Виконали: Виконали:

Сулима М.К.Сулима М.К.

Москаленко Б.А.Москаленко Б.А.

Науковий керівник: Науковий керівник:

к.е.н., доцент к.е.н., доцент

Криклій Олена АнатоліївнаКриклій Олена Анатоліївна

• РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи управління валютним ризиком банку

• РОЗДІЛ 2 Аналіз чутливості банків України до валютного ризику

• РОЗДІЛ 3 Удосконалення інструментарію оцінки валютного ризику банків України

2

РОЗДІЛ 1

Теоретичні основи управління валютним ризиком банку

3

4

Механізм управління валютним ризиком

5

РОЗДІЛ 2

6

Аналіз чутливості банків України до валютного ризику

Динаміка валютного курсу гривні до євро та долару США за період з 01.01.2001 по 01.01.2011

7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

станом на початок року

грн

. за

100

од

. ін

. в

алю

ти

Офіційний курс дол.США Офіційний курс євро

Динаміка курсу дол. США протягом 2008 року,

грн./100 дол. США

8

400

500

600

700

800

900

01.01.2008

01.02.2008

01.03.2008

01.04.2008

01.05.2008

01.06.2008

01.07.2008

01.08.2008

01.09.2008

01.10.2008

01.11.2008

01.12.2008

грн/100 дол.США

Динаміка частки іноземної валюти в активах та зобов’язаннях банківської системи України за період з

01.04.2009 по 01.10.2011

9

0

10

20

30

40

50

60

70

апр.09

июн.

09

авг.0

9

окт.0

9

дек.09

фев

.10

апр.10

июн.

10

авг.1

0

окт.1

0

дек.10

фев

.11

апр.11

июн.

11

авг.1

1

окт.1

1

%

Питома вага іноземної валюти у активах, %

Питома вага іноземної валюти у пасивах, %

РОЗДІЛ 3

10

Удосконалення інструментарію оцінки валютного ризику банків України

«Блоки» розрахунку СVaR

11

Результати розрахунків:

12

Дякуємо за увагу!Дякуємо за увагу!

13