분석사례발표 중소기업도산위기감지를통한실업예방

분석사례발표 중소기업도산위기감지를통한실업예방

분석 개요

분석 데이터

분석 내용 및 절차

분석 결과

향후 활용계획

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중소기업도산위기감지를통한실업예방I. 분석개요 | 중소기업 현황 분석

중소기업 경기전망지수가 2015년을 기준으로 급격히 악화되고 있으며, 김해시 제조업의 경우도 2015년을 기준으로 가입사업체 수는 감소하고 탈퇴(폐업)사업체수는 증가 하고 있으며, 제조업의 경우 10인미만중소기업이72%를 차지함

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과제수행 배경 및 목적

성장률 하락 김해시 전국 2위 맞춤형 지원

중소기업 성장률 하락 등 어려움을 겪고 있는 중소기업에 맞춤형 지원을 위해서는 빅데이터 분석에 기반한 과학적이고 객관적인 중소기업 위기감지예측이필요함

I. 분석개요 |

중소기업도산위기감지를통한실업예방

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지방세미납,사업장,가입자,연금보험료수납,한국기업데이터의기업재무

중소기업도산위기감지를통한실업예방II. 분석데이터 | 김해시, 국민연금, 한국기업데이터

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중소기업 지원 대상의 과학적 선정을 위해 수집된 데이터를 활용하여 도산위기패턴분석및이상징후스코어링개발

외부 데이터

공공기관 데이터

지자체 데이터

국민연금공단

중소기업도산위기감지를통한실업예방III. 분석내용및절차 | 데이터 수집/분석 및 시각화 절차

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위험지수 스코어링

도산위기 패턴 분석 (년간)

오류테이블

Meta DataRepository

Trash데이터

Log File

Pre-Defined 데이터 Conversion

Cleansing Layer

중소기업도산위기감지를통한실업예방IV. 분석결과 | 분석모델 – 위험지수/스코어링

f

시나리오1

사나리오2

시나리오N

비금융정보를활용한위험도측정

관찰

연구가설 세우기

가설의 입증 법칙

가설의시험

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종속변수(도산위기)를 확정하고, 도산위기 패턴 분석을 위해 통계분석에서 활용할 설명변수 및 파생변수 선정

분석 데이터 셋

1. 자본금 잠식

2. 영업이익 마이너스

3. 영업이익 증감률 마이너스

도산위기에 대한 정의를 명확히 설정

4. 국민연금 가입인원 증감률 마이너스

탈퇴(폐업)한사업체중도산위기에대한

정의중에서1개이상해당하면도산으로정의

중소기업도산위기감지를통한실업예방IV. 분석결과 | 도산위기 패턴 분석-가설수립

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도산위기 패턴 분석을 위해 종속변수 “도산여부”와 도출한 설명변수 간의 상관관계 분석과 영향도 테스트를 수행하여 유효변수를 9개 선정함

Trainning실제

정상건수 도산건수 전체건수

예측

정상건수 1,761 23 1,784

도산건수 195 138 333

전체건수 1,956 161 2,117

Test실제

정상건수 도산건수 전체건수

예측

정상건수 362 7 369

도산건수 118 39 157

전체건수 480 46 526

All실제

정상건수 도산건수 전체건수

예측

정상건수 2,151 30 2,181

도산건수 258 169 427

전체건수 2,409 199 2,608모델 구축방법으로는 로지스틱 회귀모형,k_fold cross-validation과 익스트림 그래디언트 부스팅

(XGBOOST)을 수행하였고, 정확성과안정성을 고려하여 익스트임 그래디언트 부스팅 모델을 선정하였음

중소기업도산위기감지를통한실업예방IV. 분석결과 | 도산위기 패턴 분석-변수선정

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국민연금, 김해시 데이터를 활용한 기초통계 분석 결과를 바탕으로 이상징후측정을 위한 시나리오수립

가설1. 가입자수 감소

가설2. 보험료 체납

가설3. 무책임 경영

위험도 측정과 관련한 시나리오 수립

가설4. 평균소득월액 감소

가설5. 지방세 체납

분석 데이터 셋

중소기업도산위기감지를통한실업예방IV. 분석결과 | 이상징후 스코어링-가설수립

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스코어링은 상관관계, 영향도분석, 회귀분석과 분포현황 등을 이용하여 구간화 및 가중치를 설정함- 모델 구축은 크게 3단계로 구성되며, 최종 모델은 Ⅱ단계와 Ⅲ단계를 반복 수행하여 최적의 모델을 선정함

Ⅰ. 영향변수 선정 Ⅱ. 영향변수 구간화 Ⅲ. 가중치 선정 및 모델 결정

상관관계분석

영향도분석

사용변수선정

최종변수선정

분포현황파악

구간화수행

회귀분석

가중치결정

모델결정

중소기업도산위기감지를통한실업예방IV. 분석결과 | 이상징후 스코어링-과정설명

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분석대상 사업장에 대한 스코어링 모델 검증 결과 상위100개사업장중50%가도산한 것으로 나타남

test 정상 도산 도산비율

총건수 1279 153 10.68%

도출건수 50 50 50.00%

비율 3.91% 32.68%

train 정상 도산 도산비율

총건수 5133 554 9.74%

도출건수 40 60 60.00%

비율 0.78% 10.83%

중소기업도산위기감지를통한실업예방IV. 분석결과 | 이상징후 스코어링-위험도 산출

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스코어링 점수 기준으로 고위험군에 해당하는 중소기업 11개소를 선정하여 중소기업 경영 현황 검증

혜***** 200504 기타 기계 및 장비 제조업 82.65 1

성***** 201107 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) 82.65 1

영*** 201710 기타 제품 제조업 80.00 4

우***** 201512 자동차및 트레일러제조업 78.83 5

다** 201602 기타 기계 및 장비 제조업 77.89 8

성*** 201708 1차 금속 제조업 76.93 10

청*** 201405 자동차 및 트레일러 제조업 75.89 11

투** 200904 1차 금속 제조업 75.89 11

성***** 201207 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 75.89 11

화*** 201404 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 74.85 21

만**** 201707 기타 제품 제조업 73.24 33

사업체 확인

1. 현재 폐업/휴업 사업장 3개소(1, 6, 10번 사업장)

2. 연락두절 사업장 4개소(2, 7, 8, 9번 사업장)

3. 방문거절 사업장 3개소(3, 5, 11번 사업장)

4. 4번 사업장 1개소 방문경영의 어려움 확인

대상 사업장 11개소 모두 실제 경영이 어려움 확인!!

중소기업도산위기감지를통한실업예방IV. 분석결과 | 위기 중소기업 모델 검증 실사

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지자체, 국민연금, 한국기업정보의 재무데이터를 활용하여 도산위기 중소기업을 년단위로 발굴하고, 매월 국민연금 정보를 활용한 스코어링을 통해 위험도 변화를 측정하여 지자체 업무에 활용함

도산위기 패턴 분석(년초) 도산 위험도 측정(매월) 중소기업지원 업무 활용

NO 사업자 위험지수 집중관리대상

1 294088 0.367045

2 289637 0.352735

3 294741 0.367045

4 294362 0.352735

5 293668 0.566667 Y

6 293438 0.566667 Y

7 290555 0.367045

8 294057 0.352735

9 294672 0.353261

10 294675 0.353261

NO 사업자 위험지수집중관리대상

전월스코어 당월스코어

1 294088 0.367045 63.13 82.65

2 289637 0.352735 61.73 78.83

3 294741 0.367045 75.13 75.89

4 294362 0.352735 60.45 75.89

5 293668 0.566667 Y 72.45 75.65

6 293438 0.566667 Y 59.45 72.59

7 290555 0.367045 69.45 71.07

8 294057 0.352735 62.00 69.92

9 294672 0.353261 69.45 69.83

10 294675 0.353261 79.45 69.83

11 293560 59.45 67.82

12 293422 67.77

NO 사업자 위험지수집중관리대상

전월스코어

당월스코어

1 294088 0.367045 63.13 82.65

2 289637 0.352735 61.73 78.83

3 294741 0.367045 75.13 75.89

4 294362 0.352735 60.45 75.89

5 293668 0.566667 Y 72.45 75.65

6 293438 0.566667 Y 59.45 72.59

7 290555 0.367045 69.45 71.07

8 294057 0.352735 62.00 69.92

9 294672 0.353261 69.45 69.83

10 294675 0.353261 79.45 69.83

11 293560 59.45 67.82

12 293422 67.77

년초에 재무정보 포함통계분석을 통해

도산위기 중소기업 발굴 국민연금 정보를 활용해관리 기업 위험도 매월 측정

집중관리대상 매핑?

Yes

No

지속적으로 악화되는 중소기업

방문 컨설팅 및 지원정책 수립

전월 추가당월 추가

위험지수 0.5이상은집중관리대상

중소기업도산위기감지를통한실업예방V. 향후활용계획 | 중소기업 지원 대상 발굴

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중소기업취약도

중소기업도산위기감지를통한실업예방V. 향후활용계획 | 찾아가는 중소기업 지원 서비스(1/3)

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패턴분석 이상징후 스코어링 컨설팅지원

중소기업도산위기감지를통한실업예방V. 향후활용계획 | 찾아가는 중소기업 지원 서비스(2/3)

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사전 컨설팅 협업및연계

위기중소기업컨설팅/지원

지원방안정책수립

위기중소기업모니터링

수출마케팅 (수출바우처사업 등)

정책자금융자(긴급경영안정자금 등)

일관지원(역량우수기업 지원 등)

두루누리 연금보험료 지원

일자리안전자금(30인 미만)

소공인 특별자금희망두드림 특별자금일반자금(창업 및 경영안정자금)창업 특별자금제조업혁신/신성장산업 육성자금시설설비자금일자리창출 특별자금 …

(본부 (16개) /지부 (15개))

(지사 109개소)

소상공인정책자금

소공인특화자금(운전/시설 자금)

(지역센터-전국 60개)

중소기업육성자금, 소상공인 육성자금 등

중소기업도산위기감지를통한실업예방V. 향후활용계획 | 찾아가는 중소기업 지원 서비스(3/3)

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중소기업활성화

중소기업도산위기감지를통한실업예방V. 향후활용계획 | 업무 활용 및 효율화 기대효과