1.Trang 1/94 B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T TP.HCM ------------------------- L NGUYN PHNG NGC QUN L RI RO TN DNG TRONG HOT NG CHO VAY DOANH NGHIP VA V NH TI NGN HNG THNG MI C PHN K THNG VIT NAM CHI NHNH THNH PH H CH MINH LUN VN THC S KINH T TP.H Ch Minh Nm 2007

2. Trang 2/94 B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T TP.HCM L NGUYN PHNG NGC QUN L RI RO TN DNG TRONG HOT NG CHO VAY DOANH NGHIP VA V NH TI NGN HNG THNG MI C PHN K THNG VIT NAM CHI NHNH THNH PH H CH MINH Chuyn ngnh: Kinh T Ti Chnh Ngn Hng M s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TIN S PHAN NGC MINH TP.H Ch Minh Nm 2007 3. Trang 3/94 MC LC LI M U CHNG 1: KHI QUT V TN DNG, RI RO TN DNG V DOANH NGHIP VA V NH........................................................................................Trang 1 1.1 NHNG VN C BN V TN DNG .................................................Trang 1 1.1.1 Khi nim v tn dng....................................................................................Trang 1 1.1.2 Vai tr ca tn dng........................................................................................Trang 1 1.3 Phn lai tn dng..............................................................................................Trang 2 1.1.4 Cc nguyn tc ca tn dng ..........................................................................Trang 4 1.2 RI RO TN DNG.........................................................................................Trang 5 1.2.1Khi nim ri ro tn dng................................................................................Trang 5 1.2.2 Phn lai ri ro tn dng.................................................................................Trang 6 1.2.3 Nguyn nhn v hu qu ca ri ro tn dng .................................................Trang 9 1.2.3.1 Nguyn nhn ca ri ro tn dng.................................................................Trang 9 1.2.3.1.1 Nguyn nhn khch quan.......................................................................Trang 10 Mi trng kinh t .........................................................................Trang 10 Mi trng php l .........................................................................Trang 10 Thin tai, ha hon, chin tranh, dch bnh....................................Trang 11 1.2.3.1.2 Nguyn nhn ch quan:..........................................................................Trang 11 T pha khch hng vay vn...........................................................Trang 11 T pha ngn hng...........................................................................Trang 12 1.2.3.2 Hu qu ca ri ro tn dng.......................................................................Trang 13 4. Trang 4/94 1.2.3.2.1 Hu qu ca ri ro tn dng ti hot ng ca ngn hng thng mi..Trang 13 1.2.3.2.2 Ri ro tn dng gy hu qu xu n nn kinh t...................................Trang 14 1.2.4 Qun l ri ro tn dng.................................................................................Trang 15 1.2.4.1 nh ngha qun l ri ro tn dng............................................................Trang 15 1.2.4.2 Ni dung qun l ri ro tn dng...............................................................Trang 15 1.2.4.3 ngha qun l ri ro tn dng.................................................................Trang 16 1.3 KINH NGHIM QUN L RI RO TN DNG TI THI LAN.............Trang 17 1.3.1 Gii php t pha Chnh ph........................................................................Trang 17 1.3.2 Gii php t pha ngn hng ........................................................................Trang 17 1.4 NHNG VN C BN V DOANH NGHIP VA V NH (DNVVN)...... Trang 20 1.4.1 Khi nim DNVVN......................................................................................Trang 20 1.4.2 c im c bn ca DNVVN.....................................................................Trang 21 1.4.3 Thun li ......................................................................................................Trang 22 1.4.4 Kh khn ......................................................................................................Tranh 24 1.4.5 Vai tr ca tn dng ngn hng i vi DNVVN ........................................Trang 25 CHNG II: THC TRNG CHO VAY DOANH NGHIP VA V NH (DNVVN) CA NGN HNG THNG MI C PHN K THNG VIT NAM CHI NHNH TP.H CH MINH (TECHCOMBANK HCM) .................Trang 28 2.1 THC TRNG HAT NG TN DNG V QUN L RI RO TN DNG I VI HAT NG CHO VAY DNVVN TI TCB HCM..........................Trang 28 2.1.1 Mi trng hot ng ngn hng trong nm qua.........................................Trang 28 5. Trang 5/94 2.1.2 Gii thiu Techcombank..............................................................................Trang 30 2.1.3 Gii thiu Techcombank H Ch Minh .......................................................Trang 32 2.1.4 Thc trng hat ng tn dng trong cho vay DNVVN ti Techcombank H Ch Minh ......................................................................................................................Trang 34 2.1.4.1 C cu tn dng doanh nghip ti Techcombank H Ch Minh ...............Trang 34 2.1.4.2 C cu tn dng DNVVN ti Techcombank H Ch Minh.......................Trang 36 2.1.5 Thc trng qun l ri ro tn dng trong cho vay DNVVN ti Techcombank H Ch Minh ...............................................................................................................Trang 40 2.1.5.1 Cc bin php qun l ri ro tn dng ang p dng ti Techcombank H Ch Minh ......................................................................................................................Trang 40 2.1.5.1.1 Hoch nh chin lc tn dng............................................................Trang 41 2.1.5.1.2 Xy dng quy trnh tn dng..................................................................Trang 41 2.1.5.1.3 Hon thin b my nhn s....................................................................Trang 42 2.1.5.1.4 Hon thin h thng qun l tn dng....................................................Trang 43 2.1.5.1.5 Xy dng h thng thng tn tn dng v Phn tn ri ro tn dng........Trang 43 2.1.5.2 Thnh tu t c trong qun l ri ro tn dng ti Techcombank H Ch Minh ......................................................................................................................Trang 44 2.3 MT S NGUYN NHN DN N RI RO TN DNG TRONG THI GIAN VA QUA TI TECHCOMBANK H CH MINH ...............................Trang 47 2.3.1 Nguyn nhn khch quan.............................................................................Trang 47 2.3.1.1 Mi trng kinh t cn nhiu bt trc.......................................................Trang 47 2.3.1.2 Mi trng php l cha thun li ...........................................................Trang 48 6. Trang 6/94 2.3.1.3 Thin tai, dch bnh...................................................................................Trang 49 2.3.2 Nguyn nhn ch quan.................................................................................Trang 50 2.3.2.1 T pha Techcombank H Ch Minh ........................................................Trang 50 2.3.2.1.1 Chnh sch qun l ri ro tn dng.........................................................Trang 50 2.3.2.1.2 i ng cn b .......................................................................................Trang 51 2.3.2.1.3 S phi hp trong cng tc tn dng vi cc n v hu quan cn nhiu bt cp .........................................................................................................................Trang 52 2.3.2.1.4 Chy theo mc tiu tng trng tn dng thun ty...............................Trang 54 2.3.2.2 T pha khch hng vay ............................................................................Trang 54 2.3.2.3 S qun l ca Ngn Hng Nh Nc (NHNN) i vi Ngn Hng cp di cn cha cht ch..................................................................................................Trang 56 CHNG III: CC GII PHP NHM NNG CAO HIU QU QUN L RI RO TN DNG TRONG HAT NG CHO VAY DNVVN TI TECHCOMBANK H CH MINH .....................................................................................................Trang 57 3.1 CN C XUT CC GII PHP.........................................................Trang 57 3.1.1 Cn c nh hng hat ng kinh doanh...................................................Trang 57 3.1.2 Cn c nh hng hat ng tn dng........................................................Trang 58 3.2 CC GII PHP NHM NNG CAO HIU QU QUN L RI RO TN DNG TI TECHCOMBANK H CH MINH .................................................Trang 59 3.2.1 Xy dng quy trnh c hiu qu...................................................................Trang 59 3.2.2 Xy dng h thng chm im v xp hng tn dng ph hp....................Trang 61 3.2.3 i mi qun l v pht trin nhn lc........................................................Trang 63 3.2.4 Han thin h thng h tr qun l..............................................................Trang 66 3.2.5 Xy dng cc chin lc nht qun v dnh ring cho DNVVN................Trang 66 3.2.6 Tng cng mi quan h gia cc c quan hu quan..................................Trang 69 7. Trang 7/94 3.2.7 Nhm gii php lin quan n qu trnh thm nh tn dng.......................Trang 73 3.3 MT S KIN NGH ....................................................................................Trang 79 3.3.1 Kin ngh vi Ngn Hng Nh Nc...........................................................Trang 79 3.3.2 Kin ngh vi chnh ph...............................................................................Trang 80 KT LUN TI LIU THAM KHO 8. Trang 8/94 DANH MC CC K HIU, CH VIT TT 1. Techcombank H Ch Minh: Ngn Hng Thng Mi C Phn K Thng Vit Nam Chi Nhnh Thnh Ph H Ch Minh. 2. DNVVN: Doanh Nghip Va v Nh 3. TSB: Ti sn m bo. 4. DP: D Phng 5. DN: D n. DANH MC CC BNG BIU Bng 2.1: Ch tiu ti chnh c bn ca Techcombank H Ch Minh Biu 2.2: Biu huy ng vn ca Techcombank H Ch Minh. Bng 2.3: D n tn dng phn theo loi hnh doanh nghip ti Techcombank H Ch Minh. Biu 2.4: C cu tn dng ca Techcombank H Ch Minh theo quy m6o khon vay. Biu 2.5: C cu tn dng Techcombank H Ch Minh theo loi tin. Biu 2.6: C cu d n vay DNVVN theo ngnh ngh ti Techcombank H Ch Minh. Biu 2.7: C cu tn dng DNVVN theo ti sn m bo ti Techcombank H Ch Minh. Biu 2.8: C cu d n vay theo k hn nm 2006 ti Techcombank H Ch Minh. Bng 2.9: C cu d n vay DNVVN nm 2006 v 3 thng u nm 2007 ti Techcombank H Ch Minh. Bng 2.10: Cht lng tn dng ca Techcombank H Ch Minh trong vay DNVVN nm 2006 v 3 thng u nm 2007. Biu 3.1: K hoch d n tn dng v t l n loi 3-5 n thi im 31/12/2007. Bng 3.2: Kt qu xp hng khch hang. 9. Trang 9/94 PHN M U 1. L DO NGHIN CU Bi cnh nn kinh t Vit Nam trong nhng nm qua ang hi nhp su rng vo nn kinh t th gii to iu kin thun li cho hat ng ti chnh ca Vit Nam, th trng ti chnh ngn hng cng c nhiu khi sc, nh du mt bc pht trin c v lng ln cht ca h thng ngn hng Vit Nam. Tuy nhin, l mt lnh vc kinh doanh y nhy cm, chu s tc ng trc tip v gin tip ca rt nhiu yu t, ri ro ngn hng rt ln, l iu khng th no trnh khi v c kh nng tr thnh nhng nguy c gy nh hng nghim trng n s pht trin ca nn kinh t. Theo nh hng ca Chnh ph, n nm 2010, c nc s c 500.000 doanh nghip va v nh (DNVVN). i cng vi con s ny l mt lng vn ln cn c p ng. c tnh 80% lng vn cung ng cho DNVVN l t knh ngn hng. Trong hai nm gn y, s vn m cc ngn hng thng mi cho cc DNVVN vay chim bnh qun 40% tng d n; thm ch c nhng trng hp chim t 60 70% tng d n, cc ngn hng thay i cch nhn v cc DNVVN dn n kh nng tip cn vn ca DNVVN ngy cng tng v iu kin ngn hng v doanh nghip gp nhau ang ngy cng thun li hn, v c bit l hiu qu kinh doanh ni chung ca DNVVN ngy cng tt hn Hot ng tn dng l hot ng kinh doanh chnh, c bn mang li phn ln li nhun cho ngn hng. Cc quy lut kinh t chng minh - Li nhun cng cao th ri ro cng ln, mi quan h gia li nhun v ri ro l mi quan h t l thun. pht trin n nh, hn ch ri ro lun l mi quan tm hng u ca cc nh ngn hng. 10. Trang 10/94 Do vy, xc nh ri ro, nguyn nhn ca ri ro v tm ra cc gii php hn ch ri ro tn dng l mt trong nhng vn cp thit ang t ra i hi phi c gii quyt. T gc , tc gi chn ti Qun L Ri Ro Tn Dng Trong Hat ng Cho Vay Doanh Nghip Va V Nh (DNVVN) ti Ngn Hng Thng Mi C Phn K Thng Vit Nam Chi Nhnh Thnh Ph H Ch Minh (Techcombank H Ch Minh) nghin cu 2. MC CH NGHIN CU Trong hot ng kinh doanh hin nay ti Techcombank H Ch Minh, doanh s t hot ng tn dng chim trn 60% tng doanh thu ca ngn hng, trong d n cho vay khch hng doanh nghip lun chim t trng trn 65% tng d n tan chi nhnh, vi mc tiu nhm n khch hng l cc DNVVN, do hin nay d n cho vay DNVVN chim hn 70% tng d n cho vay doanh nghp. Qua cho thy hat ng tn dng dnh cho DNVVN vn ang l sn phm quan trng nht v c sc nh hng ln nht n cc dch v khc ca ngn hng. V th, mc tiu nghin cu ca cng trnh l tm hiu, phn tch nhng yu t nh hng n cht lng cho vay DNVVN ti Techcombank H Ch Minh. T , ra cc gii php nhm gip cho hat ng cho vay DNVVN ti Techcombank H Ch Minh t hiu qu cao nht. 3. PHNG PHP NGHIN CU Tc gi s dng cc phng php l thuyt h thng duy vt bin chng, duy vt lch s, ngoi ra lun vn cn s dng cc phng php phn tch hot ng kinh t, ton hc, thng k, so snh v mt s phng php khc. 4. PHM VI NGHIN CU i tng nghin cu trong lun vn l Ngn Hng Thng Mi C Phn K Thng Vit Nam Chi Nhnh Thnh Ph H Ch Minh (Techcombank H Ch Minh) Thi gian t nm 2005 thng 3 nm 2007. 5. KT CU CA LUN VN Lun vn gm ba chng. 11. Trang 11/94 Chng I nu khi qut v hot ng tn dng ti cc ngn hng thng mi, bao gm cc khi nim, vai tr, nguyn tc ca tn dng, cc vn lin quan n ri ro tn dng nh khi nim, phn lai, nguyn nhn v hu qu ca ri ro tn dng, ni dung v ngha ca qun l ri ro tn dng. Ni dung chnh ca lun vn ny l cp n hat ng qun l ri ro tn dng trong cho vay DNVVN, do trong chng 1 tc gi cng cp n cc ni dung c bn v DNVVN nh khi nim, cc c im c bn ca DNVVN, nhng kh khn, thun li trong hat ng kinh doanh ca DNVVN v vai tr ca ngn hng trong hot ng kinh doanh ca DNVVN. T c s l lun nu trn, phn II tc gi trnh by thc trng cho vay v qun l ri ro tn dng trong cho vay DNVVN ca Ngn Hng Thng Mi C Phn K Thng Vit Nam Chi Nhnh Thnh Ph H Ch Minh. Thng qua , nu ln cc nguyn nhn dn n ri ro tn dng ti Techcombank H Ch Minh trong thi gian qua. Qua nhng nghin cu v tm quan trng ca qun l ri ro tn dng, tc gi xut mt s kin ngh nhm nng cao cht lng tn dng, c bit l tn dng dnh cho DNVVN ti Techcombank H Ch Minh trong chng III. 12. Trang 12/94 CHNG I: KHI QUT V TN DNG, RI RO TN DNG V DOANH NGHIP VA V NH 1.1 NHNG VN C BN V TN DNG: 1.1.1 Khi nim v tn dng: Theo quyt nh 1627/2001/Q-NHNN ngy 31/12/2001 ca Thng c Ngn Hng Nh Nc th cho vay l mt hnh thc cp tn dng, theo t chc tn dng giao cho khch hng s dng mt khan tin s dng vo mt mc ch v thi gian nht nh theo tha thun vi nguyn tc c han tr c gc v li. Nh vy tn dng ngn hng l quan h chuyn nhng quyn s dng vn t ngn hng ti khch hng theo nhng iu kin rng buc nht nh. Cng nh quan h tn dng khc, tn dng ngn hng cha ng ba ni dung: C s chuyn nhng quyn s dng vn t ngi s hu sang cho ngi s dng. S chuyn nhng ny c thi hn c th. S chuyn nhng ny c km theo chi ph. 1.1.2 Vai tr ca tn dng: Vai tr ca nghip v tn dng c th hin nh sau: Tn dng cung ng vn cho nn kinh t v gp phn thc y sn xut lu thng hng ha pht trin Tn dng l ngun cung ng vn cho cc doanh nghip, cc t chc kinh t, l cng c tp trung vn mt cch hu hiu trong nn kinh t. i vi doanh nghip, tn dng gp phn cung ng vn bao gm vn lu ng, vn u t gp phn cho hat ng sn xut kinh doanh ca cc t chc kinh t c hiu qu. i vi dn chng, tn dng l cu ni gia tit kim v u t. i vi ton x hi, tn dng lm tng hiu 13. Trang 13/94 sut s dng vn. Tt c hp lc v tc ng ln i sng kinh t x hi khin to ra ng lc pht trin rt mnh m, khng c cng c ti chnh no c th thay th c. Tn dng gp phn n nh tin t, n nh gi c. Trong khi thc hin chc nng tp trung v phn phi li vn, tn dng gp phn lm gim khi lng tin lu hnh trong nn kinh t, c bit l tin mt trong tay cc tng lp dn c, lm gim p lc lm pht, nh vy gp phn n nh tin t. Mt khc, do cung ng vn tn dng cho nn kinh t, to iu kin cho cc doanh nghip hon thnh k hoch sn xut kinh doanh, lm cho sn xut ngy cng pht trin, sn phm hng ha dch v lm ra ngy cng nhiu, p ng nhu cu ngy cng tng ca x hi. Chnh nh vy m tn dng gp phn n nh th trng gi c trong nc. Tn dng gp phn n nh i sng, to cng n vic lm, n nh trt t x hi Mt mt, do tn dng c tc dng thc y nn kinh t pht trin, sn xut hng ha dch v ngy cng nhiu lm tha mn nhu cu i sng ca ngi lao ng, mt khc do vn tn dng cung ng to ra kh nng trong khai thc cc tim nng sn c trong x hi v ti nguyn thin nhin, v lao ng, t, rng Do c th thu ht nhiu lc lng lao ng ca x hi to ra lc lng sn xut mi, thc y tng trng kinh t, n nh i sng x hi, to cng n vic lm n nh cng chnh l gp phn n nh trt t x hi. Tn dng m rng v pht trin cc mi quan h kinh t i ngoi v m rng giao lu quc t S pht trin ca tn dng khng nhng trong phm vi mt nc m cn m rng ra phm vi quc t, nh thc y, m rng v pht trin cc quan h kinh t i ngoi nhm gip v gii quyt cc nhu cu ln nhau trong qu trnh pht trin i ln ca mi nc, lm cho cc nc c iu kin xch li gn nhau hn v cng pht trin 1.3 Phn lai tn dng: 14. Trang 14/94 Ngn hng cung cp rt nhiu loi tn dng cho nhiu i tng khch hng vi nhng mc ch s dng khc nhau. Trong phm vi lun vn ny, tc gi ch phn loi tn dng theo mt s tiu ch sau: Da vo mc ch tn dng: + Cho vay phc v sn xut kinh doanh: Trong trng hp ny ngn hng cung cp vn vay cho khch hng bao gm c c nhn v doanh nghip b sung vn cho hat ng sn xut kinh doanh, chng hn nh cho mt khch hng c nhn vay vn b sung vn kinh doanh ca hng tp ha, ca hng qun o thi trang, cho mt cng ty vay vn b sung vn kinh doanh hat ng xut nhp khu. + Cho vay tiu dng c nhn: Cc c nhn c nhu cu mua sm cc vt dng gia nh nh xe my, vt dng trang tr ni tht cho cn nh mi, thng qua ngn hng, cc c nhn ny s c b sung vn nht nh trong mt thi hn c th km theo nhng iu kin vay vn nht nh. + Cho vay u t ti sn c nh: Ngn hng s h tr cho cc khch hng vay vn u t ti sn c nh nh xe hi, my mc thit b, nh xng. Da vo thi hn tn dng + Cho vay ngn hn: L loi cho vay c thi hn di mt nm. Mc ch ca loi cho vay ny thng l nhm ti tr cho vic b sung vn lu ng cho hat ng kinh doanh. + Cho vay trung hn: L loi cho vay c thi hn t 1 n 5 nm. Mc ch ca loi cho vay ny l nhm vo ti tr cho u t vo ti sn c nh nh my mc thit b, nh xng. + Cho vay di hn: L loi cho vay c thi hn trn 5 nm. Mc ch ca loi cho vay ny l nhm ti tr u t vo cc d n u t nh ti sn c nh phc v cho hat ng kinh doanh hoc cc d n xy dng kinh doanh nh . 15. Trang 15/94 Da vo mc tn nhim ca khch hng: + Cho vay khng ti sn m bo: L loi cho vay khng c ti sn th chp, cm c hoc bo lnh ca ngi khc m ch da vo uy tn ca khch hng vay vn quyt nh cho vay. Cc ngn hng thng cp vn vay cho khch hng khng c ti sn th chp, ngai cn c vo uy tn ca khch hng, cn cn c vo dng tin v ca phng n vay vn + Cho vay c m bo: L loi cho vay da trn c s cc bo m cho tin vay nh th chp, cm c, hoc bo lnh ca mt bn th ba no khc. 1.1.4 Cc nguyn tc ca tn dng: Theo iu 6 quyt nh s 1627/2001/Q-NHNN ngy 31/12/2001 ca Thng c Ngn Hng Nh Nc v vic ban hnh quy ch cho vay ca t chc tn dng i vi khch hng, quy nh nguyn tc vay vn nh sau: Vn vay phi c s dng ng mc ch tha thun trong hp ng tn dng v c hiu qu kinh t. Tn dng cung ng cho nn kinh t phi hng n mc tiu v yu cu v pht trin kinh t - x hi trong tng giai an pht trin. i vi cc n v kinh t, tn dng cng phi p ng cc mc ch c th trong qu trnh hat ng sn xut kinh doanh v m bo hat ng sn xut kinh doanh ca cc n v ny c hiu qu nh k hach t ra. Tn dng ng mc ch v c hiu qu khng nhng l nguyn tc m cn l phng chm hat ng ca tn dng. Hiu qu trc ht l y nhanh nhp pht trin ca nn kinh t hng ha- to ra nhiu khi lng sn phm, dch v ng thi to ra nhiu tch ly thc hin ti sn xut m rng. Vn vay phi hon tr y c gc ln li vay theo ng thi hn cam kt trong hp ng tn dng. 16. Trang 16/94 Nguyn tc ny ra nhm m bo cho cc ngn hng thng mi tn ti v hot ng mt cch bnh thng, bi v ngun vn cho vay ch yu ca cc ngn hng l ngun vn huy ng. l mt b phn ti sn ca cc ch s hu m ngn hng tm thi qun l v s dng. Vn vay phi c m bo bng gi tr ti sn tng ng: Ti sn m bo c th thc hin bng +Tn chp: Da trn s tin cy bi k hach hoc phng n sn xut kinh doanh, cc hp ng kinh t v cung cp hng ha, dch v. +Th chp, cm c. +Bo lnh Cn ni thm rng bng vic cp tn dng c ti sn m bo s c tc dng: .To an tan cho hat ng tn dng ca ngn hng. .Thc y khch hng s dng vn vay c hiu qu. .Gp phn nng cao trch nhim tr n vay ca khch hng. 1.2 RI RO TN DNG: 1.2.1Khi nim ri ro tn dng: D c nhiu ci cch trong lnh vc ti chnh, ri ro tn dng vn l nguyn nhn ch yu gy ra tht that v dn n nguy c ph sn ngn hng. C rt nhiu khi nim khc nhau v ri ro tn dng nh sau: Theo Thomas P.Fitch: Ri ro tn dng l lai ri ro xy ra khi ngi vay khng thanh tan c n theo tha thun hp ng dn n sai hn trong ngha v tr n. Cng vi ri ro li sut, ri ro tn dng l mt trong nhng ri ro ch yu trong hat ng cho vay ca ngn hng. 17. Trang 17/94 Theo Hennie van Greuning Sonja B rajovic Bratanovic: Ri ro tn dng c nh ngha l nguy c m ngi i vay khng th chi tr tin li, hoc han tr vn gc so vi thi hn n nh trong hp ng tn dng. iu ny gy ra s c i vi dng chu chuyn tin t v gy nh hng ti kh nng thanh khan ca ngn hng. T cc nh ngha chng ta c th rt ra cc ni dung c bn v ri ro tn dng nh sau: -Ri ro tn dng xy ra khi ngi i vay tr hn hoc ti t hn l khng thanh tan trong ngha v tr n theo hp ng, bao gm vn gc v/hoc li pht sinh. -Ri ro tn dng s dn n tn tht ti chnh, tc l gim thu nhp rng v gim gi tr th trng ca vn. Trong trng hp nghim trng c th dn n ph sn. 1.2.2 Phn lai ri ro tn dng: Ri ro h thng: l ri ro tc ng n ton b hoc hu ht cc khan vay ca ngn hng. S bp bnh ca mi trng kinh t ni chung nh s st gim GDP, bin ng li sut, tc lm pht thay i... l nhng minh chng cho ri ro h thng, nhng bin i ny tc ng n kh nng tr n ca cc khch hng. Trong ri ro h thng trc ht phi k n ri ro th trng. Ri ro th trng xut hin do phn ng ca cc nh kinh doanh i vi cc hin tng trn th trng.Chng hn nh s thiu quy hach phn b u t mt cch hp l , cng khai dn n khng hang tha v u t trong mt s ngnh. Nn kinh t th trng tt yu s dn n cnh tranh, cc nh kinh doanh s tm kim ngnh no c li nht u t v s ri b nhng ngnh khng mang li li nhun, v do dn n s chuyn dch vn t ngnh ny sang ngnh khc. Nu s cnh tranh pht trin mt cch t pht m khng c s iu tit v m ca Nh nc s dn n s gia tng qu ng vn u t mt s ngnh, gy khng hang tha, lnh ph ti nguyn quc gia. 18. Trang 18/94 K n l ri ro v li sut tn dng: Ri ro ny xy ra khi bin i ca li sut thay i khng theo nh d tnh ca ngn hng. S thay i li sut th trng c th tc ng mnh n thu nhp v chi ph ca ngn hng. Ri ro li sut c th biu hin di dng ri ro xc nh li li sut, ri ro ng cong li sut, ri ro tng quan li sut, ri ro quyn chn nh km. .Ri ro xc nh li li sut xy ra khi c s khc bit gia li sut cho vay v li sut huy ng. Trong trng hp li sut cho vay c nh trong sut thi gian vay m li sut huy ng li ph thuc vo bin ng th trng. Khi li sut huy ng tc l gi vn u vo bin ng theo chiu hng tng m li sut u ra c nh hoc cho d c thay i nhng khng theo nh ngn hng th ngn hng gnh chu thit hi v li nhun. .Ri ro ng cong li sut pht sinh khi c s thay i v dc v hnh dng ca ng cong li sut. y chnh l ri ro v mt k hn ca cc khon tn dng. V d Ngn hng cp tn dng 10 nm nhng li dng ngun vn trung han 5 nm ti tr th ngn hng s thua l nu c s gia tng khng cn xng ca li sut vi thi hn ngn hn. .Ri ro tng quan li sut: Pht sinh khi c mt s tng quan khng hon ho trong s iu chnh ca li sut thu c v li sut phi tr trn cc cng c khc nhau m ng l ra c cc c im tng t v xc nh li li sut. V d: mt khon cho vay 1 nm bng la m c xc nh li li sut hng thng v tham chiu li sut Sibor hoc Libor. Nu khon vay li c ti tr bng ngun vn tham chiu li sut tn phiu kho bc ca Hoa K vi thi hn 1 thng, ai c th hy vng rng hai loi li sut ny s thay i song song vi nhau (nh vn thng thy). Tuy nhin, nu mi quan h ca hai loi li sut ny li ngoi d kin, ngn hng c th phi gnh chu mt khon l tim nng. 19. Trang 19/94 Ri ro khng h thng l ri ro ch tc ng n mt loi ti sn hoc mt nhm ti sn, ngha l ri ro ny ch lin quan n mt loi khan vay c th no . Ri ro khng h thng bao gm ri ro kinh doanh v ri ro ti chnh. Trong qu trnh kinh doanh, nh mc thc t khng t c nh theo k hoch gi l ri ro kinh doanh, chng hn li nhun trong nm ti chnh thp hn mc d kin. Ri ro kinh doanh c cu thnh bi yu t bn ngoi v yu t ni ti trong cng ty. Ri ro ni ti pht sinh trong qu trnh cng ty hot ng. Ri ro khng h thng bao gm cc lai ri ro sau: Ri ro tn dng do ng vn: y l ri ro m ngn hng huy ng vn nhng khng c knh cho vay hoc u t. huy ng c vn, ngn hng phi tr li hay ni cch khc l chi ph vn. Nu khng cho vay ra c, ngn hng vn phi tr chi ph cho ngun vn huy ng u vo. Nu tnh trng ny ko di, ngn hng s gp thit hi ng k. Ri ro trong hot ng thu hi vn v li: Ri ro ny gn lin vi hot ng quan trng nht v c quy m ln nht ca ngn hng thng mi l hot ng tn dng. Ri ro trong hot ng thu hi vn v li l kh nng tn tht xy ra khi khch hng khng hon tr hoc hon tr khng ng hn gc v li. Theo quyt nh 493/2005/Q-NHNN ngy 22/04/2005 ca ngn hng nh nc Vit Nam th ri ro tn dng trong hot ng thu hi vn v li c phn loi nh sau: Nhm 1(N tiu chun) bao gm: - Cc khon n trong hn m t chc tn dng nh gi l c kh nng thu hi y c gc v li ng thi hn. Nhm 2 (N cn ch ) bao gm: 20. Trang 20/94 - Cc khon n qu hn di 90 ngy - Cc khon n c cu li thi hn tr n trong hn theo thi hn n c cu li Nhm 3 (N di tiu chun) bao gm: - Cc khon n qu hn t 90 n 180 ngy - Cc khon n c cu li thi hn tr n qu hn di 90 ngy theo thi hn c cu li. -Cc khan n c gia hn t ln 2 tr i. Nhm 4 (N nghi ng) bao gm: - Cc khon n qu hn t 181 n 360 ngy - Cc khon n c cu li thi hn tr n qu hn t 90 ngy n 180 ngy theo thi hn c cu li. Nhm 5 (N c kh nng mt vn) bao gm: - Cc khon n qu hn trn 360 ngy - Cc khon n khoanh ch Chnh ph x l. - Cc khon n c cu li thi hn tr n qu hn trn 180 ngy theo thi hn c c cu li. 1.2.3 Nguyn nhn v hu qu ca ri ro tn dng: 1.2.3.1 Nguyn nhn ca ri ro tn dng: 21. Trang 21/94 1.2.3.1.1 Nguyn nhn khch quan: Mi trng kinh t S bin ng qu nhanh v khng d an c ca th trng th gii l nguyn nhn ch yu nh hng n hat ng sn xut kinh doanh ca ngi i vay. Nn kinh t Vit Nam vn cn ph thuc rt ln vo sn xut nng nghip v cng nghip phc v nng nghip (nui trng, ch bin thc phm v nguyn liu) du th, may gia cng vn rt nhy cm vi ri ro thi tit v gi c th gii nn d b tn thng khi th trng th gii bin ng xu. Nhng kh khn do b khng ch hn ngch trong ngnh dt may, hay nhng v kin bn ph gi trong ngnh thy snlm nh hng trc tip n hat ng kinh doanh ca cc doanh nghip ni ring v ca cc ngn hng cho vay ni chung. Khng ch xut khu, nhng mt hng nhp khu cng d b tn thng khng km. Mt hng st thp b nh hng rt ln bi gi thp th gii, vic tng gi phi thp lm cho mt s doanh nghip sn xut thp trong nc phi ngng sn xut do chi ph gi thnh rt ln trong khi khng tiu th c sn phm. Qu trnh t do ha ti chnh, hi nhp quc t cng dn n nhng h qu tt yu lm cho n xu gia tng khi to ra mt mi trng cnh tranh gay gt, khin hu ht cc doanh nghip, nhng khch hng thng xuyn ca ngn hng phi i mt vi nguy c thua l v quy lut chn lc khc nghit ca th trng. Bn cnh , bn thn s cnh tranh gia cc ngn hng thng mi trong nc v quc t trong mi trng hi nhp kinh t cng khin cho cc ngn hng trong nc gp phi nguy c ri ro n xu tng ln do khch hng c tim lc ti chnh ln b cc ngn hng nc ngai thu ht bng cc sn phm, dch v mi vi nhiu tin ch hn. Mi trng php l Mi trng php l ca Vit Nam vn cn nhiu bt cp, cc chnh sch qun l kinh t thng thay i t ngt dn n vic ra i cc vn bn php l cha ph hp 22. Trang 22/94 lm nh hng n mi trng kinh doanh ti Vit Nam, khin nhiu t chc kinh t khng iu chnh kp thi phng n kinh doanh. V d nh vo thi im nm 2001, hat ng kinh doanh xe my pht trin mnh vi cc dng sn phm xe t Trung Quc, Hn Quc, rt nhiu doanh nghip b vn vo kinh doanh lnh vc ny. Tuy nhin sang nm 2002, nh nc ban hnh quy nh mi ngi ch c ng tn s hu mt xe my, lm cho sc mua bn xe gim xung ng k. iu ny nh hng rt ln n kh nng kinh doanh ca cc doanh nghip, ko theo doanh nghip gp kh khn trong vic tr n vay ngn hng. Thin tai, ha hon, chin tranh, dch bnh: y l nhng ri ro m c khch hng ln ngn hng u khng lng trc i vi khon tn dng ca mnh, khch hng gp kh khn nh hng n kh nng tr n vay ngn hng. i vi khch hng c tim lc ti chnh mnh th cng phi c thi gian n nh li qu trnh kinh doanh th mi c kh nng tr n ngn hng, cn vi cc khch hng c tim lc yu th khon tn dng c kh nng rt cao lm vo tnh trng n xu. Mc d lai ri ro ny c th c hn ch bng cch mua bo him, tuy nhin khi lai ri ro ny xy ra, khch hng v c ngn hng cng phi mt nhiu thi gian ly c khan tin bo him t cc cng ty bo him thc hin ngha v tr n vay ngn hng. 1.2.3.1.2 Nguyn nhn ch quan: T pha khch hng vay vn: -Mt thc t ng bun l c rt nhiu khch hng c phng n kinh doanh rt kh thi, lnh vc kinh doanh c rt nhiu thun li, tuy nhin khi bt u c cc iu kin v vn thc hin phng n th do nng lc qun tr, kinh nghim iu hnh cn hn ch, khng kh nng ng ph trc nhng bin ng th trng dn n hat ng kinh doanh khng t hiu qu nh k hach ra. 23. Trang 23/94 -S dng vn vay sai mc ch: Khch hng c tnh lp cc chng t rt vn vay gi mo m do nhiu l do ngn hng khng pht hin c, ly vn vay s dng khc vi mc ch trnh by trong phng n vay vn. Vic s dng vn vay sai mc ch trong nhiu trng hp l do ngi vay sn sng chp nhn mo him vi k vng s mang li li nhun cao, tuy nhin kt qu li khng nh mun.Cng c trng hp khch hng khng c kh nng tr n vay ti ngn hng khc, v c tnh tm mi cch vay vn ti ngn hng ny v mang i o n l nguyn nhn dn n khch hng khng c ngun tr n thanh ton n ng hn v y cho ngn hng. T pha ngn hng: -Chnh sch v quy trnh cho vay lng lo: nh hng tn dng cha t c tm chin lc, cha trit nguyn tc ca th trng l li nhun v mc ri ro c th chp nhn c, b cun theo hi chng kinh t, theo phong tro, theo khu hiu pht trin kinh t, tm mi cch cnh tranh, ginh git th trng cc ngnh hng, cc nhm khch hng m khng h nhn thy rng ngn hng mnh khng c s trng trong lnh vc ny hoc cha chun b tim lc i vi ngnh hng ny. K thut cp tn dng cn ngho nn, cha hin i v a dng nh vic xc nh hn mc tn dng cho khch hng cn qu n gin, thi hn cha ph hp. Cng tc qun l ri ro tn dng v kim sat sau cho vay cha c ch trng, ch mang tnh hnh thc. -Thiu thng tin: Ngn hng cha xy dng c h thng d liu v khch hng mt cch y , cha c cc knh kim tra cho thng tin. Vic phn tch tn dng v quyt nh cho vay hu nh ch da trn cc thng tin t pha khch hng cung cp, cc mi quan h c nhn. -Cht lng i ng cn b lin quan n cng tc tn dng cha cao: i ng cn b thiu trnh chuyn mn, khng kh nng thm nh phng n vay vn 24. Trang 24/94 ca khch hng cng nh thiu kinh nghim pht hin cc nhng iu bt thng trong phng n ca khch hng v khng kh nng nhn bit tnh hnh kinh t x hi tc ng nh th no n lnh vc kinh doanh ca khch hng. iu ny dn n vic a ra cc quyt nh cho vay khng ng. Ngoi ra, c nhng cn b tn dng ng trc cm d ca ng tin, thng ng vi khch hng chim ot tin ca ngn hng. 1.2.3.2 Hu qu ca ri ro tn dng: Ri ro tn dng gy ra nhng hu qu nghim trng khng nhng i vi hot ng ca ngn hng m cn n tan b nn kinh t ca mt quc gia: 1.2.3.2.1 Hu qu ca ri ro tn dng ti hot ng ca ngn hng thng mi : Ri ro tn dng lm gim uy tn ca ngn hng thng mi Trong xu th m ca v cnh tranh gay gt hin nay, hu nh tt c cc ngn hng thng mi Vit Nam u c gng m cc im giao dch ti cc vng, a bn trn ton lnh th Vit Nam, v a ra nhng chng trnh sn phm dch v, phc v tt nht cho khch hng ca mnh. Hot ng ngn hng bao gi cng t ch tn ln hng u, hn ch ti a tt c cc thng tin xu hay khng hay trn cc phng tin truyn thng i chng nh hng n hot ng ca ngn hng. Nu mt ngn hng thng mi c t l n xu trn tng n ln, c nhng thng tin v vic ngn hng khng thu hi c n hoc ngn hng b ngn hng nh nc a vo din kim sot c bit th uy tn ca ngn hng b gim st mt cch nghim trng. Lc s khng c c nhn hoc t chc no t quan h s dng cc dch v ca ngn hng na v h khng bit ng vn h b vo ngn hng c m bo an ton v sinh li hay khng.. Ri ro tn dng lm gim kh nng thanh ton ca ngn hng thng mi c ngun vn cung cp tn dng cho khch hng th ngn hng phi huy ng t cc t chc v dn c hay ni cch khc l ngn hng vay ca t chc v dn c 25. Trang 25/94 ti tr tn dng. Nu ri ro tn dng do khng thu hi c n xy ra, ngn hng s hn ch ngun thanh ton tin gi cho ch n tc l dn c v cc t chc kinh t khc. Ri ro tn dng lm gim li nhun ca ngn hng. Theo quy nh ca ngn hng nh nc, tt c cc khon n xu ngn hng u phi trch d phng, t l trch d phng ty theo mc n xu v ti sn m. iu ny c ngha l, i vi cc khon n xu hn v c ti sn m bo c ri ro cao hn s b trch d phng cao hn cc khon n t xu hn v c ti sn m bo t ri ro hn. Vic s tin d phng trch cng ln th chi ph vn ca ngn hng cng ln v li nhun ca ngn hng s gim Ri ro tn dng dn n nguy c ph sn ngn hng. Nh trn trnh by, ri ro tn dng nh hng n uy tn, kh nng thanh khon v li nhun ca ngn hng. Nu t trng ny tip tc ko di v n mn vo vn ring ca ngn hng, con ng i n tuyn b ph sn ngn hng l tt yu. 1.2.3.2.2 Ri ro tn dng gy hu qu xu n nn kinh t: Phn ln cc ngn hng hin nay ang dng ngun vn ngn hn ti tr cho n di hn, iu ny ng ngha vi vic thi gian ngn hng i n ca khch hng khng th nhanh bng thi gian khch hng n rt tin. Nh vy, cc ngn hng u phi i mt vi cc ri ro v tnh thanh khan tc l ri ro v s khng tng thch v k hn ca cc khan vn v s dng vn. Mt khi ri ro tn dng xy ra dn n chuyn nh hng n uy tn, kh nng thanh ton ca ngn hng, ngi dn v t chc s ko n o t rt tin v chm dt quan h, hoc cng c trng hp c thng tin tht thit v hat ng ngn hng cng lm nh hng n ngun vn kinh doanh ca ngn hng. Vic khch hng ca Ngn Hng TMCP Chu ko n rt tin o t ti cc im giao dch ca ngn hng ny khi c thng tin Tng Gim c ngn hng ny b trn l mt minh chng r rng nht. 26. Trang 26/94 Nhng nh hng ny li mang tnh dy chuyn. Nu mt ngn hng thng mi xy ra tnh trng mt tnh thanh khon nh nu trn s gy ra nhng tc ng dy chuyn cho nn kinh t nh sau: +Khi kh nng thanh khon ca ngn hng b gim st, ngn hng s khng c kh nng tip tc ti tr vn cho cc php nhn, th nhn v phi thu hi vn trc hn. Nh vy, cc i tng nhn ti tr vn b nh hng ln n hot ng kinh doanh ca h. + Phn ng dy chuyn n cc ngn hng thng mi khc: Khi nim tin ca cng chng i vi mt ngn hng gim st, h s mt dn lng tin vo cc ngn hng khc, t gy ra phn ng y chuyn rt vn ti cc ngn hng khc. + Phn ng dy chuyn n cc ngnh kinh t khc: ngn hng v dn n nn kinh t suy thoi, sc mua gim, tht nghp tng, x hi mt n nh. 1.2.4 Qun l ri ro tn dng: 1.2.4.1 nh ngha qun l ri ro tn dng: Qun l ri ro tn dng l qu trnh xy dng v thc thi cc chin lc, cc chnh sch qun l v kinh doanh tn dng nhm t c mc tiu an ton, pht trin bn vng, tng cng cc bin php phng nga, hn ch v gim thp n xu, n qu hn trong kinh doanh tn dng, t tng doanh thu, gim chi ph v nng cao cht lng v hiu qa hot ng kinh doanh trong c ngn hn v di hn ca ngn hng thng mi. 1.2.4.2 Ni dung qun l ri ro tn dng: T nh ngha trn ta c th rt ra ni dung c bn ca qun l tn dng nh sau: -Hach nh chin lc tn dng, xy dng cc quy trnh, chnh sch tn dng: Chin lc tn dng l hoch nh pht trin trong mt khong thi gian xc nh ca ngn hng (thng thng 05 - 10 nm). Chin lc hot ng tn dng phn nh thi sn 27. Trang 27/94 sng chp nhn vi ri ro, khong ri ro chp thun. Thng qua chin lc tn dng, cc chnh sch quy trnh tn dng c t ra nhm m bo hat ng tn dng t c nhng kt qu kh quan nh chin lc ra. -Phn tch tn dng: y l ni dung c bn nht ca qun l ri ro tn dng, phn tch tn dng l vic thu thp thng tin, phn tch thng tin, xem xt nh gi cc yu t nh hng n kh nng tr n vay ca khch hng lm c s cho vic a ra cc quyt nh cho vay ph hp. -Phn tn ri ro tn dng: Thc hin tt quy nh phn loi v trch lp d phng ri ro cng nh cc quy nh v t l m bo an ton trong hot ng tn dng, thnh lp h thng ni b cho im v xp hng khch hng trn c s gim st thng xuyn tnh hnh hot ng ca khch hng vi cc ch s cnh bo sm nh cc ch s phn tch ti chnh v cc thng tin lin quan n khch hng vay. 1.2.4.3 ngha qun l ri ro tn dng: -Ngn hng c chnh sch cho vay v cc phng thc kim tra s dng vn vay hiu qu, m bo qu trnh thu hi vn vay c kt qu tt nht. -Cc c quan c thm quyn nh Ngn Hng Nh Nc d dng kim sat hat ng cho vay ca cc ngn hng, cng nh kim sat c th trng ti chnh mt cch tt nht. -Lung vn trong dn c c lun chuyn mt cch c hiu qu t dn v ngn hng, v t ngn hng n cng ng dn c. -Ngi i vay c k hach s dng vn vay ca mnh mt cch hiu qu, v kp thi iu chnh k hach kinh doanh cho ph hp trong tng thi k. 1.3 KINH NGHIM QUN L RI RO TN DNG TI THI LAN: H thng ngn hng Thi Lan c b dy lch s hot ng hng trm nm, nhng ng trc cn khng hong ti chnh tin t Chu vo nm 1997-1998 vn 28. Trang 28/94 b chao o, cc khon vay kh i chim t l cao, gn 36% trong tng d n ti Thi Lan, l mt t l ng bo ng. Trc tnh hnh buc cc ngn hng thng mi Thi Lan xem li chnh sch, cch thc, quy trnh hot ng ngn hng c bit l trong lnh vc tn dng, nhm gim thiu ri ro... 1.3.1 Gii php t pha Chnh ph: -Chnh ph tht cht cc khon vay kh i ca h thng ngn hng bng cch p dng tiu chun k ton tin tin trn th gii xc nh li tr gi cc khon vay kh i. -Thc y thnh lp cc c quan x l hiu qu cc khon vay kh i nh cng ty qun l n ngn hng, cng ty mua bn n vay, cng ty mua bn ti sn th chp/cm c ti sn ngn hng... -Chnh ph u t, ti to ngun vn cho h thng ngn hng bng ngun tin t ngun ngn sch nh nc, pht hnh tri phiu hay vay t cc t chc tn dng quc t nh IMF, ADB, WB. -Chnh ph tng bc thc hin m ca thc y t do ha ti chnh quc gia, ni lng cc quyn s hu nc ngoi i vi ngn hng, cho php ngi nc ngoi nm gi ti a s c phn trong thi hn 10 nm. 1.3.2 Gii php t pha ngn hng: Ngn hng iu chnh li cc chnh sch ca mnh nh sau: Tch bch, phn cng r chc nng cc b phn v tun th cc khu trong qu trnh gii quyt cho vay: c th thy iu ny r rng ngn hng Bangkok Bank v Siam Commercial Bank Ti Bangkok Bank, trc y cc b phn trong quy trnh trnh gp lm mt, nay ngn hng tch hn thanh hai b phn c lp vi nhau: b phn tip nhn v gii quyt h s v b phn thm nh. Trong , b phn thm inh phi c bo co thm nh tn dng gm: chin lc v k hoch kinh doanhh, bo co xp hng ri ro ... 29. Trang 29/94 y l mt thay i cn bn ca Bangkok Bank nhm m bo tnh c lp, khch quan trong qu trnh thc thi cng vic. Tng t, ti Siam Commercial Bank (SCB) cng xy dng m hnh t chc trin khai dch v tn dng theo nguyn tc phn nh r trch nhim ca 03 b phn: Marketing khch hng, b phn thm nh v b phn quyt nh cho vay. Tun th nghim ngt cc vn c tnh nguyn tc trong tn dng: Rt nhiu ngn hng ca Thi Lan, trc y ch quan tm n ti sn th chp, khng quan tm n dng tin ca khch hng vay, v th hu qu tn dng l n xu c lc ln ti 40% (nm 1997 - 1999). Cc ngn hng tm ra nguyn nhn l do khng tun th nghim ngt cc nguyn tc tn dng trong qu trnh cho vay. Gi y, ngn hng quan tm v thc hin trit cc nguyn tc tn dng, c bit l thng tin v khch hng. C th, khi khch hng n vay vn, cc b phn lin quan trong ngn hng phi gii p c cc vn sau y, mi quyt nh cho vay: .T cch khch hng vay. . Thc trng ti chnh ca khch hng, hiu qu kinh doanh ca khch hng, nng lc qun tr iu hnh ca khch hng. .Mc ch ca khon vay lm g .Ngun tr n l g (dng tin v kh nng tr n). .Ngn hng c kim sot c khch hng s dng tin vay hay khng. Cho im khch hng: Siam City Bank p dng vic cho im khch hng quyt nh cho vay i vi tn dng bn l v xem xt cho vay i vi tn dng doanh nghip. 30. Trang 30/94 Hng uy tn tn dng c xp loi theo cc hng t AAA (cht lng cao, ri ro thp, kh nng tr n cao nht) n D (nguy c v n). Kasikorn Bank tng ng dng xp loi tn dng nh l mt cng c quyt nh t dng i vi cc khon vay tiu dng (th tn dng), cho vay cm c, th chp, cho vay c nhn, cho vay doanh nghip nh. Ngn hng s dng mu giao dch ca khch hng hin c v lch s php l, lch s giao dch, lch s thanh ton v s liu lch s khc d bo ri ro, ng thi ng dng chm im. H s dng cc d liu t cc chng trnh ng dng nh: gii tnh, tui tc, tnh trng hn nhn, kinh nghim lm vic, s d tin gi ca khch hng..... Tun th thm quyn phn quyt tn dng: Theo cc ngn hng ti Thi Lan quy nh vic quyt nh tn dng theo mc tng dn: mc phn quyt ca mt ngi, mt nhm ngi, hay hi ng qun tr. V d thm quyn phn quyt tn dng nh sau: .Khon vay: > 10 triu BATH 1 ngi chu trch nhim .Khon vay: >100 tru BATH phi qua 2 ngi chu trch nhim .Khon vay: > 3 t BATH phi do Hi ng qun tr ngn hng quyt nh. Nhng khon vt qu hn mc quy nh trn th phi chuyn cho b phn thm nh c lp thm nh trc khi trnh ln cp trn c thm quyn ph duyt khon vay. Gim st khon vay: Sau khi cho vay, cc ngn hng Thi Lan rt coi trng vic kim tra, gim st khon vay bng cch tip tc thu thp thng tin v khch hng, c bin php x l kp thi cc tnh hung ri ro. 31. Trang 31/94 Ti Siam City Bank c hn 02 b phn: b phn tc nghip v b phn ti xt. B phn tc nghip gim st s thay i nhng ri ro ca khon vay v c nhng hnh ng thch ng kp thi. B phn ny cng gim st nhm m bo tt c cc iu khon v iu kin ca khon vay phi c tun th. B phn ti xt quy nh c th phng php ti xt thc thi theo cc quy nh ca ngn hng Trung ng Thi Lan. B phn qun l ri ro tn dng qun l danh mc tn dng, bo co xp hng tn dng, cc khon vay c vn v danh mc khon vay cn gim st. Ngoi nhng vn quan trng ni trn, cc ngn hng Thi Lan rt coi trng vic cp nht hiu bit ngh nghip cho nhn vin ngn hng, lin tc o to theo tng loi hnh cng vic, nng cao trnh , k nng o to thc thi nhim v c lp c phn cng. Cc ngn hng u p dng s tay tn dng cho cc ngn hng thng mi c vit rt cng phu, r rng, d p dng, c chnh sch cho vay ring i vi cc lnh vc ri ro cao nh kinh doanh bt ng sn. 1.4 NHNG VN C BN V DOANH NGHIP VA V NH (DNVVN): 1.4.1 Khi nim DNVVN: Theo ngh nh s 90/2001/N-CP ngy 23 thng 11 nm 2001, Chnh ph a ra nh ngha chnh thc v doanh nghip va v nh nh sau: Doanh nghip va v nh l c s sn xut kinh doanh c lp, ng k kinh doanh theo quy nh ca php lut hin hnh, c vn ng k kinh doanh khng qu 10t ng hoc s lao ng trung bnh hng nm khng qu 300ngi. Theo nh ngha ny cc DNVVN Vit Nam bao gm cc doanh nghip Nh nc c quy m va v nh ng k kinh doanh theo Lut Doanh Nghip Nh Nc, cc cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip t nhn c quy m va v nh c ng k theo Lut Doanh Nghip, Lut Hp Tc X, doanh nghip theo hnh thc h kinh doanh c th c iu chnh bi quy nh ca Chnh Ph. 1.4.2 c im c bn ca DNVVN: 32. Trang 32/94 DNVVN tn ti v pht trin mi thnh phn kinh t v hat ng nhiu lnh vc, ngnh ngh khc nhau: Vi chnh sch chuyn i nn kinh t vi s tha nhn ca cc thnh phn kinh t cng pht trin bnh ng, Vit Nam ang dn tr thnh a im u t l tng ca cc nh u t nc ngai, ngy cng c nhiu cng ty nc ngai c cp giy php hat ng ti Vit Nam vi quy m vn t nh n ln, do theo quy nh trn DNVVN hin ang chim khang 30% trong cc doanh nghip c vn u t nc ngai. Ngai ra vi quy m vn thp, i ng lao ng va phi, DNVVN c mt trong cc thnh phn kinh t truyn thng ca Vit Nam nh: khang 65% trong cc hp tc x v lin hp tc x; 95% trong cng ty trch nhim hu hn, v c bit l chim t l 99% trong doanh nghip t nhn; 65% trong doanh nghip nh nc. iu ng lu l gn 100% doanh nghip hat ng khu vc nng thn l cc doanh nghip va v nh. Ti Vit Nam cc DNVVN c mt trong tt c cc ngnh ngh, lnh vc kinh doanh uc php hat ng ti Vit Nam. Tnh nng ng v linh hat cao: Cc DNVVN u c chi ph u t thp ch yu l tn dng lao ng v ngun nguyn vt liu ti ch. Do vy, cc doanh nghip ny c th d dng chuyn i phng n sn xut, mt hng kinh doanh cng nh lai hnh doanh nghip nhanh chng thu hi vn hoc em li hiu qu kinh t cao. Phn ln cc DNVVN c ngun ti chnh hn ch Do c quy m nh nn i vi hu ht cc doanh nghip ngai quc doanh, vn kinh doanh ca h c huy ng t ngi thn, anh em, h hng. Nhn chung kh nng tip cn cc ngun ti chnh khc ca cc DNVVN rt hn ch nn kh nng huy ng vn ca cc doanh nghip ny cng c hn ch. Thng thng huy ng vn cho kinh doanh cc DNVVN phi huy ng t cc ngun ti chnh phi chnh thc vi li sut cao. iu gy khng t kh khn hn ch hiu qu kinh doanh, pht trin cng nh hat ng ca doanh nghip. 33. Trang 33/94 B my qun l gn nh, trnh t chc qun l cn nhiu hn ch: Thng thng cc DNVVN l cc doanh nghip ngai quc doanh m ch yu li l cc doanh nghip t nhn hay cng ty trch nhim hu hn nn nhn chung b my qun l t chc gn nh. Cc quyt nh qun l c a ra v thc hin nhanh chng, khng ch tc phin h nn nhn chung c th tit kim ti a chi ph qun l doanh nghip. Tuy nhin, vi s tha nhn tn ti ca cc thnh phn kinh t v s bng n ca nn kinh t th trng trong thi k i mi nn c rt nhiu doanh nghip c thnh lp ch do h c tin cn v vn qun l kinh t cn kh yu km. Trn thc t c nhiu ngi qun l doanh nghip cha ht trnh ph thng trung hc, cha tng c o to qua mt chng trnh qun l no. i vi h ch qun l doanh nghip theo kinh nghim nn s sch k ton, cc s liu kinh t ti chnh ca cc doanh nghip ny khng c y v cp nht hang ngy. iu cng s gy ra nhng kh khn khng nh i vi cng tc qun l cc DNVVN trong nn kinh t. 1.4.3 Thun li: -Ngai tr cc doanh nghip hat ng trong cc ngnh ngh c th khng cn vn ln, c th tn dng c ngun vn chim dng ca ngi mua m vn c th em li li nhun cao nh vit phn mm vi tnhi hi mt s lng ngi lao ng t nhng trnh cao. Hu ht cc DNVVN ti Vit Nam l nhng doanh nghip c i ng lao ng khng cn trnh cao. Do vi u th ngun lao ng ph thng di do ca Vit Nam, cc DNVVN gp rt nhiu thun li trong vic tuyn dng lao ng phc v cho hat ng sn xut kinh doanh ca mnh. -Phn ln cc DNVVN hat ng cn mang tnh cht gia nh l chnh, nn cc doanh nghip ny nhn c s h tr rt ln ca cc thnh vin trong gia nh v vn, kinh nghim lm vic, mt thc t hin nay ang din ra l phn ln ngun vn hat ng ca cc DNVVN l huy ng vn nhn ri trong cng ng dn c m nhiu khi cc ngn hng cn gp rt nhiu kh khn mi huy ng c v vi tinh thn tng 34. Trang 34/94 thn tng i truyn thng ca Vit Nam, cc DNVVN thng gp nhiu thun li trong vic h tr ln nhau v cc mt nh vn, kinh nghim, thng tin i vi cc doanh nghip hat ng trong cng ngnh ngh hay cng a phng. -B my qun l gn nh, tnh nng ng v linh hat cao nn cc DNVVN tit kim c phn ln chi ph, v nhanh chng a ra nhng quyt nh kinh doanh kp thi, khng phi qua cc khu cc cp mt nhiu thi gian lm vut mt c hi kinh doanh. Hn th na cc doanh nghip ny d dng chuyn i phng n sn xut kinh doanh v mt hng kinh doanh cho ph hp vi iu kin kinh t x hi vo tng thi im hn cc doanh nghip ln. -DNVVN phn ln l nhng doanh nghip ngai quc doanh, vn doanh nghip b ra l vn ca tng thnh vin trong doanh nghip, vi phng chm ng tin i lin khc rut cc doanh nghip ny s dng ngun vn ca mnh mt cch c chn lc v khng vung tay ba bi, iu ny khng nhng gip cho doanh nghip s dng vn c hiu qu m cn gp phn gip cho cc ngn hng c cch nhn khc v DNVVN, ngy cng c nhiu ngn hng mnh dn rt vn cho DNVVN v h cho rng DNVVN s bit qu ng tin m h b ra hn cc doanh nghip nh nc, nh vy vn ngn hng s c s dng c hiu qu, gim thiu ri ro tn dng xy ra. 1.4.4 Kh khn: Kh khn v ti chnh: Thiu vn ang l mt trong nhng kh khn ln nht i vi cc DNVVN hin nay. Cc doanh nghip khai thc vn ch yu t hai ngun: Ngun vn vay phi chnh thc v ngun vn chnh thc. Trong ch yu l ngun th nht. S kh khn v ti chnh ca cc DNVVN l do bn thn doanh nghip (khng c ti sn th chp vay vn ngn hng, khng c cc phng n kinh doanh sc thuyt phc) v do cc quy nh ca ngn hng (th tc vay vn phc tp, li sut cao). My mc thit b lc hu, nng lc cng ngh b hn ch Hin nay phn ln cc DNVVN u s dng cc my mc thit b t ch to vi cng ngh thp, 35. Trang 35/94 nng sut khng cao hoc mua cc my mc thit b uc sn xut trong nc vi cht lng khng cao. Nu nhp khu th cng ch l nhng my mc thit b qua s dng, Nguyn nhn do doanh nghip thiu vn trang b cng ngh hin i, thiu thong tin v cng ngh Trnh cn b qun l v lao ng ca DNVVN cn hn ch. Phn ln cc DNVVN Vit Nam l cc cng ty gia nh, hat ng theo m hnh t qun, cc cp qun l t gim c n k tan trng v trng cc phng ban (nu c) l mt ngi no c mi quan h trong gia nh, cha qua cc trng lp o to c bn v k nng qun l v c kinh doanh, ch iu hnh doanh nghip theo kinh nghim, lao ng lm vic trong cc DNVVN ch yu l cc lao ng th cng, tay ngh thp. Do thng cc DNVVN hay xy ra nhng s kin ng tic nh vi phm qui nh nh nc v cc thng l quc t mt cch khng c , hat ng kinh doanh khng hiu qu dn n ph sn. Thiu thng tin, kin thc, thiu mt bng sn xut, s cnh tranh gay gt ca hng ngai c bit l trong thi gian sp ti khi m Vit Nam chnh thc gia nhp WTO, v theo l trnh s phi thc hin cc cam kt khi nhp WTO, trong khi vn cn rt nhiu DNVVN rt m h v khi nim WTO, t do ha thng mi, mt s doanh nghip c bit, c nghe nhng cng khng chun b g cho nhng ngy thng kinh doanh sp ti. Thiu s h tr ca nh nc. y l mt trong nhng kh khn bao trm i vi DNVVN, v khi thiu s h tr cn thit ca Nh Nc th doanh nghip s gp nhiu kh khn trong hat ng sn xut kinh doanh, nht l h tr trong lnh vc chuyn giao cng ngh, bo lnh tn dng, vay vn. Hn na, nhiu vn t bn thn doanh nghip khng th gii quyt c nh c s h tng v mi trng kinh doanh ni chung, m cn phi c s h tr ca nh nc thng qua ch trng chnh sch v cc gii php c th. 36. Trang 36/94 1.4.5 Vai tr ca tn dng ngn hng i vi DNVVN: Cc DNVVN hat ng hu ht trn mi ngnh, mi lnh vc gp phn lm thay i c cu kinh t to nn c c kinh t hp l, m rng quan h kinh t vi cc vng lnh th v tng cng kinh t i ngai ca Vit Nam vi cc nc trong vng v trn th gii. Bn cnh nhng thun li c th ca lai hnh mnh, vi nhng kh khn c bn nh quy m nh, my mc thit b lc hu, vn hn chDNVVN rt cn bn tay h tr ca cc ngn hng. T khi lut ngn hng c hiu lc t ngy 1 thng 10 nm 1998 cng vi hng lat cc vn bn hng dn sau lut, h thng ngn hng ngy cng han thin v c ng vai tr quan trng trong s pht trin ca DNVVN: - Theo kt qu kho st ca B K hoch v u t, cc DNVVN c tim lc ti chnh nh b vi bnh qun s vn ca mt doanh nghip ch l 1,8 t ng, qu thp so vi yu cu cn c mt doanh nghip hat ng, nh vy ngn hng l ngun cung ng vn tt nht cc DNVVN c vn b sung vn lu ng cng nh u t ti sn c nh cho hat ng sn xut kinh doanh. c tnh 80% lng vn cung ng cho cc DNVVN l t knh ngn hng Trong hai nm gn y, s vn m cc ngn hng thng mi cho cc DNVVN vay chim bnh qun 40% tng d n, thm ch c nhng trng hp chim t 50 60% tng d n nh Ngn hng Cng thng Vit Nam. y l nhng con s rt n tng, cho thy s thay i v cch nhn ca ngnh ngn hng i vi DNVVN. - DNVVN phn ln l nhng doanh nghip c quy m nh, nhng khng v th m DNVVN khng c kh nng thc hin cc nghip v xut nhp khu v cc dch v lin quan ti ngoai t, thc t cc nm qua cho thy cc DNVVN thc hin rt tt hat ng xut nhp khu, thm ch cn lm tt hn cc doanh nghip thuc cc thnh phn kinh t khc trn mt s lnh vc. Bng vic kinh doanh hat ng xut nhp khu, cc DNVVN to mt ngun thu ngai t ng k cho t nc. Tuy nhin nu nh trc y c mt ngun ngai t ny, cc DNVVN phi bt tay bng ngun vn ni t 37. Trang 37/94 hoc nu c c cp tn dng t cc ngn hng th cng phi l ngun vn vay bng tin ng vi mc li st vay cao hn vay bng ngai t, sau DNVVN phi tn mt mc ph ng k chuyn ng vn vay ny thnh ngai t thc hin hat ng xut nhp khu ca mnh. Nh vo chnh sch cung cp vn vay bng ngai t ca mt s ngn hng, cc DNVVN gim thiu mt s chi ph ng k v thu c li nhun cao hn. - Thng qua cc hnh thc tn dng nh bao thanh tan, chit khu b chng t v cc dch v kinh doanh ngai t nh future, forward, k hncc ngn hng h tr doanh nghip trong hat ng kinh doanh, gim thiu cc ri ro m vi tim lc ca mnh cc doanh nghip khng c iu kin thm nh i tc ca mnh mt cch chc chn nhm a ra cc quyt nh kinh doanh ng n, trnh cho cc doanh nghip b la o. c bit bt u t nm 2006, bng vic a ra sn phm kinh doanh th trng k hn i vi mt s mt hng nng sn, mt s ngn hng to ra mt ngun vn ng k cho cc doanh nghip. - Khi cp vn vay cho cc DNVVN, cc ngn hng s c cc bin php theo di v kim sat khan vay ca mnh, bng cc nghip v ca mnh ngn hng s kp thi pht hin nhng trng hp doanh nghip i chch hng so vi phng n kinh doanh ban u, v thng bo vi doanh nghip, cng doanh nghip bn bc tm ra bin php ti u nht doanh nghip s dng ng vn c hiu qu, em li li nhun cao nht cho doanh nghip. 38. Trang 38/94 CHNG II: THC TRNG CHO VAY DOANH NGHIP VA V NH (DNVVN) CA NGN HNG THNG MI C PHN K THNG VIT NAM CHI NHNH TP.H CH MINH (TECHCOMBANK HCM) 2.1 THC TRNG HAT NG TN DNG V QUN L RI RO TN DNG I VI HAT NG CHO VAY DNVVN TI TCB HCM 2.1.1 Mi trng hot ng ngn hng trong nm qua: Nm 2006 c nh du bng nhng thnh tu vang di ca Vit Nam trn mi lnh vc, c bit l lnh vc kinh t chnh tr v ngai giao, to iu kin thun li cho ngnh ngn hng c mt nm ng nh vi cc i mi t ph, to th v lc cho s tng trng -Kinh t pht trin mnh, tc tng trng kinh t 8,2% trong khi tc tng ch s gi tiu dng l 6,6%. -u t nc ngoi ti Vit Nam t 10,2 t USD, ngun vn ODA tng 4,44 t USD, kim ngch xut khu t 39,6 t USD. -Th trng chng khon pht trin mnh. Thu ht nhiu nh u t, nhiu tp on ti chnh vo Vit Nam. - C rt nhiu Ngn Hng Thng Mi C Phn Vit Nam bn c phn cho nc ngoi: Ngn hng ANZ ca Australia chi ra 27 triu USD s hu 10% vn c phn ti Sacombank, 20% ca hai i tc nc ngoi khc l Cng ty Ti chnh Quc t - IFC thuc Ngn hng Th gii (WB) v Dragon Financial Holdings ca Anh. 39. Trang 39/94 Ngn hng Standard Chartered Bank ca Anh mua 8,56% c phn ca ACB (22 triu USD), hn 21% cn li thuc v Connaught Investor (thuc Jardine Mutheson Group) v IFC thuc WB. Ngn hng OCBC - Singapore mua 10% caVP Bank (15,7 triu USD). Ngn hng PNB Paris - Php mua 10% ca NHTMCP C phn Phng ng - OCB -Nhiu qu u t v cng ty chng khon c thnh lp: Ngn hng Sacombank gp vn vi Dragon Fund thnh lp Cng ty Lin doanh Qun l qu v u t chng khon - VFM. Mt qu u t chng khon tng t cng c thnh lp gia mt i tc nc ngoi v Ngn hng Ngoi thng Vit Nam. Mt qu u t lin doanh gia Ngn Hng Nng Nghip v Pht Trin Nng Thn Vit Nam vi mt i tc ca M cng c thnh lp. -Nhiu ngn hng nng thn c chuyn i m hnh kinh doanh, n nay c 5 ngn hng thng mi c phn nng thn c Ngn hng Nh nc cho php chuyn i m hnh kinh doanh thnh ngn hng thng mi c phn th, 3 ngn hng c chp thun v mt nguyn tc chuyn i m hnh kinh doanh -Nhiu lnh vc c tng cng hp tc gia cc ngn hng nc ngoi vi cc ngn hng trong nc, CitiBank k hp ng hp tc vi Ngn Hng Thng Mi C Phn ng - EAB v pht trin dch v. Theo , CitiBank h tr o to nng cao trnh nghip v ca EAB v dch v ngn hng bn l, dch v phc v doanh nghip v kt ni h thng thanh ton th ca EAB vi h thng th ca Citibank. -Cc tp on th tn dng quc t, nh Master Card, Visa, America Express,... m rng i l pht hnh v thanh ton th vi hng lot ngn hng thng mi ca Vit Nam. 40. Trang 40/94 -Nhiu cng ty chuyn tin, c bit l Western Union ca M cng m rng i l chi tr kiu hi v chuyn tin vi hng nghn chi nhnh ca cc ngn hng thng mi trn ton lnh th Vit Nam. -Hin nay Vit Nam c 6 ngn hng lin doanh gia cc ngn hng thng mi ca Vit Nam vi nc ngoi, l Indovina Bank, Chohung Vina Bank, VID Public Bank, Vinasiam Bank, Ngn hng Lin doanh Lo Vit v mi y nht l Ngn hng Lin doanh Vit Nga. -Bn cnh , hin nay cn c 3 cng ty lin doanh cho thu ti chnh, 2 cng ty lin doanh bo him gia cc ngn hng thng mi Vit Nam vi nc ngoi. -Ti Vit Nam c 32 chi nhnh ngn hng nc ngoi. Thc hin l trnh m ca th trng dch v ti chnh, thi gian qua Vit Nam nng t l huy ng vn bng ng Vit Nam i vi cc chi nhnh ngn hng ca M, ca chu u ang hot ng ti Vit Nam 2.1.2 Gii thiu Techcombank: Ngy 27/09/1993, Ngn hng Thng Mi C phn K Thng Vit Nam - Techcombank c thnh lp vi s vn iu l l 20 t ng, nhm mc ch tr thnh mt trung gian ti chnh hiu qu, ni lin nhng nh tit kim vi nh u t ang cn vn kinh doanh, pht trin nn kinh t trong thi k m ca. Tr s chnh ban u c t ti s 24 L Thng Kit H Ni. Nm 1995, Vn iu l c tng ln 51,495 t ng. Gn lin vi s kin l vic thnh lp Chi nhnh Techcombank H Ch Minh, khi u cho qu trnh pht trin nhanh chng ca Techcombank ti cc th ln. Nm 1996, Chi nhnh Techcombank Thng Long cng Phng Giao dch Nguyn Ch Thanh c thnh lp ti H Ni, ng thi Phng Giao dch Thng Li 41. Trang 41/94 trc thuc Techcombank H Ch Minh cng c chnh thc khai trng. Vn iu l tip tc tng ln 70 t ng. Nm 1998, Tr s chnh c chuyn sang To nh Techcombank - 15 o Duy T H Ni. Vi vic thnh lp Chi nhnh Techcombank Nng, mng li giao dch ph khp Bc - Trung - Nam. Nm 1999, Techcombank tng vn iu l ln 80,020 t ng; ng thi khai trng Phng giao dch s 3 ti ph Khm Thin, H Ni. Mng li tip tc c m rng vi Phng Giao dch Thi H Nm 2001, Techcombank thc hin vic hin K kt hp ng vi nh cung cp phn mm h thng ngn hng u trn th gii Temenos Holding NV, v vic trin khai h thng phn mm Ngn hng GLOBUS cho ton h thng Techcombank nhm p ng ngy cng tt hn nhu cu ca khch hng. Nm 2003, Techcombank chnh thc pht hnh th thanh ton F@stAccess- Connect 24 (hp tc vi Vietcombank) vo ngy 05/12/2003. Trin khai thnh cng h thng phn mm Globus trn ton h thng vo ngy 16/12/2003. Tin hnh xy dng mt biu tng mi cho ngn hng. Nm 2004, Techcombank khai trng biu tng mi ca Ngn hng vo ngy 09/06/2004. Nm 2005, vi vic tng vn iu l t 412,7 t ng ln 617,66 t ng, Techcombank trong nhm 3 ngn hng TMCP ln nht v vn iu l v quy m. chnh thc trin khai hai sn phm phi sinh Hp ng tng lai hng ho cho u tng v cao su v Quyn chn ngoi t - Vit Nam ng, cung cp thm cng c bo him ri ro cho cc doanh nghip xut nhp khu trong nc. H thng qun l cht lng ISO 9001:2000 c trin khai xong trn ton h thng, gp phn nng cao cht lng dch v cung ng ti khch hng v qun tr ri ro. 42. Trang 42/94 Nm 2005 cng nh du bc i mnh m ca Ngn hng vi s kin k kt hp ng hp tc chin lc vi Ngn hng Hng Kng v Thng Hi (HSBC), theo HSBC s mua li 10% c phn ca Techcombank vi tng tr gi 17,3 triu USD. Hp tc chin lc ny mt mt tng cng tim lc ti chnh v uy tn ca Techcombank trn th trng trong nc v quc t ng thi s cho php Techcombank tn dng c chuyn giao cng ngh v mng li ton cu ca HSBC trong tng lai Nm 2006 Techcombank t 356t ng li nhun, tng 100% so vi k hoch, vi s lng 73 chi nhnh v phng giao dch tri rng trn 15 tnh thnh ph ln. Techcombank khng nh vai tr ca mt trong nhng Ngn hng Thng Mi C phn hng u Vit Nam. Trong nm 2007 Techcombank t mc tiu tng ti sn tng ln 30.099t ng, tng ngun vn huy ng t 25.108t ng, tng d n t 14.425t ng, li nhun trc thu t 528t ng, t l c tc t 16% v vn iu l tng ln 2.700t ng. 2.1.3 Gii thiu Techcombank H Ch Minh: Techcombank H Ch Minh c thnh lp vo nm 1995 vi tr s t ti 24- 26 Pasteur Phng Nguyn Thi Bnh Qun 1 Tp.H Ch Minh, gn lin vi s kin Techcombank tng vn iu l ln 51,495 t ng, khi u cho qu trnh pht trin nhanh chng ca Techcombank ti cc th ln. Qua hn 10 nm pht trin, Techcombank H Ch Minh thnh lp 15 Phng Giao Dch, v h tr cho h thng Techcombank thnh lp 2 chi nhnh cp 1 v 1 chi nhnh cp 2 ti a bn thnh ph H Ch Minh; v 3 chi nhnh cp 1 ti khu vc min Nam. Trong bi cnh nn kinh t tng trng mnh m v tnh hnh cnh tranh gay gt t cc ngn hng, cng vi cc chi nhnh trong tan h thng, Techcombank H Ch Minh c mt nm thnh cng vi cc kt qu kinh doanh rt n tng. Cng vi 43. Trang 43/94 Ngn hng cng khng nh v tr hng u ca mnh v tng trng, li nhun, cng ngh v pht trin mng li. Bng 2.1: Ch tiu ti chnh c bn ca Techcombank H Ch Minh n v tnh: triu ng Ch tiu 2006 Thu nhp hat ng thun 373.900 Tng chi ph 275.486 Li nhun trc thu v d phng 98.414 Trch d phng 13.321 Li nhun sau thu v d phng 85.093 (Ngun: Bo co hat ng ca Techcombank H Ch Minh nm 2006) Tng ngun vn huy ng tnh n 31/12/2006 t 1.118t dng, tng trng 25% so vi cui nm 2005. D n tn dng t 1.908t ng, tng 17% so vi nm 2005. Cht lng tn dng ca Techcombank H Ch Minh c duy tr v kim sat cht ch, lng d phng ri ro tn dng cng c kim sat thng xuyn, m bo an tan cho hat ng ngn hng. Vi s tr gip ca cng ngh, nng sut lao ng trong nm 2006 c ci thin, quy trnh cung ng cc sn phm mi c trin khai v han thin, cc cn i ln ca ngn hng nh huy ng-cho vay, c cu d n ngn-trung- di-hn c qun l tt hn. Huy ng vn t doanh nghip: Biu 2.2: Biu huy ng vn vt: t ng 44. Trang 44/94 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 Nm2006 Thng 3/207 Huy ng vn t DN Tng huy ng vn Hat ng huy ng vn t doanh nghip gi vng mc tng trng n nh trong nm 2006. Tng s vn huy ng t cc t chc kinh t c nm 2006 t 402.08 t ng , chim t trng 36% trong tng c cu huy ng vn, tng 15,64% so vi nm 2005. 2.1.4 Thc trng hat ng tn dng trong cho vay DNVVN ti Techcombank H Ch Minh: 2.1.4.1 C cu tn dng doanh nghip ti Techcombank H Ch Minh: Theo i tng cp tn dng: Bng 2.3: D n tn dng phn theo lai hnh doanh nghip vt: t ng Nm 2005 2006 Thng 3/2007 Tng d n tn dng doanh nghip Trong Doanh nghip va v nh Doanh nghip nh nc Doanh nghip c vn nc ngai 1.312 1.049 196 67 1.535 1.228 107 200 1.771 1.329 66 376 (Ngun: bo co thng nin Techcombank H Ch Minh nm 2005-2006) 45. Trang 45/94 Trong nm 2006, d n tn dng ca tan chi nhnh H Ch Minh t 1.908 t ng, trong d n tn dng ti khu vc khch hng doanh nghip t 1.535 ng tng 17% so vi nm 2005.Trong 3 thng u nm 2007 tng d n tn dng t 2.362 t ng tng thm 24% .i tng cho vay vn tp trung ch yu cc doanh nghip va v nh (chim 75% trong tng d n doanh nghip), tuy nhin gim so vi nm 2006 vi t l l 80%. T trng cho vay doanh nghip nh nc gim dn qua cc nm (15% nm 2005, 7% nm 2006 v n thng 3 nm 2007 th t trng cho vay doanh nghip nh nc ch cn 3%) song song vi cng vi vic ngn hng HSBC gp vn vo Techcombank, t trng cho vay doanh nghip c vn nc ngai tng ln (10% nm 2005, 13% nm 2006 v n thng 3 nm 2007 l 21%) Theo quy m khan vay: Biu 2.4 C cu tn dng ca Techcombank HCM theo quy m khon vay 47.60% 31.29% 6.26% 14.85% 15t (Ngun: Bo co thng nin ca Techcombank nm 2006) Theo ng nh hng ca Techcombank l tp trung ti tr cho cc doanh nghip va v nh, th nhn. iu ny li mt ln na th hin trn quy m khon vay. Ti 47,6% cc khon vay ca Techcombank H Ch Minh di 500 triu ng v 31,29% cc khan vay ca Techcombank H Ch Minh t 500 triu ng n 5t ng (tnh 46. Trang 46/94 theo s lng khon vay). Vi vic phn ln cc khon vay c tr gi nh dn n a dng ha gi u t, theo thuyt "Khng b ht trng vo mt gi". Nh vy, ri ro tn dng ca Techcombank cng gim c i ng k. Theo lai tin: Biu 2.5: C cu tn dng Techcombank H Ch Minh theo loi tin 734.3 798.2 797.4 314.7 429.8 531.6 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2005 2006 Qu I/07 Ngai t quy i VN (Ngun: Bo co thng nin ca Techcombank nm 2005 2006) Qua th cho thy, t trng d n bng VN chim phn ln. Cc khon cp tn dng bng VN chu li sut cao hn USD, tuy nhin li trnh c ri ro v t gi. y cng l mt nhc im trong c cu tn dng, v d n bng VN chim t trng ln s khng tn dng c ngun ngoi t ca khch hng. 2.1.4.2 C cu tn dng DNVVN ti Techcombank H Ch Minh: Theo ngnh ngh: Biu 2.6: C cu d n vay DNVVN theo ngnh ngh 47. Trang 47/94 39.70% 5.20% 14.30%0.50% 17.90% 22.40% Cng nghip Xy dng Nng lmthy hi sn Bt ng sn Dch v Ngnh ngh khc Do c th DNVVN hat ng a dng, c mt trong tt c cc ngnh ngh nn nhn chung c cu ngnh ngh trong d n tn dng DNVVN ti Techcombank H Ch Minh khng c s phn b chnh lch lm, ngai tr hai ngnh ngh l kinh doanh bt ng sn v xy dng do th trng bt ng sn cc nm va qua c nhiu t bin, hn na sn chi i vi lnh vc xy dng v kinh doanh bt ng sn ch yu hin nay vn dnh cho cc doanh nghip nh nc v cc cng ty lin doanh ln c s u t ca nc ngai v vn v kinh nghim qun l nh Ph M Hng, SaigonPearl, Parkland, Keppel land do , chnh sch chung ca Techcombank l hn ch cp tn dng cho cc DNVVN kinh doanh hai lnh vc ny. Ngai ra cc ngnh cng nghip, nng lm thy hi sn, dch v v cc ngnh ngh khc nh t vn thit k,t trng cho vay trong DNVVN c phn b u, trong chim t trng ln l cc ngnh cng nghip. Theo ti sn m bo: Mt trong nhng iu kin cho vay l khch hng phi c ti sn m bo, n l phao cu sinh cui cng khi ngun tr n ca khch hng gp ri ro.Tuy nhin, ti sn m bo ch l iu kin trong vic xt duyt cho vay, l ngun d phng khi ngun 48. Trang 48/94 thu gp ri ro dn n ngn hng khng thu hi c c vn ln li. Theo quan im ny th hin nay vic p dng ti sn m bo cho cc khon tn dng ti Techcombank H Ch Minh rt linh hot Biu 2.7: C cu tn dng DNVVN Techcombank H Ch Minh theo TSB 48% 2% 17% 5% 16% 12% Bt ng sn Giy t c gi Hng ha QN pht sinh t H ng sn khc Bo lnh nhn c (Ngun: Bo co thng nin ca Techcombank nm 2006) Trong c cu ti sn m bo, bt ng sn chim t trng ln nht (chim t l 48%), hng ha, ng sn khc, quyn i n pht sinh t hp ng chim t l kh. Hin ti, tuy Ngn hng nh nc cho php cc ngn hng thng mi t do la chn phng thc ti sn m bo cho cc khon tn dng. Tuy nhin, Trn quan im an ton tn dng, Techcombank cha m rng phng thc m bo bng tn chp. y cng l mt nhc im trong vic m rng kinh doanh. i tng khch hng mc tiu m Techcombank hng ti l doanh nghp va v nh. Cc doanh nghip va v nh rt hn ch v vn ti sn m bo. Chnh v vy, khi mun m rng hot ng tn dng c bit l tn dng trung v di hn nht l trong mi trng cc ngn hng thng mi cnh tranh nhau mt cch gay gt th chnh sch v ti sn m bo phi tht linh hot th mi c th cnh tranh li cc ngn hng khc. 49. Trang 49/94 Theo k hn khon vay: Biu 2.8: C cu d n vay theo k hnnm 2006 23.08% 7.31% 69.61% Ngn hn Trung hn Di hn (Ngun: Bo co thng nin ca Techcombank nm 2006) Theo k hn cc khon tn dng, T l n ngn hn cao nht, k n l n trung hn v di hn. iu ny do hai nguyn nhn ch yu: (1) v yu t ri ro, ri ro t l nghch vi thi gian khon ti tr, iu c ngha l xt v mt kha cnh no , tn dng ngn hn t ri ro hn so vi tn dg trung v di hn.(2) chi ph vn, chi ph vn khon tn dng ngn hn r hn v d huy ng hn khon tn dng trung v di hn. Theo cht lng n vay Bng 2.9: C cu d n vay DNVVN nm 2006 v 3 thng u nm 2007 vt: t ng Khan mc Nm 2005 T l Nm 2006 T l Thng 3/2007 T l N lai 1 948.61 90.43% 1,081.74 88.09% 1,128.79 84.94% N lai 2 72.59 6.92% 107.05 8.72% 169.00 12.72% N lai 3 11.01 1.05% 17.68 1.44% 14.86 1.12% N lai 4 6.82 0.65% 8.68 0.71% 6.88 0.52% N lai 5 9.97 0.95% 12.85 1.05% 9.46 0.71% Tng Cng 1,049.00 1,228.00 1,329.00 50. Trang 50/94 Theo quy nh ca Ngn Hng Nh Nc th khi bt k mt khan vay ca mt khch hng no chuyn sang n xu theo quy nh xp lai n theo quyt nh 493 th tan b d n vay ca khch hng u phi chuyn sang n xu vi mc xp lai nh khan vay kia. Tuy nhin trong thc t trin khai vn cn mt s chi nhnh ph thuc Techcombank H Ch Minh phn lai n vay khng chnh xc. Trong nm 2006, Techcombank r sat li vic phn lai tan b cc khan n vay, kt qu l t l n lai 1 cc nm sau ca Techcombank H Ch Minh gim xung, ng thi n xu tng ln, c bit l t l n lai 2 tng ln nhiu l do theo quy nh bt k mt khan vay no c thanh tan li qu hn 1 ngy th tan b d n vay u c chuyn sang n lai 2. Tuy nhin, c mt iu ng mng l trong 3 thng u nm 2007, t l n lai 3-5 gim xung so vi nm 2006, mt phn l do, Techcombank thu hi c mt s khan n vay qu hn dy da hn 3 nm nay, v do chnh sch qun l ri ro tn dng cht hn, cht lng tn dng c nng cao, cc khan n lai 3-5 pht sinh t hn. 2.1.5 Thc trng qun l ri ro tn dng trong cho vay DNVVN ti Techcombank H Ch Minh: 2.1.5.1 Cc bin php qun l ri ro tn dng ang p dng ti Techcombank H Ch Minh Ni dung ca cc bin php qun l ri ro tn dng ti Techcombank H Ch Minh bao gm: 2.1.5.1.1 Hoch nh chin lc tn dng - Xc nh cc mc tiu tng qut v d n, c cu khch hng/lnh vc u t, t l n qu hn trong mt khong thi gian nht nh, khong thi gian t 3-10 nm. - L c s quan trng hoch nh nh hng v k hoch cho vay trong tng thi k. 51. Trang 51/94 - Xc nh cc bin php v ngun lc thc hin mc tiu 2.1.5.1.2 Xy dng quy trnh tn dng Quy trnh tn dng ca Techcombank l quy trnh khp kn. Bao gm nhng bc nh sau: Bc 1: Khi khch hng c nhu cu vay vn, Chuyn vin khch hng nhn h s vay vn, kim tra tnh php l, tnh kh thi, tnh an ton ca khon tn dng. Chuyn vin khch hng trong qu trnh tip xc khch hng c th nhn thy thi hp tc, ch ca khch hng. Chuyn vin khch hng lp t trnh thm nh theo mu. Trn ni dung t trnh thm nh phi nu r quan im kin ca chuyn vin khch hng: H s c iu kin php l hay khng, phng n sn xut kinh doanh c kh thi hay khng, nh gi ngun tr n ca khch hng, nh gi ti sn m bo, xut c cp tn dng hay khng v cp vi nhng iu kin nh th no. Bc 2: Lnh o phng kinh doanh xut kin ng /t chi khon tn dng v ng vi nhng iu kin nh th no. Bc 3: Ban thm nh v qun l ri ro tn dng l b phn c lp vi b phn kinh doanh, khng b sc p v doanh s tn dng, ch tiu kinh doanh. Ban ti thm nh c kin i vi h s tn dng v vic ng /khng ng i vi khon tn dng v ng vi nhng iu kin nh th no Bc 4:Tu theo tr gi khon tn dng, khon tn dng s c trnh ln Ban gim c chi nhnh/Hi ng tn dng chi nhnh/Ban Tng gim c/Hi ng tn dng Hi s /Khu vc. Ngoi ra, u mi nm ti chnh Techcombak H Ch Minh nh gi ton din tnh hnh ca khch hng ang c quan h tn dng. nh gi v tnh hnh kinh doanh, tnh hnh ti chnh, quan h vi cc t chc tn dng, v ti sn m bo, nh hng kinh doanh trong thi gian ti. tt c cc yu t ny u nh hng n kh nng tr n ca 52. Trang 52/94 ngn hng. Chnh v vy, cc yu t ny lun c Techcombank nh gi trn cc kha cnh, ch tiu o lng khc nhau, Ngoi ra, Techcombank cn trc tip xem xt, phn tch t vn cc d n v phng n khch hng a ra, iu s hn ch u t cc d n thiu tnh kh thi v mo him. 2.1.5.1.3 Hon thin b my nhn s: Xy dng quy ch v chu trch nhim c nhn i vi mi khon vay. i vi cc cn b vi phm ch tn dng, cho vay khng ng quy trnh nghip v, thiu kim tra kim sot, n qu hn khng thu hi c th cnh co, thuyn chuyn cng tc, k lut hoc sa thi tu theo mc vi phm. Ngoi ra, thng xuyn chn chnh v thi lm vic, o c ngh nghip, t chc cc kha o to nh k nng cao trinh nghp v ca cn b. Theo s liu thng k nm 2006, Trung bnh trong mt nm Techcombank t chc 65 kha o to, mi cn b cng nhn vin c o to trung bnh 26 gi trong mt nm. Hng nm ngoi vic thc hin quy ch tn dng, cn b tn dng phi c cam kt bng vn bn vi Tng Gim c v nhng vic lm ca mnh nh khng li dng quyn hn tham , hi l, i l ph, thu n gc v li khng np ngn hng kp thi, vi phm x l k lut, mc cao nht l b ui ra khi ngnh. 2.1.5.1.4 Hon thin h thng qun l tn dng: Xy dng cc c ch thu hi n: Xy dng phng thu hi n. Tiu ch nh gi kt qu cng vic ca cn b, xt lng thng cho cn b trn c s s n qu hn thu hi c. Xy dng h thng kim sot ni b: Phng kim sot ni b v Phng thm nh v qun l ri ro tn dng trc thuc Khi qun l khch hng doanh nghip kim tra nh k cc khon tn dng trn ton h thng. Phng php kim tra: kim tra trc tip ti chi nhnh v ti c s ca khch hng. 53. Trang 53/94 Ni dung kim tra: Kim tra vic tun th quy ch ca ngn hng nh nc v Techcombank, tun th ph duyt ca cc cp c thm quyn, mc p ng cc sn phm dch v ca chi nhnh cho khch hng. 2.1.5.1.5 Xy dng h thng thng tn tn dng v Phn tn ri ro tn dng: Vic nh gi ri ro ca khon vay c thc hin i vi tt c khch hng Techcombank H Ch Minh c iu kin theo di v nh gi cp ri ro ca tng trng hp v t phn tch, a ra cc phng n x l kp thi. Techcombank xp loi khch hng thng qua cc tiu ch ti chnh (da vo bo co ti chnh) v phi ti chnh (nh gi sn phm kinh doanh, lnh vc kinh doanh, uy tn ban lnh o doanh nghip, ti sn m bo....). Mi ch tiu c mt trng s im khc nhau Vi cch nh gi nh trn, khch hng ca Techcombank c phn thnh 6 nhm : AA, A, BB, B, CC, C. vi cc mc ri ro khc nhau. Mc tiu ca vic xp hng khch hng: Thng qua cng tc nh gi ri ro v xp loi khch hng, kt qu t c th hin nhiu kha cnh. oTh nht, vic thc hin nh gi gp phn nh gi c ri ro cc khu: nh gi phn tch khch hng, khon vay, d n; ph duyt tn dng; qun l tn dng v gim st tn dng. oTh hai, vic nh gi ri ro l c s nh gi tn dng ban u v r sot tn dng mt cch lin tc, cnh bo c cc khon tn dng c du hiu b gim gi hoc khng thc hin ng chnh sch, quy ch tn dng ca Ngn hng Nh nc v Techcombank oTh ba, gip qun l cc khon vay c vn , nh gi c khon vay (chnh sch li sut, ph p dng.....). 54. Trang 54/94 oTh t, da vo mc xp hng khch hng, gip cc chi nhnh a ra c nh hng tip tc cung cp hoc hn ch tn dng, v cung cp c s quan trng trch d phng ri ro. 2.1.5.2 Thnh tu t c trong qun l ri ro tn dng ti Techcombank H Ch Minh: Vi mc tiu l ngn hng thng mi c phn hng u, Techcombank khng ngng i mi v pht trin thnh ngn hng a nng vi cc loi hnh dch v a dng. Tuy nhin, ngn hng phi i mt vi nhiu loi ri ro c bit l ri ro tn dng do mc tiu tng trng tn dng c coi trng, hn na t mc tiu l phc v cc DNVVN, Techcombank H Ch Minh gp khng t kh khn trong vic qun l cc khan vay ca DNVVN do tnh cht phc tp ca lai hnh doanh nghip ny. Tuy nhin, vi n lc ca tan th cn b cng nhn vin trong chi nhnh, c bit l b phn kinh doanh tn dng, vic thc thi chnh sch qun l ri ro tn dng ni chung v p dng cho vic qun l cho vay cc DNVVN ti Techcombank H Ch Minh pht huy c kt qu. Cc bo co nh gi khch hng, thm nh xt duyt vay vn c trin khai hon thnh. Cc khch hng c a vo nh gi nh k v xp loi, a ra cc chnh sch khch hng hp l, h tr khch hng cc bin php thu hi cc khon phi thu thu n. Vi cc bin php trin khai nu trn, Techcombank H Ch Minh t c nhng kt qu ng k trong lnh vc hn ch ri ro tn dng i vi vic cho vay cc DNVVN, ngn chn c ri ro tn dng mt mc nht nh. C th nh sau: C cu n lai 3-5 theo s ngy qu hn: Bng 2.10: Cht lng tn dng ca Techcombank H Ch trong cho vay DNVVN trong nm 2006 v 3 thng u nm 2007 n v: nghn ng 55. Trang 55/94 Khan mc Nm 2006 T l Qu 1/2007 T l Tng d n 1,228,000.00 1,329,000.00 N lai 3 17,680.00 1.44% 14,860.00 1.12% Qu hn gc 90- 180ngy 6,526.00 0.53% 5,313.00 0.40% Qu hn li 90- 180ngy 4,758.50 0.39% 1,593.90 0.12% Gia hn v qu hn 360ngy 3,530.50 0.29% 3,364.90 0.25% Qu hn li >360ngy 307.00 0.03% 1,032.63 0.08% Gia hn v qu hn >180ngy 2,258.50 0.18% 1,010.07 0.08% (Ngun: Bo co thng nin nm 2006, bo co ti chnh 3T/2007 ca Techcombank) Tuy tng d n tng trng, nhng t l n 3- 5 gim. Trong n loi 5 gim, t 1,05% xung cn 0,71%. N loi 5 gim do s n tn ng gim (gn 60%), ng thi phn n li, n gc cng c thu rc. iu ny th hin n lc trong vic 56. Trang 56/94 thu hi n ca Ngn hng. Mc d xt v c cu n th s lng cng nh t l n lai 3-5 c gim, nhng cn lu trong tng lai n, t l n gia hn m vn b qu hn tng trong hu ht cc lai n (Trong nm 2007 t l n gia hn v qu hn trong n lai 3, v n lai 4 u tng), iu ny v lu di s dn n t l n xu s tng, nu Techcombank H Ch Minh khng c bin php thu hi cc khan n gia hn. C cu n loi 3 - 5 theo k hn: Trong cc loi tn dng, t l n 3- 5 cho vay ngn hn chim t l ln nht, cho vay trung v di hn t l n thp hn. Xt mt cch tng i, n ngn hn mang li nhiu ri ro hn n trung v di hn, nguyn nhn chnh l do cc DNVVN cha tht s kim sat ngun vn ca mnh mt cch c hiu qu hay ni cch khc l cc DNVVN cha xc nh r chu k kinh doanh cho mt quay vn lu ng ca mnh kp thi thu hi vn tr n ngn hng, ngai ra cc DNVVN gp rt nhiu kh khn trong vic thu hi cc khan phi thu do phn ln cc khch hng u ra l cc c nhn, khch hng nh l. 2.3 MT S NGUYN NHN DN N RI RO TN DNG TRONG THI GIAN VA QUA TI TECHCOMBANK H CH MINH: 2.3.1 Nguyn nhn khch quan: 2.3.1.1 Mi trng kinh t cn nhiu bt trc: Mi trng kinh t nh hng rt ln n thnh cng hay tht bi ca khon tn dng, c bit l a bn hot ng ca Techcombank H Ch Minh li nm trong khu vc c nn kinh t nng ng nht ca c nc, ni quy t y cc loi hnh kinh t hot ng trong nhiu ngnh ngh lnh vc khc nhau. Mi trng kinh t trong nhng nm gn y mt mt em li nhng thun li cho hot ng ngn hng ni chung hot ng tn dng ngn hng ni ring, mt khc vi nhng bin ng kinh t vn l mt 57. Trang 57/94 trong nhng nguyn nhn gy ra hu qu xu cho hot ng tn dng ngn hng chng hn nh: Trong giai on 6/2005 - 6/2006, Gi thp th gii bin ng theo xu hng gim. Mt lot doanh nghip sn xut gp kh khn do gi bn gim, doanh nghip thng mi gp kh khn i vi nhng l thp nhp trc giai on khng hong vi gi cao, trong khi gi bn u ra th trng gim. Cc doanh nghip kinh doanh thp l khch hng ca Techcombank H Ch Minh chim hn phn na l cc DNVVN, trc tnh trng ny doanh nghip ng trc hai s la chn hoc chp nhn bn hng vi gi thp chu l vn c tin tr n ngn hng, hai l gi hng ch gi phc hi tr li song li khng c tin tr n ngn hng dn n tnh trng phi gia hn n v qu hn. Vo thi im ny mt lot cc doanh nghip kinh doanh ngnh thp ngh ngn hng gia hn n vay lm nh hng khng t n cht lng tn dng ca Techcombank. Hay th trng bt ng sn ang ng bng bt u t giai on u nm 2005 cho n nay. Rt nhiu d n cho vay kinh doanh bt ng sn b nh hng do khng bn c nh do vy khng c ngun tr n ngn hng. ng trc tnh trng ny bt u t gia cui nm 2005 Techcombank H Ch Minh thu hp vn ti tr cho cc d n kinh doanh bt ng sn. 2.3.1.2 Mi trng php l cha thun li: -Chnh sch thu ca Vit Nam thng c xu hng tng thu cho ngn sch nh nc v khng cho php cc ngn hng khu tr d phng l hoc quy nh s thu gm c li cng dn ca cc khon n tn ng. V bn cht, y l thu nh vo li nhun o v lm gim vn t c ca ngn hng. Nhng thay i t ngt trong h thng thu cng c tc ng ti gi ti sn v kh nng tr n ca bn vay, qua tc ng n kh nng chi tr v kh nng thanh ton ca ngn hng. 58. Trang 58/94 -Theo khan 2 iu 54 Lut cc T Chc Tn Dng c quy nh Trong trng hp khch hng khng tr c n n hn, nu cc bn khng c tho thun khc th t chc tn dng c quyn: a) Bn ti sn cm c thu hi n; chuyn nhng, bn ti sn th chp thu hi vn trong mt thi hn nht nh theo quy nh ca php lut; b) Yu cu ngi bo lnh thc hin ngha v bo lnh; c) Khi kin khch hng vi phm hp ng tn dng v ngi bo lnh theo quy nh ca php lut. Tuy nhin trn thc t, cc ngn hng trong c c Techcombank rt cc kh trong vic x l ti sn m bo, ngn hng han tan khng c quyn t ch i vi ti sn m bo, m n ph thuc vo thin ch v trch nhim phi hp ca cc c quan chc nng lin quan. Thng thng i vi mt khan vay c vn thi gian x l n t lc thng bo vi khch hng v quyt nh khi kin, thng bo cho cc bn lin quan, thng bo cho chnh quyn a phng v tin hnh khi kin ra tan ti khi ta tuyn n giao cho thi hnh n x l ti sn th mt thi gian hn 2 nm. Mt khang thi gian tht s l qu di, trong sut thi gian ny th tan b li pht sinh theo khan vay ny vn c tnh v tan b n vay vn tnh l n xu, ngn hng vn phi trch d phng. -Theo quy nh hin nay th mt khch hng c php m ti khan giao dch cng nh vay vn ti nhiu t chc tn dng khc nhau to iu kin cho khch hng m rng kinh doanh, nhng iu ny lm cho ngn hng rt kh kim sat tnh hnh vay n ti cc t chc tn dng khc. Hn na cc t chc tn dng thng khng mn m lm trong vic cung cp thng tin ln nhau v lch s vay vn ca khch hng vay v mc ch cnh tranh, v Techcombank H Ch Minh th han tan khng c bt c mt chng trnh hay chnh sch no ku gi lin kt vi cc ngn hng trn cng a bn hp tc v vic cung cp thng tin khch hng, dn ti tnh trng l ngn hng gp 59. Trang 59/94 rt nhiu kh khn trong vic thm nh tn dng, kim tra s dng vn vay dn n ri ro xy ra l tt yu 2.3.1.3 Thin tai, dch bnh: -T nm 2005 n nay, Vit Nam i din vi hng lot cc dch bnh nh dch cm gia cm ko di nhiu nm lin, dch l mm long mng heolm nh hng khng nhng n cc doanh nghip chn nui trc tip m cn nh hng n cc doanh nghip gin tip nh cc cng ty sn xut thc n gia sc, cc doanh nghip sn xut cc sn phm c s dng cc sn phm t gia cm nh bnh ko, doanh thu ca cc doanh nghip ny gim hn, cc doanh nghip gp kh khn trong vn thu hi cng n, cc d n u t d dang khng c vn thc hin tip lm nh hng n cht lng tn dng ca cc khon vay ti Techcombank H Ch Minh. Thng k trong giai an t nm 2005-2006 Techcombank H Chnh cp tn dng cho 5 DNVVN chn nui gia cm vi tng d n bnh qun tng thi im l 13 t ng, cho 15 DNVVN kinh doanh cc lnh vc ngnh ngh lin quan nh thc n gia sc, thc phm tht g, tht heo, tht b ng lnh, cc loi bnh ko lm t trng gia cm nh bnh trung thu, bnh flan t l n qu hn ca cc doanh nghip ny ln ti 60%-70% v trong s 20 doanh nghip ny c 4 doanh nghip mt kh nng chi tr, buc Techcombank H Ch Minh phi tin hnh cc bin php x l n thu hi n. -Mc d a bn hot ng khng nm trong khu vc b nh hng ca cc cn bo ln xy ra lin tip trong nhng nm qua, nhng vi tc ng mnh m ca cc cn bo ny, hng lot doanh nghip ti cc tnh ven bin lm vo tnh trng ph sn, mt ht c ngun vn lm nh hng rt ln n tnh hnh thanh ton cng n i vi khch hng. Vn t ra l nhng nh hng ny li mang tnh dy chuyn, vic cc doanh nghip ti vng thin tai b nh hng cng s lm cho hng lot cc doanh nghip ti vng khng b thin tai khng th thu hi cng n hay vic kinh doanh gim st v hu qu l nh hng n kh nng tr n vay ngn hng. 60. Trang 60/94 2.3.2 Nguyn nhn ch quan: 2.3.2.1 T pha Techcombank H Ch Minh: 2.3.2.1.1 Chnh sch qun l ri ro tn dng: -Cc bin php hn ch ri ro tn dng cn thiu tnh h thng, ri rc, dng nh ch tp trung vo pha khch hng ca Techcombank, cha th hin r rng c chin lc hn ch ri ro tn dng ca ngn hng. iu ny cho thy tm quan trng ca khch hng trong vic hn ch ri ro tn dng, tuy nhin cng cho thy Techcombank cha c quan tm ton din n cc nguyn nhn gy ri ro tn dng khc, n cc nhn t nh hng n vic hn ch ri ro tn dng khc. -Cc du hiu nhn bit ri ro tn dng cha c tng kt v cp nht thnh cm nang cho cn b tn dng, cc cng c nh gi ri ro tn dng vn ch yu theo phng php nh tnh, phng php nh lng cn cha c coi trng, mt s bin php mang gii php tnh th, trong khi cc bin php cn li mang tnh lu di ch mi bt u thc hin nhng thay i qu t ngt, thiu thi gian chun b cho khch hng cng nh Ngn hng. -Hn nay, tt c cc quy trnh tn dng ca Techcombank ang c thit k thnh tng mng: tn dng trung hn, tn dng ngn hn, pht hnh bo lnh, pht hnh th tn dng. Quy trnh tn dng hin nay vn cha m bo phn nh r cc khu: xut tn dng - Ph duyt tn dng - Lu h s tn dng - gii ngn, Quy trnh tn dng hin ti vn tp trung ch yu vo tnh tun th. Mt khc, mt s vn kh quan trng nhng vn cha c quy nh di dng quy trnh c th nh: qun l tn dng, r sot cht lng khon vay, x l n xu...cng ang gy kh khn cho cng tc qun l v hn ch ri ro tn dng. Ngoi ra, quy trnh tn dng hn ti vn cha quy nh r trch nhim gia cc khu trong qu trnh gii ngn v thu n. 61. Trang 61/94 -Vic xp hng khch hng vn cha hon thin: Sau khi xp hng, nhiu khch hng xp hng khng tt (CC, C) mc d l nhng khch hng rt tt, c uy tn trn th trng, mang li nhiu ph v li cho ngn hng 2.3.2.1.2 i ng cn b: Trc xu th m ca ngn hng hin nay, cc ngn hng rm r m rng mng li giao dch ca mnh, trong khi i ng cn b cng nhn vin ca ngn hng th vn cn hn ch. Mc d Techcombank H Ch Minh u nh k t chc cc kha o to cho cn b nhn vin lin quan n cc hat ng nghip v. Tuy nhin vic o to cng vi kinh nghim thc tin lm vic ca cn b vn khng p ng kp thi cho nhu cu cn b ti cc im giao dch mi. Vic tuyn dng nhn vin mi cng gp nhiu hn ch v thc t mt bng lng v ch thng ca Techcobank H Ch Minh khng c u i nhiu so vi cc ngn hng trong nc v thua hn cc ngn hng nc ngai v vn lng. Chnh v th mt thc trng hin ang din ra ti Techcombank l cn b ln chc qu nhanh, c mt s lng ng k cc cn b gi nhng v tr ch cht lin quan n qu trnh thm nh cho vay nh trng ph phng kinh doanh, trng ph phng thm nh, trng ph ban kim sat, cc trng phng giao dch.cha tri qua qu trnh thm nh tn dng cp chuyn vin cng nh cha kp nm bt ht cc quy ch cho vay ca Techcombank, dn n lng tng trong vic ra cc quyt nh cho vay, khng nhn thy nhng ri ro tim n m cp di khng nhn thy cng nh khng pht hin ra mt s trng hp cn b tn dng c tnh khng tun th theo quy trnh v chnh sch tn dng ca Techcombank. 2.3.2.1.3 S phi hp trong cng tc tn dng vi cc n v hu quan cn nhiu bt cp: Ngn hng cng l mt thc th ca x hi, chu s iu tit ca cc mi quan h x hi. tn ti v pht trin mt cch bn vng, cn c quan h ph hp vi cc c quan chc nng. y cng l mt bin php gp phn hn ch ri ro tn dng, mi 62. Trang 62/94 quan h vi cc c quan chc nng bao gm (1) quan h vi cc c quan kinh t, c quan bo ch nm bt kp thi cc thng tin bin ng ca doanh nghip (2)cc quan h trong khu gii ngn nh quan h vi cc c quan cng chng nh nc, cc ng k giao dch m bo, s ti nguyn v mi trng thc hin vic hon tt th tc ti sn m bo, (3) quan h trong khu thu n: nh quan h vi c quan cng an, ta n, x phng s tai phi hp thu hi n -Hin ti Techcombank hu nh cha c mt chng trnh hay chnh sch no lin kt vi cc c quan kinh t ti a phng nh phng kinh t qun, s k hoch u t, ban qun l cc khu cng nghip, khu ch xut, cc hi quan, cc thu.v vic h tr cung cp v tnh hnh hot ng ca cc doanh nghip trn a bn nh s lng cc doanh nghip ang hot ng trn tng a bn, tnh hnh kinh doanh ca cc doanh nghip ny th hin qua doanh thu, li nhun, tin thu phi np, s lng hng ho nhp khu trong nm, cc bin ng ca doanh nghip trn a bn nh c bao nhiu cuc nh cng xy ra trong nm ti doanh nghip , tnh hnh thc hin cc ngha v vi nh nc ca doanh nghip ra sao. Mt thc t ng bun xy ra l, sau khi cho vay ngoi mt vi ln chuyn vin khch hng xung thm khch hng di hnh thc kim tra vic s dng vn vay th hu nh mi bin ng ca doanh nghip, ngn hng khng h hay bit. c trng hp, doanh nghip b chy dn n ngng hot ng nhng c tnh khng thng bo cho ngn hng, ch n khi n k hn tr n, doanh nghip khng c kh nng tr n, khon vay b qu hn, ngn hng mi tin hnh xung cng ty th mi pht hin ra, cng c trng hp khch hng vi phm cc qui nh v nhp khu nh nhp hng cm, b cc hi quan gi hng li ch x l, tuy nhin ngn hng li khng bit v vn tip tc rt vn cho doanh nghip kinh doanh, ngn hng ch pht hin ra khi doanh nghip tht s qu kh khn, gn nh sp hon ton. 63. Trang 63/94 -Vi quy nh mi khi cng chng ti sn th chp, c quan cng chng khng yu cu phi xut trnh xc nhn tnh trng nh t, iu ny gip cho qu trnh cng chng gia khch hng v ngn hng thun li v nhanh chng hn. Tuy nhin, trch nhim xc minh bt ng sn c hp php th chp ngn hng khng chng hn nh c nm trong din quy hoch khng, c ang tranh chp khng li thuc v ngng hng, ngn hng khi nhn ti sn th chp phi thm nh k tnh hp l ca ti sn. Hin ti Techcombank vn cha c mt chnh sch no c th v vn xc nhn tnh trng nh t ny chng hn nh lin kt vi cc y ban nhn dn phng x, cc phng a chnh a phng v vic xc nhn tnh trng nh t, thi gian xc nhnDn n tnh trng l mt vi phng th vui v xc nhn ngay, mt vi phng li khng xc nhn, mt vi phng xc nhn nhng thi gian ko di. Do mt vi khon vay ca Techcombank H Ch Minh vn cha xc nhn c tnh trng nh t dn n tnh trng khi khon vay c vn , vic x l ti sn th chp gp rt nhiu kh khn. Qua cho thy Techcombank vn cha c cc bin php kim tra cht ch cc khon vay ca mnh cng nh ngn chn kp thi cc ri ro tn dng s xy ra bng vic lin kt vi cc t chc chnh quyn a phng kp thi cung cp thng tin. 2.3.2.1.4 Chy theo mc tiu tng trng tn dng thun ty: Tc tng trng tn dng ca Techcombank H Ch Minh pht trin u n qua cc nm, hng lot cc im giao dch mi c thnh lp km theo l ch tiu ring cho tng im giao dch. t ch tiu ra, cc im giao dch ny ngoi cc chng trnh tip th khch hng theo xu hng chung ca ton h thng, tuy nhin vn c mt s phng giao dch khng t mc tiu cht lng tn dng ln hng u m ch c lm mi cch c d n tn dng, cho vay khng thm nh k, cu kt vi cc c tn dngdn n cc khon vay khi n thi hn tr n khng c kh nng tr n buc phi gia hn n, thm ch c nhiu trng hp tm mi cch o n cho khch hng lm nh hng n cht lng tn dng ca ton chi nhnh. 64. Trang 64/94 2.3.2.2 T pha khch hng vay: -Mt trong nhng vn tin quyt khi quyt nh cho doanh nghip vay l ngn hng phi phn tch cng nh nm vng tnh hnh ti chnh ca doanh nghip. Tuy nhin vi c cu d n vay ca DNVVN chim hn 60% tng d n vay ca Techcombank H Ch Minh th vn phn tch ti chnh ca cc doanh nghip tht nan gii. Hn 90% DNVVN vay vn ti Techcombank H Ch Minh c bo co ti chnh cha thc hin ch kim tan, dn n nhiu s liu bo co ti chnh ca doanh nghip cha m bo tnh chnh xc cao, khng phn nh ng thc trng sn xut kinh doanh v tnh hnh ti chnh ca doanh nghip, thm ch c nhiu doanh nghip c tnh lm sai lch cc s liu ti chnh c li cho mnh cho ngn hng khng pht hin ra v ng cho vay. Hin ti quy trnh thm nh tn dng ti Techcombank H Ch Minh quy nh v vic phn tch ti chnh ch yu ch da trn cc bo co ti chnh do doanh nghip cp, ch vi nhng khan vay c gi tr cao, trn 20t mi yu cu khch hng c bo co ti chnh c kim tan. Nh vy vic bo co ti chnh ca khch hng khng minh bch r rng, khng chnh xc, b phn thm nh tn khng c iu kin cng nh kh nng pht hin ra nhng du hiu bt thng trong bo co ti chnh ca doanh nghip cng gp phn lm cho ri ro tn dng xy ra ti Techcombank H Ch Minh. -Kh khn ln nht ca DNVVN l thiu vn, trong iu kin th trng vn ti Vit Nam cha pht trin th ngn hng l knh cung cp vn duy nht cho cc DNVVN. Do mi hnh thnh v pht trin hn 15nm nn quy m ca cc DNVVN cn qu nh, kh nng m rng sn xut kinh doanh trong nc cng nh ra bn ngai ang l kht khao ln nht ca cc DNVVN. Rt nhiu DNVVN vay vn ngn hng u t thm my mc thit b, m rng sn xut kinh doanh, tuy nhin thc t vn c nhiu doanh nghip u t my mc thit b vi cng ngh lc hu, nng sut khng cao, hat ng kinh doanh khng mang li hiu qu nh mong mun dn n nh hng n kh nng tr n ngn hng. Cng c nhiu trng hp doanh nghip ang hat ng rt tt, c 65. Trang 65/94 phng n kinh doanh rt tt, tng kinh doanh t ph, nhng khi c ngn hng h tr vn th do nng lc qun tr iu hnh km, s dng vn vay li khng hiu qu, khng ng mc ch, Techcombank H Ch Minh mt mt phi chp nhn khan vay ca doanh nghip ny ri vo tnh trng n kh i, mt khc thu hi c n vay Techcombank H Ch Minh phi c cn b trc tip h tr doanh nghip cc bin php thu hi cng n, phc hi hat ng kinh doanh nh c va tn thi gian va mt chi ph cho Techcombank H Ch Minh. 2.3.2.3 S qun l ca Ngn Hng Nh Nc (NHNN) i vi Ngn Hng cp di cn cha cht ch: Theo quy nh ca ngn hng nh nc tt c cc khan vay ca cc ngn hng nh nc u phi bo co cho trung tm thng tin tn dng ngn hng nh nc (CIC). Tuy nhin thc t ang din ra l c rt nhiu khan vay ca cc ngn hng khng bo co cho CIC ngay khi pht vay, cc thng tin v tnh trng ca cc khan n vay ti cc ngn hng cng khng c bo co kp thi, tuy nhin cc quy nh v pht ca ngn hng nh nc i vi cc sai phm ca ngn hng cp di vn cha tht s nghim minh. Ngn hng nh nc l c quan tp hp thng tin v cung cp h tr cho cc ngn hng, nhng li khng pht huy ti a vai tr ca mnh dn n hu qu l cc ngn hng khng bit c tnh hnh vay vn ca khch hng ti cc t chc tn dng khc.Thc t c trng hp xy ra l khch hng cng vi vic n vay vn ti Techcombank H Ch Minh, cng gi h s vay vn ti ngn hng khc. Khi Techcombank H Ch Minh pht vay th ti ngn hng pht vay cho khch hng vay vn vi cng mt mc ch s dng vn vay cch hai ngy, c hai ngn hng u khng bit khch hng c tnh la di ngn hng, v tt yu l c hai khan vay ti hai ngn hng u ri vo tnh trng n xu. 66. Trang 66/94 CHNG III: CC GII PHP NHM NNG CAO HIU QU QUN L RI RO TN DNG TRONG HAT NG CHO VAY DNVVN TI TECHCOMBANK H CH MINH 3.1 CN C XUT CC GII PHP: 3.1.1 Cn c nh hng hat ng kinh doanh: Mng li kinh doanh: _Han thnh vic nng cp chi nhnh H Ch Minh thnh chi nhnh vng ti khu vc min Nam, nng cp cc Phng Giao Dch: Quang Trung, Thng Li v Ph M Hng thnh chi nhnh cp 1. _Trong nm 2007 thnh lp thm 15 Phng Giao Dch ti cc qun huyn trn a bn Thnh ph H Ch Minh _H tr vic nng cp Phng Giao Dch Bnh Dng v ng Nai nng cp ln chi nhnh cp 1. _Chu trch nhim thnh lp chi nhnh cp 1 ti Ty Ninh trong nm 2007. _Chu trch nhim thnh lp chi nhnh cp 1 ti Long An v Khu Ch Xut Tn Thun trong nm 2008. Cng tan h thng chun b k hoch thit lp cc vn phng Techcombank ti nc ngoi lm cu ni cho cc hot ng xut nhp khu v u t ca nc ngoi vo th trng Vit Nam v ca Vit Nam ra nc ngoi, n lc ti nm 2010 thnh lp cc vn phng Techcombank ti Nga, M v Nht Bn thc hin chc nng h tr cc giao dch thng mi v u t, cc giao dch vn v tin t gia Vit Nam v cc nc c lin quan u tin tp trung y mnh cung cp cc dch v ti chnh a dng, c cht lng v cnh tranh cho khi khch hng dn c cc th, c bit l nhm khch hng c thu nhp trung bnh v cao, tr tui v thnh t c yu cu v d thch ng vi cc dch v ngn hng, ti chnh. 67. Trang 67/94 Thc hin chin lc pht trin ton din cc dch v ti chnh trn gi phc v cc doanh nghip va v nh thuc cc thnh phn kinh t t nhn, u t nc ngoi, c bit l cc doanh nghip tp trung trong cc khu cng nghip thuc mt s ngnh c tim nng pht trin. y mnh cc hot ng giao dch tin t trn th trng ni a v khu vc, thc hin tt vai tr nh l mt trong cc nh to dng th trng chuyn nghip ch yu, thc hin h tr tch cc cc chnh sch kinh doanh nhm vo cc doanh nghip v cc nh u t c nhn, cc t chc ti chnh v u t chuyn nghip. 3.1.2 Cn c nh hng hat ng tn dng: Vi mc tiu l ngn hng thng mi th a nng, thuc nhm dn u trong cc ngn hng thng mi c phn. nh hng pht trin tn dng ca Techcombank cng tng trng p ng c yu cu t ra. * Tng trng tn dng: - n 31/12/2007: tng d n tn dng t : 3,054 t ng - Tng trng 160% so vi thi im 31/12/2006 - n 31/12/2010: Tng d n tn dng t 7,600t ng - Tng trng 400% so vi thi im 31/12/2006. Biu 3.1: K hach d n tn dng v t l n lai 3-5n thi im 31/12/07: 994 1,059 3,054 1,908 1,312 3.00%3.11% 3.55% 3.34% 2.92% 1.16% 1.36% 1.66% 3.49% 2.88% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2003 2004 2005 2006 2007 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Tng d n T l n 3-5 T l DP/Tng DN 68. Trang 68/94 3.2 CC GII PHP NHM NNG CAO HIU QU QUN L RI RO TN DNG TI TECHCOMBANK H CH MINH 3.2.1 Xy dng quy trnh c hiu qu: Quy trnh tn dng ca Techcombank khi c ci tin phi p ng cc yu cu sau: -Tch bch ha, quy nh r hn trch nhim, quyn hn ca cc b phn chc nng trong cc khu ca qu trnh cung cp tn dng n khch hng. Trong phm vi bi vit ny, tc gi ch gii thiu ngn gn mt khan vay khi c ph duyt s phi qua cc b phn sau: Phng Kinh doanh Ban Gim c TCB HCM Phng thm nh min Nam Vay NH < 2t Vay TH 2t Vay TH >1t Phng Thm nh Hi S Ban Tng Gim c hoc HTD Hi S Ph Tng Gim c ph trch pha Nam Ban Gim c TCB HCM hoc HTD TCB HCM Vay NH 6t 69. Trang 69/94 Nh vy hin ti quy trnh tn dng ti Techcombank H Ch Minh qua cc bc sau: +Chuyn vin khch hng v lnh o phng kinh doanh tin hnh thm nh d n u t, phng n sn xut, kinh doanh, dch v hoc phng n phc v i sng v t cch ngi i vay, mc ch vay vn, ngun tr n, ti sn m bo. +Ban thm nh v Qun l ri ro tn dng ti cc n v Techcombank H Ch Minh hoc Phng qun l tn dng ti Hi s thc hin ti thm nh. +Cc cp c thm quyn ph duyt khan vay theo hn mc phn quyt. Qua quy trnh trn c th thy ngai tr cc khan vay ngn hn c gi tr nh hn 2 t ng v cc khan vay trung hn c gi tr nh hn 1 t ng, tt cc cc khan vay ti Techcombank H Ch Minh trc khi trnh ln cc cp c thm quyn ph duyt u phi qua phng thm nh min Nam v phng thm nh Hi S ti thm nh v cho kin. Thc t mt s khan vay khi c trnh ln cp c thm quyn th xut ca phng kinh doanh c rt nhiu khc bit so vi xut ca b phn ti thm nh v ph duyt li theo xut ca b phn ti thm nh. Hin ti quy trnh tn dng ca Techcombank khng h cp ti trch nhim ca b phn ti thm nh i vi cc khan n xu m ngun gc pht sinh n xu l do xt khng hp l ca b phn ti thm nh. Do , quy trnh tn dng nn quy nh r trch nhim ca b phn ti thm nh gi s nh: .Vi c im ca hat ng sn xut, kinh doanh ca khch hng th khan vay phi cp trong thi hn 6 thng, tuy nhin b phn ti thm nh ch xut v c xt duyt khan vay l 4 thng, dn n ngun tin khng v kp, khch hng khng kp tr n vay ngn hng ng hn. B phn ti thm nh