Биржевая торговля нефтепродуктами за 5-9 декабря 2011 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№46 (62), Обзор за 5 – 9 декабря 2011 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевая торговля 4

Товарный рынок 5

Срочный рынок 9

Итоги биржевых торгов 10

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Для корректного отображе-

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 380,045 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 76,760 тыс. т

Базис КИНЕФ 84,188 тыс. т

Продукт ДТ зимнее 124,840 тыс. т

Индексы СПбМТСБ, 9 декабря

Актив 9 декабря +/-

к 2 декабря

+/-

с нач. года

Регуляр-92 28293 +339 +3524

Премиум-95 29997 +557 +3152

ДТ летнее 26726 -574 +7493

ДТ зимнее 29371 +846 +2214

ТС-1 32890 -1359 +9690

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 978,440 тыс. т

Базис Ангарская НХК 194,820 тыс. т


Лидеры по объему продаж


Компания ЛУКОЙЛ 69,780 тыс. т

Базис КИНЕФ 62,268 тыс. т


Компания недели ЛУКОЙЛ

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин - - 0 -

Авиакеросин 5,160 5,640 4 3,120

Дизельное топливо 66,840 78,120 19 66,660

Топочный мазут - - 0 -

Нефтепродукты, всего 72,000 83,760 23 69,780

5-9

декабря

+/-

28 ноября -

2 декабря

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 440,228 +110,638 +292,273

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 1779,391 -114,901 +1566,471

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 313,863 +123,413 +208,003

Количество заключенных

сделок 416 +117 +281

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 26592 -197 +6045

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 26914 -498 +6115

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

УК «Транс-ойл» проведет аукцион в интересах «Башнефти»

14 декабря на СПбМТСБ УК «Транс-ойл» в интересах своего клиента

«Башнефти» проведет аукцион «на повышение», в рамках которого плани-

рует реализовать 10,8 тыс. т автомобильного бензина Регуляр-92, из них

- 5,4 тыс. т бензина Регуляр-92 на ст. Загородняя;

- 5,4 тыс. т бензина Регуляр-92 на ст. Бензин.

«Транснефть-Сервис» проведет аукцион на СПБМТСБ

15 декабря на СПбМТСБ «Транснефть-Сервис» проведет односторонний

аукцион «на повышение”, в ходе которого выставит на торги ресурсы своего

клиента «Уралтранснефтепродукт»:

- 0,1 тыс. т зимнего ДТ-0,2-35 с ЛПДС «Черкассы» по цене 28298 руб./т;

- 10,1 тыс. т зимнего ДТ-0,2-35 с ЛПДС «Челябинск» по цене 28025 руб./т;

- 0,9 тыс. т зимнего ДТ-0,2-35 с ЛПДС «Аша» по 28025 руб./т.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

-3,817 -41,4%

120,655 69,1%

6,575 97,8%

Δ %

7 23,3%

89 35,2%

21 91,3%

Δ %

-0,221 -55,1%

0,173 25,1%

0,010 3,4%

НП МБНК

13,300

СПбМТСБ

295,160

СПб

5,403

313,863

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

44

СПбМТСБ

342

СПб

30

416

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,302

0,863

0,180

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

8,760

9,000

10,800

11,895

11,940

15,420

15,840

17,280

20,520

22,320

27,600

34,980

36,120

41,760

84,188

0 25 50 75 100 125

ст. Биклянь

ст. Сокур

Самарская группа НПЗ

ст. Яничкино

ст. Татьянка

ст. Зелецино

ст. Осенцы

ст. Стенькино 2

Уфимская группа НПЗ

ст. Никель

ст. Ветласян

Ангарская НХК

ст. Комбинатская

ст. Новоярославская

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ35,100

40,080

47,640

55,575

66,660

77,040

102,480

107,820

117,116

123,480

130,320

131,220

138,600

184,320

194,820

0 50 100 150 200 250


ст. Сокур

ст. Черниковка-Восточная


Комсомольский НПЗ



Ачинский НПЗ

КИНЕФ


ст. Дземги


ст. Новая Еловка

ст. Суховская


Лидер по объему спроса

Ангарская НХК5,460

6,480

7,800

7,980

10,380

11,220

11,700

14,160

14,640

16,140

26,640

28,020

34,680

39,000

62,268

0 15 30 45 60 75

ст. Владимир

ст. Новая Еловка


ст. Аллагуват


ст. Татьянка


ст. Зелецино

ст. Осенцы


ст. Ветласян




КИНЕФ


КИНЕФ

17,885

0,900

47,280

124,840

98,950

26,190

27,096

86,531

10,556

0 50 100 150 200

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ зимнее72,345

223,885

597,199

400,020

264,780

4,560

26,019

155,149

35,434

0 150 300 450 600 750

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ зимнее 10,020

31,920

107,660

72,335

23,260

10,406

57,186

1,076

0 40 80 120 160

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ зимнее

6 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 6,296 2,554 0,956

Восток 4,260 32,880 0,120

Регуляр-92

Запад 86,531 131,929 57,186

Восток - 23,220 -

Премиум-95

Запад 27,096 18,459 10,406

Восток - 7,560 -

Авиакеросин

Запад 26,190 98,580 23,260

Восток - 166,200 -

ДТЛ

Запад 51,170 139,060 31,955

Восток 47,780 260,960 40,380

ДТЗ

Запад 124,840 335,399 107,660

Восток - 261,800 -

Топочный мазут Запад 6,780 31,125 0,780

Восток 40,500 192,760 31,140

1,0760

7

14

21

28

35

42

18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.ноя-09.дек

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)

10,406

0

20

40

60

80

100

18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.дек-09.дек

тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


57,186

0

125

250

375

500

625


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


31,9200

150

300

450

600

750


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


23,2600

100

200

300

400

500


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


72,3350

200

400

600

800

1000

1200


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


107,660

0

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Реализация нефтепродуктов по федеральным округам

ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО Нормаль-80 0,356 7

Регуляр-92 15,726 4

Премиум-95 3,446 9

ЦФО Нормаль-80 0,600 6

Регуляр-92 21,960 41

Премиум-95 5,760 36

ПФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 15,900 67

Премиум-95 0,660 8

ЮФО Нормаль-80 0,000 0

Регуляр-92 3,600 9

Премиум-95 0,540 1

УФО Нормаль-80 0,120 1

Регуляр-92 - -

Премиум-95 - -

СФО Нормаль-80 - -



Нормаль-80 - - ДФО



ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО ДТ летнее 10,540 2

ДТ зимнее 32,600 31

Авиакеросин 17,800 11

ЦФО ДТ летнее 12,115 13


Авиакеросин 5,460 9

ПФО ДТ летнее 9,300 9


Авиакеросин - -

ЮФО ДТ летнее - -



УФО ДТ летнее - -

ДТ зимнее - -


СФО ДТ летнее 40,380 37



ДТ летнее - - ДФО



СЗФО

33,1%

ЦФО

55,8%

УФО

11,2%

Нормаль-80

СЗФО

27,5%

ЦФО

38,4%

ПФО

27,8%

ЮФО

6,3%

Регуляр - 92

СЗФО

33,1%

ЦФО

55,4%

ПФО

6,3% ЮФО

5,2%

Премиум-95

СЗФО

14,6%

ЦФО

16,7%

ПФО

12,9%

СФО

55,8%

ДТ летнее

СЗФО

30,3%ЦФО

25,1%

ПФО

34,2%

ЮФО

10,4%

ДТ зимнее

СЗФО

76,5%

ЦФО

23,5%


8 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 13 27840 27100 28000

Восток 1 26300 26300 26300

Регуляр-92 Запад 121 27444 26700 28400

Восток - - - -

Премиум-95

Запад 54 29740 28800 31250


Авиакеросин Запад 20 30126 29028 35500


ДТЛ Запад 24 26411 25600 28615

Восток 37 23407 23300 24200

ДТЗ Запад 119 29814 26500 36000


Топочный

мазут

Запад 1 9650 9650 9650

Восток 25 11847 10600 12550

27 668

24000

26000

28000

30000

32000

34000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

27 44426000

28000

30000

32000

34000

36000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

29 740

23000

26000

29000

32000

35000

38000




11 794

5000

8000

11000

14000

17000

20000




30 126

19000

23000

27000

31000

35000

39000




24 734

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


29 814

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Дизельное топливо зимнее


9 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

30.ноя 27317

01.дек 27110

02.дек 26789

05.дек 26789

06.дек 26789

07.дек 26651

08.дек 26634

09.дек 26592

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

29.ноя DS-11.11 30.11.2011 27730 27730 27730 27730 27730 3 300 600

30.ноя DS-11.11 30.11.2011 27700 27732 27732 27732 27732 1 300 0

01.дек DS-12.11 31.12.2011 26000 0 0 26000 0 0 0 0

02.дек DS-12.11 31.12.2011 27412 27410 27412 27411 27412 6 600 0

05.дек DS-12.11 31.12.2011 27024 27022 27024 27023 27024 6 600 0

06.дек DS-12.11 31.12.2011 27103 27101 27103 27102 27103 6 540 0

07.дек DS-12.11 31.12.2011 27103 0 0 27103 0 0 0 0

08.дек DS-12.11 31.12.2011 26954 26952 26954 26953 26954 6 600 0

09.дек DS-12.11 31.12.2011 26914 26912 26914 26913 26914 6 620 0

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

01.08.2011 01.09.2011 01.10.2011 01.11.2011 01.12.2011

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ангарская НХК ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23358 - 15,240 13

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 12350 -84 19,440 15

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 31717 -463 3,480 17

КИНЕФ ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29651 -80 11,940 7

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 27384 - 10,540 2

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 27241 -809 0,116 3

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27730 67 0,240 4

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная Δ, руб./т Объем продаж, Количество сделок,

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 НП МБНК 27042 -458 0,300 3

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 26692 -952 18,300 44

ст. Новоярославская Нормаль80кл3 СПбМТСБ 28000 68 0,600 6

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 29303 -1497 1,620 3

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27106 -1235 18,120 18

ст. Сокур ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23824 - 2,340 6

ст. Стенькино 2 ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 32440 159 0,300 2

ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 27287 - 8,040 22

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 29274 -946 4,140 33

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 НП МБНК 27500 - 0,540 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПбМТСБ 27520 19 3,120 21

ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26849 -1282 3,180 10

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26041 -120 10,920 10

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 9650 69 0,780 1

Уфимская группа НПЗ Премиум95кл3 НП МБНК 29544 - 0,480 7

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 27110 -2990 1,860 18

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26821 -1115 8,040 33

ст. Зелецино ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 30500 -1500 14,160 4

ст. Осенцы ДТз38ЕвроКл5 СПбМТСБ 30900 -1700 7,860 5

ст. Осенцы ДТз32ЕвроКл5 СПбМТСБ 30500 - 6,480 2

ст. Осенцы ДТз44ЕвроКл5 СПбМТСБ 30900 - 0,300 1

ст. Татьянка ДТзп20ЕвроКл4 СПбМТСБ 28350 -1750 11,220 2

ст. Ветласян ДТаЕвро СПбМТСБ 30900 - 10,020 1

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 30500 -2100 4,500 1

ст. Ветласян ДТз38ЕвроКл5 СПбМТСБ 30900 - 12,120 3

НБ Воронеж ДТлЕвроКл2 НП МБНК 26500 - 0,500 1

12 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

ст. Бензин Регуляр92кл3 НП МБНК 27500 - 0,360 1

НБ Мичуринская ДТлЕвроКл2 НП МБНК 26300 - 0,500 1

НБ Каменская ДТлЕвроКл2 НП МБНК 26300 - 0,500 1

НБ Пенза ДТлЕвроКл2 НП МБНК 26320 - 1,000 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 5-9 декабря 2011 года