Download pdf - Биржевые торги за 6-10 сентября 2010г

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

[email protected]

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редактор

Михаил Турукалов

[email protected]

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 4

НП МБНК 7

СПбМТСБ 10

Биржа «Санкт-Петербург» 13

Итоги биржевых торгов 15

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№2, Обзор за 6 – 10 сентября 2010 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №2 Обзор за 6 – 10 сентября 2010 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

ТНК-ВР

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 77,800 98,820 34,620 75

Авиакеросин 36,078 18,000 18,000 1

Дизельное

топливо 68,220 37,340 10,480 18

Топочный мазут - - - -

Нефтепродукты,

всего 182,098 154,160 63,100 94

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 272,897 тыс. т

Компания ТНК-ВР 182,098 тыс. т

Базис Рязанская НПК 63,480 тыс. т

Продукт ДТ летнее 151,980 тыс. т

Лидеры по объему спроса:



Базис Рязанская НПК 64,780 тыс. т

Продукт Регуляр-92 115,240 тыс. т

Лидеры по объему продаж:



Базис КИНЕФ 35,570 тыс. т

Продукт ДТ летнее 52,410 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю понизился

на 34 руб. и 10 сентября составил 16549 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

за прошедшую неделю повысилась на 53 руб. и 10 сентября со-

ставила 16553 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

227,859

тыс. т

Заключены

484

сделки по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

16549

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

16553

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

466,425

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

480,347

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

10 сентября

Актив Индекс

Нормаль-80 20470

Регуляр-92 23256

ДТ летнее 16286

ДТ зимнее 19506

ТС-1 17182


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

Биржевая торговля нефтепродуктами в России продолжает дина-

мично развиваться. С января по август 2010 года на биржах

НП МБНК, СПбМТСБ и «Санкт-Петербург» реализовано 4,446

млн т основных нефтепродуктов, в том числе 1,305 млн т автомо-

бильного бензина, 0,658 млн т авиационного керосина, 1,561

млн т дизельного топлива и 0,922 млн т топочного мазута. По рас-

четам «КОРТЕС», доля биржевого рынка в поставках на внутрен-

ний рынок РФ составила 9,2% для суммы основных нефтепродук-

тов, 7,1% – для автобензина, 15,1% – для авиакеросина, 8,9% – для

дизельного топлива и 11,7% – для топочного мазута.

Результаты августа 2010 года выглядят еще лучше: доля биржево-

го рынка составила уже 10,9% для суммы основных нефтепродук-

тов, 9,0% – для автобензина, 19,0% – для авиакеросина, 10,3% –

для дизельного топлива и 12,3% – для топочного мазута.

Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ с начала 2010 года

превысил 3 млн т, оборот достиг 104 млрд руб. За это время на

бирже было заключено свыше 5500 сделок, а количество участ-

ников торгов превысило 420 компаний. На бирже аккредитованы

крупнейшие производители нефтепродуктов – «Роснефть»,

ТНК-ВР, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, а также не-

зависимые трейдеры и конечные потребители.

Во вторник, 7 сентября, вступила в силу новая редакция Общей

спецификации биржевого товара секции «Нефтепродукты»

СПбМТСБ, учитывающая замечания и предложения, поступившие

от контролеров поставки – «Роснефти», «Газпром нефти», ТНК-ВР,

«ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукта» и «Сургутэкса».

В четверг, 9 сентября, на бирже «Санкт-Петербург» прошло ис-

полнение сентябрьского фьючерсного контракта на дизельное

топливо DS-09.10. Цена исполнения фьючерсного контракта со-

ставила 16585 рублей за тонну. Ценой исполнения является зна-

чение индекса «КОРТЕС-Газойль» в последний день обращения

фьючерсного контракта. Объем исполненных позиций составил

250 контрактов на сумму 4,15 млн руб.

Торги сентябрьским фьючерсным контрактом на дизельное топ-

ливо были открыты 10 июня 2010 года. Период обращения соста-

вил 64 торговых дня, за это время заключено 177 сделок на 12812

контрактов. Максимальный оборот зафиксирован был 3 сентября

и составил 1230 контрактов на сумму свыше 20 млн руб.

В течение периода обращения контракта наблюдалась тесная

взаимосвязь между динамикой цен на рынке дизельного топлива

и рынке фьючерсных контрактов.

Наибольшую активность в торгах проявили компании маркет-

мейкеры: ИФ «ОЛМА», ИК «Питер Траст» и ИФК «Солид».

В настоящее время для торгов доступны фьючерсные контракты с

исполнением в октябре, ноябре и декабре.

Биржа «Санкт-Петербург» 7 сентября во время вечернего клирин-

га снизила размер базового гарантийного обеспечения по фью-

черсным контрактам на дизельное топливо до 10%.

Объем продаж нефтепро-

дуктов на СПбМТСБ с

начала 2010 года превысил

3 млн т

На биржах торгуется свыше

10% нефтепродуктов,

поставляемых на рынок РФ

На СПбМТСБ вступила в

силу новая редакция

Общей спецификации

биржевого товара

Биржа «Санкт-Петербург»

снизила размер базового

гарантийного обеспечения

На бирже «Санкт-

Петербург» прошло испол-

нение сентябрьского фью-

черса на дизельное топливо


4 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Достигнув рекордного

значения на неделе, завершив-

шейся 3 сентября, объем про-

даж нефтепродуктов на биржах

существенно сократился на ми-

нувшей неделе. На НП МБНК,

СПбМТСБ и бирже «Санкт-

Петербург» продано 227,859

тыс. т нефтепродуктов, что на

43,411 тыс. т меньше по сравне-

нию с прошедшей неделей. На

НП МБНК продано 74,74 тыс. т

нефтепродуктов, на СПбМТСБ –

150,159 тыс. т и на бирже

«Санкт-Петербург» – 2,96 тыс. т.

Объем продаж нефтепродуктов

сократился на всех биржах.

На трех биржах заключе-

ны 484 сделки по нефтепродук-

там (плюс 13 сделок к предыду-

щей неделе). На НП МБНК за-

ключено 245 сделок, на

СПбМТСБ – 233 и на бирже

«Санкт-Петербург» – 6 сделок.

Количество сделок на НП МБНК

и бирже «Санкт-Петербург»

сократилось, на СПбМТСБ – вы-

росло.

Суммарный объем про-

даж нефтепродуктов на бирже-

вых торгах превышал средний

показатель за последние 4 не-

дели, который составил 194,4

тыс. т. Продажи товаров круп-

ными сделками по-прежнему

составляли существенную часть

недельного объема торгов. Так,

по оценкам «КОРТЕС», на круп-

ные сделки пришлось пример-

но 110 тыс. т реализованных на

прошедшей неделе нефтепро-

дуктов, из них порядка 81 тыс. т

продано на СПбМТСБ, осталь-

ное – на НП МБНК. Крупными

сделками продавали ресурсы

«Газпром нефть», ЛУКОЙЛ,

ТНК-ВР и «Сургутнефтегаз».

За пять торговых дней

продавцы предложили покупа-

телям 480,347 тыс. т нефтепро-

дуктов, объем предложения

практически не изменился по

сравнению с предыдущей неде-

лей. Пять крупнейших ВИНК в

совокупности предложили по-

купателям 374,46 тыс. т нефте-

продуктов, при этом макси-

мальный объем ресурсов был

выставлен на торги ТНК-ВР –

182,098 тыс. т – на 96,198 тыс. т

больше по сравнению с преды-

дущей неделей. «Газпром

нефть», ЛУКОЙЛ и «Роснефть»

заметно сократили объем пред-

ложения нефтепродуктов на

торгах. Первая компания пред-

ложила на 66,3 тыс. т меньше, а

ЛУКОЙЛ и «Роснефть» – на

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300

НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

74,740

СПбМТСБ

150,159

СПб

2,960

227,859

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

245

СПбМТСБ

233

СПб

6

484

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,305

0,644

0,493

0 0,2 0,4 0,6 0,8

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


5 www.kortes.com

КОРТЕС

17-19 тыс. т меньше, чем неде-

лей ранее.

Предложение различных

групп нефтепродуктов измени-

лось неодинаково. Продавцы

выставили на торги на 28,6

тыс. т высокооктановых бензи-

нов больше по сравнению с

предыдущей неделей, а предло-

жение летних марок дизельного

топлива и авиакеросина вырос-

ло на 21,04 и 33,187 тыс. т соот-

ветственно. Напротив, топочно-

го мазута было выставлено в

три раза меньше, и это – с уче-

том крупных адресных сделок.

Суммарный спрос на

нефтепродукты оказался близок

к показателю предыдущей не-

дели и составил 466,425 тыс. т.

Спрос на бензины, дизельное

топливо и авиакеросин вырос,

в то же время трейдеры подали

заявки на покупку топочного

мазута суммарным объемом

55,21 тыс. т – на 94,69 тыс. т

меньше в сравнении предыду-

щей с неделей.

В разрезе продавцов

спрос также изменился неоди-

наково. Трейдеры подали боль-

ше всего заявок на покупку

продукции ТНК-ВР – 154,16

тыс. т – в два раза больше по


лей. Спрос на нефтепродукты

«Газпром нефти» сократился на

55,2 тыс. т, а на товары, выстав-

ленные остальными крупней-

шими продавцами, изменился в

меньшей степени.

Максимальное сокраще-

ние объема продаж на минув-

шей неделе пришлось на то-

почный мазут – этого продукта

реализовано на 60,05 тыс. т

меньше. Статистику, отчасти,

спасли сильные продажи авто-

бензина: за неделю реализова-

но 73,76 тыс. т бензинов (в сум-

ме – плюс 16,87 тыс. т), основ-

ной рост пришелся на

Регуляр-92 и Премиум-95.

Лидером по объему про-

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

11,460

18,540

37,310

20,160

151,980

81,247

0,480

48,600

80,460

30,110

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

Рис. 6 – Спрос, тыс. т

0,000

6,680

55,210

43,800

113,370

71,485

0,720

28,160

115,240

31,760

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

0,000

4,500

32,270

15,960

52,410

48,959

0,360

16,160

46,120

11,120

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее


6 www.kortes.com

КОРТЕС

даж нефтепродуктов на этот раз

стала ТНК-ВР, реализовавшая

63,1 тыс. т товаров, а второе

место в рейтинге продавцов с

небольшим отрывом заняла

«Роснефть». Третье и четвертое

места заняли «Сургутнефтегаз»

и ЛУКОЙЛ, причем на крупные

сделки пришлась большая часть

продаж у обеих компаний. За-

мыкает пятерку продавцов-

лидеров «Газпром нефть». Как и

неделей ранее, львиная доля

объема продаж у «Газпром

нефти» пришлась на крупные

сделки (19,26 тыс. т).

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,030

0,180

0,720

0,900

1,500

4,740

11,379

24,600

33,780

35,570

51,360

63,100

ПТК-Терминал

Новотэк-Трейдинг

РуссНефть

Башнефть

Магма

Альянс

Не определено

Газпром нефть

ЛУКОЙЛ

Сургутнефтегаз

Роснефть

ТНК-ВР

0 10 20 30 40 50 60 70


ТНК-ВР

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

16.авг-20.авг 5,980 31,600 28,860 37,160 7,920 11,880 4,680 0,240

23.авг-27.авг 4,700 32,500 35,460 56,415 11,400 8,695 0,900 0,060

30.авг-03.сен 11,350 45,540 40,800 65,420 10,680 92,320 5,040 0,120

06.сен-10.сен 11,120 62,640 48,959 52,410 15,960 32,270 4,500 0,000


7 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК

Обобщенная статистика

по бирже НП МБНК практиче-

ски не изменилась в сравнении

с предыдущей неделей. Так,

объем предложения нефтепро-

дуктов за пять торговых сессий

составил 189,8 тыс. т, что на

12,07 тыс. т больше показателя

предыдущей недели. Объем

спроса увеличился на 6,625

тыс. т, до 168,18 тыс. т, а объем

и количество сделок составили

соответственно 74,74 тыс. т и

245 единиц, практически не

изменившись по сравнению с

предыдущей неделей.

В деталях, однако, изме-

нения оказались более замет-

ными. Продавцы предложили

на 8,4 тыс. т больше автобензи-

на и на 17,82 тыс. т – летних ма-

рок дизельного топлива.

ТНК-ВР увеличила объем пред-

ложения дизельного топлива на

торгах в 4,2 раза, до 23,4 тыс. т,

а основной вклад в рост пред-

ложения бензинов внесли

«Альянс», ТАИФ-НК, ТНК-ВР и

«Башнефть».

Топочного мазута про-

давцы предложили 32,82 тыс. т,

что на 12,96 тыс. т меньше по


лей. Основной объем продукта

(24,96 тыс. т) выставил на торги

и реализовал ЛУКОЙЛ на стан-

циях Автово, Капитолово, Нева

и Санкт-Петербург. «Роснефть»

продала на бирже 2,16 тыс. т

мазута Самарской группы НПЗ

и Ангарской НХК, «Альянс» –

0,96 тыс. т продукта.

Спрос в ходе торгов вы-

рос на автобензин, дизельное

топливо и авиакеросин, а зая-

вок на покупку топочного мазу-

та трейдеры подали в сумме на

43,62 тыс. т, что на 26,34 тыс. т

меньше, чем неделей ранее. В

наибольшей степени увеличил-

ся спрос на бензины и дизель-


7,380

11,220

32,820

8,040

62,540

2,680

0,480

20,200

29,060

15,380

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее


0,000

3,800

43,620

13,140

47,120

9,440

0,720

8,640

32,400

9,300

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее


0,000

1,800

28,080

6,660

17,020

1,620

0,360

4,020

11,640

3,540

0 5 10 15 20 25 30

Прочие

Битумы



ДТ летнее









8 www.kortes.com

КОРТЕС

ное топливо, предложенные

ТНК-ВР. Суммарный спрос на

ресурсы ТНК-ВР вырос в полто-

ра раза и составил 43,16 тыс. т.

Кроме того, покупатели про-

явили больший интерес к лет-

нему дизельному топливу,

предложенному ЛУКОЙЛом и

«Башнефтью».

За пять торговых сессий

на НП МБНК продано 74,74

тыс. т нефтепродуктов (минус

2,42 тыс. т) и заключено 245

сделок (минус 4 сделки). Объем

продаж дизельного топлива

всех марок составил 23,68 тыс. т

– на 3,34 тыс. т больше, чем не-

делей ранее, топочного мазута

– 28,08 (минус 3,36 тыс. т). Про-

дажи остальных товаров прак-

тически не изменились.

«Роснефть» за неделю

продала на НП МБНК 27,3 тыс. т

нефтепродуктов, что на 7,5

тыс. т меньше по сравнению с

предыдущим периодом. В ре-

зультате компания оказалась на

второй строчке рейтинга про-

давцов, уступив лидирующую

позицию ЛУКОЙЛу, который,

напротив, увеличил объем про-

даж на 5,92 тыс. т, до 29,04

тыс. т. Третье место в рейтинге

заняла ТНК-ВР с результатом

10,36 тыс. т, что близко к объе-

му продаж за предыдущую не-

делю. «Альянс» продал на

НП МБНК на 3,12 тыс. т нефте-

продуктов больше, чем неделей

ранее, и оказался на четвертом

месте с результатом 4,74 тыс. т.

ТАИФ-НК традиционно лидиро-

вал по объему предложения

нефтепродуктов, однако за не-

делю компании не удалось реа-

лизовать ни тонны.

ТНК-ВР по-прежнему ли-

дировала в продажах «светлых»

нефтепродуктов в Европейской

части России с результатом

10,36 тыс. т, а в Азиатской части

страны крупнейшим продавцом

моторных топлив снова стала

«Роснефть» (16,98 тыс. т).

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

5,000

5,040

5,160

6,540

6,600

6,900

8,100

8,460

9,720

9,900

10,680

11,340

12,900

22,320

33,940

0 10 20 30 40 50

ЛПДС Становая

Орскнефтеоргсинтез

ЛУКОЙЛ ВНПЗ

ст. Нева

Ачинский НПЗ

Хабаровский НПЗ

ЛИНИК

Саратовский НПЗ

Уфимская группа НПЗ

ЯНОС

Самарская группа НПЗ

ст. Капитолово

Ангарская НХК

Рязанская НПК

ТАИФ-НК


ТАИФ-НК

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

3,420

3,660

4,520

5,580

6,540

8,280

8,460

8,760

11,340

11,520

12,420

13,340

19,260

21,240

22,280

0 5 10 15 20 25

ст. Санкт-Петербург

ст. Автово

ТАИФ-НК


ст. Нева


Московский НПЗ

Комсомольский НПЗ


ЯНОС








Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,200

1,440

1,500

1,980

2,520

3,420

3,420

3,660

4,740

5,940

6,540

6,940

7,440

10,500

11,340

0 3 6 9 12 15 18

ЛУКОЙЛ УНП

ЯНОС

Московский НПЗ




ст. Санкт-Петербург

ст. Автово



ст. Нева








9 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2010 года 148,580 371,580 108,625 440,840 223,620 455,300 71,920 5,340

21.июн-25.июн 3,660 18,660 7,800 25,920 1,800 17,700 3,420 0,480

28.июн-02.июл 3,720 12,300 4,980 13,940 9,060 5,760 3,960 0,420

05.июл-09.июл 2,760 8,040 6,800 18,000 0,720 0,960 0,720 0,360

12.июл-16.июл 1,980 10,980 1,505 25,380 0,360 5,820 1,800 0,180

19.июл-23.июл 2,400 8,520 5,400 25,620 5,340 2,880 2,880 0,120

26.июл-30.июл 2,940 13,980 3,960 16,760 2,100 34,140 1,440 1,800

02.авг-06.авг 5,900 25,260 0,540 21,200 4,260 5,640 0,540 0,480

09.авг-13.авг 1,200 11,400 5,040 15,500 4,380 9,600 2,160 0,660

16.авг-20.авг 3,040 8,640 3,240 11,800 5,520 4,860 1,980 0,240

23.авг-27.авг 2,960 16,320 1,620 21,380 7,260 6,420 0,540 0,060

30.авг-03.сен 3,660 16,920 2,700 15,540 4,800 31,440 1,980 0,120

06.сен-10.сен 3,540 16,020 1,620 17,020 6,660 28,080 1,800 0,000


10 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ

Суммарные объемы

предложения и спроса на неф-

тепродукты на бирже СПбМТСБ

составили соответственно

272,897 и 292,8 тыс. т, практиче-

ски не изменившись по сравне-

нию с предыдущей неделей.

Между тем структура предло-

жения и спроса претерпела су-

щественные изменения, при-

чем как в разрезе продуктов,

так и компаний-продавцов.

В наибольшей степени

увеличилось предложение

авиакеросина (на 34,437 тыс. т)

и высокооктановых марок авто-

бензина (в сумме на 22,18

тыс. т). Предложение авиакеро-

сина на торгах увеличилось в

основном за счет объемов

ТНК-ВР и «Сургутнефтегаза»,

автобензина – ТНК-ВР, «Сургут-

нефтегаза» и ЛУКОЙЛа.

Напротив, продавцы за

неделю выставили на торги

лишь 2,34 тыс. т топочного ма-

зута, а неделей ранее было

предложено 58,56 тыс. т анало-

гичного продукта. Основным

продавцом мазута на СПбМТСБ

стала «Роснефть» – компания

предложила и реализовала

2,16 тыс. т товара. Неделей ра-

нее «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ

в сумме продали 52,26 тыс. т

мазута, причем основной объ-

ем продукта был реализован

крупными сделками.

Спрос на все марки бен-

зинов вырос на 51,66 тыс. т и

достиг 124,28 тыс. т, причем

максимальное увеличение

спроса наблюдалось в случае

бензина Регуляр-92 (плюс 33,16

тыс. т к показателю предыду-

щей недели). Трейдеры подали

заявки на покупку авиакероси-

на суммарным объемом 61,98

тыс. т – это на 19,98 тыс. т боль-

ше, чем неделей ранее. Спрос

на дизельное топливо был бли-




0,000

2,880

8,100

30,660

64,900

61,980

0,000

19,280

82,540

22,460

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

6,300

2,340

12,120

85,040

78,057

0,000

27,600

49,000

12,440

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

0,000

2,700

2,160

9,300

34,460

47,339

0,000

12,140

34,480

7,580

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее







Авиакеросин


11 www.kortes.com

КОРТЕС

зок к показателю предыдущей

недели. Наконец, спрос на ма-

зут сократился на 66,3 тыс. т, до

8,1 тыс. т, как отмечено выше,

за счет отсутствия крупных сде-

лок по продукту.

Объем продаж нефтепро-

дуктов на СПбМТСБ за неделю

сократился на 38,881 тыс. т, до

150,159 тыс. т, при этом количе-

ство сделок увеличилось на 20

единиц, до 233 сделок. Сниже-

ние объема продаж нефтепро-

дуктов произошло за счет круп-

ных сделок: если неделей ранее

такими сделками было продано

136 тыс. т нефтепродуктов, то с

6 по 10 сентября – 81 тыс. т. В

результате средний объем

сделки на СПбМТСБ уменьшил-

ся с 0,888 до 0,644 тыс. т.

Продажи нефтепродуктов

на бирже снизились за счет то-

почного мазута (минус 54,24

тыс. т) и летнего дизельного

топлива (минус 15,42 тыс. т).

Рост продаж автомобильного

бензина в сумме на 18,42 тыс. т

и авиакеросина – на 9,299 тыс. т

отчасти спас общую статистику.

Лидером по объему про-

даж на СПбМТСБ стала ТНК-ВР,

реализовавшая 52,74 тыс. т неф-

тепродуктов. Вторую строчку

рейтинга продавцов занял

«Сургутнефтегаз» с результатом

35,52 тыс. т, а третье место дос-

талось «Газпром нефти». При-

мечательно, что «Роснефти»,

занявшей четвертое место, по-

требовалось заключить 120

сделок, чтобы продать 24,06

тыс. т нефтепродуктов, а

«Газпром нефти» хватило всего

16 сделок, чтобы реализовать

24,6 тыс. т товаров.

ТНК-ВР лидировала в

продажах «светлых» нефтепро-

дуктов в Европейской части

России с результатом 49,44

тыс. т, а в Азиатской части стра-

ны крупнейшим продавцом

стала «Роснефть», реализовав-

шая 14,64 тыс. т товаров.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

4,200

4,320

5,520

6,420

8,940

9,600

12,240

12,420

13,080

16,560

18,000

24,300

34,517

36,960

41,160

0 10 20 30 40 50

ЛПДС Володарская




ст. Стенькино-2


Омский НПЗ

ЛИНИК



АП Домодедово

ЯНОС

АП Шереметьево

КИНЕФ




5,400

5,460

6,660

9,000

10,200

10,420

11,820

12,060

15,180

18,000

19,320

33,660

35,640

39,240

42,500

0 10 20 30 40 50

ст. Ярославль











Омский НПЗ

ЯНОС

КИНЕФ




Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,340

2,520

2,580

3,000

3,420

3,780

4,260

7,800

9,420

9,459

11,340

12,060

18,000

19,920

35,520

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ЛУКОЙЛ УНП

ст. Ярославль









ЯНОС

Омский НПЗ



КИНЕФ


КИНЕФ


12 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2010 года 103,760 680,600 609,051 633,049 253,020 514,995 27,815 0,000

21.июн-25.июн 3,120 33,060 24,800 25,580 3,600 12,795 1,490 0,000

28.июн-02.июл 3,420 40,140 46,380 42,560 7,560 10,260 1,660 0,000

05.июл-09.июл 3,060 30,340 25,100 31,480 12,960 18,600 1,655 0,000

12.июл-16.июл 2,100 21,360 11,759 20,760 4,980 4,485 2,170 0,000

19.июл-23.июл 1,380 15,860 32,520 27,000 12,120 3,060 1,080 0,000

26.июл-30.июл 1,860 22,920 30,120 21,120 10,140 8,670 0,540 0,000

02.авг-06.авг 2,780 42,340 15,480 46,240 10,140 6,720 0,540 0,000

09.авг-13.авг 2,720 37,300 23,059 30,475 5,400 16,080 0,360 0,000

16.авг-20.авг 2,940 22,780 25,620 24,020 2,400 5,820 2,700 0,000

23.авг-27.авг 1,740 15,900 33,840 32,540 4,140 2,160 0,360 0,000

30.авг-03.сен 7,640 28,140 38,040 49,880 5,880 56,400 3,060 0,000

06.сен-10.сен 7,580 46,620 47,339 34,460 9,300 2,160 2,700 0,000


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» за про-

шедшую неделю реализовано

2,96 тыс. т нефтепродуктов – на

2,11 тыс. т меньше по сравне-

нию с предыдущей неделей.

Основной объем торгов снова

пришелся топочный мазут про-

изводства Уфимской группы

НПЗ (1,96 тыс. т, 1 сделка).

На срочном рынке Биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

прошедшую составил 47,09 млн

руб. (за предыдущую неделю –

57,65 млн руб.). С 6 по 10 сен-

тября заключены 34 сделки на

2844 контракта (за предыдущую

неделю – 40 сделок на 3520

контрактов). Объем открытых

позиций на момент закрытия

торговой сессии 10 сентября

составил 518 контрактов на

8,57 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

прошедшую неделю повыси-

лась на 53 руб. (+0,32%) и 10

сентября составила 16553 руб.

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за

прошедшую неделю понизился

на 34 руб. (-0,21%) и 10 сентяб-

ря составил 16549 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,030

0,050

0,060

0,120

0,720

1,980

0 1 2 3

НБ ПТК-Терминал, Ручьи

КИНЕФ

ст. Костылево

ст. Вага

ЯНОС




0,000

0,000

2,030

0,000

0,930

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0 1 2 3

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

01.сен 16648

02.сен 16611

03.сен 16583

06.сен 16564

07.сен 16579

08.сен 16580

09.сен 16585

10.сен 16549

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

15500

16000

16500

17000

17500

18000

01.06.2010 01.07.2010 01.08.2010 01.09.2010


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

31.авг DSU0 09.сен 16410 16370 16410 16377 16410 8 620 460

01.сен DSU0 09.сен 16382 15550 16382 16248 16382 13 650 404

02.сен DSU0 09.сен 16358 16348 16360 16354 16358 5 490 404

03.сен DSU0 09.сен 16490 16440 16500 16457 16490 9 1230 384

06.сен DSU0 09.сен 16517 16510 16517 16514 16517 4 480 384

07.сен DSU0 09.сен 16550 16470 16550 16508 16550 8 450 304

08.сен DSU0 09.сен 16582 16570 16582 16576 16582 5 530 284

09.сен DSU0 09.сен 16560 16560 16582 16580 16560 3 250 264

10.сен DSV0 08.окт 16553 16453 16553 16526 16553 7 494 518

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2010 года 0,150 16,706 2,605 40,414 4,698 43,535 0,000 1,080


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 НП МБНК 22278 490 1,020 13

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 22110 170 1,140 9

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 26292 -138 0,360 4

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 26183 -222 0,360 4

Ангарская НХК Битум дорожный НП МБНК 10828 -95 1,800 5

Ангарская НХК Битум дорожный СПбМТСБ 10807 -163 0,540 2

Ангарская НХК ДТ арктич. НП МБНК 19350 -270 0,120 1

Ангарская НХК ДТ арктич. СПбМТСБ 19700 - 0,420 2

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 19040 78 5,580 20

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 19190 210 5,340 19

Ангарская НХК ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 17234 415 0,540 6

Ангарская НХК ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 17057 247 0,540 3

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 10840 40 1,080 2

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 10800 0 1,080 1

АП Домодедово Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 17500 -800 18,000 1

АП Шереметьево Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18256 - 9,459 5

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 16910 - 0,360 2

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 17000 - 0,360 2

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21660 143 0,120 2

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21358 -169 0,240 4

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 27763 202 0,240 4

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 27763 236 0,240 3

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25201 -27 0,840 6


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 25200 0 0,480 6

Ачинский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 15897 134 3,060 20

Ачинский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 15874 118 2,760 19

Ачинский НПЗ ДТ летнее Евро НП МБНК 16239 89 1,320 6

Ачинский НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 16250 100 0,180 1

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 16104 -138 17,360 9

КИНЕФ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20125 124 1,200 3

КИНЕФ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26196 - 5,280 3

КИНЕФ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23213 -977 4,680 4

КИНЕФ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 17321 34 7,000 3

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 10000 -257 0,050 1

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 19623 - 1,080 5

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 19593 - 1,080 5

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 28868 5 0,360 2

Комсомольский НПЗ ДТ арктич. Евро НП МБНК 21783 183 0,720 4

Комсомольский НПЗ ДТ арктич. Евро СПбМТСБ 21450 250 0,480 2

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 21500 3 0,240 1

Комсомольский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 19837 11 1,020 3

Комсомольский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 19776 67 1,020 8

ЛПДС Володарская Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20000 0 0,500 1

ЛПДС Володарская Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26300 0 0,500 1

ЛПДС Володарская Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23100 0 1,000 1

ЛПДС Володарская ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 16100 0 1,000 1

ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 16830 - 2,520 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 17050 0 0,060 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ летнее Евро НП МБНК 16550 0 0,180 2


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ЛУКОЙЛ УНП Битум дорожный СПбМТСБ 9200 0 1,980 1

ЛУКОЙЛ УНП ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 16550 0 1,200 6

ЛУКОЙЛ УНП ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 16550 - 0,360 1

Московский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 16300 - 1,500 5

НБ ПТК-Терминал, Ручьи ДТ летнее 0.2-62 СПб 17850 - 0,030 1

Нижневартовское НПО ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 16455 269 1,800 8

Омский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23200 -100 2,160 1

Омский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 16900 - 1,260 2

Омский НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 15175 72 8,640 2

Орскнефтеоргсинтез Бензин Нормаль-80 НП МБНК 19000 - 0,720 2

РБ Курган Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23300 - 1,500 1

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 НП МБНК 26256 -2 1,620 6

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26208 -12 3,240 7

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23315 25 3,600 14

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23303 103 9,900 15

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 16500 - 1,000 1

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 16500 - 3,000 2

Рязанская НПК ДТ летнее Евро НП МБНК 16288 - 0,720 3

Рязанская НПК ДТ летнее Евро СПбМТСБ 16038 -262 3,780 3

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 16200 -47 0,180 1

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 16200 -42 0,360 1

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 19715 74 1,260 11

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 19707 74 1,260 6

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 22907 31 1,860 14

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 22923 48 1,860 9

Самарская группа НПЗ Битум дорожный СПбМТСБ 7800 - 0,180 1

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 15387 -93 3,060 25

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 15400 -94 3,060 11

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 8260 50 1,080 2

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 8200 0 1,080 2

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 19900 190 0,180 1

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 19673 - 1,980 2

Саратовский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26300 29 0,720 2

Саратовский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26300 50 0,540 3

Саратовский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23317 - 1,080 3

Саратовский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23314 270 1,260 2

Славянский битумный

завод Бензин Премиум-95

НП МБНК 25000 100 0,180 1

ст. Автово Мазут М-100 НП МБНК 10675 - 3,660 1

ст. Вага ДТ летнее Евро СПб 17800 - 0,120 1

ст. Капитолово Мазут М-100 НП МБНК 10675 - 11,340 1

ст. Костылево ДТ летнее Евро СПб 17800 - 0,060 1

ст. Мин. Воды Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18300 0 0,720 2

ст. Нева Мазут М-100 НП МБНК 10675 - 6,540 1

ст. Санкт-Петербург Мазут М-100 НП МБНК 10675 - 3,420 1

ст. Стенькино-2 Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26671 171 1,260 2

ст. Стенькино-2 Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23600 - 2,160 1

ст. Туринский ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 15238 - 0,480 2

ст. Ярославль ДТ летнее Евро СПбМТСБ 15900 0 2,520 2

Уфимская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 22575 175 0,720 4

Уфимская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 22500 - 0,120 2

Уфимская группа НПЗ ДТ летнее Евро НП МБНК 15400 -200 0,360 1

Уфимская группа НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 15700 100 0,060 1

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 7350 300 1,980 1

Хабаровский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 25938 -63 0,240 4

Хабаровский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 30656 -24 1,080 6

Хабаровский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 29840 -40 1,740 6


18 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Хабаровский НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 31335 35 0,360 6

Хабаровский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 21740 - 0,360 2

Хабаровский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 14038 - 0,960 2

ЯНОС Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20143 -57 1,260 6

ЯНОС Бензин Премиум-95 НП МБНК 26400 -100 0,180 1

ЯНОС Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26267 -111 1,080 4

ЯНОС Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23300 260 1,080 2

ЯНОС Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 22992 -39 9,000 8

ЯНОС ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 16500 300 0,180 1

ЯНОС ДТ летнее 0.2-62 СПб 16300 - 0,720 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.