Биржевая торговля нефтепродуктами за 3-7 октября 2011 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№37 (53), Обзор за 3 – 7 октября 2011 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевая торговля 4

Товарный рынок 5

Срочный рынок 8

Итоги биржевых торгов 9

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не

несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №37 (53) Еженедельный обзор за 3-7 октября 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 261,390 тыс. т

Компания ТНК-ВР 90,840 тыс. т

Базис КИНЕФ 48,853 тыс. т

Продукт ДТ зимнее 84,840 тыс. т

Индексы СПбМТСБ, 7 октября

Актив 7

октября

+/-

к 30 сентября

+/-

с нач. года

Регуляр-92 32812 -36 +8043

Премиум-95 33834 -378 +6989

ДТ летнее 28312 +1471 +9079

ДТ зимнее 29812 +1256 +2655

ТС-1 33634 0 +10434

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 1452,500 тыс. т

Базис Ангарская НХК 288,480 тыс. т

Продукт ДТ летнее 672,750 тыс. т

Лидеры по объему продаж


Компания ЛУКОЙЛ 65,400 тыс. т

Базис КИНЕФ 43,673 тыс. т

Продукт ДТ зимнее 75,360 тыс. т

Компания недели ТНК-ВР

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 76,560 73,300 118 48,100

Авиакеросин - - 0 -

Дизельное топливо 14,280 45,220 27 10,180

Топочный мазут - - 0 -

Нефтепродукты, всего 90,840 118,520 145 58,280

3-7

октября

+/-

к 26-30

сентября

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 332,058 +22,210 +184,103

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 2274,323 +99,425 +2061,403

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 233,598 -5,165 +127,738

Количество заключенных

сделок 315 +53 +180

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 25656 +486 +5109

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 25962 +1065 +5163

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

РТС начинает расчет семейства новых индексов – индексов цен на

нефтепродукты сопоставимых зарубежных рынков RTS Oil

С 6 октября 2011 года Фондовая биржа РТС начинает расчет семейст-

ва Индексов RTS Oil на основе цен нефтепродуктов на зарубежных

рынках с учетом логистических затрат и налогов.

Код, под которым биржа распространяет семейство новых индексов –

RTS Oil.

С началом расчѐтов Индекса RTS Oil Биржа РТС выходит в новый для

себя сегмент – индексов цен на товарные активы.

Новое семейство ценовых индексов RTS Oil позволит задавать цено-

вые сравнительные ориентиры стоимости того или иного нефтепро-

дукта при экспорте и при продаже на внутреннем рынке России. Эти

инструменты предоставят новые возможности прогнозирования и це-

нового анализа для производителей и потребителей нефтепродуктов в

России, аналитиков топливного рынка, трейдеров нефтепродуктов и

представителей государственных ведомств.

Основными принципами при расчете семейства индексов RTS Oil яв-

ляются прозрачность алгоритма расчета, открытость и публичность

информации, бесплатный доступ значений индексов для всех катего-

рий пользователей, стабильность системы получения данных и расчета

индекса, минимизация операционного риска.

Данные индексы будут рассчитываться и обновляться один раз в сутки

на основании данных о ценах нефтепродуктов в центрах международ-

ной торговли (на основе данных международных информационных

агентств), актуальной стоимости затрат на транспортировку нефтепро-

дукта от НПЗ до центра международной торговли и ставок налогов,

акцизов и таможенных пошлин.

Информация о текущих значениях индексов из семейства RTS Oil будет

доступна на сайте биржи РТС www.rts.ru/ru/index/oil

Группа РТС, основанная в 1995 году, является вертикально-

интегрированной торгово-расчетной структурой, предоставляющей

полный набор трейдингового и пост-трейдингового обслуживания. В

состав Группы РТС входят: ОАО "Фондовая биржа РТС", НП РТС, ЗАО

"Клиринговый центр РТС", НКО "Расчетная палата РТС", ЗАО

"Депозитарно-Клиринговая Компания", ОАО "Украинская биржа", АО

"Товарная биржа "Евразийская торговая система, ОАО "Санкт-

Петербургская биржа", ООО "Индексное агентство РТС", ЗАО

"СКРИН" (Система комплексного раскрытия информации и новостей).

«АЕ Трейд Холдинг» проведет аукцион на «понижение»

11 октября на СПбМТСБ «АЕ Трейд Холдинг» проведет аукцион на

«понижение». Компания планирует закупить дизельное топливо для

обеспечения собственной сбытовой сети:

- 0,9 тыс. т ДТл Евро на ст. Милохово;

- 1,08 тыс. т ДТзп Евро на ст. Электросталь;

На НП МБНК отменяется период открытия торгов

С 5 октября 2011 года на НП МБНК отменяется период открытия.

Таким образом, режим двойного встречного аукциона с заключением

сделок будет начинаться непосредственно с открытием торгов.

http://www.rts.ru/ru/index/oil

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

3,705 159,1%

-30,955 -13,2%

22,085 876,4%

Δ %

24 77,4%

12 5,0%

17 113,3%

Δ %

0,473 142,2%

-0,780 -80,0%

0,601 357,7%

НП МБНК

24,605

СПбМТСБ

202,960

СПб

6,033

233,598

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

32

СПбМТСБ

252

СПб

31

315

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,769

0,805

0,195

0 0,3 0,6 0,9 1,2

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

7,380

8,970

9,960

10,200

10,560

12,420

14,490

16,500

16,740

17,040

18,240

20,580

24,660

43,020

48,853

0 20 40 60 80 100

ст. Пурпе

ст. Яничкино

ст. Аллагуват

ст. Зелецино

ст. Нефтяная

ст. Марцево

Уфимская группа НПЗ

ст. Суховская

ст. Брянск-Льговский

ст. Татьянка

ст. Ветласян

ст. Осенцы

ст. Стенькино 2

ст. Новоярославская

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ30,120

33,960

57,090

63,240

79,673

102,120

121,440

125,040

126,360

149,560

152,160

217,740

223,260

271,800

288,480

0 70 140 210 280 350




ст. Новокуйбышевская

КИНЕФ

Комсомольский НПЗ

ст. Сокур


ст. Дземги

Самарская группа НПЗ

ст. Комбинатская


Ачинский НПЗ

ст. Новая Еловка

Ангарская НХК

Лидер по объему спроса

Ангарская НХК2,460

3,060

4,680

5,040

6,480

7,980

9,960

10,140

15,840

17,040

18,240

19,980

20,160

39,180

43,673

0 10 20 30 40 50

ст. Черниковка-Восточная

Самарская группа НПЗ


ст. Новая Еловка

ст. Марцево

ст. Нефтяная

ст. Аллагуват

ст. Зелецино


ст. Татьянка


ст. Осенцы



КИНЕФ

Лидер по объему спроса

КИНЕФ

11,325

11,370

49,875

84,840

55,015

0,060

43,240

69,193

7,140

0 50 100 150 200 250

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80 Лидер по объему предложения

ДТ зимнее

10,830

35,640

422,420

653,530

672,750

304,260

6,540

51,120

100,313

16,920

0 200 400 600 800 1000

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее





Бензин Нормаль-80 Лидер по объему спроса

ДТ летнее

0,585

5,040

30,560

75,360

48,110

0,030

29,000

38,913

6,000

0 30 60 90 120 150

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее





Бензин Нормаль-80 Лидер по объему продаж

ДТ зимнее

6 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 6,300 10,080 6,000

Восток 0,840 6,840 -

Регуляр-92

Запад 68,533 63,473 38,793

Восток 0,660 36,840 0,120

Премиум-95

Запад 43,240 43,980 29,000

Восток - 7,140 -

Авиакеросин

Запад 0,060 106,980 0,030

Восток - 197,280 -

ДТЛ

Запад 54,835 267,570 47,930

Восток 0,180 405,180 0,180

ДТЗ

Запад 83,460 205,530 74,760

Восток 1,380 448,000 0,600

Топочный мазут Запад 33,375 44,540 14,720

Восток 16,500 377,880 15,840

6,000

0

10

20

30

40

50

60

16.мая-20.мая 20.июн-24.июн 25.июл-29.июл 29.авг-2.сен 03.окт-07.окт

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)

29,000

0

50

100

150

200

250


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


38,9130

150

300

450

600

750

900


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


30,5600

100

200

300

400

500


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


0,0300

100

200

300

400

500


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


48,1100

200

400

600

800

1000

1200


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


Линейная ( Объем продаж)

75,360

0

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 40 27229 26750 27600

Восток - - - -

Регуляр-92 Запад 77 31277 30178 33800

Восток 1 32250 32250 32250

Премиум-95

Запад 70 33107 33000 35500


Авиакеросин Запад 1 30000 30000 30000


ДТЛ Запад 45 26406 25250 29500

Восток 1 27760 27760 27760

ДТЗ Запад 50 28026 26950 32000

Восток 3 29200 29200 29200

Топочный

мазут

Запад 15 11124 10500 13000

Восток 6 12443 12300 13000

27 229

24000

26000

28000

30000

32000

34000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

31 280

23000

26000

29000

32000

35000

38000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

33 107

23000

26000

29000

32000

35000

38000




11 808

5000

8000

11000

14000

17000

20000




30 000

19000

22000

25000

28000

31000

34000


Авиакеросин


26 411

20000

22000

24000

26000

28000

30000


Дизельное топливо летнее


28 036

19000

22000

25000

28000

31000

34000


Дизельное топливо зимнее


8 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

28.сен 24686

29.сен 24836

30.сен 25170

03.окт 25281

04.окт 25362

05.окт 25362

06.окт 25656

07.окт 25656

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

27.сен DS-9.11 30.сен 24852 24700 24852 24784 24852 13 540 40

28.сен DS-9.11 30.сен 24776 24700 24852 24776 24852 0 0 40

29.сен DS-9.11 30.сен 24466 24080 24852 24466 24852 0 0 40

30.сен DS-9.11 30.сен 24897 24650 24897 24792 24897 20 1400 440

03.окт DS-10.11 31.окт 25432 25400 25432 25416 25432 12 480 0

04.окт DS-10.11 31.окт 25604 25602 25604 25603 25604 8 480 0

05.окт DS-10.11 31.окт 25602 25600 25602 25601 25602 7 560 0

06.окт DS-10.11 31.окт 25705 25703 25705 25704 25705 7 788 0

07.окт DS-10.11 31.окт 25962 25960 25962 25961 25962 6 496 0

21000

22000

23000

24000

25000

26000

01.07.2011 01.08.2011 01.09.2011 01.10.2011

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

9 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

КИНЕФ ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 31658 - 3,960 3

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПб 28175 675 0,460 6

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 27574 - 14,620 7

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 12460 - 1,760 3

КИНЕФ Мазут М-100 СПбМТСБ 12508 - 0,360 2

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 26866 - 2,040 11

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27401 202 3,660 28

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 33512 - 0,960 3

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 31430 - 0,493 4

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 30243 65 15,360 7

ЛПДС Володарская ДТл-02-62 НП МБНК 29100 - 0,200 1

ЛПДС Володарская ДТл-02-62 СПбМТСБ 29072 - 1,600 4

ЛПДС Красный бор ТС/РТ СПб 30000 - 0,030 1

НБ Батайская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33400 0 0,100 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТл-02-62 СПб 28725 986 0,200 2

Рязанская НПК ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27600 0 0,300 1

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 10500 - 3,060 1

ст. Аллагуват ДТз-02-35 СПбМТСБ 29700 - 9,960 1

ст. Биклянь ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 31130 - 0,180 1

ст. Биклянь ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29300 - 0,180 1

ст. Биклянь ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26347 97 0,900 4

ст. Богандинская Регуляр92кл3 НП МБНК 32250 - 0,120 1

ст. Брянск-Льговский Премиум95кл4 СПбМТСБ 33000 - 1,080 1

ст. Кириши Премиум95кл3 СПб 35500 - 0,480 1

ст. Кириши Регуляр92кл3 НП МБНК 32309 - 0,120 2

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 27760 5227 0,180 1

ст. Марцево Премиум95кл4 СПбМТСБ 33000 -263 1,620 3

ст. Марцево Регуляр92кл4 СПбМТСБ 32033 -361 4,860 6

ст. Нефтяная Премиум95кл3 НП МБНК 33513 - 0,480 3

ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 33122 -426 2,760 20

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 НП МБНК 32000 -700 0,060 1

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31677 -457 4,680 22

ст. Новая Еловка БНД НП МБНК 12514 - 5,040 3

11 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл4 НП МБНК 28900 850 0,480 3

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 28792 1321 4,980 13

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 28800 - 0,480 1

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 26058 -142 12,180 11

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 11050 5 4,860 4

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33045 -401 10,980 19

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32026 -129 5,220 12

ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 НП МБНК 28933 822 0,540 3

ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 28778 1542 2,400 3

ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 29000 - 1,320 2

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 33022 -513 10,440 18

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПбМТСБ 32035 -445 5,460 8

ст. Суховская Мазут М-100 НП МБНК 12443 - 15,840 6

ст. Черниковка-Восточная ДТаЕвро СПбМТСБ 32000 - 0,720 2

ст. Черниковка-Восточная Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27600 361 0,300 1

ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31604 - 1,440 7

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 11000 0 4,680 5

Уфимская группа НПЗ ДТаЕвро НП МБНК 32000 -500 0,360 2

Уфимская группа НПЗ ДТз-02-35 СПб 31000 - 0,480 1

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31500 - 0,300 1

ст. Зелецино ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27300 -625 10,140 4

ст. Осенцы ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 26950 -1800 19,920 3

ст. Осенцы ДТз38ЕвроКл3 СПб 30800 - 0,060 1

ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 25250 -1025 17,040 2

ст. Ветласян ДТаЕвро СПбМТСБ 27350 - 6,000 1

ст. Ветласян ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 26950 - 6,000 1

12 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 26985 -2115 6,240 2

ст. Пурпе ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 29200 - 0,600 3

Сургутское УПГ ТСМ НП МБНК 23836 - 0,585 3

НБ Саратовская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 27330 330 0,500 5

НБ Саратовская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33400 -500 0,100 1

НБ Саратовская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32917 - 0,300 3

НБ Аркон-Про ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 27100 1000 0,100 1

НБ Аркон-Про Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33800 - 0,300 2

ст. Шувалово ДТл-02-62 СПб 28000 0 0,030 1

НБ Новомосковская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33700 - 0,100 1

НБ Новомосковская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31800 - 0,100 1

НБ Камбарская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 28500 - 0,060 1

НБ Кировская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 29100 - 0,100 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 3-7 октября 2011 года