ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

Доповідач: студентка 5 курсу ДВНЗ «Українська академія

банківської справи НБУ»Ткаченко Тетяна

Науковий керівник: к.е.н., доц. Криклій О. А.

СЛАЙД 1

Етап ІІдентифікація

факторів

Вибір найбільш значущих факторів впливу внутрішнього середовища

Зміна обсягів кредитів та заборгованості клієнтів

Зростання на 10, 20 30 %

Зміна обсягів валютних

коштівЗростання на 10, 20 30 %

Етап ІІАналіз

внутрішньої політики банку

Зміна обсягів коштів фізичних

осібЗростання на 10, 20 30 %

Зниження на 10, 20 30 %

Зниження на 10, 20 30 %

Зниження на 10, 20 30 %

Етап ІІІВизначення

оптимальних межВизначення меж зміни показників, які не принесуть збитків

Етап ІVАналіз

зовнішнього середовища

Ідентифікація факторів зовнішнього середовища

Побудова таблиці відповідності досягнутих переваг внаслідок подолання притаманних базовим факторам ризиків

Етап V Приведення показників внутрішнього середовища до бінарних характеристик

Етап VІ Розрахунок показників невідповідності бінарних характеристик та визначення рівня ризику

Етапи проведення стрес-тестування ліквідності банку

СЛАЙД 2

індекс якості життя (F 2) та ВВП на душу

населення (F 3)

інвестиційний потенціал внутріш

ньобанківського ринку

Ліквідність банку

стабільність економічної

ситуації

відкритість міжбанківського

ринку

рівень політичної та геополітичної стабільності

стійкість фінансових

ринків

можливість знецінення майна, яке перебуває як

забезпечення за кредитними операціями

банків,

вола

тиль

ніст

ь ці

н на

ен

ерго

ресу

рси

значні коливання курсу національної

валюти відносно інших валют

зміни процентних ставок

індекс конкурентоспроможності

країни (F 1 )

Зовнішні фактори

Внутрішні фактори

Зміна обсягів коштів фізичних

осіб

Зміна обсягів валютних

коштів

Зміна обсягів кредитів та

заборгованості клієнтів

Фактори впливу на ліквідність банку при проведенні стрес-тестування

СЛАЙД 3

Рисунок 1 – Сценарії зміни обсягів коефіцієнта загальної ліквідності протягом періоду дослідження

Рисунок 2 – Вплив зростання коштів фізичних осіб на показник генеральної ліквідності зобов’язань, %

СЛАЙД 4

Рисунок 1 – Фактичні значення зміни обсягів коефіцієнта ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів, %

Таблиця 1 – Вплив зменшення коштів фізичних осіб на коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'язань, %

Сценарії01.01. 2004

01.01. 2005

01.01. 2006

01.01. 2007

01.01. 2008

01.01. 2009

01.01. 2010

01.01. 2011

01.01. 2012

01.01.2013

На 10% 131,15 114,91 114,02 110,65 165,99 219,36 195,67 174,09 172,58 100,72На 20% 140,72 124,38 123,35 119,54 179,29 239,08 212,89 188,07 185,53 104,35На 30% 151,79 135,55 134,35 129,98 194,89 262,70 233,42 204,50 200,57 108,25

СЛАЙД 5

Рисунок 1 – Зміна рівня ресурсної ліквідності зобов'язань під впливом зменшення обсягів валютних коштів, %

Рисунок 2 – Вплив зменшення обсягів кредитів та заборгованості клієнтів на рівень загальної ліквідності банку, %

СЛАЙД 6

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Зменшення на 10 %

87 81 76 70 87 166 145 135 138 87

Зменшення на 20 %

78 72 68 62 78 148 129 120 123 77

Зменшення на 30 %

68 63 59 54 68 129 113 105 107 68

Збільшення на 10 %

107 98 93 85 107 203 178 165 168 107

Збільшення на 20 %

117 107 102 93 116 221 194 180 184 116

Збільшення на 30 %

126 116 110 101 126 240 210 195 199 126

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Сценарій 1 22,00 21,01 21,70 29,94 36,37 11,67 37,63 18,00 17,91 21,65Сценарій 2 20,67 19,77 20,46 28,39 34,64 10,87 35,81 16,84 16,73 20,26Сценарій 3 19,49 18,66 19,35 27,00 33,06 10,17 34,15 15,82 15,70 19,04

Таблиця 2 – Вплив збільшення обсягів кредитів та заборгованості клієнтів на коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих, %

Таблиця 1– Вплив зміни обсягів кредитів і заборгованості клієнтів на коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів, %

СЛАЙД 7 Допустимі межі зміни аналізованих показників:

Зміна обсягів коштів фізичних осіб :

Зміна обсягів валютних коштів :

Зміна обсягів кредитів та заборгованості клієнтів :

(-10 %; +20 %]

(-10 %; + 30%]

[-10 %; +10%]

Таблиця 1 – Встановлення нормативної відповідності встановлених переваг банку внаслідок подолання базових ризиків

Базові фактори ризиківРозширення клієнтської бази банку

Інтенсифікація попиту на банківські послуги

Нарощування обсягів

фінансових потоків

Покращення фінансових

можливостей

Посилення мобільності

капіталу

Економічний підйом 1 1 1 1 1Дефляція 1 0 0 1 0Високий рівень доступності міжбанківського ринку 1 1 1 1 1

Низький рівень стабільності 0 0 0 0 0Низький рівень стійкості 0 0 0 0 0Зменшення рівня процентних ставок 1 1 1 1 1Наслідки знецінення майна 0 0 0 0 1Низький рівень волатильності 1 1 0 1 0Невід'ємне значення темпу приросту F1 1 1 1 0 0Темп приросту F2 має від'ємне значення 1 1 0 0 0Невід'ємне значення темпу приросту F3 0 0 0 0 0Темп приросту F4 має від'ємне значення 1 1 1 1 1Коефіцієнт миттєвої ліквідності 0 1 1 0 0Коефіцієнт загальної ліквідності 1 1 1 1 1Коефіцієнт відношення високоліквідних активів до робочих 1 1 0 0 1

Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'язань 1 1 0 1 0

Коефіцієнт співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів 1 1 1 0 1

Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов'язань 0 1 1 0 1

Невідповідність бінарних характеристик банку нормативно встановленим вимогам :

макроекономічні категорії :

мікроекономічні категорії :

комплексний аналіз :

Отже,

допустимий рівень ризику, обумовлений зовнішніми факторами

СЛАЙД 9

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!