View
240
Download
8
Category
Preview:
DESCRIPTION
Биржевая торговля нефтепродуктами за 5-9 декабря 2011 года
Citation preview
Би
рж
ев
ая
то
рго
вл
я
неф
теп
ро
дук
там
и
КОРТЕС
№46 (62), Обзор за 5 – 9 декабря 2011 г.
В номере:
Итоги недели 2
События недели 3
Биржевая торговля 4
Товарный рынок 5
Срочный рынок 9
Итоги биржевых торгов 10
Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.
Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать
упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Для корректного отображе-
«Биржевая торговля нефтепродуктами»
Аналитический еженедельник
Свободного распространения
По вопросам получения обращаться
strokov@kortes.com
2 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.
КОРТЕС
Итоги недели
Лидеры по объему предложения
Биржа СПбМТСБ 380,045 тыс. т
Компания «Сургутнефтегаз» 76,760 тыс. т
Базис КИНЕФ 84,188 тыс. т
Продукт ДТ зимнее 124,840 тыс. т
Индексы СПбМТСБ, 9 декабря
Актив 9 декабря +/-
к 2 декабря
+/-
с нач. года
Регуляр-92 28293 +339 +3524
Премиум-95 29997 +557 +3152
ДТ летнее 26726 -574 +7493
ДТ зимнее 29371 +846 +2214
ТС-1 32890 -1359 +9690
Лидеры по объему спроса
Биржа СПбМТСБ 1237,615 тыс. т
Компания «Роснефть» 978,440 тыс. т
Базис Ангарская НХК 194,820 тыс. т
Продукт ДТ зимнее 597,199 тыс. т
Лидеры по объему продаж
Биржа СПбМТСБ 313,863 тыс. т
Компания ЛУКОЙЛ 69,780 тыс. т
Базис КИНЕФ 62,268 тыс. т
Продукт ДТ зимнее 107,660 тыс. т
Компания недели ЛУКОЙЛ
Предложе-
ние, тыс. т
Спрос,
тыс. т
Количество
сделок, ед.
Сделки,
тыс. т
Автобензин - - 0 -
Авиакеросин 5,160 5,640 4 3,120
Дизельное топливо 66,840 78,120 19 66,660
Топочный мазут - - 0 -
Нефтепродукты, всего 72,000 83,760 23 69,780
5-9
декабря
+/-
28 ноября -
2 декабря
+/-
с нач. года
Предложение нефтепродук-
тов в ходе торгов 440,228 +110,638 +292,273
Спрос на нефтепродукты в
ходе торгов 1779,391 -114,901 +1566,471
Продано нефтепродуктов в
ходе торгов 313,863 +123,413 +208,003
Количество заключенных
сделок 416 +117 +281
Индекс «КОРТЕС-Газойль» 26592 -197 +6045
Цена фьючерсного контракта
на индекс «КОРТЕС-Газойль» 26914 -498 +6115
3 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.
КОРТЕС
События недели
УК «Транс-ойл» проведет аукцион в интересах «Башнефти»
14 декабря на СПбМТСБ УК «Транс-ойл» в интересах своего клиента
«Башнефти» проведет аукцион «на повышение», в рамках которого плани-
рует реализовать 10,8 тыс. т автомобильного бензина Регуляр-92, из них
- 5,4 тыс. т бензина Регуляр-92 на ст. Загородняя;
- 5,4 тыс. т бензина Регуляр-92 на ст. Бензин.
«Транснефть-Сервис» проведет аукцион на СПБМТСБ
15 декабря на СПбМТСБ «Транснефть-Сервис» проведет односторонний
аукцион «на повышение”, в ходе которого выставит на торги ресурсы своего
клиента «Уралтранснефтепродукт»:
- 0,1 тыс. т зимнего ДТ-0,2-35 с ЛПДС «Черкассы» по цене 28298 руб./т;
- 10,1 тыс. т зимнего ДТ-0,2-35 с ЛПДС «Челябинск» по цене 28025 руб./т;
- 0,9 тыс. т зимнего ДТ-0,2-35 с ЛПДС «Аша» по 28025 руб./т.
4 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.
КОРТЕС
Биржевая торговля
Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т
Количество заключенных сделок, ед.
Средний объем сделки, тыс. т
Δ %
-3,817 -41,4%
120,655 69,1%
6,575 97,8%
Δ %
7 23,3%
89 35,2%
21 91,3%
Δ %
-0,221 -55,1%
0,173 25,1%
0,010 3,4%
НП МБНК
13,300
СПбМТСБ
295,160
СПб
5,403
313,863
0
100
200
300
400
500
СПб
СПбМТСБ
НП МБНК
НП МБНК
44
СПбМТСБ
342
СПб
30
416
0
100
200
300
400
500
600
СПб
СПбМТСБ
НП МБНК
0,302
0,863
0,180
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
НП МБНК
СПбМТСБ
СПб
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
СПб
СПбМТСБ
НП МБНК
5 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.
КОРТЕС
Товарный рынок
Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т
8,760
9,000
10,800
11,895
11,940
15,420
15,840
17,280
20,520
22,320
27,600
34,980
36,120
41,760
84,188
0 25 50 75 100 125
ст. Биклянь
ст. Сокур
Самарская группа НПЗ
ст. Яничкино
ст. Татьянка
ст. Зелецино
ст. Осенцы
ст. Стенькино 2
Уфимская группа НПЗ
ст. Никель
ст. Ветласян
Ангарская НХК
ст. Комбинатская
ст. Новоярославская
КИНЕФ
Лидер по объему предложения
КИНЕФ35,100
40,080
47,640
55,575
66,660
77,040
102,480
107,820
117,116
123,480
130,320
131,220
138,600
184,320
194,820
0 50 100 150 200 250
ст. Стенькино 2
ст. Сокур
ст. Черниковка-Восточная
ст. Яничкино
Комсомольский НПЗ
Уфимская группа НПЗ
Самарская группа НПЗ
Ачинский НПЗ
КИНЕФ
ст. Новоярославская
ст. Дземги
ст. Комбинатская
ст. Новая Еловка
ст. Суховская
Ангарская НХК
Лидер по объему спроса
Ангарская НХК5,460
6,480
7,800
7,980
10,380
11,220
11,700
14,160
14,640
16,140
26,640
28,020
34,680
39,000
62,268
0 15 30 45 60 75
ст. Владимир
ст. Новая Еловка
Самарская группа НПЗ
ст. Аллагуват
Уфимская группа НПЗ
ст. Татьянка
ст. Яничкино
ст. Зелецино
ст. Осенцы
ст. Стенькино 2
ст. Ветласян
ст. Комбинатская
Ангарская НХК
ст. Новоярославская
КИНЕФ
Лидер по объему спроса
КИНЕФ
17,885
0,900
47,280
124,840
98,950
26,190
27,096
86,531
10,556
0 50 100 150 200
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
ДТ зимнее72,345
223,885
597,199
400,020
264,780
4,560
26,019
155,149
35,434
0 150 300 450 600 750
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
ДТ зимнее 10,020
31,920
107,660
72,335
23,260
10,406
57,186
1,076
0 40 80 120 160
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
ДТ зимнее
6 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.
КОРТЕС
Товарный рынок
Объем спроса, предложения и сделок
Нефтепродукт Регион
Объемы, тыс. т
Предлож. Спрос Продажи
Нормаль-80
Запад 6,296 2,554 0,956
Восток 4,260 32,880 0,120
Регуляр-92
Запад 86,531 131,929 57,186
Восток - 23,220 -
Премиум-95
Запад 27,096 18,459 10,406
Восток - 7,560 -
Авиакеросин
Запад 26,190 98,580 23,260
Восток - 166,200 -
ДТЛ
Запад 51,170 139,060 31,955
Восток 47,780 260,960 40,380
ДТЗ
Запад 124,840 335,399 107,660
Восток - 261,800 -
Топочный мазут Запад 6,780 31,125 0,780
Восток 40,500 192,760 31,140
1,0760
7
14
21
28
35
42
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.ноя-09.дек
тыс.
т
Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)
10,406
0
20
40
60
80
100
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.дек-09.дек
тыс.
т
Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)
57,186
0
125
250
375
500
625
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.дек-09.дек
тыс.
т
Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)
31,9200
150
300
450
600
750
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.ноя-09.дек
тыс.
т
Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)
23,2600
100
200
300
400
500
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.ноя-09.дек
тыс.
т
АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)
72,3350
200
400
600
800
1000
1200
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.дек-09.дек
тыс.
т
Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)
107,660
0
200
400
600
800
1000
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.дек-09.дек
тыс.
т
Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса
Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)
7 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.
КОРТЕС
Товарный рынок
Реализация нефтепродуктов по федеральным округам
ФО Нефтепродукт
Объем
продаж,
тыс. т
Количество
сделок, ед.
СЗФО Нормаль-80 0,356 7
Регуляр-92 15,726 4
Премиум-95 3,446 9
ЦФО Нормаль-80 0,600 6
Регуляр-92 21,960 41
Премиум-95 5,760 36
ПФО Нормаль-80 - -
Регуляр-92 15,900 67
Премиум-95 0,660 8
ЮФО Нормаль-80 0,000 0
Регуляр-92 3,600 9
Премиум-95 0,540 1
УФО Нормаль-80 0,120 1
Регуляр-92 - -
Премиум-95 - -
СФО Нормаль-80 - -
Регуляр-92 - -
Премиум-95 - -
Нормаль-80 - - ДФО
Регуляр-92 - -
Премиум-95 - -
ФО Нефтепродукт
Объем
продаж,
тыс. т
Количество
сделок, ед.
СЗФО ДТ летнее 10,540 2
ДТ зимнее 32,600 31
Авиакеросин 17,800 11
ЦФО ДТ летнее 12,115 13
ДТ зимнее 27,000 72
Авиакеросин 5,460 9
ПФО ДТ летнее 9,300 9
ДТ зимнее 36,840 14
Авиакеросин - -
ЮФО ДТ летнее - -
ДТ зимнее 11,220 2
Авиакеросин - -
УФО ДТ летнее - -
ДТ зимнее - -
Авиакеросин - -
СФО ДТ летнее 40,380 37
ДТ зимнее - -
Авиакеросин - -
ДТ летнее - - ДФО
ДТ зимнее - -
Авиакеросин - -
СЗФО
33,1%
ЦФО
55,8%
УФО
11,2%
Нормаль-80
СЗФО
27,5%
ЦФО
38,4%
ПФО
27,8%
ЮФО
6,3%
Регуляр - 92
СЗФО
33,1%
ЦФО
55,4%
ПФО
6,3% ЮФО
5,2%
Премиум-95
СЗФО
14,6%
ЦФО
16,7%
ПФО
12,9%
СФО
55,8%
ДТ летнее
СЗФО
30,3%ЦФО
25,1%
ПФО
34,2%
ЮФО
10,4%
ДТ зимнее
СЗФО
76,5%
ЦФО
23,5%
Авиакеросин
8 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.
КОРТЕС
Товарный рынок
Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок
Нефтепродукт Регион
Сделки и цены
Кол-во
сделок,
ед.
Среднев.
цена,
руб./т
Мин.
цена,
руб./т
Макс.
цена,
руб./т
Нормаль-80 Запад 13 27840 27100 28000
Восток 1 26300 26300 26300
Регуляр-92 Запад 121 27444 26700 28400
Восток - - - -
Премиум-95
Запад 54 29740 28800 31250
Восток - - - -
Авиакеросин Запад 20 30126 29028 35500
Восток - - - -
ДТЛ Запад 24 26411 25600 28615
Восток 37 23407 23300 24200
ДТЗ Запад 119 29814 26500 36000
Восток - - - -
Топочный
мазут
Запад 1 9650 9650 9650
Восток 25 11847 10600 12550
27 668
24000
26000
28000
30000
32000
34000
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.ноя-09.дек
Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
27 44426000
28000
30000
32000
34000
36000
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.дек-09.дек
Бензин Регуляр-92
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
29 740
23000
26000
29000
32000
35000
38000
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.дек-09.дек
Бензин Премиум-95
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
11 794
5000
8000
11000
14000
17000
20000
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.ноя-09.дек
Топочный мазут
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
30 126
19000
23000
27000
31000
35000
39000
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.ноя-09.дек
Авиакеросин
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
24 734
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.дек-09.дек
Дизельное топливо летнее
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
29 814
22000
25000
28000
31000
34000
37000
18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.дек-09.дек
Дизельное топливо зимнее
Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)
9 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.
КОРТЕС
Срочный рынок
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Значение
30.ноя 27317
01.дек 27110
02.дек 26789
05.дек 26789
06.дек 26789
07.дек 26651
08.дек 26634
09.дек 26592
Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции
29.ноя DS-11.11 30.11.2011 27730 27730 27730 27730 27730 3 300 600
30.ноя DS-11.11 30.11.2011 27700 27732 27732 27732 27732 1 300 0
01.дек DS-12.11 31.12.2011 26000 0 0 26000 0 0 0 0
02.дек DS-12.11 31.12.2011 27412 27410 27412 27411 27412 6 600 0
05.дек DS-12.11 31.12.2011 27024 27022 27024 27023 27024 6 600 0
06.дек DS-12.11 31.12.2011 27103 27101 27103 27102 27103 6 540 0
07.дек DS-12.11 31.12.2011 27103 0 0 27103 0 0 0 0
08.дек DS-12.11 31.12.2011 26954 26952 26954 26953 26954 6 600 0
09.дек DS-12.11 31.12.2011 26914 26912 26914 26913 26914 6 620 0
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
01.08.2011 01.09.2011 01.10.2011 01.11.2011 01.12.2011
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»
10 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.
КОРТЕС
Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная
цена, руб./т
Δ, руб./т Объем продаж,
тыс. т
Количество сделок,
ед.
Ангарская НХК ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23358 - 15,240 13
Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 12350 -84 19,440 15
КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 31717 -463 3,480 17
КИНЕФ ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29651 -80 11,940 7
КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 27384 - 10,540 2
КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 27241 -809 0,116 3
КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27730 67 0,240 4
11 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.
КОРТЕС
Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная Δ, руб./т Объем продаж, Количество сделок,
ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 НП МБНК 27042 -458 0,300 3
ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 26692 -952 18,300 44
ст. Новоярославская Нормаль80кл3 СПбМТСБ 28000 68 0,600 6
ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 29303 -1497 1,620 3
ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27106 -1235 18,120 18
ст. Сокур ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23824 - 2,340 6
ст. Стенькино 2 ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 32440 159 0,300 2
ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 27287 - 8,040 22
ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 29274 -946 4,140 33
ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 НП МБНК 27500 - 0,540 1
ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПбМТСБ 27520 19 3,120 21
ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26849 -1282 3,180 10
ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26041 -120 10,920 10
ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 9650 69 0,780 1
Уфимская группа НПЗ Премиум95кл3 НП МБНК 29544 - 0,480 7
Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 27110 -2990 1,860 18
Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26821 -1115 8,040 33
ст. Зелецино ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 30500 -1500 14,160 4
ст. Осенцы ДТз38ЕвроКл5 СПбМТСБ 30900 -1700 7,860 5
ст. Осенцы ДТз32ЕвроКл5 СПбМТСБ 30500 - 6,480 2
ст. Осенцы ДТз44ЕвроКл5 СПбМТСБ 30900 - 0,300 1
ст. Татьянка ДТзп20ЕвроКл4 СПбМТСБ 28350 -1750 11,220 2
ст. Ветласян ДТаЕвро СПбМТСБ 30900 - 10,020 1
ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 30500 -2100 4,500 1
ст. Ветласян ДТз38ЕвроКл5 СПбМТСБ 30900 - 12,120 3
НБ Воронеж ДТлЕвроКл2 НП МБНК 26500 - 0,500 1
12 www.kortes.com
Биржевая торговля нефтепродуктами, №46 (62) Еженедельный обзор за 5–9 декабря 2011 г.
КОРТЕС
Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная
цена, руб./т
Δ, руб./т Объем продаж,
тыс. т
Количество сделок,
ед.
ст. Бензин Регуляр92кл3 НП МБНК 27500 - 0,360 1
НБ Мичуринская ДТлЕвроКл2 НП МБНК 26300 - 0,500 1
НБ Каменская ДТлЕвроКл2 НП МБНК 26300 - 0,500 1
НБ Пенза ДТлЕвроКл2 НП МБНК 26320 - 1,000 1
Примечание:
В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в
течение предыдущего периода сделок не было.
Recommended