באזל II בראי מערכת הבנקאות הישראלית

בראי מערכת בראי מערכת IIIIבאזל באזל הבנקאות הישראליתהבנקאות הישראלית

רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים, בנק ישראל

2007 ינואר 30 המרכז הבינתחומי הרצליה – מרכז קיסריה

2

– חזוןIIבאזל

מערכת של והיציבות האיתנות שיפור הבנקאות הבינלאומית

מערכות של ואמינות סטנדרטיזציה יצירת הבנקאות במישור הבינלאומי

מעבר לשיטות מתקדמות המלוות בתמרוץ

3

- אתגרים IIבאזל

סיכונים כולל שוק( )אשראי, במערכת הסיכונים ניהול שיפור שלא טופלו בעבר )תפעולי(.

ניהול של שינוי ארגוני בהתייחסות לסיכון

( Corporate Governance)

( טיפול ויצירה של בסיסי נתוניםDatabase)

מאגרים באמצעות קטנים עסקים של אשראי סיכוני ניהול (Pools)

4

- השלכותIIבאזל שדרוג מערכת ניהול הסיכונים והבקרה

התפתחות הדירוג החיצוני והפנימי

השפעה על התחרות

השפעה על ניהול אשראי לעסקים )גדולים( בשוק החוץ בנקאי

שיכלול הניהול העסקי של חברות קטנות כדי לעמוד בדרישותהבנק

שיכלול פעילויות השווקים כתוצאה מהגילוי המורחב

הגדלת תנודתיות במחזור העסקיםשינוי דפוסי התנהגות

עלויות

5

יחס ההון לרכיבי סיכון בקבוצות הבנקאיות הגדולות

בישראל

0

2

4

6

8

10

12

14

סה"כ הבינלאומי המזרחי דיסקונט הפועלים לאומי

אחוזים

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(10.7%)

(9.8%)

(11.7%)

(10.6%)(9.4%)

(11.6%)יחס ההון המזערי הנדרש

ממארס 1999 (9%)

יחס ההון לרכיבי סיכון בקבוצות הבנקאיות הגדולות, 1999 עד 2005

המקור: דוחות כספיים לציבור.

9

6

הלימות ההון העודפת היחסית -

השוואה בינלאומיתהלימות ההון העודפת היחסית1

במערכות בנקאות נבחרות2 בשנת 2005 - השוואה בין-לאומית

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

ייץשו

נדהול יוון

טריהאוס

נדנל

פי

פ5א"

דר

מניהגר

נדהק

גלטו

פורלגיה

ברד

ספ ציוןח

צעמו

מ

50ה"ב

אר

דיהשב

נדרל

אי

טניהרי

ב

בגיהנור

אלשר

י

מרקדנ

נדיל

ו זני

רליהאוסט

צרפת

טליהאי

אחוזים

1. הלימות ההון העודפת היחיסת מחושבת כאחוז ההון העודף מסך ההון המינימלי הנדרש בכל מדינה, כאשר יחס ההון המינימלי הנדרש בכל המדינות עומד על 8%. בישראל ההון המינימלי הנדרש

עומד על 9% ובקנדה ודרום אפריקה בהן יחס ההון הנדרש עומד על 10% חושבה הלימות ההון העודפת מעל 8%.

2. בכל מדינה נכללו 10 הקבוצות הבנקאיות הגדולות, למעט ארה"ב שבנתוניה נכללו 50 הקבוצות הבנקאיות הגדולות; ישראל, פינלנד ודרום אפריקה, שבנתוניהן נכללו 5 הקבוצות הבנקאיות הגדולות וניו

זילנד, שבנתוניה נכללו 4 הקבוצות הבנקאיות הגדולות.

BankScope המקור: עיבודי יחידת המחקר בפיקוח על הבנקים על בסיס המידע של חברת

49%

34%

50

7

(Pillars) – שלושת הנדבכים IIבאזל נדבך

1:

דרישות הון

מינימליו ת

:3נדבך

משמעת שוק

:2נדבך

תהליך פיקוח ובקרה על הלימות ההון

8

- גישות 1 – נדבך IIבאזל עיקריות

לחישוב דרישות הון מזערי סיכון אשראי

(SAהגישה הסטנדרטית )•

(IRBגישות מבוססות דירוגים פנימיים )•

(F IRBגישה מבוססת דירוגים פנימיים בסיסית )•

(A IRBגישה מבוססת דירוגים פנימיים מתקדמת )•

9

- גישות 1 – נדבך IIבאזל עיקריות

לחישוב דרישות הון מזערי סיכון תפעולי

(BIAגישת האינדיקטור הבסיסי )•

(SAORהגישה הסטנדרטית )•

(AMAגישות מדידה מתקדמות )•

10

49 – תוכניות ליישום ב- IIבאזל המדינות

:מקור"Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva.

לפי המחקר אין מועד תחילה

לפי המחקר יש 14 מדינותמועד תחילה

35 מדינות

המדינות 35שבהן נקבע

מועד תחילה:

ארה"ב, אוסטרליה, בחריין,

דרום אפריקה, דרום קוריאה,

הודו, הפיליפינים, הונג קונג,

טאיוואן, לאטביה,

מאלזיה, מדינות האיחוד

(, 19האירופי ) ניו

זילנד, סינגפור, סרי לאנקה, קנדה,

תאילנד

14 המדינות שבהן לא

נקבע מועד תחילה:

אורוגוואי, אלבניה,

ארגנטינה, בולגריה, ברמודה,

טורקיה, יפן,

ישראל, מאוריציוס, סין, פנמה,

צ'ילה, קרואטיה,

רומניה

11

– תוכניות ליישום IIבאזל מדינות )לפי הפרסום(35ב-

:מקור"Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva.

12

1 1 4 21 5 3 מספר מדינו

ת

2009 2008 2010

2008 2007 2008

2007 2006 שנה

המדינות שבהן II – 35באזל נקבע מועד אימוץ צפוי

מועדי האימוץ שנקבעו

:מקור"Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva.

13

2 3 2 24 3 1 מספר מדינו

תלא

מצוינת הגישה

רק סטנדרטי

ת

סטנדרטית עם חישוב מקביל

סטנדרטי2007ת

מתקדמת 2008

כל השיטות

מתקדמת

בלבד )ארה"ב(

גישה

המדינות שבהן II – 35באזל נקבע מועד אימוץ צפוי

גישות לחישוב הון מזערי )המשך(שאומצו

:מקור"Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva.

14

– תוכניות ליישום IIבאזל מדינות )לפי הפרסום(14ב-

:מקור"Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva.

15

המדינות שבהן II – 14באזל לא

נקבע מועד אימוץ צפוי

אורוגוואי, אלבניה, ארגנטינה, בולגריה

יפן ברמודה, טורקיה,

ישראל

, פנמה סין,מאוריציוס

, קרואטיה, רומניה צ'ילה :מקור"Basel 2 at mid-2006: prospects for implementation and other recent development”, Cornford Andrew, Financial Markets Center, Geneva.

ב וגישה אדוםהערה: סטנדרטית גישה יישמו הפירסום שלפי מדינות ,.מתקדמת

16

IIבאזל הערכות ליישום

בישראל

17

IIהעקרונות ליישום באזל בישראל

הוראת 1. את יאמץ הבנקים על המפקח )מיוני IIבאזל האחרונה, בגירסתה (, כהוראת ניהול בנקאי תקין.2006

www.bis.org/publ/bcbs128.htm

18

IIהעקרונות ליישום באזל בישראל)המשך(

תהיה מבוססת IIהוראת המפקח ליישום באזל 2.על תרגום מלא ומדויק של המקור באנגלית.

ככל תיבות, תשולבנה ההוראה בגוף שתידרשנה, כדי להבהיר את ההוראה בנושאים שבהם נדרשות הוראות ספציפיות ו/או הוראות

מעבר בהתייחס ליישומה בישראל.

19

IIהעקרונות ליישום באזל בישראל)המשך(

כתאריך היעד, 2009שנת המפקח יקבע את 3.שממנו ואילך כל תאגיד בנקאי יקיים את הוראת

על שלושת נדבכיה, ועל כל מרכיביה. IIבאזל

הבנקים ידווחו לפיקוח על 2008בשנת יישום באזל הנתונים שקיבלו בעת הבנקים את

II.

20

IIהעקרונות ליישום באזל בישראל)המשך(

ליישם 4 ערוך יהיה היעד שבתאריך בנקאי, תאגיד .הסיוע כל את מהפיקוח יקבל מתקדמת, גישה

בבאזל שנקבעו בהוראות לעמוד כדי IIהנדרש לגישה זו.

ערוך .5 יהיה לא היעד שבתאריך בנקאי, תאגיד כל באזל לפי מתקדמת גישה חייב IIליישם יהיה ,

להיות ערוך ליישום גישה אפשרית אחרת.

21

IIהעקרונות ליישום באזל בישראל)המשך(

"באזל", 6. עם והתייעצות דיון של הליך יקיים הפיקוח רשויות פיקוח וגורמים נוספים בחו"ל ובישראל, בקשר

באזל אימוץ של בתהליך מהותיים IIלנושאים בישראל.

התאגידים.7 עם והתייעצות דיון של הליך יקיים הפיקוח באזל ליישום הקשור בכל לרבות IIהבנקאיים

באזל ע"פ שבהם הוראה IIבנושאים נדרשת, ספציפית של המפקח.

22

IIהעקרונות ליישום באזל בישראל)המשך(

עד לתאריך היעד הפיקוח ילווה את תהליך ההתקדמות 8..IIשל כל תאגיד בנקאי בדרך ליישום באזל

IIהמפקח על הבנקים ימנה וועדת היגוי עליונה לבאזל 9.ויעמוד בראשה.

. הפיקוח על הבנקים יזום השתלמויות והדרכות בנושאים 10 .IIמרכזיים הקשורים ליישום באזל

23

IIהעקרונות ליישום באזל בישראל)המשך( ההוראה 11. את בהדרגה, יפרסם, הבנקים על המפקח

. IIליישום באזל

המפקח יפרסם 2007סמוך לתום הרבעון הראשון של (ANPR ): הדן בגילוי.II של באזל IIIטיוטת מצע לדיון בנדבך ה- • לפי המודל הסטנדרטי )לסיכון אשראי, IIטיוטה של הוראה ליישום באזל •

לסיכון שוק ולסיכון תפעולי(. כולה, לפי הגישה IIטיוטה מקדמית של הוראה ליישום הוראת באזל •

הסטנדרטית והגישות המתקדמות.)סה"כ • כמותית על QISסקר השפעה לריכוז מסודר של המידע )

התוכניות ותוצאותיו.II וההערכות של כל תאגיד בנקאי ליישום באזל

ANPR-Advanced Notice of Proposed Rulemaking

24

IIהעקרונות ליישום באזל בישראל)המשך(

של השלישי הרבעון לתום יפרסם 2007סמוך המפקח באזל ליישום הוראה נדבכיה IIטיוטה שלמה של כל על

וכל מרכיביה.

25

תודהתודה