Бортников Г.П., эксперт

Апрель 2016 года

БАНКОВСКИЙ КРИЗИС В УКРАИНЕ: причины, особенности, преодоление

Определение СБК системный банковский

кризис возникает, когда многие банки в стране одновременно ухудшают свою платежеспособность или имеют проблемы с ликвидностью, вследствие определенного внешнего шока или потому, что крах одного банка или группы банков распространяется на другие банки в системе.

Украина трижды номинант

Источник: http://www.valuewalk.com/2015/11/russia-

contagion/

Общие черты СБК 2008-2010 и 2014-2016 гг. Продолжительность (более 1 года)

Вмешательство государства (огосударствление)

Качество активов (доля проблемных активов)

Кредитный ступор (свертывание кредитования)

Масштабность (по количеству неплатежеспособных банков)

Глубина (от системно важных до малых банков)

Кризис доверия (к банкам, центральному банку и ФГВФЛ)

Переплетение с валютным кризисом

Утрата доступа к внешним ресурсам

Отличия СБК 2008-2010 и 2014-2016 гг. 2008-2010

1) Внешний шок - глобальный финансовый кризис

2) Обвал рынка недвижимости (пузырек)

3) Классическая банковская паника

4) национализация банков

5) Опоздание, противоречивость и неадекватность антикризисных мер

6) Сокращение внешнего финансирования банков

2014-2016

1) Политическая нестабильность, военный конфликт

2) Ухудшение состояния национальных экспортеров

3) Расширенное рефинансирования де-факто неплатежеспособных банков

4) Значительно большее количество неплатежеспособных банков

5) Отказ от национализации банков

6) Продолжительность - более 2 лет

7) Вялые протесты вместо паники вкладчиков (новая модель ФГВФЛ)

8) Увеличение внешнего финансирования банковского сектора (госбанки, ФГВФЛ)

Объявлены неплатежеспособными 2014-2016

1 группа - 3 банка из 15 (112 млрд грн)

2 группа - 12 банков из 20 (138 млрд грн)

3 группа – 12 банков из 23 (52 млрд грн)

4 группа – 49 банков из122 (44 млрд грн)

Сгорело 27,5% активов системы по состоянию на 01.01.2014

Выживаемость банков 1 группы 20%

2 группы 60%

3 группы 52%

4 группы 40%

Кто следующий?

Каналы распространения кризиса I. Банки

II. Вкладчики

III. Акционеры

IV. Совместные заемщики

V. Суверенные облигации

VI. Центральный банк

Лобби

Межбанковские связи

Co-Pierre Georg Interbank Networks, Contagion, and Common

Shocks. – 2012.

Причины СБК Колоссальные непредвиденные шоки

Слабая устойчивость банков к кризисам

Отсутствие национального стабилизационного фонда

Устойчивое ухудшение финансового состояния заемщиков

Падение потенциала сбережений домохозяйств

Утрата банками поддержки со стороны акционеров (контролеров)

Неадекватное антикризисное регулирование банковского сектора

Официальная статистика: ЕЦБ

ESRB risk dashboard • M a r c h 2 0 1 6

Украина: динамика ВВП и КП

Рассчитано автором по данным - Валовой внутренний продукт Украины / Минфин : фин. портал

Млн грн Млн долл. США

Антикризисные меры Поддержка ликвидности банков

Выкуп временно неликвидных активов

Приобретение проблемных активов системно важных банков

Конвертации долга в капитал банка

Государственные гарантии по обязательствам банков

Трансформация валютных кредитов в кредиты в национальной валюте

Повышение уровня гарантий по кредитам

Ускорение вывода неплатежеспособных банков с рынка

Планы урегулирования крупных банков на случай их кризиса

Планы восстановления банков

Антикризисные маркетинговые коммуникации

Уроки СБК Глобализации финансовой системы и

экономики в целом способствует распространению кризисных явлений через национальные границы.

Кризис быстро распространяется в национальной банковской системе через каналы заражения.

Фактор времени во вмешательстве государства является решающим.

Кризисы можно предвидеть, предупреждать или хотя бы ослабить их масштабы.

Превентивные меры Создание буферов:

антициклический буфер капитала,

динамическое резервирование

конвертируемые облигации

стабилизационный фонд за счет взносов банков

ограничения валютизации кредитного и депозитного портфелей

сдерживание кредитной активности

экономическое прогнозирование.

Благодарю за внимание!