Биржевая торговля нефтепродуктами за 6-10 февраля 2012 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№5 (70), Обзор за 6 – 10 февраля 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

Биржевая торговля 3

Товарный рынок 4

Срочный рынок 8

Итоги биржевых торгов 9

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №5 (70) Еженедельный обзор за 6–10 февраля 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 903,730 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 620,010 тыс. т

Базис КИНЕФ 626,535 тыс. т

Продукт ДТ зимнее 247,925 тыс. т

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 624,500 тыс. т

Базис ст. Комбинатская 259,740 тыс. т

Продукт ДТ летнее 621,970 тыс. т

Лидеры по объему продаж


Компания «Сургутнефтегаз» 97,125 тыс. т

Базис КИНЕФ 99,170 тыс. т

Продукт ДТ зимнее 79,470 тыс. т

Компания недели «Газпром нефть»

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 22,980 65,820 60 22,980

Авиакеросин - - 0 -

Дизельное топливо 17,130 342,755 41 16,545

Топочный мазут 19,995 40,050 19 15,975

Нефтепродукты, всего 60,105 448,625 120 55,500

Индексы СПбМТСБ, 10 февраля

Актив 10 февраля +/- к 3 февраля +/- с нач. года

Регуляр-92 25696 -2093 -1297

Премиум-95 27239 +1066 -1054

ДТ летнее 25397 -1628 -1690

ДТ зимнее 30858 +2912 +1392

ТС-1 29378 -162 -222

Мазут

10840 +140 +1356

6-10

февраля

+/-

30 января -

3 февраля

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 995,250 -97,748 +819,240

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 1461,074 +1,184 +808,479

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 274,465 +12,989 +142,520

Количество заключенных

сделок 379 +70 +186

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 25429 -227 -492

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 25552 -1150 -814

3 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

5,259 106,7%

24,590 10,3%

-16,860 -89,2%

Δ %

16 45,7%

71 26,8%

-17 -68,0%

Δ %

0,032 12,2%

-0,116 -13,0%

-0,501 -66,3%

НП МБНК

2,040

СПбМТСБ

262,235

СПб

10,190

274,465

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

8

СПбМТСБ

336

СПб

35

379

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,255

0,780

0,291

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

2,0

4,0

6,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

При расчете индекса цены сделок, приводятся к

единому географескому хабу - ж/д станции Вла-

димир Горьковской ж/д (являющейся также ба-

зисом ценообразования фьючерсных контрак-

тов) по дифференциалу тарифа транспортиров-

ки. Учитываются сделки с биржевым товаром,

отгружаемым железнодорожным или трубопро-

водным транспортом.

СПбМТСБ начинает публикацию ценового

индекса по биржевым сделкам с мазутом

С 26 декабря 2011 г. СПбМТСБ начинает публи-

кацию ценового индекса мазута, расширяя ли-

нейку индексов цен нефтепродуктов SPIMEX

Petroleum Indices.

Биржевой индекс цен мазута рассчитывается

как цена всех биржевых сделок с мазутом, за-

ключѐнных в течение одного торгового дня в

секции «Нефтепродукты», взвешенная по объе-

му. В расчет принимаются сделки с биржевыми

инструментами, входящими в базу расчета ин-

декса.

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

10,080

13,350

13,740

19,265

19,290

20,160

20,820

21,900

26,700

27,000

28,320

29,460

32,880

37,560

626,535

0 150 300 450 600 750

ст. Марцево

Уфимская группа НПЗ

ст. Ветласян

ст. Биклянь

ст. Яничкино

ст. Аллагуват

ст. Стенькино 2

ст. Осенцы

ст. Татьянка

ст. Комбинатская

ст. Новоярославская

Газпром нефтехим …

ст. Зелецино

ст. Никель

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ27,960

29,760

29,760

37,320

46,500

52,740

76,170

81,000

82,140

84,900

101,940

105,090

111,240

149,040

259,740

0 60 120 180 240 300

ст. Новокуйбышевская

ст. Кряж

ст. Сызрань 1


ст. Дземги

Ачинский НПЗ


Ангарская НХК

Самарская группа НПЗ

ст. Новая Еловка


КИНЕФ

ст. Сокур

ст. Суховская


Лидер по объему спроса

ст. Комбинатская2,700

3,000

4,920

5,400

5,640

6,180

7,020

7,380

14,040

19,260

19,500

22,500

25,020

26,040

99,170

0 25 50 75 100 125

ст. Ветласян

ст. Синеглазово

ст. Нефтяная

ст. Биклянь

Уфимская группа НПЗ

ст. Владимир

ст. Осенцы

ст. Марцево


ст. Татьянка


ст. Зелецино



КИНЕФ


КИНЕФ

8,900

182,820

247,925

164,950

118,875

64,500

180,410

0,000

0 70 140 210 280 350

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ зимнее4,380

356,595

166,384

621,970

75,450

1,020

37,080

182,055

16,020

0 150 300 450 600 750

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ летнее 1,800

73,700

79,470

9,945

42,300

18,300

47,990

0,840

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ зимнее

5 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 21,080 1,200 0,840

Восток 2,940 14,820 -

Регуляр-92

Запад 160,130 100,995 27,710

Восток 20,280 81,060 20,280

Премиум-95

Запад 64,500 34,500 18,300

Восток - 2,580 -

Авиакеросин

Запад 118,875 51,810 42,300

Восток - 23,640 -

ДТЛ

Запад 164,950 147,020 9,945

Восток - 474,950 -

ДТЗ

Запад 247,850 123,304 79,470

Восток 0,075 43,080 -

Топочный мазут Запад 175,900 192,735 67,940

Восток 6,920 163,860 5,760

0,8400

15

30

45

60

75

12.сен-16.сен 17.окт-21.окт 21.ноя-25.ноя 26.дек-30.дек 06.фев-10.фев

тыс. т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)

18,300

0

15

30

45

60

75


тыс. т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


47,990

0

50

100

150

200

250


тыс. т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


73,700

0

150

300

450

600

750


тыс. т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


42,300

0

100

200

300

400

500


тыс. т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


9,9450

200

400

600

800

1000


тыс. т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


79,470

0

200

400

600

800

1000


тыс. т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


6 www.kortes.com


КОРТЕС


Реализация нефтепродуктов по федеральным округам

ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО Нормаль-80 0,060 1

Регуляр-92 1,405 8

Премиум-95 0,120 1

ЦФО Нормаль-80

Регуляр-92 14,905 46

Премиум-95 17,100 78

ПФО Нормаль-80 0,780 5

Регуляр-92 4,020 12

Премиум-95 1,080 10

ЮФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 7,380 11

Премиум-95 - -

УФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 - -


СФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 20,280 51


Нормаль-80 - - ДФО

Регуляр-92 - -


ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО ДТ летнее - -

ДТ зимнее 30,520 17

Авиакеросин 32,160 11

ЦФО ДТ летнее 9,945 12



ПФО ДТ летнее - -



ЮФО ДТ летнее - -


Авиакеросин - -

УФО ДТ летнее - -

ДТ зимнее - -


СФО ДТ летнее - -



ДТ летнее - - ДФО



СЗФО

7%

ПФО

93%

Нормаль-80

СЗФО

2,9%

ЦФО

31,1%

ПФО

8,4%

ЮФО

15,4%

СФО

42,3%

Регуляр - 92

СЗФО

0,7%

ЦФО

93,4%

ПФО

5,9%

Премиум-95

ЦФО

100,0%

ДТ летнее

СЗФО

38,4%ЦФО

9,5%

ПФО

27,9%

ЮФО

24,2%

ДТ зимнее

СЗФО

76,4%

ЦФО

14,7%

ПФО

1,9%

УФО

7,1%


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 6 24179 24000 25800

Восток - - - -

Регуляр-92 Запад 77 24981 23450 26800

Восток 51 24411 24110 24900

Премиум-95

Запад 89 26446 26400 28800


Авиакеросин Запад 23 26316 25075 29700


ДТЛ Запад 12 24672 24510 25500


ДТЗ Запад 83 28922 25000 33300


Топочный

мазут

Запад 24 11653 7200 14000

Восток 9 10266 10000 10600

24 179

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

24 740

22000

25000

28000

31000

34000

37000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

26 446

24000

27000

30000

33000

36000

39000




11 545

5000

8000

11000

14000

17000

20000




26 31624000

27000

30000

33000

36000

39000




24 672

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


28 922

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Дизельное топливо зимнее


8 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

01.фев 25633

02.фев 25656

03.фев 25656

06.фев 25656

07.фев 25429

08.фев 25429

09.фев 25429

10.фев 25429

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

31.янв DS-01.12 31.01.2012 25850 25848 25850 25849 25850 6 600 0

01.фев DS-02.12 29.02.2012 26702 26700 26702 26701 26702 4 600 0

02.фев DS-02.12 29.02.2012 26702 0 0 26702 0 0 0 0

03.фев DS-02.12 29.02.2012 26702 0 0 26702 0 0 0 0

06.фев DS-02.12 29.02.2012 26002 26000 26002 26001 26002 4 600 0

07.фев DS-02.12 29.02.2012 26012 26010 26012 26011 26012 4 620 0

08.фев DS-02.12 29.02.2012 25602 25600 25602 25601 25602 4 580 0

09.фев DS-02.12 29.02.2012 25602 0 0 25602 0 0 0 0

10.фев DS-02.12 29.02.2012 25552 25550 25552 25551 25552 4 600 0

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

01.11.2011 01.12.2011 01.01.2012 01.02.2012

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

9 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 31200 -700 0,400 4

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 14000 600 0,025 1

КИНЕФ Мазут М-100 СПбМТСБ 12803 - 40,000 1

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 25800 -300 0,060 1

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 28800 - 0,120 1

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 26646 746 1,405 8

КИНЕФ ТС/РТ СПб 28350 -250 0,120 2

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 25390 -1247 32,040 9

КИНЕФ ДТз20ЕвроКл3 СПбМТСБ 29000 0 25,000 2

ЛПДС Красный бор ДТз35ЕвроКл2 СПб 33264 692 0,055 2

НБ ПТК-Терминал Волковская Мазут М-100 СПб 12050 - 0,540 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТз-02-35 СПб 31277 -933 0,565 2

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТз26ЕвроКл3 СПб 32400 0 0,300 3

Рязанская НПК ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 31300 - 0,050 1

Рязанская НПК Регуляр92кл3 СПб 24800 - 0,180 1

ст. Биклянь ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 28156 -964 1,980 10

ст. Биклянь Мазут М-100 СПбМТСБ 9130 11 1,620 3

ст. Биклянь ТПБ СПбМТСБ 22618 -1082 1,800 3

ст. Бугульма ТС/РТ СПбМТСБ 29346 - 0,780 3

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 29203 -145 6,180 7

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10266 -134 5,760 9

ст. Комбинатская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 24411 -485 20,280 51

ст. Марцево Регуляр92кл4 СПбМТСБ 25317 -1283 7,380 11

ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 26606 -1119 1,080 10

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 24722 - 3,840 9

ст. Никель ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 28000 - 0,360 2

ст. Никель Нормаль80кл3 СПбМТСБ 24054 -1146 0,780 5

ст. Никель Регуляр92кл3 СПбМТСБ 23800 - 0,060 1

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 25177 -1290 6,900 31

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 10187 -413 6,120 6

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 26447 -616 5,760 33

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 24743 -760 6,120 25

ст. Новоярославская Супер98кл4 СПбМТСБ 31050 -150 0,120 2

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

ст. Пятигорск ТС/РТ СПбМТСБ 29450 - 0,180 1

ст. Стенькино 2 ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 30000 -165 0,600 4

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 26402 -762 10,620 42

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 СПбМТСБ 24729 -822 8,280 17

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 24672 -1236 9,945 12

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 10100 -229 4,095 4

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 7345 95 1,920 6

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 7200 - 3,600 1

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 23450 -1150 0,120 2

ЯНОС Премиум95кл3 СПб 26450 - 0,720 3

ЯНОС Регуляр92кл3 СПб 24800 - 0,300 2

ст. Зелецино Мазут М-100 СПбМТСБ 11400 - 10,020 1

ст. Зелецино ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 31000 - 12,480 4

ст. Осенцы ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 - 0,420 2

ст. Осенцы ДТз38ЕвроКл5 СПбМТСБ 31900 - 2,220 1



ст. Татьянка ДТзп20ЕвроКл4 СПбМТСБ 27100 - 19,260 3

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 32100 -1100 1,560 1

ст. Ветласян ДТз38ЕвроКл5 СПбМТСБ 32521 -679 1,140 2

НБ Невский мазут ДТз-02-35 СПб 31200 - 1,500 1

ст. Синеглазово ТС/РТ СПбМТСБ 29200 - 3,000 1

НБ Тульская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26600 - 0,025 1

Газпром нефтехим Салават ДТз35ЕвроКл2 СПб 27900 - 0,300 2

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 6-10 февраля 2012 года