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期貨顧問事業部 盤前分析 2016年12月06日

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2016/12/06 重點提示

Garch 波動率模型

走勢出現波動 12/6

[消息面] 1. 原油：OPEC減產決議持續發酵，原油價格早盤上漲，收高0.21%(51.79美元)，但市場擔憂是否能抑制

供應過多問題與非OPEC產油國態度(周末有全球產油國會議)，結算後價格壓回

2. 經濟數據：美國ISM公布11月非製造業指數上升至57.2(優於預期55.2)，為一年來最大增幅

3. 義大利公投如預期遭否決，總理倫齊宣布下台，但傾向以看守政府取代提前大選，加上奧地利大選由挺歐派擊敗極右的脫歐派對手，降低歐洲政局不確定性，帶動歐美股市齊揚，美股以科技、金融及消費類股漲勢最強，道瓊+45點(0.24%)再創歷史新高，費半指數漲幅最大+1.23%

4. 深港通上路，中國股市跳空大跌(上證指數-1.21%、滬深-1.69%)，周末遭官方點名的舉牌股(收購)重挫

5. 摩台指凌晨收盤時上漲2.8大點，跌幅0.82%；台積電ADR上漲0.55%

[籌碼面] 1. 現、期貨 –外資現貨賣超、期貨淨多單加碼 2. 選擇權 – 外資維持雙買部位/自營則為偏多部位

外資往空方調整/自營淨口數與契約金額則不同步 3. 選擇權最大OI-買賣權最大OI序列不變(9400/8900)

[綜合觀點] 1. 台股技術面壟罩在高檔壓力中，籌碼也在國際局勢的不穩定中見到法人 相對趨向保守的操作，導致大盤出現明顯回檔且跌破季線 2. 後續觀察美股在鄰近升息與聖誕假期前的空檔中能否延續創高，尤其科 技類股若能在強勢表現中成功輪動，對台股才較為有利

今日重要數據與消息

(歐) 第三季GDP年率終值

(美) 10月耐久財訂單月率終值

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本公司除盡善良交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。

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國際期貨商品強弱分析

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現、期貨籌碼面分析 外資現貨賣超/期貨淨多單增加

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選擇權法人籌碼面分析 外資偏空調整/自營口數↓金額↑

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近月合約 OI序列分佈

近月合約 OI增減變化

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買權OI最大序列9400~9500點 累積74,549口 賣權OI最大序列8800~8900點

累積65,521口

買權最大OI序列以下增加最多 -> 壓力動能下移 賣權最大OI序列以下增加較多

->支撐動能下移

選擇權籌碼面分析 支撐壓力動能向下

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加權股價指數日線圖

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[觀察重點] 1. 台股開高後來回震盪，盤中挫低至兩週前的整理低點後買盤開始介入，最終仍收跌在季線以下 2. 川普長黑壓力仍在：上檔缺口+KD死亡交叉向下，但多方實際已在消化並破壞的過程中，目前拉回屬健康

發展，若幅度未過度擴張，可期待憑藉前段並重啟漲勢，突破長黑壓力的可能性也相對看好 3. 目前先觀察月線~半年線的區間防守帶，等待多方表態 (季線就止穩並攻擊會有續航力問題，易突破後又拉

回震盪，尤其月底有外資放假問題，戰線會拉長)

加權指數日線圖 跌破季線

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期顧簡訊績效 8

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9 VIX指標 區間內持平

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-13.82%

小台散戶籌碼指標 散戶空方部位縮減

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11 外資籌碼動向 維持偏空動向

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八大行庫買賣超

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12/05~12/09國際重點大事 14

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日盛期權學堂

時間：週三19:00~20:30

地點：台北市中山區南京東路2段85號6樓

報名網頁 http://ppt.cc/7aTLH

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