Биржевая торговля нефтепродуктами

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№34 (50), Обзор за 12 – 16 сентября 2011 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевая торговля 4

Товарный рынок 5

Срочный рынок 8

Итоги биржевых торгов 9

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не

несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №34 (50) Еженедельный обзор за 12-16 сентября 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 198,355 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 58,500 тыс. т

Базис КИНЕФ 43,406 тыс. т

Продукт ДТ летнее 83,666 тыс. т

Индексы СПбМТСБ, 19 августa

Актив 16

сентября

+/-

к 9 сентября

+/-

с нач. года

Регуляр-92 34012 -300 +9243

Премиум-95 35612 -644 +8767

ДТ летнее 25612 -150 +6379

ДТ зимнее 22685 0 -4472

ТС-1 30500 +776 +7300

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 1140,740 тыс. т

Базис Ангарская НХК 230,460 тыс. т


Лидеры по объему продаж


Компания ЛУКОЙЛ 48,000 тыс. т

Базис КИНЕФ 36,085 тыс. т


Компания недели «Сургутнефтегаз»

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 21,320 25,780 52 12,360

Авиакеросин - - 0 -

Дизельное топливо 9,000 41,820 20 6,420

Топочный мазут - - 0 -

Нефтепродукты, всего 30,320 67,600 72 18,780

12-16

сентября

+/-

к 5-9 сентября

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 249,081 -207,649 +101,126

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 1880,310 -271,990 +1667,390

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 166,970 -190,125 +61,110

Количество заключенных

сделок 266 -117 +131

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 24030 +173 +3483

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 24275 +425 +3476

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

УК «Транс-Ойл» в интересах ТНК-ВР провела аукцион на

«повышение»

12 сентября на СПбМТСБ компания УК «Транс-Ойл» в интересах

ТНК-ВР провела аукцион на «повышение», в ходе которого реализова-

ла 6,84 тыс. т моторных топлив (или 85% от ранее заявленных объе-

мов).

С Рязанской НПК компания продала 1,44 тыс. т нефтепродуктов, в том

числе:

- 0,540 тыс. т бензина Премиум-95 по средневзвешенной цене

34503 руб./т (+5303 руб./т к стартовой цене);

- 0,540 тыс. т бензина Регуляр-92 по средневзвешенной цене


- 0,360 тыс. т ДТЛ Евро по средневзвешенной цене 24317 руб./т

(+117 руб./т к стартовой цене).

С ЯНОСа будет выставлено 3,24 тыс. т моторных топлив, в том числе:





- 1,08 тыс. т ДТЛ Евро (по средневзвешенной цене 24484 руб./т

(+284 руб./т к стартовой цене).

С Саратовского НПЗ компания предложит 2,16 тыс. т моторных топлив,

в том числе:




34479 руб./т (+5279 руб./т к стартовой цене).

«АЕ Трейд Холдинг» приобрела ДТ летнее на аукционе на

«понижение»

13 сентября на СПбМТСБ состоялся односторонний аукцион на

«понижение», в ходе которого «АЕ Трейд Холдинг» для обеспечения

собственной сбытовой сети закупила 0,48 тыс. т летнего дизельного

топлива на ст. Электросталь. Цена сделки составила 24799 руб./т при

стартовой цене 24800 руб./т.

Изменения и дополнения в нормативные документы СПбМТСБ

15 сентября 2011 года на СПбМТСБ вступают в силу изменения и до-

полнения в Общую (унифицированную) спецификацию биржевого

товара по секции «Нефтепродукты».

19 сентября вступает в силу порядок выявления нестандартных заявок

и сделок на СПбМТСБ.

С текстами изменений и дополнений можно ознакомиться на сайте

биржи.

«АЕ Трейд Холдинг» проведет аукцион на «понижение»

22 сентября на СПбМТСБ «АЕ Трейд Холдинг» проведет аукцион на

«понижение». Компания планирует закупить 0,96 тыс. т летнего дизель-

ного топлива для обеспечения собственной сбытовой сети и 1,02 тыс. т

ДТЛ в интересах «Северстали»:

- 0,48 тыс. т летнего ДТ на ст. Электросталь (стартовая цена

24900 руб./т);

- 0,48 тыс. т летнего ДТ на ст. Красный бор (стартовая цена

24900 руб./т);

- 1,02 тыс. т летнего ДТ на ст. Череповец 2 (стартовая цена

25900 руб./т).

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

-2,725 -67,0%

-128,225 -45,4%

-59,175 -83,8%

Δ %

-11 -137,5%

-80 -26,4%

-26 -42,6%

Δ %

-0,046 -21,5%

-0,241 -25,8%

-0,831 -71,8%

НП МБНК

11,415

СПбМТСБ

154,210

СПб

1,345

166,970

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

35

СПбМТСБ

223

СПб

8

266

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,326

0,168

0,692

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

6,000

6,300

7,920

9,300

9,960

10,140

10,380

11,460

11,700

11,700

11,895

11,940

16,980

29,160

43,406

0 30 60 90 120 150

ст. Пурпе

Комсомольский НПЗ

ст. Сургут

ст. Ветласян

ст. Нефтяная

ст. Новая Еловка

ст. Зелецино

ст. Кириши

ст. Осенцы

ст. Владимир

ст. Яничкино

ст. Комбинатская

ст. Татьянка

ст. Новоярославская

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ31,440

47,520

66,810

71,520

72,300

79,905

87,780

92,340

130,860

134,460

140,340

154,820

164,920

202,380

230,460

0 60 120 180 240 300

ст. Сызрань 1

ст. Новокуйбышевская

ст. Яничкино


ст. Сокур

КИНЕФ




ст. Дземги

Ачинский НПЗ

Самарская группа НПЗ

ст. Суховская


Ангарская НХК

Лидер по объему спроса

Ангарская НХК1,860

2,100

3,480

3,500

5,880

6,300

7,260

7,500

9,540

10,200

11,340

11,700

16,980

25,980

36,085

0 20 40 60 80 100

ст. Сокур

ст. Батайск

ст. Кириши

НБ Усть-Кут

ст. Нефтяная




ст. Зелецино

ст. Владимир


ст. Осенцы

ст. Татьянка


КИНЕФ

Лидер по объему спроса

КИНЕФ

17,580

3,780

28,655

11,760

83,666

39,670

12,800

34,810

16,360

0 50 100 150 200 250

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80 Лидер по объему предложения

ДТ летнее

35,415

4,140

167,245

532,350

652,231

328,580

9,960

26,100

110,009

14,280

0 200 400 600 800 1000

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее





Бензин Нормаль-80 Лидер по объему спроса

ДТ летнее

0,195

1,080

15,290

10,260

67,936

38,060

7,280

16,609

10,260

0 40 80 120 160 200

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее





Бензин Нормаль-80 Лидер по объему продаж

ДТ летнее

6 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 1,380 0,480 -

Восток 14,980 13,800 10,260

Регуляр-92

Запад 0,720 42,660 -

Восток 34,090 67,349 16,609

Премиум-95

Запад - 15,480 -

Восток 12,800 10,620 7,280

Авиакеросин

Запад 9,080 171,200 9,080

Восток 30,590 157,380 28,980

ДТЛ

Запад 13,320 307,900 9,120

Восток 70,346 344,331 58,816

ДТЗ

Запад - 472,200 -

Восток 11,760 60,150 10,260

Топочный мазут Запад 10,980 145,260 10,980

Восток 17,675 21,985 4,310

10,260

0

10

20

30

40

50

60

25.апр-29.апр 30.мая-3.июн 4.июл-8.июл 8.авг-12.авг 12.сен-16.сен

тыс.

т

Бензин Нормаль-80

Объем предложения Объем спроса Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)

7,2800

50

100

150

200

250


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)

16,6090

200

400

600

800

1000

1200


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


15,2900

80

160

240

320

400


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


38,0600

100

200

300

400

500


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


67,9360

200

400

600

800

1000

1200


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


Линейная ( Объем продаж)

10,2600

100

200

300

400

500

600


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 52 27295 27022 29000

Восток - - - -

Регуляр-92 Запад 50 32522 30178 33500


Премиум-95

Запад 34 35182 34200 37000


Авиакеросин Запад 15 28275 25650 31400

Восток 15 28316 27000 30250

ДТЛ Запад 39 24057 23610 25500

Восток 27 24755 21970 26700

ДТЗ Запад 11 25936 24800 27553


Топочный

мазут

Запад 6 12143 11600 13300

Восток 15 11315 10705 12100

27 295

24000

26000

28000

30000

32000

34000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

32 522

23000

26000

29000

32000

35000

38000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

35 182

23000

26000

29000

32000

35000

38000




11 548

5000

7000

9000

11000

13000

15000




28 285

18000

21000

24000

27000

30000

33000


Авиакеросин


24 151

20000

22000

24000

26000

28000

30000


Дизельное топливо летнее


25 936

20000

22000

24000

26000

28000

30000


Дизельное топливо зимнее


8 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

7.сен 23606

8.сен 23624

9.сен 23857

12.сен 23896

13.сен 23918

14.сен 23916

15.сен 23923

16.сен 24030

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

06.сен DS-9.11 30.сен 23400 23350 23400 23375 23400 6 600 0

07.сен DS-9.11 30.сен 23750 23600 23900 23750 23900 0 0 0

08.сен DS-9.11 30.сен 23750 0 0 23750 0 0 0 0

09.сен DS-9.11 30.сен 23850 23700 24000 23850 24000 0 0 0

12.сен DS-9.11 30.сен 24050 23900 24200 24050 24200 0 0 0

13.сен DS-9.11 30.сен 24123 24123 24170 24147 24123 6 600 0

14.сен DS-9.11 30.сен 24210 24208 24210 24209 24210 6 550 0

15.сен DS-9.11 30.сен 24102 24100 24102 24101 24102 6 760 0

16.сен DS-9.11 30.сен 24275 24273 24275 24274 24275 6 420 0

19000

20000

21000

22000

23000

24000

25000

01.06.2011 01.07.2011 01.08.2011 01.09.2011

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

9 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

КИНЕФ ДТз-02-35 СПбМТСБ 27293 672 1,860 8

КИНЕФ ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 27553 - 0,900 1

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПб 25400 - 0,296 2

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 13175 -106 0,800 2

КИНЕФ Нормаль80кл3 НП МБНК 27494 472 0,300 3

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27099 21 8,400 44

КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 35636 -75 1,920 3

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 33000 -350 0,009 1

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 31409 -461 5,160 5

КИНЕФ ТС/РТ СПб 28300 1100 0,060 1

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 27099 -50 16,380 4

Комсомольский НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 25781 - 6,300 12

ЛПДС Володарская ДТл-02-62 СПбМТСБ 25000 - 0,500 1

НБ Батайская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 25475 592 0,200 2

НБ ПТК-Терминал Ручьи Премиум95кл3 СПб 36833 - 0,180 2

НБ Усть-Кут ТС/РТ СПбМТСБ 27000 - 3,500 1

ст. Аллагуват Нормаль80кл3 СПбМТСБ 29000 - 1,020 1

ст. Батайск ТС/РТ СПбМТСБ 25667 - 2,100 3

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 30680 956 10,200 5

ст. Кириши Нормаль80кл3 НП МБНК 27022 0 0,540 4

ст. Кириши Регуляр92кл3 НП МБНК 32096 -1080 2,700 13

ст. Кириши ТС/РТ НП МБНК 29154 - 0,240 2

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 22090 12 0,720 3

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10782 - 5,040 7

ст. Комбинатская ТС/РТ СПбМТСБ 29142 1769 5,580 14

ст. Марцево Регуляр92кл4 СПбМТСБ 33200 - 1,800 7

ст. Нефтяная ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 24342 806 1,980 6

ст. Нефтяная Премиум95кл3 НП МБНК 35286 - 0,420 3

ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 35050 -470 0,660 6

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33443 -85 2,820 12

ст. Новая Еловка БНД НП МБНК 12300 - 1,080 1

ст. Новая Еловка ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23850 - 0,240 2

ст. Новая Еловка Мазут М-100 НП МБНК 11767 51 5,940 8

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 24500 329 2,100 6

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 23744 - 15,300 12

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 12000 - 2,160 2

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 34922 -637 3,540 15

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33277 -223 2,880 8

ст. Сокур ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 22426 261 1,860 10

ст. Стенькино 2 ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 24800 725 0,300 1

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 35150 -361 0,360 3

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПбМТСБ 33232 -322 1,140 3

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 11600 -850 1,170 1

ст. Зелецино ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 24950 0 9,360 1

ст. Зелецино Мазут М-100 СПбМТСБ 12800 0 0,180 1

ст. Осенцы ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 23800 -8 11,700 4

ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23850 -8 16,980 3

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 25405 563 7,500 2

Сургутское УПГ ТСМ НП МБНК 21712 531 0,195 1

НБ Саратовская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 24900 - 0,100 1

НБ Саратовская Премиум95кл3 СПбМТСБ 34200 - 0,200 2

НБ Саратовская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33500 0 0,100 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами