Биржевая торговля нефтепродуктами за 12-16 марта 2012 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№10 (75), Обзор за 11 – 16 март 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевая торговля 4

Товарный рынок 5

Срочный рынок 9

Итоги биржевых торгов 10

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №10 (75) Еженедельный обзор 11 - 16 марта 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 440,735 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 145,560 тыс. т

Базис КИНЕФ 152,097 тыс. т

Продукт Топочный мазут 120,395 тыс. т

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 763,080 тыс. т

Базис ст. Суховская 153,660 тыс. т

Продукт ДТ летнее 815,760 тыс. т

Лидеры по объему продаж


Компания ЛУКОЙЛ 61,800 тыс. т

Базис КИНЕФ 50,950 тыс. т

Продукт ДТ летнее 79,475 тыс. т

Компания недели ЛУКОЙЛ

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 8,280 11,220 27 2,280

Авиакеросин 9,420 8,880 19 8,880

Дизельное топливо 74,520 57,060 21 50,640

Топочный мазут - - 0 -

Нефтепродукты, всего 92,220 77,160 67 61,800

Индексы СПбМТСБ, 11 - 16 марта

Актив 11 -16

марта

+/- 5 - 7

марта

+/-

с нач. года

Регуляр-92 28676 -570 +1570

Премиум-95 29590 -273 +1248

ДТ летнее 28517 +1356 +1481

ДТ зимнее 28525 -500 -5

ТС-1 29022 +259 -2503

Мазут

10758 -70 +869

11 -16

марта

+/- 5 - 7

марта

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 505,265 +158,264 +170,991

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 1548,032 +731,559 +163,878

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 282,885 +82,932 +68,008

Количество заключенных

сделок 346 +75 +78

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 27305 +373 +965

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 26000 0 -374

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

Изменение весов по индексу "КОРТЕС-Газойль"

В соответствии с методологией расчета индекса "КОРТЕС-

Газойль" ИАЦ "КОРТЕС" был произведен очередной тестовый монито-

ринг изменения весов, используемых при расчете индекса "КОРТЕС-

Газойль". На основании, проведенного перерасчета с 12 марта 2012 года

вступают в силу следующие веса:

«Роснефть» приступила к регистрации внебиржевых сделок

НК «Роснефть» приступила к регистрации внебиржевых сделок на

СПбМТСБ.

Информацию по внебиржевым сделкам в настоящее время на

СПбМТСБ предоставляют крупнейшие нефтяные компании: «Газпром

нефть», ТНК-ВР, «АЛЬЯНС ОЙЛ», «Сургутнефтегаз», ТАИФ-НК, «Газпром неф-

техим Салават», «Башнефть».

С марта 2011 года нефтяные компании зарегистрировали более

24 тыс. внебиржевых сделок с нефтепродуктами на общую сумму более

563 млрд рублей.

Индикаторы внебиржевых цен на нефтепродукты, а также биржевые

индексы рынка нефтепродуктов СПбМТСБ публикует на главной странице

своего представительства в Интернете.

Информация представлена в графическом виде, в разрезе сопоста-

вимых товарных групп с историческими данными с 2008 года.

В настоящее время на СПбМТСБ рассчитываются биржевые индек-

сы, охватывающие весь спектр нефтепродуктов. В состав семейства индек-

сов входят ценовые индикаторы на следующие виды нефтепродуктов: Регу-

ляр -92; Премиум-95; ДТ Летнее; ДТ Зимнее; ТС (РТ); Мазут.

Данные по внебиржевым сделкам группируются по более широко-

му перечню продукции и включают в себя агрегированные показатели по

9 товарным группам - Нормаль 80, Регуляр- 92, Премиум -95, ДТ Межсезон.,

ДТ Зимнее, ДТ Летнее, Мазут, Топливо для реактивных двигателей (ТС/РТ),

Топливо маловязкое судовое.

СПбМТСБ продолжает работу по развитию индексов внебиржевого

рынка, а также по использованию информации о ценах внебиржевых сде-

лок с нефтепродуктами, для расчета интегральных ценовых индексов рос-

сийского рынка нефтепродуктов.

Базис Новый вес

(12.03.2012 г.)

Старый вес

(27.02.2012 г.)

Изменение

веса

Самарская группа НПЗ 16,661 21,454 -4,793

Московский НПЗ 12,843 16,537 -3,694

Салаватнефтеоргсинтез 0,000 0,000 0,000

ТАИФ НК 8,262 10,626 -2,364

Уфимская группа НПЗ 0,000 0,000 0,000

ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка 5,342 6,878 -1,536

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез 10,486 0,000 10,486

ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка 0,000 0,000 0,000

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез 11,841 0,000 11,841

Киришинефтеоргсинтез 0,000 0,000 0,000

Орскнефтеоргсинтез 1,774 2,284 -0,510

Ярославнефтеоргсинтез 18,185 23,415 -5,230

Рязанская НПК 13,949 17,961 -4,012

Саратовский НПЗ 0,657 0,845 -0,188

100,000 100,000

http://spimex.com/

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

+0,012 +0,2%

+76,815 +40,3%

+6,105 +303,7%

Δ %

+1 +3,4%

+67 +28,4%

+7 +116,7%

Δ %

-0,008 -3,2%

+0,075 +9,3%

+0,289 +86,3%

НП МБНК

8,115

СПбМТСБ

267,475

СПб

7,295

282,885

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

13

СПбМТСБ

303

СПб

30

346

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,624

0,883

0,243

0 0,25 0,5 0,75 1

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

1,0

2,0

3,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

9,180

9,780

11,280

12,660

15,060

15,180

15,180

15,720

17,520

24,060

25,740

28,860

39,600

39,975

152,097

0 40 80 120 160 200

Ангарская НХК

ст. Новоярославская

ст. Нефтяная

Уфимская группа НПЗ

ст. Аллагуват

ст. Черниковка-Восточная

ст. Татьянка

ст. Осенцы

ст. Стенькино 2

ст. Зелецино

Ачинский НПЗ

ст. Ветласян

ст. Комбинатская

ст. Яничкино

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ33,780

38,340

44,940

57,360

58,440

63,540

77,145

84,060

92,280

105,090

114,840

116,280

128,080

150,840

153,660

0 40 80 120 160 200

ст. Сокур

Комсомольский НПЗ

ст. Черниковка-…

Уфимская группа НПЗ


ст. Дземги

КИНЕФ

ст. Новая Еловка



ст. Новоярославская


Самарская группа НПЗ


ст. Суховская

Лидер по объему спроса

ст. Суховская5,700

7,680

7,860

8,000

9,120

12,600

13,020

14,940

15,060

15,300

17,460

25,020

25,740

35,295

50,950

0 15 30 45 60 75

ст. Синеглазово

ст. Осенцы

ст. Нефтяная

НБ Лиски



ст. Татьянка

ст. Черниковка-…

ст. Аллагуват

ст. Ветласян

ст. Зелецино




КИНЕФ


ст. КИНЕФ

12,000

120,395

72,559

117,740

65,748

14,270

87,126

0,000

0 30 60 90 120 150

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

Топочный мазут3,015

210,670

103,287

815,760

55,940

4,080

29,980

273,315

48,325

0 200 400 600 800 1000

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ летнее 0,195

49,740

42,105

79,475

30,560

6,350

68,160

6,180

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее

6 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 3,907 0,685 0,540

Восток 10,440 47,640 5,640

Регуляр-92

Запад 69,546 203,295 53,700

Восток 17,580 70,020 14,460

Премиум-95

Запад 14,270 23,500 6,350

Восток - 6,480 -

Авиакеросин

Запад 65,748 44,780 30,560

Восток - 11,160 -

ДТЛ

Запад 85,880 400,680 60,755

Восток 31,860 415,080 18,720

ДТЗ

Запад 72,199 71,307 42,105

Восток 0,360 31,980 -

Топочный мазут Запад 96,715 63,610 27,060

Восток 23,680 147,060 22,680

6,180

0

15

30

45

60

75

17.окт-21.окт 21.ноя-25.ноя 26.дек-30.дек 06.фев-10.фев 11.мар-16.мар

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)

6,350

0

15

30

45

60

75


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


68,160

0

80

160

240

320

400


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


49,7400

150

300

450

600

750


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


30,5600

80

160

240

320

400


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


79,475

0

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


42,1050

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Реализация нефтепродуктов по федеральным округам

ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО Нормаль-80 0,480 8

Регуляр-92 25,500 7

Премиум-95 0,050 1

ЦФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 6,540 34

Премиум-95 6,000 22

ПФО Нормаль-80 0,060 1

Регуляр-92 20,820 41

Премиум-95 0,300 4

ЮФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 0,840 9

Премиум-95 - -

УФО Нормаль-80 0,240 3

Регуляр-92 - -


СФО Нормаль-80 5,400 8

Регуляр-92 14,460 26


Нормаль-80 - - ДФО

Регуляр-92 - -


ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО ДТ летнее 1,320 4

ДТ зимнее 19,785 15

Авиакеросин 19,400 6

ЦФО ДТ летнее 32,375 25



ПФО ДТ летнее 14,880 14



ЮФО ДТ летнее 12,180 4

ДТ зимнее - -


УФО ДТ летнее - -



СФО ДТ летнее 18,720 14


Авиакеросин - -

ДТ летнее - - ДФО


Авиакеросин - -

СЗФО

7,8%

ПФО

1,0%

УФО

3,9%

СФО

87,4%

Нормаль-80

СЗФО

37,4%

ЦФО

9,6%

ПФО

30,5%

ЮФО

1,2%

СФО

21,2%

Регуляр - 92

СЗФО

0,8%

ЦФО

94,5%

ПФО

4,7%

Премиум-95

СЗФО

1,7%

ЦФО

40,7%ПФО

18,7%

ЮФО

15,3%

СФО

23,6%

ДТ летнее

СЗФО

47,0%

ЦФО

3,7%

ПФО

49,3%

ДТ зимнее

СЗФО

64,5%

ЦФО

14,2%

ПФО

1,2%

ЮФО

1,2%

УФО

18,9%


8 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 9 25934 25700 26200

Восток 11 25802 25300 26020

Регуляр-92 Запад 91 27515 26000 29400

Восток 26 26272 26050 27300

Премиум-95

Запад 27 28806 28500 31500

Восток - - - -

Авиакеросин Запад 30 27395 26400 29500


ДТЛ Запад 47 27254 25800 28700

Восток 14 25116 25020 27700

ДТЗ Запад 54 28702 26120 30000


Топочный

мазут

Запад 20 9060 7800 10600

Восток 15 11084 10300 12300

25 814

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

27 251

22000

25000

28000

31000

34000

37000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

28 806

26000

28000

30000

32000

34000

36000




9 983

5000

8000

11000

14000

17000

20000




27 395

24000

27000

30000

33000

36000

39000




26 750

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


28 702

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Дизельное топливо зимнее


9 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

06.мар 26959

07.мар 26959

11.мар 26955

12.мар 27381

13.мар 27381

14.мар 27381

15.мар 27381

16.мар 27349

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

05.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

06.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

07.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

11.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

12.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

13.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

14.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

15.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

16.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

01.11.2011 01.12.2011 01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 12300 - 5,040 1

Ангарская НХК Нормаль80кл3 СПбМТСБ 25825 - 4,080 7

Ачинский НПЗ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 25065 - 18,180 11

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 11171 -2 7,560 4

КИНЕФ ДТлЕвроКл3 СПб 27941 41 1,320 4

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 25926 -44 0,480 8

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 31500 - 0,050 1

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 29400 741 0,120 1

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28000 - 25,020 2

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 26548 -1477 19,400 6

КИНЕФ ДТз25ЕвроКл3 СПб 28190 - 1,260 5

КИНЕФ ДТз25ЕвроКл3 СПбМТСБ 29000 - 3,300 2

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТзп15ЕвроКл3 СПб 28500 300 0,045 1

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл3 СПб 27121 - 0,420 3

ст. Аллагуват ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 26120 - 5,040 5

ст. Аллагуват Регуляр92кл4 СПбМТСБ 26000 - 10,020 1

ст. Батайск ТС/РТ СПбМТСБ 29000 - 0,360 1

ст. Биклянь ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 27618 - 0,480 2

ст. Богандинская Нормаль80кл3 НП МБНК 25333 - 0,180 2

ст. Богандинская Нормаль80кл3 СПбМТСБ 25300 - 0,060 1

ст. Бугульма ТС/РТ СПбМТСБ 29033 - 0,360 6

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 28917 159 3,720 8

ст. Кириши ДТз25ЕвроКл3 СПб 28200 -882 0,240 3

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл2 НП МБНК 26700 - 0,480 2

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10410 77 10,080 10

ст. Комбинатская Регуляр92кл3 НП МБНК 27300 - 0,120 1

ст. Комбинатская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26263 -823 14,340 25

ст. Нефтяная ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 27200 - 3,540 17

ст. Нефтяная ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27500 - 1,620 4

ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 29200 - 0,300 4

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 НП МБНК 28300 - 0,060 1

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28516 403 2,340 9

ст. Никель Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26000 - 0,060 1

12 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Никель Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27000 - 1,980 1

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 28000 -69 0,480 1

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 10406 -348 3,060 5

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 29229 161 0,600 3

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28004 -296 0,780 3

ст. Новоярославская Супер98кл4 СПбМТСБ 31200 -150 0,120 1

ст. Новоярославская ТС/РТ СПбМТСБ 29000 - 0,180 1

ст. Пятигорск ТС/РТ СПбМТСБ 28975 - 0,480 4

ст. Сокур ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 27700 931 0,060 1

ст. Стенькино 2 ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 27500 -700 1,080 1

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 28712 -488 5,400 19

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 НП МБНК 26300 - 0,180 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28009 -55 5,580 30

ст. Стенькино 2 ТС/РТ СПбМТСБ 28800 - 0,360 1

ст. Суховская Нормаль80кл3 НП МБНК 25820 110 1,320 1

ст. Черниковка-Восточная Мазут М-100 СПбМТСБ 7800 - 9,900 1

ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27035 -41 5,040 12

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27428 - 24,375 23

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 10162 -329 10,920 12

Уфимская группа НПЗ ДТз32ЕвроКл4 СПбМТСБ 27000 - 0,600 5

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 7900 -5 3,180 2

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПб 27383 233 0,180 2

ст. Зелецино ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 28700 0 9,420 3

ст. Зелецино Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27565 -1055 0,720 11

ст. Зелецино ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 29900 -1 7,320 3

ст. Осенцы ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 0 1,200 3

13 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Осенцы ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 0 2,940 2

ст. Осенцы Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27700 - 0,480 4

ст. Осенцы ДТз38ЕвроКл5 СПбМТСБ 29100 - 0,660 1

ст. Осенцы ДТз32ЕвроКл5 СПбМТСБ 29100 0 2,400 3

ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 НП МБНК 27577 - 0,420 2

ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 25800 0 11,760 2

ст. Татьянка Регуляр92кл3 НП МБНК 28600 - 0,120 1

ст. Татьянка Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28419 175 0,720 8

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29500 0 4,560 1

ст. Ветласян Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27700 0 0,360 4

ст. Ветласян ДТз32ЕвроКл5 СПбМТСБ 29509 9 10,380 3

Сургутское УПГ ТСМ НП МБНК 27022 0 0,195 1

ст. Синеглазово ТС/РТ СПбМТСБ 28806 - 5,700 3

НБ Лиски ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26800 - 8,000 2

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 12-16 марта 2012 года