рисков, мероприятий, оргструктура, шкалы и т.д.)

● Идентификация рисков

● Приоретизация рисков

● Обработка результатов

● Управление мероприятиями по снижению уровня рисков

● Расчет ключевых индикаторов рисков (KRI)

● Визуализация – карты рисков, отчеты, графики на базе РМР

● Пользовательское администрирование

18

Архитектура системы

ИСУР базируется на принципе разграничения прав доступа для разных групп пользователей и возможности одновременной работы удаленных пользователей в разных регионах

Ввод данных Хранение данных Мониторинг и анализ

Карточки рисков

Мероприятия

Источники информации по рискам

Модели риска

…Ключевые показатели риска

SAP BW

Загрузка данных

Ручной ввод

Визуализация

19

Основные функции: Ведение справочников

Примеры интерфейсов для ведения справочной информации: Web-интерфейс Стандартный интерфейс SAP Интерфейс Excel

20

Основные функции: Идентификация рисков

Web-интерфейс для процесса идентификации рисков наиболее удобен, так как происходит одновременная удаленная работа большого числа пользователей.

21

Основные функции: Приоретизация рисков

Web-интерфейс для процесса приоретизации рисков наиболее удобен, так как происходит одновременная удаленная работа большого числа пользователей.

22

Основные функции:Управление мероприятиями

Мероприятия для снижения уровня риска формирует и присваивает так называемый «Владелец риска». В карточке мероприятия указывается бюджет мероприятия, календарный график его выполнения, ответственный за выполнение и др.справочная информация при необходимости. Также отмечается факт исполнения по каждому мероприятию

23

Основные функции: Расчет ключевых индикаторов рисков

KRI – показатель, характеризующий уровень риска, как правило, рассчитываемый на основе объективных значений бухгалтерского или управленческого учета

24

Основные функции: Визуализация данных – отчеты

● Формирование требуемой выборки визуальными средствами

● Форматирование средствами MS Excel

● Встроенные OLAP-технологии позволяют пользователю самому создавать любые отчеты из имеющейся базы данных – отчеты по мероприятиям, истории голосования, сравнение разных регионов по разным периодам и т.д.

25

Основные функции: Визуализация данных – графики

Рабочее Место Руководителя позволяет руководителю в режиме реального времени контролировать значения показателей, которые находятся в сфере его компетенции. Представленный ниже вариант визуализации показывает, в каком направлении изменяется значение KRI для одного риска (красная зона – выше уровня толерантности, зеленая – безопасный уровень, желтая - средний)

26

Отличительные черты системы

● Адекватные сроки и стоимость

● Решение базируется на широко распространенной платформе SAP BW

● Привычный широко используемый интерфейс Excel – легкость внедрения у конечных пользователей и простота последующего развития

www.ibs.ru

Спасибо за внимание!

тел.: +7 (495) 967 8080

факс:+7 (495) 967 8081

internet: www.ibs.ru

127434, Москва, Дмитровское шоссе,9Б

Documents

Современные технологии управления