НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ SAS И РЕШЕНИЯ SAS ДЛЯ …...5...

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ SAS И

РЕШЕНИЯ SAS ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

РОЗНИЧНЫМИ РИСКАМИ

31 ОКТЯБРЯ 2014

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS В РОССИИ И

СНГ С 1996 ГОДАНЕКОТОРЫЕ КЛИЕНТЫ SAS В РОССИИ И СНГ

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ SAS

В ТОП-3 БАНКАХ РОССИИ

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ВЫПОЛНЕННЫЕ

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ SAS В ТОП-3 БАНКАХ РОССИИ - СБЕРБАНК

Кредитные риски

Расчет регуляторного

капитала / RWA

Расчет экономического

капитала

Стресс-тестирование

Аналитическая среда

для разработки моделей

PD и LGD

Интегрированное

управление рисками

Агрегация

экономического капитала

и RAROC

Аллокация

(распределение)

экономического капитала

Мониторинг аппетита к

риску

Расчет страновых

лимитов

Операционные

риски

Расчет эк-ого

капитала / VaR

Экспертные оценки

Сбор инцидентов

Единая система для

всех банков Группы

включая иностранные

дочерние организации

5

Стратегическая программа по построению Системы

интегрированного управления рисками в Сбербанке

Схема централизованной структуры риск-менеджмента в Сбербанке России

Управление рисками Группы

Сбербанк

Дочерние

банки

ТБ

Кр

ед

итн

ый

ри

ск Г

руп

пы

Ры

но

чн

ый

ри

ск Г

руп

пы

Оп

ер

ац

ио

нн

ый

ри

ск

Гр

уп

пы

Фун

кц

ио

нал

ьн

ая

вер

тика

ль

2

Интегрированный функционал1

• Контроль уровня совокупного риска

• Управление совокупным аппетитом к риску

на уровне Группы

• Ценообразование и стратегическое

планирование с учетом риска

• Установление лимитов на уровне группы

• Отчетность (регуляторная, внутренняя и

аналитическая) и пр.

2

• Единый стандарт качества по всей Группе

по разным видам риска

• Контроль на уровне Группы за

разработкой методологии, процессами и

политиками по управлению рисками

1

Стратегическая программа по построению системы интегрированного управления

рисками направлена на решение следующих задач:

• обеспечение интегрированной оценки уровня рисков Группы с учетом лучших

практик, соответствующих Базельскому соглашению

• интеграцию функций контроля

• и стандартизацию методологических подходов

…

Источник: Презентация C. Фёдорова на SAS Forum Russia 2013

6

Целевая архитектура решения

Система интегрированного управления рисками Специализированные системы управления рисками

Специализированные системы управления рисками

Дочерние Банки

MIS

Фин. отчётностьМакроэкономика

Экономический капитал, RWA, VAR

по портфелям

Управление прочими рисками

SAP Business Objects

Блок расчёта и агрегациии

Экономического капитала, RWA, RAROC

Управление аппетитом к риску

Управление трансфертными и

страновыми рисками

Управление имущественным

риском

Блок стресс тестирования Снизу-Вверх

Блок стресс тестирования Сверху-Вниз

Управление розничными рисками

Управление операционными рисками

Управление Активами/Пассивами

Управление рисками на финансовых рынках

Управление корпоративными кредитными рисками

Экономический капитал, RWA по портфелю

Экономический капитал по портфелю

Экономический капиталпо портфелю

VAR по портфелю, контрагенту

Экономический капитал по портфелю

Стресс тестирование

Блок экономико-математических моделей

Расчет RWA по портфелю

Внешние источники

Витрины данных ERM

DWH/ODS

Источник: Презентация C. Фёдорова на SAS Forum Russia 2013

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ВЫПОЛНЕННЫЕ

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ SAS В ТОП-3 БАНКАХ РОССИИ – ГАЗПРОМБАНК

Операционные риски

Расчет эк-ого

капитала / VaR

Экспертные оценки

GRC индикаторы

Сбор инцидентов

Кредитные риски риски

Расчет регуляторного капитала / RWA по

методологии Базель

Расчет регуляторного капитала / RWA по

методологии

Центрального Банка России

Расчет капитала и RWA по Банку и банковской

группе

Единое хранилище рисковых данных

Стресс-тестирование

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРОЕКТ RWA В ГПБ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРОЕКТ RWA В ГПБ ПЛАН ПРОЕКТА RWA

RWA

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРОЕКТ RWA В ГПБЭТАПЫ ПРОЕКТА

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРОЕКТ RWA В ГПБ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА RWA

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРОЕКТ RWA В ГПБ

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ВЫПОЛНЕННЫЕ

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ SAS В ТОП-3 БАНКАХ РОССИИ – ГРУППА ВТБ

Операционные и Комплаенс риски

Единая групповая система для управления

Операционным и Комплаенс риском

Экспертные оценки рисков и контролей,

построение карты рисков

GRC индикаторы

Сбор инцидентов

Частота Описание

Инструменты и методы управления операционным риском

Самооценка / оценка

ОР

Сценарный анализ

ОР

Сбор сведений о

событиях ОР

Ежеквартально Раз в 3-4 квартала

Отчётность по ОР

Ключевые

индикаторы риска

(КИР)

Ежедневно

- экспертная оценка сотрудниками подразделений Банка своих

процессов и видов деятельности с точки зрения потенциальной

уязвимости по отношению к различным видам операционных

Карта операционных

рисков

- экспертная оценка потенциального события операционного

риска, вероятность наступления которого низка, однако которое

может привести к существенным потерям Банка

- показатели или статистических данных, которые предоставляют

информацию о возможных потерях, связанных с операционным

риском, и которые используются для мониторинга определённых

областей, связанных с возможными (прогнозными) потерями

операционного риска

Сбор и контроль КИР

- процедура консолидации важной и необходимой информации

для измерения влияния событий операционного риска и

эффективности контрольных процедур в отношении

материализовавшихся ОР

Основные инструменты управления операционными рисками:

Оценка критичных

ОР

14

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ВЫПОЛНЕННЫЕ

ПРОЕКТЫЭКСПЕРТИЗА КОНСАЛТИНГА SAS

Риски

Финансы

Хранилища данных

Техническая экспертиза

Управление проектом

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT SCORING FOR BANKING

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS ДЛЯ

СКОРИНГАВ РОССИИ И СНГ ИСПОЛЬЗУЮТ:

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЙ

Портал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству

Кредитный

скоринг

RWA

Рыночный

риск

ALM и Риск

ликвидности

Операционный

риск / GRC

Противодействие

отмыванию

Противодействие

мошенничеству

Управление

лимитами

Управление

моделями

Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных

Механизм обработки заявок

Проведение

расследований

Операционный

VaR, Global Data

Кредитный

VaRH-P

Агрегация

рисков

Стресс-

тестирование

Планирование

капитала

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT

SCORINGAPPLICATION СКОРИНГ

• Цели:

• Снижение потерь вследствие финансового дефолта

• Увеличение портфеля «хороших» заемщиков

Балл

(Score)Уровень отсечения (Cutoff)

Отказы (Rejects)

Выданные

кредиты

(Accepted)

Скоринговая карта (Scorecard)

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT

SCORINGПРИМЕР СКОРИНГОВОЙ КАРТЫ

Application скоринговая карта:

Чем больше балл, тем лучше

клиент (меньше вероятность

дефолта).

Если Балл > 150, то выдать

кредит.

SUM = 197

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT

SCORINGКОЛЛЕКТОРСКИЙ (COLLECTION) СКОРИНГ

Примеры моделей коллекторского скоринга:

• Self-cure (кто вернет долг без дополнительных усилий со стороны

банка?)

• Сегментация должников (на кого направить наиболее опытных

коллекторов?)

• Форсированный переход на более поздние стадии сбора (с Soft на Hard)

• Продажа внешним коллекторским агентствам (кого банку выгодно

передать внешним коллекторам?)

Ранняя

стадия

сбора

Средняя

стадия

сбора

Поздняя

стадия

сбора

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT

SCORING FOR

BANKING

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ

Анализ необходимости

разработки модели Сбор и консолидация

данных

Очистка данных

Анализ и выбор переменных

Моделирование

Валидациямодели

Документирование

Внедрение

Мониторинг работы модели

Риск-отчетность

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT

SCORING FOR

BANKING

СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ SAS CREDIT SCORING

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT

SCORING FOR

BANKING

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ

1. Инструменты для консолидации и обработки данных, создания ETL-

процедур

2. Интерфейс для создания выборки (ABT) и переменных

3. Инструмент для анализа переменных и моделирования SAS Enterprise

Miner

4. Регулярный мониторинг работы всех зарегистрированных моделей

5. Регулярная отчетность и инструменты создания ad-hoc отчетов

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

УПРАВЛЕНИЕ

ДАННЫМИЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ SAS DDS FOR BANKING

• Модель аналитической витрины данных для банков

• Включает опыт многих банков

• Основана на проектах Базель

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

УПРАВЛЕНИЕ

ДАННЫМИSAS DATA INTEGRATION STUDIO

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT

SCORING FOR

BANKING

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ

1. Инструменты для консолидации и обработки данных, создания ETL-

процедур

2. Интерфейс для создания выборки (ABT) и переменных

3. Инструмент для анализа переменных и моделирования SAS Enterprise

Miner

4. Регулярный мониторинг работы всех зарегистрированных моделей

5. Регулярная отчетность и инструменты создания ad-hoc отчетов

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

КРЕДИТНЫЙ

СКОРИНГСОЗДАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ (ABT)

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT

SCORING FOR

BANKING

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ

1. Инструменты для консолидации и обработки данных, создания ETL-

процедур

2. Интерфейс для создания выборки (ABT) и переменных

3. Инструмент для анализа переменных и моделирования SAS Enterprise

Miner

4. Регулярный мониторинг работы всех зарегистрированных моделей

5. Регулярная отчетность и инструменты создания ad-hoc отчетов

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT

SCORINGРАЗРАБОТКА СКОРИНГОВЫХ КАРТ

1. Создать аналитическую таблицу на основе имеющейся

истории (выборки)

2. Разделить выборку на «обучение» и «тест»

3. Выбрать наиболее значимые переменные

4. Построить скоринговую карту (алгоритм выберет

оптимальные характеристики и баллы)

Заемщики Возраст Образование … Класс

Заемщик 1 30 Высшее … Хороший

Заемщик 2 47 Неск. Высших … Хороший

Заемщик 3 25 Среднее … Плохой

Заемщик 4 50 Уч. Степень … Хороший

… … … … …

Пример аналитической таблицы SAS Enterprise Miner

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

КРЕДИТНЫЙ

СКОРИНГSAS ENTERPRISE MINER

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS ENTERPRISE

MINERУЗЛЫ

Sample

Explore

Modify

Model

Assess

Utilities

Credit Scoring

Applications

Time Series

HPDM

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT

SCORING FOR

BANKING

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ

1. Инструменты для консолидации и обработки данных, создания ETL-

процедур

2. Интерфейс для создания выборки (ABT) и переменных

3. Инструмент для анализа переменных и моделирования SAS Enterprise

Miner

4. Регулярный мониторинг работы всех зарегистрированных моделей

5. Регулярная отчетность и инструменты создания ad-hoc отчетов

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

КРЕДИТНЫЙ

СКОРИНГМОНИТОРИНГ И БЭКТЕСТИНГ МОДЕЛЕЙ

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS CREDIT

SCORING FOR

BANKING

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ МОДЕЛЕЙ

• 3 типа отчетов:

• Model stability

• Model performance

• Model calibration

• Статистики для мониторинга основаны на рекомендациях Базельского

комитета

• Для моделей LGD и CCF рассчитываются альтернативные статистики

• Возможно добавление новых отчетов

• Возможность задания фильтров и просмотра отчетности по моделям на

заданном подсегменте

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРИМЕРЫ ОТЧЁТОВ ПО РИСКАМ

SAS VISUAL ANALYTICS

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЙ

Портал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству

Кредитный

скоринг

RWA

Рыночный

риск

ALM и Риск

ликвидности

Операционный

риск / GRC

Противодействие

отмыванию

Противодействие

мошенничеству

Управление

лимитами

Управление

моделями

Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных

Механизм обработки заявок

Проведение

расследований

Операционный

VaR, Global Data

Кредитный

VaRH-P

Агрегация

рисков

Стресс-

тестирование

Планирование

капитала

УПРАВЛЕНИЕ

РИСКАМИ

Copyr i g ht © 2013, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS®

Visual Analytics БИЗНЕС ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМАЯ АНАЛИТИКОЙ

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ КОНЕЧНЫХ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДОСТУПНАЯ АНАЛИТИКАБЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В WEB,

НА МОБИЛЬНЫХ

УСТРОЙСТВАХ, В MS OFFICE

Copyr i g ht © 2013, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРЕИМУЩЕСТВА РАСШИРЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИКИ И BI

• Оперативный доступ к актуальной информации в

web и с мобильных устройств

• Удобные инструменты для конечных

пользователей

• Гибкие возможности анализа данных с

использованием доступных аналитических

функций

• Снижение зависимости и нагрузки на IT

Copyr i g ht © 2013, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS® VISUAL

ANALYTICS

ОТ ДЕТАЛЬНЫХ ДАННЫХ И АНАЛИТИКИ, ДО МОБИЛЬНЫХ

ПРИЛОЖЕНИЙ

Единая точка доступа Интеграция Представление

MOBILE BIDATA BUILDER EXPLORER DESIGNER

• Интерактивные

отчеты с поддержкой

возможностей

мобильных ОС

• Загрузка и

объединение данных

• Создание

вычисляемых

переменных

• Проведение

произвольного

анализа и

исследования

данных

• Создание

информационных

панелей и

отчетности для web

или мобильных

устройств

SAS® LASR™ ANALYTIC SERVER

ADMINISTRATOR

• Мониторинг

процессов SAS®

LASR™ Analytic

server

• Управление

доступом

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS VISUAL

ANALYTICS

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS VISUAL

ANALYTICS

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS VISUAL

ANALYTICS

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

SAS FRAUD FRAMEWORK

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

О КОМПАНИИ SAS СРЕДА SAS ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Портал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству

Кредитный

скоринг

RWA

Рыночный

риск

ALM и Риск

ликвидности

Операционный

риск / GRC

Противодействие

отмыванию

Противодействие

мошенничеству

Управление

лимитами

Управление

моделями

Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных

Механизм обработки заявок

Проведение

расследований

Операционный

VaR, Global Data

Кредитный

VaRH-P

Агрегация

рисков

Стресс-

тестирование

Планирование

капитала

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

МОШЕННИЧЕСТВУSAS FRAUD NETWORK ANALYSIS FOR BANKING

Подходит для

известных схем

Подходит для

неизвестных пока схем

Подходит для

сложных схем

Подходит для схем с

выявлениям связей

Клиенты Счета

Транз-

акцииЗаявки

Внутрен-

ние стоп-

листы

Сотруд-

ник

Данные Банка

Данные

внешних

служб

Логиколл-

центра

ПравилаПравила выявления

мошеннических

транзакций и

поведения по

фильтрам

Примеры:

• Платежи по ипотеке

с разных счетов

• Номер бланка вне

допустимых

значений

• Новый

плательщик/получа

тель по договору

Необычное

поведение

Отклонение от

обычной схемы

поведения клиента или

сегмента

Примеры:

• Превышение

обычного объема

транзакций

• Количество

беззалоговых

кредитов в сети

превысило норму

Прогнозные

модели

Позволяет

предсказывать уже

выявлявшиеся схемы

Примеры:

• Мошенничество с

картами

• Мошенничество с

закрытием/открыти

ем счетов

• Резкое увеличение

сети

Анализ

социальных

сетейПолучение новых

данных на основании

анализа связей

Примеры:

• Связь с известным

случаем

мошенничества

• Выявление

манипулирования

• Транзакции с

подозрительным

контрагентом

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

МОШЕННИЧЕСТВУSAS FRAUD NETWORK ANALYSIS FOR BANKING

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

АНАЛИЗ МОШЕННИЧЕСКИХ СЕТЕЙПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

МОШЕННИЧЕСТВУ

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

МОШЕННИЧЕСТВУПРИМЕР ВЫЯВЛЕННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

У клиентов совпали 2 телефона

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

МОШЕННИЧЕСТВУПРИМЕРЫ МЕТРИК

• Доля заявок в 1,2,… круге, отказанных на стадии проверки Службой

безопасности Банка

• Доля кредитов в 1,2,… круге с просрочкой 90+

• Доля мошенников в 1,2,… круге

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d .

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

МОШЕННИЧЕСТВУСПИСОК ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛОВ

В веб-интерфейсе формируется список объектов (страховых полисов, страховых случаев и т.п.), подозрительных на

мошенничество

Copyr i g ht © 2012, SAS Ins t i tu t e Inc . A l l r ights reser ve d . www.SAS.com

КОНТАКТЫ:

НИКОЛАЙ ФИЛИПЕНКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА,

NIKOLAY.FILIPENKOV@SAS.COM, +7 903 728-92-45