S.Malykhina NBRB

Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в

банках

Малыхина С.И.

Национальный банк Республики Беларусь

Главное управление банковского надзора

18 ноября 2009 года

1

S.Malykhina NBRB

Концепция АСУР: составные части системы управления рисками в банках

2

S.Malykhina NBRB

Концептуальные требования к АСУР

Адаптированность к требованиям законодательства РБ, нормативным правовым актам НБРБ

Интеграция источников данных, интеграция с внутренними системами банка

Обеспечение обработки информации и проведения расчетов для процессов управления рисками

Реализация современных методик анализа Представление информации в виде отчетности Соответствие международным стандартам безопасности

3

S.Malykhina NBRB

Концептуальные требования к АСУРАдаптированность

Адаптированность к требованиям законодательства РБ, нормативным правовым актам и рекомендациям НБРБ

Инструкции о нормативах безопасного функционирования, о порядке формирования и использования специальных резервов на покрытие возможных убытков, об организации системы внутреннего контроля, о формах отчетности (постановления Правления НБРБ от 28.09.2006 №№ 137, 138, 139, от 31.10.2006 № 172)

Рекомендательные письма НБРБ об управлении

операционным риском (от 27.01.2006 № 23-14/13),

кредитным риском (от 17.10.2007 № 23-14/114),

процентным риском (от 15.04.2008 № 23-14/45),

рисками, связанными с аутсорсингом (от 31.12.2008 № 23-14/125),

риском ликвидности…

Рекомендации о методике проведения проверок банков и оценке уровня рисков (Постановление Совета директоров НБРБ от 21.03.2007 № 87)

4

S.Malykhina NBRB

Концептуальные требования к АСУРИнтеграция

Интеграция всех источников данных в единую информационную базу, интеграция с внутренними учетно-операционными АБС

Возможность предоставления и хранения данных контроля полноты/целостности информации управления информационным пространством

Необходимость ведения детальной иерархии

- по банкам

- по клиентам

5

S.Malykhina NBRB

Концептуальные требования к АСУРОбработка информации

Обеспечение обработки информации и проведения расчетов для оценки, мониторинга и контроля рисков (кредитного, операционного, рыночных, ликвидности, процентного риска банковского портфеля)

оценка кредитоспособности заемщика оценка рисков по инструментам и портфелям оценка рисков концентрации расчет, установление, контроль лимитов проведение сценарного моделирования, стресс-тестов множественность используемых моделей, возможность их модификации определение экономического капитала, ICAAP механизмы оптимизации распределения капитала по портфелям, продуктам, бизнес-

линиям достижение соответствия со стандартами Базель II , рекомендациями Базельского

комитета по банковскому надзору

6

S.Malykhina NBRB

Концептуальные требования к АСУРСовременные методики анализа

Реализация современных методик анализа деятельности банка на практике

учет исторических данных по параметрам экономической среды, информации аналитических и рейтинговых агентств, публикуемых отчетов…

определение нормативных показателей, эффективности управления капиталом банка…

анализ процессов управления активами и обязательствами… определение степени надежности и устойчивости банка… анализ факторов влияния на финансовое состояние, результаты

деятельности банка… модификация и внедрение новых методик анализа деятельности банка…

7

S.Malykhina NBRB

Концептуальные требования к АСУРОтчетность

Представление информации в виде отчетности

оперативная аналитическая обработка на основе многомерных моделей данных интеграция с инструментами управления данными и генерирования отчетности определение регламентов автоматического формирования отчетности модификация правил составления отчетности обеспечение процессинга необходимых объемов данных пакетная обработка данных формирование пруденциальной, финансовой, управленческой, специфической

отчетности

8

S.Malykhina NBRB

Концептуальные требования к АСУРСтандарты безопасности

Соответствие международным стандартам безопасности

доступность, целостность, надежность информации физическая и логическая безопасность информации сетевая безопасность управление инцидентами

9

S.Malykhina NBRB

АСУР должна обеспечить

10

S.Malykhina NBRB

АСУР – проблемы банков

Задачи АСУР – не приоритет для собственников Задачи АСУР – не приоритет для топ-менеджеров Отсутствие необходимых мероприятий в бизнес-планах Отсутствие необходимого финансирования Слабость кадрового обеспечения Высокий уровень затрат IT-боязнь Опасение за безопасность/коммерческую тайну Слабое представление собственников и (или) топ-менеджеров и о риск-

менеджменте Не выстроен последовательный процесс управления рисками Невнятное распределение функций и полномочий работников/руководителей Слабое взаимодействие между внутренним аудитом, риск-менеджерами и топ-

менеджерами Нежелание внедрять продвинутые подходы к управлению рисками

11

S.Malykhina NBRB

Выбор АСУР

12

S.Malykhina NBRB

Вопросы?

Благодарю за внимание!

E-mail: s.malyhina@nbrb.by

13