PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW INDEKSOWYCH ORAZ USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI NA ZLECENIE KLIENTA

Monika Trupinda,

Tomasz Rechtzygiel

CERTYFIKATY INDEKSOWE - RCSAEAOPEN

Naśladuje zmiany indeksu S-BOX Alternative Energy

20 najważniejszych spółek z dziedziny energii alternatywnej

Debiut: 28 stycznia 2009 r. Na GPW

Emitent Raiffeisen Centrobank AG

Cena 100 euro

Opłata: wstępna 3%za wykup: 5%

Ilość wyemitowanych : 100 tys.

CERTYFIKATY INDEKSOWE – NA INDEKS NTX

Emitent: Erste Bank Vienna Certyfikaty na indeks

giełdowy New Europe Blue Chip Index

Wielkość emisji: 600 tys Debiut: na WGPW

01.03.2007 Data wykupu: 26.02.2012 Wartość certyfikatu: Indeks* 0.01 Cena początkowa: 66-74

PLN Wynik historyczny: 54,7% / 2 lata

CERTYFIKATY INDEKSOWE – CALVERT SOCIAL INDEX FUND

Naśladuje indeks Calvert Social

Skupia spółki społecznie odpowiedzialne i działające

w ramach kodeksu etycznego.

Debiut: na NASDAQ 30.06.2000

Wartość aktywów: $115 mln Cena (na 3.11.2010): $11 Koszty:

Operacyjne: 1,16% Wykup: 0%

CERTYFIKATY INDEKSOWE –RCSDXA0412

Naśladuje zmiany indeksu ShortDAX

Odwrotność indeksu DAX

Debiut: na WGPW 11.04.2007 r.

Emitent Raiffeisen Centrobank AG

Cena 61,71 euro Termin wykupu:

11.04.2012 r. Ilość certyfikatów

wyemitowanych: 100 tys.

CERTYFIKATY INDEKSOWE – VANGUARD INVESTMENT EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND

Naśladuje indeks Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond

Obligacje rządowe krajów strefy Euro, duracja 5-7 lat

Debiut: 18.04.2001 r. Aktywa: 2 364 mln EUR Opłata wstępna: 0.1% Koszty całkowite: 0.3%

p.a.

INVERSE S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES EXCHANGE TRADED NOTES

Zachowuje się odwrotnie do indeksu Chicago Board Options Exchange Volatility (VIX)

Emitent: Barclays Debiut: 19.07.2010 r. na

NYSE Ilość papierów w obrocie:

55214 Wezwanie do wykupu przy

spadku ceny poniżej $10 Koszty całkowite: 0,89% p.a

ETF NA ŚWIECIE

Notowane na 40 giełdach w 37 krajach

130 instytucji dostarczających funduszy ETF (iShares, State Street Global Advisors oraz Vangurad)

*Źródło: Global ETF Research & Implementation Strategy Team, BlackRock, Bloomberg.

Funkcjonuje 2252 funduszy typu ETF o łącznej wartości ponad 1 bln USD*

Najwięcej funduszy akcyjnych → potem fundusze dłużne i gotówkowe → towarowe

MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR ETF WIG20

Wpisany przez KNF na listę funduszy zagranicznych dnia 16 czerwca 2010 r.

Debiut na GPW w Warszawie 22.09.2010

Fundusz zarządzany przez Grupę Lyxor Asset Management

Naśladowanie WIG20 Transakcje rozliczane przez

KDPW na zasadzie T+3 (jak akcje)

Raz do roku wypłata średniej ważonej dywidend spółek będących w składzie indeksu WIG20

Brak kosztów wejścia/wyjścia oraz manipulacyjnych

Koszty zarządzania: 0,5% p.a

MINIWIG20 Mnożnik: 0,1 Debiut: 26.11.2001 r. Data wygaśnięcia:

grudzień 2025 r. Animatorzy: BH, BOŚ i BDM Możliwość sprzedaży na

rynku wtórnym bądź umorzenie

Pozycje otwarte: 13 233 Depozyt zabezpieczający w

przypadku krótkiej sprzedaży: ok. 8% (ustala KDPW)

WIG20 FUTURE

Kontrakty terminowe na WIG20

1pkt = 10zł Depozyt zabezpieczający

ok. 8% (ustala KDPW) 4 serie w obrocie –

marzec , czerwiec, wrzesień, grudzień

Ilość otwartych pozycji na kontrakcie grudniowym: 111 421, średnia ilość otwartych pozycji: 125 tyś

ASSET MANAGEMENT – BZ WBK

Zarówno klienci indywidualni, jak i podmioty gospodarcze Co najmniej 1 mln zł Brak opłat dystrybucyjnych &manipulacyjnych Czas trwania zależy od Klienta Miesięczne zestawienia składu Portfela Strategie: Portfele Akcyjne, Zrównoważone, Stabilnego

Wzrostu

→ okazjonalnie inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Opłaty: + dodatkowo dla indywidualnych

inwestycji

ASSET MANAGEMENT – IDM S.A. DOM MAKLERSKI

Oferta: 6 Portfeli Standardowych (w tym 2 bezpieczne) Portfele Indywidualne

Umowa – czas nieokreślony (1-miesięczne wypowiedzenie) Co kwartał sprawozdanie z zarządzania (wykaz aktywów,

wycenę na koniec kwartału, zestawienie wszystkich transakcji z danego kwartału)

Opłaty: Stałe (zależne od wartości aktywów netto): naliczana

codziennie w wysokości 1/365 stawki rocznej +VAT

Zmienne (uwarunkowane osiągniętymi wynikami): zależna od strategii

Wyniki:

BIBLIOGRRAFIA:

http://www.bloomberg.com/ http://www.lyxoretf.plhttp://www.gpw.pl/ http://www.stooq.pl/

Dziękujemy za uwagę