บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

กองทนเปดกรงศรแอคทฟตราสารหน

Krungsri Active Fixed Income Fund

รายงานประจาป 2560 รอบระยะเวลาตงแตวนท 21 ตลาคม 2559 - 30 กนยายน 2560

กองทนรวม KFAFIX

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

สารบญ

รายงานประจาป 2560

กองทนเปดกรงศรแอคทฟตราสารหน

สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 5

รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 6

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 29

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 41

ผลการดาเนนงาน 42

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 43 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการใชบรการบคคลอนๆ - รายชอผจดการกองทน - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน

2

สารบรษทจดการ เรยน ผ ถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาป ของกองทนเปดกรงศรแอคทฟตราสารหน (KFAFIX) ตงแตวนท 21 ตลาคม 2559 ถงวนท 30 กนยายน 2560 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน

ผลการดาเนนงาน

กองทนเปดกรงศรแอคทฟตราสารหน มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2560 เทากบ 5,669.49 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 10.2601 บาท โดยมผลการดาเนนงานตงแตจดตงกองทน เพมขนรอยละ 2.60 มากกวาเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ทเพมขนรอยละ 2.19

ภาวะการลงทนในชวงทผานมา

ไตรมาสท 4 ป 2559 อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะเวลาไมเกน 1 ปคอนขางทรงตว ในขณะทอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลเกนกวา 1 ปปรบตวเพมขนถงรอยละ 0.15-0.75 ทาใหความชนของเสนอตราผลตอบแทนปรบเพมขนอยางมนยสาคญ ทงนเปนการเคลอนไหวทสอดคลองกบการเคลอนไหวของอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลสหรฐฯ ซงทยอยปรบตวขนสอดรบกบการทรฐบาลกลางสหรฐฯ มมตปรบขนอตราดอกเบยรอยละ 0.25 ในเดอนธนวาคม

สาหรบสภาวะเศรษฐกจไทยในไตรมาสท 1 ป 2560 คาดวาธปท.จะคงอตราดอกเบยนโยบายทระดบรอยละ 1.50 ตอไป จากการคาดการณของ ธปท. วาเศรษฐกจไทยจะปรบตวดขนอยางคอยเปนคอยไปและอตราเงนเฟอจะเรงตวขนสกรอบเปาหมายภายในครงปแรก ซงนาจะสงผลใหอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะสนไมเปลยนแปลงมากนก ในขณะเดยวกน อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะยาวนาจะผนผวนไปตามความคาดหวงของตลาดเกยวกบแนวทางการปรบขนอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐฯ และการเคลอนไหวของเงนทนตางประเทศเปนสาคญ

ไตรมาสท 1 ป 2560 อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะสนทรงตว ในขณะทอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะยาวตงแต 1 ปขนไป ปรบลดลงรอยละ 0.02-0.10 ยกเวนอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะ 10 ปและ 30ปซงปรบตวเพมขนรอยละ 0.05-0.10 ทงนการทอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลปรบตวลดลงนนสอดคลองกบการทตลาดปรบลดความนาจะเปนทธนาคารกลางสหรฐฯจะปรบขนดอกเบยอกครงในชวงเวลาทเหลอของป ภายหลงจากทไดมมตปรบขนอตราดอกเบยรอยละ 0.25 ไปแลวในเดอนมนาคม โดยมสาเหตหลกมาจากความกงวลเกยวกบนโยบายทางดานเศรษฐกจและตางประเทศของสหรฐฯ

สาหรบสภาวะเศรษฐกจไทยในไตรมาสท 2 ป 2560 คาดวาธปท.จะคงอตราดอกเบยนโยบายทระดบรอยละ 1.50 ตอไป จากการคาดการณของธนาคารแหงประเทศไทยวาเศรษฐกจไทยจะปรบตวดขนอยางคอยเปนคอยไปและอตราเงนเฟอและจะเรงตวขนสกรอบเปาหมายภายในครงปแรก ซงนาจะสงผลใหอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะสนไมเปลยนแปลงมากนก ในขณะเดยวกน อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะยาวนาจะผนผวนไปตามความคาดหวงของตลาดเกยวกบแนวทางการปรบขนอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐฯ และการเคลอนไหวของเงนทนตางประเทศเปนสาคญ

ไตรมาสท 2 ป 2560 อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาล ปรบลดลงรอยละ 0.05-0.20 ในลกษณะททาใหความชนของเสนอตราผลตอบแทนปรบลดลง โดยการเปลยนแปลงของอตราผลตอบแทนสวนใหญเกดขนภายหลงจากทธนาคารกลางสหรฐฯ มมตปรบขนอตราดอกเบยรอยละ 0.25 อกครงในเดอนมถนายน เนองจากตลาดคาดวาธนาคารกลางสหรฐฯ จะสามารถปรบขนดอกเบยไดอกเพยง 1 ครงในชวงเวลาทเหลอของป นอกจากนอตราเงนเฟอทออนตวลงตอเนองและความกงวลเกยวกบนโยบายทางดานเศรษฐกจและตางประเทศของสหรฐฯ ยงเปนแรงกดดนใหอตราผลตอบแทนปรบลดลงอกดวย

สาหรบสภาวะเศรษฐกจไทยในไตรมาสท 3 ป 2560 คาดวาธปท.จะคงอตราดอกเบยนโยบายทระดบรอยละ 1.50 ตอไป จากการคาดการณของ ธปท. วาเศรษฐกจไทยจะปรบตวดขนอยางคอยเปนคอยไปโดยมแรงขบเคลอนมาจากการฟนตวของภาคการสงออก การทองเทยว และการลงทนของภาครฐฯ ถงแมวาอตราเงนเฟอจะออนตวลงอยางตอเนองและอยในระดบตากวากรอบเปาหมายกตาม ทงน คาดวาอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะสนไมเปลยนแปลงมากนก ในขณะเดยวกน อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะยาวนาจะผนผวนไปตามความคาดหวงของตลาดเกยวกบแนวทางการปรบขนอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐฯ และการเคลอนไหวของเงนทนตางประเทศเปนสาคญ

3

ไตรมาสท 3 ป 2560 อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาล ปรบลดลงทกชวงอายประมาณรอยละ 0.06-0.27 ในลกษณะทมความชนของเสนอตราผลตอบแทนปรบลดลง โดยการเปลยนแปลงของอตราผลตอบแทนสวนใหญเกดขนจากเงนลงทนจากนกลงทนตางชาตทเขามาไลซอพนธบตรรฐบาลไทยและพนธบตรตลาดเกดใหม เนองจากตลาดยงคงคาดวาธนาคารกลางสหรฐฯ อาจปรบขนอตราดอกเบยไดอยางคอยเปนคอยไป นอกจากนอตราเงนเฟอไทยทอยในระดบตาตอเนองและแรงกดดนจากรฐบาลไทยใหกนง.ปรบลดอตราดอกเบยสงผลใหอตราผลตอบแทนไทยปรบลดลงอยางรนแรงถงแมวาอตราผลตอบแทนพนธบตรสหรฐฯ จะปรบเพมขนเลกนอยกตาม

สาหรบสภาวะเศรษฐกจไทยในไตรมาสท 4 ป 2560 คาดวาธปท.จะคงอตราดอกเบยนโยบายทระดบรอยละ 1.50 ตอไป จากการคาดการณของธปท.วาเศรษฐกจไทยจะปรบตวดขนอยางคอยเปนคอยไปโดยมแรงขบเคลอนมาจากการฟนตวของภาคการสงออก การทองเทยว และการลงทนของภาครฐฯ ถงแมวาอตราเงนเฟอคาดวาจะยงคงอยในระดบตากวาเปาหมายเงนเฟอทรอยละ 1-4 ทงนคาดวาอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะสนจะไมเปลยนแปลงมากนก ในขณะเดยวกน อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลระยะยาวนาจะผนผวนไปตามความคาดหวงของตลาดเกยวกบแนวทางการปรบขนอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐฯ และการเคลอนไหวของเงนทนตางประเทศเปนสาคญ

แนวโนมการลงทน

บรษทฯ คงมมมองตอตลาดตราสารหนทระดบ “เปนกลาง” โดยมมมมองทแยลงเลกนอย โดยมสาเหตหลกมาจากกระแสเงนทนทอาจไหลกลบออกไปสสกลเงนดอลลารสหรฐ ภายหลงจากตลาดคาดวาการขนดอกเบยของสหรฐจะดาเนนการไดตามแผน กลาวคอ เฟดจะสามารถขนดอกเบยไดอกครงในเดอนธนวาคมน จากการดาเนนนโยบายกระตนเศรษฐกจของทรมปดานการปฏรปโครงสรางภาษทชดเจนขนตามลาดบ ทงน บรษทฯ ยงคงคาดวาอตราดอกเบยนโยบายของไทยจะยงคงไวทระดบรอยละ 1.50 ตลอดทงป 2560 ถงแมวาสหรฐจะสามารถขนอตราดอกเบยไดถง 3 ครงในปนกตาม เนองจากคาเงนบาททแขงคาในชวงทผานมา อาจสงผลกระทบตอการฟนตวของภาคการสงออกในระยะถดไป

อยางไรกตาม ตลาดตราสารหนทวโลกยงอาจตองเผชญความผนผวนตอเนองตลอดทงป 2560 โดยมปจจยเสยงหลกทตลาดมความกงวลเพมเตม ไดแก ปญหาการเมองระหวางประเทศ (Geopolitical risk) การจดการเกยวกบการลดปรมาณสนทรพยของเฟดลงไปพรอมๆ กบการปรบขนอตราดอกเบยของเฟด เปนตน ทงนคาดการณแนวโนมตลาดตราสารหนไทย โดยเฉพาะตราสารหนระยะปานกลางถงระยะยาว จะยงคงมความผนผวนอยในระดบสง อนเปนผลมาจากความกงวลเกยวกบปจจยเสยงดงกลาวขางตน

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

กองทนเปดกรงศรแอคทฟตราสารหนรายละเอยดการลงทน ณ 30 กนยายน 2560

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 5,631,431,607.50 99.33 พนธบตรรฐบาลและตวเงนคลง อายคงเหลอ 1 - 3 ป 52,238,775.50 0.92 อายคงเหลอมากกวา 3 ป 650,657,241.91 11.48 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 544,266,446.56 9.60 อายคงเหลอ 1 - 3 ป 1,250,082,722.29 22.05 หนก TRIS Rate AAA 346,742,034.42 6.12 Rate AA- 269,301,697.37 4.75 Rate A+ 134,365,200.58 2.37 Rate A 338,154,537.89 5.96 Rate A- 434,797,763.17 7.67 Rate BBB+ 83,014,442.00 1.46 Rate BBB 217,052,898.70 3.83 FITCH-LONG Rate AAA 487,305,729.29 8.60 Rate AA+ 79,668,451.06 1.41 Rate AA- 541,548,736.39 9.55 Rate A 56,014,139.50 0.99 Rate A- 8,064,308.08 0.14 ตวแลกเงน/ตวสญญาใชเงน TRIS Rate BBB 89,784,550.87 1.58 เงนฝากธนาคาร TRIS Rate A 5,039.75 0.00 FITCH-LONG Rate AAA 5,039.80 0.00 Rate AA+ 48,361,852.37 0.85

29

กองทนเปดกรงศรแอคทฟตราสารหนรายละเอยดการลงทน ณ 30 กนยายน 2560

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 145,525,872.05 2.56 หนก FITCH-LONG Rate AAA 21,083,558.00 0.37 เงนฝากธนาคาร MOODY Rate A2 33,634,545.64 0.59 FITCH-LONG Rate A+ 9,220,641.12 0.16 Rate A 18,852,511.19 0.33 บตรเงนฝาก FITCH-LONG Rate A 62,734,616.10 1.11สญญาซอขายลวงหนา 3,070,610.70 0.05 สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน-สญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ FITCH-LONG Rate AAA 620,094.40 0.01 Rate AA+ 2,450,516.30 0.04อนๆ (110,539,828.28) (1.94) ลกหน 49,426,255.95 0.87 เจาหน (158,262,245.37) (2.78) คาใชจายคางจาย (1,703,838.86) (0.03)

มลคาทรพยสนสทธ 5,669,488,261.97 100.00

30

กองท

นเปด

กรงศรแอค

ทฟตร

าสารหน

รายงานสร

ปเงน

ลงทน

ณ 3

0 กนย

ายน

2560

กลมข

องตร

าสาร

มลคาตามร

าคาตลาด

%NA

V

(ก) ต

ราสารภ

าครฐไท

ยและ

ตราสารภาครฐต

างปร

ะเทศ

2,497

,245,1

86.26

44.05

(ข) ต

ราสารท

ธนาคารทม

กฎหม

ายเฉพา

ะจดต

งขน ธน

าคารพา

ณชย ห

รอบร

ษทเงน

ทนเปนผ

ออก

297,7

35,22

9.59

5.25

ผ

ส งจาย ผ

รบรอง ผ

รบอาวล

ผสลก

หลง ห

รอผค

าประกน

(ค) ต

ราสารท

มบรษ

ททไดรบ

ratin

g ในร

ะดบ

invest

ment

grade

เปนผ

ออก ผ

รบรอง

2,870

,870,5

15.68

50.64

ผ

รบอาวล

ผสลก

หลง ห

รอผค

าประกน

(ง) ตราสารท

มบรษ

ททไดรบ

การจดอ

นดบค

วามน

าเชอถ

อในร

ะดบท

ตากว

า inv

estme

nt gra

de0.0

00.0

0

หรอไม

ม rat

ing เป

นผออ

ก ผรบ

รอง ผ

รบอาวล

หรอผค

าประกน

สดสว

นเงน

ลงทน

ข นสง

ตอมล

ค าทร

พยสน

สทธข

องกอ

งทนท

บรษท

จดการต

งไวในแ

ผนการลงท

นสาห

รบกล

มตราสารตาม

(ง) เท

ากบ

15 %

31

กองท

นเปด

กรงศรแอค

ทฟตร

าสารหน

รายล

ะเอยด

ตวตร

าสารและความน

าเชอถ

อของตร

าสารทก

ตวใน

Por

t ณ 3

0 กนย

ายน

2560

วนคร

บอน

ดบมล

คาหน

าตว

มลคาตาม

ประเภ

ทผอ

อกผค

า/ผรบ

รอง/ผ

สลกห

ลงกาหน

ดคว

ามนา

ราคาตล

าด

เชอถอ

หลกท

รพยในป

ระเทศ

1 พน

ธบตร

The M

inistr

y of F

inanc

e of T

he La

o PD R

The M

inistr

y of F

inanc

e of T

he La

o PDR

4 ธนว

าคม

2561

50,00

0,000

.0052

,238,7

75.50

กระท

รวงการคล

งกระท

รวงการคล

ง14

กรกฎ

าคม

2564

350,0

00,00

0.00

372,1

39,89

7.00

กระท

รวงการคล

งกระท

รวงการคล

ง17

ธนวาคม

2564

162,3

00,00

0.00

177,3

68,30

6.91

กระท

รวงการคล

งกระท

รวงการคล

ง17

มถน

ายน

2565

100,0

00,00

0.00

101,1

49,03

8.00

ธน

าคารแห

งประเทศไทย

กระท

รวงการคล

ง

1 กมภ

าพนธ

2561

10,00

0,000

.009,9

54,87

9.80

ธน

าคารแห

งประเทศไทย

กระท

รวงการคล

ง

8 มนาคม

2561

5,000

,000.0

04,9

70,73

6.65

ธน

าคารแห

งประเทศไทย

กระท

รวงการคล

ง

15 มน

าคม

2561

140,0

00,00

0.00

139,1

44,54

6.80

ธน

าคารแห

งประเทศไทย

กระท

รวงการคล

ง

15 มน

าคม

2561

110,0

00,00

0.00

109,3

22,94

6.70

ธน

าคารแห

งประเทศไทย

กระท

รวงการคล

ง

7 มถน

ายน

2561

243,0

00,00

0.00

240,7

01,13

9.81

ธน

าคารแห

งประเทศไทย

กระท

รวงการคล

ง

20 กร

กฎาคม

2561

40,00

0,000

.0040

,172,1

96.80

ธน

าคารแห

งประเทศไทย

กระท

รวงการคล

ง

20 กม

ภาพน

ธ 256

257

0,400

,000.0

057

2,576

,001.8

5

ธนาคารแห

งประเทศไทย

กระท

รวงการคล

ง

21 มน

าคม

2562

24,00

0,000

.0024

,033,8

93.28

ธน

าคารแห

งประเทศไทย

กระท

รวงการคล

ง

12 กน

ยายน

2562

177,1

00,00

0.00

177,8

04,50

2.03

ธน

าคารแห

งประเทศไทย

กระท

รวงการคล

ง

27 มน

าคม

2563

472,5

00,00

0.00

475,6

68,32

5.13

2 ตว

แลกเง

นบม

จ.เมอ

งไทย

ลสซง

บมจ.เมอ

งไทย

ลสซง

7 พฤศ

จกายน

2560

BBB

50,00

0,000

.0049

,899,2

22.93

บม

จ.เมอ

งไทย

ลสซง

บมจ.เมอ

งไทย

ลสซง

9 พฤ ศ

จกายน

2560

BBB

20,00

0,000

.0019

,957,3

51.41

บม

จ.เมอ

งไทย

ลสซง

บมจ.เมอ

งไทย

ลสซง

8 ธนว

าคม

2560

BBB

20,00

0,000

.0019

,927,9

76.53

3 หน

กบจ

.โตโยตา

ลสซง

(ประเทศไทย

)

28 พฤษ

ภาคม

2563

AAA

263,0

00,00

0.00

266,7

34,55

7.62

บจ

.บตรกรงศรอยธยา

21

กนยายน

2562

AAA

80,00

0,000

.0080

,007,4

76.80

บม

จ.ธ.ยโ

อบ

20 กน

ยายน

2570

AAA

160,0

00,00

0.00

160,1

32,83

8.40

32

กองท

นเปด

กรงศรแอค

ทฟตร

าสารหน

รายล

ะเอยด

ตวตร

าสารและความน

าเชอถ

อของตร

าสารทก

ตวใน

Por

t ณ 3

0 กนย

ายน

2560

วนคร

บอน

ดบมล

คาหน

าตว

มลคาตาม

ประเภ

ทผอ

อกผค

า/ผรบ

รอง/ผ

สลกห

ลงกาหน

ดคว

ามนา

ราคาตล

าด

เชอถอ

บม

จ.ปตท

20

พฤษ

ภาคม

2562

AAA

5,000

,000.0

05,4

52,61

5.45

บร

ษท ลส

ซงไอซบ

ซ (ไท

ย) จากด

26

พฤศ

จกายน

2562

AAA

55,00

0,000

.0055

,956,1

04.60

บร

ษท ลส

ซงไอซบ

ซ (ไท

ย) จากด

8 เมษ

ายน

2563

AAA

255,0

00,00

0.00

257,1

10,28

0.29

บม

จ.อซ บาย

25

กมภาพน

ธ 256

2AA

+20

,000,0

00.00

20,15

5,308

.20

บมจ.อ

ซ บาย

25

กมภาพน

ธ 256

4AA

+10

,000,0

00.00

10,20

9,412

.10

บมจ.อ

ซ บาย

30

มนาค ม

2565

AA+

20,00

0,000

.0010

,411,6

52.10

บจ

.นตบ

คคลเฉ

พาะก

จ บตท

.

23 กน

ยายน

2562

AA-

125,8

78,50

8.63

130,2

98,07

2.87

บม

จ.กรงเทพด

สตเวช

การ

10

พฤษ

ภาคม

2563

AA-

65,00

0,000

.0069

,766,7

15.20

บม

จ.กรงเทพด

สตเวช

การ

14

มนาคม

2566

AA-

16,90

0,000

.0018

,876,5

15.00

บม

จ.ไทย

ยเนยน

กรป

6 ก

มภาพ

นธ 25

62AA

-12

,900,0

00.00

13,42

5,189

.44

บมจ.ไ

ทยยเน

ยน กร

ป

20 กร

กฎาคม

2562

AA-

10,00

0,000

.0010

,105,6

22.10

บม

จ.ไทย

ยเนยน

กรป

20

กรกฎ

าคม

2564

AA-

6,400

,000.0

06,4

79,66

9.76

บม

จ.ไทย

ยเนยน

กรป

20

กรกฎ

าคม

2566

AA-

20,00

0,000

.0020

,349,9

13.00

บม

จ.บรห

ารสน

ทรพย

กรงเท

พพาณ

ชย

22

มถน

ายน

2561

AA-

35,00

0,000

.0035

,380,8

55.30

บม

จ.บรห

ารสน

ทรพย

กรงเท

พพาณ

ชย

17

ธนวาคม

2561

AA-

20,00

0,000

.0020

,373,4

04.40

บม

จ.บรห

ารสน

ทรพย

กรงเท

พพาณ

ชย

8 ม

นาคม

2562

AA-

30,00

0,000

.0030

,112,3

77.30

บม

จ.บรห

ารสน

ทรพย

กรงเท

พพาณ

ชย

23

มถน

ายน

2565

AA-

51,00

0,000

.0052

,043,8

24.65

บม

จ.บรห

ารสน

ทรพย

กรงเท

พพาณ

ชย

8 ก

นยายน

2566

AA-

189,0

00,00

0.00

189,9

24,05

1.24

บม

จ.บรห

ารสน

ทรพย

กรงเท

พพาณ

ชย

23

มถน

ายน

2567

AA-

45,00

0,000

.0045

,832,4

46.45

บม

จ.บรห

ารสน

ทรพย

กรงเท

พพาณ

ชย

8 ก

นยายน

2568

AA-

50,00

0,000

.0050

,702,1

41.00

บม

จ.บรห

ารสน

ทรพย

กรงเท

พพาณ

ชย

23

มถน

ายน

2570

AA-

55,00

0,000

.0056

,357,6

67.85

33

กองท

นเปด

กรงศรแอค

ทฟตร

าสารหน

รายล

ะเอยด

ตวตร

าสารและความน

าเชอถ

อของตร

าสารทก

ตวใน

Por

t ณ 3

0 กนย

ายน

2560

วนคร

บอน

ดบมล

คาหน

าตว

มลคาตาม

ประเภ

ทผอ

อกผค

า/ผรบ

รอง/ผ

สลกห

ลงกาหน

ดคว

ามนา

ราคาตล

าด

เชอถอ

บม

จ.บรห

ารสน

ทรพย

กรงเท

พพาณ

ชย

8 ก

นยายน

2570

AA-

60,00

0,000

.0060

,821,9

68.20

บม

จ.ทนธ

นชาต

15

พฤศ

จกายน

2563

A+13

,000,0

00.00

14,40

9,806

.84

บมจ.บ

ตรกรงไทย

1 ต

ลาคม

2563

A+15

,000,0

00.00

15,69

4,890

.66

บมจ.บ

ตรกรงไทย

27

พฤศ

จกายน

2569

A+45

,000,0

00.00

47,55

5,230

.05

บมจ.ไ

มเนอ

ร อนเตอ

รเนชน

แนล

9 ส

งหาคม

2565

A+47

,000,0

00.00

52,46

4,673

.55

บจ.เงนต

ดลอ

22

กรกฎ

าคม

2561

A12

2,000

,000.0

012

2,956

,717.9

0

บมจ.บ

างจาก ค

อรปอ

เรชน

11

เมษายน

2564

A4,0

00,00

0.00

4,423

,632.8

8

บมจ.เบท

าโกร

21

กรกฎ

าคม

2565

A44

,300,0

00.00

45,51

0,093

.48

บมจ.เบท

าโกร

21

กรกฎ

าคม

2567

A50

,000,0

00.00

51,71

0,710

.20

บมจ.ป

นซเมนต

ไทย

30

สงห

า คม

2567

A55

,000,0

00.00

56,01

4,139

.50

บมจ.พ

ฤกษา

เรยลเอส

เตท

13 พฤศ

จกายน

2561

A1,0

00,00

0.00

1,015

,722.7

8

บมจ.พ

ฤกษา

เรยลเอส

เตท

13 พฤษ

ภาคม

2563

A34

,000,0

00.00

35,13

0,870

.94

บมจ.พ

ฤกษา

เรยลเอส

เตท

20 พฤศ

จกายน

2563

A25

,000,0

00.00

25,53

6,662

.75

บมจ.โ

รงแรมเซน

ทรลพ

ลาซา

29

กนยายน

2565

A40

,000,0

00.00

40,65

0,326

.40

บมจ.ศ

ภาลย

20

ธนวาคม

2562

A10

,000,0

00.00

10,19

6,559

.50

บมจ.ศ

ภาลย

4 ก

นยายน

2563

A1,0

00,00

0.00

1,023

,241.0

6

บมจ.ค

วอลต

เฮาส

20

กมภาพน

ธ 256

1A-

1,000

,000.0

01,0

10,18

0.36

บม

จ.ควอ

ลตเฮา

ส

8 สงห

าคม

2562

A-25

,000,0

00.00

26,18

2,075

.50

บมจ.ค

วอลต

เฮาส

29

พฤศ

จกายน

2562

A-19

,000,0

00.00

19,34

1,108

.71

บมจ.ค

วอลต

เฮาส

11

พฤษ

ภาคม

2563

A-40

,000,0

00.00

40,86

8,822

.80

บมจ.ค

วอลต

เฮาส

25

เมษายน

2564

A-5,0

00,00

0.00

4,973

,216.5

0

34

กองท

นเปด

กรงศรแอค

ทฟตร

าสารหน

รายล

ะเอยด

ตวตร

าสารและความน

าเชอถ

อของตร

าสารทก

ตวใน

Por

t ณ 3

0 กนย

ายน

2560

วนคร

บอน

ดบมล

คาหน

าตว

มลคาตาม

ประเภ

ทผอ

อกผค

า/ผรบ

รอง/ผ

สลกห

ลงกาหน

ดคว

ามนา

ราคาตล

าด

เชอถอ

บม

จ.ธ.เกยรตน

าคน

27

พฤศ

จกายน

2560

A-3,0

00,00

0.00

3,024

,566.5

5

บมจ.บ

างกอ

ก เชน

ฮอสป

ทอล

27

มกราคม

2564

A-10

,000,0

00.00

10,26

2,831

.40

บมจ.ภ

ทรลส

ซง

16 กม

ภาพน

ธ 256

1A-

20,00

0,000

.0020

,195,2

85.80

บม

จ.ภทร

ลสซง

15

พฤษ

ภาคม

2561

A-15

,000,0

00.00

15,44

2,368

.30

บมจ.ภ

ทรลส

ซง

25 มกราคม

2563

A-10

,000,0

00.00

10,11

3,892

.80

บมจ.ภ

ทรลส

ซง

24 กม

ภาพน

ธ 256

4A-

5,000

,000.0

05,0

52,52

9.45

บม

จ.ราชธานล

สซง

25

ตลาคม

2560

A-25

,000,0

00.00

25,27

1,629

.75

บมจ.ร

าชธานล

สซง

2 พ

ฤษภาคม

2561

A-2,2

00,00

0.00

2,252

,096.7

9

บมจ.ร

าชธานล

สซง

26

กรกฎ

าคม

2562

A-30

,000,0

00.00

30,60

8,562

.00

บมจ.ร

าชธานล

สซง

11

มกราคม

2563

A-24

,000,0

00.00

24,54

0,644

.88

บมจ.ร

าชธานล

สซง

10

มนาคม

2563

A-10

,000,0

00.00

10,16

2,019

.30

บมจ.ร

าชธานล

สซง

12

พฤษ

ภาคม

2563

A-18

,000,0

00.00

18,41

3,613

.36

บมจ.ร

าชธานล

สซง

4 ส

งหาคม

2563

A-65

,000,0

00.00

65,42

0,555

.20

บมจ.อ

ออน ธน

สนทร

พย

21

ธนวาคม

2562

A-8,0

00,00

0.00

8,064

,308.0

8

บมจ.เอพ

(ไทย

แลนด

)

24 มกราคม

2561

A-20

,000,0

00.00

20,33

1,186

.40

บมจ.เอพ

(ไทย

แลนด

)

9 สงห

าคม

2561

A-1,0

00,00

0.00

1,036

,936.3

5

บมจ.เอพ

(ไทย

แลนด

)

29 มกราคม

2562

A-10

,000,0

00.00

10,04

7,553

.70

บมจ.เอพ

(ไทย

แลนด

)

10 กร

กฎาคม

2562

A-1,0

00,00

0.00

1,022

,247.2

9

บมจ.เอพ

(ไทย

แลนด

)

19 กร

กฎาคม

2563

A-67

,500,0

00.00

69,22

3,839

.98

บมจ.พ

ทจ เอนเนอ

ย

28 กน

ยายน

2563

BBB+

83,00

0,000

.0083

,014,4

42.00

บม

จ.เมอ

งไทย

ลสซง

26

พฤศ

จกายน

2561

BBB

3,000

,000.0

03,0

44,43

2.61

35

กองท

นเปด

กรงศรแอค

ทฟตร

าสารหน

รายล

ะเอยด

ตวตร

าสารและความน

าเชอถ

อของตร

าสารทก

ตวใน

Por

t ณ 3

0 กนย

ายน

2560

วนคร

บอน

ดบมล

คาหน

าตว

มลคาตาม

ประเภ

ทผอ

อกผค

า/ผรบ

รอง/ผ

สลกห

ลงกาหน

ดคว

ามนา

ราคาตล

าด

เชอถอ

บม

จ.เมอ

งไทย

ลสซง

10

พฤศ

จกายน

2562

BBB

7,000

,000.0

07,1

12,04

5.29

บม

จ.เมอ

งไทย

ลสซง

26

พฤศ

จกายน

2562

BBB

25,00

0,000

.0025

,493,6

69.50

บม

จ.เมอ

งไทย

ลสซง

10

กมภาพน

ธ 256

3BB

B10

,000,0

00.00

10,11

0,117

.60

บมจ.เมอ

งไทย

ลสซง

26

พฤศ

จกายน

2563

BBB

10,00

0,000

.0010

,266,8

46.50

บม

จ.เมอ

งไทย

ลสซง

31

สงห

าคม

2564

BBB

160,0

00,00

0.00

161,0

25,78

7.20

4 เงน

ฝากอ

อมทร

พย

บมจ.ธ

.ยโอบ

บมจ.ธ

.ยโอบ

เมอท

วงถาม

AAA

5,028

.765,0

39.80

บม

จ.ธ.ทสโ

กบม

จ.ธ.ทสโ

กเมอท

วงถาม

A5,0

27.60

5,039

.75หล

กทรพ

ยตางปร

ะเทศ

1 เงน

ฝากป

ระจา

Abu D

habi

Comm

ercial

Ban

k PJS

CAb

u Dha

bi Co

mmerc

ial B

ank P

JSC

5 มนาคม

2561

A+9,0

80,30

0.00

9,220

,641.1

2

Ahli B

ank Q

SC.

Ahli B

ank Q

SC.

26 ตล

าคม

2560

A223

,341,5

00.00

23,54

7,683

.14

Ahli B

ank Q

SC.

Ahli B

ank Q

SC.

2 พฤศ

จกายน

2560

A210

,003,5

00.00

10,08

6,862

.50

China

Con

struc

tion B

ank C

orp (H

K Br

anch

)Ch

ina C

onstr

uctio

n Ban

k Corp

(HK

Bran

ch)

22 พฤศ

จกายน

2560

A9,3

94,22

0.00

9,429

,284.9

1

China

Con

struc

tion B

ank C

orp (H

K Br

anch

)Ch

ina C

onstr

uctio

n Ban

k Corp

(HK

Bran

ch)

7 ธนว

าคม

2560

A9,3

94,22

0.00

9,423

,226.2

82 บต

รเงนฝ

ากBa

nk of

Chin

a (Ho

ng K

ong B

ranch

)Ba

nk of

Chin

a (Ho

ng K

ong B

ranch

)16

กรกฎ

าคม

2561

A90

0,000

.0029

,536,3

34.10

Ind

ustri

al Co

mmerc

ial B

ank o

f Chin

a (Se

oul B

ranch

)Ind

ustri

al Co

mmerc

ial B

ank o

f Chin

a (Se

oul B

ranch

)29

ธนวาคม

2560

A1,0

00,00

0.00

33,19

8,282

.003 หน

กW

oori B

ank

28

มนาคม

2563

AAA

20,00

0,000

.0021

,083,5

58.00

36

ประเภทสญญา คสญญา วตถประสงค มลคาสญญา % NAV วนครบกาหนด กาไร/ขาดทน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 24,270,285.97 (0.0122) 26 ต.ค. 2560 (690,183.83) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 24,270,285.97 0.0122 26 ต.ค. 2560 690,183.83 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 24,270,285.97 0.0122 27 ต.ค. 2560 690,548.72 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 9,589,351.24 0.0024 7 ธ.ค. 2560 135,552.17 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 33,945,000.00 0.0110 29 ธ.ค. 2560 621,425.00 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 9,659,647.19 0.0063 5 ม.ค. 2561 355,198.31 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 30,558,780.00 0.0114 16 ก.ค. 2561 647,792.10 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ยโอบ ปองกนความเสยง 10,445,255.85 0.0061 2 พ.ย. 2560 343,428.28 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ยโอบ ปองกนความเสยง 9,727,079.29 0.0049 22 พ.ย. 2560 276,666.12

กองทนเปดกรงศรแอคทฟตราสารหนรายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ณ 30 กนยายน 2560

สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน

37

คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ทรสเรตตง จากด

ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว

AAA อนดบเครดตสงสด มความเสยงตาทสด บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอน ๆ

AA มความเสยงตามาก บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอน ๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA

A มความเสยงในระดบตา บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

BBB มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอน ๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชาระหนทออนแอลง เมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

BB มความเสยงในระดบสง บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตากวาระดบปานกลางและจะไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ คอนขางชดเจน ซงอาจสงผลใหความสามารถในการชาระหนอยในเกณฑไมเพยงพอ

B มความเสยงในระดบสงมาก บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตา และอาจจะหมดความสามารถหรอความตงใจในการชาระหนไดตามการเปลยนแปลงของสถานการณทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ

C มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด บรษทไมมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนตามกาหนดอยางชดเจนโดยตองอาศยเงอนไขทเอออานวยทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ อยางมาก จงจะมความสามารถในการชาระหนได

D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด

ตราสารหนระยะสน T1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก มสภาพคลองทดมาก และ

ไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนดกวาเครดตในระดบอน ผออกตราสารทไดรบอนดบเครดตในระดบดงกลาว ซงมเครองหมาย " + " ดวยจะไดรบความคมครองดานการผดนดชาระหนทสงยงขน

T2 ผออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

T3 มความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได T4 มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ

บรษท ฟทช เรตตงส (ประเทศไทย) จากด

ตราสารหนระยะยาว

AAA แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทยซงกาหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง "นอยทสด" เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกาหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคาประกนโดยรฐบาล

AA แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย โดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย

38

A แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด การเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจอาจมผลกระทบตอความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา

BBB แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด มความเปนไปไดมากวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา

BB แสดงถงระดบความนาเชอถอคอนขางตาเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย การชาระหนตามเงอนไขของตราสารเหลานภายในประเทศนน ๆ มความไมแนนอนในระดบหนงและความสามารถในการชาระหนคนตามกาหนดเวลาจะมความไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงของเศรษฐกจในทางลบ

B แสดงถงระดบความนาเชอถอตาอยางมนยสาคญเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอน ๆ ในประเทศไทย การปฏบตตามเงอนไขของตราสารหนและขอผกพนทางการเงนยงคงเปนไปไดในปจจบน แตความมนคงยงจากดอยในระดบหนงเทานนและความสามารถในการชาระหนตามกาหนดอยางตอเนองนนไมแนนอนขนอยกบสภาวะทเออตอการดาเนนธรกจและสภาพทางเศรษฐกจ

CCC, CC, C อนดบความนาเชอถอเหลานแสดงถงระดบความนาเชอถอขนตามากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารหนอนในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดาเนนธรกจและการพฒนาทางเศรษฐกจเพยงอยางเดยว

DDD, DD, D อนดบความนาเชอถอเหลาน จะถกกาหนดใหสาหรบองคกรหรอตราสารหนซงกาลงอยในภาวะผดนดชาระหนในปจจบน

ตราสารหนระยะสน

F1 แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชาระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอน ๆ ในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอภายในประเทศซงกาหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอนอยจะมอบใหสาหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง "นอยทสด" เมอเปรยบเทยบกบผออกหรอคาประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ "+ " แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอทกาหนด

F2 แสดงถงระดบความสามารถในการชาระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกาหนดเวลาในระดบทนาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา

F3 แสดงถงระดบความสามารถในการชาระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกาหนดเวลาในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชาระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดอนดบทสงกวา

B แสดงถงระดบความสามารถในการชาระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกาหนดเวลาทไมแนนอนเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนดงกลาวจะไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจและการเงนในทางลบระยะสน

C แสดงถงระดบความสามารถในการชาระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกาหนดเวลาทไมแนนอนสง เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดาเนนธรกจและสภาพการณทางเศรษฐกจเทานน

D แสดงถงการผดนดชาระหนทไดเกดขนแลวหรอกาลงจะเกดขน

39

Moody’s Aaa อนดบเครดตสงสด มความเสยงตาทสด บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงสด

และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอน ๆ Aa1 มความเสยงตามาก บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบ

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา Aa2 มความเสยงตามาก บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบ

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา Aa3 มความเสยงตามาก บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบ

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา A1 มความเสยงในระดบตา บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบ

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา A2 มความเสยงในระดบตา บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบ

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา A3 มความเสยงในระดบตา บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบ

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา Baa1 มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตม

ความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอน ๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชาระหนทออนแอลง เมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

Baa2 มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอน ๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชาระหนทออนแอลง เมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

Baa3 มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอน ๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชาระหนทออนแอลง เมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

Note : อนดบเครดตอาจมเครองหมาย (+) หรอ (-) ตอทาย เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

40

คาใชจายท�เรยกเกบจากกองทนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 3,893.78 0.3210

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 373.15 0.0308

คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 811.20 0.0669

คาท4ปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -

คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 60.00 0.0049

คาใชจายอ4น ๆ (Others) - -

รวมคาใชจายท *งหมด 2/ 5,138.13 0.4236

หมายเหต1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายท4เรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราท4รวมภาษมลคาเพ4มหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอ4นใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซ Tอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ท4เกดข Tนจากการซ Tอขายหลกทรพย* มลคาทรพยสน ในท4น T หมายถง มลคาทรพยสนท Tงหมด หกดวย มลคาหน Tสนท Tงหมด เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน และคาใชจายท4เก4ยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนท4คานวณ

คาใชจายท�เรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทนเปดกรงศรแอคทฟตราสารหน�

ต *งแตวนท� 21 ตลาคม 2559 ถงวนท� 30 กนยายน 2560

จานวนเงน รอยละของมลคา

(หนวย:พนบาท) ทรพยสน* (ตอป) 1/

และคาใชจายท4เก4ยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนท4คานวณ

41

ผลการดาเนนงานของกองทนรวม

ผลการดาเนนงาน ส �นสด ณ วนท� 29 กนยายน 2560

ยอนหลง 3 เดอน

ยอนหลง 6 เดอน

นบจากวนเร�มโครงการ (21 ตลาคม 2559)

มลคาหนวยลงทน (บาท) 10.1596 10.0690 10.0000

กองทนเปดกรงศรแอคทฟตราสารหน % +0.98% +1.89% +2.60%

ตวช %วด (Benchmark) * +0.95% +1.88% +2.19%

ความผนผวนของผลการดาเนนงาน +0.49% +0.45% +0.57%

ความผนผวนของตวช %วด +0.62% +0.58% +0.62%

หมายเหต : * (1) ดชนพนธบตรรฐบาลอายนอยกวา 10 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน %ไทย 50% (2) ดชนตราสารหน %ภาคเอกชน Mark-to-Market ทFมอนดบความนาเชFอถอของผออกตราสารอยในระดบ BBB+

ข %นไป อาย 1 - 3 ป 30% (3) อตราดอกเบ %ยเงนฝากประจา 1 ป เฉลFยประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ของธนาคารกรงเทพ,

ธนาคารกสกรไทย, และธนาคารไทยพาณชย 10% (4) อตราดอกเบ %ยเงนฝากสกลเงนบาท (THBFIX) สาหรบรอบระยะเวลา 6 เดอน 10%

** ผลตอบแทนทFมอายเกนหนFงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน % ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลดาเนนงาน ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

42

ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ

(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 21 ตลาคม 2559 ถงวนท� 30 กนยายน 2560)

ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ

กองทนเปดกรงศรแอคทฟตราสารหน� ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)

หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) การรบผลประโยชนตอบแทนเน�องจากการท�กองทนเปดกรงศรแอคทฟตราสารหน7 ใชบรการบคคลอ�นๆ (soft commission)

บรษทท�ใหผลประโยชน ผลประโยชนท�ไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน

1. ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 2. ธนาคารแหงอเมรกา เนช�นแนล แอสโซซเอช�น ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 3. ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 4. ธนาคาร บเอนพ พารบาส ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 5. ธนาคารซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 6. ธนาคาร ซต�แบงก เอน.เอ. ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 7. ธนาคารดอยชแบงก เอจ, สาขาประเทศไทย ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 8. ธนาคารออมสน ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 9. ธนาคารเอชเอสบซ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 10. ธนาคาร เจพมอรแกน เชส ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 11. ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 12. ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 13. ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 14. ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 15. Societe Generale Corporate & Investment Banking ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 16. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 17. ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 18. ธนาคารทสโก จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 19. ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน 20. ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ เพ�อประโยชนของกองทน

(3) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 30 กนยายน 2560

1. นายศระ คลองวชา 2. นางสาวพรทพา หน�งน� าใจ 3. นายฑฆมพร วชยธรรมธร 4. นายธรภาพ จรศกยกล 5. นางสาวรมภารจน ยธานหส

(4) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 225.36%

43