PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW INDEKSOWYCH ORAZ USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI NA ZLECENIE KLIENTA
Monika Trupinda,
Tomasz Rechtzygiel
CERTYFIKATY INDEKSOWE - RCSAEAOPEN
Naśladuje zmiany indeksu S-BOX Alternative Energy
20 najważniejszych spółek z dziedziny energii alternatywnej
Debiut: 28 stycznia 2009 r. Na GPW
Emitent Raiffeisen Centrobank AG
Cena 100 euro
Opłata: wstępna 3%za wykup: 5%
Ilość wyemitowanych : 100 tys.
CERTYFIKATY INDEKSOWE – NA INDEKS NTX
Emitent: Erste Bank Vienna Certyfikaty na indeks
giełdowy New Europe Blue Chip Index
Wielkość emisji: 600 tys Debiut: na WGPW
01.03.2007 Data wykupu: 26.02.2012 Wartość certyfikatu: Indeks* 0.01 Cena początkowa: 66-74
PLN Wynik historyczny: 54,7% / 2 lata
CERTYFIKATY INDEKSOWE – CALVERT SOCIAL INDEX FUND
Naśladuje indeks Calvert Social
Skupia spółki społecznie odpowiedzialne i działające
w ramach kodeksu etycznego.
Debiut: na NASDAQ 30.06.2000
Wartość aktywów: $115 mln Cena (na 3.11.2010): $11 Koszty:
Operacyjne: 1,16% Wykup: 0%
CERTYFIKATY INDEKSOWE –RCSDXA0412
Naśladuje zmiany indeksu ShortDAX
Odwrotność indeksu DAX
Debiut: na WGPW 11.04.2007 r.
Emitent Raiffeisen Centrobank AG
Cena 61,71 euro Termin wykupu:
11.04.2012 r. Ilość certyfikatów
wyemitowanych: 100 tys.
CERTYFIKATY INDEKSOWE – VANGUARD INVESTMENT EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND
Naśladuje indeks Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond
Obligacje rządowe krajów strefy Euro, duracja 5-7 lat
Debiut: 18.04.2001 r. Aktywa: 2 364 mln EUR Opłata wstępna: 0.1% Koszty całkowite: 0.3%
p.a.
INVERSE S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES EXCHANGE TRADED NOTES
Zachowuje się odwrotnie do indeksu Chicago Board Options Exchange Volatility (VIX)
Emitent: Barclays Debiut: 19.07.2010 r. na
NYSE Ilość papierów w obrocie:
55214 Wezwanie do wykupu przy
spadku ceny poniżej $10 Koszty całkowite: 0,89% p.a
ETF NA ŚWIECIE
Notowane na 40 giełdach w 37 krajach
130 instytucji dostarczających funduszy ETF (iShares, State Street Global Advisors oraz Vangurad)
*Źródło: Global ETF Research & Implementation Strategy Team, BlackRock, Bloomberg.
Funkcjonuje 2252 funduszy typu ETF o łącznej wartości ponad 1 bln USD*
Najwięcej funduszy akcyjnych → potem fundusze dłużne i gotówkowe → towarowe
MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR ETF WIG20
Wpisany przez KNF na listę funduszy zagranicznych dnia 16 czerwca 2010 r.
Debiut na GPW w Warszawie 22.09.2010
Fundusz zarządzany przez Grupę Lyxor Asset Management
Naśladowanie WIG20 Transakcje rozliczane przez
KDPW na zasadzie T+3 (jak akcje)
Raz do roku wypłata średniej ważonej dywidend spółek będących w składzie indeksu WIG20
Brak kosztów wejścia/wyjścia oraz manipulacyjnych
Koszty zarządzania: 0,5% p.a
MINIWIG20 Mnożnik: 0,1 Debiut: 26.11.2001 r. Data wygaśnięcia:
grudzień 2025 r. Animatorzy: BH, BOŚ i BDM Możliwość sprzedaży na
rynku wtórnym bądź umorzenie
Pozycje otwarte: 13 233 Depozyt zabezpieczający w
przypadku krótkiej sprzedaży: ok. 8% (ustala KDPW)
WIG20 FUTURE
Kontrakty terminowe na WIG20
1pkt = 10zł Depozyt zabezpieczający
ok. 8% (ustala KDPW) 4 serie w obrocie –
marzec , czerwiec, wrzesień, grudzień
Ilość otwartych pozycji na kontrakcie grudniowym: 111 421, średnia ilość otwartych pozycji: 125 tyś
ASSET MANAGEMENT – BZ WBK
Zarówno klienci indywidualni, jak i podmioty gospodarcze Co najmniej 1 mln zł Brak opłat dystrybucyjnych &manipulacyjnych Czas trwania zależy od Klienta Miesięczne zestawienia składu Portfela Strategie: Portfele Akcyjne, Zrównoważone, Stabilnego
Wzrostu
→ okazjonalnie inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte
Opłaty: + dodatkowo dla indywidualnych
inwestycji
ASSET MANAGEMENT – IDM S.A. DOM MAKLERSKI
Oferta: 6 Portfeli Standardowych (w tym 2 bezpieczne) Portfele Indywidualne
Umowa – czas nieokreślony (1-miesięczne wypowiedzenie) Co kwartał sprawozdanie z zarządzania (wykaz aktywów,
wycenę na koniec kwartału, zestawienie wszystkich transakcji z danego kwartału)
Opłaty: Stałe (zależne od wartości aktywów netto): naliczana
codziennie w wysokości 1/365 stawki rocznej +VAT
Zmienne (uwarunkowane osiągniętymi wynikami): zależna od strategii
Wyniki:
BIBLIOGRRAFIA:
http://www.bloomberg.com/ http://www.lyxoretf.plhttp://www.gpw.pl/ http://www.stooq.pl/
Dziękujemy za uwagę