1

Фьючерсы на длинную процентную ставку.

Актуальность и новые возможности.

ФЬЮЧЕРС И ОПЦИОН НА ИНДЕКС ММВБ

Москва, 30 августа 2011

2

Краткие спецификации фьючерсов

Параметры контракта

Биржа ММВБ Биржа РТС

Индекс ММВБ Индекс РТС Стандарт Индекс ММВБ

Краткий код контракта FSMICX RS MX

Тип контракта Расчетный Расчетный Расчетный

Метод определения цены исполнения

Среднее значение индекса ММВБ за последние 30 минут торговой сессии по ценным

бумагам

Среднее значение индекса РТС Стандарт за период с 15:00 по 16:00 МСК в последний день

заключения контракта

Среднее значение индекса ММВБ за период с 15:00 по 16:00 МСК в

последний день заключения контракта * 100

Объем контрактаЗначение индекса ММВБ * 100

рублейЗначение индекса РТС Стандарт

Значение индекса ММВБ * 100 рублей

Минимальный шаг цены 10 пунктов 0,5 пункта 5 пунктов

Стоимость минимального шага цены

10 рублей 5 рублей 5 рублей

Месяц исполнения Март, июнь, сентябрь, декабрь Март, июнь, сентябрь, декабрь Март, июнь, сентябрь, декабрь

Последний день заключения 15 число 15 число 15 число

Дата исполнения 15 число 15 число 15 число

Базовый размер ГО 12% 10% 10%

Время торгов 10:30-18:45 МСК 10:00-18:45,19:00-23:50 МСК 10:00-18:45,19:00-23:50 МСК

3

Объем открытых позиций:фьючерсы на индекс ММВБ и индекс РТС Стандарт

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2010

-02

2010

-03

2010

-04

2010

-05

2010

-06

2010

-07

2010

-08

2010

-09

2010

-10

2010

-11

2010

-12

2011

-01

2011

-02

2011

-03

2011

-04

2011

-05

2011

-06

Откр. поз., в контр.

Индекс ММВБ

Индекс РТС Стандарт

4

Краткая спецификация маржируемого опциона на индекс ММВБ

Параметры контракта Индекс ММВБ

Тип контракта Поставочный

Лот контракта 1 фьючерс на индекс ММВБ

Категория контракта Американский опцион

Тип расчётов Маржируемый опцион

Минимальный шаг цены 5 пунктов

Стоимость минимального шага цены 5 рублей

Месяц исполнения Март, июнь, сентябрь, декабрь

Последний день заключения 15 число

Автоматическое исполнение в последний день заключения

Для квартальных опционов: если опцион "в деньгах" относительно среднего значения

индекса ММВБ за период с 15:00 по 16:00 МСК в день истечения опциона * 100.

Для месячных опционов: если опцион "глубоко в деньгах" относительно РЦ фьючерса в день

истечения опциона.

Время торгов 10:00-18:45,19:00-23:50 МСК

5

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ОАО «Фондовая биржа РТС»

www.rts.ru