รายงานประจำปี - KTAM · 2020. 5. 29. · Page 2 | รายงานประจำปี KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเง

ระดบความเสยงของกองทน

ตำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สง

รายงานประจำป รอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 29 กมภาพนธ 2563

KTSS กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน Krung Thai SS Fund

สอบถามขอมลเพมเตมและขอรบหนงสอชชวนไดทบรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน)

โทรศพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430 [email protected]

P a g e 1 | รายงานประจำป


เรยน ทานผถอหนวยลงทน กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน

บรษทขอนำสงรายงานประจำป 2562 - 2563 ระหวางวนท 1 มนาคม 2562 ถงวนท 29 กมภาพนธ 2563 ของกองทนเปด

กรงไทยตราสารตลาดเงน เพอรายงานผลการดำเนนงานของกองทนใหทานผถอหนวยลงทนไดทราบ บรษทขอขอบพระคณทานผถอหนวยลงทนทไดใหความเชอถอและไววางใจใหบรษทบรหารเงนทนของทานเสมอมา

ขอแสดงความนบถอ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน)



ตารางเปรยบเทยบผลการดำเนนงานของ กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน

กองทน วนจดทะเบยน/ วนเปลยนแปลง

นโยบายการลงทน

NAV ตอหนวย (บาท)

ผลการดำเนนงาน (สนสด ณ 28 กมภาพนธ 2563) % ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง3 เดอน

ยอนหลง6 เดอน

ยอนหลง1 ป

ยอนหลง 3 ป

ยอนหลง 5 ป

ยอนหลง10 ป

ตงแตวนจดทะเบยนกองทน

KTSS 11 พค. 2549 13.0773 0.14% 0.23% 0.51% 1.22% 1.11% 1.17% 1.66% 1.96% Benchmark - - 0.12% 0.20% 0.46% 1.01% 0.97% 0.96% 1.19% 1.45%ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน

- - 0.03% 0.03% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.09% 0.12%

ความผนผวนของตวชวด - - 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.08%

หมายเหต : Benchmark = อตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 3 เดอน ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB ความผนผวนคำนวณเปน % ตอป

การแสดงผลการดำเนนงานของกองทนรวมดวยวธการตามปปฏทน เปรยบเทยบกบตวชวด และคาความเสยงของกองทนรวม (SD)

ป % ตอป

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 KTSS 0.96% 2.36% 2.71% 2.42% 2.13% 1.49% 1.16% 1.09% 1.02% 1.27% Benchmark 0.77% 1.59% 1.88% 1.63% 1.18% 0.97% 0.94% 0.93% 0.93% 1.07% ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน

0.04% 0.11% 0.11% 0.10% 0.09% 0.08% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

ความผนผวนของตวชวด 0.03% 0.07% 0.08% 0.07% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%

หมายเหต : Benchmark = อตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 3 เดอน ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB ความผนผวนคำนวณเปน % ตอป

- เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวม ของสมาคมบรษทจดการลงทน

- ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวมไมไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต - การลงทนมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลกอนตดสนใจลงทน - การลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตลาดเงนไมใชการฝากเงน และมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบ

เงนลงทนคนเตมจำนวน



แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบปบญชตงแตวนท 1 มนาคม 2562 ถงวนท 29 กมภาพนธ 2563

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม *

(fund's direct expenses) จำนวนเงน

หนวย : พนบาท รอยละของ

มลคาทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ 67,120.98 0.322

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 4,326.41 0.021

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 22,373.61 0.107

คาใชจายอน ๆ ** 3,343.06 0.016

รวมคาใชจายทงหมด *** 97,164.06 0.466 *เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมแลว **คาธรรมเนยมและคาใชจายทแตละรายการมมลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

บรษทนายหนาทไดรบคานายหนาสงสดสบอนดบแรก

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน ระหวางวนท 1 มนาคม 2562 ถงวนท 29 กมภาพนธ 2563

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน ไมมการซอขายหลกทรพยทเปนตราสารแหงทน ดงนน จงไมมคานายหนาซอขายหลกทรพย

ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน ระหวางวนท 1 มนาคม 2562 ถงวนท 29 กมภาพนธ 2563

PTR = 715%



รายงานสถานะการลงทนการกยมเงนและการกอภาระผกพน กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน มลคา ณ วนท 28 กมภาพนธ 2563 รายละเอยดการลงทน KTSS มลคาตามราคาตลาด %NAV หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 22,443,409,903.31 99.12 หนก อนดบความนาเชอถอ : AA 845,340,804.30 3.73 เงนฝากธนาคาร อนดบความนาเชอถอ : AAA 41,785,526.64 0.18 ตวสญญาใชเงน ตวสญญาใชเงนทธนาคารพาณชยหรอธนาคารอนทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 29,949,273.55 0.13 เปนผรบอาวล ตวแลกเงน ตวแลกเงนทบรษทเอกชนเปนผออกและขนทะเบยนใน Thai BMA หรอ 2,803,533,189.96 12.38 ตลาดตราสารหน พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 18,722,801,108.86 82.69 อนๆ 198,168,667.46 0.88 ประเภทหลกทรพยหรอทรพยสนอนตามทสำนกงานกำหนด 36,341,649.21 0.16 ประเภทรายการคางรบอนๆ 171,158,263.94 0.76 ประเภทรายการคางจายหรอหนสนอนๆ -9,331,245.69 -0.04 มลคาทรพยสนสทธ 22,641,578,570.77 100.00

รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน มลคา ณ วนท 28 กมภาพนธ 2563

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด %NAV (ก) ตราสารภาครฐไทย/ตราสารภาครฐตางประเทศ 18,722,801,108.86 82.69 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย 71,734,800.19 0.32 หรอบรษทเงนทนเปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน (ค) ตราสารหรอผออกทมบรษททไดรบ rating ในระดบ investment grade 3,648,873,994.26 16.12 เปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน (ง) ตราสารหรอผออกทมบรษททไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบทตำกวา 0.00 0.00 investment grade หรอไมม rating เปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน สดสวนสงสด (upper limit) ทบรษทจดการ คาดวาจะลงทนในกลม (ง) 0.00% NAV



รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน port กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน มลคา ณ วนท 28 กมภาพนธ 2563

ประเภท ผออก อนดบความ มลคาตาม นาเชอถอ ราคาตลาด หนก บรษท หลกทรพย หยวนตา(ประเทศไทย) จำกด AA 151,110,658.50 หนก บรษท หลกทรพย หยวนตา(ประเทศไทย) จำกด AA 391,615,348.80 หนก บรษท หลกทรพย หยวนตา(ประเทศไทย) จำกด AA 302,614,797.00 เงนฝากธนาคาร ธนาคารยโอบ จำกด (มหาชน) AAA 41,785,526.64 ตวสญญาใชเงน ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) AA+ 29,949,273.55 ตวแลกเงน บมจ. ซพเอฟ (ประเทศไทย) A+ 169,826,916.13 ตวแลกเงน บมจ. ภทรลสซง A- 49,976,203.11 ตวแลกเงน บมจ. ภทรลสซง A- 74,990,354.63 ตวแลกเงน บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส A 269,249,897.25 ตวแลกเงน บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส A 269,229,928.64 ตวแลกเงน บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส A 179,634,305.03 ตวแลกเงน บมจ. ภทรลสซง A- 99,840,971.15 ตวแลกเงน บมจ. ซพเอฟ (ประเทศไทย) A+ 244,155,241.59 ตวแลกเงน บมจ. อซ บาย AA+ 349,829,015.08 ตวแลกเงน บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร A+ 398,562,285.16 ตวแลกเงน บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร A+ 598,286,706.06 ตวแลกเงน บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส A 99,951,366.13 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 504,976,027.68 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 231,200,403.25 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 117,612,595.62 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 199,379,268.15 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 642,093,948.51 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 323,142,830.44 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 1,801,498,721.00 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 3,998,626.23 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 406,538,173.66 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 9,964,210.74 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 3,207,194,603.70 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 2,165,162,198.42 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 2,935,344,889.34 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 1,817,549,543.44 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 1,677,052,059.85 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 238,885,389.51 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 16,986,645.15 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 2,424,220,974.17



สถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ Tris Rating ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตองคกรและตราสารหนระยะกลางและระยะยาวทมอายตงแต 1 ป

ขนไป จำนวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำสดซงแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA อนดบเครดตองคกรหรอตราสารหนมความเสยงตำทสด ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนใน

เกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA องคกรหรอตราสารหนมความเสยงตำมาก ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก

แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบตำ ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง

แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบปานกลาง ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนใน

เกณฑท เพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำระหนออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

BB องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบสง ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตำกวาระดบปานกลาง และจะไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทรนแรง (Adverse changes) ทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆซงอาจสงผลใหความสามารถในการชำระหนอยในเกณฑทไมเพยงพอ

B องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบสงมาก ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตำและอาจจะหมดความสามารถหรอความตงใจในการชำระหนไดตามการเปลยนแปลงของสถานการณทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ

C องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในการผดนดชำระหนสงทสด ผออกตราสารหนไมมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนตามกำหนดอยางชดเจน โดยตองอาศยเงอนไขทเอออำนวยทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ อยางมากจงจะมความสามารถในการชำระหนได

D องคกรหรอตราสารหนอยในสภาวะผดนดชำระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชำระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกำหนด อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทายเพอจำแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน สำหรบการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะสน ทรสเรทตงจะเนนการวเคราะหโอกาสทจะเกดการผดนดชำระหน (Default

Probability) เปนสำคญโดยมไดคำนงถงระดบของการชดเชยความเสยหายทจะเกดขนจากการผดนดชำระหน (Recovery After Default) แตอยางใด โดยตราสารหนระยะสนมอายตำกวา 1 ป สญลกษณและนยามอนดบเครดตตราสารหนระยะสนจำแนกเปน 5 ระดบ ดงน T1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก มสภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะ

ไดรบความคมครองจากการผดนดชำระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน ผออกตราสารทไดรบอนดบเครดตในระดบดงกลาวซงมเครองหมาย “+” ดวยจะไดรบความคมครองดานการผดนดชำระหนทสงยงขน

T2 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชำระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

T3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระหนระยะสนในระดบทยอมรบได T4 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระหนระยะสนทคอนขางออนแอ D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชำระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชำระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกำหนด



อนดบเครดตทกประเภททจดโดยทรสเรทตงเปนอนดบเครดตตราสารหนในสกลเงนบาท ซงสะทอนความสามารถในการชำระหนของผออกตราสารหนโดยไมรวมความเสยงจากการแปลงคาเงนสกลเงนบาทเปนสกลเงนตราตางประเทศ

นอกจากนทรสเรทตงยงใชเครองหมาย “(sf)” ตอทายสญลกษณอนดบเครดตตราสารหนเพอระบวาตราสารหนทมเครองหมายดงกลาวเปนตราสารทมโครงสรางซบซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยทความหมายของสญลกษณอนดบเครดตยงคงเหมอนเดมตามนยามขางตน ทรสเรทตงยงกำหนด “แนวโนมอนดบเครดต” (Rating Outlook) เพอสะทอนความเปนไปไดของการเปลยนแปลงอนดบเครดตของผออกตราสารหนในระยะปานกลางหรอระยะยาว โดยทรสเรทตงจะพจารณาถงโอกาสทจะเกดการเปลยนแปลงของภาวะอตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธรกจในอนาคตของผออกตราสารหนทอาจกระทบตอความสามารถในการชำระหน สวนแนวโนมอนดบเครดตของตราสารหนโดยสวนใหญจะเทากบแนวโนมอนดบเครดตขององคกรผออกตราสารนนๆ หรอองคกรซงรบภาระผกพนในการชำระหนของตราสารนนๆ ทงน แนวโนมอนดบเครดตแบงออกเปน 4 ระดบ ไดแก

Positive หมายถง อนดบเครดตอาจปรบขน Stable หมายถง อนดบเครดตอาจไมเปลยนแปลง Negative หมายถง อนดบเครดตอาจปรบลดลง Developing หมายถง อนดบเครดตอาจปรบขน ปรบลดลง หรอไมเปลยนแปลง

ทรสเรทตงอาจประกาศ “เครดตพนจ” (CreditAlert) ซงเปนขนตอนหนงของการทบทวนอนดบเครดตททรสเรทตงประกาศผลตอสาธารณะไปแลวในกรณเมอเกดเหตการณสำคญซงทรสเรทตงพจารณาแลวเหนวาอาจสงผลกระทบตอธรกจหรอการเงนขององคกรททรสเรทตงจดอนดบ แตขอมลดงกลาวยงไมชดเจน หรออาจจะยงสรปผลไมได เชน การควบรวมกจการ การลงทนใหม การเปลยนแปลงโครงสรางเงนทน หรอแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยงไมมการเปลยนแปลงผลอนดบเครดตเดมแตอยางใด ทงน เพอเตอนใหนกลงทนระมดระวงในการทจะลงทนในตราสารหนขององคกรนนๆ รายงานเครดตพนจประกอบดวย เหตผล (Rationale) ทแจงเหตในการออกประกาศเตอนพรอมระบ “เครดตพนจ” (CreditAlert Designation) ไวพรอมกบอนดบเครดตปจจบน โดยงดการระบ “แนวโนมอนดบเครดต” (Rating Outlook) เครดตพนจ เปนการบอกทศทางการเปลยนแปลงอนดบเครดตในระยะอนใกล ซงม3 รปแบบ คอ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยงไมชดเจน) สถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ Fitch Rating คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอระยะยาว สำหรบประเทศไทย AAA (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทยซงกำหนดโดย Fitch โดยอนดบ

ความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล

AA (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศโดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย

BBB (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกดมความเปนไปไดมากกวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา



BB (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอคอนขางตำเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย การชำระหนตามเงอนไขของตราสารเหลาน ภายในประเทศนนๆมความไมแนนอนในระดบหนงและความสามารถในการชำระหนคนตามกำหนดเวลาจะมความไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงของเศรษฐกจในทางลบ

B (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนตำอยางมนยสำคญเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนๆ ในประเทศไทยการปฏบตตามเงอนไขของตราสารหนและขอผกพนทางการเงนยงคงเปนไปไดในปจจบน แตความมนคงยงจำกดอยในระดบหนงเทานน และความสามารถในการชำระหนตามกำหนดอยางตอเนองเทานน และความสามารถในการชำระหนตามกำหนดอยางตอเนองนน ไมแนนอนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและสภาพทางเศรษฐกจ

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนตำมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทยความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและการพฒนาทางเศรษฐกจเพยงอยางเดยว

D (tha) อนดบความนาเชอถอเหลาน จะถกกำหนดใหสำหรบองคกรหรอตราสารหนซงกำลงอยในภาวะผดนดชำระหนในปจจบน

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอระยะสน สำหรบประเทศไทย F1 (tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมอเปรยบเทยบกบผออก

ตราสารหรอตราสารอนๆในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และโดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอทกำหนด

F2 (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบทนาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา

F3 (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดอนดบทสงกวา

B (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหน ตามเง อนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาท ไมแนนอน เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจและการเงนในทางลบระยะสน

C (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเง อนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาทไมแนนอนสง เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทยความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและสภาพการณทางเศรษฐกจเทานน

D (tha) แสดงถงการผดนดชำระหนทไดเกดขนแลวหรอกำลงจะเกดขน



หมายเหตประกอบการจดอนดบความนาเชอถอในระยะยาว ในระยะสน สำหรบประเทศไทย เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกระดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณ ตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA (tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC (tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาวและจะไมมการระบสญลกษณตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะสน นอกเหนอจาก “F1(tha)” สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอ (Rating Watch) : สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอจะถกใชเพอแจงใหนกลงทนทราบวามความเปนไปไดทจะมการเปลยนแปลงอนดบความนาเชอถอและแจงแนวโนมทศทางของการเปลยนแปลงดงกลาว สญญาณดงกลาวอาจระบเปน “สญญาณบวก” ซงบงชแนวโนมในการปรบอนดบความนาเชอถอใหสงขน “สญญาณลบ” จะบงชแนวโนมในการปรบอนดบความนาเชอถอใหตำลง หรอ “สญญาณววฒน” ในกรณทอนดบความนาเชอถออาจจะไดรบการปรบขนปรบลงหรอคงทโดยปกต สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอมกจะถกระบไวสำหรบชวงระยะเวลาสนๆ



ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทน เพอเปนทรพยสนของ

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน

1. สภาพตลาดในชวงตงแตวนท 1 มนาคม 2562 ถงวนท 29 กมภาพนธ 2563 ภาวะตลาดการเงนในชวงตงแตวนท 1 มนาคม 2562 ถงวนท 29 กมภาพนธ 2563 อตราผลตอบแทนปรบตวลดลงทกรนอาย

เปนผลมาจากการปรบลดดอกเบยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยลง 0.75% ตลอดทงป 2562 จนถงตนป 2563 ซงเปนไปในทศทางเดยวกบดอกเบยนโยบายสหรฐฯ โดยมสาเหตหลกมาจากการชะลอตวลงของเศรษฐกจโลก จากปญหาสงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจน และปจจยเสยงเชงภมภาคในแถบตะวนออกกลาง โดยสรปอตราผลตอบแทนระยะสนรนอายนอยกวา 1 ป ปรบตวลดลง -80 ถง -59 bps. รนอาย 1 – 3 ป ปรบตวลดลง -97 ถง -87 bps. รนอาย 3 - 7 ป ปรบตวลดลง -138 ถง -97 bps. รนอาย 7 - 10 ป ปรบตวลดลง -144 ถง -139 bps. รนอายมากกวา 10 ป ปรบตวลดลง -163 ถง -149 bps.

สำหรบแนวโนมตราสารหนป 2563 บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) คาดวาอตราผลตอบแทนของตราสารหนไทยยงมแนวโนมทจะปรบตวลดลง ซงเปนไปตามการปรบลดดอกเบยนโยบายของธนาคารกลางสหรฐฯ และธนาคารแหงประเทศไทย จากปจจยเสยงไวรส Covid-19 ทสงผลรนแรงตอเศรษฐกจโลก โดยดอกเบยนโยบายของไทยมโอกาสปรบตวลดลดไปยนอยท 0.5% - 0.75% อยางไรกตามกระแสเงนทนไหลออกยงเปนปจจยเสยงทสำคญสำหรบตราสารหนไทยทนาจบตามอง

อยางไรกตามเนองจากกองทนนเปนกองทนตลาดเงนทมการจดพอรตใหมเงนครบกำหนดสมำเสมอ ทำใหพอรตพรอมรบกบสถานการณของการปรบขนของอตราดอกเบยนโยบาย โดยสามารถนำเงนทครบกำหนดมาลงทนใหม (Reinvest) ในอตราผลตอบแทนทสงกวาเดมได ดงนนความเสยงทางดานราคาของกองทนมคอนขางนอย ขณะทนโยบายของกองทนเนนลงทนในตราสาหรหนภาครฐและเงนฝากหรอตราสารหนสถาบนการเงนในประเทศ รวมถงตราสารหนภาคเอกชนทมคณภาพเครดตทด ดงนน กองทนจงมความเสยงดานเครดตในระดบทตำ

2. สำหรบรอบปบญชตงแตวนท 1 มนาคม 2562 ถงวนท 29 กมภาพนธ 2563

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน เปนกองทนรวมตลาดเงน โดยการลงทนของกองทน ณ วนท 28 กมภาพนธ 2563 มสดสวนการลงทนในพนธบตรรฐบาล 82.69% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน เงนฝากและตราสารหนภาคธนาคาร 0.48% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และตราสารหนภาคเอกชน 16.12% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน สวนทเหลอเปนเงนสดและสนทรพยอนๆ ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน 3. การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบปบญชกอนหนา

สดสวนการลงทน ณ วนท 28 กมภาพนธ 2563 เปรยบเทยบกบวนท 1 มนาคม 2562 มลงทนในตราสารหนภาครฐเพมขนจาก 62.42% เปน 82.69% ของมลคาทรพยสนสทธ เงนฝากและตราสารหนภาคธนาคารพาณชยลดลงจาก 14.79% เปน 0.48% ของมลคาทรพยสนสทธ และตราสารหนภาคเอกชนลดลงจาก 21.86% เปน 16.12% ของมลคาทรพยสนสทธ









หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

หมายเหต 2563 2562สนทรพย

เงนลงทนตามมลคายตธรรม (ราคาทน 22,432,553,499.97 บาทในป 2563 และ 23,819,300,576.47 บาท ในป 2562) 3, 7, 8 22,435,808,660.12 23,819,926,913.60

เงนฝากธนาคาร 6, 7 36,324,014.15 2,018,463,131.35 ลกหน

จากดอกเบย 7 8,284,534.89 11,790,629.87 จากการขายเงนลงทน 173,952,414.69 249,446,435.00 รวมสนทรพย 22,654,369,623.85 26,099,627,109.82

หนสนเจาหนจากการขายหนวยลงทนรอจดสรร 2,794,150.75 - คาใชจายคางจาย 7 8,376,812.58 6,552,415.57 ภาษเงนไดคางจาย 974,641.67 - หนสนอน 266,161.27 236,917.46

รวมหนสน 12,411,766.27 6,789,333.03 สนทรพยสทธ 22,641,957,857.58 26,092,837,776.79

สนทรพยสทธ:ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 17,313,599,963.32 20,195,251,935.36 กาไรสะสม

บญชปรบสมดล 1,800,069,926.81 2,616,232,968.88 กาไรสะสมจากการดาเนนงาน 4 3,528,287,967.45 3,281,352,872.55 สนทรพยสทธ 22,641,957,857.58 26,092,837,776.79

สนทรพยสทธตอหนวย 13.0775 12.9202 จานวนหนวยลงทนทจาหนายแลวทงหมด ณ วนสนป (หนวย) 1,731,360,006.1022 2,019,525,203.3117

บาท

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงนงบ ดล

ณ วนท 29 กมภาพนธ 2563




การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทน

วนครบ อตรา เงนตน/ รอยละของกาหนด ดอกเบย จานวนหนวย มลคายตธรรม มลคาเงนลงทน

(%) (บาท/หนวย) (บาท)เงนฝากธนาคาร

ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) เมอทวงถาม 0.70 41,656,118.49 41,656,118.49 0.19รวมเงนฝากธนาคาร 41,656,118.49 0.19ตวสญญาใชเงน

บจก. ทพากร 08/04/63 30,000,000.00 29,950,572.09 0.13รวมตวสญญาใชเงน 29,950,572.09 0.13ตวแลกเงน

บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส 12/03/63 100,000,000.00 99,955,417.15 0.45บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส 20/04/63 180,000,000.00 179,641,461.24 0.80บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส 11/05/63 270,000,000.00 269,240,594.00 1.20บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส 12/05/63 270,000,000.00 269,260,144.47 1.20

บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร 27/05/63 600,000,000.00 598,306,120.35 2.67

บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร 18/06/63 400,000,000.00 398,575,308.74 1.78บมจ. ซพเอฟ (ประเทศไทย) 31/03/63 170,000,000.00 169,832,493.98 0.76บมจ. ซพเอฟ (ประเทศไทย) 12/06/63 245,000,000.00 244,163,336.53 1.09บมจ. อซ บาย 16/03/63 250,000,000.00 249,885,497.67 1.11บมจ. อซ บาย 16/03/63 100,000,000.00 99,954,199.07 0.45บมจ. ภทรลสซง 03/03/63 75,000,000.00 74,993,569.48 0.33บมจ. ภทรลสซง 11/03/63 50,000,000.00 49,978,365.53 0.22บมจ. ภทรลสซง 07/04/63 100,000,000.00 99,845,149.64 0.45

รวมตวแลกเงน 2,803,631,657.85 12.51พนธบตร

ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT203A) 27/03/63 1.77 237,000 237,100,350.54 1.06ธนาคารแหงประเทศไทย ( BOT205A) 21/05/63 1.61 303,000 303,420,606.42 1.35ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20312B) 12/03/63 4,000 3,998,740.67 0.02ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20326B) 26/03/63 17,000 16,987,158.41 0.08

ชอหลกทรพย

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงนงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน







(%) (บาท/หนวย) (บาท)ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20409A) 09/04/63 18,000 17,979,828.11 0.08ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20409B) 09/04/63 1,661,000 1,659,120,875.15 7.39ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20416A) 16/04/63 92,000 91,874,371.24 0.41ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20416B) 16/04/63 1,728,000 1,725,727,240.86 7.69ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20423A) 23/04/63 1,040,000 1,038,379,132.85 4.63ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20423B) 23/04/63 100,000 99,844,147.39 0.44ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20423C) 23/04/63 1,800,000 1,797,207,680.89 8.01ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20430A) 30/04/63 169,000 168,712,063.97 0.75ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20430B) 30/04/63 2,000,000 1,996,512,939.73 8.90ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20507A) 07/05/63 413,000 412,256,498.23 1.84ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20507B) 07/05/63 2,800,000 2,795,023,326.96 12.46ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20514A) 14/05/63 494,000 493,013,327.13 2.20ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20514C) 14/05/63 12,000 11,976,326.25 0.05ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20521A) 21/05/63 102,000 101,778,652.34 0.45ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20528A) 28/05/63 430,000 428,976,098.69 1.91ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20528B) 28/05/63 2,000,000 1,995,309,655.66 8.89ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20604A) 04/06/63 737,000 735,182,186.51 3.28ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20604B) 04/06/63 1,069,000 1,066,363,307.17 4.75ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20611A) 11/06/63 324,000 323,151,130.67 1.44ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20618A) 18/06/63 644,000 642,111,225.43 2.86ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20625A) 25/06/63 200,000 199,384,557.23 0.89ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20702A) 02/07/63 91,000 90,705,034.68 0.40ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20702B) 02/07/63 27,000 26,910,674.99 0.12ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20709A) 09/07/63 232,000 231,206,486.16 1.03ธนาคารแหงประเทศไทย (CB20716A) 16/07/63 10,000 9,964,469.16 0.04

รวมพนธบตร 18,720,178,093.49 83.42


กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงนงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)







(%) (บาท/หนวย) (บาท)หนก

บรษท หลกทรพยหยวนตา (ประเทศไทย) จากด (YUANTA20407A) 07/04/63 2.10 300,000 300,109,083.00 1.34



รวมหนก 840,392,218.20 3.75รวมเงนลงทน (ราคาทน 22,432,553,499.97 บาท) 22,435,808,660.12 100.00









(%) (บาท/หนวย) (บาท)เงนฝากธนาคาร

ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) เมอทวงถาม 0.75 1,400,300,100.00 1,400,300,100.00 5.88รวมเงนฝากธนาคาร 1,400,300,100.00 5.88ตวสญญาใชเงน

บจก. อสตากจ 06/03/62 5,767,509.72 5,766,008.98 0.02บจก. ชยเจรญไมตร 15/03/62 5,500,000.00 5,495,994.70 0.02บจก. ไอบซ อนดสเตรยล 10/05/62 41,142,109.18 40,992,738.38 0.17บจก. กรงธนเอนจเนยร 13/03/62 25,000,000.00 24,984,639.58 0.11กจการรวมคา เค.เอส. 14/03/62 48,000,000.00 47,967,539.77 0.20บจก. มลลคอน บรพา 09/06/62 20,000,000.00 19,889,918.46 0.08บมจ. มลลคอน สตล 13/05/62 19,506,100.00 19,432,257.42 0.08บจก. ศกดชยสตล 16/05/62 17,869,000.00 17,798,585.87 0.07บจก. สยามชยสตล 26/03/62 17,000,000.00 16,975,237.52 0.07บจก. สยามชยสตล 28/03/62 19,000,000.00 18,970,171.97 0.08บจก. สยามชยสตล 01/04/62 18,000,000.00 17,967,475.39 0.08บจก. สยามชยสตล 03/05/62 17,000,000.00 16,941,955.36 0.07บจก. สยามชยสตล 07/05/62 16,000,000.00 15,941,894.72 0.07บมจ. สยามพนธวฒนา 04/03/62 10,620,022.40 10,618,407.82 0.04บมจ. สยามพนธวฒนา 06/03/62 10,956,933.75 10,954,157.70 0.05บจก. ทพากร 22/03/62 40,232,000.00 40,183,550.84 0.17บจก. ทพากร 09/04/62 25,806,506.49 25,750,302.14 0.11กจการรวมคาทพ 14/05/62 31,918,176.94 31,791,383.05 0.13บจก. ท.เอส.พ.เมททล 11/05/62 17,970,000.00 17,902,139.06 0.08บจก. ไทย เอนยเนยรและอตสาหกรรม 17/03/62 15,000,000.00 14,987,372.24 0.06บจก. โอ.อาร.ซ.พรเมยร 03/03/62 18,807,200.00 18,805,270.18 0.08

รวมตวสญญาใชเงน 440,117,001.15 1.84


กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงนงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน







(%) (บาท/หนวย) (บาท)ตวแลกเงน

บมจ. เบทาโกร 08/07/62 530,000,000.00 525,490,285.66 2.21บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส 14/03/62 30,000,000.00 29,980,248.14 0.13บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส 18/04/62 430,000,000.00 428,843,032.35 1.80บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส 25/04/62 50,000,000.00 49,849,116.36 0.21บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส 09/05/62 270,000,000.00 268,983,642.12 1.13บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส 30/05/62 150,000,000.00 149,260,296.64 0.63บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร 25/06/62 420,000,000.00 417,291,523.48 1.75บมจ. ซพเอฟ (ประเทศไทย) 18/04/62 500,000,000.00 498,783,753.23 2.09บมจ. นาตาลขอนแกน 17/07/62 250,000,000.00 247,953,466.33 1.04บมจ. หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) 25/03/62 100,000,000.00 99,868,665.86 0.42บมจ. หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) 24/04/62 850,000,000.00 847,488,109.74 3.56บมจ. หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) 17/05/62 200,000,000.00 199,158,244.98 0.84บมจ. หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) 24/05/62 50,000,000.00 49,770,917.42 0.21บมจ. ราชธาน ลสซง 04/03/62 200,000,000.00 199,969,675.83 0.84บมจ. ราชธาน ลสซง 20/03/62 100,000,000.00 99,904,830.38 0.42บมจ. ราชธาน ลสซง 18/04/62 50,000,000.00 49,870,244.98 0.21บมจ. ราชธานลสซง 25/04/62 80,000,000.00 79,765,620.20 0.33บมจ. ราชธานลสซง 29/04/62 405,000,000.00 403,727,429.02 1.70บมจ. ราชธานลสซง 07/05/62 100,000,000.00 99,641,882.39 0.42บมจ. ราชธานลสซง 22/05/62 340,000,000.00 338,509,445.53 1.42บมจ. ราชธานลสซง 28/05/62 140,000,000.00 139,344,888.14 0.58

รวมตวแลกเงน 5,223,455,318.78 21.94พนธบตร

ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT193A) 21/03/62 1.50 190,000 189,995,593.90 0.80ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT198A) 28/08/62 1.49 511,000 510,294,196.58 2.14ธนาคารแหงประเทศไทย (BOT199A) 12/09/62 1.65 668,000 667,587,723.76 2.80ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19307A) 07/03/62 270,000 269,940,871.46 1.13ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19307B) 07/03/62 280,000 279,941,097.33 1.18









(%) (บาท/หนวย) (บาท)ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19314A) 14/03/62 996,000 995,466,118.18 4.18ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19314C) 14/03/62 714,000 713,670,831.55 3.00ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19321A) 21/03/62 96,000 95,915,971.46 0.40ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19321B) 21/03/62 60,000 59,948,427.93 0.25ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19328A) 28/03/62 354,000 353,568,009.98 1.48ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19328B) 28/03/62 404,000 403,556,695.73 1.69ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19404A) 04/04/62 813,000 811,786,656.82 3.41ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19404B) 04/04/62 755,000 753,869,706.05 3.17ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19411A) 11/04/62 744,000 742,668,584.03 3.12ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19411B) 11/04/62 187,000 186,689,310.16 0.78ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19418A) 18/04/62 716,000 714,422,851.23 3.00ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19418B) 18/04/62 348,000 347,310,327.33 1.46ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19425A) 25/04/62 145,000 144,634,776.66 0.61ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19425B) 25/04/62 10,000 9,974,149.19 0.04ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19502A) 02/05/62 11,000 10,968,887.46 0.05ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19502B) 02/05/62 368,000 366,946,493.80 1.54ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19509A) 09/05/62 99,000 98,684,257.69 0.41ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19516A) 16/05/62 3,000 2,989,657.04 0.01ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19516B) 16/05/62 1,060,000 1,056,387,155.93 4.44ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19523A) 23/05/62 68,000 67,745,155.74 0.28ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19530A) 30/05/62 215,000 214,125,574.98 0.90ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19530B) 30/05/62 3,105,000 3,092,076,813.21 12.98ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19606A) 06/06/62 50,000 49,769,858.72 0.21ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19606B) 06/06/62 63,000 62,722,709.76 0.26ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19613A) 13/06/62 39,000 38,809,800.08 0.16ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19620A) 20/06/62 50,000 49,746,241.07 0.21ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19627A) 27/06/62 19,000 18,895,693.19 0.08ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19704A) 04/07/62 100,000 99,414,408.28 0.42









(%) (บาท/หนวย) (บาท)ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19718A) 18/07/62 476,000 472,866,643.11 1.99ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19808A) 08/08/62 988,000 980,777,180.65 4.12ธนาคารแหงประเทศไทย (CB19829A) 29/08/62 1,000,000 991,396,579.00 4.16พนธบตรรฐบาล (LB196A) 13/06/62 3.875 350,000 352,141,142.50 1.48

รวมพนธบตร 16,277,706,151.54 68.34หนก

บรษท บรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย จากด (มหาชน) (BAM193A) 08/03/62 2.03 100,000 100,014,677.00 0.42

บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) (BEM196A) 24/06/62 2.22 20,000 20,027,170.80 0.08บรษท เงนตดลอ จากด (NTL195A) 25/05/62 2.338122 3,000 3,003,132.51 0.01บรษท การบนไทย จากด (มหาชน) (THAI198A) 16/08/62 2.25 15,300 15,311,600.92 0.06บรษท หลกทรพยหยวนตา (ประเทศไทย) จากด

(YUANTA19318A) 18/03/62 1.85 190,000 189,993,874.40 0.80บรษท หลกทรพยหยวนตา (ประเทศไทย) จากด

(YUANTA19502A) 02/05/62 1.98 150,000 149,997,886.50 0.63รวมหนก 478,348,342.13 2.00รวมเงนลงทน (ราคาทน 23,819,300,576.47 บาท) 23,819,926,913.60 100.00







หมายเหต 2563 2562รายไดจากการลงทน 3

รายไดดอกเบย 7 331,856,609.81 287,961,373.96 รวมรายได 331,856,609.81 287,961,373.96

คาใชจาย 3คาธรรมเนยมการจดการ 5, 7 67,120,982.34 62,272,244.77 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 5 4,326,409.86 4,151,590.57 คาธรรมเนยมนายทะเบยน 5, 7 22,373,606.79 20,757,952.40 คาธรรมเนยมวชาชพ 115,500.00 121,000.00 ภาษเงนได 1,450,158.79 - คาใชจายอน 1,777,406.09 1,439,745.69

รวมคาใชจาย 97,164,063.87 88,742,533.43รายไดจากการลงทนสทธ 234,692,545.94 199,218,840.53

รายการกาไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทน 3รายการกาไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน 9,613,725.94 3,195,943.70 รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไม เกดขนจากเงนลงทน 2,628,823.02 (2,196,421.63)

รวมรายการกาไรสทธจากเงนลงทนทเกดขนและทยงไม เกดขน 12,242,548.96 999,522.07การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 246,935,094.90 200,218,362.60

บาท

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงนงบกาไรขาดทน

สาหรบ ป สนสดวนท 29 กมภาพนธ 2563




2563 2562การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการดาเนนงานในระหวางป

รายไดสทธจากการลงทน 234,692,545.94 199,218,840.53 รายการกาไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน 9,613,725.94 3,195,943.70 รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน 2,628,823.02 (2,196,421.63)

การเพมขนสทธในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 246,935,094.90 200,218,362.60การเพมขน(ลดลง)ของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทนในระหวางป

มลคาหนวยลงทนทขายในระหวางป 200,947,266,679.19 166,537,812,166.77 มลคาหนวยลงทนทรบซอคนในระหวางป (204,645,081,693.30) (158,048,335,882.77)

การเพมขน(ลดลง)สทธของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน (3,697,815,014.11) 8,489,476,284.00การเพมขน(ลดลง)ของสนทรพยสทธในระหวางป (3,450,879,919.21) 8,689,694,646.60สนทรพยสทธตนป 26,092,837,776.79 17,403,143,130.19 สนทรพยสทธปลายป 22,641,957,857.58 26,092,837,776.79

การเปลยนแปลงของจานวนหนวยลงทน(มลคาหนวยละ 10 บาท)หนวยลงทน ณ วนตนป 2,019,525,203.3117 1,360,966,405.2139 บวก : หนวยลงทนทขายในระหวางป 15,450,053,576.6255 12,961,426,939.2952 หก : หนวยลงทนทรบซอคนในระหวางป (15,738,218,773.8350) (12,302,868,141.1974)หนวยลงทน ณ วนปลายป 1,731,360,006.1022 2,019,525,203.3117

งบแสดงการเป ลยนแปลงสนทรพยสทธสาหรบ ป สนสดวนท 29 กมภาพนธ 2563

บาท

หนวย

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน




2563 2562กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 246,935,094.90 200,218,362.60 ปรบกระทบการเพมขนสทธในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน

ใหเปนเงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมดาเนนงานการซอเงนลงทน (165,171,784,108.35) (140,948,329,883.88)การขายเงนลงทน 166,817,337,549.24 136,016,168,913.22 สวนตามลคาตราสารหนตดบญช (249,192,638.45) (212,923,150.31)การลดลงในลกหนจากดอกเบย 3,506,094.98 10,753,740.18การ(เพมขน)ลดลงในลกหนจากการขายเงนลงทน 75,494,020.31 (109,470,480.00)การลดลงในเจาหนจากการซอเงนลงทน - (1,447,136,621.85)การเพมขนในเจาหนจากการขายหนวยลงทนรอจดสรร 2,794,150.75 - การเพมขนในคาใชจายคางจาย 1,824,397.01 400,340.48การเพมขนในภาษเงนไดคางจาย 974,641.67 - การเพมขนในหนสนอน 29,243.81 34,395.92รายการกาไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน (9,613,725.94) (3,195,943.70)รายการ(กาไร)ขาดทนสทธทยงไม เกดขนจากเงนลงทน (2,628,823.02) 2,196,421.63

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมดาเนนงาน 1,715,675,896.91 (6,491,283,905.71)กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

การขายหนวยลงทนในระหวางป 200,947,266,679.19 166,537,812,166.77 การรบซอคนหนวยลงทนในระหวางป (204,645,081,693.30) (158,048,335,882.77)

เงนสดสทธไดมาจาก(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน (3,697,815,014.11) 8,489,476,284.00เงนฝากธนาคารเพมขน(ลดลง)สทธ (1,982,139,117.20) 1,998,192,378.29เงนฝากธนาคาร ณ วนตนป 2,018,463,131.35 20,270,753.06 เงนฝากธนาคาร ณ วนปลายป 36,324,014.15 2,018,463,131.35

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงนงบกระแสเงนสด


บาท



ขอมลเพมเตม * คำนวณจากจำนวนหนวยทจำหนายแลวถวเฉลยระหวางป ** ขอมลตอหนวยทรายงานอาจไมเปนไปในทศทางเดยวกนกบการเปลยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรอขาดทนจากการลงทนทเกดขนในระหวางปเนองจากชวงเวลาของรายการซอขายหนวยลงทนนนขนอยกบความผนผวนของราคาตลาดของเงนลงทนในระหวางป *** ไมนบรวมเงนฝากธนาคารและเงนลงทนในตวสญญาใชเงน และการซอขายเงนลงทน ตองเปนรายการซอหรอขายเงนลงทนอยางแทจรงซงไมรวมถงการซอโดยมสญญาขายคนหรอการขายโดยมสญญาซอคน หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

2563 2562 2561 2560 2559 2558ขอมลผลการดาเนนงาน (ตอหนวย)มลคาสนทรพยสทธตนป 12.9202 12.7873 12.6512 12.5103 12.3396 12.0916 รายได(ขาดทน)จากกจกรรมลงทน

รายไดจากการลงทนสทธ * 0.1453 0.1321 0.1246 0.1408 0.1658 0.2465 รายการกาไรสทธทเกดขนจากเงนลงทน ** 0.0094 0.0026 0.0095 0.0004 0.0044 0.0020 รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไม เกดขนจากเงนลงทน ** 0.0026 (0.0018) 0.0020 (0.0003) 0.0005 (0.0005)

รายไดจากกจกรรมลงทนทงสน 0.1573 0.1329 0.1361 0.1409 0.1707 0.2480 มลคาสนทรพยสทธปลายป 13.0775 12.9202 12.7873 12.6512 12.5103 12.3396

อตราสวนของกาไรสทธตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%) 1.17 1.03 1.06 1.12 1.38 2.04

อตราสวนการเงนทสาคญและขอมลประกอบเพมเตม ทสาคญมลคาสนทรพยสทธปลายป (พนบาท) 22,641,958 26,092,838 17,403,143 15,583,630 25,158,162 22,751,098 อตราสวนของคาใชจายรวมตอมลคาสนทรพยสทธ 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46

ถวเฉลยระหวางป (%)อตราสวนของรายไดจากการลงทนรวมตอมลคาสนทรพยสทธ 1.58 1.49 1.44 1.58 1.80 2.48

ถวเฉลยระหวางป (%)อตราสวนของจานวนถวเฉลยถวงนาหนกของการซอขายเงนลงทน

ระหวางปตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%) *** 1,551.38 1,258.73 2,058.85 2,243.65 1,384.13 1,336.10

บาท

กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงนขอมลทางการเงนทสาคญ




กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน หมายเหตประกอบงบการเงน

สำหรบปสนสดวนท 29 กมภาพนธ 2563

1. ลกษณะของกองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน (“กองทน”) เปนกองทนรวมประเภทรบซ อคนหนวยลงทน โดยไมมกำหนดอาย โครงการ และไดจดทะเบยนกบสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“ก.ล.ต.”) เมอวนท 11 พฤษภาคม 2549 ปจจบนกองทนมเงนทนจดทะเบยนจำนวน 50,000 ลานบาท (แบงเปน 5,000 ลานหนวย มลคาหนวยลงทนละ 10 บาท) บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) (“บรษทจดการ”) เปนผจดการกองทนและนายทะเบยนหนวยลงทน โดยมธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน) เปนผดแลผลประโยชนของกองทน กองทนมนโยบายลงทนในหรอมไวซงเงนฝาก ตราสารแหงหน และ/หรอตราสารทางการเงนอน รวมทงลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนตามทสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรอเหนชอบ ใหลงทนได ซงมกำหนดชำระคนเมอทวงถามหรอจะครบกำหนดชำระคนหรอมอายสญญาไมเกน 397 วนนบตงแตวนทกองทนไดลงทนหรอเขาทำสญญา ทงน กองทนจะไมลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivative) และตราสารหนทมการจายผลตอบแทนอางองกบตวแปร (Structured Note) กองทนมนโยบายไมจายเงนปนผลใหแกผถอหนวยลงทน เมอวนท 11 กรกฎาคม 2562 กองทนไดเปลยนชอจากเดมชอ “กองทนเปดกรงไทยสะสมทรพย” เปน “กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน”

2. เกณฑการจดทำงบการเงน งบการเงนของกองทนจดทำขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน รวมถงการตความ และแนวปฏบตทางการบญชทประกาศใชโดยสภาวชาชพบญช เพอใหเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไปของประเทศไทย นอกจากนงบการเงนไดจดทำขนตามหลกเกณฑและรปแบบทกำหนดในมาตรฐานการบญชฉบบท 106 เรอง “การบญชสำหรบกจการทดำเนนธรกจเฉพาะดานการลงทน” การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหมทเรมมผลบงคบใชในปปจจบน ในระหวางป กองทนไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2561) และฉบบใหม ซงมผลบงคบใชสำหรบงบการเงนทมรอบบญชเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธบายใหชดเจนเกยวกบวธปฏบตทางการบญชและการใหแนวปฏบตทางบญชกบผใชมาตรฐาน ซงมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบใหมมดงน

มาตรฐานการรายงานทางการเงน/ การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน เรอง

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 1 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงนมาใชเปนครงแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 15 รายไดจากสญญาททำกบลกคา การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 22 รายการทเปนเงนตราตางประเทศและสงตอบแทนรบ หรอ

จายลวงหนา



การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวมาถอปฏบตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญตองบการเงนของกองทน มาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหม แตยงไมมผลบงคบใช สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2562) และฉบบใหม ซงมผลบงคบใชสำหรบงบการเงนทมรอบบญชเร มในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธบายใหชดเจนเกยวกบวธปฏบตทางการบญชและการใหแนวปฏบตทางบญชกบผใชมาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบใหมมดงน มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 16 สญญาเชา ฝายบรหารของกองทนไดประเมนแลวเหนวา มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2562) และฉบบใหมดงกลาวไมมผลกระทบอยางเปนสาระสำคญตองบการเงนสำหรบปทเรมใช มาตรฐานการรายงานทางการเงน กลมเครองมอทางการเงน ประกอบดวยมาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน จำนวน 5 ฉบบ โดยหลกการสำคญของมาตรฐานดงกลาวสรปไดดงน

มาตรฐานการบญช/มาตรฐานการรายงานทางการเงน/การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน เรอง

มาตรฐานการบญช ฉบบท 32 การแสดงรายการเครองมอทางการเงน มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 7 การเปดเผยขอมลเครองมอทางการเงน มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 9 เครองมอทางการเงน การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 16 การปองกนความเส ยงของเงนลงทนสทธในหนวยงาน

ตางประเทศ การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 19 การชำระหนสนทางการเงนดวยตราสารทน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนกลมดงกลาวขางตน กำหนดหลกการเกยวกบการจดประเภทและการวดมลคาเครองมอทางการเงนดวยมลคายตธรรมหรอราคาทนตดจำหนายโดยพจารณาจากประเภทของเครองมอทางการเงน ลกษณะของกระแสเงนสดตามสญญาและโมเดลธรกจของกจการ (Business-Model) หลกการเกยวกบวธการคำนวณการดอยคาของเครองมอทางการเงนโดยใชแนวคดของผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน และหลกการเกยวกบการบญชปองกนความเสยง รวมถงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมลเครองมอทางการเงน และเมอมาตรฐานการรายงานทางการเงนกลมนมผลบงคบใช จะทำใหมาตรฐานการบญช การตความมาตรฐานการบญช และแนวปฏบตทางการบญชบางฉบบทมผลบงคบใชอยในปจจบนถกยกเลก ฝายบรหารของกองทนอยระหวางการประเมนผลกระทบตองบการเงนในปทเรมใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบใหมดงกลาว การประกาศใชแนวปฏบตทางบญชสำหรบกองทนรวมและกองทนสำรองเลยงชพ เมอวนท 26 ธนวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใหความเหนชอบแนวปฏบตทางบญชสำหรบกองทนรวมและกองทนสำรองเลยงชพ ทประกาศใชโดยสมาคมบรษทจดการลงทน ซงใหถอปฏบตกบงบการเงนสำหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2563 ฝายบรหารของกองทนอยระหวางการประเมนผลกระทบตองบการเงนในปทเรมใชแนวปฏบตทางบญชฉบบดงกลาว



3. สรปนโยบายการบญชทสำคญ การวดคาเงนลงทน เงนลงทนจะรบร เปนสนทรพยดวยจำนวนตนทนของเงนลงทน ณ วนทกองทนมสทธในเงนลงทน ตนทนของเงนลงทนประกอบดวยรายจายซอเงนลงทนและคาใชจายโดยตรงทงสนทกองทนจายเพอใหไดมาซงเงนลงทนนน

- หลกทรพยทเปนตราสารหน แสดงดวยมลคายตธรรมโดยใชราคาหรออตราผลตอบแทนจากการซอขายทประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนไทย ณ วนทวดคาเงนลงทน

- กองทนใชวธราคาทนตดจำหนายในการกำหนดมลคายตธรรมของตราสารหนซงมอายครบกำหนดภายใน 90 วน นบตงแตวนทลงทนและไมมเงอนไขการตออายเมอมลคายตธรรมของตราสารหนนนไมแตกตางจากราคาทนตดจำหนายอยางเปนสาระสำคญ

กำไรหรอขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากการปรบมลคาของเงนลงทนใหเปนมลคายตธรรมจะรบรในงบกำไรขาดทน ณ วนทวดคาเงนลงทน ราคาทนของเงนลงทนทจำหนายใชวธถวเฉลยถวงนำหนก การรบรรายไดและคาใชจาย รายไดดอกเบยถอเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคำนงถงอตราผลตอบแทนทแทจรง บญชสวนเกนและสวนลดมลคาตราสารหนตดจำหนายตามวธอตราดอกเบยทแทจรง ซงยอดทตดจำหนายนแสดงเปนรายการปรบปรงกบดอกเบยรบ คาใชจายรบรตามเกณฑคงคาง กำไรหรอขาดทนจากการจำหนายเงนลงทนรบรเปนรายไดหรอคาใชจาย ณ วนทจำหนายเงนลงทน ภาษเงนได กองทนเสยภาษเงนไดตามประมวลรษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหกรายจาย โดยมผลบงคบใชตงแตวนท 20 สงหาคม 2562 การใชดลยพนจและการประมาณการทางบญช ในการจดทำงบการเงนใหเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไป ฝายบรหารตองใชดลยพนจและการประมาณการหลายประการ ซงมผลกระทบตอจำนวนเงนทเกยวของกบสนทรพย หนสน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมลเกยวกบสนทรพยและหนสนทอาจเกดขน ซงผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจำนวนทประมาณการไว การใชดลยพนจและการประมาณการในการจดทำงบการเงนจะไดรบการทบทวนอยางตอเนอง การปรบประมาณการทางบญชจะบนทกโดยวธเปลยนทนทเปนตนไป

4. กำไรสะสมตนป บาท 29 กมภาพนธ

2563 28

กมภาพนธ2562 รายไดจากการลงทนสทธสะสม (เรมสะสม 11 พ.ค. 49) 3,227,328,304.46 3,028,109,463.93กำไรสทธทเกดขนจากเงนลงทนสะสม (เรมสะสม 11 พ.ค. 49) 53,398,230.96 50,202,287.26กำไรสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทนสะสม (เรมสะสม 11 พ.ค. 49) 626,337.13 2,822,758.76กำไรสะสมตนป 3,281,352,872.55 3,081,134,509.95



5. คาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยมนายทะเบยน คาใชจาย อตรารอยละ

คาธรรมเนยมการจดการ ไมเกน 0.6955 ตอป ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน ไมเกน 0.05885 ตอป ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน คาธรรมเนยมนายทะเบยน ไมเกน 0.107 ตอป ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

คาธรรมเนยมขางตนรวมภาษมลคาเพม

6. เงนฝากธนาคาร บาท อตราดอกเบย (%)

29 กมภาพนธ 28 กมภาพนธ 29 กมภาพนธ 28 กมภาพนธธนาคาร 2563 2562 2563 2562

ธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน) - 3,017.42 - 0.375 ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน) 36,324,014.15 2,018,460,113.93 0.475 0.675

รวมเงนฝากธนาคาร 36,324,014.15 2,018,463,131.35 7. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน

ในระหวางป กองทนมรายการธรกจระหวางกนทสำคญกบบรษทจดการและกจการอนซงมผถอหนและ/หรอกรรมการเดยวกนกบบรษทจดการและกองทน รายการทสำคญดงกลาวสำหรบปสนสดวนท 29 กมภาพนธ 2563 และวนท 28 กมภาพนธ 2562 มดงตอไปน บาท 2563 2562 นโยบายการกำหนดราคา บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) คาธรรมเนยมการจดการ 67,120,982.34 62,272,244.77 ตามเกณฑทระบในหนงสอชชวน คาธรรมเนยมนายทะเบยน 22,373,606.79 20,757,952.40 ตามเกณฑทระบในหนงสอชชวน

ธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน) ซอเงนลงทน 12,024,847,653.77 13,502,481,448.99 ราคาตลาด ขายเงนลงทน 1,749,659,219.24 6,133,221,619.11 ราคาตลาด ดอกเบยรบ 4.49 11.33 อตราตลาด

บรษทหลกทรพย กรงไทย ซมโก จำกด (เดมชอ บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จำกด) ซอเงนลงทน 748,936,920.00 858,560,065.80 ราคาตลาด

บรษท บตรกรงไทย จำกด (มหาชน) ซอเงนลงทน 2,681,322,056.06 1,748,610,103.78 ราคาตลาด ขายเงนลงทน 2,685,000,000.00 1,810,000,000.00 ราคาตลาด ดอกเบยรบ - 83,506.80 อตราตลาด

ณ วนท 29 กมภาพนธ 2563 และวนท 28 กมภาพนธ 2562 กองทนมยอดคงเหลอทมสาระสำคญกบกจการทเกยวของกน ดงน



บาท 2563 2562

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) คาธรรมเนยมการจดการคางจาย 5,920,673.14 4,597,796.84คาธรรมเนยมนายทะเบยนคางจาย 1,973,557.72 1,532,598.95

ธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน) เงนลงทนทอาวลโดยธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน) - 130,992,938.32เงนฝากธนาคาร - 3,017.42ดอกเบยคางรบ - 1.83

8. ขอมลเกยวกบการซอขายเงนลงทน

กองทนไดซอขายเงนลงทนสำหรบปสนสดวนท 29 กมภาพนธ 2563 โดยไมรวมเงนลงทนในตวสญญาใชเงนเปน จำนวนเงน 328,996.74 ลานบาท (ป 2562 : จำนวนเงน 275,239.71 ลานบาท) โดยคดเปนอตรารอยละ 1,564.84 (ป 2562 : รอยละ 1,420.69) ตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป

9. การเปดเผยขอมลสำหรบเครองมอทางการเงน กองทนไมมนโยบายทจะประกอบธรกรรมตราสารทางการเงนนอกงบดลทเปนตราสารอนพนธเพอการเกงกำไรหรอการคา มลคายตธรรม เนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญจดอยในประเภทระยะสน อกทงสนทรพยสวนใหญเปนหลกทรพยในความตองการของตลาดทแสดงมลคายตธรรมโดยถอตามราคาทซอขายกนในตลาด ดงนนกองทนเชอวามลคาตามบญชของสนทรพยและหนสนทางการเงนดงกลาวจงแสดงมลคาไมแตกตางจากมลคายตธรรมอยางมสาระสำคญ ความเสยงดานอตราดอกเบย ความเสยงจากอตราดอกเบยคอโอกาสทราคาตราสารหนอาจจะเพมขนหรอลดลง เมออตราดอกเบยในทองตลาดมการเปลยนแปลงโดยทวไป หากอตราดอกเบยในทองตลาดเพมสงขน ราคาตราสารหนจะลดลง และหากอตราดอกเบยในทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนจะมราคาเพมสงขน ยงตราสารหนมอายยาวเทาไร ราคาของตราสารหนนนกจะมความออนไหวตอการปรบตวของอตราดอกเบยมากขนเทานน ความเสยงดานการใหสนเชอ กองทนมความเสยงทอาจเกดจากการทคสญญาไมสามารถปฏบตตามภาระผกพนทระบไวในเครองมอทางการเงน เนองจากกองทนมลกหน อยางไรกตาม สนทรพยทางการเงนดงกลาวจะครบกำหนดในระยะเวลาอนสน กองทนจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายจากการเกบหน ความเสยงดานอตราแลกเปลยน กองทนไมมสนทรพยหรอหนสนทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ ดงนนจงไมมความเสยงจากอตราแลกเปลยน ความเสยงดานตลาด กองทนมความเสยงดานตลาดเนองจากมเงนลงทนในตราสารหน ซงผลตอบแทนของเงนลงทนดงกลาวขนอยกบความผนผวนของภาวะเศรษฐกจ การเมอง สถานการณตลาดทนและตลาดเงน ซงสภาวการณดงกลาวอาจม ผลกระทบทางดานบวกหรอ



ดานลบตอผลการดำเนนงานของบรษททออกตราสาร ทงนขนอยกบประเภทของธรกจของผออกตราสารวามความสมพนธกบความผนผวนของตลาดมากนอยเพยงใด อนอาจทำใหราคาของตราสารเพมขนหรอลดลงได การบรหารความเสยง กองทนบรหารความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนโดยกำหนดนโยบายการบรหารความเสยง เชน การกระจายประเภทเงนลงทนและการวเคราะหฐานะของกจการทจะลงทน

10. การอนมตงบการเงน งบการเงนนไดรบการอนมตใหออกโดยผมอำนาจของกองทนเมอวนท 19 พฤษภาคม 2563



รายงานรายชอบคคลทเกยวของ กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน สนสด ณ วนท 29 กมภาพนธ 2563

ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ 1 กองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน 28 นางรงตวน อศรพนธ 2 ธนาคาร กรงไทย จำกด (มหาชน) * 29 นางสาวประไพ กววงศประเสรฐ 3 บจก.กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส 30 นายเทอดยศ ผจงศลปววฒน 4 บจก.กรงไทยกฎหมาย 31 นายเสร ระบลทศพร 5 บจก.กรงไทยธรกจบรการ 32 นายกานต ลชตากล 6 บมจ.หลกทรพยจดการกองทน กรงไทย 33 นายยนยง เทพจำนงค 7 บจก.กรงไทยธรกจลสซง 34 นายสมภพ ประกายรงทอง 8 บจก.กรงไทยแอดไวซเซอรร 35 นายอมรศกด วงษเซง 9 นายวชรา ตนตรยานนท 36 นายสมคด ลขตปรญญา 10 นายธวช อยยอด 37 นางสาวสวรรณา ตถยาธคม 11 นายวเชยร ศรเวชวราวธ 38 นายเอกกมล ณ ระนอง 12 นายลวรณ แสงสนท 39 นางสณ แนวพานช 13 นายสรพล โอภาสเสถยร 40 นายณฏภวนท มาไพศาลสน 14 นายธนธช หงษค 41 นายเทดศกด แสงวมล 15 นายจารวฒน ไวศยะ 42 นายสมเกยรต เรองอดม 16 นางชวนดา หาญรตนกล 43 นายมนตร ทววทยากล 17 นายวโรจน ตงเจรญ 44 นายชชพล สวลพนธ 18 นางสาวดารบษป ปภาพจน 45 นายกตตศกด บญราศร 19 นางสาวหสวรา แสงรจ 46 นายศรฤทธ เตรยมวรกล 20 นางสาววรวรรณ ตงศรกศลวงศ 47 นางพรพมพ โชคเหรยญสขชย 21 นางแสงจนทร ล 48 นายศราวฒ อรนพไพบลย 22 นายกฤษณ ณ สงขลา 49 นายณฏฐะ มหทธนา 23 นางสาวพไลวรรณ อองธรรมกล 50 นางสาวอษรา เฉลมมข 24 นายไพรช มคะเสน 51 นางจฑามาส นชประยร 25 นายสมชย อมรธรรม 52 นางสาวศวพร วดานพนธ 26 นางสาวอสมา เลศลดาศกด 53 นางสาวอนตตมา บำรงศร 27 นายเฉลม โลกจแสงทอง 54 นางสภากร สจรตนวมล



รายงานรายชอบคคลทเกยวของ (ตอ) กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน สนสด ณ วนท 29 กมภาพนธ 2563

ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ 55 นายกตตเชษฐ สรเชษฐพาณช 67 นางสาวกลณฐฐา อภปรกตตชย 56 นางสาวนสาวาสน กฤตยพรายภา 68 นายเอกรนทร ปลองอวน 57 นางสาววลาสน อศวางกร 69 นายชนะวชช เลศลำอำไพ 58 นางสาวชนดา โอภานรกษ 70 นางบวทพย จนทรกานต 59 นางสาวมณพร ดวงมณ 71 นางสาวพรภาว สขโรจนรตน 60 นายศกดชย วมลไชยจต 72 นายฤทธศกด คงคายะ 61 นางจนทรเพญ มาลยสวรรณ 73 นางสาวนงคนช ทองสน 62 นายวชชพงศ เจรญเอยม 74 นางสาวอธจต มนชย 63 นางสาวอรวรรณ เกยรตพศาลสกล 75 นางสาวพมพสภาว วงศเมองแกน 64 นางสาวอภชญา เทยนชยโรจน 76 นายชนรตน สงคะคณ 65 นางณฐชนญ วงธนากร 77 นางสาวดวงพร จงศรสวาท 66 นายพรพงศ กจจาการ

* เปนบคคลทเกยวของททำธรกรรมกบกองทน

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบลจ. ท http://www.ktam.co.th

หรอท website ของสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

รายงานการลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบปบญช กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน

รอบปบญชระหวาง วนท 1 มนาคม 2562 ถงวนท 29 กมภาพนธ 2563

วนท รายละเอยด การดำเนนการแกไข



การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน

ณ วนท 29 กมภาพนธ 2563 ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหนง

"ผลงทนสามารถตรวจสอบขอมลการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคล ไดท website ของ บลจ.ท http://www.ktam.co.th"

รายงานรายชอผจดการกองทนของ กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน สนสด ณ วนท 29 กมภาพนธ 2563

ผจดการกองทนหลก ผจดการกองทนสำรอง

นางสาวกลณฐฐา อภปรกตตชย

นายชนรตน สงคะคณ นางสาวดวงพร จงศรสวาท นายกฤษณ ณ สงขลา

เงอนไขการรบผลประโยชนตอบแทน เพอกองทนจากบคคลทเปนผใหบรการในการจดการกองทน (Soft/hard dollar)

(1) บรษทจดการจะรบผลประโยชนตอบแทนจากการทกองทนใชบรการบคคลอน โดยเฉพาะบรษทนายหนาไดโดย ผลประโยชนนนตองเปนทรพยสนทมมลคาทางเศรษฐกจและเปนประโยชนโดยตรงตอกองทน เชน บทวเคราะหบทวจยตางๆ ทใช ในการประกอบการตดสนใจลงทนของกองทน อปกรณอเลกทรอนกสหรอซอฟตแวรเพออำนวยความสะดวกในการรบบทวเคราะห บทวจย ดงกลาว บรษทไมมเจตนาในการใชบรการจากบคคลดงกลาวทบอยเกนความจำเปนเพอจดประสงคในการรบผลประโยชน จากผใหบรการ บรษทจดการจะจดสรรการรบผลประโยชนตอบแทนดวยความเปนธรรม โดยคำนงถงประโยชนของกองทนเปนหลก

(2) บรษทจดการไมสามารถรบ (soft/hard dollar) เพอประโยชนของบรษทจดการไดเนองจากเปนขอหามตามกฎหมาย และโดยวชาชพเปนเรองทไมพงกระทำ เวนแต เปนการรบผลประโยชนทผใหบรการจดใหแกบรษทจดการหรอพนกงานของบรษท จดการตามเทศกาลทเปนประเพณนยมตามแนวทางปฏบตทบรษทประกาศไวภายในบรษท ซงกองทนอาจขอดแนวทางนไดท website ของบรษท



การรบผลประโยชนตอบแทน เนองจากการใชบรการบคคลอน ๆ (Soft/hard dollar) ของ กองทนเปดกรงไทยตราสารตลาดเงน

บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน

1 ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

2 ธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

3 ธนาคารกรงศรอยธยา จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

4 ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

5 ธนาคารเกยรตนาคน จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

6 ธนาคารเจพมอรแกน เชส ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

7 ธนาคารซตแบงก ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

8 ธนาคารซไอเอมบ ไทย จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

9 ธนาคารดอยซ แบงก เอจ ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

10 ธนาคารเดอะ รอยลแบงก ออฟ สกอตแลนด เอน.ว ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

11 ธนาคารทหารไทย จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

12 ธนาคารทสโก จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

13 ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

14 ธนาคารธนชาต จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

15 ธนาคารบเอนพ พารบาส ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

16 ธนาคารยโอบ จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

17 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

18 ธนาคารฮองกงและเซยงไฮแบงกงคอรปอเรชน จำกด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

19 ธนาคารแหงอเมรกาเนชนแนลแอสโซซเอชน ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

20 ธนาคารออมสน ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

21 ธนาคาร VTB Capital plc. ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

22 ธนาคาร Credit Suisse International ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

23 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

24 บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

25 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จำกด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน



Documents

รายงานประจำปี - KTAM · 2020. 5. 29. · Page 2 | รายงานประจำปี KTSS กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเง