Биржевая торговля нефтепродуктами за 10-14 октября 2011 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№38 (54), Обзор за 10 – 14 октября 2011 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевая торговля 4

Товарный рынок 5

Срочный рынок 8

Итоги биржевых торгов 9

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не

несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №38 (54) Еженедельный обзор за 10-14 октября 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 314,120 тыс. т

Компания «Роснефть» 90,900 тыс. т

Базис Самарская группа НПЗ 52,680 тыс. т

Продукт ДТ летнее 144,435 тыс. т

Индексы СПбМТСБ, 7 октября

Актив 14

октября

+/-

к 7 октября

+/-

с нач. года

Регуляр-92 32893 +81 +8124

Премиум-95 33793 -41 +6948

ДТ летнее 28094 -218 +8861

ДТ зимнее 34311 +4499 +7154

ТС-1 33634 0 +10434

Лидеры по объему спроса



Базис Ангарская НХК 300,360 тыс. т

Продукт ДТ зимнее 689,805 тыс. т

Лидеры по объему продаж



Базис Самарская группа НПЗ 52,500 тыс. т

Продукт ДТ летнее 138,575 тыс. т

Компания недели ТНК-ВР

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 30,080 51,740 44 18,840

Авиакеросин - - 0 -

Дизельное топливо 4,300 31,420 6 0,700

Топочный мазут - - 0 -

Нефтепродукты, всего 34,380 83,160 50 19,540

10-14

октября

+/-

3-7

октября

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 369,100 +37,042 +221,145

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 2155,350 -118,973 +1942,430

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 288,555 +54,957 +182,695

Количество заключенных

сделок 291 -24 +156

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 26433 +777 +5886

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 26717 +755 +5918

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

ЗАО «СПбМТСБ» становится членом Международной ассоциации

бирж стран СНГ

Решение о принятии ЗАО «СПбМТСБ» в члены Международной

ассоциации бирж стран СНГ было принято Общим Собранием членов

МАБ СНГ в октябре 2011 года. Данное решение подлежит одобрению

Общим собранием ЗАО «СПбМТСБ».

МАБ СНГ – это удобная площадка для взаимодействия с потенци-

альными партнерами из стран СНГ, имеющих тесные экономические

отношения с РФ. Членами МАБ СНГ являются такие товарные биржи,

как Белорусская универсальная товарная биржа, Узбекская республи-

канская товарно-сырьевая биржа, Товарная биржа «Крымская

межбанковская валютная биржа», «Украинская межбанковская

валютная биржа» и др. В текущем году членами МАБ СНГ также стали

«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», «Международная

Товарная биржа «Казахстан.

Участие ЗАО «СПБМТСБ» в МАБ СНГ будет способствовать

установлению устойчивых деловых контактов с субъектами РФ и

странами СНГ в области развития биржевой торговли. Членство ЗАО

«СПбМТСБ» в МАБ СНГ - это шаг на пути к созданию условий для

привлечения на биржевые торги максимального количества

региональных участников, расширение количества торгуемых на

бирже инструментов, за счет новых рынков и продуктов, формирова-

ние единого торгового пространства охватывающего все региональ-

ные базисы, товарные группы и производные инструменты на них.

ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая

Биржа» («СПбМТСБ»)

ЗАО «СПбМТСБ» было создано в апреле 2008 г.

В состав учредителей биржи вошли: «Транснефть»,

«Транснефтепродукт», «Роснефть», «Газпром нефть», «Зарубежнефть»,

«Сургутнефтегаз», а также крупные трейдерские и транспортные

компании "Совкомфлот", «РЖД» и банки ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк.

Основной целью ЗАО «СПбМТСБ» является формирование

организованного товарного рынка и создание понятного и

прозрачного механизма формирования справедливых цен на

основные сырьевые товары, производимые в Российской Федерации.

ЗАО «СПбМТСБ» организует биржевые торги реальным товаром

в секциях «Нефть», «Нефтепродукты», «Зерно», «Энергоносители»,

«Лес и лесоматериалы», «Агрохимикаты», а также «Природный газ».

В 2010 году ЗАО «СПбМТСБ» впервые в России открыла торги

производными финансовыми инструментами - поставочными

фьючерсами на нефтепродукты.

МАБ СНГ

МАБ СНГ была учреждена в Москве в апреле 2000 года с целью

координации усилий по развитию организованных финансовых

рынков в соответствии с международными стандартами. В настоящее

время МАБ СНГ входит 20 организаций из 10 стран Содружества,

играющих ключевую роль в обслуживании взаимного финансового

оборота, операций с валютой, государственными и корпоративными

ценными бумагами.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

-0,848 -14,1%

58,585 28,9%

-2,780 -11,3%

Δ %

-9 -40,9%

-11 -4,4%

-4 -12,5%

Δ %

-0,570 -70,7%

0,891 457,6%

0,011 1,4%

НП МБНК

21,825

СПбМТСБ

261,545

СПб

5,185

288,555

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

28

СПбМТСБ

241

СПб

22

291

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,779

1,085

0,236

0 0,3 0,6 0,9 1,2

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

6,180

8,460

9,730

10,560

10,680

11,865

14,415

14,580

15,300

19,800

19,920

29,160

45,180

51,070

52,680

0 20 40 60 80

ст. Осенцы

Ангарская НХК

Уфимская группа НПЗ

ст. Черниковка-Восточная

ст. Нефтяная

ст. Яничкино

ст. Биклянь

Ачинский НПЗ

ст. Кряж

ст. Новоярославская

ст. Татьянка

ст. Ветласян

ст. Комбинатская

КИНЕФ

Самарская группа НПЗ

Лидер по объему предложения

Самарская группа НПЗ32,460

38,220

43,700

55,965

74,970

102,840

104,340

111,780

129,480

153,480

189,220

189,300

201,300

206,040

300,360

0 70 140 210 280 350

Уфимская группа НПЗ


ст. Новокуйбышевская


КИНЕФ

ст. Сокур

Комсомольский НПЗ


ст. Дземги



ст. Новая Еловка

ст. Суховская



Лидер по объему спроса

Ангарская НХК3,240

5,640

5,940

7,440

8,460

9,720

11,310

14,580

15,300

18,120

19,920

27,240

29,160

41,350

52,500

0 10 20 30 40 50 60

ст. Марцево

ст. Осенцы

ст. Зелецино

ст. Черниковка-Восточная


ст. Нефтяная



ст. Кряж


ст. Татьянка



КИНЕФ


Лидер по объему спроса


11,895

1,910

69,980

70,920

144,435

11,040

11,965

42,795

4,160

0 50 100 150 200 250

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80 Лидер по объему предложения

ДТ летнее

9,615

14,400

334,025

689,805

653,855

322,110

4,920

28,960

89,100

8,560

0 200 400 600 800 1000

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее





Бензин Нормаль-80 Лидер по объему спроса

ДТ зимнее

2,055

37,385

69,420

138,575

11,040

6,080

22,040

1,960

0 40 80 120 160

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее





Бензин Нормаль-80 Лидер по объему продаж

ДТ летнее

6 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 2,760 3,540 1,740

Восток 1,400 5,020 0,220

Регуляр-92

Запад 42,195 54,960 22,040

Восток 0,600 34,140 -

Премиум-95

Запад 11,965 23,200 6,080

Восток - 5,760 -

Авиакеросин

Запад 11,040 133,830 11,040

Восток - 188,280 -

ДТЛ

Запад 113,115 297,995 107,975

Восток 31,320 355,860 30,600

ДТЗ

Запад 69,060 205,965 67,620

Восток 1,860 483,840 1,800

Топочный мазут Запад 31,100 33,605 16,505

Восток 38,880 300,420 20,880

1,9600

10

20

30

40

50

60

23.мая-27.мая 27.июн-1.июл 1.авг-5.авг 5.сен-9.сен 10.окт-14.окт

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)

6,0800

50

100

150

200

250


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


22,0400

150

300

450

600

750

900


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


37,3850

100

200

300

400

500


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


11,0400

100

200

300

400

500


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


138,575

0

200

400

600

800

1000

1200


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


Линейная ( Объем продаж)

69,420

0

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 18 27398 26900 27435

Восток 2 27000 27000 27000

Регуляр-92 Запад 47 31601 30700 32500

Восток - - - -

Премиум-95

Запад 22 33607 33000 34043


Авиакеросин Запад 12 32222 32000 35100


ДТЛ Запад 54 26758 25250 29950

Восток 28 25339 25160 26400

ДТЗ Запад 63 28417 26950 34000

Восток 7 30060 29900 30700

Топочный

мазут

Запад 9 9304 8900 12000

Восток 17 11804 10500 12500

27 354

24000

26000

28000

30000

32000

34000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

31 601

23000

26000

29000

32000

35000

38000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

33 607

23000

26000

29000

32000

35000

38000




10 698

5000

8000

11000

14000

17000

20000




32 222

19000

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Авиакеросин


26 444

20000

22000

24000

26000

28000

30000


Дизельное топливо летнее


28 460

19000

22000

25000

28000

31000

34000


Дизельное топливо зимнее


8 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

05.окт 25362

06.окт 25656

07.окт 25656

10.окт 25770

11.окт 26164

12.окт 26199

13.окт 26211

14.окт 26433

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

04.окт DS-10.11 31.окт 25604 25602 25604 25603 25604 8 480 0

05.окт DS-10.11 31.окт 25602 25600 25602 25601 25602 7 560 0

06.окт DS-10.11 31.окт 25705 25703 25705 25704 25705 7 788 0

07.окт DS-10.11 31.окт 25962 25960 25962 25961 25962 6 496 0

10.окт DS-10.11 31.окт 25842 25836 25842 25839 25842 12 600 0

11.окт DS-10.11 31.окт 25910 25904 25910 25907 25910 12 540 0

12.окт DS-10.11 31.окт 26378 26372 26378 26375 26378 12 480 0

13.окт DS-10.11 31.окт 26500 26500 26502 26501 26502 12 600 0

14.окт DS-10.11 31.окт 26717 26710 26717 26714 26717 12 480 0

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

01.07.2011 01.08.2011 01.09.2011 01.10.2011

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

9 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ангарская НХК ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 25354 - 8,460 6

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 12181 - 14,580 7

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 32100 - 0,300 2

КИНЕФ ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 32113 455 4,740 15

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПб 28700 525 0,600 2

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 28291 718 17,300 14

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 12000 -460 0,650 2

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 26900 34 0,060 1

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27416 15 1,680 17

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 33900 - 0,060 1

КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 34043 531 2,460 4

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 31420 -10 1,500 3

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 31943 1700 2,100 4

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 32096 - 9,900 2

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 29650 - 0,250 3

НБ Батайская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 29300 - 0,200 1

Рязанская НПК Премиум95кл3 СПбМТСБ 33500 - 0,100 1

Самарская группа НПЗ ДТз32ЕвроКл3 СПбМТСБ 28622 - 9,000 2

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26400 - 30,000 4

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9000 -1500 13,500 3

ст. Биклянь ТПБ СПбМТСБ 24308 - 1,860 11

ст. Биклянь ТС/РТ СПбМТСБ 33113 - 0,975 8

ст. Богандинская Нормаль80кл3 НП МБНК 27000 - 0,220 2

ст. Бронка ДТлЕвроКл2 СПб 29500 - 0,200 2

ст. Брянск-Льговский Регуляр92кл4 СПбМТСБ 31700 - 2,160 2

ст. Кириши ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 32428 - 1,620 4

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 25289 -2471 20,940 18

ст. Комбинатская Мазут М-100 НП МБНК 10757 - 1,260 4

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10975 - 5,040 6

ст. Кряж ДТлЕвроКл3 НП МБНК 26445 - 15,300 6

ст. Марцево Регуляр92кл4 СПбМТСБ 31533 -500 3,240 4

ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 33405 283 1,200 8

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31500 -177 8,520 16

11 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Новоярославская ДТз32ЕвроКл4 СПбМТСБ 33520 - 1,500 4

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27283 1225 13,320 9

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 11050 0 0,180 1

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33160 115 0,720 1

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 НП МБНК 32300 - 0,180 1

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32046 20 2,220 3

ст. Сокур ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 25893 - 0,660 3

ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 29800 1023 1,020 1

ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 29528 528 1,080 3

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 33250 228 0,360 2

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПбМТСБ 32200 165 0,240 1

ст. Черниковка-Восточная ДТз32ЕвроКл4 СПбМТСБ 30776 - 5,280 11

ст. Черниковка-Восточная Премиум95кл4 СПбМТСБ 33223 - 0,780 2

ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 30909 -696 1,380 8

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27550 - 10,335 5

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 11000 0 0,975 1

ТАИФ-НК ДТз35ЕвроКл2 СПб 31079 - 1,500 5

ТАИФ-НК ТС/РТ СПб 33600 - 0,065 1

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 8900 - 0,660 1

ст. Зелецино ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27300 0 5,940 2

ст. Осенцы ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 26950 0 5,640 3

ст. Нужьялы Мазут М-100 СПбМТСБ 10500 - 0,540 1

ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 25250 0 19,920 2

ст. Ветласян ДТаЕвро СПбМТСБ 27350 0 9,900 3

ст. Ветласян ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 26950 0 12,180 4

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 26950 -35 7,080 3

12 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Пурпе ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 30060 860 1,800 7

ст. Пурпе ДТл-05-40 НП МБНК 26400 - 0,540 1

Сургутское УПГ ТСМ НП МБНК 26255 2419 0,195 1

НБ Саратовская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 28200 870 0,200 2

НБ Саратовская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33500 100 0,100 1

НБ Саратовская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32450 -467 0,200 2

НБ Аркон-Про ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 28300 1200 0,100 1

НБ Энгельская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 28200 - 0,100 1

НБ Терминал ДТлЕвроКл4 НП МБНК 27900 - 0,050 1

НБ Новомосковская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33350 -350 0,300 2

НБ Новомосковская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31400 -400 0,100 1

НБ Камбарская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 28500 0 0,840 1

НБ Миллеровская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 29100 - 0,100 1

НБ Калужская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31400 - 0,100 1

НБ Комстромская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31500 - 0,100 1

НБ Солнечногорская ТС/РТ СПбМТСБ 35100 - 0,100 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 10-14 октября 2011 года