Биржевая торговля нефтепродуктами за 2-5 мая 2012 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№17 (82), Обзор за 2 – 5 мая 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

Биржевая торговля 3

Товарный рынок 4

Срочный рынок 8

Итоги биржевых торгов 9

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №17 (82) Еженедельный обзор за 2 - 5 мая 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 197,555 тыс. т

Компания «Газпром нефть» 32,100 тыс. т

Базис КИНЕФ 30,500 тыс. т

Продукт ДТ летнее 64,705 тыс. т

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 680,000 тыс. т

Базис ст. Комбинатская 158,820 тыс. т


Лидеры по объему продаж


Компания «Газпром нефть» 29,040 тыс. т

Базис ст. Новоярославская 28,200 тыс. т


Компания недели ТНК-ВР

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 14,040 75,900 81 13,680

Авиакеросин 4,020 4,020 1 4,020

Дизельное топливо 13,275 25,215 40 10,910

Топочный мазут - - 0 -

Нефтепродукты, всего 31,335 105,135 122 28,610

Индексы СПбМТСБ, 2 - 5 мая

Актив 2 –5

мая

+/- 23 –28

апреля

+/-

с нач. года

Регуляр-92 32738 +587 +5632

Премиум-95 35667 +1166 +7325

ДТ летнее 28335 -225 +1299

ДТ межсезонное 28258 0 +638

ДТ зимнее 29058 0 +529

ТС-1 28434 -239 -3091

Мазут

10981 +234 +1092

2 –5

мая

+/- 23 –28

апреля

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 261,023 -317,959 +85,013

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 1248,927 -1170,966 +596,332

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 153,014 -218,116 +21,069

Количество заключенных

сделок 251 -44 +58

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 27564 -16 +1597

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 30000 -1300 +3626

3 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

+8,419 +148,1%

-177,435 -56,5%

-49,100 -95,5%

Δ %

-4 -22,2%

-22 -8,6%

-18 -81,8%

Δ %

+0,692 +219,0%

-0,645 -52,4%

-1,753 -75,0%

НП МБНК

2,340

СПбМТСБ

136,570

СПб

14,104

153,014

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

4

СПбМТСБ

233

СПб

14

251

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,585

0,586

1,007

0 0,4 0,8 1,2

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

При расчете индекса цены сделок, приводятся к

единому географескому хабу - ж/д станции Вла-

димир Горьковской ж/д (являющейся также ба-

зисом ценообразования фьючерсных контрак-

тов) по дифференциалу тарифа транспортиров-

ки. Учитываются сделки с биржевым товаром,

отгружаемым железнодорожным или трубопро-

водным транспортом.

СПбМТСБ начинает публикацию ценового

индекса по биржевым сделкам с мазутом

С 26 декабря 2011 г. СПбМТСБ начинает публи-

кацию ценового индекса мазута, расширяя ли-

нейку индексов цен нефтепродуктов SPIMEX

Petroleum Indices.

Биржевой индекс цен мазута рассчитывается

как цена всех биржевых сделок с мазутом, за-

ключѐнных в течение одного торгового дня в

секции «Нефтепродукты», взвешенная по объе-

му. В расчет принимаются сделки с биржевыми

инструментами, входящими в базу расчета ин-

декса.

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

4,980

5,040

5,340

5,940

7,020

10,200

12,000

12,360

14,280

14,880

18,000

19,920

28,800

29,060

30,500

0 10 20 30 40 50

ст. Синеглазово

ст. Черниковка-Восточная

ст. Татьянка

ст. Никель

ст. Владимир

Ангарская НХК

АП Шереметьево

ст. Богандинская

ст. Нефтяная

Уфимская группа НПЗ

ст. Новокуйбышевская

ст. Комбинатская

ст. Новоярославская

ст. Биклянь

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ19,320

22,380

24,060

32,220

40,560

43,737

49,920

57,480

63,060

69,600

80,820

114,420

120,420

132,900

158,820

0 50 100 150 200

ст. Дземги

ст. Кряж

ст. Стенькино 2


ст. Яничкино

КИНЕФ


Ачинский НПЗ

ст. Новая Еловка

ст. Сокур


ст. Суховская


Самарская группа НПЗ


Лидер по объему спроса

ст. Комбинатская4,740

4,759

4,800

4,980

5,040

5,040

5,340

6,840

7,020

10,200

12,000

12,660

13,500

18,000

28,200

0 7 14 21 28 35

ст. Зелецино

КИНЕФ

ст. Ветласян

ст. Синеглазово

ст. Черниковка-Восточная

ст. Никель

ст. Татьянка

ст. Биклянь

ст. Владимир


АП Шереметьево







19,855

8,120

57,140

5,250

64,705

35,448

0,660

10,050

34,005

25,790

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее4,160

5,260

184,530

25,215

646,396

36,960

1,620

54,050

243,886

46,850

0 200 400 600 800 1000

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ летнее 0,000

2,800

20,160

3,710

53,358

28,140

0,360

8,400

25,886

10,200

0 15 30 45 60 75

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее

5 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 7,310 2,510 -

Восток 18,480 44,340 10,200

Регуляр-92

Запад 26,025 146,566 17,906

Восток 7,980 97,320 7,980

Премиум-95

Запад 10,050 52,430 8,400

Восток - 1,620 -

Авиакеросин

Запад 31,128 28,620 24,780

Восток 4,320 8,340 3,360

ДТЛ

Запад 64,585 347,736 53,298

Восток 0,120 298,660 0,060

ДТЗ

Запад 5,250 6,435 3,710

Восток - 18,780 -

Топочный мазут Запад 50,640 21,630 18,900

Восток 6,500 162,900 1,260

10,200

0

15

30

45

60

75

05.дек-09.дек 16.янв-20.янв 20.фев-24.фев 26.мар-30.мар 02.май-05.май

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)

8,400

0

20

40

60

80

100


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


25,8860

100

200

300

400

500


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


20,1600

100

200

300

400

500


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


28,140

0

60

120

180

240

300


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


53,3580

300

600

900

1200

1500


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


3,7100

120

240

360

480

600


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


6 www.kortes.com


КОРТЕС


Реализация нефтепродуктов по федеральным округам

ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 1,666 5

Премиум-95 1,860 11

ЦФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 4,860 29

Премиум-95 5,400 23

ПФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 11,380 28

Премиум-95 1,140 9

ЮФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 - -

Премиум-95 - -

Нормаль-80 - - СКФО



УФО Нормаль-80 - -



СФО Нормаль-80 10,200 8

Регуляр-92 7,980 7


ДФО Нормаль-80 - -



ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО ДТ летнее 1,578 4

ДТ зимнее 3,600 1

Авиакеросин 0,360 2

ЦФО ДТ летнее 15,780 26



ПФО ДТ летнее 30,600 45



ЮФО ДТ летнее 5,340 1

ДТ зимнее - -

Авиакеросин - -

СКФО ДТ летнее - -



ДТ летнее - - УФО



СФО ДТ летнее 0,060 1



ДФО ДТ летнее - -


Авиакеросин - -

СФО

100,0%

Нормаль-80

СЗФО

6,4%

ЦФО

18,8%

ПФО

44,0%

СФО

30,8%

Регуляр - 92

СЗФО

22,1%

ЦФО

64,3%

ПФО

13,6%

Премиум-95

СЗФО

3,0%

ЦФО

29,6%

ПФО

57,3%

ЮФО

10,0%

СФО

0,1%

ДТ летнее

СЗФО

97,0%

ЦФО

1,3%

ПФО

2%

ДТ зимнее

СЗФО

1,3%

ЦФО

67,6%

ПФО

0,6%

СКФО

0,9%

УФО

17,7%

СФО

11,9%


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад - - - -

Восток 8 26236 26180 27050

Регуляр-92 Запад 62 31540 30000 32500

Восток 7 31000 31000 31000

Премиум-95

Запад 43 34736 33800 35500

Восток - - - -

Авиакеросин Запад 16 28368 26609 29000

Восток 8 25988 25900 26400

ДТЛ Запад 76 26801 25200 28950

Восток 1 28350 28350 28350

ДТЗ Запад 4 29454 27800 29500

Восток - - - -

Топочный

мазут

Запад 16 8965 7600 10300

Восток 2 10686 10600 10700

26 236

22500

24000

25500

27000

28500

30000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

31 373

22000

24500

27000

29500

32000

34500



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

34 736

26000

28000

30000

32000

34000

36000




9 072

5000

7000

9000

11000

13000

15000




28 084

24000

27000

30000

33000

36000

39000




26 803

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


29 454

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Дизельное топливо зимнее


8 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

25.апр 27574

26.апр 27582

27.апр 27582

28.апр 27572

02.май 27569

03.май 27564

04.май 27582

05.май 27540

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

24.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

25.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

26.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

27.апр DS-04.12 28.04.2012 32000 0 32765 32000 32765 0 0 0

28.апр DS-04.12 28.04.2012 27800 25799 29800 27800 29800 0 0 0

02.май DS-05.12 31.05.2012 30000 0 0 30000 0 0 0 0

03.май DS-05.12 31.05.2012 30000 0 0 30000 0 0 0 0

04.май DS-05.12 31.05.2012 30000 0 0 30000 0 0 0 0

05.май DS-05.12 31.05.2012 30000 0 0 30000 0 0 0 0

24000

25500

27000

28500

30000

31500

33000

01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012 01.04.2012 01.05.2012

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

9 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ангарская НХК Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26236 - 10,200 8

АП Шереметьево ТС/РТ СПб 28500 - 12,000 3

КИНЕФ БНД СПбМТСБ 13393 - 1,800 3

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПб 28500 150 0,033 1

КИНЕФ Премиум95кл3 СПбМТСБ 35235 5263 0,900 5

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 31876 - 0,826 3

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31860 2097 0,840 2

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 26609 461 0,360 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ БНД СПбМТСБ 11400 - 1,000 3

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТл-02-62 СПб 28921 221 0,345 2

НБ ПТК-Терминал Ручьи Премиум95кл3 СПб 33850 444 0,600 2

Рязанская НПК ДТзп15ЕвроКл3 СПбМТСБ 28100 - 0,025 1

ст. Аллагуват ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 27800 1760 0,060 1

ст. Биклянь Мазут М-100 СПбМТСБ 8600 - 6,840 3

ст. Бугульма ТС/РТ СПбМТСБ 28600 -450 0,180 1

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 28196 -639 7,020 7

ст. Кириши Премиум95кл3 НП МБНК 35220 - 0,060 1

ст. Кириши Премиум95кл3 СПб 35160 - 0,300 3

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 28350 750 0,060 1

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10686 302 1,260 2

ст. Комбинатская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31000 - 7,980 7

ст. Комбинатская ТС/РТ НП МБНК 26400 - 0,480 1

ст. Комбинатская ТС/РТ СПбМТСБ 25919 -544 2,880 7

ст. Нефтяная ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26665 -483 7,020 25

ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 34150 17 1,140 9

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 НП МБНК 31800 - 1,680 1

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31693 -326 3,660 22

ст. Никель Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31102 -98 5,040 4

ст. Новокуйбышевская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 25246 - 18,000 15

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27564 -127 3,720 12

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27428 - 11,940 13

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 10300 191 7,020 7

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 35034 702 2,760 12

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 НП МБНК 32050 - 0,120 1

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31957 19 2,280 14

ст. Новоярославская Супер98кл4 СПбМТСБ 35333 - 0,360 2

ст. Пятигорск ТС/РТ СПбМТСБ 28600 -385 0,240 2

ст. Стенькино 2 ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27550 -45 0,120 1

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 34835 249 1,380 9

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32013 114 2,100 13

ст. Черниковка-Восточная Мазут М-100 СПбМТСБ 7600 - 5,040 6

ст. Зелецино ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 28700 0 4,740 3

ст. Осенцы ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 0 0,840 2

ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 28100 0 5,340 1

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29500 0 3,600 1

ст. Ветласян ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 - 1,200 1

ст. Синеглазово ТС/РТ СПбМТСБ 28400 - 4,980 1

НБ Новомосковская ДТзп15ЕвроКл3 СПбМТСБ 28100 - 0,025 1

Газпром нефтехим Салават Регуляр92кл2 СПбМТСБ 30000 - 1,000 1

ст. Злынка-Экспорт Премиум95кл3 СПбМТСБ 34445 0 1,260 2

ст. Злынка-Экспорт Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32065 0 0,360 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 2-5 мая 2012 года