Биржевая торговля нефтепродуктами за 19-23 марта 2012 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№11 (76), Обзор за 19 – 23 марта 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

Биржевая торговля 3

Товарный рынок 4

Срочный рынок 8

Итоги биржевых торгов 9

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №11 (76) Еженедельный обзор за 19 - 23 марта 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 243,585 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 85,790 тыс. т

Базис КИНЕФ 89,465 тыс. т

Продукт Топочный мазут 76,955 тыс. т

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 695,580 тыс. т

Базис ст. Комбинатская 194,820 тыс. т

Продукт ДТ летнее 784,592 тыс. т

Лидеры по объему продаж


Компания «Газпром нефть» 61,155 тыс. т

Базис ст. Комбинатская 36,240 тыс. т

Продукт ДТ летнее 56,200 тыс. т

Компания недели «Газпром нефть»

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 24,660 75,000 30 24,660

Авиакеросин 5,940 13,260 16 5,940

Дизельное топливо 24,360 205,125 23 24,240

Топочный мазут 13,155 10,125 8 6,315

Нефтепродукты, всего 68,115 303,510 77 61,155

Индексы СПбМТСБ, 19 - 23 марта

Актив 19 –23

марта

+/- 11 -16

марта

+/-

с нач. года

Регуляр-92 28683 +7 +1577

Премиум-95 30229 +639 +1887

ДТ летнее 29030 +513 +1994

ДТ зимнее 29058 +533 +529

ТС-1 28958 -64 -2567

Мазут 10974 +216 +1085

19 –23

марта

+/- 11 -16

марта

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 281,204 -224,061 +105,194

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 1388,418 -159,614 +735,823

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 137,828 -145,057 +5,883

Количество заключенных

сделок 220 -126 +27

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 27302 -3 +1335

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 26000 0 -374

3 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

-0,242 -3,3%

-137,180 -51,3%

-7,635 -94,1%

Δ %

-8 -26,7%

-112 -37,0%

-6 -46,2%

Δ %

0,077 31,8%

-0,201 -22,7%

-0,556 -89,0%

НП МБНК

0,480

СПбМТСБ

130,295

СПб

7,053

137,828

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

7

СПбМТСБ

191

СПб

22

220

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,069

0,682

0,321

0 0,2 0,4 0,6 0,8

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

1,0

2,0

3,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

При расчете индекса цены сделок, приводятся к

единому географескому хабу - ж/д станции Вла-

димир Горьковской ж/д (являющейся также ба-

зисом ценообразования фьючерсных контрак-

тов) по дифференциалу тарифа транспортиров-

ки. Учитываются сделки с биржевым товаром,

отгружаемым железнодорожным или трубопро-

водным транспортом.

СПбМТСБ начинает публикацию ценового

индекса по биржевым сделкам с мазутом

С 26 декабря 2011 г. СПбМТСБ начинает публи-

кацию ценового индекса мазута, расширяя ли-

нейку индексов цен нефтепродуктов SPIMEX

Petroleum Indices.

Биржевой индекс цен мазута рассчитывается

как цена всех биржевых сделок с мазутом, за-

ключѐнных в течение одного торгового дня в

секции «Нефтепродукты», взвешенная по объе-

му. В расчет принимаются сделки с биржевыми

инструментами, входящими в базу расчета ин-

декса.

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

2,400

3,540

4,840

4,920

7,920

9,240

9,300

9,360

12,060

12,540

13,860

16,320

20,445

39,300

89,465

0 20 40 60 80 100

Киров-Ойл

ст. Богандинская

ст. Биклянь

ст. Татьянка

ст. Осенцы

Уфимская группа НПЗ

ст. Владимир

ст. Нефтяная

ст. Ветласян

ст. Черниковка-Восточная

ст. Зелецино

ст. Новоярославская

ст. Яничкино

ст. Комбинатская

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ30,660

31,020

36,405

37,980

45,060

52,500

58,140

67,680

74,385

79,260

90,660

109,440

140,800

151,760

194,820

0 50 100 150 200 250

ст. Кряж

ст. Новокуйбышевская

КИНЕФ

ст. Черниковка-…

ст. Дземги


ст. Сокур

ст. Новая Еловка


Ачинский НПЗ

Ангарская НХК


Самарская группа НПЗ

ст. Суховская


Лидер по объему спроса

ст. Комбинатская0,720

1,200

1,400

2,040

2,820

3,420

4,020

6,420

8,580

9,120

9,240

12,540

14,235

24,560

36,240

0 8 16 24 32 40

ТАИФ-НК

ЛПДС Красный бор

НБ ПТК-Терминал …

ст. Черниковка-…


ст. Татьянка

ст. Осенцы

ст. Ветласян

ст. Нефтяная

ст. Владимир

ст. Зелецино



КИНЕФ




9,090

76,955

27,865

72,320

32,330

8,200

47,244

0,000

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

Топочный мазут6,360

155,085

46,660

784,592

43,140

2,640

40,313

282,788

24,840

0 200 400 600 800 1000

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ летнее 0,840

7,995

10,960

56,200

25,620

1,480

34,073

0,540

0 15 30 45 60 75

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее

5 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 1,440 0,600 0,480

Восток 3,840 24,240 0,060

Регуляр-92

Запад 21,204 191,808 9,053

Восток 26,040 90,980 25,020

Премиум-95

Запад 8,200 35,633 1,480

Восток - 4,680 -

Авиакеросин

Запад 26,210 24,420 19,500

Восток 6,120 18,720 6,120

ДТЛ

Запад 72,260 378,512 56,140

Восток 0,060 406,080 0,060

ДТЗ

Запад 27,385 27,540 10,960

Восток 0,480 19,120 -

Топочный мазут Запад 70,755 6,945 2,955

Восток 6,200 148,140 5,040

0,5400

15

30

45

60

75

24.окт-28.окт 28.ноя-02.дек 10.янв-13.янв 13.фев-17.фев 19.мар-23.мар

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)

1,4800

15

30

45

60

75


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


34,073

0

80

160

240

320

400


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


7,9950

150

300

450

600

750


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


25,6200

80

160

240

320

400


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


56,2000

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


10,9600

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


6 www.kortes.com


КОРТЕС


Реализация нефтепродуктов по федеральным округам

ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО Нормаль-80 0,480 8

Регуляр-92 2,093 11

Премиум-95 1,060 8

ЦФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 - -

Премиум-95 - -

ПФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 6,360 26

Премиум-95 0,360 2

ЮФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 0,600 6

Премиум-95 0,060 1

УФО Нормаль-80 0,060 1



СФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 25,020 32


Нормаль-80 - - ДФО



ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО ДТ летнее 11,560 4

ДТ зимнее 7,420 8

Авиакеросин 9,720 8

ЦФО ДТ летнее 24,360 24



ПФО ДТ летнее 17,460 24



ЮФО ДТ летнее 2,760 2

ДТ зимнее - -


УФО ДТ летнее - -


Авиакеросин - -

СФО ДТ летнее 0,060 1



ДТ летнее - - ДФО


Авиакеросин - -

СЗФО

88,9%

УФО

11,1%

Нормаль-80

СЗФО

6,1%

ПФО

18,7%

ЮФО

1,8%

СФО

73,4%

Регуляр - 92

СЗФО

71,6%

ПФО

24,3%

ЮФО

4,1%

Премиум-95

СЗФО

20,6%

ЦФО

43,3%

ПФО

31,1%

ЮФО

4,9%

СФО

0,1%

ДТ летнее

СЗФО

67,7%

ЦФО

9,3%

ПФО

23,0%

ДТ зимнее

СЗФО

38,4%

ЦФО

36,0%

ПФО

0,5%

ЮФО

0,9%

СФО

24,2%


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 8 25983 25800 26122

Восток 1 25100 25100 25100

Регуляр-92 Запад 43 28041 27030 29900

Восток 32 27300 27000 27700

Премиум-95

Запад 11 30968 29600 32000

Восток - - - -

Авиакеросин Запад 22 27664 26019 29400

Восток 19 25485 25200 26050

ДТЛ Запад 54 27647 25800 28700

Восток 1 26200 26200 26200

ДТЗ Запад 15 28778 27200 29600

Восток - - - -

Топочный

мазут

Запад 5 12138 10200 13629

Восток 5 10359 10300 10500

25 885

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

27 497

22000

25000

28000

31000

34000

37000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

30 968

26000

28000

30000

32000

34000

36000




11 017

5000

8000

11000

14000

17000

20000




27 144

24000

27000

30000

33000

36000

39000




27 646

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


28 778

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Дизельное топливо зимнее


8 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

14.мар 27381

15.мар 27381

16.мар 27349

19.мар 27302

20.мар 27302

21.мар 27302

22.мар 27303

23.мар 27303

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

13.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

14.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

15.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

16.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

19.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

20.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

21.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24577 0 26000 0 0 0 0

22.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24583 0 26000 0 0 0 0

23.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24625 0 26000 0 0 0 0

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

01.12.2011 01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

9 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 28000 - 5,040 1

КИНЕФ ДТлЕвроКл3 СПб 28500 559 1,020 1

КИНЕФ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 28000 - 5,000 1

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 13600 - 1,500 1

КИНЕФ Мазут М-100 СПбМТСБ 13629 - 0,180 1

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 25900 -26 0,300 5

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 31700 200 0,060 1

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 30798 - 0,360 3

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 29000 - 0,780 2

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 26185 -362 9,720 8

КИНЕФ ДТз25ЕвроКл3 СПб 28800 610 0,600 1

ЛПДС Красный бор ДТзп15ЕвроКл5 СПб 28686 - 0,700 2

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл3 СПб 28500 - 0,500 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТзп15ЕвроКл3 СПб 28700 200 0,100 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи Премиум95кл3 СПб 31817 - 0,640 4

НБ ПТК-Терминал Ручьи Регуляр92кл3 СПб 29736 - 0,660 2

ст. Батайск ТС/РТ СПбМТСБ 29000 0 0,240 1

ст. Богандинская Нормаль80кл3 СПбМТСБ 25100 -200 0,060 1

ст. Бронка ДТз32ЕвроКл4 СПб 29000 - 0,200 1

ст. Бугульма ТС/РТ СПбМТСБ 29000 -33 0,120 1

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 29145 228 9,120 10

ст. Кириши Нормаль80кл3 НП МБНК 26122 - 0,180 3

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26200 - 0,060 1

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10359 -51 5,040 5

ст. Комбинатская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27300 1036 25,020 32

ст. Комбинатская ТС/РТ НП МБНК 25833 - 0,180 3

ст. Комбинатская ТС/РТ СПбМТСБ 25474 - 5,940 16

ст. Нефтяная ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 27200 0 2,340 5

ст. Нефтяная ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27236 -264 5,940 11

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 29000 484 0,300 3

ст. Новоярославская ДТз32ЕвроКл4 СПбМТСБ 28200 - 1,020 1

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27363 - 10,320 12

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 10200 -206 1,080 2

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

ст. Новоярославская Супер98кл4 СПбМТСБ 31200 0 0,120 2

ст. Пятигорск ТС/РТ СПбМТСБ 28970 -5 0,300 2

ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27030 -5 2,040 1

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27416 -12 14,040 12

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 10250 88 0,195 1

ТАИФ-НК ТПБ СПб 24280 - 0,720 1

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27996 - 2,820 10

ст. Зелецино ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 28700 0 8,280 3

ст. Зелецино Премиум95кл4 СПбМТСБ 29600 - 0,360 2

ст. Зелецино Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27844 279 0,600 7

ст. Осенцы ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 0 3,240 10

ст. Осенцы Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27780 80 0,600 5

ст. Осенцы ДТз32ЕвроКл5 СПбМТСБ 29100 0 0,180 1

ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 25800 0 2,760 2

ст. Татьянка Премиум95кл4 СПбМТСБ 30400 - 0,060 1

ст. Татьянка Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28623 204 0,600 6

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29600 100 0,360 2

ст. Ветласян Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27816 116 0,600 6

ст. Ветласян ДТз32ЕвроКл5 СПбМТСБ 29500 -9 5,460 1

ст. Пурпе ФБПГ НП МБНК 18500 - 0,120 1

ст. Старый Петергоф Регуляр92кл3 СПб 29850 - 0,053 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 19-23 марта 2012 года