View
71
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Влияние мирового кризиса на исламские и традиционные банки: сравнительное исследование. Maher Hasan ; Jemma Dridi Ванян Элен Пискарёв Артемий. Цель работы : сравнить воздействие кризиса на исламские и традиционные банки - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
{
Влияние мирового кризиса на исламские и
традиционные банки: сравнительное исследование
Maher Hasan; Jemma Dridi
Ванян Элен Пискарёв Артемий
Цель работы: сравнить воздействие кризиса на исламские и традиционные банки
Новизна работы: эконометрический анализ данных за 2007-2009 годы; анализ на примере стран с приблизительно одинаковыми институциональными условиями
Главная гипотеза авторов: исламские банки понесли меньшие потери благодаря специфичной бизнес модели
Введение
Период с 2007 по 2010 год;
Выборка из 120 банков в 8 странах: Бахрейн, Иордания, Кувейт, Малайзия, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР;
Значительное присутствие как исламских, так и традиционных банков на рынках этих стран;
В выборке присутствует около 80% всех исламских банков в мире;
Данные
Различия между двумя системами
Начальные условия
Влияние кризиса на банковский сектор оценивается на основе изменения следующих показателей:
Величина прибыли Объем выданных кредитов Величина активов Кредитный рейтинг
Влияние кризиса
2008-ой год – средняя прибыль исламских банков увеличилась в большей степени, чем в традиционных;
2009-ый год – обратная картина Различия в изменении прибыли по данным за два года
незначительны
Прибыль
В два раза большее увеличение показателя у исламских банков по сравнению с традиционными.
Объем выданных кредитов
Более чем в два раза большее увеличение показателя у исламских банков по сравнению с традиционными.
Величина активов
Показатель рассчитан на основе иностранных долгосрочных долговых обязательств тремя рейтинговыми агентствами (Fitch, Moody’s и S&P)
Более благоприятные изменения для исламских банков
Кредитный рейтинг
Были построены регрессии вышеуказанных показателей на ряд переменных:
Влияние различных факторов
Значимое влияние оказывают:
Агрессивные инвестиционные портфели (-) Высокий показатель рычага (-) Размер банка (+)
Незначимое: Размер инвестиций в недвижимость Изменение ставок межбанковского
кредитования
Влияние на прибыль:
Значимое влияние оказывают:
Ссуды, выданные потребительскому сектору (+)
Ссуды, выданные строительному сектору и сектору (+)
недвижимости (+) Показатели адекватности капитала (+) Дамми «Исламский банк» (+)
Влияние на объем выданных кредитов
Значимое влияние оказывают:
Ссуды, выданные потребительскому сектору (+)
Показатели адекватности капитала (+) Дамми «Исламский банк» (+)
Влияние на величину активов
Специфика бизнес-модели исламских банков позволила минимизировать негативные последствия кризиса по сравнению с традиционными банками;
Cледование принципам Шариата обусловило отсутствие инвестирования исламскими банками в финансовые инструменты, которые негативно сказались на прибылях многих традиционных банков в период кризиса;
Крупные исламские банки в целом лучше справились с последствиями кризиса, что объясняется более высокой степенью диверсификации, экономией на масштабе и репутацией этих банков
Выводы
Recommended