Биржевая торговля нефтепродуктами за 26-30 марта 2012 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№12 (77), Обзор за 26 – 30 марта 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевая торговля 4

Товарный рынок 5

Срочный рынок 9

Итоги биржевых торгов 10

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (77) Еженедельный обзор 26 - 30 марта 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 324,960 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 121,575 тыс. т

Базис КИНЕФ 122,085 тыс. т

Продукт ДТ летнее 139,084 тыс. т

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 819,440 тыс. т

Базис ст. Суховская 178,180 тыс. т


Лидеры по объему продаж


Компания «Сургутнефтегаз» 54,615 тыс. т

Базис КИНЕФ 57,100 тыс. т


Компания недели «Сургутнефтегаз»

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 29,940 42,600 28 29,400

Авиакеросин 24,480 19,080 7 14,940

Дизельное топливо 9,600 0,776 0 -

Топочный мазут 55,800 10,380 9 10,080

Нефтепродукты, всего 121,575 73,031 45 54,615

Индексы СПбМТСБ, 26 - 30 марта

Актив 26 –30

марта

+/- 19 - 23

марта

+/-

с нач. года

Регуляр-92 29850 +1167 +2744

Премиум-95 31132 +903 +2790

ДТ летнее 28858 -172 +1822

ДТ межсезонное 28804 - -

ДТ зимнее 29058 0 +529

ТС-1 29017 +59 -2508

Мазут 10810 -164 +921

26 –30

марта

+/- 19 - 23

марта

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 412,139 +130,935 +236,129

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 1528,323 +139,905 +875,728

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 255,000 +117,172 +123,055

Количество заключенных

сделок 307 +87 +114

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 27470 +168 +1503

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 26000 0 -374

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

Согласно новой методике:

- индексы рассчитываются на едином базисе «виртуальном хабе» -

ж/д ст. Владимир - как средневзвешенная цена по всем стандартным

биржевым сделкам с нефтепродуктами;

- корзина расчета индексов цен нефтепродуктов разделена на две

группы базисов поставки - основную и дополнительную:

- к основным относятся базисы поставки, равноудаленные от станции

ж/д ст. Владимир и расположенные в Москве, Ярославле, Нижнем

Новгороде и Рязани;

- в качестве дополнительных базисов поставки используются базисы,

для которых есть статистически подтвержденная взаимосвязь цен сде-

лок с ценами на основных базисах: Самара, Кириши, Саратов, Уфа.

- сделки, заключенные на основных базисах поставки, приводятся по

ценам к ж/д ст. Владимир по дифференциалу тарифа транспортировки,

а на дополнительных базисах – с учетом рассчитанного на основании

исторических данных коэффициента.

Уже сейчас формирование общепризнанных российских

бенчмарков дает возможность участникам рынка осуществлять долго-

срочное планирование реализации и закупки нефтепродуктов на основе

формульной системы ценообразования.

Индексы СПбМТСБ как универсальный ценовой индикатор для

внутреннего рынка нефтепродуктов РФ являются основой для формиро-

вания отечественного товарного срочного рынка. В ближайших планах

СПбМТСБ введение расчетных фьючерсных контрактов, привязанных к

биржевым Индексам.

С введением новой методики также расширяется состав семейст-

ва индексов нефтепродуктов. СПбМТСБ начинает расчет Биржевого ин-

декса на ДТ Межсезонное. Индекс на межсезонное топливо формирует-

ся по сделкам с дизельным топливом класса 0 и сортов E и F.

Таким образом, на сегодняшний день СПбМТСБ рассчитывает по

заключенным на торгах сделкам биржевые индексы по следующим ви-

дам нефтепродуктов: Регуляр -92;Премиум -95; ДТ Летнее; ДТ Зимнее;

ДТ Межсезон., ТС (РТ); Мазут.

«Белорусская нефтяная компания» проводит конкурс по реализации

нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ

ЗАО «Белорусская нефтяная компания» 18 апреля 2012 г. проводит

открытый конкурс коммерческих предложений по реализации на долго-

срочной основе нефтепродуктов производства ОАО «Мозырский НПЗ»:

- бензин неэтилированный АИ-95-Евро вид I в количестве

30 000 метрических тонн ежемесячно (+/-2% в опционе Продавца), базис

поставки: FCA ст. Барбаров (при поставке на территорию Российской Феде-

рации и Казахстана); DAP граница Республики Беларусь (INCOTERMS 2010);

FOB порты стран Балтии; CIF порт Покупателя, по выбору покупателя;

- бензин автомобильный экологически улучшенный АИ-92-10 в ко-

личестве 10 000 метрических тонн ежемесячно (+/-2% в опционе Продав-

ца), базис поставки: FCA ст. Барбаров (при поставке на территорию Россий-

ской Федерации и Казахстана); DAP граница Республики Беларусь

(INCOTERMS 2010); FOB порты стран Балтии; CIF порт Покупателя, по выбо-

ру покупателя;

- топливо дизельное автомобильное ЕН 590 сорт С, F, вид I (s10ppm)

в количестве 20 000 метрических тонн ежемесячно (+/-2% в опционе Про-

давца), базис поставки: FCA ст. Барбаров (при поставке на территорию

Российской Федерации и Казахстана); DAP граница Республики Беларусь

(INCOTERMS 2010); FOB порты стран Балтии и Черного моря; CIF порт Поку-

пателя, по выбору покупателя.

Срок поставки: май 2012 г. – июнь 2013 г.

Конкурс проводится с применением задатка.

Полную информацию о проводимом конкурсе можно найти в объ-

явлении, размещенном на сайте ЗАО «Белорусская нефтяная компа-

ния» (http://www.bnk.by).

Семейство индексов СПбМТСБ дополнилось новым показателем

С 27 марта 2012 года вступила в силу новая методика расчета Индек-

сов цен нефтепродуктов. При расчете Индексов теперь будут учитываться

дополнительные базисы поставки, что существенно увеличит репрезента-

тивность Индексов СПбМТСБ и их географический охват.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

+3,352 +47,5%

+82,785 +63,5%

+31,035 +6465,6%

Δ %

+4 +18,2%

+58 +30,4%

+25 +357,1%

Δ %

+0,080 +24,8%

+0,174 +25,4%

+0,916 +1336,2%

НП МБНК

31,515

СПбМТСБ

213,080

СПб

10,405

255,000

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

32

СПбМТСБ

249

СПб

26

307

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,985

0,856

0,400

0 0,5 1 1,5

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

1,0

2,0

3,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

4,800

5,220

5,280

9,000

10,260

13,080

13,680

14,440

19,600

23,920

26,535

28,740

30,720

32,760

122,085

0 30 60 90 120 150

Уфимская группа НПЗ

Ангарская НХК

ст. Нефтяная

ст. Зелецино

ст. Новоярославская

ст. Богандинская

ст. Владимир

ст. Осенцы

ст. Биклянь

Самарская группа НПЗ

ст. Яничкино

ст. Комбинатская

ст. Черниковка-Восточная

ст. Никольское

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ33,900

38,520

42,900

45,960

46,200

52,740

76,815

78,028

89,520

92,160

103,800

122,460

154,300

166,680

178,180

0 50 100 150 200 250

ст. Стенькино 2


ст. Дземги


ст. Сокур



КИНЕФ

ст. Новая Еловка


Ачинский НПЗ




ст. Суховская

Лидер по объему спроса

ст. Суховская2,040

2,400

4,140

5,220

5,220

6,480

9,840

12,360

13,620

15,900

21,700

26,940

30,720

32,760

57,100

0 15 30 45 60 75

ст. Стенькино 2

ст. Сызрань 1


ст. Нефтяная


ст. Зелецино


ст. Осенцы

ст. Владимир






КИНЕФ


ст. КИНЕФ

23,960

121,185

19,430

139,084

47,030

0,960

10,845

33,160

14,285

0 40 80 120 160 200

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее21,435

1,600

227,460

35,960

846,475

54,720

3,960

58,033

243,675

35,005

0 200 400 600 800 1000

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ летнее 16,695

50,355

4,220

116,265

32,580

7,805

24,980

1,380

0 30 60 90 120 150

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее

6 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 1,205 1,765 1,140

Восток 13,080 33,240 0,240

Регуляр-92

Запад 32,000 177,235 24,480

Восток 1,160 66,440 0,500

Премиум-95

Запад 10,845 54,133 7,805

Восток - 3,900 -

Авиакеросин

Запад 44,690 35,580 30,540

Восток 2,340 19,140 2,040

ДТЛ

Запад 119,224 384,775 96,405

Восток 19,860 461,700 19,860

ДТЗ

Запад 19,070 23,060 4,220

Восток 0,360 12,900 -

Топочный мазут Запад 110,325 49,980 40,095

Восток 10,860 177,480 10,260

1,3800

15

30

45

60

75

31.окт-03.ноя 05.дек-09.дек 16.янв-20.янв 20.фев-24.фев 26.мар-30.мар

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)

7,805

0

15

30

45

60

75


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


24,980

0

80

160

240

320

400


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


50,3550

150

300

450

600

750


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


32,580

0

80

160

240

320

400


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


116,265

0

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


4,2200

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Реализация нефтепродуктов по федеральным округам

ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО Нормаль-80 1,140 2

Регуляр-92 23,300 27

Премиум-95 6,685 13

ЦФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 0,120 1

Премиум-95 - -

ПФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 0,720 6

Премиум-95 0,600 4

ЮФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 0,340 5

Премиум-95 0,520 6

УФО Нормаль-80 0,240 2

Регуляр-92 0,500 1


СФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 - -


Нормаль-80 - - ДФО

Регуляр-92 - -


ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО ДТ летнее 1,940 3

ДТ зимнее 1,220 10

Авиакеросин 15,000 8

ЦФО ДТ летнее 47,265 47

ДТ зимнее 3,000 14


ПФО ДТ летнее 47,200 63

ДТ зимнее - -

Авиакеросин - -

ЮФО ДТ летнее - -



УФО ДТ летнее - -



СФО ДТ летнее 19,860 23



ДТ летнее - - ДФО


Авиакеросин - -

СЗФО

82,6%

УФО

17,4%

Нормаль-80

СЗФО

93,3%

ЦФО

0,5%

ПФО

2,9%ЮФО

1,4%

УФО

2,0%

Регуляр - 92

СЗФО

85,7%

ПФО

7,7%

ЮФО

6,7%

Премиум-95

СЗФО

1,7%

ЦФО

40,7%

ПФО

40,6%

СФО

17,1%

ДТ летнее

СЗФО

28,9%

ЦФО

71,1%

ДТ зимнее

СЗФО

46,0%

ЦФО

41,8%

ЮФО

2,8%

УФО

3,1%

СФО

6,3%


8 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 2 28025 28025 28025

Восток 2 25275 25200 25500

Регуляр-92 Запад 39 28495 28110 31000

Восток 1 30400 30400 30400

Премиум-95

Запад 23 29879 29500 32000

Восток - - - -

Авиакеросин Запад 17 27484 26100 29150

Восток 6 25457 25300 26000

ДТЛ Запад 113 26496 25000 28700

Восток 23 26069 26000 26250

ДТЗ Запад 24 28932 27600 30800

Восток - - - -

Топочный

мазут

Запад 22 8913 7600 13629

Восток 5 11347 10300 12400

27 547

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

28 533

22000

25000

28000

31000

34000

37000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

29 879

26000

28000

30000

32000

34000

36000




9 409

5000

8000

11000

14000

17000

20000




27 358

24000

27000

30000

33000

36000

39000




26 423

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


28 932

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Дизельное топливо зимнее


9 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

21.мар 27302

22.мар 27303

23.мар 27303

26.мар 27303

27.мар 27321

28.мар 27364

29.мар 27677

30.мар 27683

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

20.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 0 0 26000 0 0 0 0

21.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24577 0 26000 0 0 0 0

22.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24583 0 26000 0 0 0 0

23.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24625 0 26000 0 0 0 0

26.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24669 0 26000 0 0 0 0

27.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24652 0 26000 0 0 0 0

28.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24652 0 26000 0 0 0 0

29.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24652 0 26000 0 0 0 0

30.мар DS-03.12 30.03.2012 26000 24652 0 26000 0 0 0 0

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

01.12.2011 01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 12303 - 5,220 2

КИНЕФ ДТлЕвроКл3 СПб 28468 -32 1,940 3

КИНЕФ Мазут М-100 СПбМТСБ 9868 -3761 10,080 9

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 28025 - 1,140 2

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 32000 300 0,120 1

КИНЕФ Премиум95кл3 СПбМТСБ 29500 - 5,700 5

КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 31413 615 0,720 5

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 29109 - 0,740 6

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28404 - 21,060 16

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 29600 600 0,960 1

КИНЕФ ТС/РТ СПб 26900 - 0,060 1

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 26172 -13 14,580 5

ЛПДС Красный бор ДТзп15ЕвроКл5 СПб 29118 432 0,280 3

НБ Доркомплект Регуляр92кл3 СПбМТСБ 30400 - 0,500 1

НБ ПТК-Терминал Волковская ДТз-02-35 СПб 29019 - 0,640 4

Рязанская НПК ДТзп15ЕвроКл4 СПб 30550 - 1,080 3

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл2 НП МБНК 27100 - 0,600 2

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл2 СПб 27000 - 0,120 1

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 25611 - 20,980 27

ст. Батайск ТС/РТ СПбМТСБ 28860 -140 0,900 2

ст. Богандинская Нормаль80кл3 НП МБНК 25500 - 0,060 1

ст. Богандинская Нормаль80кл3 СПбМТСБ 25200 100 0,180 1

ст. Бронка Премиум95кл3 СПб 31800 - 0,025 1

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 28726 -419 13,620 6

ст. Кириши Премиум95кл3 СПб 31800 - 0,120 1

ст. Кириши Регуляр92кл3 НП МБНК 29000 - 0,180 1

ст. Кириши ТС/РТ НП МБНК 26609 - 0,360 2

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 26069 - 19,860 23

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10357 -2 5,040 3

ст. Комбинатская ТС/РТ НП МБНК 26000 167 0,060 1

ст. Комбинатская ТС/РТ СПбМТСБ 25441 -33 1,980 5

ст. Кряж ДТлЕвроКл3 НП МБНК 25658 - 0,360 2

ст. Нефтяная ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27274 39 5,220 16

12 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27704 - 2,520 10

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27714 351 1,740 7

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 10300 100 4,860 3

ст. Новоярославская Супер98кл4 СПбМТСБ 31200 0 0,720 9

ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 27861 - 1,920 11

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 НП МБНК 29500 - 0,120 1

ст. Сызрань 1 ДТлЕвроКл3 НП МБНК 25196 - 2,400 3

ст. Черниковка-Восточная ДТаЕвро СПбМТСБ 28928 - 16,500 20

ст. Черниковка-Восточная Мазут М-100 СПбМТСБ 7600 - 14,220 2

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 НП МБНК 27900 - 0,300 4

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27505 89 9,945 9

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 9912 -338 5,655 6

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 7800 - 4,140 1

ст. Зелецино ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 28700 0 5,700 2

ст. Зелецино Премиум95кл4 СПбМТСБ 29886 286 0,420 2

ст. Зелецино Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28342 498 0,360 3

ст. Осенцы ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 0 11,820 10

ст. Осенцы Премиум95кл4 СПбМТСБ 30200 - 0,180 2

ст. Осенцы Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28240 460 0,360 3

ст. Татьянка Премиум95кл4 НП МБНК 30850 - 0,180 3

ст. Татьянка Премиум95кл4 СПбМТСБ 30400 0 0,240 2

ст. Татьянка Регуляр92кл3 СПбМТСБ 29457 834 0,240 4

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29600 0 0,300 3

ст. Ветласян Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28127 311 0,360 3

Сургутское УПГ ТСМ НП МБНК 27022 - 0,195 1

ст. Синеглазово ТС/РТ СПбМТСБ 28800 - 1,020 1

13 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Нижнекамск Мазут М-100 СПб 10000 - 1,140 1

НБ Агронефтепродукт Премиум95кл3 СПбМТСБ 31500 - 0,100 1

НБ Агронефтепродукт Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31000 - 0,100 1

ст. Никольское ДТлЕвроКл2 НП МБНК 25618 - 21,480 9

ст. Никольское ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 25620 - 11,280 8

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 26-30 марта 2012 года