Сценарное прогнозирование Российского рынка электроэнергии. Факторы неопределенности

Сценарное прогнозирование Российского рынка электроэнергии. Факторы неопределенности.

Виктор Балыбердин, CEO

24 октября 2013

Содержание

• Несколько слов о нас

• Развитие потребления - откуда ждать роста?

• Новые вводы – влияние на резерв мощности

• Экспорт – увеличение волатильности

• Цены на топливо - временная заморозка, дальнейший рост необходим

• Неопределенность будущего – сценарии развития цен на РСВ

• Заключение и вопросы

SKM Market Predictor AS

Норвежская компания

Тронхейм, Хельсинки, Осло, Минск, Москва

Работает в области энергетики с 1992

Независимый партнер, не участвующий в торговле на рынке

Эксперты в области энергетических рынков

Более 100 клиентов на европейской аналитической платформе SYSPOWER

Более 300 клиентов пользуются консалтинговыми и другими услугами

На российском рынке с 2010 года

Офис в Москве с 2013 года

Exergy - российская система принятия решений

Экспертные консалтинговые услуги

3

Полный спектр аналитических услуг

4

Система принятия решений

Сценарный анализ

Планирование производства

Консалтинговые услуги

Управление рисками

Экспертное мнение

http://sidonie.today.com/2009/04/06/some-energy/18/



Среди наших клиентов

5

СкандинавскиеПроизводители

Европейские производители

Промышленные потребители

Дистрибьюторы

Государственные органы

Системные операторы/биржи

Трейдеры

Российские и балтийские компании

http://energia.fi/

http://www.dongenergy.dk/

Разработки для российского рынка

• Модель краткосрочного прогнозирования на основе алгоритма АТС и эквивалентированной схемы российской энергетической системы

• Зональная модель долгосрочного прогнозирования на основе модели EMPS

• Российская коммерческая система принятия решений Exergy:

• Почасовые краткосрочные прогнозы

• Долгосрочные прогнозы до 25 лет вперед

• Возможность моделирования собственных сценариев

• Аналитические отчеты и комментарии аналитиков

• Самая полная база данных с возможностью интеграции – вся статистическая балансовая информация для рынка– цены АТС и МЭБ, цены на нефтъ, газ, уголь, и т.д.– профессиональные прогнозы погоды и макро информация

• Новости энергетических рынков

• Модель российского газового сектора

Прогноз потребления

Прогноз потребления является одним из основных факторов неопределённости

Снижение прогноза потребления в Схеме и Программе развития ЕЭС 2013 года относительно версии 2012 года

Прямая связь между ростом ВВП и потреблением

Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП (сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению темпов роста потребления

Исторически высокая энергоемкость экономики

Холодный климат и энергоёмкое производство

Значительный потенциал к увеличению энергоэффективности как в промышленности так и в быту

Демографическая ситуация

Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения роста потребления помимо погодного.

950

1000

1050

1100

1150

Млр

д кB

*ч

Сценарии роста потребления

Программа развития 2012-2018

© SKM Market Predictor

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

(Млр

кВ*

ч/М

лр В

ВП U

SD)

ВВП (USD)

Историческое сравнение энегоемкости

GE IT FR UK NL SP© SKM Market Predictor











950

1000

1050

1100

1150

Млр

д кB

*ч



Программа 2013-2019


0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

(Млр

кВ*

ч/М

лр В

ВП U

SD)

ВВП (USD)













950

1000

1050

1100

1150

Млр

д кB

*ч




Прогноз МЭР ВВП сентябрь 2013 (расчет SKM)


0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

(Млр

кВ*

ч/М

лр В

ВП U

SD)

ВВП (USD)













0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

(Млр

кВ*

ч/М

лр В

ВП U

SD)

ВВП (USD)


GE IT FR UK NL SP RU© SKM Market Predictor

950

1000

1050

1100

1150

Млр

д кB

*ч




Прогноз МЭР ВВП сентябрь 2013 (расчет SKM)


Изменение структуры генерации 1 ЦЗ

Основные структурные изменения

• Прирост газовой генерации

• Замещение мощностей АЭС (рост в случае увеличения сроков эксплуатации)

• ВИЭ

• Уменьшение объёмов экспортных перетоков в Финляндию/Балтику (SKM)

• Значительный профицит резерва мощности относительно нормативного в 2015-2017 годах даже в оптимистичном сценарии по потреблению Схемы и Программы развития ЕЭС 2013-2019

• Увеличение значимости фактора водности в Сибири

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого

МВт

Прирост установленой мощности

АЭС ГЭС Газ Уголь Прочее тепловое Солнце Ветер© SKM Market Predictor

0

5000

10000

15000

20000

25000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

МВт

Изменение баланса мощности

Прирост мощности© SKM Market Predictor

Изменение структуры генерации 1 ЦЗ

Основные структурные изменения

• Прирост газовой генерации

• Замещение мощностей АЭС (рост в случае увеличения сроков эксплуатации)

• ВИЭ

• Уменьшение объёмов экспортных перетоков в Финляндию/Балтику (SKM)

• Значительный профицит резерва мощности относительно нормативного в 2015-2017 годах даже в оптимистичном сценарии по потреблению Схемы и Программы развития ЕЭС 2013-2019

• Увеличение значимости фактора водности в Сибири

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого

МВт

Прирост установленой мощности

АЭС ГЭС Газ Уголь Прочее тепловое Солнце Ветер© SKM Market Predictor

0

5000

10000

15000

20000

25000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

МВт

Изменение баланса мощности

Прирост мощности Изменение спроса© SKM Market Predictor

Развитие цен на топливо

Цены на газ

• Уровень равнодоходности внутренних цен основывался на цене 50 USD/bbl

• С ростом цен на нефть переход откладывается

• Заморозка в 2014 и повышение на уровне инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)

• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)

• Цена на нефть может измениться также как и принципы равнодоходности

• Себестоимость производства новых газовых месторождений 6-8K РУБ/т.м3

Цены на уголь

• Цена поставки угля ТЭК не регулирована

• Корреляция между Российскими и мировыми ценами

• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне

• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля

• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне инфляции

• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем

0

2000

4000

6000

8000

10000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

РУБ/

1000

m3

Сценарии развития цен на газ (Ямал)

Н_Нэтбэк В_Нэтбэк Б_Нэтбэк Б_Цена© SKM Market Predictor

0

20

40

60

80

100

120

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

USD

/ton

n

Прогноз угольных цен IEA, WEO2012

Б_Европа В_Европа Н_Европа© SKM Market Predictor
















0

20

40

60

80

100

120

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

USD

/ton

n



0

2000

4000

6000

8000

10000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

РУБ/

1000

m3


Н_Нэтбэк В_Нэтбэк Б_Нэтбэк В_Цена Б_Цена© SKM Market Predictor
















0

20

40

60

80

100

120

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

2045

USD

/ton

n



0

2000

4000

6000

8000

10000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

РУБ/

1000

m3


Н_Цена Б_Нэтбэк В_Цена Б_Цена© SKM Market Predictor
















0

2000

4000

6000

8000

10000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

РУБ/

1000

m3



60

65

70

75

80

85

90

95

100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

USD

/ton

n


















700

710

720

730

740

750

760

770

780

2013201420152016201720182019202020212022202320242025

РУБ/

тонн

Нетбэк стоимости поставки угля (Кузбас)

Б_Кузбас В_Кузбас Н_Кузбас© SKM Market Predictor

0

2000

4000

6000

8000

10000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

РУБ/

1000

m3




1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

РУБ/

тонн

Средняя стоимости поставки угля 1ЦЗ

Б_1ЦЗ В_1ЦЗ© SKM Market Predictor

0

2000

4000

6000

8000

10000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

РУБ/

1000

m3

















Экспорт в зону Скандинавии и Балтики

Стабильный и значительный экспорт из России до 2011

Низкие цены на ээ из за субсидированного газа

Профицит мощности

Отсутствие обязательств по Киотскому договору

Значительные изменения 2012-2013

Улучшение гидрологической ситуации на НП

Падение цен на выхлопы углеводорода CO2

Рост цены на газ в 2012, 2013 году

Рынок мощности

В дальнейшем

Увеличение профицита мощности на НП (АЭС, ВИЭ)

Возможность экспорта в Россию 350 Мвт с 2014 года

Замена трансформаторов в Выборге и возможность увеличения экспорта в Россию до 1400 МВт с 2018?

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Jan.10 Jun.10 Nov.10 Apr.11 Sep.11 Feb.12 Jul.12 Dec.12

Млн

кВт

чв

мес

яц

Экспорт из России в Нурд пуль

EE LT LV NO© SKM Market Predictor

Экспорт в Финляндию до и после 2012 года

Предыдущий рост цен на газ

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

2013 2014 2015 2016 2017

РУБ/

МВт

*ч

15% повышение на газ

FZUROE07 FZURPZ11 FZURKR12 FZVLOE13 FZVLKZ14 FZVLBS15 FZYUOE16 FZYUVG17 FZYUAS18

FZYURS19 FZYUKU20 FZYUDA23 FZZNOE24 FZZNVL25 FZZMSK26 FZSZOE27 FZSZKO28© SKM Market Predictor

Базовый сценарий

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

2013 2014 2015 2016 2017

РУБ/

МВт

*ч




Дальнейшее снижение потребления

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

2013 2014 2015 2016 2017

РУБ/

МВт

*ч

Прогноз потребления МЭР, сентябрь 2013



Предыдущий рост цен на газ

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

РУБ/

Mвт

*ч

15% рост цен на газ

Северо-Запад Центр Юг Волга Урал© SKM Market Predictor


600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

РУБ/

Mвт

*ч

Базовый


Дальнейшее снижение потребления

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

РУБ/

Mвт

*ч

Прогноз потребления МЭР, сентябрь 2013


Выработка тепловой генерации

90000

95000

100000

105000

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

350000

360000

370000

380000

390000

400000

410000

420000

430000

440000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Угол

ьная

ген

ерац

ия М

лрд

кВ*ч

Газо

вая

гене

раци

я М

лрд

кВ*ч

Производство тепловых станций - 15% рост цен на газ

Газовые станции Угольные станции© SKM Market Predictor

Выработка тепловой генерации

90000

95000

100000

105000

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

350000

360000

370000

380000

390000

400000

410000

420000

430000

440000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Угол

ьная

ген

ерац

ия М

лрд

кВ*ч

Газо

вая

гене

раци

я М

лрд

кВ*ч

Производство тепловых станций - Базовый сценарий

Газовые станции Угольные станции© SKM Market Predictor

Переток РФ-Финляндия 2 последних года

Переток РФ-Финляндия 2 последних года

Заключение

Рост потребления

Снижение темпов роста потребления в долгосрочной перспективе из-за макроэкономических условий

Влияние краткосрочных факторов, таких как температура и «эффект Сочи» незначителен

Введение новых мощностей

Значительный рост в газовой генерации, замещение АЭС, ВИЭ.

Увеличение резерва мощности сверх необходимого

Усиление газовой зависимости в энергетике

Цены на топливо

Заморозка цен на топливо и тарифы ведет к стабильным ценам в среднесрочной перспективе

Достижение равнодоходности не ранее 2021 и рост цен угля из-за курса валют и тарифов РЖД

Стабильные внешние факторы, основная неопределенность - регулирование

Сценарии развития цен

Стабилизация цен на следящие 3-4 года

Невысокий рост потребления при росте резервов ведет к дополнительному сглаживания пиковых цен и снижению цен в часы минимума

Дальнейший рост тарифов после 2016 года ведет к скачку цен

Экспорт – дальнейшее возрастание волатильности

Тепловая генерация - эффект газового баланс должен быть учтен

Вопросы

Виктор БалыбердинSKM Market Predictor ASCEO

Мобильный телефон:Европа: +47 99 59 59 09Россия: +7 903 56 504 01 Е-почта: [email protected]

32

mailto:[email protected]

Комплексная система принятий решений

Exergy BaseГрафический интерфейс

Оптимизация под требования пользователя

Возможность использования на компьютере

и мобильных устройствах

Новости из основных источников

Графики и таблицы

Ценовые прогнозы по ЗСП, Хаб, ОЭС

Почасовый прогноз на 10 дней вперед

Дневной прогноз на 3 месяца вперед

Месячный (недельный) прогноз на 3 года

Аналитические рапорты и комментарии

Утренние, дневные, еженедельные, квартальный

Интерактивное представление данных

Погода, макро данные, цены на топливо

Прямой контакт с аналитиками компании

Телефон, чат, Webinars

Дополнительные модули

33

• Полный доступ к базе данных

• Узловые цены в почасовом разрешении

• Прогнозы цен по ГТП клиента

• Модуль долгосрочных сценариев

• Модуль краткосрочных сценариев

• Модуль состава оборудования

В дальнейшем

• Модуль «Рынок газа», «Рынок угля»

• Доступ к Скандинавской, Балтийской и Европейской системе

• Детализированные прогнозы по ВИЭ с учетом европейского опыта

• Постоянное расширение системы новыми дополнительными модулями

Documents

Сценарное прогнозирование Российского рынка электроэнергии. Факторы неопределенности