Bài 1: Tình hình thị rường ngoại hối và thị trường tiền tệ vào ngày 8/7/200X như sau:

Tỷ giá Mua Bán

USD/VND 15295 97

USD/EUR 1,0186 16

USD/JPY 119,21 81

GBP/USD 1,5301 41

Lãi suất ngân hàng Nhận gửi Cho vay

USD 5,2%/năm 6,2%/năm

EUR 5,5%/năm 6,5%/năm

VND 0,65%/tháng 0,85%/tháng

Ngày 8/7/200X, công ty Saigonimex thỏa thuận một hợp đồng Nhập khẩu trị giá 212000USD với ABC Co.Ltd có trụ sở tại Newyork, hợp dồng sẽ đến hạn thanh toán 3 tháng sau kể từ ngày 88/7/200X.

Yêu cầu:

-Trị giá VND của hợp đồng NK ở thời điểm thỏa thuận và thời điểm thanh toán là bao nhiêu?

-Saigonimex nên tự bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn ntn?

-Trong trường hợp nếu Saigonimex không muốn sử dụng công cụ phái sinh để tự bảo hiểm các rủi ro về tỷ giá thì có thể tự bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng cách sử dụng thị trường tiền tệ ntn?

Bài 2: Công ty A vay ngân hàng Incombank số tiền 170.000DEM trong thời hạn 3 tháng. Để có số tiền cho vay trên, Incombank tiến hành bán ngay cho ngân hàng VCB 100.000 USD, đồng thời ký hợp đồng mua kỳ hạn 3 tháng số tiền 100.000USD cũng tại VCB.

Trong lúc chờ 3 tháng sau giao tiền cho Incombank,VCB đem 100.000USD đó cho công ty B vay trong thời hạn 3 tháng để thu lãi.

Yêu cầu: Tính kết quả kinh doanh của 2 ngân hàng trên, biết rằng tỷ giá ngoại hối giao ngay trên thị trường là: USD/DEM=1,7

Lãi suất đồng USD = 5%/ năm

Lãi suất đồng DEM = 7%/năm