Биржевая торговля нефтепродуктами за 26-30 сентября 2011 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№36 (52), Обзор за 26 – 30 сентября 2011 г.

В номере:

Итоги недели 2

Биржевая торговля 3

Товарный рынок 4

Срочный рынок 7

Итоги биржевых торгов 8

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не

несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №36 (52) Еженедельный обзор за 26-30 сентября 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 267,660 тыс. т

Компания «Газпром нефть» 81,420 тыс. т

Базис Ангарская НХК 48,180 тыс. т

Продукт ДТ летнее 84,243 тыс. т

Индексы СПбМТСБ, 30 августa

Актив 30

сентября

+/-

к 23 сентября

+/-

с нач. года

Регуляр-92 32848 -964 8079

Премиум-95 34212 -800 7367

ДТ летнее 26841 -71 7608

ДТ зимнее 28556 444 1399

ТС-1 33634 1674 10434

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 1354,020 тыс. т



Лидеры по объему продаж


Компания «Газпром нефть» 71,475 тыс. т



Компания недели «Газпром нефть»

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин - 5,880 0 -

Авиакеросин - 34,560 0 -

Дизельное топливо 53,325 436,965 27 53,325

Топочный мазут 28,095 30,180 14 18,150

Нефтепродукты, всего 81,420 507,585 41 71,475

26-30

сентября

+/-

к 19-23

сентября

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 309,848 34,412 161,893

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 2174,898 -11,398 1961,978

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 238,763 43,852 132,903

Количество заключенных

сделок 262 -6 127

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 25170 769 4623

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 24897 575 4098

3 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №36 (52) Еженедельный обзор за 26-30 сентября 2011 г. УК «Транс-Ойл» в интересах ТНК-ВР провела аукцион на «повышение»

КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

0,227 10,8%

42,565 22,2%

1,060 72,6%

Δ %

-16 -228,6%

1 0,4%

9 150,0%

Δ %

0,241 264,1%

0,174 21,7%

-0,075 -31,0%

НП МБНК

2,520

СПбМТСБ

233,915

СПб

2,328

238,763

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

15

СПбМТСБ

240

СПб

7

262

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,168

0,333

0,975

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

12 сентября на СПбМТСБ компания УК «Транс

- О й л » в и н т е р е с а х

ТНК-ВР провела аукцион на «повышение», в

ходе которого реализовала 6,84 тыс. т мотор-

ных топлив (или 85% от ранее заявленных

объемов).

С Рязанской НПК компания продала 1,44 тыс.

т нефтепродуктов, в том числе:

- 0,540 тыс. т бензина Премиум-95 по сред-

невзвешенной цене 34503 руб./т (+5303

руб./т к стартовой цене);

- 0,540 тыс. т бензина Регуляр-92 по сред-

н е в з в е ш е н н о й ц е н е

33403 руб./т (+5103 руб./т к стартовой це-

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

5,000

5,700

5,940

8,460

9,000

9,060

9,700

10,440

12,000

15,000

21,660

30,090

37,680

45,240

48,180

0 30 60 90 120 150

ст. Крабовая

ст. Черниковка-Восточная

ст. Сургут

ст. Ветласян

Уфимская группа НПЗ

ст. Нефтяная

Рязанская НПК

ст. Марцево

ст. Комбинатская

ст. Сокур

ст. Стенькино 2

КИНЕФ

ст. Новоярославская

ст. Яничкино

Ангарская НХК

Лидер по объему предложения

Ангарская НХК21,840

28,020

53,880

69,330

106,965

107,040

124,380

139,020

153,600

162,660

166,680

192,600

194,940

215,280

277,200

0 70 140 210 280 350

ст. Черниковка-Восточная


ст. Новокуйбышевская

КИНЕФ


Комсомольский НПЗ

ст. Сокур

ст. Дземги

Самарская группа НПЗ


Ачинский НПЗ


ст. Новая Еловка

ст. Суховская


Лидер по объему спроса

Ангарская НХК1,620

1,800

1,920

5,000

6,600

8,460

9,360

9,700

12,000

15,000

18,360

26,470

33,600

35,295

48,000

0 20 40 60 80 100

ст. Брянск-Льговский

Московский НПЗ

ст. Владимир

ст. Крабовая

ст. Нефтяная

ст. Ветласян

ст. Марцево

Рязанская НПК


ст. Сокур


КИНЕФ




Лидер по объему спроса


14,520

1,640

79,055

36,880

84,243

14,030

14,195

51,940

13,345

0 50 100 150 200 250

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80 Лидер по объему предложения

ДТ летнее

0,720

19,980

282,260

593,000

884,693

263,780

8,640

23,125

83,160

15,540

0 200 400 600 800 1000

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее





Бензин Нормаль-80 Лидер по объему спроса

ДТ летнее

0,240

64,670

32,980

77,888

12,040

11,125

32,740

7,080

0 40 80 120 160 200

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее





Бензин Нормаль-80 Лидер по объему продаж

ДТ летнее

5 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 0,720 5,700 0,420

Восток 12,625 9,840 6,660

Регуляр-92

Запад 0,420 25,980 -

Восток 51,520 57,180 32,740

Премиум-95

Запад - 10,200 -

Восток 14,195 12,925 11,125

Авиакеросин

Запад - 160,200 -

Восток 14,030 103,580 12,040

ДТЛ

Запад 44,880 541,200 44,700

Восток 39,363 343,493 33,188

ДТЗ

Запад - 434,560 -

Восток 36,880 158,440 32,980

Топочный мазут Запад 36,500 239,240 36,500

Восток 42,555 43,020 28,170

7,080

0

10

20

30

40

50

60

9.мая-13.мая 13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)

11,1250

50

100

150

200

250


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


32,7400

200

400

600

800

1000

1200


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


64,670

0

80

160

240

320

400


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


12,0400

100

200

300

400

500


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


77,8880

200

400

600

800

1000

1200


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


Линейная ( Объем продаж)

32,9800

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


6 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 16 27201 27140 27494

Восток 2 26400 26300 27000

Регуляр-92 Запад 48 31644 30178 33400

Восток - - - -

Премиум-95

Запад 48 33455 33000 36900


Авиакеросин Запад 4 28616 27612 33700


ДТЛ Запад 34 26130 25650 28000

Восток 26 23482 22520 26000

ДТЗ Запад 52 27533 27000 32500


Топочный

мазут

Запад 16 11598 11000 12900

Восток 14 13067 12300 17400

27 154

24000

26000

28000

30000

32000

34000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

31 644

23000

26000

29000

32000

35000

38000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

33 455

23000

26000

29000

32000

35000

38000




12 427

5000

8000

11000

14000

17000

20000




28 616

19000

22000

25000

28000

31000

34000


Авиакеросин


24 610

20000

22000

24000

26000

28000

30000


Дизельное топливо летнее


27 533

19000

22000

25000

28000

31000

34000


Дизельное топливо зимнее


7 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

21.сен 24127

22.сен 24163

23.сен 24401

26.сен 24547

27.сен 24673

28.сен 24686

29.сен 24836

30.сен 25170

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

20.сен DS-9.11 30.сен 24252 24250 24252 24251 24252 6 540 0

21.сен DS-9.11 30.сен 24302 24260 24302 24281 24302 12 600 0

22.сен DS-9.11 30.сен 24312 24310 24312 24311 24312 8 540 0

23.сен DS-9.11 30.сен 24322 24320 24322 24321 24322 3 480 0

26.сен DS-9.11 30.сен 24552 24550 24552 24551 24552 6 600 0

27.сен DS-9.11 30.сен 24852 24700 24852 24784 24852 13 540 40

28.сен DS-9.11 30.сен 24776 24700 24852 24776 24852 0 0 40

29.сен DS-9.11 30.сен 24466 24080 24852 24466 24852 0 0 40

30.сен DS-9.11 30.сен 24897 24650 24897 24792 24897 20 1400 440

21000

22000

23000

24000

25000

26000

01.06.2011 01.07.2011 01.08.2011 01.09.2011

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

8 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ангарская НХК ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 24333 - 16,500 11

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 12379 - 31,500 13

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПб 27500 1202 0,065 1

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27200 178 6,360 14

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 36900 - 0,025 1

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 30178 -2202 10,020 1

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 27612 -3098 10,000 1

9 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 27800 - 0,088 1

Московский НПЗ Мазут М-100 СПб 11450 - 1,800 1

НБ Батайская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 27000 600 0,400 4

НБ Батайская Премиум95кл3 СПбМТСБ 34500 - 0,100 1

НБ Батайская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33400 - 0,300 3

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТл-02-62 СПб 27739 1239 0,320 2

НБ Усть-Кут ДТл-02-62 СПбМТСБ 26000 - 1,200 1

Рязанская НПК ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27600 - 9,700 5

ст. Биклянь ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26250 - 0,240 2

ст. Биклянь ТПБ СПбМТСБ 24250 - 0,240 2

ст. Богандинская Нормаль80кл3 НП МБНК 26400 - 0,420 2

ст. Брянск-Льговский ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26400 - 1,620 2

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 33634 1571 1,920 2

ст. Кириши ТС/РТ НП МБНК 32037 - 0,120 1

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 22533 - 12,000 6

ст. Крабовая Мазут М-100 СПбМТСБ 17400 - 5,000 1

ст. Марцево ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26300 - 3,420 2

ст. Марцево Премиум95кл4 СПбМТСБ 33263 -838 2,880 5

ст. Марцево Регуляр92кл4 СПбМТСБ 32394 -494 3,060 9

ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 33548 -658 1,260 15

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 НП МБНК 32700 - 0,060 1

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32134 -827 5,280 11

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл4 НП МБНК 28050 - 0,720 5

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 27471 1233 13,980 19

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 26200 1500 0,240 1

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 11045 - 9,180 6

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная Δ, руб./т Объем продаж, Количество сделок,

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33446 -789 1,680 7

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 НП МБНК 32600 - 0,060 1

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32156 -714 7,740 8

ст. Сокур ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23105 959 15,000 8

ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 НП МБНК 28111 - 0,540 3

ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 27235 859 7,140 10

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 33535 -635 4,560 16

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПбМТСБ 32480 -532 6,120 13

ст. Черниковка-Восточная Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27239 59 0,300 2

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26041 1458 26,325 13

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 11000 -600 8,970 8

ст. Ярославль Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32300 - 0,100 1

Уфимская группа НПЗ ДТаЕвро НП МБНК 32500 - 0,180 1

ст. Зелецино ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27925 - 0,240 3

ст. Осенцы ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 28750 - 0,240 3

ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26275 - 0,240 3

ст. Татьянка Премиум95кл4 НП МБНК 33000 - 0,420 1

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29100 2168 0,240 3

ст. Ветласян Мазут М-100 СПбМТСБ 12900 - 8,220 1

НБ Саратовская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 27000 1300 0,100 1

НБ Саратовская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33900 - 0,200 2

НБ Аркон-Про ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 26100 - 0,100 1

ст. Шувалово ДТл-02-62 СПб 28000 1778 0,030 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 26-30 сентября 2011 года