ДИСФУНКЦИЯ ИНСТИТУТОВ

ДИСФУНКЦИЯ ИНСТИТУТОВ

Выступление на семинаре ИЭ РАН

2 июня 2015 года

© О.С. Сухарев, ИЭ РАН, Москва, 2015. www.osukharev.com

Понимание процесса институциональных изменений по Д.НортуУ нас нет готового рецепта по обеспечению

экономического развития. Никакая экономическая модель не в состоянии учесть всех тонкостей экономического роста в конкретном обществе. Существует обширная литература по эффективной экономической политике (обеспечивает рост) во всех вариантах. Исследование посвящено институтам и тому, как люди их создают ради снижения неопределённости (Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010, С. 237.)

Некорректность определения эффективности по Д.Норту

Ключом к повышению эффективности является некая комбинация формальных правил и неформальных ограничений. Нужно точно понимать, какое их сочетание приведёт к желательным результатм в данный момент и в долгосрочной перспективе (С. 122).

Эффективность институтов определяется сочетанием формальных и неформальных институтов и их возможностями к принуждению (С. 225)

Парадокс: Как создать сильное, но ограниченное в своих возможностях государство?? (С. 171-172)

Создание гос-ва, обладающего способностью к обеспечению прав собственности (при невысоких издержках) приводит к тому, что гос-во использует средства принуждения для эксплуатации своих граждан.

Согласно Коузу: государство играет две роли: 1) не мешает происходящему и 2) создаёт систему прав собственности (принуждение и контроль)

Факторы изменения институтов по Д.Норту

- стабильность или нестабильность институциональных характеристик системы

- источники изменений- действующую силу изменений- направления изменений Основная функция институтов – обеспечение стабильного

развития экономической системы с помощью сглаживания изменений в относительных ценах.

Институциональная стабильность позволяет осуществить сложный обмен во времени и пространстве, что является необходимой предпосылкой и условием эффективности рынков.

Главным источником институциональных изменений являются изменения меры восприятия людей, которые отражаются в изменении относительных ценностей и предпочтений, которые в свою очередь также изменяются под воздействием изменения в относительных ценах

Проблемы и недостатки у Д.НортаПроблемы:- Разграничение институциональных и общих издержек;- Определение начальной точки институциональных изменений;- культура, идеология как факторы направления изменений;- Государство и его функции в аспекте управления изменениями

(Коуз: государство не мешает происходящему, создаёт систему прав собственности – принуждение и контроль)

Недостатки:- нормативно-классификационный подход к выделению свойств,

факторов и особенностей институциональных изменений (фактор «управление» не виден);

- описательный характер применяемых иллюстраций и аналогий;- отсутствие связи с тем, какие требования к экономической политике

необходимы, как выстроить передаточный механизм.

Институциональная эффективность и трансакционные издержкиИнституциональная эффективность - соотношение

трансакционных издержек, возникающих в связи с функционированием формальных и неформальных институтов. Эти показатели можно записать так:

IE = Σ Tri / Y ; IE = Σ Tri / N или IE = TrF/ TrNF , где IE – институциональная эффективность, Tri – трансакционные издержки, связанные с одной операцией (контрактацией, сделкой) по всей совокупности таких операций; Y – величина создаваемого в системе продукта, душевого дохода, N – величина населения экономической системы, либо экономически активного населения (трудоспособного), TrF , TrNF - соответственно трансакционные издержки, порождаемые формальными и неформальными институтами.

Институциональная эффективность и трансакционные издержкиЕсли трансакционные издержки формальных институтов превосходят трансакицонные издержки неформальных норм, то есть IE>1, тогда наблюдаем перелив ресурсов в пользу неформального сектора.

Если трансакционные издержки формальных институтов ниже трансакционных издержек неформальных, то есть IE< 1, тогда легальная экономика доминирует и имеется перелив ресурсов из теневого сектора в легальные сектора экономики.

Tr TrF TrNF

IE<1 IE=1 IE>1 IE

Tr = TrF +TrNF действие теоремы Р.Коуза 1 2 EI<0 EI>0 TrF=0 0 «–» «+» Tr =0 «lock in» Институциональная эффективность

Представление о дисфункции

Дисфункция системы (института) – нарушение, расстройство функций какого-либо органа, системы, экономического института, преимущественно качественного характера. (по аналогии с дисфункцией организма в биологии)

(Сухарев О.С. Теория экономической

дисфункции, М – Машиностроение, 2001. Российская экономика: опыт системной диагностики и лечения/ Инвестиции в России,№9 1999).

Дисфункция систем (институтов)Оценка степени несовершенства системы –это

измерение степени её дисфункциональности, то есть масштаба расстройства системы, отклонения от желательной функциональной полезности, на которую рассчитывают агенты, проектируя институты и создавая различные организационные комбинации. При этом метод функционально-стоимостного анализа, связанный с расчётом затрат (инвестиций) на одну функцию, включая трансакционные издержки, может быть основным инструментом при оценке эффективности институциональной системы.

Дисфункция института

Типологическая характеристика дисфункций Дисфункция Характеристика

По объекту (системе) По отдельному институту

Макро (системная) Объект состоит из нескольких элементов и все они испытывают микродисфункцию, либо объект однороден, но все отдельные из семи характеристик сильно негативны, либо все, адаптивная эффективность самая низкая

Нижняя точка адаптивной эффективности, либо близкое к ней состояние

Микро Имеется потеря качества некоторых из семи указанных групп параметров характеристик. Адаптивность в целом не потеряна, в отдельных случаях может быть даже высокой

Негативны отдельные характеристики (группы параметров), что видоизменяет модель функционирования, институтов, организаций, агентов, порождает оппортунизм

Виды институциональной эффективностиN, п/п Характеристика

институтаВид институциональной эффективности

1. Цель существования Целевая эффективность (результативность)

2. Область приложения

Эффективность по граничному потенциалу системы

3. Функциональное наполнение

Функциональная эффективность

4. Срок до изменения Срок окупаемости, эффективность по используемому на функционирование времени

5. Издержки действия Эффективность по издержкам (трансакционным и трансформационным)

6. Степень отторжения Эффективность по устойчивости к экзогенным влияниям (эффективность привнесённых изменений)

7. Устойчивость к Мутации

Эффективность внутренних непроизвольных изменений системы

Эффективность института (системы) СПЕКТР ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА неэффективность эффективность 0

« – » « + » «lock in» эффект Дисфункциональные состояния

Типы дисфункцииЭндогенная дисфункция вызывается взаимодействием правил и

функций внутри данной системы, либо для данного института, вне контакта с внешними факторами. Кстати, именно такой тип дисфункции возникает при проведении внутренних в организации реформ, когда трансформируют рутины, повышаются издержки изменения правил, а также трансформационные издержки. Кстати, сокращение времени до изменения каких-то правил способно повышать издержки адаптации и поэтому является фактором усугубляющим дисфункциональное состояние.

Экзогенная дисфункция связана с тем, что к данной системе или

институту вводится некая добавка, добавочный набор функций, например, при введении новых институтов, причём не важно, заимствуются они или нет. Это может быть заимствование (копирование, по сути имитация) институтов, вводимых когда-то в иной социально-экономической и социо-культурной среде, либо проектирование создание института внутри данной системы вне режима копирования и подобного заимствования. Если функции не «стыкуются», увеличивается конфликт по их реализации (одновременной), то дисфункция возрастает.

Типизация микродисфункций N, п/п Характеристика

системы/институтаВид микродисфункции

1. Цель существования По цели («целевая» дисфункция)

2. Область приложения Дисфункция по граничному потенциалу. Расширение области снижается эффективность функций, не способных сразу и быстро охватить

либо распространиться на эту область

3. Функциональное наполнение

«Классическая» дисфункция - сокращение, либо расстройство, либо потеря качества отдельной функции или функционального набора

системы/института

4. Срок до изменения (ресурс времени)

«Управленческая» дисфункция или дисфункция управления. Здесь важно отметить, что пять функций управления – планирование, организация, мотивация, контроль и координация – могут выполняться неэффективно, либо теряться и это приводит к углублению «дисфункции управления».

5. Издержки действия Дисфункция по издержкам (трансакционным и трансформационным), когда правила провоцируют дополнительный рост затрат, не

связанных даже с использованием самого правила

6. Устойчивость к внешним изменениям

Экзогенная дисфункция. По отношению к экзогенным влияниям на институт/систему

7. Устойчивость к внутренним мутациям

Эндогенная дисфункция. Возникает благодаря сугубо внутренним изменениям в

системе/институте.

Факторы дисфункции институтовнеуправляемость институциональными изменениями, либо иллюзия

управляемостисоперничество между различными институтами и агентамивысокая скорость институциональных изменений, введения новых институтов,

без предоставления необходимого адаптационного лагаэкономическая политика, снижающая качество институциональной системыПрименительно к институциональной (экономической) теории: 1) необходимо выявить, установить закономерность, соотношение параметров

либо влияние факторов на целевую функцию, 2) требуется обоснованно подтвердить факт такой зависимости и закономерности

или соотношения – точно, чтобы это не вызывало сомнений; 3) необходимо понять, как инструменты государственной политики и какие из

них в какой степени влияют на изменение этой закономерности, взаимосвязи, можно ли и нужно ли её менять и до каких значений, не приведёт ли это к негативному (ухудшающему) изменению иных взаимосвязей, закономерностей, моделей поведения агентов.

Трудности в продвижении по указанным пунктам порождают ограниченность как «институциональной экономики» так и шире - экономической науки

Дисфункция и реформы ВВП W0 W1 R0 R

* R1 Масштаб реформ

ВВП W1 W0 R0 R


ВВП, глубина дисфункции (Df) Df Df1 W0 W1 B R0 R


ВВП, глубина дисфункции Df Df W1 W0 R0 R


ВВП W1 B A C W0 R0 R

* Масштаб реформ

Теорема о соотношении затратЕсли ввести средние трансакционные издержки системы (TrS) как отношение

суммы трансакционных издержек по новым (Trn) и старым (Tro) институтам к общему числу институтов (сумма новых и старых соответственно - nn и no), то можно, введя положение, что трансакционные издержки пропорциональны числу институтов[1], причём соответственно по новым и старым институтам со своим коэффициентом пропорциональности (γ, β - соответственно), можно записать, приняв отношение числа новых к старым институтам - α:

[1] Конечно, на практике, трансакционные издержки отнюдь не пропорционально могут зависеть от числа институтов, что в математическом смысле усложнит запись, но не меняет сути данного подхода

o

n

oo

nn

on

onS

n

n

nTr

nTr

nn

TrTrTr

1

STr

Теорема о соотношении затратИнституциональное планирование должно определить величину α, применение

эмпирических исследований – установить вид функции зависимости трансакционных издержек от числа старых и новых, либо формальных и неформальных институтов. С точки зрения обобщённой характеристики любой экономической системы определяющим соотношением вступает отношение трансакционных и трансформационных (производственных) издержек.

Введём для экономической системы (либо контракта) величины трансакционных и производственных издержек: Tr и Cp; Р – численность занятых в системе, Y – создаваемый доход. Тогда в качестве показателя структурной эффективности системы можно ввести K = Tr / Cp. Понятно, что, преследуя цель повышения институциональной эффективности, можно предъявить требование минимизации данного коэффициента.

Иными словами, можно поставить задачу оптимизации структуры затрат производства: K = Tr / Cp → min. Введём показатель общей эффективности системы Z = Y/ (Tr+Cp), величина выработки (уровень дохода на одного занятого) y = Y/ P, а величина издержек соответствующего типа на одного занятого соответственно i1 = Tr/P и i2 = Сp/P.

Оптимум по коэффициенту K(t) достигается при условии, когда изменение продукта/дохода на одного занятого в системе (выработки) пропорционально самой выработке с коэффициентом пропорциональности, равном сумме относительных приращений показателя общей эффективности системы Z(t) и приращения показателя величины трансакционых издержек на одного занятого.

Системная эффективностьЕсли представить, что эти две области – одна соответствует состоянию не

сопровождающемуся росту числа или глубины дисфункций, а вторая – росту числа/ глубины дисфункций системы, что в теории надёжности отвечает безотказной работе и области отказов, тогда аналитически можно оценить изменение дисфункции системы. Понятно, что чем выше дисфункциональность системы, тем выше вероятность отказа, ниже надёжность. Кстати, более высокая дисфункциональность соответствует низкой адаптивной эффективности, но при этом аллокативная эффективность может быть обеспечена.

Выходной параметр системы zj (t) можно представить, разумеется, далеко не во всех случаях, как функцию трёх независимых составляющих:

где:f (t) – неслучайная функция возмущений (влияние экономической политики на систему,

либо фактора «управление»)α0 – случайная величина, оценивающее начальное качество системы;h(t), φ(t) – случайные функции, оценивающие влияние медленно протекающих процессов

и внезапных случайных колебаний выходного параметра соответственно.При этом выходной параметр zj(t) определяет жизнеспособность системы. Тогда

вероятность функционирования системы без увеличения её дисфункциональности в течение времени функционирования T можно представить, как вероятность того, что за это время выходной параметр не выйдет за допустимые пределы гомеостатического интервала X1 и X2. Иными словами: P(t) = P{X1<z<X2 ≤T}. Границы гомеостатического интервала могут быть статическими, то есть они не изменяются с течением времени, а могут быть динамическими, когда являются неслучайной функцией динамики системы, либо быть случайными – стохастическими. Выходной параметр системы может быть случайной величиной, тогда он характеризуется плотностью распределения ε (z) и законом распределения ε(z/t) выходного параметра z(t).

)()()]()...(),([)( 210 tthtytytyftz ij

Системная эффективностьПри статических границах гомеостатического интервала

системы плотность вероятности q(t) роста дисфункции системы в момент времени t будет равна:

Тогда вероятность того, что дисфункциональность системы не возрастёт:

Функционирование системы и её его качество определяются совокупностью выходных параметров Z = {z1,z2…zn}. Пусть φ (z1,z2….zn/t) закон распределения случайного вектора Z(t), тогда вероятность функционирования системы без роста её дисфункции:

2

1

)/()(

X

X

dzt

tztq

T T X

X

dzdtt

tzdttqtP

0 0

2

1

)/(1)(1)(

T

nn dtdzdzdz

t

tzztP

0

211 ...

))(...(.....1)(

Измерение дисфункции (подробнее Сухарев О.С. Теория эффективности экономики. – М.: Финансы и статистика, 2009.)

где:D(x) – параметр дисфункции по системе, представленной выходным параметром x,

либо вектором выходных параметров x;y – совокупность случайных величин (элементов системы, параметров, задающих

дисфункцию);µ (y) – функция распределения случайных величин, отражающая характер связей в

системе;d(x, y) – плотность дисфункции.

Экономическая система в плане характеристики функционирования может быть представлена аллокативной и адаптивной эффективностью, причём в модели такой системы можно принять их независимыми (на самом деле это не так). Тогда многомерный закон распределения выходных параметров можно представить произведением законов распределения аллокативной и адаптивной эффективности: φ (z1,z2….zn/t) = φ1 (z1/t) φ2 (z2/t). Если рассмотреть семь параметров, задающих дисфункцию системы, тогда можно представить : φ (z1,z2….zn/t) = φ1 (z1/t)….. φ7 (z2/t).

При статических двусторонних границах аллокативной и адаптивной эффективности и двух независимых параметрах состояния вероятность невозникновения (роста) дисфункций будет равна (формула справа)

Y

dyyyxdxD0

)(),()( 12

11

22

21

212211 )()(X

X

X

X

dzdzzzP

Расчёт дисфункцииxi - требуемый для конкретных условий работы (в зависимости от целей потребителя) уровень технического совершенства исполнения i-ой функции товара, причём xi є X, X= {x1 , x2 ,…xi, xn} Yi - фактически предлагаемый производителем уровень технического совершенства выполнения i-ой функции товара, причём yi є Y, Y= {y1 , y2 ,…yi, yn}

Предприятие должно постоянно стремиться к созданию такой функциональной структуры выпускаемого товарного ассортимента, характеристики которой максимально соответствуют требованиям потребителей, что позволяет добиться конкурентных преимуществ на рынке. Таким образом, расчет уровня дисфункции i-ой функции товара Δfi (t). Совокупность всех имеющихся дисфункций образует дисфункциональность товара ΔF(t), общий уровень которой в тот или иной момент времени предлагается определять по формуле.(где n – общее количество функций, выполняемых анализируемым товаром; ki – количество очков согласно методу подсчета Борда)

Исследование дисфункциональности товарного ассортимента фирмы

Исследование дисфункциональности товарного ассортимента

Неэластичный спрос => увеличение уровня дисфункциональности(ГС-10.01; ГС-14.02)Эластичный спрос => снижение уровня дисфункциональности(ГС-14.03; ГС-18.05; ГС-18.7; ГС-25.09; ГС-25.11)Цены на автогрейдеры росли значительно быстрее их функциональности, что указывает на низкую эффективность ассортиментной политики

Неэластичный спрос => рост цены происходит на

фоне увеличения дисфункциональности

автогрейдер ГС-14.02

Эластичный спрос => рост цены обусловлен

снижением уровня дисфункциональности

автогрейдер ГС-18.05

Динамика коэффициента дифференциации дисфункциональности и коэффициента приоритетности функций товара по величине их дисфункции для моделей автогрейдеров ОАО «Брянский арсенал» в 2009-2011 гг.Годы

Значения показателейПримечание

p Кдиф. Кприор.

Автогрейдер ГС-10.01Рост числа дисфункций, высокий уровень распределения дисфункциональности

2009 0,40 2,00 02010 0,38 0,33 02011 0,36 2,33 0,38

Автогрейдер ГС-14.02 Рост числа дисфункций за счет периферийных функций, наиболее приоритетными к устранению недостатков остаются функции рыхления и киркования

2009 0,70 1,25 1,332010 0,46 4,38 1,182011 0,33 5,52 1,00

Автогрейдер ГС-14.03Сокращение числа дисфункций, приоритетность устранения дисфункции в кирковании

2009 0,44 1,50 0,522010 0,40 1,33 0,502011 0,37 1,59 0,57

Автогрейдер ГС-18.05 Концентрация дисфункциональности в ожидаемых функциях, относительно высокое распределение дисфункциональности по функциям

2009 0,34 1,92 1,002010 0,28 0,67 0,572011 0,25 1,00 0,25

Автогрейдер ГС-18.07Сокращение числа дисфункций, высокий приоритет устранения дисфункции в кирковании

2009 0,40 4,00 1,132010 0,30 2,50 0,422011 0,33 2,04 0,67

Автогрейдер ГС-25.09 Сокращение числа дисфункций и их величин, концентрация дисфункциональности в потенциальных функциях

2009 0,45 1,80 0,282010 0,39 1,11 0,242011 0,29 0,58 0,21

Автогрейдер ГС-25.11 Сокращение числа дисфункций, концентрация дисфункциональ-ности в ожидаемых и потенциальных функциях

2009 0,43 3,62 0,342010 0,33 1,17 0,332011 0,31 1,38 0

Динамика коэффициента синхронизации изменения дисфункциональности и функциональности для моделей автогрейдеров ОАО «Брянский арсенал» в 2009-2011 гг.Годы

Значения показателейПримечание

p Кдиф Ксинхр.

Автогрейдер ГС-10.01Сокращение темпов роста функциональности без устранения дисфункций

2009-2010 0,3 0,3 1,00

2010-2011 0,3 0,2 1,50

Автогрейдер ГС-14.02Сокращение темпов роста функциональности на фоне увеличения дисфункциональности

2009-2010 0,2 0,3 0,67

2010-2011 0,3 -0,2 -1,50

Автогрейдер ГС-14.03Благоприятная тенденция развития товара: эффективный рост функциональности

2009-2010 -1,1 1,4 -0,79

2010-2011 -0,2 0,3 -0,67


2009-2010 -0,2 0,6 -0,33

2010-2011 -0,2 0,2 -1,00


2009-2010 -0,5 0,3 -1,67

2010-2011 -0,7 0,3 -2,33


2009-2010 -2,4 1,2 -2,00

2010-2011 -1,2 0,8 -1,50


2009-2010 -1,5 1,7 -0,88

2010-2011 -0,8 1,9 -0,42

Сравнение сценариев ассортиментной политики (автогрейдеры ОАО «Брянский арсенал») по величине дисфункциональности

Сценарий №1 – сохраняется существующий товарный ассортимент без снижения уровня дисфункциональности;

Сценарий №2 – сохраняется существующий товарный ассортимент при снижении уровня дисфункциональности;

Сценарий №3 – прекращение выпуска автогрейдера ГС-10.01 при снижении уровня дисфункциональности прочих моделей.

№ сценария

Дисфункциональ-ность

Рентабельность продаж, %

Прибыль от продаж (изменение прибыли),

тыс.руб.

Ранг по эффектив-

ности

Сценарий №1

17,4 21,59205 557,36(-7 011,04) 3


6,5 21,61205 760,58(-6 807,82) 2


5,9 22,30212 771,62(+203,22) 1

Взаимосвязь режимов институционального развитияЕсли ввести оценку состояние системы (институтов) по параметру или группе параметров Sn,

полагая, что это некое новое состояние, а прежнее состояние считать So, то можно записать:Sn = So + Sp +ε,

где Sp – приращение в данной системе/институте по параметру состояния, ε – случайного возмущение в системе.

В случае зависимости от прошлого, в приведенной формуле величина Sp не велика, а So велика, так что можно приращение Sp не принимать во внимание, то есть Sn = So +ε, в общем случае формула, даже при зависимости от прошлого формула имеет полный вид. Если имеется режим независимости от прошлого, то So =0, то есть прежнее состояние не оказывает никакого влияния, не имеет значения для дальнейшего функционирования системы, и вес приобретает только приращение в институтах Sp и случайные, стохастические изменения, задаваемые ε.

Для path independence имеем: Sn = Sp +ε, при очень сильной зависимости от прошлого path dependence, можно ожидать, что стохастическая составляющая будет минимальной, так что в общем виде ей можно пренебречь (специальный режим, например в условиях централизованного планирования) и тогда

Sn = So + Sp.Величина приращения Sp будет тем выше, чем ниже зависимость от прошлого. Чем выше

зависимость от прошлого, тем меньше будет величина Sp.Издержки развития по каждой траектории должны оцениваться индивидуально в конкретном

случае. Общие издержки функционирования институтов буду складываться из издержек уже действующих институтов, издержек связанных с приращением, то есть введением новых институтов или коррекцией старых, а также издержек, порождаемых случайными изменениями. Иными словами, перейдя к трансакционным издержкам (Tr) запишем:

Trn = Tro +Trp+ Trε.Следует отметить, что помимо трансакционных издержек, характеризующих функционирование

правил, институты порождают производственные издержки, которые не следует отрывать от трансакционных, потому что существует связь между различными видами деятельности в экономике, так что одна деятельность порождает другую, либо наоборот, препятствует возникновению иной деятельности.

Выбор траектории развития

path dependence – зависимость от прошлого So Sn = So + ε Path determinancy Sn =So+ Sp+ ε path independence не зависимость от прошлого Sp Sn = Sp+ ε

Соотношениеиздержек

path dependence

path independen

ce

path determinan

cy

Trp / Tro > 1 + Гиперселекция Переходное состояние

Trp / Tro < 1 Гиперселекция + Переходное состояние

Trp / Tro → 1 Равновероятный выбор

Равновероятный выбор

+

Знак «+» в таблице означает преобладание данной траектории при данном соотношении трансакционных издержек (условно оптимальное), без учёта стохастической компоненты этих издержек, которая может оказать сильное влияние на выбор траектории

Институт акционерного капитала (частной собственности)

Приватизация – процесс образования/разрушения института собственности

Обеспечивается преобладание права (института) частной собственности над другими правами, институтами

Государство, правительство Наёмные работники (трудовой коллектив) Рабочая аристократия Администрация Предприниматели Мафия Слабо защищённое население

Институты передачи знаний

передача знаний (институты высшей школы) проведение исследований (в области

гуманитарной, социальной сферы) возрастной состав «человеческого капитала» отсутствие заинтересованности в обучении

персонала в промышленности Возникновение «фиктивных» знаний, рынка

информации и образовательных услуг

Возможные модели поведения агентов

- Роста (экстенсивный или интенсивный, освоение нового рынка, либо рыночной ниши)

- Выживания (сохранение позиций, в том числе за счёт сокращения персонала, слияний, новых контрактов – старых возможностей и др.)

- Сокращения убытков (различные варианты – деления бизнеса, объединения, слияния, поглощения, диверсификации и т.д.) или ликвидации

Тип стратегии:«новатора», «консерватора», «имитатора»

Институты индустриальной системы

Институты развития промышленных систем Сильные институты Слабые институты Технологии Правовые условия Контракты Программы развития Кооперационные Международные связи соглашения Внутрифирмен- Финансово-промыш- ные рутины ленные альянсы Динамика выпуска и занятости

Дисфункция финансовых рынков (финансовой системы) C 1979 по 2004 г. доходы самых бедных 20% населения США

увеличились на 2,8%. Общий долг всех агентов в 2007 г. составил 350%ВВП, что

превышает долг 1929 г. Долг на банковских картах составил 900 млрд. долл. Задолженность американских семей увеличилась с 46%ВВП в 1979

г. до 98% ВВП в 2007 г. Повышение рентабельности капитала происходило за счёт роста

задолженности Потеря на деривативах компании Bear Strearns составляет порядка

13,4 трлн.долл. на март 2008 г. Бюджетный дефицит – 12% ВВП, доля прибыли в ВВП

финансового сектора 14% в 1960 г, 40% - в 2008 г. 5% населения США присваивают 38% дохода и 50% национального

достояния за период 1990-2006 гг. (П.Кругман)Функции финансовых рынков:1. Управление рисками 2. Распределение капитала 3. Использование

сбережений при минимальных трансакционных издержках

Доклад Президентской комиссии Ханта 1972 г.Доклад Президентской Комиссии Ханта по финансовой структуре и государственному

регулированию фактически сокращал государственные воздействия на всю финансовую систему – эпоху «финансового монетаризма»:

- отменить верхние пределы процентных ставок по депозитам, - устранить различия между банками и иными кредитными учреждениями, - разрешить создание филиалов банков повсеместно. В законе о дерегулировании депозитных институтов и денежно-кредитном контроле от

1980 года, были реализованы и развиты положения доклада Ханта: - устанавливалась норма обязательных резервов, - потолки процентных ставок отменялись, расширялись возможности ссудо-

сберегательных учреждений,- ставки ссудного процента привязывались к учётной ставке, - упрощались условия кредитования, - вводился ряд преференций для работы банков – членов и не членов Федеральной

резервной системы. По существу, это были институциональные процедуры, которые спустя десятилетие

обеспечили бесконтрольное разрастание финансового сектора, возникновение пирамидальной его структуры.

Ещё в Великобритании в 1957 году действовал Комитет по изучению работы денежной системы, членами которого были известные в то время профессора А.Кернкросс и Р.Сейерз. Они также подготовили доклад о функционировании денежной и финансовой системе страны, в котором утверждали, что

1) задача денежно-кредитной политики влиять не на денежную массу (это примитивно), а на структуру процентных ставок;

2) бюджетная политика и прямое регулирование оказывают влияние на насыщение экономики деньгами и капитализацию

Институциональное планирование для снижения дисфункций 1. Принцип целевой определённости.

2. Принцип определения области приложения усилий института (системы).

3. Принцип функциональной полноты

4. Принцип необходимого разнообразия

5. Принцип необходимого восприятия

6. Принцип устойчивости к изменениям

7. Принцип монетарного наполнения (денежного обеспечения)

Траектории развития экономической системы 1 2 3 4 5 6 7 8

+ +

+

+

----- ---- ---- ----

+

+

---- ---- ---- ---- +

+

+

---- ---- + ---- +

+

----

1)

2)

3)

Три базовые параметра : 1) ресурсы ( включая природный, физический, человеческий капитал); 2) институциональный потенциал (включая базовые институты, социальный

строй – траекторию общественного развития, уклад и образ жизни, традиции, религиозную ориентацию и влияние и т.п.);

3) научно – технический и технологический потенциал (включая фундаментальную и прикладную науку, технику и техническую политику, а также существующий на данный момент уровень образования и технической оснащенности всех процессов).

Обозначив яркое наличие каждого параметра отдельно для данного субъекта (лидерство в нём) как «развитость» или «высокий уровень» знаком «+», а отсутствие любого из них как «–», получим довольно упрощённую, но полезную для анализа траекторий развития, включая научно-техническое развитие, матрицу состояния субъекта в начальный период

модель 1 – идеальная траектория роста и научно-технического развития, когда все три параметра имеют высокий уровень, причём усиливают друг друга,

модель 2 – экспортирующие нефть страны ближнего Востока, которые, не обладая собственными научно-техническими достижениями, за ресурсы покупают научно-техническую продукцию (для этих стран институциональный потенциал не является низким – они имеют своё общественное устройство, опирающееся на традиции и религию);

модель 3 – развивающиеся страны – где кроме ресурсов пока ничего не развито и низок институциональный потенциал развития;

модель 4 –самодостаточные по ресурсам и уровню научно-технического развития страны, но с переходными и неустойчивыми режимами, либо не отлаженной институциональной системой ( транзитивные страны, например, Россия, отдельные страны СНГ, Восточной Европы);

модель 5 представляет собой худший эталон, в противоположность модели 1, (условно за эту модель можно принять какую-либо сильно отсталую или очень бедную страну, в частности, принадлежащую региону субсахарской Африки, где известна проблема голода),

модель 6 – является теоретической конструкцией, которая вероятна, но на нынешний момент яркий пример по этой модели не подыскивается, возможно, это Украина, когда неустойчивая институциональная структура, при весьма скромных ресурсах, всё-таки сочетается с накопленным научно-техническим заделом советского периода;

модель 7 – Япония, Финляндия, Швеция, которые обладают скромными ресурсами, особенно Япония, но высоким институциональным потенциалом развития и научно-техническим потенциалам;

модель 8 – Швейцария, малые государства, например, Кипр, островные государства, специализирующиеся на туризме, услугах, включая финансовые, обладающие сельским хозяйством и очень незначительной промышленностью, либо не обладающие ею. Ресурсы у них крайне ограничены, научно-технические достижения отсутствуют либо чрезвычайно скромны, но система институтов стабильна и поддерживает их специализацию на услугах и индустрии туризма.

Общий итог Представлены основные положения теории дисфункции

институтов и экономических систем, с методом измерения дисфункций:

- введено понятие дисфункции института и экономической системы,

- разработана классификаций дисфункций, - описаны практические случаи возникновения подобных

состояний – примеры дисфункций, - показана возможность использования этих положений к

проблеме институциональной трансформации (реформам), - исследованы траектории развития экономической системы в

зависимости от параметров дисфункциональности системы- получены оценки трансакционных и трансформационных

издержек и влияние времени как ресурса на поведение агентов- представлены необходимые принципы институционального

планирования и агрегатные модели развития экономических системы

Business

ДИСФУНКЦИЯ ИНСТИТУТОВ