Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества

Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества

Направление рейтингов банков и лизинговых компаний, Департамент рейтингов финансовых институтов, «Эксперт РА»

Ноябрь 2007


Что такое кредитный рейтинг?

Кредитный рейтинг – это мнение рейтингового агентства о способности и готовности компании (банка) своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства

«Эксперт РА» выносит мнение на основе глубокого, всестороннего исследования деятельности банка в соответствии с уникальной методикой агентства

Мнение выражается в форме отнесения банка к одному из классов кредитоспособности по шкале агентства (A, B, C)

Мнение агентства сопровождается рейтинговым отчетом, где представлен анализ деятельности банка, а также выделены основные позитивные и негативные факторы, влияющие на кредитоспособность


Признание агентства

Методики «Эксперт РА» имеют положительное заключение PriceWaterhouseCoopers

Качество процедур и соблюдение принципов конфиденциальности информации «Эксперт РА» подтверждены заключением Accenture

Министерство финансов РФ использует рейтинги «Эксперт РА» при регулировании финансовых рынков

«Эксперт РА» является аккредитованным агентством при АИЖК и АСВ для целей регулирования отбора агентов (страховые и управляющие компании)

«Эксперт РА» является единственным агентством в России, имеющим официальное признание и рекомендации от ВСС и НСГ

«Эксперт РА» официально аккредитовано при ММВБ


Наши клиенты (рейтинги)


Наши клиенты (исследования рынков)

http://www.vtb24.ru/



http://insurance.ifdk.com/


Зачем банку рейтинг?

ВОЗМОЖНОСТЬ № 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ

Кредитные рейтинги активно используются в регулировании как в международной, так и в российской практике

Рейтинги «Эксперт РА» используются в регулировании размещения страховыми компаниями своих резервов (Приказ Минфина № 100н) и собственных средств (Приказ Минфина № 149н)

В самое ближайшее время можно ожидать расширения области регулирования, в которой используются рейтинги «Эксперт РА» (аккредитация банков при АИЖК, требования к эмитентам)

Согласно действующим правилам, банки, имеющие рейтинг не ниже B+ (приемлемый уровень кредитоспособности) по шкале «Эксперт РА», имеют больше возможностей для привлечения страховых резервов в векселя и депозиты



ВОЗМОЖНОСТЬ № 2. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ

Во всем мире кредитные рейтинги являются общепризнанным индикатором уровня кредитного риска, на который ориентируются кредиторы и инвесторы

Если банк собирается размещать облигации, более активно работать на рынке МБК, то кредитный рейтинг становится дополнительным подтверждением уровня кредитоспособности банка, и может способствовать удешевлению стоимости заемных средств

Агентство «Эксперт РА» имеет официальную аккредитацию при ММВБ, а также планирует в самое ближайшее время получить аккредитацию при МинФине и Банке России. Рейтинг-лист «Эксперт РА» размещен на сайте CBonds.ru.

В перспективе банковские рейтинги агентства «Эксперт РА» будут признаваться регуляторами на территории большинства стран СНГ. Уже сегодня страховые рейтинги имеют официальное признание Центрального Банка Казахстана



ВОЗМОЖНОСТЬ № 3. ОТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ

Кредитный рейтинг – это индикатор транспарентности банка, его готовности вести диалог с инвесторами и кредиторами

Кредитные рейтинги являются дополнительным аргументом на переговорах с контрагентами

Агентство «Эксперт РА» размещает рейтинг-лист на сайтах РБК, Bankir.ru, ежемесячно публикует рейтинги в журналах «Эксперт», «Банковское обозрение», «Банки и деловой мир», а также предоставляет банку возможность разместить информационную страничку на сайте агентства. По итогам присвоения и актуализации рейтинга рассылается пресс-релиз по более чем 2 тыс. подписчиков.

«Эксперт РА» является частью медиа-холдинга «Эксперт», и готово также рассмотреть прочие формы информационного сотрудничества, учитывая пожелания банка


На основании чего выставляется рейтинг?

Рейтинговая модель «Эксперт РА» включает в себя три основных блока

Кредитный рейтинг

Рыночные позиции и внешние факторы

Финансовое состояние и финансовые результаты

Корпоративное управление и риск-менеджмент

Конкурентный анализГеография деятельностиРепутационная составляющаяПрочие внешние факторы

CAMEL анализФинансовые результаты Выполнение нормативов

СобственникиКачество КУПроцедуры риск-менеджмента

+ вероятность поддержки со стороны собственников и государства


Какова процедура присвоения рейтинга?

Шаг 1. Банк заключает с агентством договор об оказании рейтинговых услуг

Шаг 2. Банк предоставляет агентству информацию, необходимую для проведения рейтинговой оценки

Шаг 3. Агентство анализирует предоставленную информацию, и по результатам рейтингового комитета (на коллегиальной основе) выносит предварительное решение о присвоении рейтинга

Шаг 4. Агентство согласовывает с Банком рейтинговый отчет, новость и пресс-релиз о присвоении рейтинга, и осуществляет раскрытие информации (публикует пресс-релиз)

Банк согласен с вынесенным решением Банк НЕ согласен с вынесенным решением

Шаг 4. Агентство и Банк подписывают соглашение о конфиденциальности, в соответствии с которым результаты анализа не подлежат разглашению

Как правило, процесс присвоения рейтинга занимает от одного до двух месяцев

Анкета по форме агентстваФормы 101, 102, 134 и др.Годовые отчетыОтчетность по МСФОВнутренние документы

Возможен запрос дополнительной информации и проведение интервью с менеджментом


Как ориентироваться в уровне рейтинга?

Кредитная шкала агентства «Эксперт РА» является российской национальной шкалой (т.е. учитывает общий для всех российских банков страновой риск) и имеет 10 рейтинговых классов

ВЫСОКАЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬA++ (наивысший уровень кредитоспособности)A+ (высокий уровень кредитоспособности со стабильными перспективами)А (высокий уровень кредитоспособности)

ПРИЕМЛЕМАЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬB++ (приемлемый уровень кредитоспособности с позитивными перспективами)B+ (приемлемый уровень кредитоспособности со стабильными перспективами)B (приемлемый уровень кредитоспособности)

НИЗКАЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬС++ (низкий уровень кредитоспособности с позитивными перспективами)C+ (низкий уровень кредитоспособности со стабильными перспективами)C (низкий уровень кредитоспособности)

D (технический дефолт)


Каковы составляющие рейтинговой услуги?

1. ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕЙТИНГ (НА 1 ГОД)

2. РЕЙТИНГОВЫЙ ОТЧЕТ (раскрытие факторов риска в соответствии с блоками методики)

3. ПРЕСС-РЕЛИЗ О ПРИСВОЕНИИ РЕЙТИНГА

4. РАЗМЕЩЕНИЕ 1 ИНТЕРВЬЮ С ТОП-МЕНЕДЖМЕНТОМ НА САЙТЕ АГЕНТСТВА

5. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ РЕЙТИНГА В ЖУРНАЛЕ «ЭКСПЕРТ» И ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ

6. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЙТИНГА

7. ВОЗМОЖНОСТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ (СО СКИДКОЙ 20%)

По вопросам, связанным с присвоением рейтинга, можно обращаться к

Ирине Велиевой, руководителю направления рейтингов банков и лизинговых компаний, Департамент Рейтингов Финансовых Институтов

Тел. +7(495)225-3444, доб. 681E-mail: [email protected]

Documents

Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества